对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
融通军工(161628)

融通军工:2017年半年度报告查看PDF公告

融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金 
2017 年半 年 度报 告 
 
2017 年 6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人 : 融 通 基金 管 理有 限 公司 
基 金 托管 人 : 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司 
送 出 日期 :2017 年 8 月 28 日 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 
第 2 页 共45 页


§1 重 要 提 示及目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金”)基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润 分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容,保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 3 页 共45 页


1.2 目录 §1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2 1.1 重要提 示 .................................................................. 2 1.2 目录 ...................................................................... 3 §2 基 金 简介 ..................................................................... 5 2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5 2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5 2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5 2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6 2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6 §3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6 3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6 3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7 §4 管 理 人报 告 ................................................................... 7 4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 7 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................ 9 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10 4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11 §5 托 管 人报 告 .................................................................. 11 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11 §6 半 年 度财 务 会 计报告 ( 未 经审计 ) ............................................... 11 6.1 资产负 债表 ............................................................... 11 6.2 利润表 ................................................................... 13 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................. 13 6.4 报表附 注 ................................................................. 15 §7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 31 7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 31 7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 31 7.3 期末按 公允价值占基 金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 33 7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 35 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 37 7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37 7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 37 7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 37 7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 37 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 37 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 37 7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 38 §8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 38 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 4 页 共45 页


8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 38 8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 39 8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 40 8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 41 §9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 41 § 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 41 10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 41 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 41 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 42 10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 42 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 42 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 42 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 42 10.8 其他重 大事件 ............................................................ 44 § 11 备查 文件 目 录 ............................................................... 45 11.1 备查文 件目录 ............................................................ 45 11.2 存放地 点 ................................................................ 45 11.3 查阅方 式 ................................................................ 45 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 5 页 共45 页


§2


基金 简 介 2.1 基 金 基 本情况 基金 名称 融通中证军工指数分级证券投资基金 基金简称 融通军工分级 场内简称 融通军工 基金主代码 161628 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年 7 月1 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 317,360,972.73 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015 年 7 月13 日 下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B 下属分级基金场内简称: 融通中 证军工 军工股 A 军工股 B 下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336 报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额 总额 96,508,108.73 份 110,426,432.00 份 110,426,432.00 份 2.2 基 金 产 品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况 下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝 对值控制在 0.35% 以内, 年跟踪误差控制在 4% 以 内。 投资策略 本基金采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重 构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组 合进行相应调整。 业绩比较基准 95%× 中证军 工价格指数收益率+ 5%×银行人民币活期存款利率 (税后) 。 风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本 基金所分离的两类基金份额来看,融通军工 A 份额具有低预期风险、预 期收益相对稳定的特征;融通军工 B 份额具有高 预期风险、预期收益相 对较高的特征。 下属分级基金的风险 收益特征 本基金为股票型基金,具 有较高预期风险、较高预 期收益的特征。 融通军工股 A 份额为 稳健收益类份额,具 有低预期风险、预期 收益相对稳定的风险 收益特征。 融通军工股 B 份额为 积极收益类份额,具 有高预期风险、预期 收益相对较高的风险 收益特征。 2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 涂卫东 田青 联系电话 (0755 )26948666 (010 )67595096 电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-883-8088、( 0755 )26948088 (010 )67595096 传真 (0755 )26935005 (010 )66275853 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 6 页 共45 页


注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14 层 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14 层 北京市西城区闹市口大街1 号院1 号 楼 邮政编码 518053 100033 法定代表人 高峰 王洪章 2.4 信 息 披 露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金 半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所 2.5 其 他 相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现 3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月30 日 ) 本期已实现收益 -17,655,373.95 本期利润 -34,033,335.15 加权平均基金份额本期利润 -0.0912 本期加权平均净值利润率 -11.93% 本期基金份额净值增长率 -11.45% 3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 -84,203,773.00 期末可供分配基金份额利润 -0.2653 期末基金资产净值 218,456,107.97 期末基金份额净值 0.688 3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -27.82% 注 : (1 ) 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用, 计入 费 用 后实际 收 益 水平要低于所列数字; (2 )本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; (3 )期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分 配利润: 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润 的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分 配利润(已实现部分扣除未实现部分) 。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 7 页 共45 页


3.2 基 金 净 值表现 3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 4.56% 1.11% 3.85% 1.13% 0.71% -0.02% 过去三个月 -13.78% 1.44% -15.31% 1.45% 1.53% -0.01% 过去六个月 -11.45% 1.27% -12.19% 1.28% 0.74% -0.01% 过去一年 -15.70% 1.19% -16.18% 1.19% 0.48% 0.00% 自基金合同 生效起至今 -27.82% 1.92% -43.54% 2.40% 15.72% -0.48% 3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的 比较 §4 管 理 人 报告 4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况 4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验 融通基金管理有限公司 (以下简称 “本公司” ) 经中 国证监会证监基字[2001]8 号文 批准, 于 2001 年 5 月 22 日成立, 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为:新时 代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司(Nikko AssetManagement Co., Ltd. )40% 。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 8 页 共45 页


截至 2017 年 6 月 30 日, 公司共管理六十六只开放式基金:即融通新蓝筹混合基金、融通债 券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100 指数基金 (LOF ) 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 (LOF)、 融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、 融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法(QDII-FOF )基金、 融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、 融通通 福债 券基金 (LOF ) 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融 通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济 混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指 数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 (LOF ) 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通 成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通 增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基 金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、 融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、 融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智 慧 生活混 合 基 金 、 融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通 玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债 券基金、融通人工智能指数基金(LOF ) 。其中, 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝 筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外,公司还开展了特定客户资产管理业务 。 4.1.2 基 金 经 理(或 基 金 经理小 组 ) 及基金 经 理 助理简 介 姓名 职务 任本基金的 基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何天翔 本基金的 基金经理 2015 年7 月1 日 - 9 何天翔先生, 厦门大学经济学硕 士、安徽大学理学学士,9 年证 券投资从业经历, 具有基金从业 资格。 曾就职于华泰联合证券有 限公司任金融工程分析师。2010 年3 月加入 融通基金管理有限公 司, 历任金融工程研究员、 专户 投资投资经理,现任融通深证融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 9 页 共45 页


