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融通农业(161630)

融通农业:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
融 通 中证 大 农业 指 数证 券 投资 基 金(LOF ) 
2017 年半 年 度报 告 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司 
送 出 日期 :2017 年 8 月 28 日 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 
第 2 页 共 41 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 及董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基 金 托管 人中 国 农业 银行 股 份有 限公 司 根据 融通 中 证大 农业 指 数分 级证 券 投资 基金 (以下简 称 “本基金” ) 基金合同规定, 于 2017 年8 月21 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容,保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或 者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 3 页 共 41 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提 示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 6 2.1 基金基 本情况 .............................................................. 6 2.2 基金产 品说明 .............................................................. 6 2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 6 2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相 关资料 .............................................................. 7 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 7 3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 7 3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7 §4 管 理 人报 告 ................................................................... 9 4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 9 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 11 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 12 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 13 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计 ) ............................................... 13 6.1 资产负 债表 ............................................................... 13 6.2 利润表 ................................................................... 14 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................. 15 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 4 页 共 41 页


6.4 报表附 注 ................................................................. 16 §7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 30 7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 30 7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 31 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 33 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 34 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 35 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 35 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属 投资明细 ....... 35 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 35 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 35 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 35 7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 35 §8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 37 8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 37 8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 37 8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 37 8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 37 §9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 38 § 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 38 10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 38 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 38 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 38 10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 38 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 38 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 38 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 39 10.8 其他重 大事件 ............................................................ 40 § 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 41 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 5 页 共 41 页


11.1 备查文 件目录 ............................................................ 41 11.2 存放地 点 ................................................................ 41 11.3 查阅方 式 ................................................................ 41 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 6 页 共 41 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 基金简称 融通中证大农业指数基金(LOF ) 场内简称 融通农业 基金主代码 161630 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2016 年 7 月 29 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 17,367,707.84 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2017 年 2 月15 日 2.2 基 金 产 品 说明


投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证大农业指数。在正常市场情况下, 力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调 整。 业绩比较基准 95%× 中证大 农业指数收益率+ 5%× 银行人民币活期存款利率(税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 涂卫东 林葛 联系电话 (0755 )26948666 (010)66060069 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服务电话


400-883-8088、( 0755 )26948088 95599 传真 (0755 )26935005 (010)68121816 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市东城区建国门内大街69 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层 北京市西城区复兴门内大街28 号 凯晨世贸中心东座 F9 邮政编码 518053 100031 法定代表人 高峰 周慕冰 2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券 时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 7 页 共 41 页


基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 2.5 其 他 相 关 资料


项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 -470,898.41 本期利润 -1,527,879.60 加权平均基金份额本期利润 -0.0708 本期加权平均净值利润率 -7.40% 本期基金份额净值增长率 -9.06% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -1,342,986.80 期 末可供分配基金份额利润 -0.0773 期末基金资产净值 15,863,637.19 期末基金份额净值 0.913 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -10.67% 注 : (1 ) 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费 用 后实际 收 益 水平要低于所列数字; (2 )本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;


(3 )期 末可供 分配 基 金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分 配利润: 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未 分 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.18% 0.73% 5.26% 0.71% -0.08% 0.02% 过去三个月 -6.65% 0.81% -6.06% 0.80% -0.59% 0.01% 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 8 页 共 41 页


过去六个月 -9.06% 0.73% -7.84% 0.73% -1.22% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -10.67% 0.74% -8.26% 0.75% -2.41% -0.01% 3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较 注:本基金由原融通中证大农业指数分级证券投资基金转型而来,转型日期为 2016 年 7 月 29 日, 截止 本报告期末,基金转型未满一年。


融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 9 页 共 41 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 融通基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准, 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份 有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 截至 2017 年 6 月 30 日, 公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 (LOF ) 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 (LOF)、 融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、 融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券 基 金、 融 通丰 利四 分 法(QDII-FOF )基金、 融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、 融通通福债券基金(LOF) 、 融通通源短融债券基金、 融通通瑞债券基金、 融通月月添利基金、 融通 健康产 业混 合基金 、融 通转型 三动 力混合 基金 、融通 互联 网传媒 混合 基金、 融通 新区域 新 经 济 混 合基金 、融 通通鑫 混合 基金、 融通 新能源 混合 基金、 融通 军工分 级指 数基金 、融 通证券 分 级 指 数 基金、 融通 中证大 农业 指数基 金(LOF ) 、融通跨 界成长 混合 基金、 融通 新机遇 混合 基金、 融 通 成 长 30 混合基 金、 融通中国风 1 号混 合基 金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通增 裕债券基金、 融通增鑫债券基金、 融通增益债券基金、 融通增祥债券基金、 融通新消费混合基金、 融通增 丰债 券基金 、融 通通安 债券 基金、 融通 通优债 券基 金、融 通通 乾研究 精选 混合基 金 、 融 通 新趋势 混合 基金、 融通 通景混 合基 金、融 通国 企改革 新机 遇混合 基金 、融通 通尚 混合基 金 、 融 通 新优选 混合 基金、 融通 通裕债 券基 金、融 通通 和债券 基金 、融通 沪港 深智慧 生活 混合基 金 、 融 通 现金宝 货币 市场基 金、 融通通 祺债 券基金 、融 通稳利 债券 基金、 融通 通宸债 券基 金、融 通 通 玺 债 券基金 和融 通通穗 债券 基金、 融通 通弘债 券基 金、融 通通 润债券 基金 、 融通 通颐 定期开 放 债 券 基 金、融通人工智能指数基金(LOF ) 。其中,融通债券基金、融通深证 100 指数基金 和融通蓝筹成 长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓 名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何 天 本基金 的基金 2016 年7 月29 日 - 9 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 士、安徽大学理学学士,9 年证融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 10 页 共 41 页


