融通 中证 人工 智能 主题 指数 证券 投资 基金
（LOF ）
2017 年半 年度 报告
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 2 页 共 47 页
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托管 人中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 根据 中证 人 工智 能主 题 指 数 证券 投 资基 金 （LOF ） （以
下简称“本基金” ）基金 合同规定，于 2017 年8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现 、
利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误 导 性 陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年4 月10 日（基金合 同生效日） 起至 6 月30 日止。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 3 页 共 47 页
1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 .......................................................................... 9
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .......................................................... 9
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 10
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 10
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 11
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 11
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 11
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 11
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 11
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 39
7.7 按公允价 值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 39
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 39
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 39
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 39
7.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 40
§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 40 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 4 页 共 47 页
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 40
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 41
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 41
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 41
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 41
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 42
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 42
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 42
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 42
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影 响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................... 47
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ...................................... 47
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 47
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 5 页 共 47 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）
基金简称 融通人工智能指数（LOF ）
场内简称 人工智能
基金主代码 161631
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 27,505,164.24 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 4 月19 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能
主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增
长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控
制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控制在 4%以内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调
整。
业绩比较基准
95%× 中证人 工智能主题指数收益率＋ 5%× 银行 人民
币活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期
收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13 、14 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐
大厦13 、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 6 页 共 47 页
邮政编码 518053 100033
法定代表人 高峰 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大 街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 4 月10 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 353,436.63
本期利润 1,286,568.69
加权平均基金份额本期利润 0.0182
本期加权平均净值利润率 1.82%
本期基金份额净值增长率 3.62%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 171,397.31
期末可供分配基金份额利润 0.0062
期末基金资产净值 28,500,811.16
期末基金份额净值 1.0362
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 3.62%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字；
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益；
3 、 期末 可供分 配基 金份额 利润= 期末可 供分 配利润 ÷期 末基金 份额 总额。 其中 期末可 供 分 配
利润： 如果期 末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现 部分, 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
4 、本基金合 同生效日为 2017 年4 月10 日。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 7 页 共 47 页
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 7.56% 1.10% 7.46% 1.09% 0.10% 0.01%
自基金合同
生效起至今
3.62% 0.84% -2.91% 1.03% 6.53% -0.19%
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、本基 金合同生效日为 2017 年4 月10 日， 至报告期末基金合同生效未满 1 年。