100 指数、融 通军工分级、融通 证券分级、 融通中证大农业指数 基金 (LOF ) (由原融通中证大农 业指数分级证券投资基金转型 而来) 、融通 新趋势灵活配置混 合、 融通国企改革新机遇灵活配 置混合、 融通通瑞债券、 融通人 工智能指数(LOF )基金 的基金 经理。 注:任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 的工作时间为计算标准。


4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明 报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 , 本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ,在 严格控 制风 险的基 础上 ,为基 金 持 有 人 谋求最 大利 益,无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ,本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金 合同的约定。 4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况 本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则, 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、 交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下 (日内、3 日内、5 日 内) 公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析,各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内,本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析 在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想, 并将此原 则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略, 通过控 制股 票投资 权重 与中证 军 工 指 数 成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。 本报告期内,本基金日均跟踪偏离为 0.06% ,年 化跟踪误差为 1.27% ,符 合基金合同约定。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 10 页 共45 页


4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 0.688 元; 本 报告期基金份额净值增长率为-11.45% , 业绩 比较基准收益率为-12.19% 。 4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望 2017 年上半 年国内宏观经济 稳中求进, 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企 业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济数据均出现反弹,并且前期公布的 PPI 数 据也持平 5 月份,整体来看,国内宏观经济运行体现出了较强的韧性,主要原因在于供给侧改革 对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 ,企业 现金 流得以 改善 ,下游 需 求 稳 定 的前提 下, 出现补 库存 的小周 期, 同时海 外经 济继续 复苏 ,出口 增速 明显好 于去 年同期 , 带 动 国 内制造业继续稳定增长。 展望三季度, 宏观经济有望继续保持韧性, 尤其是进入开工旺季, 各 项投资数据将表现较强 , 并带动 相关 资 源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ,财政 政策 有望继 续 保 持 积 极。证 券市 场方面 ,在 三季度 在流 动性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下, 市场有 望 延 续 6 月以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ,短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 , 中 期 市场仍 将回 归价值 投资 思维, 继续 寻找低 估白 马股, 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上 进行优选。 关 于 军工 行业 , 首先 我们 可 以看 到部 分 军工 集团 和 个股 的改 革 在不 断推 进 ,新 式武 器研发列 装加速 ;其 次,国 际形 势仍不 平静 ,争端 常在 ;最后 ,军 工指数 经历 了较长 时间 和较大 幅 度 的 下 跌, 部分核心 军工股票回到价值底。 所以, 军工 股当前属于有支撑, 有进攻性的品种, 值得布 局 。 本基金为参与军工行业投资的投资者提供了一个指数化的工具。 4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明 报 告 期内 ,本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则 和程序 》进 行,公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察 稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ,通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一 种或多 种方 式的有 效结 合,减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专 业胜任 能力和相关工作经历,估值委员会成员不包含基金经理。 估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大 事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ,在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及 时修订 估值 方法, 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方 可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时,应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研 究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 11 页 共45 页


及估值 政策 和程序 进行 评价, 金融 工程小 组负 责估 值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核, 登 记 清 算 部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值, 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值 方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ,供估 值委 员会参 考, 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、 事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定, 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利 益冲突,截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明 根据本基金基金合同约定,本基金(包括:融通中证军工份额、军工股 A 份额、 军工股 B 份 额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明 本报告期内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产 净值低于五千万的情形 。 §5 托 管 人 报告 5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽 责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财务会 计 报 告(未 经 审 计) 6.1 资 产 负 债表 会计主体:融通中证军工指数分级证券投资基金 报告截 止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 20,645,854.67 16,918,703.31 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 12 页 共45 页


结算备付金


2,059.76 49,449.45 存出保证金


59,070.32 53,058.65 交易性金融资产 6.4.7.2 198,198,108.12 298,728,290.94 其中:股票投资


198,198,108.12 298,728,290.94 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


217,130.21 1,491,129.75 应收利息 6.4.7.5 3,989.63 3,997.36 应收股利


- - 应收申购款


15,385.30 30,048.95 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


219,141,598.01 317,274,678.41 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


84,786.20 684,882.63 应付管理人报酬


180,764.47 283,453.17 应付托管费


39,768.18 62,359.69 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 131,785.36 89,301.26 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 248,385.83 91,980.61 负债合计


685,490.04 1,211,977.36 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 302,659,880.97 387,766,554.24 未分配利润 6.4.7.10 -84,203,773.00 -71,703,853.19 所有者权益合计


218,456,107.97 316,062,701.05 负债和所有者权益总计


219,141,598.01 317,274,678.41 注: 报告截止日 2017 年6 月 30 日, 融通中证军工指数分级证券投资基金( 以下简称“融通中 证军工基金 ”) 之基础份 额净值 0.688 元, 融通中 证军工基金之 A 份额参 考净值 1.030 元, 融通中融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 13 页 共45 页


证军工基金之 B 份额参 考净值 0.346 元; 基金份 额总额 317,360,972.73 份 , 其中融通中证军工基 金之基础份额 96,508,108.73 份, 融 通中证军工基金之 A 份额 110,426,432.00 份, 融 通中证军工 基金之 B 份额 110,426,432.00 份。 6.2 利润表 会计主体 :融通中证军工指数分级证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入


-31,570,664.98 -36,621,974.72 1.利息收入


71,270.13 82,091.11 其中:存款利息收入 6.4.7.11 71,270.13 82,091.11 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益


-15,473,060.12 -18,558,376.46 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -16,002,961.65 -19,235,136.81 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - - 股利收益 6.4.7.16 529,901.53 676,760.35 3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 -16,377,961.20 -18,355,190.77 4.汇兑收益


- - 5.其他收入 6.4.7.18 209,086.21 209,501.40 减: 二 、费用


2,462,670.17 2,244,701.09 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 1,419,235.51 1,262,186.90 2 .托管费 6.4.10.2.2 312,231.80 277,681.15 3 .销售服务费 6.4.10.2.3 - - 4 .交易费用 6.4.7.19 427,772.27 496,252.54 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 303,430.59 208,580.50 三 、 利 润总额