翔 经理 券投资从业经历, 具有基金从业 资格。 曾就职 于华泰联合证券有 限公司任金融工程分析师。2010 年3 月加入融通基金管理有限公 司, 历任金融工程研究员、 专户 投资投资经理,现任融通深证 100 指数、融 通军工分级、融通 证券分级、 融通中证大农业指数 基金 (LOF ) ( 由原融通中证大农 业指数分级证券投资基金转型 而 来 ) 、 融 通 新 趋 势 灵 活 配 置 混 合、 融通国企改革新机遇灵活配 置混合、 融通通瑞债券、 融通人 工 智 能 指 数 (LOF ) 基 金 的 基 金 经理。 注 : 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ;证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金 持 有 人 谋求最 大利 益,无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ,本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金 合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则, 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下 (日 内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想, 并将此原 则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略, 通过控 制股 票投资 权重 与中证 大 农 业 指融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 11 页 共 41 页


数成份 股自 然权重 的偏 离,有 效控 制跟踪 误 差 ,为投 资者 提供投 资中 证大农 业指 数的一 个 有 效 工 具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.06% ,年 化跟踪误差为 1.5% ,符 合基金合同约定。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.913 元;本 报告期基金份额净值增长率为-9.06% ,业绩 比较基准收益率为-7.84% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2017 年上半 年国内宏 观经济稳中求进, 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企 业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹,并且前期公布的 PPI 数 据也持平 5 月份,整体来看,国内宏观经济运行体现出了较强的韧性,主要原因在于供给侧改革 对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 ,企业 现金 流得以 改善 ,下游 需 求 稳 定 的前提 下, 出现补 库存 的小周 期, 同时海 外经 济继续 复苏 ,出口 增速 明显好 于去 年同期 , 带 动 国 内制造业继续稳定增长。 展望三季度, 宏观经济有望继续保持韧性, 尤其是进入开工旺季, 各 项投资数据将表现较强 , 并带动 相关 资源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ,财政 政策 有望继 续 保 持 积 极。证 券市 场方面 ,在 三季度 在流 动性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下, 市场有 望 延续 6 月以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ,短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 , 中 期 市场仍 将回 归价值 投资 思维, 继续 寻找低 估白 马股, 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上 进行优选。 随 着 通胀 数据 走 低, 原先 市 场预 期的 较 高通 胀行 情 落空 ,农 业 板块 投资 机 会主 要是 一些结构 性机会 ,如 价格大 幅上 涨的子 板块 、景气 度较 高的疫 苗子 板块等 。本 基金为 参与 大农业 行 业 投 资 的投资者提供了一个指数化的工具。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则 和程序 》进 行,公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察 稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ,通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一 种或多 种方 式的有 效结 合,减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专 业胜任能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大 事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ,在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 12 页 共 41 页


时修订 估值 方法, 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和 程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方 可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时,应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研 究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以 及估值 政策 和程序 进行 评价, 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核, 登 记 清 算 部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值, 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值 方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ,供估 值委 员会参 考, 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、 事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定, 参与 估 值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 从 2016 年 11 月8 日至2017 年2 月6 日, 本基金存 在连续二十个工作日以上基金资产净值低 于五千万的情形。 从 2017 年2 月 16 日至 2017 年 5 月 11 日,本基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值 低于五千万的情形。 从 2017 年5 月 16 日至报 告期末,本基金存在连续 二十个工作日以上基金资产净值低于五千 万的情形。 本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 在托管本基 金的过程中, 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券投资基金 法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ,对本 基金 基金管 理人 —融通 基 金 管 理 有限公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 基金的投资运作, 进行了认真、 独立的会计 核 算和必要的投资监督, 认真履行了托管人的义务, 没有从事任何损害基金份 额持有人利益的行为。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 托 管 人 认 为, 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 在 本 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 基 金 份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上,不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的 行为; 在报 告期内 ,严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ,在各 重要 方面的 运 作 严 格融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 13 页 共 41 页