2 、本基金的 建仓期为自合同生效日起 6 个月， 截止本报告期末，本基金尚在建仓期内。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 8 页 共 47 页
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币 基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货 币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福债 券基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合 基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指
数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基
金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融 通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通
玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智 能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经理
2017 年 4
月 10 日
- 9
何天翔先生， 厦门大学经济学硕士、
安徽大学理学学士，9 年 证券投资融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 9 页 共 47 页
从业经历，具有基金从业资格。曾
就职于华泰联合证券有限公司任金
融工程分析师。2010 年3 月加入融
通基金管理有限公司，历任金融工
程研究员、专户投资投资经理，现
任融通深证 100 指数、融 通军工分
级、融通证券分级、融通中证大农
业指数基金（LOF ） （由 原融通中证
大农业指数分级证券投资基金转型
而来） 、融通 新趋势灵活配置混合、
融通国企改革新机遇灵活配置混
合、融通通瑞债券、融通人工智能
指数（LOF ） 基金的基金经理。
注：1 、 基金 的首任 基金经理， 其 “ 任职日期” 按基金合同生效日填写， 此后的非首任基金经
理，任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；
2 、证券从业 年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准 。
4.2 管理人对报 告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 守《 证 券投 资基 金 法》 等有 关 法律 法规 和 本基 金基 金合同的
规定， 本着 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 严格 控制风 险的 基础上 ， 为 基 金
持有人 谋求 最大利 益， 无损害 基金 持有人 利益 的行为 ，本 基金投 资组 合符合 有关 法律法 规 的 规 定
及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略， 通过控 制股 票投资 权重 与中证 人 工 智 能融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 10 页 共 47 页
指数成 份股 自然权 重的 偏离， 有效 控制跟 踪误 差，为 投资 者提供 投资 人工智 能指 数的一 个 有 效 工
具。
本基金于 4 月 10 日成立 ，报告期内仍处于建仓期。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0362 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 3.62% ， 业绩
比较基准收益率为-2.91% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年上半 年国内宏观经济稳中求进， 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企
业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹，并且前期公布的 PPI 数
据也持平 5 月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革
对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 ，企业 现金 流得以 改善 ，下游 需 求 稳 定
的前提 下， 出现补 库存 的小周 期， 同时海 外经 济继续 复苏 ，出口 增速 明显好 于去 年同期 ， 带 动 国
内制造业继续稳定增长。
展望三季度， 宏观经济有望继续保持韧性， 尤其是进入开工旺季， 各 项投资数据将表现较强 ，
并带动 相关 资源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ，财政 政策 有望继 续 保 持 积
极。证 券市 场方面 ，在 三季度 在流 动性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下， 市场有 望 延 续 6
月 以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ，短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 ， 中 期
市场仍 将回 归价值 投资 思维， 继续 寻找低 估白 马股， 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上
进行优选。
人 工 智能 是人 类 未来 的必 然 发展 趋势 ， 针对 相关 二 级市 场上 市 公司 的投 资 也将 长期 受益，我
们为投资者提供了一只投资“人工智能”的指数化工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 11 页 共 47 页
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资 新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服 务机构签约。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
从 2017 年5 月 4 日至本 报告期末， 本 基金存在连续二十个工作日以上基金资产净值低于五千
万的情形。
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其 他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 12 页 共 47 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,502,794.79
结算备付金
887,577.05
存出保证金
6,974.65
交易性金融资产 6.4.7.2 26,233,546.48
其中：股票投资
26,233,546.48
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 -
应收证券清算款
1,433,091.97
应收利息 6.4.7.5 812.04
应收股利
-
应收申购款
228,330.43
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 52,671.72
资产总计
30,345,799.13
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
1,690,557.24
应付管理人报酬
22,983.14
应付托管费
4,309.36
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 38,672.96
应交税费
- 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 13 页 共 47 页
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 88,465.27
负债合计
1,844,987.97
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 27,505,164.24
未分配利润 6.4.7.10 995,646.92
所有者权益合计
28,500,811.16
负债和所有者权益总计
30,345,799.13
注： 1 、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ， 基金份额净值 1.0362 元 ， 基金份额总额 27,505,164.24
份。
2 、本基金合 同生效日为 2017 年 4 月 10 日，2017 年半年度实际报告期间为 2017 年 4 月 10
日至 2017 年 6 月 30 日。 截至报告期末本基金合同生效未满一 年，本报告期的财务报表及报表附
注均无同期对比数据。
6.2 利润表
会计主体 ：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2017
年 6 月30 日
一、收入
1,584,068.89
1. 利息收入
196,470.27
其中：存款利息收入 6.4.7.11 69,292.40
