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融通农业(161630)

融通农业:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
融 通 中证 大 农业 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 
2017 年半 年 度报 告 摘要 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 
送 出 日期 :2017 年 8 月 28 日 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 
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§1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基 金 托管 人中 国 农业 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 中 证大 农业 指 数分 级证 券 投资 基金 (以 下简 称 “本基金” ) 基金合同规定, 于 2017 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容,保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 §2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 融通中证大农业指数基金(LOF ) 场内简称 融通农业 基金主代码 161630 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 7 月 29 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,367,707.84 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 2 月15 日 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整。 业绩比较基准 95%× 中证大 农业指数收益率+ 5%× 银行人民币活期存款利率(税后) 。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 3 页 共 24 页


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 涂卫东 林葛 联系电话 (0755 )26948666 (010)66060069 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-883-8088、( 0755 )26948088 95599 传真 (0755 )26935005 (010)68121816 2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -470,898.41 本期利润 -1,527,879.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0708 本期基金份额净值增长率 -9.06% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利 润 -0.0773 期末基金资产净值 15,863,637.19 期末基金份额净值 0.913 注 : (1 ) 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费 用 后实际 收 益 水平要低于所列数字; (2 )本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(3 )期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分 配利润: 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的 金额为期末未分配利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未 分 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 4 页 共 24 页


3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.18% 0.73% 5.26% 0.71% -0.08% 0.02% 过去三个月 -6.65% 0.81% -6.06% 0.80% -0.59% 0.01% 过去 六个月 -9.06% 0.73% -7.84% 0.73% -1.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -10.67% 0.74% -8.26% 0.75% -2.41% -0.01% 3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 注:本基金由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来,转型日期为 2016 年 7 月 29 日, 截止 本报告期末,基金转型未满一年。


融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 5 页 共 24 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 融通基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准, 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 (LOF ) 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 (LOF)、 融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、 融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法(QDII-FOF )基金、 融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、 融通通福债券基金(LOF) 、 融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基金、 融通月月添利基金、 融通 健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混 合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数 基金、 融通 中证大 农业 指数基 金(LOF ) 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成 长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增 裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混 合基金、 融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通 新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通 新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通 现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债 券基金 和融 通通穗 债券 基金、 融通 通弘债 券基 金、融 通通 润债券 基金 、 融通 通颐 定期开 放 债 券 基 金、融通人工智能指数基金(LOF ) 。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金 和融通 蓝筹成 长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何 天 本基金 的基金 2016 年7 月29 日 - 9 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 士、安徽大学理学学士,9 年证融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 6 页 共 24 页


翔 经理 券投资从业经历, 具有基金从业 资格。 曾就职于华泰联合证券有 限公司任金融工程分析师。2010 年3 月加入融通基金管理有限公 司, 历任金融工程研究员、 专户 投资投资经理,现任融通深 证 100 指数、融 通军工分级、融通 证券分级、 融通中证大农业指数 基金 (LOF ) ( 由原融通中证大农 业指数分级证券投资基金转型 而 来 ) 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合、 融通国企改革新机遇灵活配 置混合、 融通通瑞债券、 融通人 工 智 能 指 数 (LOF ) 基 金 的 基 金 经理。 注 : 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ;证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用 基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金 持 有 人 谋求最 大利 益,无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ,本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金 合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则, 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想, 并将此原 则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略, 通过控 制股 票投资 权重 与中证 大 农 业 指融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 7 页 共 24 页