按照基金合同的规定进行。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 认为 , 融通 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理 办 法》及 其他 相关法 律法 规的规 定, 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、 净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整,未 发 现 有 损 害基金持有人利益的行为。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 925,391.65 1,968,945.35 结算备付金


- 9,616.02 存出保证金


2,534.93 8,893.01 交易性金融资产 6.4.7.2 14,957,240.61 19,493,490.80 其中:股票投资


14,957,240.61 19,493,490.80 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 186.09 455.96 应收股利


- - 应收申购款


48,209.38 14,862.11 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 48,122.86 - 资产总计


15,981,685.52 21,496,263.25 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 14 页 共 41 页


衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 565,609.13 应付赎回款


6,248.80 197,697.33 应付管理人报酬


10,268.91 13,747.15 应付托管费


2,567.23 3,436.79 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 4,317.39 9,947.01 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 94,646.00 90,676.74 负债合计


118,048.33 881,114.15 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 17,206,623.99 20,338,927.20 未分配利润 6.4.7.10 -1,342,986.80 276,221.90 所有者权益合计


15,863,637.19 20,615,149.10 负债和所有者权益总计


15,981,685.52 21,496,263.25 注: 1 、 报告截止日 2017 年 6 月30 日 , 基金份额净值 0.913 元, 基金份额总额 17,367,707.84 份。


2 、 本基金由融通中证大农业指数分级证券投资基金转型 而来, 基金转型日为 2016 年 7 月29 日,2016 年度 运作期间为 2016 年 7 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日。本报告 期的 经营业绩表、所 有者权益(基金净值)变动表 及报表附注均无同期对比数据。 6.2 利润表 会计主体 :融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 一、收入


-1,228,593.17 1. 利息收入


14,307.21 其中:存款利息收入 6.4.7.11 14,307.21 债券利 息收入


- 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


- 其他利息收入


- 2. 投资收益


-278,570.50 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 15 页 共 41 页


其中:股票投资收益 6.4.7.12 -438,183.63 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益


- 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 159,613.13 3. 公允价值 变动收益 6.4.7.17 -1,056,981.19 4. 汇兑收益


- 5. 其他收入 6.4.7.18 92,651.31 减 : 二 、费用


299,286.43 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 81,429.20 2 .托管费 6.4.10.2.2 20,357.25 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - 4 .交易费用 6.4.7.19 14,380.54 5 .利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6 .其他费用 6.4.7.20 183,119.44 三 、 利 润总额


-1,527,879.60 减:所得税费用


- 四 、 净 利润


-1,527,879.60 6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主 体:融通中证大农业指数证券投资基金(LOF ) 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 20,338,927.20 276,221.90 20,615,149.10 二、 本期经 营活动产生的 基金净值变动数 (本期 利 润) - -1,527,879.60 -1,527,879.60 三、 本期基 金份额交易产 生的基金净值变动数 -3,132,303.21 -91,329.10 -3,223,632.31 其中:1. 基 金申购款 76,476,565.06 -4,454,682.79 72,021,882.27 2. 基金赎回 款 -79,608,868.27 4,363,353.69 -75,245,514.58 四、 本期向 基金份额持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变动 - - - 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 16 页 共 41 页


五、 期末所有者权益 (基 金净值) 17,206,623.99 -1,342,986.80 15,863,637.19 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 张帆______