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
127,177.87
其他利息收入
-
2. 投资收益
226,468.80
其中：股票投资收益 6.4.7.12 134,000.90
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 -
股利收益 6.4.7.16 92,467.90
3. 公允价值变 动收益 6.4.7.17 933,132.06
4. 汇兑收益
- 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
5. 其他收入 6.4.7.18 227,997.76
减： 二 、 费用
297,500.20
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 116,321.82
2 ．托管费 6.4.10.2.2 21,810.38
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.19 50,940.10
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 108,427.90
三 、 利 润总额
1,286,568.69
减：所得税费用
-
四 、 净 利润
1,286,568.69
注：本基金合同生效日为 2017 年 4 月 10 日，无 上年度可比 期间数据 。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月 10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
205,113,720.26 - 205,113,720.26
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 1,286,568.69 1,286,568.69
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-177,608,556.02 -290,921.77 -177,899,477.79
其中：1. 基金 申购款 4,507,343.00 -9,534.02 4,497,808.98
2. 基金赎回 款 -182,115,899.02 -281,387.75 -182,397,286.77
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
27,505,164.24 995,646.92 28,500,811.16
注：本基金合同生效日为 2017 年 4 月 10 日，无 上年度可比期间数据 。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 15 页 共 47 页
______ 张帆______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
融通中证人工智能主题指数证券投资基金 （LOF ）( 以下简称“本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2016] 第 1510 号 《 关于 准予融通中证人工智能主题 指
数证券投资基金 （LOF） 注册的批复》 核准， 由融 通基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券
投资基 金法 》和《 融通 中证人 工智 能主题 指数 证券投 资基 金 基金 合同 》负责 公开 募集。 本 基 金 为
上 市 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
205,053,460.22 元， 认购 资金产生的利息折份额为 60,260.04 份基金份额 ， 基金合同生效 日基金
份额总额为 205,113,720.26 份 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 普 华 永 道 中 天 验 字
[2017] 第405 号验资报告 予以验证。 经向中国证监会备案， 《 融通中证人工智能主题指数证券投资
基金 基金合同》 于2017 年4 月10 日正式生效， 基 金合同生效日的基金份额总额为205,113,720.26
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为融通 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 中国 建设银 行 股 份 有
限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2017] 第 232 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
128,328,365.00 份基金份 额于 2017 年4 月19 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转 托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 中证 人工 智 能主 题指 数 证券 投资 基金 基金
合同》 的有 关规定 ，本 基金为 指数 基金， 本基 金的投 资范 围为 具 有良 好流动 性的 金融工 具 ， 包 括
国内依法发行上市的股票 （包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票） 、 债券 （包
括国债 、金 融债、 企业 债、公 司债 、次级 债、 可转换 债券 、分离 交易 可转债 、央 行票据 、 中 期 票
据、 短期融资券等） 、 资 产支持证券、 债券回购、 股指期货、 权证、 银 行存款、 同业存单、 现金 以
及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具( 但 须符合 中国 证监会 相关 规定) 。 本 基 金
采用指 数化 投资策 略， 紧密跟 踪中 证人工 智能 主题指 数。 在正常 市场 情况下 ，力 争将基 金 的 净 值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内 ， 年跟踪误差控制在 4%以
内。 本 基金投 资于 股票的 资产 比例不 低于 基金资 产 的 90% ， 投资 于中证 人工 智能主 题指数 成 份 股
和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ；权证投 资占基金资产净值的比例为 0%–3% ；
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 后，现 金或 到期日 在一 年以内 的 政 府 债
券 不低 于基金 资产 净值的 5% 。 本基金 的业 绩比较 基准 为： 95%× 中证 人工 智能 主题指数收 益 率 ＋融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 16 页 共 47 页
5%× 银行人 民币活期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通中 证人工智能主题指数证
券投资 基金 （LOF） 》和中国证 监会 、中国 基金 业 协会 发布 的有关 规定 及允许 的基 金行业 实 务 操 作
编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2017 年 4 月 10 日( 基金合同生 效日) 至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会
计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本基金2017 年6 月30 日 的财务状况以及2017 年4 月10 日( 基
金合同生效日) 至 2017 年 6 月30 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2017
年 4 月10 日( 基金合同生 效日) 至 2017 年6 月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1 、金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基 金目 前以 交 易目 的持 有 的债 券投 资 分类 为以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益的金融
资产。 以公 允价值 计量 且其公 允价 值变动 计入 损益的 金融 资产在 资产 负债表 中以 交易性 金 融 资 产
列示 。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 、 买入 返售 金 融资 产和 其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
2 、金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在 资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；
对于支 付的 价款中 包含 已宣告 但尚 未发放 的债 券起息 日或 上次除 息日 至购买 日止 的利息 ， 单 独 确
认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移 ， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基 金持 有的 股 票投 资、 债 券投 资、 资 产支 持证 券 和衍 生工 具 按如 下原 则 确定 公允 价值并进
