融通巨潮100 指数 证 券 投 资 基 金(LOF)
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通巨潮 100 指数证券投资 基金（LOF ） （以下简
称 “本基金”）基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利
润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保证 复核内 容不 存在虚 假记 载、误 导 性 陈 述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 6
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 6
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 6
2.3 基金管 理人和 基金托管人 .................................................... 6
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 7
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 7
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 7
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 8
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说 明 ................................. 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 12
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 12
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 12
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 12
6.1 资产负 债表 ............................................................... 12
6.2 利润表 ................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 15 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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6.4 报表附 注 ................................................................. 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 33
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 33
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 33
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 34
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 38
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 40
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 40
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 41
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名贵金属投资明细 ....... 41
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 41
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 41
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 41
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 41
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 42
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 42
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 42
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 43
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 43
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 43
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 43
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 43
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 43
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 44
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 44
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 44
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 44
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 44
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 45
§ 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 46 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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11.1 备查文 件目录 ............................................................ 46
11.2 存放地 点 ................................................................ 47
11.3 查阅方 式 ................................................................ 47
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
基金简称 融通巨潮 100 指数（LOF ）
场内简称 融通巨潮
基金主代码 161607
前端交易代码 161607
后端交易代码 161657
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2005 年 5 月12 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 737,896,696.98 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005 年 6 月16 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金为增强型指数基金。在控制股票投资组合相对
巨潮 100 目 标指数跟踪误差的基础上，力求获得超越
巨潮 100 目 标指数的投资收益， 追求长期的资本增值。
本基金谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证
券市场发展的成果，实现基金财产的长期增长，为投
资者带来稳定的回报。
投资策略
基金以指数化分散投资为主要投资策略，在此基础上
进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深
入研究的结合中谋求基金投资组合在偏离风险及超额
收益间的最佳匹配。 为控制基金偏离目标指数 的风险，
本基金力求将基金份额净值增长率与目标指数增长率
间的日跟踪误差控制在 0.5%。
业绩比较基准 巨潮 100 指 数收益率 ×95%+银行同业 存款利率 ×5%。
风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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办公地址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金半年度报告 正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、 基金托管人处， 深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 11,739,842.12
本期利润 83,015,091.11
加权平均基金份 额本期利润 0.1089
本期加权平均净值利润率 10.24%
本期基金份额净值增长率 10.75%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -19,574,592.57
期末可供分配基金份额利润 -0.0265
期末基金资产净值 835,749,584.79
期末基金份额净值 1.133
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 277.38%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金 的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本 期已实 现收 益指基 金本 期利息 收入 、投资 收益 、其他 收入 （不含 公允 价 值 变动收 益 ）
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ） 期末可供分配基金份额利润= 期 末可供分配利润 ÷期末基金份额总额。 其中期末可供分配