______ 颜锡廉______














____ 刘美丽____ 基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 融 通 中证 大农 业 指数 证券 投 资基 金(LOF) ( 以下简 称 “本 基金 ”)是由 融通 中 证大 农业 指 数 分 级证券 投资 基金 转 型而 来。 融 通中 证大农 业指 数分级 证券 投资基 金的 基金管 理人 融通基 金 管 理 有 限公司 以通 讯方式 召开 基金份 额持 有人大 会, 会议审 议通 过了《 关于 融通中 证大 农业指 数 分 级 证 券投资基金修改基金合同有关事项的议案》 , 基 金份额持有人大会决议生效日为2016 年7 月5 日 。 根据决 议 , 融通中 证大 农业指 数分 级证券 投资 基金转 型为 非分级 的指 数型基 金, 基金名 称 相 应 变 更 为“ 融通中 证大 农业指 数证 券投资 基金(LOF)” , 融通 中证大 农业 指数分 级证 券投资基金 之 基 础 份额、融通农业 A 份额 及融通农业 B 份额均转换 为融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 份额 。 转型后,基金的投资管理程序、投资策略、投资理念、投资范围不变。自 2016 年 7 月 29 日起, 《融通中证 大农业指数证券投资基金(LOF)基金 合 同》 生效, 原 《融通中 证大农业指数分级证券投 资基金 基金 合同》 自同 一日起 失效 。 本基 金为 契约型 开放 式,存 续期 限不定 。本 基金的 基 金 管 理 人为 融通基金管理有限公司,基金托管人为 中国农业银行股份有限公司。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2017] 第 101 号文审核同 意, 融通中证大农 业指数证券投资基金(LOF) 33,232,401.00 份基金 份额于 2017 年 2 月 15 日 在深交所挂牌交易。 上市的 基金 份额登 记在 证券登 记结 算系统 ,可 选择按 市价 流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎 回 ; 未 上 市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统,按 基金 份额净 值申 购或赎 回。 通过跨 系统 转登记 可 实 现 基 金份额在两个系统之间的转换。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《融通中证大农业指数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 的有关规定, 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板 及其他中国证监会允许基 金 投资的 股票) 、债券( 包括 国债、 金融 债、企 业债 、公司 债、 次级债 、可 转换债 券、 分离交 易 可 转 债、 央行票据、 中小企业私募债、 中期票据、 短期融资券等) 、 资产支持证券、 债券回购、 股指 期 货、 权证、 银 行存款、 现 金以及法律法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具( 但须符合 中 国证监会相关规定) 。 本基金投资组合中, 对 股票的投资比例不低于基金资产的 90% , 其中投资于融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 17 页 共 41 页


中证大 农业 指数成 份股 和备选 成份 股的资 产不 低于非 现金 基金资 产的 80% ;在扣除 股指期 货 合 约 需缴纳 的交 易保证 金后 , 本基 金持 有现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券 投资 比例不 低 于 基 金 资 产 净值 的 5%。 本基 金业 绩 比较 基准 为 : 95%× 中 证 大农 业指 数 收益 率+ 5%× 银行人 民 币活期存 款利率( 税后) 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 - 本基金的财 务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日及以后期间颁布的 《企 业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通中 证大农业指数证券投资 基金(LOF) 基 金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作 编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推 开营 业税 改 征增 值税 试 点的 通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于 进一 步 明确全面推开 营 改 增试 点金 融 业 有 关政 策 的通 知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金 融机 构同业 往来 等增值税 政策的 补充通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 对 证 券投 资基 金 管理 人运 用 基金 买卖 债 券的 转让 收 入免 征增 值 税, 对国 债 、地 方政 府债 以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。 (2) 对 基 金从 证券 市 场中 取得 的 收入 ,包 括 买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ,股 票 的股 息、 红利融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 18 页 共 41 页


收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所 得税。对基金 从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减 按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售 股,解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ,按照 上述 规定计 算纳 税,持 股时 间自解 禁日 起计算 ; 解 禁 前 取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适 用 20% 的税率 计征 个人 所得税。 (4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 925,391.65 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 925,391.65 6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 15,880,224.61 14,957,240.61 -922,984.00 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 15,880,224.61 14,957,240.61 -922,984.00 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 19 页 共 41 页


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金本报告期末均无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 184.89 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.20 合计 186.09 6.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 待摊费用 48,122.86 合计 48,122.86 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 4,317.39 银行间市场应付交易费用 - 合计 4,317.39 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 20 页 共 41 页


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付赎回费 15.02 预提费用 44,630.98 指数使用费 50,000.00 合计 94,646.00 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 20,533,714.34 20,338,927.20 本期申购 77,176,557.52 76,476,565.06 本期赎回 -80,342,564.02 -79,608,868.27 本期末 17,367,707.84 17,206,623.99 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 863,644.27 -587,422.37 276,221.90 本期利润 -470,898.41 -1,056,981.19 -1,527,879.60 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 -122,223.25 30,894.15 -91,329.10 其中:基金申购款 3,064,091.13 -7,518,773.92 -4,454,682.79 基金赎回款 -3,186,314.38 7,549,668.07 4,363,353.69 本期已分配利润 - - - 本期末 270,522.61 -1,613,509.41 -1,342,986.80 6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 14,201.23 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 69.57 其他 36.41 合计 14,307.21 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 21 页 共 41 页


6.4.7.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 5,790,328.25 减:卖出股票成本总额 6,228,511.88 买卖股票差价收入 -438,183.63 6.4.7.13 债 券 投 资 收益 本基金本报告期无债券投资收益 。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


本基金本报告期无贵金属投资收益 。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 本基金本报告期无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 159,613.13 基金投资产生的股利收益 - 合计 159,613.13 6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -1,056,981.19 —— 股票投资 -1,056,981.19 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -1,056,981.19 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 22 页 共 41 页