-34,033,335.15 -38,866,675.81 减:所得税费用


- - 四 、 净 利润


-34,033,335.15 -38,866,675.81 6.3 所 有 者 权益( 基 金 净值) 变 动 表 会计主体:融通中证军工指数分级证券投资 基金 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 14 页 共45 页


本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -34,033,335.15 -34,033,335.15 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 -85,106,673.27 21,533,415.34 -63,573,257.93 其中:1. 基金 申购款 128,821,190.22 -22,556,475.54 106,264,714.68 2. 基金赎回 款 -213,927,863.49 44,089,890.88 -169,837,972.61 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 302,659,880.97 -84,203,773.00 218,456,107.97 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 220,612,450.03





12,377,404.37





232,989,854.40


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) -





-38,866,675.81





-38,866,675.81


三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 111,744,498.14





-21,193,794.75





90,550,703.39


其中:1. 基金 申购款 315,199,322.85





-57,042,850.17





258,156,472.68


2. 基金赎回 款 -203,454,824.71





35,849,055.42


-167,605,769.29


四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 -


-


-


五、期末所有者权益(基 金净值) 332,356,948.17





-47,683,066.19





284,673,881.98


报表附注为财务报表的组成部分。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 15 页 共45 页


本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署:





张帆
































颜锡廉
































刘美 丽





基金管理人负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本情况 融 通 中 证 军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下简称 “中国证监会”) 证监许可[2015] 1151 号 《关于准予融通中证军工指数分级证券投资基金 注册的 批复 》核准 ,由 融通基 金管 理有限 公司 依照《 中华 人民共 和国 证券投 资基 金法》 和 《 融 通 中证军 工指 数分级 证券 投资基 金 基 金合同 》负 责公开 募集 。本基 金为 契约型 开放 式基金 , 存 续 期 限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 370,629,296.14 元, 业 经普华永道中天会计师 事务所( 特殊 普通合伙) 普华永道中天验字(2015)第 846 号验 资 报告予以验证。 经向中 国证监会 备 案, 《融通中 证军工指数分级证券投资基金基金合同》于 2015 年 7 月 1 日 正式生效,基金合同生 效日的基金份额总额为 370,677,558.08 份基金 份额,其中认购资金利息折合 48,261.94 份基 金 份额。 本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司, 基金托管人为中国建设 银行股份有限公司。 根 据 《融 通中 证 军工 指数 分 级证 券投 资 基金 基金 合 同》 的相 关 规定 ,根 据 对基 金财 产及收益 分配的 不同 安排, 本基 金的基 金份 额具有 不同 的风险 收益 特征, 本基 金的基 金份 额包括 融 通 中 证 军工指 数分 级证券 投资 基金之 基础 份额( 以 下简 称 “融 通军 工份额 ”) 、 融通中 证军 工指数 分 级 证 券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “融通军工 A 份额 ”) 及融通中 证军工指数分级证券投资 基金之积极收益类份额( 以下简称“融通军工 B 份额”) 。 投 资人在场外认/ 申购的融 通军工份额不 进行基 金份 额分拆 ;投 资人在 场内 认购的 融通 军工份 额将 在基金 发售 结束后 进 行 基金份 额 自 动 分 离;投 资人 在场内 申购 的融通 军工 份额, 可选 择进行 基金 份额分 拆, 也可选 择不 进行基 金 份 额 分 拆。融通军工 A 份额指 融通军工份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份 额。融通军工 B 份额指 融通军工份额 按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份 额。融通军工 A 份额、融通军工 B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。本基金的基金 份额初始公开发售结束后, 场外认购的全部份额确认为融通军工份额; 场内认购的份额将按照 1:1 的比例确认为融通军工 A 份额与融通 军工 B 份额 。本基金基金合同生效后,融通 军工份额与融通 军工 A 份额 、融通军工 B 份额之间可 以按约定的规则进行场内份额配对转换,包括基金份额的分 拆和合并两种转换行为。基金份额的分拆,指基金份额持有人将其持有的融通军工份额按照 2 份 融通军工份额对应 1 份融通军工 A 份 额与 1 份融通军工 B 份额的比例进行转换的行为;基金份额 的合并,指基金份额持有人将其持有的融通军工 A 份额与融通军工 B 份额按照 1 份融通军工 A 份融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 16 页 共45 页