数成份 股自 然权重 的偏 离,有 效控 制跟踪 误差 ,为投 资者 提供投 资中 证大农 业指 数的一 个 有 效 工 具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.06% ,年 化跟踪误差为 1.5% ,符 合基金 合同约定。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.913 元;本 报告期基金份额净值增长率为-9.06% ,业绩 比较基准收益率为-7.84% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年上半 年国内宏 观经济稳中求进, 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企 业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹,并且前期公布的 PPI 数 据也持平 5 月份,整体来看,国内宏观经济运行体现出了较强的韧性,主要原因在于供给侧改革 对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 , 企业 现金 流得以 改善 ,下游 需 求 稳 定 的前提 下, 出现补 库存 的小周 期, 同时海 外经 济继续 复苏 ,出口 增速 明显好 于去 年同期 , 带 动 国 内制造业继续稳定增长。 展望三季度, 宏观经济有望继续保持韧性, 尤其是进入开工旺季, 各 项投资数据将表现较强 , 并带动 相关 资源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ,财政 政策 有望继 续 保 持 积 极。证 券市 场方面 ,在 三季度 在流 动性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下, 市场有 望 延 续 6 月以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ,短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 , 中 期 市场仍 将回 归价值 投资 思维, 继续 寻找低 估 白 马股, 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上 进行优选。 随 着 通胀 数据 走 低, 原先 市 场预 期的 较 高通 胀行 情 落空 ,农 业 板块 投资 机 会主 要是 一些结构 性机会 ,如 价格大 幅上 涨的子 板块 、景气 度较 高的疫 苗子 板块等 。本 基金为 参与 大农业 行 业 投 资 的投资者提供了一个指数化的工具。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则 和程序 》进 行,公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察 稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ,通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一 种或多 种方 式的有 效结 合,减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大 事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ,在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 8 页 共 24 页


时修订 估值 方法, 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方 可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时,应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研 究部 负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以 及估值 政策 和程序 进行 评价, 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核, 登 记 清 算 部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值, 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值 方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ,供估 值委 员会参 考, 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、 事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定, 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 从 2016 年 11 月8 日至2017 年2 月6 日, 本基金存 在连续二十个工作日以上基金资产净值低 于五千万的情形。 从 2017 年2 月 16 日至 2017 年 5 月 11 日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值 低于五千万的情形。 从 2017 年5 月 16 日至报 告期末,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千 万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在托管本基 金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —融通 基 金 管 理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计 核 算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行 为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 9 页 共 24 页


按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 融通 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资 组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整,未 发 现 有 损 害基金持有人利益的行为。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 925,391.65 1,968,945.35 结算备付金 - 9,616.02 存出保证金 2,534.93 8,893.01 交易性金融资产 14,957,240.61 19,493,490.80 其中:股票投资 14,957,240.61 19,493,490.80 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 186.09 455.96 应收股利 - - 应收申购款 48,209.38 14,862.11 递延所得税资产 - - 其他资产 48,122.86 - 资产总计 15,981,685.52 21,496,263.25 负 债 和 所有者 权益 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 10 页 共 24 页


衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 565,609.13 应付赎回款 6,248.80 197,697.33 应付管理人报酬 10,268.91 13,747.15 应付托管费 2,567.23 3,436.79 应付销售服务费 - - 应付交易费用 4,317.39 9,947.01 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 94,646.00 90,676.74 负债合计 118,048.33 881,114.15 所 有 者 权益:


实收基金 17,206,623.99 20,338,927.20 未分配利润 -1,342,986.80 276,221.90 所有者权益合计 15,863,637.19 20,615,149.10 负债和所有者权益总计 15,981,685.52 21,496,263.25 注: 1 、 报告截止日 2017 年 6 月30 日 , 基金份额净值 0.913 元, 基金份额总额 17,367,707.84 份。


2 、 本基金由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型 而来, 基金转型日为 2016 年 7 月29 日,2016 年度 运作期间为 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。本报告 期的 经营业绩表、所 有者权益(基金净值)变动表 及报表附注均无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体 :融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 一、收入 -1,228,593.17 1. 利息收入 14,307.21 其中:存款利息收入 14,307.21 债券利息收入 - 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 - 其他利息收入 - 2. 投资收益 -278,570.50 其中:股票投资收益 -438,183.63 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 11 页 共 24 页


基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 159,613.13 3. 公允价值 变动收益 -1,056,981.19 4. 汇兑收益 - 5. 其他收入 92,651.31 减 : 二 、费用 299,286.43 1 .管理人报 酬 81,429.20 2 .托管费 20,357.25 3 .销售服务 费 - 4 .交易费用 14,380.54 5 .利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6 .其他费用 183,119.44 三 、 利 润总额


-1,527,879.60 减:所得税费用 - 四 、 净 利润 -1,527,879.60 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主 体:融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 20,338,927.20 276,221.90 20,615,149.10 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -1,527,879.60 -1,527,879.60 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 -3,132,303.21 -91,329.10 -3,223,632.31 其中:1. 基 金申购款 76,476,565.06 -4,454,682.79 72,021,882.27 2. 基金赎回 款 -79,608,868.27 4,363,353.69 -75,245,514.58 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 - - - 五、 期末所有者权益 (基 17,206,623.99 -1,342,986.80 15,863,637.19 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 12 页 共 24 页