6.4.7.18 其他收 入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金赎回费收入 92,246.51 转换费收入 404.80 合计 92,651.31 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 14,380.54 银行间市场交易费用 - 合计 14,380.54 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 24,795.19 上市费 36,877.14 银行费用 1,611.32 指数使用费 100,000.00 合计 183,119.44 6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至本财务报表批准日,本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 23 页 共 41 页


6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方


关联方名称 与本基金的关系 融通基 金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司 (“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券股份有限公司( “新时代 证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本 报 告 期 的关 联 方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 新时代证券 200,368.00 2.35% 6.4.10.1.2 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 新时代证券 182.60 2.33% 182.60 4.23% 注:1 、 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定, 以扣除由 中国证券登 记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 2 、 该类佣金 协议的服务范围还包 括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息 服务等。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 81,429.20 其中:支付销售机构的客户维护费 46,095.40 注:1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.80% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 24 页 共 41 页


日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.80% / 当年天数 。 2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构 约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定 比例的 费用 ,用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从 基 金 管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 20,357.25 注 : 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.20% / 当 年天数。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本期无与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末,基金管理人的主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 925,391.65 14,201.23 注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 承销的证券;


2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 25 页 共 41 页


6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月 30 日 )本基金持有的流 通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流 通受限的证券。 6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌开盘 单价 数量(股) 期末成本总额 期末估值总额 备 注 000061 农 产 品 2017-6- 28 重大事项 停牌 9.06 - - 22,800 306,512.44 206,568.00 - 002505 大康农 业 2017-3- 13 重大事项 停牌 3.01 - - 64,570 219,140.18 194,355.70 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无银行间市场债券正回购, 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 , 因 此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金是 股票 型 基金 ,具 有 较高 预期 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征。 本基 金 采用 完全 复制法进 行投资 ,按 照成份 股在 标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合, 并根据 标的 指数成 份 股 及 其 权重的 变动 对投资 组合 进行相 应调 整。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相 关 的 风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及 分 析 这 些风险 ,并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程,通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上 述 各 类 风险。本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 26 页 共 41 页


本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ,在 董 事会 下设 立 风险控 制 与审 计委 员会, 负责 检查公 司合 规运作 的状 况及合 规控 制的有 效性 ,并对 公司 的合规 控 制 提 出 相关要 求; 在管理 层层 面设立 风险 控制委 员会 ,负责 建立 健全公 司的 风险管 理制 度并组 织 实 施 , 审定公 司的 业务风 险管 理政策 ,审 定公司 内控 管理组 织实 施方案 ,审 定公司 的业 务授权 方 案 , 审 定基金 资产 组合的 风险 状况评 价分 析报告 ,审 定公司 各项 风险与 内控 状况评 价报 告,审 定 业 务 风 险损失 责任 人的责 任, 审定重 大业 务可行 性风 险论证 ,协 调突发 性重 大风险 事件 的处理 ; 各 业 务 部门在 执行 业务事 项时 需遵守 相关 法律法 规, 遵守 公 司业 务管理 制度 ,具有 根据 业务特 点 控 制 业 务风险 的职 责。业 务人 员是风 险控 制环节 的第 一责任 人, 部门负 责人 是控制 业务 风险管 理 的 第 一 责任人 ,对 部门风 险控 制措施 的实 施情况 进行 管理; 风险 管理小 组由 投资经 理、 金融工 程 人 员 和 研究员 组成 ,负责 制定 相关业 务风 险的识 别和 度量方 法, 指导业 务部 门实施 风险 的管理 和 控 制 , 并定期 出具 投资组 合风 险报告 ,进 行投资 风险 分析与 绩效 评估; 督察 长和监 察稽 核部负 责 监 察 公 司各业 务部 门在相 关法 律法规 、规 章制度 和业 务流程 执行 方面的 情况 ,确保 既定 的风险 控 制 措 施 得到有 效的 贯彻执 行, 发现内 控缺 失和管 理漏 洞,提 出改 进 要求 和建 议,并 报告 法规和 制 度 的 执 行情况。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去 估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 活期银行 存款存 放在 本基金 的托 管行 农业 银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性很小。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2017 年6 月 30 日,本 基金未持有债券投资。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 27 页 共 41 页


6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款 ,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金 所持全部证券 在证券交易所上市, 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外, 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到期现金流量。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 28 页 共 41 页


本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及 存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 925,391.65 - - - 925,391.65 存出保证金 2,534.93 - - - 2,534.93 交易性金融资产 - - - 14,957,240.61 14,957,240.61 应收利息 - - - 186.09 186.09 应收申购款 - - - 48,209.38 48,209.38 其他资产 - - - 48,122.86 48,122.86 资产总计 927,926.58 - - 15,053,758.94 15,981,685.52 负债