额与 1 份融 通军工 B 份 额对应 2 份 融通军工份额的比例进行转换的行为。 基 金 份额 的净 值 按如 下原 则 计算 :融 通 军工 份额 的 基金 份额 净 值为 净值 计 算日 的基 金资产净 值除以基金份额总 数,其中基金份额总数为融通军工份额、融通军工 A 份额、融通 军工 B 份额 的 份额数之和。融通军工 A 份额的基金 份额净值为融通军工 A 份额的本金及约定应得收益之和。每 2 份融通军工 份额所代表的基金资产净值等于 1 份融通军工 A 份额和 1 份融通军工 B 份额的基金 资产净值之和。 本基金定期进行份额折算。 在每年 12 月15 日( 若 该日为非工作日, 则提前至该日之前的最后 一个工作日) , 本基金将进行融通军工 A 份额和融通 军工份额的定期份额折算。 在基金份额折算前 与折算后, 融通军工 A 份额与融通军工 B 份额 的份额配比保持 1 :1 的 比例。 基金 份额折算基准日 折算 前融通军工 A 份额 的基金份额参考净值超出 1.000 元 的部分将折算为融通军工份额的场内份 额分配给融通军工 A 份 额持有人。融通军工份额持有人持有的每两份融通军工份额将按一份融通 军工 A 份额 获得新增融通军工份额的分配。持有 场外融通军工份额的基金份额持有人将按前述折 算方式 获得 新增场 外融 通军工 份额 的分配 ;持 有场内 融通 军工份 额的 基金份 额持 有人将 按 前 述 折 算方式获得新增场内融通军工份额的分配。经过上述份额折算,融通军工 A 份额 的基金份额参考 净值调整为 1.000 元,融 通军工份额的基金份额净值将相应调整。 除定期份额折算外,本基金还将 在融通军工份额的基金份额净值高至 1.500 元或以 上、融通 军工 B 份额 的基金份额参考净值低至 0.250 元 或以下时进行不定期份额折算。当融通军工份额的 基金份额净值高至 1.500 元或以上, 本基金将分别对融通军工 B 份额和 融通军工份额进行份额折 算,份额折算后本基金将确保融通军工 A 份额和融通军工 B 份额的比例 为 1:1 ,份额 折算后融通 军工 B 份额 的基金份额参考净值和融通军工份额的基金份额净值超过融通军工 A 份额的基金份额 参考净 值的 部分, 折算 成场内 的融 通军工 份额 。份额 折算 后融通 军工 份额的 基金 份额净 值 、 融 通 军工 B 份额 的基金份额参考净 值与折算基准日融通军工 A 份额的基金份额参考净值三者相等。当 融通军工 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下,本基金将分别对融通军工 A 份额、融 通军工 B 份 额和融通军工份额进行份额折算,份额折算后本基金将确 保融通军工 A 份额和融通 军 工 B 份额的 比例为 1:1 , 份额折算后融通军工份额的基金份额净值、 融通军工 A 份额 和融通军工 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。融 通军工份额、融通军工 A 份额和融通军工 B 份额 的份额数将相应缩减。 经深圳证券交易所( 以下 简称 “深交所 ”) 深证上[2015] 第 337 号文审核同 意,本基金 融通军 工 A 份额 98,485,962.00 份基金份额和融通军工 B 份额 98,485,962.00 份 基金份额于 2015 年 7 月 13 日在深 交所挂牌交易。 对于托管在场内的融通军工份额, 基金份额持有人在符合相关办理条融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 17 页 共45 页


件 的前提下,将其分拆为融通军工 A 份额和融通 军工 B 份额 即可上市流通;对于托管在场外的融 通军工 份额 ,基金 份额 持有人 在符 合相关 办理 条件的 前提 下,将 其跨 系统转 托管 至深交 所 场 内 后 分拆为融通军工 A 份额 和融通军工 B 份额即可上 市流通。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《融通中证军工指数分级证券投资基金基金合同》 的有关规 定, 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票( 包 括中小 板、 创业板 及其 他中国 证监 会允许 基金 投资的 股票) 、权证 、债 券( 包括 国债 、金融 债 、 企 业债、公司债、次级债、可转换债券、分离 交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等) 、 资产支 持证 券、债 券回 购、银 行存 款等固 定收 益类资 产、 现金以 及法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基 金投资 的其 他金融 工具( 但须符 合中 国证监 会相 关规定) 。本 基金的 股票 资产投 资比 例不低 于 基 金 资产的 90% , 其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% , 权 证投资占基金资产净值的比例为 0% –3% , 现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产 净值的 5%。 本 基 金的 业绩 比 较基 准: 95%× 中 证军 工 价格 指数 收 益率 + 5%× 银行 人民币 活 期存 款利 率( 税 后) 。 6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投 资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会( 以下简 称 “ 中国基金业协会”) 颁 布的 《证券投 资基金会计核算业务指引》 、 《融通中 证军工指数分级证券投 资基金 基金 合同》 和中 国证监 会、 中国基 金业 协会发 布的 有关规 定及 允许的 基金 行业实 务 操 作 编 制。 6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务 状况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 差 错 更 正的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》[ 适用于开放式基金] 、 财税[2004]78 号 《财政 部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 18 页 共45 页


的通知》 、财 税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关 于上市公司股 息 红 利差 别化 个 人所 得税 政 策有 关问 题 的通 知 》 、 财 税[2016]36 号 《关于 全 面推 开营 业 税改 征增 值 税 试点 的通 知 》 、财 税[2016]46 号《 关 于进 一步 明 确全 面推 开 营改 增试 点 金融 业有 关政策的通 知 》 、 财税[2016]70 号《关 于 金融 机构 同 业往 来等 增 值税 补充 政 策的 通知 》 及其 他相 关 财税法规 和实务操作,主要税项列示如下:


(1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对金融同业往来利 息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从 证券市 场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,于2015 年9 月8 日前暂减按 25% 计入应纳 税所得额, 自 2015 年9 月 8 日起, 暂 免征收个人所得税 。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息 、 红利收 入, 按照上 述规 定计算 纳税 ,持股 时间 自解禁 日起 计算; 解禁 前取得 的股 息、红 利 收 入 继 续暂减按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税 。 6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 20,645,854.67 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 20,645,854.67 6.4.7.2 交 易 性 金融资 产 单位:人民币元 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 19 页 共45 页


项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 237,431,049.29 198,198,108.12 -39,232,941.17 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 237,431,049.29 198,198,108.12 -39,232,941.17 6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额 本基金本报告期末无买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应收活期存款利息 3,962.23 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 0.90 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款 利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 26.50 合计 3,989.63 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产 。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 20 页 共45 页


6.4.7.7 应 付 交 易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 131,785.36 银行间市场应付交易费用 - 合计 131,785.36 6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付赎回费 29.74 预提费用 198,356.09 指数使用费 50,000.00 合计 248,385.83 6.4.7.9 实 收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 406,600,896.59 387,766,554.24 本期申购 135,068,789.44 128,821,190.22 本期赎回( 以"-" 号填列) -224,308,713.30 -213,927,863.49 本期末 317,360,972.73 302,659,880.97 注: 截至2017 年6 月30 日止, 本基金于深交所上市的基金份额为 220,852,864.00 份 , 其中 融通军工 A 份额为 110,426,432.00 份 ,融通军工 B 份额为 110,426,432.00 份。托管在深交所场 内未上市的基金份额为 2,393,879.00 份, 托管在场外未上市的基金份额为 94,114,229.73 份, 均 为融通 军工 份额。 场内 的基金 份额 登记在 证券 登记结 算系 统,其 中上 市的基 金份 额可选 择 按 市 价 流通, 未上 市的基 金份 额可按 基金 份额净 值申 购赎回 ;场 外未上 市的 基金份 额登 记在注 册 登 记 系 统,按基金份额净值申购或赎 回,通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 6.4.7.10 未 分 配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -39,075,961.74 -32,627,891.45 -71,703,853.19 本期利润 -17,655,373.95 -16,377,961.20 -34,033,335.15 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动数 10,611,961.46 10,921,453.88 21,533,415.34 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 21 页 共45 页