行估 值：
1 、 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2 、 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3 、 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往 市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交 易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 依 法 1) 具 有 抵销已
确 认金 额的法 定权 利且该 种法 定权利 现在 是可执 行的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净额结算时 ， 金 融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于申
购和赎 回引 起的实 收基 金变动 分别 于基金 申购 确认日 及基 金赎回 确认 日认列 。上 述申购 和 赎 回 分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配利润/ （累
计亏损） 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额确认 为利 息收入 。资 产支持 证券 在持有 期 间 收 到
的款项 ，根 据资产 支持 证券的 预计 收益率 区分 属于资 产支 持证券 投资 本金部 分和 投资收 益 部 分 ，
将本金部分冲减资产支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 19 页 共 47 页
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬、托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
每 一 基金 份额 享 有同 等分 配 权。 本基 金 收益 以现 金 形式 分配 ， 但基 金份 额 持有 人可 选择现金
红利或 将现 金红利 按分 红除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资。 若期末 未 分 配 利
润 中 的 未 实 现 部 分( 包 括 基 金 经 营 活 动 产 生 的 未 实 现 损 益 以 及 基 金 份 额 交 易 产 生 的 未 实 现 平 准 金
等) 为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期 末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实 现部分相抵未实现部分后
的余额) 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本 基 金以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确 定报 告分部 并披 露分部 信息 。经营 分部 是指本 基金 内同时 满足 下列条 件的 组成部分：(1) 该组
成 部分 能够在 日常 活动中 产生 收入、 发生 费用；(2) 本 基金 的基 金管理 人能 够定期 评价该 组 成 部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况 、
经营成 果和 现金流 量等 有关会 计信 息。如 果两 个或多 个经 营分部 具有 相似的 经济 特征， 并 且 满 足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国 证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于 证券交 易 所上 市的 股 票和 债券 ， 若出 现重 大 事项 停牌 或 交易 不活 跃( 包括 涨跌 停时的
交 易 不活 跃) 等 情 况， 本基 金 根据 中国 证 监会 公告[2008]38 号 《 关于 进一 步 规范 证券 投资基金估
值业务的指导意见》 ，根 据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行 业股票估值指数的通知 》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 对于 在锁定 期 内的 非公 开 发行 股票 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》之附 件《 非公开 发 行 有融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 20 页 共 47 页
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在 证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开 发行 股票的 初始 投资成 本， 按估值 日证 券交易 所挂 牌的同 一股 票的市 场交 易收盘 价 估 值 ；
若在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票的 市场交 易收 盘价高 于非 公开发 行股 票的初 始投 资成本 ， 按 锁 定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银 行间同 业 市场 交易 的 债券 品种 ， 根据 中国 证 监会 证监 会 计字[2007]21 号 《关 于 证 券
投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知 》采用 估值 技术确 定 公 允
价值。 本基 金持有 的银 行间同 业市 场债券 按现 金流量 折现 法估值 ，具 体估值 模型 、参数 及 结 果 由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于 在证券 交 易所 上市 或 挂牌 转让 的 固定 收益 品 种( 可 转换 债 券、 资产 支 持证 券和 私募债
券除外) ，按 照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1 季度固定收 益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值 。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机 构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016 年 5 月1 日 前， 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收 营业税 。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用 基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证 券市 场中 取 得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的 差价 收入 ， 股票 的股 息 、红利
收入， 债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 1,502,794.79
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 1,502,794.79
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 25,300,414.42 26,233,546.48 933,132.06
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 22 页 共 47 页
合计 25,300,414.42 26,233,546.48 933,132.06
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中所取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 409.44
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 399.40
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.20
合计 812.04
注：其他为保证金利息收入。
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 52,671.72
合计 52,671.72
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
交易所市场应付交易费用 38,672.96
银行间市场应付交易费用 -
合计 38,672.96
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 6,371.45
预提费用 32,093.82
指数使用费 50,000.00
合计 88,465.27
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 205,113,720.26 205,113,720.26
本期申购 4,507,343.00 4,507,343.00
本期赎回 -182,115,899.02 -182,115,899.02
本期末 27,505,164.24 27,505,164.24