应付赎回款 - - - 6,248.80 6,248.80 应付管理人报酬 - - - 10,268.91 10,268.91 应付托管费 - - - 2,567.23 2,567.23 应付交易费用 - - - 4,317.39 4,317.39 其他负债 - - - 94,646.00 94,646.00 负债总计 - - - 118,048.33 118,048.33 利率敏感度缺口 927,926.58 - - 14,935,710.61 15,863,637.19 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,968,945.35 - - - 1,968,945.35 结算备付金 9,616.02 - - - 9,616.02 存出保证金 8,893.01 - - - 8,893.01 交易性金融资产 - - - 19,493,490.80 19,493,490.80 应收利息 - - - 455.96 455.96 应收申购款 - - - 14,862.11 14,862.11 资产总计 1,987,454.38 - - 19,508,808.87 21,496,263.25 负债








应付证券清算款 - - - 565,609.13 565,609.13 应付赎回款 - - - 197,697.33 197,697.33 应付管理人报酬 - - - 13,747.15 13,747.15 应付托管费 - - - 3,436.79 3,436.79 应付交易费用 - - - 9,947.01 9,947.01 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 29 页 共 41 页


其他负债 - - - 90,676.74 90,676.74 负债总计 - - - 881,114.15 881,114.15 利率敏感度缺口 1,987,454.38 - - 18,627,694.72 20,615,149.10 注 : 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账面 价 值, 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 2017 年6 月 30 日,本 基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产 净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票, 所 面 临 的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响,也 可能 来源于 证 券 市 场 整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行投资, 按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金的 股 票资 产投 资 比例 不低 于基金资 产的 90% ,其 中投资于中证大农业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% , 权证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% , 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后, 现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基 金所持有 的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 公允价值 占基金资产净值 比例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 14,957,240.61 94.29 19,493,490.80 94.56 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 30 页 共 41 页


交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交 易性金融资产-贵金属投资 - - - - 合计 14,957,240.61 94.29 19,493,490.80 94.56 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析


假设 除中证大农业指数收益率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 ( 2017 年6 月30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月31 日) 1. 中证大农 业指数收益率 上升 5% 744,434.75 711,506.20 2. 中证大农 业指数收益率 下降 5% -744,434.75 -711,506.25 6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收益( 合 同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ,不征收 增值税;(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期,不属于金融商品转让;(3) 资管产品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税 纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳 税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 14,957,240.61 93.59 其中:股票 14,957,240.61 93.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 31 页 共 41 页


3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 925,391.65 5.79 7 其他各项资产 99,053.26 0.62 8 合计 15,981,685.52 100.00 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 3,492,314.08 22.01 B 采矿业 - - C 制造业 10,535,812.91 66.41 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 405,785.00 2.56 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 316,760.62 2.00 L 租赁和商务服务业 206,568.00 1.30 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐 业 - - S 综合 - - 合计 14,957,240.61 94.29 7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 32 页 共 41 页


1 300498 温氏股份 36,382 852,794.08 5.38 2 000895 双汇发展 33,301 790,898.75 4.99 3 600201 生物股份 20,801 739,891.57 4.66 4 000876 新 希 望 70,872 582,567.84 3.67 5 000998 隆平高科 25,395 559,197.90 3.53 6 000792 盐湖股份 46,800 489,060.00 3.08 7 600426 华鲁恒升 38,159 447,986.66 2.82 8 002385 大北农 68,998 433,997.42 2.74 9 002470 金正大 52,809 397,651.77 2.51 10 002311 海大集团 21,305 389,242.35 2.45 11 002004 华邦健康 47,900 375,057.00 2.36 12 600298 安琪酵母 13,888 359,282.56 2.26 13 600873 梅花生物 62,744 355,758.48 2.24 14 000930 中粮生化 32,400 349,272.00 2.20 15 600872 中炬高新 18,800 344,040.00 2.17 16 300146 汤臣倍健 24,742 339,955.08 2.14 17 600500 中化国际 35,000 334,600.00 2.11 18 300159 新研股份 24,982 330,761.68 2.09 19 600737 中粮糖业 34,500 325,680.00 2.05 20 002714 牧原股份 11,676 317,820.72 2.00 21 000979 中弘股份 120,901 316,760.62 2.00 22 600811 东方集团 48,000 312,960.00 1.97 23 601118 海南橡胶 52,900 300,472.00 1.89 24 000592 平潭发展 52,000 287,040.00 1.81 25 002477 雏鹰农牧 63,300 280,419.00 1.77 26 000860 顺鑫农业 13,411 268,354.11 1.69 27 002250 联化科技 18,710 267,553.00 1.69 28 600226 瀚叶股份 29,000 256,070.00 1.61 29 600076 康欣新材 27,800 249,366.00 1.57 30 600108 亚盛集团 52,400 225,844.00 1.42 31 002299 圣农发展 14,939 222,142.93 1.40 32 600073 上海梅林 22,100 211,055.00 1.33 33 600300 维维股份 39,300 209,862.00 1.32 34 000061 农 产 品 22,800 206,568.00 1.30 35 000902 新洋丰 22,100 198,900.00 1.25 36 002505 大康农业 64,570 194,355.70 1.23 37 000848 承德露露 19,371 193,322.58 1.22 38 002568 百润股份 9,600 159,552.00 1.01 39 002041 登海种业 11,867 157,237.75 0.99 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 33 页 共 41 页