其中:基金申购款 -14,089,774.56 -8,466,700.98 -22,556,475.54 基金赎回款 24,701,736.02 19,388,154.86 44,089,890.88 本期已分配利润 - - - 本期末 -46,119,374.23 -38,084,398.77 -84,203,773.00 6.4.7.11 存 款 利 息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 69,438.85 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 1,416.01 其他 415.27 合计 71,270.13 6.4.7.12 股 票 投 资收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 171,513,731.71 减:卖出股票成本总额 187,516,693.36 买卖股票差价收入 -16,002,961.65 6.4.7.13 债 券 投 资收益 本基金本报告期无债券投资收益/ 损 失。 6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益


本基金本报告期无贵金属投资收益/ 损失。 6.4.7.15 衍 生 工 具收益 本基金本报告期无衍生工具收益/ 损 失。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 529,901.53 基金投资产生的股利收益 - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 22 页 共45 页


合计 529,901.53 6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 -16,377,961.20 —— 股票投资 -16,377,961.20 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 -16,377,961.20 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金 赎回费收入 208,278.27 转换费收入 803.07 其他 4.87 合计 209,086.21 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 427,772.27 银行间市场交易费用 - 合计 427,772.27 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,767.52 上市费 29,752.78 银行费用 5,074.50 指数使用费 100,000.00 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 23 页 共45 页


合计 303,430.59 6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无须作披露 的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项 截至本财务报表批准日,本基金 无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联 方 关系 6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况 本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建 设银行股份有限公司(中国建设银行 ) 基金托管人、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均 未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未 通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金 本基金本报告期及上年度可比期间均 无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联 方 报酬 6.4.10.2.1 基 金 管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 1,419,235.51 1,262,186.90 其中:支付销售机构的客户维护费 168,365.59 148,140.91 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 24 页 共45 页


注:1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提 取一定 比例的 费用 ,用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用, 该费用 从 基 金 管 理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。 6.4.10.2.2 基 金 托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 312,231.80 277,681.15 注 : 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ,逐 日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。 6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易 本 基 金本 报告 期 未 及 上年 度 可比 期间 均 未 与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 (含 回购)交 易。 6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况 本报告期,基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况 本报告期末,基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 20,645,854.67 69,438.85 19,912,890.06 75,614.78 注:本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 25 页 共45 页


6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况 1 、 本基金本报告期 未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所 承销的证券;


2 、本基金本 报告期 未买入管理人、托管 人的主要股东(非控股)在承销期内承销的证券。 6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 6.4.11 利 润 分 配情况 本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 6 月30 日) 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券 6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流通日 流通受限类型 认购 价格 期末估值单 价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备 注 002879 长缆科技 2017-6-5 2017-7-7 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-6-15 2017-7-17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升股份 2017-6-30 2017-7-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨智能 2017-6-26 2017-7-3 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科微 2017-6-30 2017-7-12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 - 6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单 价 复牌日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备 注 601989 中国重工 2017-5-31 重大事项停牌 6.46 - - 3,528,809 26,577,155.88 22,796,106.14 - 002049 紫光国芯 2017-2-20 重大事项停牌 30.82 2017-7-17 27.74 180,101 7,027,428.59 5,550,712.82 - 002013 中航机电 2017-5-12 重大事项停牌 10.33 - - 466,969 4,729,767.80 4,823,789.77 - 300065 海兰信 2016-12-8 重大事项停牌 25.63 2017-7-6 23.07 141,369 3,117,113.55 3,623,287.47 - 002025 航天电器 2016-9-12 重大事项停牌 24.95 2017-7-4 22.46 137,500 3,153,985.47 3,430,625.00 - 002260 德奥通航 2016-12-5 重大事项停牌 23.10 - - 116,775 3,320,338.62 2,697,502.50 - 300252 金信诺 2017-4-27 重大事项停牌 21.65 - - 94,338 2,724,907.24 2,042,417.70 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 26 页 共45 页


停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购 本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购 本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。 6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构 本 基金 是 股票 型 基金 ,具 有 较高 预期 风 险、 较高 预 期收 益的 特 征。 本基 金 采用 完全 复制法进 行投资 ,按 照成份 股在 标的指 数中 的基准 权重 构建指 数化 投资组 合, 并根据 标的 指数成 份 股 及 其 权重的 变动 对投资 组合 进行相 应调 整。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相 关 的 风 险主要 包括 信用风 险、 流动性 风险 及市场 风险 。本基 金管 理人制 定了 政策和 程序 来识别 及 分 析 这 些风险 ,并 设定适 当的 风险限 额及 内部控 制流 程,通 过可 靠的管 理及 信息系 统持 续监控 上 述 各 类 风险。本基金在严格控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。 本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管 理 体系 、 风控 优先 的 政策 ,在 董 事会 下设 立 风险控 制 与审 计委 员会, 负责 检查公 司合 规运作 的状 况及合 规控 制的有 效性 ,并对 公司 的合规 控 制 提 出 相关要 求; 在管理 层层 面设立 风险 控制委 员会 ,负责 建立 健全公 司的 风险管 理制 度并组 织 实 施 , 审定公 司的 业务风 险管 理政策 ,审 定公司 内控 管理组 织实 施方案 ,审 定公司 的业 务授权 方 案 , 审 定基金 资产 组合的 风险 状况评 价分 析报告 ,审 定公司 各项 风险与 内控 状况评 价报 告,审 定 业 务 风 险损失 责任 人的责 任, 审定重 大业 务可行 性风 险论证 ,协 调突发 性重 大风险 事件 的处理 ; 各 业 务 部门在 执行 业务事 项时 需遵守 相关 法律法 规, 遵守公 司 业 务管理 制度 ,具有 根据 业务特 点 控 制 业 务风险 的职 责。业 务人 员是风 险控 制环节 的第 一责任 人, 部门负 责人 是控制 业务 风险管 理 的 第 一 责任人 ,对 部门风 险控 制措施 的实 施情况 进行 管理; 风险 管理小 组由 投资经 理、 金融工 程 人 员 和 研究员 组成 ,负责 制定 相关业 务风 险的识 别和 度量方 法, 指导业 务部 门实施 风险 的管理 和 控 制 , 并定期 出具 投资组 合风 险报告 ,进 行投资 风险 分析与 绩效 评估; 督察 长和监 察稽 核部负 责 监 察 公 司各业 务部 门在相 关法 律法规 、规 章制度 和业 务流程 执行 方面的 情况 ,确保 既定 的风险 控 制 措 施 得到有 效的 贯彻执 行, 发现内 控缺 失和管 理漏 洞,提 出改 进要求 和建 议,并 报告 法规和 制 度 的 执 行情况。 本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 27 页 共45 页