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 353,436.63 933,132.06 1,286,568.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-182,039.32 -108,882.45 -290,921.77
其中：基金申购款 9,849.79 -19,383.81 -9,534.02
基金赎回款 -191,889.11 -89,498.64 -281,387.75
本期已分配利润 - - -
本期末 171,397.31 824,249.61 995,646.92
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6
月 30 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
活期存款利息收入 59,176.27
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,640.78
其他 475.35
合计 69,292.40
注：其他为认申购款利息收入与结算保证金收入。
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
卖出股票成交总额 8,522,612.61
减：卖出股票成本总额 8,388,611.71
买卖股票差价收入 134,000.90
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期内无债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/ 损失。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期无衍生工具收益/ 损失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6
月 30 日
股票投资产生的股利收益 92,467.90
基金投资产生的股利收益 -
合计 92,467.90
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
1. 交易性金 融资产 933,132.06
—— 股票投资 933,132.06
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 933,132.06
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
基金赎回费收入 227,997.76
合计 227,997.76
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
交易所市场交易费用 50,940.10
银行间市场交易费用 -
合计 50,940.10
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017
年 6 月30 日
审计费用 12,226.14
信息披露费 19,867.68
其他 400.00
上市费 22,328.28
银行费用 3,605.80
指数使用费 50,000.00
合计 108,427.90
注：其他为开户费。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司（ “融通基金 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国 建设银行 ”） 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司（ “新时代证券 ”） 基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理 有限公司 基金管理人的股东
深 圳 市 融 通 资 本 管 理 股 份 有 限 公 司( 原 深 圳 市 融 通 资
本财富管理有限公司)
基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 的关 联 方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内未有通过关联方交易单 元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内没有应付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
项目
本期
2017 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 116,321.82
其中：支付销售机构的客户维护费 19,088.67
注：1 、 支 付 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 的 基 金 管 理 人 报 酬 按 前 一 日 基 金 资 产 净 值
0.80% 的年费 率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.80%/ 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 21,810.38
注： 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.15% 的 年费 率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算 公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2017 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 1,502,794.79 59,176.27 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的股票。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600460
士兰
微
2017 年5
月12 日
重大事项停牌 6.07
2017 年8 月
15 日
6.68 20,300 130,340.00 123,221.00 -
002348
高乐
股份
2017 年5
月11 日
重大事项停牌 7.01
2017 年7 月
28 日
6.70 13,100 94,468.00 91,831.00 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金是 股票 型 基金 ，具 有 较高 预期 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征。 本基 金 采用 完全 复制法进
行投资 ，按 照成份 股在 标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合， 并根据 标的 指数成 份 股 及 其
权重的 变动 对投资 组合 进行相 应调 整。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相 关 的 风
险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及 分 析 这
些风险 ，并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程，通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上 述 各 类
风险。本基金在严格控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立风险控
制与审 计委 员会， 负责 检查公 司合 规运作 的状 况及合 规控 制的有 效性 ，并对 公司 的合规 控 制 提 出
相关要 求； 在管理 层层 面设立 风险 控制委 员会 ，负责 建立 健全公 司的 风险管 理制 度并组 织 实 施 ，
审定公 司的 业务风 险管 理政策 ，审 定公司 内控 管理组 织实 施方案 ，审 定公司 的业 务授权 方 案 ， 审
定基金 资产 组合的 风险 状况评 价分 析报告 ，审 定公司 各项 风险与 内控 状况评 价报 告，审 定 业 务 风
险损失 责任 人的责 任， 审 定重 大业 务可行 性风 险论证 ，协 调突发 性重 大风险 事件 的处理 ； 各 业 务
部门在 执行 业务事 项时 需遵守 相关 法律法 规， 遵守公 司业 务管理 制度 ，具有 根据 业务特 点 控 制 业
务风险 的职 责。业 务人 员是风 险控 制环节 的第 一责任 人， 部门负 责人 是控制 业务 风险管 理 的 第 一
责任人 ，对 部门风 险控 制措施 的实 施情况 进行 管理； 风险 管理小 组由 投资经 理、 金融工 程 人 员 和
研究员 组成 ，负责 制定 相关业 务风 险的识 别和 度量方 法， 指导业 务部 门实施 风险 的管理 和 控 制 ，
并定期 出具 投资组 合风 险报告 ，进 行投资 风险 分析与 绩效 评估； 督察 长和监 察稽 核部负 责 监 察 公
司各业 务部 门在相 关法 律法规 、规 章制度 和业 务流程 执行 方面的 情况 ，确保 既定 的风险 控 制 措 施
得到有 效的 贯彻执 行， 发现内 控缺 失和管 理漏 洞，提 出改 进要求 和建 议，并 报告 法规和 制 度 的 执
行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017 年6 月 30 日，本 基金无债券投资。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持全 部 证 券