利润： 如果期 末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现 部分, 如果期 末未 分配利 润的 未实现 部分 为负数, 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期 末 未 分 配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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3.2 基 金 净 值表 现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.91% 0.59% 4.42% 0.68% 0.49% -0.09%
过去三个月 6.38% 0.57% 7.92% 0.61% -1.54% -0.04%
过去六个月 10.75% 0.55% 12.80% 0.55% -2.05% 0.00%
过去一年 19.64% 0.69% 18.83% 0.64% 0.81% 0.05%
过去三年 68.35% 1.74% 68.08% 1.65% 0.27% 0.09%
自基金合同
生效起至今
277.38% 1.81% 308.42% 1.71% -31.04% 0.10%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通 蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福债 券基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合 基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指
数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基
金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通
玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蔡志伟
本基金
的基金
2015 年 2
月 11 日
- 6
蔡志伟先生， 华南师范大学计算机硕士、
广 州 大 学 计 算 机 学 士 ， 金 融 风 险 管 理 师融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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经理 （FRM）， 6 年 证券投资从业经历， 具有基
金 从 业 资 格 。 曾 就 职 于 汇 丰 软 件 开 发 广
东有限公司任高级软件工程师(SSE) 。
2011 年6 月 加入融通基金管理有限公司，
历 任 风 险 管 理 专 员 、 金 融 工 程 研 究 员 ，
现任融通巨潮 100 指数(LOF) 、 融通 深证
成 份 指 数 、 融 通 创 业 板 指 数 基 金 的 基 金
经理。
李勇 本基金
的基金
经理
2015 年 1
月 9 日
2017 年 1
月 7 日
12 李 勇 先 生 ， 厦 门 大 学 经 济 学 硕 士 、 安 徽
大学数学学士， 12 年证 券投资从业经历，
具有基金从业资格。2005 年 1 月入 职融
通 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研
究 员 、 基 金 经 理 助 理 职 务 。 现任 融 通 深
证 成 份 指 数 、 融 通 创 业 板 指 数 、 融 通 巨
潮 100 指数 (LOF) 基金的 基金经理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持
有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资 组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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则贯彻于基金的运作之中。 本基金运用指数化投资方式， 采取量化策略进行指数增强和风险管理，
在控制基金相对巨潮 100 指数基金基 准的跟踪误差下，力求最终为投资者带来超越 基金基准的收
益。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.133 元； 本 报告期基金份额净值增长率为 10.75%， 业绩
比较基准收益率为 12.80%。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
回顾 2017 年 上半年， 全球经济在不同程度上第一次呈现出同步复苏的态势， 欧洲、 英国经济
好于预 期， 而美国 经济 弱于预 期。 国内经 济受 益于全 球经 济弱复 苏， 出口得 以改 善，同 时 在 供 给
侧改革 政策 有力执 行的 情况下 ，资 源品价 格上 涨带动 了工 业的恢 复， 房地产 去库 存带动 了 房 地 产
的景气，支撑了中国经济好于预期。
展 望 下半 年， 中 国经 济可 能 在四 季度 之 后有 所回 落 ，但 总体 幅 度不 深、 斜 率不 陡。 下行力量
来自去 库存 、房地 产调 控、金 融去 杠杆、 财政 整顿等 ，支 撑力量 来自 出口复 苏和 制造业 投 资 恢 复
等。在中国经济长期 L 型，经济波动幅度收敛的格局下，证券市场风险偏好企稳回升，预计市场
将震荡上行。震荡市场中业绩为王，今年以来上证 50 创 16 年以来新高 ，而创业板创出新低，市
场呈现 两极 分化的 格局 ，根本 原因 在于盈 利趋 势的变 化， 根据已 披露 的创业 板业 绩预告 测 算 ， 创
业板业 绩增 速持续 回落 。因此 ，震 荡市中 本基 金将积 极投 资于行 业景 气度上 行， 同时盈 利 确 定 性
高的龙头价值型企业，以及 成长性优异的企业。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发 生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、 基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 数量 不满 二 百人 或者 基金资产
净值低于五千万的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对融通巨潮 100 指 数证券投资基金(LOF) 的 托管过程中， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF) 的管理人——融通基金管理有限公司在融
通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回 价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通巨潮 100 指 数证券投资基金(LOF) 未 进行利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通巨潮 100 指 数 证 券 投 资 基 金
(LOF)2017 年 半 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会 计主体：融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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资 产：
银行存款 6.4.7.1 13,345,850.75 9,711,895.59
结算备付金
1,463,686.80 2,475,502.70
存出保证金
122,637.74 132,948.40
交易性金融资产 6.4.7.2 824,430,407.46 787,350,273.08
其中：股票投资
794,544,407.46 757,350,273.08
基金投资
- -
债券投资
29,886,000.00 30,000,000.00
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 3,902,086.62
应收利息 6.4.7.5 465,695.70 734,101.62
应收股利
- -
应收申购款
63,414.39 51,887.68
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
839,891,692.84 804,358,695.69
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
2,886.68 3,226,594.64
应付赎回款
1,852,803.00 290,268.16
应付管理人报酬
875,066.11 907,111.36
应付托管费
134,625.55 139,555.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 802,035.92 1,405,120.30
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 474,690.79 345,214.02
负债合计
4,142,108.05 6,313,864.09
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 737,896,696.98 780,158,852.72
未分配利润 6.4.7.10 97,852,887.81 17,885,978.88
所有者权益合计
835,749,584.79 798,044,831.60
负债和所有者权益总计
839,891,692.84 804,358,695.69 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 14 页 共 47 页
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日 ，基金份额净值 1.133 元，基金份额总额 737,896,696.98
份。
6.2 利润表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入
92,825,923.68 -107,005,194.33
1.利息收入
507,230.03 342,675.82
其中：存款利息收入 6.4.7.11 63,134.48 93,651.23
债券利息收入
444,095.55 249,024.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
21,022,258.04 -62,761,433.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12 12,355,327.25 -69,869,487.17