40 002515 金字火腿 16,400 155,472.00 0.98 41 002588 史丹利 19,499 149,947.31 0.95 42 002695 煌上煌 6,900 147,384.00 0.93 43 002157 正邦科技 30,803 140,153.65 0.88 44 002631 德尔未来 9,000 132,570.00 0.84 45 600096 云天化 17,801 131,727.40 0.83 46 002539 新都化工 13,601 118,328.70 0.75 47 002458 益生股份 4,600 94,990.00 0.60 48 603777 来伊份 2,500 92,825.00 0.59 49 603609 禾丰牧业 8,600 82,216.00 0.52 50 603866 桃李面包 2,200 78,276.00 0.49 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 300498 温氏股份 544,580.40 2.64 2 600076 康欣新材 235,542.00 1.14 3 002515 金字火腿 149,975.00 0.73 4 002695 煌上煌 118,568.00 0.58 5 000792 盐湖股份 99,505.00 0.48 6 002458 益生股份 91,011.00 0.44 7 000998 隆平高科 90,455.00 0.44 8 603777 来伊份 86,129.00 0.42 9 601118 海南橡胶 83,132.00 0.40 10 603609 禾丰牧业 80,412.00 0.39 11 000592 平潭发展 75,648.00 0.37 12 002568 百润股份 56,112.00 0.27 13 600201 生物股份 54,017.00 0.26 14 002157 正邦科技 53,574.00 0.26 15 000895 双汇发展 53,541.00 0.26 16 002477 雏鹰农牧 52,696.00 0.26 17 000876 新 希 望 44,702.00 0.22 18 002588 史丹利 34,953.00 0.17 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 34 页 共 41 页


19 002385 大北农 33,769.00 0.16 20 600873 梅花生物 33,236.00 0.16 注: “买入金 额”是指买入股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 000048 康达尔 325,521.16 1.58 2 002018 华信国际 289,028.32 1.40 3 002481 双塔食品 245,692.00 1.19 4 000895 双汇发展 244,041.00 1.18 5 600201 生物股份 226,296.87 1.10 6 002311 海大集团 216,960.00 1.05 7 002215 诺 普 信 200,120.00 0.97 8 000876 新 希 望 185,509.00 0.90 9 002714 牧原股份 173,242.00 0.84 10 002385 大北农 150,520.00 0.73 11 600873 梅花生物 138,540.00 0.67 12 000893 东凌国际 137,503.60 0.67 13 000930 中粮生化 136,893.00 0.66 14 002004 华邦健康 136,664.00 0.66 15 600426 华鲁恒升 134,083.02 0.65 16 002470 金正大 132,539.72 0.64 17 600500 中化国际 129,828.00 0.63 18 600737 中粮糖业 126,934.00 0.62 19 600515 海航基础 125,078.00 0.61 20 000792 盐湖股份 122,073.00 0.59 注: “卖出金 额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 2,749,242.88 卖出股票收入(成交)总额 5,790,328.25 注: “买入股 票成本 (成交) 总额” 和 “卖出股票收入 (成交) 总额” 均按成交单价乘以成交 数量填列,相关交易费用不考虑。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 35 页 共 41 页


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 截止本报告期末,本基金未投资国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内 存在被 监 管部 门 立 案 调查 , 或 在 报 告 编 制日 前 一 年 内受 到 公 开 谴责 、 处 罚 的情 况 。 1 、生物股份 2016 年 12 月 1 日,金 宇生物技术股份有限公司(以下简称 “公司 ”)收到中国证券监督 管理委员会内蒙古监管局 (以下简称 “ 内蒙古证监局”) 《关于对金宇生物技术股份有限公司采取 责令改正措施的决定》 ([2016] 7 号 , 以下简称 “ 《决定书》 ”) 。 针对公 司会计估计变更未披露、 公司财务报表列报不准确、内幕信息知情人登记执行不到位等问题,根据《上市公司信息披露管 理办法》第五十九 条及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条的规 定,我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 36 页 共 41 页