在证券交易所上市， 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外， 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金
应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期 日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,502,794.79 - - - - - 1,502,794.79
结算备付金
887,577.05 - - - - - 887,577.05
存出保证金
6,974.65 - - - - - 6,974.65
交易性金融资产
- - - - - 26,233,546.48 26,233,546.48
应收证券清算款
- - - - - 1,433,091.97 1,433,091.97
应收利息
- - - - - 812.04 812.04
应收申购款
- - - - - 228,330.43 228,330.43
其他资产
- - - - - 52,671.72 52,671.72
资产总计 2,397,346.49 - - - - 27,948,452.64 30,345,799.13
负债
应付赎回款 - - - - - 1,690,557.24 1,690,557.24
应付管理人报酬 - - - - - 22,983.14 22,983.14
应付托管费 - - - - - 4,309.36 4,309.36
应付交易费用 - - - - - 38,672.96 38,672.96
其他负债 - - - - - 88,465.27 88,465.27
负债总计 - - - - - 1,844,987.97 1,844,987.97
利率敏感度缺口 2,397,346.49 - - - - 26,103,464.67 28,500,811.16 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票， 所 面 临 的
其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响，也 可能 来源于 证 券 市 场
整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行投资， 按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重 的变动对投资组合进行相应调整。
本 基 金的 股票 资 产投 资比 例 不低 于基 金 资产 的 90% ，其 中投资 于 中证 军工 指 数成 份股 和 备选
成份股的资产不低于非 现金基金资产的 80% ，权 证投资占基金资产净值的比例为 0% –3%，现金 或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
公允价值 占基金资产净值比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 26,233,546.48 92.04
交易性金融资产 －基金投资 - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
合计 26,233,546.48 92.04
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除中证人工智能主题指数外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额
（单位：人民币元）
本期末（2017 年6 月30 日）
中证人工智能主题指数上升 5%
1,009,261.11
中证人工智能主题指数下降 5%
-1,009,261.11
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确 金融 房
地产开发 教育 辅 助 服 务 等 增 值 税 政 策 的 通 知 》 的 规 定 ：(1) 金融商品持有期间( 含到期) 取得的非
保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增值税；(2) 纳税人购入基
金 、 信 托 、 理 财 产 品 等 各 类 资 产 管 理 产 品 持 有 至 到 期 ， 不 属 于 金 融 商 品 转 让 ；(3) 资 管 产 品 运 营
过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法， 按照 3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 26,233,546.48 86.45
其中：股票 26,233,546.48 86.45
2 固定收益投资 - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 34 页 共 47 页
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 2,390,371.84 7.88
7 其他各项资产 1,721,880.81 5.67
8 合计 30,345,799.13 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 16,468,154.68 57.78
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
8,705,509.48 30.54
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 281,550.96 0.99
M 科学研究和技术服务业 38,544.00 0.14
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 739,787.36 2.60
合计 26,233,546.48 92.04
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分股票。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 35 页 共 47 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 65,683 2,121,560.90 7.44
2 002230 科大讯飞 37,292 1,487,950.80 5.22
3 002241 歌尔股份 70,511 1,359,452.08 4.77
4 002236 大华股份 56,804 1,295,699.24 4.55
5 300024 机器人 42,785 834,307.50 2.93
6 002405 四维图新 35,296 697,448.96 2.45
7 600525 长园集团 51,085 694,245.15 2.44
8 300017 网宿科技 56,595 683,101.65 2.40
9 000066 长城电脑 72,691 654,945.91 2.30
10 600584 长电科技 38,187 612,901.35 2.15
11 000997 新 大 陆 25,395 576,212.55 2.02
12 600718 东软集团 35,907 558,353.85 1.96
13 600895 张江高科 30,097 508,037.36 1.78
14 600588 用友网络 28,902 494,802.24 1.74
15 600699 均胜电子 14,649 470,086.41 1.65
16 002583 海能达 27,102 436,071.18 1.53
17 002185 华天科技 57,093 413,353.32 1.45
18 000977 浪潮信息 23,695 410,397.40 1.44
19 002439 启明星辰 21,697 403,564.20 1.42
20 603019 中科曙光 14,100 396,774.00 1.39
21 002273 水晶光电 18,795 387,740.85 1.36
22 300182 捷成股份 39,800 380,488.00 1.34
23 000988 华工科技 24,397 355,952.23 1.25
24 000938 紫光股份 5,300 323,936.00 1.14
25 600198 大唐电信 24,096 307,705.92 1.08
26 600410 华胜天成 34,456 305,280.16 1.07
27 300077 国民技术 21,796 298,387.24 1.05
28 300166 东方国信 22,118 297,044.74 1.04
29 002373 千方科技 19,899 271,422.36 0.95
30 002011 盾安环境 21,601 245,171.35 0.86
31 000901 航天科技 8,698 236,237.68 0.83
32 600728 佳都科技 30,488 235,977.12 0.83
33 600770 综艺股份 30,900 231,750.00 0.81 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 36 页 共 47 页
34 600667 太极实业 32,382 225,702.54 0.79
35 002151 北斗星通 7,901 220,832.95 0.77
36 002073 软控股份 25,500 216,240.00 0.76
37 600171 上海贝岭 21,199 215,593.83 0.76
38 300188 美亚柏科 12,195 210,851.55 0.74
39 300036 超图软件 12,397 202,690.95 0.71
40 002095 生 意 宝 5,800 200,448.00 0.70
41 300078 思创医惠 18,509 198,601.57 0.70