金净值) 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 张帆______














______ 颜锡廉______














____ 刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.2 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.3 关联方关系 6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方


关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券股份有限公司( “新时代 证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本 报 告 期 的关 联 方 交 易 6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.4.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 新时代证券 200,368.00 2.35% 6.4.4.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 13 页 共 24 页


关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 182.60 2.33% 182.60 4.23% 注:1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由 中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费 的净额列示。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.4.2 关联方报酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 81,429.20 其中:支付销售机构的客户维护费 46,095.40 注:1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.80% / 当年天数 。 2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的 费用 ,用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从 基 金 管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 20,357.25 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.20% / 当 年天数。 6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 14 页 共 24 页


6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 925,391.65 14,201.23 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 承销的证券;


2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。 6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.5 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.5.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。 6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备 注 000061 农 产 品 2017-6- 28 重大事项 停牌 9.06 - - 22,800 306,512.44 206,568.00 - 002505 大康农 业 2017-3- 13 重大事项 停牌 3.01 - - 64,570 219,140.18 194,355.70 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 15 页 共 24 页


6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购, 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 , 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 14,957,240.61 93.59 其中:股票 14,957,240.61 93.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 925,391.65 5.79 7 其他各项资产 99,053.26 0.62 8 合计 15,981,685.52 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,492,314.08 22.01 B 采矿业 - - C 制造业 10,535,812.91 66.41 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 405,785.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 16 页 共 24 页


K 房地产业 316,760.62 2.00 L 租赁和商务服务业 206,568.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 14,957,240.61 94.29 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 300498 温氏股份 36,382 852,794.08 5.38 2 000895 双汇发展 33,301 790,898.75 4.99 3 600201 生物股份 20,801 739,891.57 4.66 4 000876 新 希 望 70,872 582,567.84 3.67 5 000998 隆平高科 25,395 559,197.90 3.53 6 000792 盐湖股份 46,800 489,060.00 3.08 7 600426 华鲁恒升 38,159 447,986.66 2.82 8 002385 大北农 68,998 433,997.42 2.74 9 002470 金正大 52,809 397,651.77 2.51 10 002311 海大集团 21,305 389,242.35 2.45 注: 投资 者 欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ,应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金 管理有限公司 网站(http://www.rtfund.com )的 半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明 细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 17 页 共 24 页


1 300498 温氏股份 544,580.40 2.64 2 600076 康欣新材 235,542.00 1.14 3 002515 金字火腿 149,975.00 0.73 4 002695 煌上煌 118,568.00 0.58 5 000792 盐湖股份 99,505.00 0.48 6 002458 益生股份 91,011.00 0.44 7 000998 隆平高科 90,455.00 0.44 8 603777 来伊份 86,129.00 0.42 9 601118 海南橡胶 83,132.00 0.40 10 603609 禾丰牧业 80,412.00 0.39 11 000592 平潭发展 75,648.00 0.37 12 002568 百润股份 56,112.00 0.27 13 600201 生物股份 54,017.00 0.26 14 002157 正邦科技 53,574.00 0.26 15 000895 双汇发展 53,541.00 0.26 16 002477 雏鹰农牧 52,696.00 0.26 17 000876 新 希 望 44,702.00 0.22 18 002588 史丹利 34,953.00 0.17 19 002385 大北农 33,769.00 0.16 20 600873 梅花生物 33,236.00 0.16 注: “买入金 额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 000048 康达尔 325,521.16 1.58 2 002018 华信国际 289,028.32 1.40 3 002481 双塔食品 245,692.00 1.19 4 000895 双汇发展 244,041.00 1.18 5 600201 生物股份 226,296.87 1.10 6 002311 海大集团 216,960.00 1.05 7 002215 诺 普 信 200,120.00 0.97 8 000876 新 希 望 185,509.00 0.90 9 002714 牧原股份 173,242.00 0.84 10 002385 大北农 150,520.00 0.73 11 600873 梅花生物 138,540.00 0.67 12 000893 东凌国际 137,503.60 0.67 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 18 页 共 24 页