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -7,800.00 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 8,674,730.79 7,108,053.85
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 71,275,248.99 -44,633,478.02
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 6.4.7.18 21,186.62 47,041.19
减 ： 二 、费用
9,810,832.57 9,379,791.28
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 5,224,635.13 4,990,769.22
2 ．托管费 6.4.10.2.2 803,790.04 767,810.69
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 3,549,816.12 3,385,552.25
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 232,591.28 235,659.12
三 、 利 润总额
83,015,091.11 -116,384,985.61
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润
83,015,091.11 -116,384,985.61 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
780,158,852.72 17,885,978.88 798,044,831.60
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 83,015,091.11 83,015,091.11
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-42,262,155.74 -3,048,182.18 -45,310,337.92
其中：1. 基 金申购款 18,161,397.75 1,172,502.79 19,333,900.54
2. 基金赎回 款 -60,423,553.49 -4,220,684.97 -64,644,238.46
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
737,896,696.98 97,852,887.81 835,749,584.79
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
825,119,992.48 72,416,904.69 897,536,897.17
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -116,384,985.61 -116,384,985.61
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
-10,527,703.42 557,706.84 -9,969,996.58
其中：1. 基 金申购款 51,022,313.71 -4,192,041.14 46,830,272.57
2. 基金赎回 款 -61,550,017.13 4,749,747.98 -56,800,269.15
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基 814,592,289.06 -43,410,374.08 771,181,914.98 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张帆______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融通巨潮 100 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2005] 第18 号 《关于同意融 通巨潮100 指 数证券投资基金(LOF)
募集的 批复 》核准 ，由 融通基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 融 通
巨潮 100 指 数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为上市契约型开放式，存续期限不
定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 513,273,618.60 元， 认购资金产生的利息折
份额为 253,579.83 份基金 份额，基金合同生效 日基金份额总额为 513,527,198.43 份， 业经普华
永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第 65 号验资 报告予以验证。 经向中国 证
监会备案， 《融通巨潮 100 指数证券投 资基金基金合同》 于 2005 年5 月12 日正式生效， 基金合同
生效日的基金份额总额为 513,527,198.43 份基金 份额。 本基金 的基金管理人为融通基金管理有限
公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深 证 上 字[2005] 第 56 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
188,512,868.00 份基金份 额于 2005 年6 月16 日在 深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管
在场外，基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通巨潮 100 指数证券投 资基金基金合同》的
有关规 定， 本基金 为增 强型指 数基 金，本 基金 的投资 范围 为国内 依法 公开发 行、 上市的 股 票 、 债
券及中 国证 监会批 准的 允许基 金投 资的其 他金 融工具 。本 基金的 股票 投资部 分主 要投资 于 目 标 指
数的成份股票，包括巨潮 100 指数 的成份股和预期将要被选入巨潮 100 指数的股票 ，本基金还可
适当投 资一 级市场 的股 票( 包括 新股 与增发) 。非 成份股 的投 资比例 控制 在基金 资产 净值的 10% 以
内，但 成份 股更换 期因 指数成 份股 调整而 进行 的非成 份股 投资不 在此 比例限 制范 围之内 。 为 控 制
基金偏 离目 标指数 的风 险，本 基金 力求将 基金 份额净 值增 长率与 目标 指数增 长率 间的日 跟 踪 误 差
控制在 0.5%以内。 本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担， 不计入本基
金 费 用。 本基 金 投资 于股 票 的资 产比 例 范围 为基 金 资产 净值 的 90%-95% ，保 留的 现金 以及到期日
在一年以内的政府债券等短期金融工具的资产比例合计不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 17 页 共 47 页
比较基准为：巨潮 100 指数收益率 X 95% + 银 行同业存款利率 X 5%。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称
“ 中国基金业协会”) 颁 布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 融 通巨潮 100 指数证券投资
基金(LOF) 基 金 合同 》和 中 国证 监会 、 中国 基金 业 协会 发布 的 有关 规定 及 允许 的基 金 行业实务操
作编制。
6.4.3 遵循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日
的财务状况以及 2017 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证 券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列 示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收 入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 18 页 共 47 页
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出 股票 按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 13,345,850.75
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 13,345,850.75
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 716,312,603.15 794,544,407.46 78,231,804.31
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 30,001,950.00 29,886,000.00 -115,950.00
合计 30,001,950.00 29,886,000.00 -115,950.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 746,314,553.15 824,430,407.46 78,115,854.31
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余额
本基金本报告期末各项买入返售金融资产余额均为零。
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,149.08
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 592.83
应收债券利息 462,904.11
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 49.68
合计 465,695.70
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 802,035.92
银行间市场应付交易费用 -
合计 802,035.92
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付赎回费 1,539.51
其他应付款 250,000.00
预提费用 223,151.28 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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应付后端申购费 -
合计 474,690.79