42 002063 远光软件 18,900 196,938.00 0.69
43 600756 浪潮软件 9,797 193,882.63 0.68
44 002156 通富微电 18,804 191,424.72 0.67
45 002284 亚太股份 17,100 189,810.00 0.67
46 603556 海兴电力 4,300 188,727.00 0.66
47 300222 科大智能 8,297 188,258.93 0.66
48 300044 赛为智能 9,496 187,071.20 0.66
49 603160 汇顶科技 1,800 180,540.00 0.63
50 002446 盛路通信 14,649 178,278.33 0.63
51 300212 易华录 6,999 176,584.77 0.62
52 600360 华微电子 23,197 168,410.22 0.59
53 002253 川大智胜 6,998 167,952.00 0.59
54 002161 远 望 谷 20,290 164,349.00 0.58
55 600640 号百控股 9,195 155,395.50 0.55
56 000055 方大集团 20,998 152,865.44 0.54
57 600288 大恒科技 13,496 143,057.60 0.50
58 000070 特发信息 11,895 139,766.25 0.49
59 002414 高德红外 7,199 131,741.70 0.46
60 300231 银信科技 9,898 130,653.60 0.46
61 000058 深 赛 格 15,594 126,155.46 0.44
62 002079 苏州固锝 16,998 125,275.26 0.44
63 300307 慈星股份 12,299 124,465.88 0.44
64 600460 士兰微 20,300 123,221.00 0.43
65 002841 视源股份 1,599 118,677.78 0.42
66 300353 东土科技 8,900 114,632.00 0.40
67 600797 浙大网新 9,098 112,724.22 0.40
68 300474 景嘉微 2,999 106,164.60 0.37
69 300302 同有科技 5,199 93,633.99 0.33
70 002232 启明信息 7,698 93,607.68 0.33
71 002348 高乐股份 13,100 91,831.00 0.32
72 300527 华舟应急 5,165 89,767.70 0.31 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
73 300229 拓尔思 7,198 89,039.26 0.31
74 002137 麦达数字 8,098 73,448.86 0.26
75 300567 精测电子 900 71,937.00 0.25
76 300531 优博讯 3,000 63,480.00 0.22
77 300250 初灵信息 3,500 61,460.00 0.22
78 300562 乐心医疗 2,100 58,821.00 0.21
79 300602 飞荣达 1,200 56,748.00 0.20
80 002829 星网宇达 1,689 55,720.11 0.20
81 603203 快克股份 1,330 51,191.70 0.18
82 603189 网达软件 2,300 49,404.00 0.17
83 300561 汇金科技 1,000 48,980.00 0.17
84 300590 移为通信 1,700 47,719.00 0.17
85 300546 雄帝科技 1,400 43,960.00 0.15
86 300520 科大国创 800 41,992.00 0.15
87 002813 路畅科技 1,300 40,508.00 0.14
88 300532 今天国际 1,700 40,154.00 0.14
89 300552 万集科技 1,200 39,360.00 0.14
90 603859 能科股份 1,200 38,544.00 0.14
91 300541 先进数通 1,300 37,895.00 0.13
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 2,806,603.00 9.85
2 002241 歌尔股份 1,508,712.72 5.29
3 002230 科大讯飞 1,370,073.00 4.81
4 002236 大华股份 1,271,962.00 4.46
5 300024 机器人 1,044,732.00 3.67
6 000066 长城电脑 908,539.42 3.19
7 300017 网宿科技 904,443.00 3.17
8 600525 长园集团 895,599.00 3.14
9 600584 长电科技 847,215.92 2.97
10 002405 四维图新 810,217.00 2.84 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
11 600718 东软集团 777,649.00 2.73
12 000997 新 大 陆 644,453.00 2.26
13 600895 张江高科 599,467.00 2.10
14 600588 用友网络 592,013.52 2.08
15 600699 均胜电子 549,477.50 1.93
16 000977 浪潮信息 539,444.70 1.89
17 002583 海能达 504,624.00 1.77
18 002439 启明星辰 502,157.48 1.76
19 600198 大唐电信 488,388.00 1.71
20 300418 昆仑万维 478,338.72 1.68
注： “买入金 额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（％）
1 002415 海康威视 1,404,217.82 4.93
2 300418 昆仑万维 478,668.00 1.68
3 002048 宁波华翔 427,843.00 1.50
4 002236 大华股份 312,756.52 1.10
5 002241 歌尔股份 285,192.99 1.00
6 002230 科大讯飞 269,732.40 0.95
7 600848 上海临港 265,957.00 0.93
8 000066 长城电脑 210,188.77 0.74
9 300024 机器人 204,974.30 0.72
10 600718 东软集团 187,449.50 0.66
11 600584 长电科技 178,198.32 0.63
12 300017 网宿科技 165,346.30 0.58
13 002405 四维图新 164,448.04 0.58
14 600525 长园集团 156,874.25 0.55
15 300005 探路者 154,609.00 0.54
16 002226 江南化工 147,795.00 0.52
17 300245 天玑科技 141,737.00 0.50
18 002362 汉王科技 129,805.00 0.46
19 600588 用友网络 124,466.62 0.44
20 002439 启明星辰 123,796.46 0.43
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 33,689,026.13
卖出股票收入（成交）总额 8,522,612.61
注 ： 表中 “买 入 股票 成本 （ 成交 ）总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 （ 成交 ）总 额 ”均 指成 交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排序的 所有 资 产 支 持证 券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 报 告期 内没 有 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,974.65
2 应收证券清算款 1,433,091.97
3 应收股利 -
4 应收利息 812.04
5 应收申购款 228,330.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 52,671.72
8 其他 -
9 合计 1,721,880.81
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
2,071 13,281.10 183,344.00 0.67% 27,321,820.24 99.33%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 张志文 479,481.00 3.81%
2 师燕云 410,091.00 3.26%
3 王延兰 300,067.00 2.39%
4 孟庆国 300,067.00 2.39%
5 李然 300,067.00 2.39%
6 曹燕 300,067.00 2.39%
7 刘迎霞 300,067.00 2.39%
8 蔡利生 256,334.00 2.04%
9 王玉华 250,000.00 1.99%
10 许定喜 243,994.00 1.94%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
1,512.32 0.0055%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人 持
有本开放式基 金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2017 年 4 月 10 日 ）基金份额总额