估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发, 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风 险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ,根 据本基 金的 投资目 标, 结合基 金资 产所运 用 金 融 工 具特征通过特定的风险量化指标、 模型, 日常的量化报告, 确定风险 损失的限度和相应置信程度 , 及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估, 并通过相应决策, 将 风险控制在可承受的范围内 。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款 存放在 本基 金的托 管行 中国建 设银 行,因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所 进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算, 违 约 风 险 可能性 很小 ;在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限 制以控制相应的信用风险。 本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程, 通 过 对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险 。 于 2017 年6 月 30 日,本 基金无债券投资 。 6.4.13.3 流 动 性 风险 流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性 风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投 资 品 种 所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合 理的价格变现。 针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严 密监控 并预 测流动 性需 求,保 持 基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理 人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款,约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式, 控制因 开 放 申 购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ,本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性 比例要 求, 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析,包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变 现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本 基 金投 资于一 家公 司发行 的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由 本 基金的 基 金 管 理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持全 部 证 券融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 28 页 共45 页


在证券交易所上市, 因此 除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 况外, 其余 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外, 本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短 期 资 金 应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不 计息, 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息, 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合 约到 期现金流量。 6.4.13.3.1 金 融 资 产和金 融 负 债的到 期 期 限分析 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ,并 通 过调 整投 资 组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ,因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现 金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算 备付金及存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,645,854.67 - - - 20,645,854.67 结算备付金 2,059.76 - - - 2,059.76 存出保证金 59,070.32 - - - 59,070.32 交易性金融资产 - - - 198,198,108.12 198,198,108.12 应收证券清算款 - - - 217,130.21 217,130.21 应收利息 - - - 3,989.63 3,989.63 应收申购款 - - - 15,385.30 15,385.30 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 29 页 共45 页


其他资产 - - - - - 资产总计 20,706,984.75 - - 198,434,613.26 219,141,598.01 负债








应付赎回款 - - - 84,786.20 84,786.20 应付管理人报酬 - - - 180,764.47 180,764.47 应付托管费 - - - 39,768.18 39,768.18 应付交易费用 - - - 131,785.36 131,785.36 其他负债 - - - 248,385.83 248,385.83 负债总计 - - - 685,490.04 685,490.04 利率敏感度缺口 20,706,984.75 - - 197,749,123.22 218,456,107.97 上年度末 2016 年 12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 16,918,703.31 - - - 16,918,703.31 结算备付金 49,449.45 - - - 49,449.45 存出保证金 53,058.65 - - - 53,058.65 交易性金融资产 - - - 298,728,290.94 298,728,290.94 应收证券清算款 - - - 1,491,129.75 1,491,129.75 应收利息 - - - 3,997.36 3,997.36 应收申购款 - - - 30,048.95 30,048.95 资产总计 17,021,211.41 - - 300,253,467.00 317,274,678.41 负债








应付赎回款 - - - 684,882.63 684,882.63 应付管理人报酬 - - - 283,453.17 283,453.17 应付托管费 - - - 62,359.69 62,359.69 应付交易费用 - - - 89,301.26 89,301.26 其他负债 - - - 91,980.61 91,980.61 负债总计 - - - 1,211,977.36 1,211,977.36 利率敏感度缺口 17,021,211.41 - - 299,041,489.64 316,062,701.05 注 : 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值, 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日 孰早者予以分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金未持有交易性债券投资(2016 年 6 月 30 日 :同) ,因此 市场利 率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年 6 月30 日 :同) 。 6.4.13.4.2 外汇风险 外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 30 页 共45 页


6.4.13.4.3 其 他 价 格风险 其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以 外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票, 所 面 临 的 其他价 格风 险来源 于单 个证券 发行 主体自 身经 营情况 或特 殊事项 的影 响,也 可能 来源于 证 券 市 场 整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行投资, 按 照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资 组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调整。 本 基 金的 股票 资 产投 资比 例 不低 于基 金 资产 的 90% ,其 中投资 于 中证 军工 指 数成 份股 和 备选 成份股的资产不低于非现金基金资产的 80% ,权 证投资占基金资产净值的比例为 0% –3%,现金 或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。 6.4.13.4.3.1 其他价格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例(% ) 公允价值 占基金资产 净值比例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 198,198,108.12 90.73 298,728,290.94 94.52 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 198,198,108.12 90.73 298,728,290.94 94.52 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析 假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额 ( 单位:人民 币元) 本期末 (2017 年6 月 30 日) 上年度末 (2016 年12 月 31 日) 1. 沪深 300 指数上升5% 3,122,696.61 16,321,793.68 2. 沪深 300 指数下降5% -3,122,696.61 -16,321,793.68 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 31 页 共45 页


6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房 地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务 状况和经营成果无影响。 §7 投 资 组 合报告 7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 198,198,108.12 90.44 其中:股票 198,198,108.12 90.44 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其 中 : 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 20,647,914.43 9.42 7 其他各项资产 295,575.46 0.13 8 合计 219,141,598.01 100.00 7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 32 页 共45 页