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 780,158,852.72 780,158,852.72
本期申购 18,161,397.75 18,161,397.75
本期赎回 -60,423,553.49 -60,423,553.49
本期末 737,896,696.98 737,896,696.98
注：1 、申购 含转换入份额 ，赎回含转换出份额 。
2 、 截至 2017 年6 月30 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 16,597,906.00 份 ， 托管在
场外未上市交易的基金份额为 721,298,790.98 份 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可
选择按 市价 流通或 按基 金份额 净值 申购或 赎回 ；未上 市的 基金份 额登 记在注 册登 记系统 ， 按 基 金
份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -32,850,022.00 50,736,000.88 17,885,978.88
本期利润 11,739,842.12 71,275,248.99 83,015,091.11
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
1,535,587.31 -4,583,769.49 -3,048,182.18
其中：基金申购款 -699,629.54 1,872,132.33 1,172,502.79
基金赎回款 2,235,216.85 -6,455,901.82 -4,220,684.97
本期已分配利润 - - -
本期末 -19,574,592.57 117,427,480.38 97,852,887.81
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 43,944.31
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 18,110.70
其他 1,079.47 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 21 页 共 47 页
合计 63,134.48
6.4.7.12 股 票 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 1,190,137,950.95
减：卖出股票成本总额 1,177,782,623.70
买卖股票差价收入 12,355,327.25
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
30,741,000.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
30,007,800.00
减：应收利息总额 741,000.00
买卖债券差价收入 -7,800.00
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 8,674,730.79
基金投资产生的股利收益 -
合计 8,674,730.79
6.4.7.17 公允价值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 71,275,248.99
——股票投资 71,383,398.99 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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——债券投资 -108,150.00
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 71,275,248.99
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 20,179.54
转入费收入 1,007.08
合计 21,186.62
注：1. 本基金 的 场内 赎回 费 率为 赎回 金 额 的 0.5% ， 场外 赎回 费 率按 持有 期 间递 减， 赎 回费
总额的 25% 归 入基金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中 转出基金的赎回费的
25% 归入转出 基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 3,549,591.12
银行间市场交易费用 225.00
合计
3,549,816.12
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 44,630.98
信息披露费 148,767.52
上市费 29,752.78
银行费用 440.00
债券帐户维护费 9,000.00
合计 232,591.28 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（ “中国工商银行 ”） 基金托管人、基金销售 机构
新时代证券 股份有限公司（“新时代证券 ”） 基金管理人股东、基金 销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
新时代证券 350,724,085.73 15.06% 1,566,527,815.03 70.19%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联 方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 326,627.68 15.17% 152,334.84 18.99%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
新时代证券 1,458,769.25 70.62% 628,427.64 70.29%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除 由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费
和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 5,224,635.13 4,990,769.22
其中：支付销售机构的客户维护费 1,036,520.99 973,852.68
注：1 、 支付基金 管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.30% 的
年费率 计提 ，逐日 累计 至每月 月底 ，按月 支付 。其计 算公 式为： 日管 理人报 酬＝ 前一日 基 金 资 产
净值 ×1.30% / 当年天数 。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6
月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费 803,790.04 767,810.69
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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日托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年 天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间， 本基金均未与关联方进行银行间同业市场的债券 （含回购） 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股
份有限公司
13,345,850.75 43,944.31 9,818,868.20 77,142.57
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 ．本 基金 本报 告 期未 买入 管 理人 、托 管 人的 控股 股 东在 承销 期 内担 任副 主 承销 商或分销商
所承销的证券；
2 ．本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002879 长缆科技 2017-6-5
2017-7-7 新股流 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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通受限
002882 金龙羽 2017-6-15 2017-7-17
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份 2017-6-30 2017-7-10
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能 2017-6-26
2017-7-3
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-6-30 2017-7-12
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
600100 同方股份 2017-4-21
重大资产
重组
14.12 - - 1,440,867 20,291,732.06 20,345,042.04 -
600050 中国联通 2017-4-5 重大事项 6.85 2017-8-21 8.22 2,266,273 16,421,125.83 15,523,970.05 -
600795 国电电力 2017-6-5
重大资产
重组
3.60 - - 1,969,219 6,499,430.87 7,089,188.40 -
601088 中国神华 2017-6-5
重大事项 22.29 - - 77,400 1,298,900.44 1,725,246.00 -
601069 西部黄金 2017-4-18
重大资产
重组
26.26 - - 40,700 873,730.00 1,068,782.00 -
000061 农 产 品 2017-6-28 重大事项 9.06 - - 74,300 696,505.90 673,158.00 -
300404 博济医药 2017-6-20
重大资产
重组
23.07 - - 23,500 696,465.26 542,145.00 -
601727 上海电气 2017-6-22
重大资产 7.57 2017-7-3 7.54 44,500 320,472.62 336,865.00 - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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重组
601608 中信重工 2017-4-19 重大事项 5.54 2017-7-26 5.26 9,300 52,853.34 51,522.00 -
000100 TCL 集团 2017-4-21