13 000930 中粮生化 136,893.00 0.66 14 002004 华邦健康 136,664.00 0.66 15 600426 华鲁恒升 134,083.02 0.65 16 002470 金正大 132,539.72 0.64 17 600500 中化国际 129,828.00 0.63 18 600737 中粮糖业 126,934.00 0.62 19 600515 海航基础 125,078.00 0.61 20 000792 盐湖股份 122,073.00 0.59 注: “卖出金 额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,749,242.88 卖出股票收入(成交)总额 5,790,328.25 注: “买入股 票成本 (成交) 总额” 和 “卖出股票收入 (成交) 总额” 均按成交单价乘以成交 数量填列,相关交易费用不考虑。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 19 页 共 24 页


7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 截止本报告期末,本基金未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内 存在被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 况 。 1 、生物股份 2016 年 12 月 1 日,金 宇生物技术股份有限公司(以 下简称“公司 ”)收到中国证券监督 管理委员会内蒙古监管局 (以下简称 “ 内蒙古证监局”) 《关于对金宇生物技术股份有限公司采取 责令改正措施的决定》 ([2016] 7 号 , 以下简称 “ 《决定书》 ”) 。 针对公 司会计估计变更未披露、 公司财务报表列报不准确、内幕信息知情人登记执行不到位等问题,根据《上市公司信息披露管 理办法》第五十九 条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规 定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。 2 、盐湖股份 中国证券监督管理委员会青海监管局 (以下简称 “青海证监局” ) 于 2016 年 10 月24 日至11 月 4 日对公 司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近日,公司收到 了青海证监局《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ( 【2016】5 号, 以 下简称 “《决定书》”) ,公司因(1 )公司部分募集资金存储不规范; (2 )公司非公 开发行股票 存在未填写内幕信息知情人档案 、未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了《上市公司证券 发行管理办法》第三十八条第(三)款规定和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》第十条规定。 本基金依照法律法规及基金合同的约定,采 取指数化投资策略,紧密跟踪标的指数。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 20 页 共 24 页


1 存出保证金 2,534.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 186.09 5 应收申购款 48,209.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 48,122.86 8 其他 - 9 合计 99,053.26 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 21 页 共 24 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构


持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 966


17,978.99


0.00


0.00% 17,367,707.84


100.00% 8.2 期末上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郑志坤 77,862.00


19.33% 2 杨云帆 50,449.00


12.52% 3 周红菊 48,629.00


12.07% 4 周学蓉 35,100.00


8.71% 5 钱金平 35,001.00


8.69% 6 马丹瑾 30,452.00


7.56% 7 张茂明 25,232.00


6.26% 8 陈佳 14,641.00


3.63% 9 曾亭曦 12,070.00


3.00% 10 郑凯鹏 10,866.00


2.70% 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,652.25


0.0268% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 22 页 共 24 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 7 月29 日 )基金份额总额 24,843,136.19 本报告期期初基金份额总额 20,533,714.34 本报告期基金总申购份额 77,176,557.52 减: 本报告期 基金总赎回份额 80,342,564.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,367,707.84 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本报告 期 基 金管理 人 的 重大人 事 变 动 2017 年3 月4 日, 本基金 管理人发布了 《融 通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过,同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 2017 年 6 月3 日, 本基金 管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过, 决定由张帆先生担任公司 总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。 10.2.2 本报告 期 基 金托管 人 的 专门基 金 托 管部门 重 大 人事变 动 本报告期内基金托管人的专门基金托管 部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙), 该 事 务 所 自 本 基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本 报 告期 内基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其相 关高 级 管理 人员 无 受任 何稽 查或处罚 等情况。 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 23 页 共 24 页


10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 2 3,170,001.48 37.12% 2,888.87 36.88% - 申万宏源 1 2,650,735.76 31.04% 2,415.65 30.84% - 新时代证券 1 200,368.00 2.35% 182.60 2.33% - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 2,518,465.89 29.49% 2,345.65 29.95% - 注:1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面: (1 )资力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并 能满足基金运作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强 , 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询 服务, 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告, 并 能 根 据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤: (1 )券商服 务评价; (2 )拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果 拟定备选的券商; (3 )上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4 )签约。 在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3 、交易单元 变更情况 融通中证大农业指数 指数证券投资基金(LOF )2017 年半 年度报告 摘要 第 24 页 共 24 页


本报告期内交易单元无变更。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 融通基金管理有限公司 二〇一 七年八月二十八日