205,113,720.26
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 4,507,343.00
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 182,115,899.02
本报告期期末基金份额总额 27,505,164.24
注：本基金合同生效日为 2017 年4 月 10 日。
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金 管 理 人 的重 大 人事变动
1 、2017 年 3 月 4 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》 ，经 本基金 管理 人第五 届董 事会第 十七 次临时 会议 审议并 通过 ，同意 孟朝 霞女士 辞 去 公 司
总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2 、2017 年 6 月 3 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告 》， 经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 八次临 时会 议决议 审议 并通过 ，决 定由张 帆 先 生 担
任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金 托 管 人 的基 金 托 管 部门 的 重 大 人事 变 动
本报告期内，基金托管人无重大人事变更。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告期 内基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其相 关高 级 管理 人员 无 受任 何稽 查或处罚
等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 2 - - - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 43 页 共 47 页
财达证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东北证券 3 31,985,560.41 75.77% 29,149.36 75.37% -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
恒泰证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 5,663,449.14 13.42% 5,274.36 13.64% -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
申万宏源西部 1 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 4,562,629.19 10.81% 4,249.24 10.99% -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 44 页 共 47 页
中银国际 1 - - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币 ；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特 定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本基金交易单元均为本报告期新增，无其他变更。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
安信证券 - - - - - -
财达证券 - - 70,000,000.00 5.62% - -
长江证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - - - - - 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
恒泰证券 - - 1,101,000,000.00 88.36% - -
华宝证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
申万宏源西部 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
新时代证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - 75,000,000.00 6.02% - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）上网发 售提示性
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年 1 月3 日 融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
公告
2
关于融通中证人工智能主题指数
证券投资基金（LOF ）新 增代销机
构的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年1 月26 日
3
关于融通中证人工智能主题指数
证券投资基金（LOF ）新 增中国建
设银行股份有限公司为代销机构
的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年2 月13 日
4
关于融通中证人工智能主题指数
证券投资基金（LOF ）新 增中国银
行股份有限公司为代销机构的公
告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年2 月13 日
5
关于融通中证人工智能主题指数
证券投资基金（LOF ）延 长募集期
限的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年 3 月1 日
6
融通基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017 年 3 月4 日
7
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）基金合 同生效公
告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月11 日
8
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）上市交 易公告书
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月14 日
9
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）开通转 托管业务
的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月17 日
10
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）开放日 常申购、
赎回业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证 券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月17 日
11
关于融通中证人工智能主题指数
证券投资基金（LOF ）参 加多家证
券公司基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月20 日
12
关于融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金参加交通银行股
份有限公司申购及定期定额投资
业务费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年4 月22 日
13
融通中证人工智能主题指数证券
投资基金（LOF ）开放日 常转换、
定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券报、 证券
时报、证券日报、管理人网站
2017 年 5 月8 日
14
融通基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证券时报、管理人网站 2017 年 6 月3 日
融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1 20170406-20170410 - 25,006,875.00 25,006,875.00 - -
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存 在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值剧烈波动的风险及流
动性风险。
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
（一） 《融通 中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）基 金合同》
（二）融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）托 管协议》
（三） 《融通 中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF ）招 募说明书》
（四）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