重大事项 3.43 2017-7-26 3.72 200 704.17 686.00 -
601989 中国重工 2017-5-31
重大资产
重组
6.46 - - 96 668.81 620.16 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是指数型基金。本基金主要投资于目标指数的成份股票，包括巨潮 100 指 数的成份股
和预期将要被选入巨潮 100 指数的股 票。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人制定 了政 策和程 序 来 识 别
及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ，通过 可靠 的管理 及信 息系统 持 续 监 控
上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立 风险控
制 与审 计委 员会， 负责 检查公 司合 规运作 的状 况及合 规控 制的有 效性 ，并对 公司 的合规 控 制 提 出
相关要 求； 在管理 层层 面设立 风险 控制委 员会 ，负责 建立 健全公 司的 风险管 理制 度并组 织 实 施 ，
审定公 司的 业务风 险管 理政策 ，审 定公司 内控 管理组 织实 施方案 ，审 定公司 的业 务授权 方 案 ， 审
定基金 资产 组合的 风险 状况评 价分 析报告 ，审 定公司 各项 风险与 内控 状况评 价报 告，审 定 业 务 风
险损失 责任 人的责 任， 审定重 大业 务可行 性风 险论证 ，协 调突发 性重 大风险 事件 的处理 ； 各 业 务
部门在 执行 业务事 项时 需遵守 相关 法律法 规， 遵守公 司业 务管理 制度 ，具有 根据 业务特 点 控 制 业
务风险 的职 责。业 务人 员是风 险控 制环节 的第 一责任 人， 部门负 责人 是控制 业务 风险管 理 的 第 一
责任人 ，对 部门风 险控 制措施 的实 施情况 进行 管理； 风险 管理小 组由 投资经 理、 金融工 程 人 员 和
研究员 组成 ，负责 制定 相关业 务风 险的识 别和 度量方 法， 指导业 务部 门实施 风险 的管理 和 控 制 ，融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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并定期 出具 投资组 合风 险报告 ，进 行投资 风险 分析与 绩效 评估； 督察 长和监 察稽 核部负 责 监 察 公
司各业 务部 门在相 关法 律法 规 、规 章制度 和业 务流程 执行 方面的 情况 ，确保 既定 的风险 控 制 措 施
得到有 效的 贯彻执 行， 发现内 控缺 失和管 理漏 洞，提 出改 进要求 和建 议，并 报告 法规和 制 度 的 执
行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行 监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国工 商银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金债 券投 资 的信 用评 级 情况 按《 中 国人 民银 行 信用 评级 管 理指 导意 见 》设 定的 标准统计
及汇总。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
无。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
长 期 信 用评级 本期末2017 年 6 月30 日
AAA
29,886,000.00
AAA 以下
-
未评级
-
合计
29,886,000.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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注：债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款 ，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金 所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金、债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 13,345,850.75 - - - 13,345,850.75
结算备付金 1,463,686.80 - - - 1,463,686.80
存出保证金 122,637.74 - - - 122,637.74
交易性金 融资产 29,886,000.00 - - 794,544,407.46 824,430,407.46
应收利息 - - - 465,695.70 465,695.70
应收申购款 - - - 63,414.39 63,414.39
资产总计 44,818,175.29 - - 795,073,517.55 839,891,692.84
负债
应付证券清算款 - - - 2,886.68 2,886.68
应付赎回款 - - - 1,852,803.00 1,852,803.00
应 付管理人报酬 - - - 875,066.11 875,066.11
应付托管费 - - - 134,625.55 134,625.55
应付交易费用 - - - 802,035.92 802,035.92
其他负债 - - - 474,690.79 474,690.79
负债总计 - - - 4,142,108.05 4,142,108.05
利率敏感度缺口 44,818,175.29 - - 790,931,409.50 835,749,584.79
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 9,711,895.59 - - - 9,711,895.59
结算备付金 2,475,502.70 - - - 2,475,502.70
存出保证金 132,948.40 - - - 132,948.40
交易性金融资产 30,000,000.00 - - 757,350,273.08 787,350,273.08
应收证券清算款 - - - 3,902,086.62 3,902,086.62
应收利息 - - - 734,101.62 734,101.62
应收申购款 - - - 51,887.68 51,887.68
资产总计 42,320,346.69 - - 762,038,349.00 804,358,695.69
负债
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
应付证券清算款 - - - 3,226,594.64 3,226,594.64
应付赎回款 - - - 290,268.16 290,268.16
应付管理人报酬 - - - 907,111.36 907,111.36
应付托管费 - - - 139,555.61 139,555.61
应付交易费用 - - - 1,405,120.30 1,405,120.30
其他负债 - - - 345,214.02 345,214.02
负债总计 - - - 6,313,864.09 6,313,864.09
利率敏感度缺口 42,320,346.69 - - 755,724,484.91 798,044,831.60
注 ： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于2017 年6 月30 日， 本 基金持有的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.58%
（2016 年 6 月 30 日：3.89% ） ，因此 市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年6
月 30 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其 他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金以 指数 化 分散 投资 为 主要 投资 策 略， 在此 基 础上 进行 适 度的 主动 调 整， 在数 量化投资
技术与 基本 面深入 研究 的结合 中谋 求基金 投资 组合在 偏离 风险及 超额 收益间 的最 佳匹配 。 金 融 工
程小组 负责 对基金 组合 的跟踪 误差 和偏离 风险 进行评 估， 定期提 交组 合跟踪 误差 归因分 析 报 告 和
风险监控报告。 在跟踪误差超过一定范围时， 通知基金经理和相关部门及时进行投资组合的调整。
监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低 其 他 价格 风险 。 本基 金投 资 于股 票的 资 产比 例范 围为基金
资 产 净值 的 90%-95% ；保留 的 现金 以及 到 期日 在一 年 以内 的政 府 债券 等短 期 金融 工具 的 资产比例
合计不低于基金资产净值的 5%。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（% ）
公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 794,544,407.46 95.07 757,350,273.08 94.90
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 794,544,407.46 95.07 757,350,273.08 94.90
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除巨潮 100 指数外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）
本期末（2017 年6 月30 日） 上年度末 （2016 年12 月31 日 ）
巨潮100 指 数上升5% 38,262,467.22 40,849,041.74
巨潮100 指 数下降5% -38,262,467.22
-40,849,041.74
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 33 页 共 47 页
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 794,544,407.46 94.60
其中：股票 794,544,407.46 94.60
2 固定收益投资 29,886,000.00 3.56
其中：债券 29,886,000.00 3.56
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 14,809,537.55 1.76
7 其他资产 651,747.83 0.08
8 合计 839,891,692.84 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 20,274,419.71 2.43