B 采矿业 - - C 制造业 182,677,721.97 83.62 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,863,215.92 0.85 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,004,767.22 3.21 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 1,526,410.44 0.70 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 193,072,115.55 88.38 7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,185,375.35 1.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 33 页 共45 页


I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,940,617.22 1.35 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,125,992.57 2.35 7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细 7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 601989 中国重工 3,528,809 22,796,106.14 10.44 2 000768 中航飞机 513,051 9,460,660.44 4.33 3 600893 航发动力 307,789 8,402,639.70 3.85 4 002465 海格通信 636,059 6,831,273.66 3.13 5 600118 中国卫星 218,768 6,090,501.12 2.79 6 600150 中国船舶 255,487 5,842,987.69 2.67 7 002049 紫光国芯 180,101 5,550,712.82 2.54 8 600879 航天电子 608,150 5,345,638.50 2.45 9 002013 中航机电 466,969 4,823,789.77 2.21 10 002179 中航光电 146,365 4,565,124.35 2.09 11 600435 北方导航 293,842 4,204,879.02 1.92 12 600038 中直股份 87,552 4,007,255.04 1.83 13 000547 航天发展 370,900 3,875,905.00 1.77 14 300159 新研股份 276,503 3,660,899.72 1.68 15 300065 海兰信 141,369 3,623,287.47 1.66 16 002025 航天电器 137,500 3,430,625.00 1.57 17 600372 中航电子 195,700 3,399,309.00 1.56 18 600967 内蒙一机 247,987 3,380,062.81 1.55 19 600685 中船防务 121,539 3,327,737.82 1.52 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 34 页 共45 页


20 000738 航发控制 169,909 3,325,119.13 1.52 21 002260 德奥通航 116,775 2,697,502.50 1.23 22 600151 航天机电 318,888 2,624,448.24 1.20 23 000519 中兵红箭 207,937 2,620,006.20 1.20 24 002268 卫 士 通 155,491 2,615,358.62 1.20 25 600316 洪都航空 159,830 2,568,468.10 1.18 26 000901 航天科技 90,990 2,471,288.40 1.13 27 600343 航天动力 141,800 2,458,812.00 1.13 28 600562 国睿科技 88,506 2,437,455.24 1.12 29 600765 中航重机 172,807 2,381,280.46 1.09 30 002023 海特高新 224,310 2,303,663.70 1.05 31 600990 四创电子 37,031 2,295,551.69 1.05 32 600391 航发科技 85,387 2,285,809.99 1.05 33 002368 太极股份 82,420 2,282,209.80 1.04 34 000801 四川九洲 227,780 2,179,854.60 1.00 35 300053 欧比特 161,356 2,170,238.20 0.99 36 600480 凌云股份 100,268 2,114,652.12 0.97 37 002544 杰赛科技 92,421 2,107,198.80 0.96 38 300252 金信诺 94,338 2,042,417.70 0.93 39 300101 振芯科技 144,632 2,024,848.00 0.93 40 000733 振华科技 121,501 1,931,865.90 0.88 41 600482 中国动力 75,300 1,904,337.00 0.87 42 603678 火炬电子 67,100 1,867,393.00 0.85 43 600677 航天通信 135,704 1,863,215.92 0.85 44 600855 航天长峰 86,100 1,823,598.00 0.83 45 002413 雷科防务 162,440 1,819,328.00 0.83 46 002151 北斗星通 58,906 1,646,422.70 0.75 47 300008 天海防务 184,572 1,526,410.44 0.7 48 300034 钢研高纳 93,492 1,478,108.52 0.68 49 300045 华力创通 131,461 1,340,902.20 0.61 50 002111 威海广泰 70,600 1,279,978.00 0.59 51 002414 高德红外 69,540 1,272,582.00 0.58 52 300177 中海达 106,155 1,206,982.35 0.55 53 600184 光电股份 60,600 1,136,856.00 0.52 54 000561 烽火电子 110,500 1,119,365.00 0.51 55 300474 景嘉微 31,100 1,100,940.00 0.5 56 002214 大立科技 119,320 1,033,311.20 0.47 57 300447 全信股份 43,080 938,713.20 0.43 58 300114 中航电测 65,647 884,921.56 0.41 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 35 页 共45 页


59 002338 奥普光电 23,233 797,356.56 0.36 60 300123 太阳鸟 67,000 789,260.00 0.36 61 600862 中航高科 76,600 742,254.00 0.34 62 000687 华讯方舟 46,000 696,440.00 0.32 63 300424 航新科技 13,800 650,946.00 0.30 64 300353 东土科技 49,300 634,984.00 0.29 65 300527 华舟应急 23,940 416,077.20 0.19 66 300354 东华测试 22,524 349,347.24 0.16 67 002829 星网宇达 5,900 194,641.00 0.09 7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例 (% ) 1 300324 旋极信息 113,615 2,072,337.60 0.95 2 002253 川大智胜 35,860 860,640.00 0.39 3 600501 航天晨光 50,125 749,368.75 0.34 4 002519 银河电子 67,800 533,586.00 0.24 5 600523 贵航股份 28,722 531,644.22 0.24 6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02 7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 9 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01 10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 11 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 12 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01 13 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01 14 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 15 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01 16 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.01 17 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 18 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01 19 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 20 300672 国科微 1,257 10,659.36 0 21 603331 百达精工 999 9,620.37 0 22 300671 富满电子 942 7,639.62 0 23 603617 君禾股份 832 7,429.76 0 7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动 7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(% ) 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 36 页 共45 页