2 、盐湖股份 中国证券监督管理委员会青海监管局 (以下简称 “青海证监局” ) 于 2016 年 10 月24 日至11 月 4 日对公 司募集资金、内部控制、固定资产核算及管理进行了专项现场检查。近日,公司收到 了青海证监局《关于对青海盐湖工业股份有限公司采取责令改正措施的决定》 ( 【2016】5 号, 以 下简称 “《决定书》”) ,公司因(1 )公司部分募集资金存储不规范; (2 )公司非公 开发行股票 存在未填写内幕信息知情人档案 、未制作重大事项进程备忘录情况等行为违反了《上市公司证券 发行管理办法》第三十八条第(三)款规定和《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度 的规定》第十条规定。 本基金依照法律法规及基金合同的约定,采取指数化投资 策略,紧密跟踪标的指数。 7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,534.93 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 186.09 5 应收申购款 48,209.38 6 其他应收款 - 7 待摊费用 48,122.86 8 其他 - 9 合计 99,053.26 7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末前十名股票中 不存在流通受限情况。 7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 37 页 共 41 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构


持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 966


17,978.99


0.00


0.00% 17,367,707.84


100.00% 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 郑志坤 77,862.00


19.33% 2 杨云帆 50,449.00


12.52% 3 周红菊 48,629.00


12.07% 4 周学蓉 35,100.00


8.71% 5 钱金平 35,001.00


8.69% 6 马丹瑾 30,452.00


7.56% 7 张茂明 25,232.00


6.26% 8 陈佳 14,641.00


3.63% 9 曾亭曦 12,070.00


3.00% 10 郑凯鹏 10,866.00


2.70% 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况


项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 4,652.25


0.0268% 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况


项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 38 页 共 41 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日(2016 年 7 月29 日 )基金份额总额 24,843,136.19 本报告期期初基金份额总额 20,533,714.34 本报告期基金总申购份额 77,176,557.52 减: 本报告期 基金总赎回份额 80,342,564.02 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 17,367,707.84 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 10.2.1 本报告 期 基 金管理 人 的 重大人 事 变 动 2017 年3 月4 日, 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有 限公司关于高级管理人员变更公告》 , 经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过,同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职 务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 2017 年 6 月3 日, 本基金 管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公 告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过, 决定由张帆先生担任公司 总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。 10.2.2 本报告 期 基 金托管 人 的 专门基 金 托 管部门 重 大 人事变 动 本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人 事变动。 10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内无诉讼事项。 10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金投资策略在本报告期未发生改变。 10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本 基 金 聘 请 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙), 该 事 务 所 自 本 基 金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。 10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本 报 告期 内基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其相 关高 级 管理 人员 无 受任 何稽 查或处罚 等情况。 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 39 页 共 41 页


10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东兴证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 海通证券 2 3,170,001.48 37.12% 2,888.87 36.88% - 申万宏源 1 2,650,735.76 31.04% 2,415.65 30.84% - 新时代证券 1 200,368.00 2.35% 182.60 2.33% - 招商证券 1 - - - - - 中信证券 1 2,518,465.89 29.49% 2,345.65 29.95% - 注:1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以 下六个方面: (1 )资力雄 厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币; (2 )财务状 况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; (3 )经营行 为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; (4 )内部管 理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运 作高度保密的要求; (5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件, 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的 需要,并能为本基金提供全面的信息服务; (6 ) 研究实力较强 , 有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询 服务, 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告, 并 能 根 据 基金投资的特定要求,提供专门研究报告。 2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步 骤: (1 )券商服 务评价; (2 )拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券 商; (3 )上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; (4 )签约。 在获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3 、交易单元 变更情况 融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 40 页 共 41 页


本报告期内交易单元无变更。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF ) 上市 交易公告书 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-2-10 2 融通中证大农业指数证券投资基金 (LOF ) 上市 交易提示性公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-2-15 3 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司 申 购 费率优惠的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-2-20 4 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证券 时报》 、管理 人网站 2017-3-4 5 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 乐 融 多 源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 申 购 费率优惠活动的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-4-6 6 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金 所 持 有的 停牌股 票估值方法调整的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-5-24 7 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 更 的公告 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时报》 、管理 人网站 2017-6-3


融通中证大农业指数指数证券投资基金 (LOF )2017 年半 年度报告 第 41 页 共 41 页


§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 (一)《关于以通讯方式召开融通中证大农业指数分级证券投资基金 基金份额持有人大会决 议生效的公告》 (二) 《 融通 中证大农业指数证券投资基金(LOF )基金合同》


(三)融通中证大农业指数证券投资基金(LOF )托管协议》 (四) 《 融通 中证大农业指数证券投资基金(LOF )招募说明书》 (五)中国证监会批准融通中证大农业指数分级证券投资基金设立的文件 (六)《融通中证大农业指数分级证券投资基金基金合同》 (七)《融通中证大农业指数分级证券投资基金托管协议》 (八)《融通中证大农业指数分级证券投资基金招募说明书》 及其更新 (九)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (十)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。 11.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查询。