C 制造业 204,469,964.47 24.47
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
13,132,192.04 1.57
E 建筑业 33,343,374.29 3.99
F 批发和零售业 6,475,500.00 0.77
G 交通运输、仓储和邮政业 15,414,738.52 1.84
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
19,079,609.02 2.28
J 金融业 375,733,973.15 44.96
K 房地产业 28,096,945.48 3.36
L 租赁和商务服务业 - - 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文 化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 716,020,716.68 85.67
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境 内股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,988,634.00 0.24
B 采掘业 1,068,782.00 0.13
C 制造业 56,451,905.17 6.75
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
5,898,229.00 0.71
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,218,007.50 0.62
G 交通运输、仓储和邮政业 1,056,255.00 0.13
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
7,639.62 0.00
J 金融业 187,943.49 0.02
K 房地产业 4,212,184.00 0.50
L 租赁和商务服务业 1,298,893.00 0.16
M 科学研究和技术服务业 542,145.00 0.06
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 593,073.00 0.07
合计 78,523,690.78 9.40
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 1,106,334 54,885,229.74 6.57 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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2 601166 兴业银行 2,669,831 45,013,350.66 5.39
3 000651 格力电器 824,974 33,964,179.58 4.06
4 601668 中国建筑 3,016,063 29,195,489.84 3.49
5 600019 宝钢股份 4,118,620 27,635,940.20 3.31
6 601211 国泰君安 1,221,029 25,043,304.79 3.00
7 600015 华夏银行 2,555,438 23,561,138.36 2.82
8 601377 兴业证券 3,108,434 23,095,664.62 2.76
9 600887 伊利股份 1,052,206 22,717,127.54 2.72
10 000001 平安银行 2,415,587 22,682,361.93 2.71
11 601988 中国银行 5,516,226 20,410,036.20 2.44
12 601288 农业银行 5,359,308 18,864,764.16 2.26
13 601818 光大银行 4,538,120 18,379,386.00 2.20
14 600036 招商银行 759,323 18,155,412.93 2.17
15 600958 东方证券 1,248,700 17,369,417.00 2.08
16 002292 奥飞娱乐 1,023,363 17,294,834.70 2.07
17 601601 中国太保 487,887 16,524,732.69 1.98
18 600518 康美药业 718,454 15,619,189.96 1.87
19 600050 中国联通 2,266,273 15,523,970.05 1.86
20 000625 长安汽车 1,074,421 15,493,150.82 1.85
21 601006 大秦铁路 1,834,268 15,389,508.52 1.84
22 002304 洋河股份 167,900 14,575,399.00 1.74
23 600048 保利地产 1,445,508 14,411,714.76 1.72
24 601169 北京银行 1,383,840 12,689,812.80 1.52
25 600606 绿地控股 1,505,900 11,776,138.00 1.41
26 000858 五 粮 液 204,800 11,399,168.00 1.36
27 600585 海螺水泥 487,500 11,080,875.00 1.33
28 600028 中国石化 1,839,847 10,910,292.71 1.31
29 601009 南京银行 916,416 10,273,023.36 1.23
30 000725 京东方Ａ 2,447,280 10,180,684.80 1.22
31 601336 新华保险 183,014 9,406,919.60 1.13
32 600030 中信证券 512,900 8,729,558.00 1.04
33 600000 浦发银行 678,562 8,583,809.30 1.03
34 000728 国元证券 690,750 8,440,965.00 1.01
35 000333 美的集团 190,453 8,197,097.12 0.98
36 600795 国电电力 1,969,219 7,089,188.40 0.85
37 002024 苏宁云商 575,600 6,475,500.00 0.77
38 600109 国金证券 527,900 6,186,988.00 0.74
39 601985 中国核电 773,500 6,041,035.00 0.72
40 601899 紫金矿业 1,689,900 5,796,357.00 0.69 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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41 600111 北方稀土 412,500 4,673,625.00 0.56
42 601800 中国交建 258,240 4,103,433.60 0.49
43 000538 云南白药 40,600 3,810,310.00 0.46
44 600016 民生银行 457,754 3,762,737.88 0.45
45 300059 东方财富 286,965 3,449,319.30 0.41
46 600010 包钢股份 1,288,760 2,822,384.40 0.34
47 000768 中航飞机 143,000 2,636,920.00 0.32
48 600519 贵州茅台 4,247 2,003,946.95 0.24
49 001979 招商蛇口 89,377 1,909,092.72 0.23
50 601857 中国石油 239,600 1,842,524.00 0.22
51 601088 中国神华 77,400 1,725,246.00 0.21
52 002673 西部证券 115,700 1,645,254.00 0.20
53 601328 交通银行 139,361 858,463.76 0.10
54 601998 中信银行 123,900 779,331.00 0.09
55 601727 上海电气 44,500 336,865.00 0.04
56 601688 华泰证券 7,280 130,312.00 0.02
57 600446 金证股份 5,800 101,964.00 0.01
58 000783 长江证券 8,483 80,334.01 0.01
59 601788 光大证券 3,800 56,734.00 0.01
60 000776 广发证券 3,238 55,855.50 0.01
61 601186 中国铁建 3,695 44,450.85 0.01
62 600029 南方航空 2,900 25,230.00 0.00
63 002415 海康威视 766 24,741.80 0.00
64 000166 申万宏源 4,103 22,976.80 0.00
65 600999 招商证券 1,254 21,593.88 0.00
66 601628 中国人寿 456 12,302.88 0.00
67 600837 海通证券 378 5,613.30 0.00
68 600637 东方明珠 201 4,355.67 0.00
69 601939 建设银行 540 3,321.00 0.00
70 601766 中国中车 287 2,904.44 0.00
71 002736 国信证券 204 2,703.00 0.00
72 600900 长江电力 128 1,968.64 0.00
73 601989 中国重工 96 620.16 0.00
74 600705 中航资本 100 565.00 0.00
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ） 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 37 页 共 47 页
1 600100 同方股份 1,440,867 20,345,042.04 2.43
2 000040 东旭蓝天 162,400 2,135,560.00 0.26
3 600495 晋西车轴 295,420 2,082,711.00 0.25
4 600053 九鼎投资 59,400 2,076,624.00 0.25
5 600400 红豆股份 301,560 2,074,732.80 0.25
6 002170 芭田股份 276,400 2,053,652.00 0.25
7 600552 凯盛科技 265,200 2,047,344.00 0.24
8 600587 新华医疗 115,000 2,044,700.00 0.24
9 000789 万年青 288,100 2,042,629.00 0.24
10 002309 中利科技 160,800 2,011,608.00 0.24
11 002276 万马股份 197,800 1,995,802.00 0.24
12 002154 报 喜 鸟 536,900 1,991,899.00 0.24
13 600108 亚盛集团 461,400 1,988,634.00 0.24
14 000601 韶能股份 278,700 1,987,131.00 0.24
15 600238 海南椰岛 199,100 1,987,018.00 0.24
16 600177 雅戈尔 194,320 1,966,518.40 0.24
17 603789 星光农机 104,500 1,965,645.00 0.24
18 000676 智度股份 130,900 1,959,573.00 0.23
19 000096 广聚能源 130,700 1,955,272.00 0.23
20 600917 重庆燃气 207,100 1,952,953.00 0.23
21 300280 南通锻压 65,000 1,935,700.00 0.23
22 600217 中再资环 277,900 1,773,002.00 0.21
23 603268 松发股份 44,500 1,439,130.00 0.17
24 601069 西部黄金 40,700 1,068,782.00 0.13
25 000088 盐 田 港 100,500 1,056,255.00 0.13
26 002038 双鹭药业 27,491 801,362.65 0.10
27 002030 达安基因 33,700 734,323.00 0.09
28 300261 雅本化学 75,600 701,568.00 0.08
29 002515 金字火腿 73,180 693,746.40 0.08
30 000061 农 产 品 74,300 673,158.00 0.08
31 600704 物产中大 92,250 672,502.50 0.08
32 000027 深圳能源 99,800 671,654.00 0.08
33 600694 大商股份 16,900 658,593.00 0.08
34 000593 大通燃气 74,400 655,464.00 0.08
35 600578 京能电力 152,700 655,083.00 0.08
36 600814 杭州解百 71,700 646,734.00 0.08
37 002550 千红制药 108,300 643,302.00 0.08
38 600993 马应龙 28,900 629,442.00 0.08
39 000861 海印股份 170,500 625,735.00 0.07 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 38 页 共 47 页
40 600292 远达环保 56,100 604,758.00 0.07
41 000532 力合股份 41,100 593,073.00 0.07
42 300404 博济医药 23,500 542,145.00 0.06
43 000553 沙隆达Ａ 32,000 442,880.00 0.05
44 002369 卓翼科技 27,600 238,464.00 0.03
45 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.02
46 601608 中信重工 9,300 51,522.00 0.01
47 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
48 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
49 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
50 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
51 000539 粤电力Ａ 5,000 26,650.00 0.00
52 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
53 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
54 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00
55 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
56 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
57 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
58 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
59 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
60 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
61 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
62 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
63 300146 汤臣倍健 800 10,992.00 0.00
64 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
65 600873 梅花生物 1,800 10,206.00 0.00
66 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
67 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
68 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
69 000100 TCL 集团 200 686.00 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 601899 紫金矿业
35,608,927.49 4.46
2 600837 海通证券
35,209,462.52 4.41
3 600100 同方股份
31,934,038.43 4.00 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 39 页 共 47 页
4 601166 兴业银行
30,510,904.23 3.82
5 000001 平安银行
28,482,780.00 3.57
6 600028 中国石化
28,324,310.35 3.55
7 601377 兴业证券
27,392,754.35 3.43
8 601006 大秦铁路
26,779,785.00 3.36
9 300059 东方财富
24,962,959.48 3.13
10 600795 国电电力
24,917,831.00 3.12
11 600958 东方证券
24,229,262.45 3.04
12 601857 中国石油
23,441,773.75 2.94
13 600048 保利地产
23,129,088.42 2.90
14 600585 海螺水泥
22,300,656.75 2.79
15 600887 伊利股份
21,659,681.01 2.71
16 601608 中信重工
19,412,520.00 2.43
17 000008 神州高铁
19,030,960.38 2.38
18 600019 宝钢股份
18,771,918.36 2.35
19 600519 贵州茅台
17,480,390.76 2.19
20 000651 格力电器
16,876,275.00 2.11
21 300498 温氏股份
16,700,850.49 2.09
22 600050 中国联通
16,597,141.83 2.08
23 002304 洋河股份
16,451,377.34 2.06
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成 交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 （% ）
1 600028 中国石化 39,421,604.50 4.94
2 300059 东方财富 36,540,148.64 4.58
3 600036 招商银行 34,944,718.76 4.38
4 600837 海通证券 32,970,091.77 4.13
5 601899 紫金矿业 31,265,292.10 3.92
6 601688 华泰证券 30,207,170.68 3.79
7 600585 海螺水泥 23,291,787.42 2.92
8 600887 伊利股份 23,007,665.92 2.88
9 000001 平安银行 22,433,024.65 2.81
10 600048 保利地产 20,788,925.14 2.60
11 601857 中国石油 20,693,785.11 2.59
12 601186 中国铁建 20,666,495.43 2.59 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 40 页 共 47 页
13 601608 中信重工 20,036,393.00 2.51
14 600893 航发动力 19,770,845.21 2.48
15 601939 建设银行 19,546,970.00 2.45
16 601318 中国平安 19,294,257.39 2.42
17 000008 神州高铁 19,202,748.09 2.41
18 600795 国电电力 18,667,925.00 2.34
19 000002 万
科Ａ 18,592,978.93 2.33
20 002304 洋河股份 18,315,546.86 2.30
21 000783 长江证券 18,025,994.49 2.26
22 600519 贵州茅台 17,426,999.16 2.18
23 000333 美的集团 16,864,590.42 2.11
24 601009 南京银行 16,474,826.13 2.06
25 000538 云南白药 16,265,590.82 2.04
26 300498 温氏股份 15,965,817.82 2.00
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量 ，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,143,593,359.09
卖出股票收入（成交）总额 1,190,137,950.95
注：“买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”均按成交单价乘以成
交数量填列，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 29,886,000.00 3.58
其中：政策性金融债 29,886,000.00 3.58
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 （可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 29,886,000.00 3.58
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 41 页 共 47 页
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 170401 17 农发 01 300,000 29,886,000.00 3.58
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
兴业证券：2016 年 7 月 27 日， 兴业证券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （ 〔2016 〕91 号 ） 。
中国证监会根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《中华人 民共和国证
券法》第一百九十一条、第一百九十二条和《中华人民共和国行政处罚法》第 二十七条第一款第
（一）项的规定对兴业证券给予警告，没收保荐业务收入 1,200 万元， 并处以 2,400 万元罚款；
没收承销股票违法所得 2,078 万元， 并处以 60 万 元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 42 页 共 47 页
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 122,637.74
2 应收证券清算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利息 465,695.70
5 应收申购款 63,414.39
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 651,747.83
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受 限部分的公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 600100 同方股份 20,345,042.04 2.43 重大资产重组
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额
占总份额
比例
55,905
13,199.12
125,881.37
0.02% 737,770,815.61
99.98%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 宋適午 383,500.00
2.31%
2 方燕秋 336,807.00
2.03% 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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3 赵凡 329,417.00
1.98%
4 范萍 200,000.00
1.20%
5 仇培红 188,100.00
1.13%
6 裘海燕 177,357.00
1.07%
7 麦玉璧 164,500.00
0.99%
8 徐志民 164,300.00
0.99%
9 王翔 159,800.00
0.96%
10 杨泽群 150,078.00
0.90%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 57,598.18
0.0078%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责
人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2005 年 5 月12 日 ）基金份额总额
513,527,198.43
本报告期期初基金份额总额 780,158,852.72
本报告期基金总申购份额 18,161,397.75
减: 本报告期 基金总赎回份额 60,423,553.49
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 737,896,696.98
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 人 事 变动
（1 ）2017 年 3 月 4 日 ，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高 级管理人员变
更公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过， 同意孟朝霞女士辞去公司
总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2 ）2017 年 6 月 3 日 ，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过， 决定由张帆先生担
任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
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本报告期内，专门基金托管部门 无重大人事变更。
10.3 涉及基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本 基金 聘请的 会计 师事务 所为 普华永 道中 天会计 师事 务所( 特 殊普 通合伙) ，该 事务所 自 本 基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1
1,142,330,099.57 49.04% 1,063,851.17 49.42% -
银河证券 1
728,706,004.74 31.28% 664,071.72 30.85% -
新时代证券 1
350,724,085.73 15.06% 326,627.68 15.17% -
东吴证券 1
107,805,487.73 4.63% 98,244.22 4.56% -
广州证券 2
- - - - -
民族证券 1
- - - - -
兴安证券 1
- - - - -
长江证券 2
- - - - -
中投证券 1
- - - - -
注：1. 本 基金 选 择代 理本 公 司所 管理 的 基金 进行 证 券买 卖业 务 的证 券经 营 机构 的标 准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两 年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 45 页 共 47 页
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ）具 备基金 运作 所需的 高效 、安全 的通 讯条件 ，交 易设施 符合 代理本 基金 进 行 证券交 易 的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ）研 究实力 较强 ，有固 定的 研究机 构和 专门研 究人 员，能 及时 为本基 金提 供 高 质量的 咨 询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2. 选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3.交易单元 变更情况
本基金本报告期内新增东吴证券交易单元 1 个 ，停用中山证券交易单元 2 个。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融通巨潮100 指数证券投 资基金 （LOF ） 基
金经理变更公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站
2017-1-7
2
融通基金管理有限公司关于旗下部分开放
式基金参加北京肯特瑞财富投资管理有限
公司申购费率优惠的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站
2017-2-20
3
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参加交通银行股份有限公司申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站 2017-2-23
4
融通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站
2017-3-4 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 46 页 共 47 页
5
融通基金管理有限公司关于上海分公司负
责人及经营场所变更的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站
2017-3-29
6
关于融通基金管理有限公司旗下开放式基
金参加中国工商银行个人电子银行基金申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站 2017-3-31
7
融通基金管理有限公司关于新增北京乐融
多源投资咨询有限公司为代销机构并参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站 2017-4-6
8
关于融通基金管理有限公司旗下部分开放
式基金参加交通银行股份有限公司申购及
定期定额投资业务费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站 2017-4-22
9
融通基金管理有限公司关于高级管理人员
变更的公告
中国证券报、证券时报、上
海证券报、管理人网站
2017-6-3
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
为 更 好地 满足 投 资者 的理 财 需求 ，融 通 基金 管理 有 限公 司经 与 基金 托管 人 中国 工商 银行股份
有限公司协商一致， 并报中国证监会备案， 决定于 2017 年7 月5 日起， 对 融通巨潮 100 指数证券
投资基金（LOF ）增设 C 类基金份额（基金简称： 融通巨潮 100 指数 C ， 基金代码：004874） ， 同
时根据最新法律法规对 《基金合同》 和 《托管协议》 进行了相应修改。 详见本基金管理人于 2017
年 7 月 5 日 在《中国证券报》 、 《证 券时报》 、 《 上海证券报》及公司官方网站发布的《 关于融通巨
潮 100 指数 证券投资基金（LOF ）增 设 C 类基金 份额并修订基金合同部分条款的公告》。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通巨潮 100 指数证券投 资基金设立的文件
（二） 《融通 巨潮 100 指 数证券 投资基金基金合同》
（三） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 巨潮 100 指 数证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 融通巨潮100 指数证券投资基金（LOF）2017 年半年度报告
第 47 页 共 47 页
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