1 601989 中国重工 8,719,326.00 2.76 2 000768 中航飞机 6,996,300.87 2.21 3 000066 中国长城 6,461,809.29 2.04 4 000547 航天发展 4,551,112.84 1.44 5 002465 海格通信 3,697,168.00 1.17 6 600893 航发动力 3,562,437.00 1.13 7 002268 卫 士 通 2,847,985.93 0.9 8 600150 中国船舶 2,722,897.00 0.86 9 600685 中船防务 2,662,462.56 0.84 10 600118 中国卫星 2,518,055.00 0.8 11 300324 旋极信息 2,203,935.00 0.7 12 600482 中国动力 2,003,868.00 0.63 13 600879 航天电子 1,867,893.00 0.59 14 002049 紫光国芯 1,855,698.00 0.59 15 600038 中直股份 1,731,176.00 0.55 16 000901 航天科技 1,669,129.00 0.53 17 600435 北方导航 1,592,525.00 0.5 18 000738 航发控制 1,545,881.00 0.49 19 000801 四川九洲 1,465,716.56 0.46 20 600967 内蒙一机 1,462,946.00 0.46 注: “买入金 额” 是指 买入股票成交金额, 即成交单价乘以成交数量, 相关交易费用不考虑 。 7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(% ) 1 601989 中国重工 16,802,996.50 5.32 2 000768 中航飞机 7,463,226.57 2.36 3 000748 长城信息 6,461,809.29 2.04 4 600893 航发动力 5,823,668.30 1.84 5 000066 中国长城 5,606,413.10 1.77 6 002465 海格通信 5,566,757.69 1.76 7 600118 中国卫星 5,213,055.08 1.65 8 600150 中国船舶 5,164,011.94 1.63 9 300324 旋极信息 4,727,802.08 1.50 10 600879 航天电子 4,149,788.77 1.31 11 600038 中直股份 3,494,555.00 1.11 12 000547 航天发展 3,415,822.00 1.08 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 37 页 共45 页


13 002179 中航光电 3,411,476.40 1.08 14 300159 新研股份 3,207,493.00 1.01 15 000738 航发控制 3,154,143.00 1.00 16 002151 北斗星通 3,121,239.94 0.99 17 002544 杰赛科技 2,979,676.76 0.94 18 600435 北方导航 2,900,763.00 0.92 19 600967 内蒙一机 2,713,018.54 0.86 20 600685 中船防务 2,645,161.00 0.84 注: “卖出金 额”是指卖出股票成交金额,即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 103,364,471.74 卖出股票收入(成交)总额 171,513,731.71 注 : 表中 “买 入 股票 成本 ( 成交 )总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 ( 成交 )总 额 ”均 指成 交金额, 即成交单价乘以成交数量,相关交易费用不考虑。 7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明 7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明 7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 38 页 共45 页


7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合报告 附 注 7.12.1


本基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 , 或 在报告 编 制 日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。 7.12.2


本基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。 7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 59,070.32 2 应收证券清算款 217,130.21 3 应收股利 - 4 应收利息 3,989.63 5 应收申购款 15,385.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,575.46 7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 601989 中国重工 22,796,106.14 10.44 重大资产重组 2 002049 紫光国芯 5,550,712.82 2.54 重大资产重组 3 002013 中航机电 4,823,789.77 2.21 重大事项停牌 7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 §8 基 金 份 额持有 人 信 息 8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 39 页 共45 页


持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 融通军工分级 3,246 29,731.40 1,088,397.99 1.13% 95,419,710.74 98.87% 军工股 A 378 292,133.42 75,399,760.00 68.28% 35,026,672.00 31.72% 军工股 B 3,137 35,201.29 616,327.00 0.56% 109,810,105.00 99.44% 合计 6,761 46,939.95


77,104,484.99


24.30% 240,256,487.74


75.70% 8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人 融通军工分级


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公司 18,850,391.00 12.21% 2 上海千象资产管理有限公司 -千象子基金 4 号 18,165,778.00 11.76% 3 招商基金-工商银行-暖流 资产 “固赢 10 号” 现金管 理 资产管理 8,347,200.00 5.41% 4 北京快快网络技术有限公司 7,327,142.00 4.74% 5 中国太平洋人寿保险股份有 限公司-传统-普通保险产 品 5,848,712.00 3.79% 6 上海千象资产管理有限公司 -千象子基金 6 号 4,886,361.00 3.16% 7 叶楹 4,602,655.00 2.98% 8 段蓉 4,346,840.00 2.81% 9 泰康人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 -019L-FH002 深 4,325,082.00 2.80% 10 上海千象资产管理有限公司 -千象子基金 7 号 4,228,900.00 2.74% 军工股 A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 中国银河证券股份有限公司 16,154,236.00 14.63% 2 吉 祥 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统产品 7,729,000.00 7.00% 3 北京快快网络技术有限公司 5,890,242.00 5.33% 4 招 商 基 金 - 建 设 银 行 - 中 国 人 寿 - 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 委 5,429,000.00 4.92% 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 40 页 共45 页


托 5 吉 祥 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 分 红产品 3,792,100.00 3.43% 6 工 银 瑞 信 基 金 - 农 业 银 行 - 吉 祥 人寿保险-吉祥人寿万能产品 2 3,500,000.00 3.17% 7 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司-传统-普通保险产品 3,208,916.00 2.91% 8 长 江 养 老 保 险 - 招 商 银 行 - 长 江 养 老 债 券 多 策 略 集 合 资 产 管 理 产 品 2,774,800.00 2.51% 9 民 生 加 银 基 金 - 平 安 银 行 - 招 商 财富资产管理有限公司 2,722,352.00 2.47% 10 李怡名 2,557,734.00 2.32% 军工股 B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 刘仁华 3,322,851.00 3.01% 2 李怡名 2,565,347.00 2.32% 3 罗波夫 2,000,000.00 1.81% 4 计燕霞 1,810,825.00 1.64% 5 庞永根 1,801,700.00 1.63% 6 谢伟 1,770,000.00 1.60% 7 舒伟 1,536,300.00 1.39% 8 王延栋 1,490,800.00 1.35% 9 刘海明 1,453,163.00 1.32% 10 郜璨 1,224,100.00 1.11% 注:持有人为场内持有人。 8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况


项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所 有从业人员持 有本基金 融通军工分级 22,359.36 0.0232% 军工股 A - - 军工股 B - - 合计 22,359.36 0.0071% 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 41 页 共45 页


8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况


项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负 责人持有本开放式基金 融通军工分级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 本基金基金经理持有本 开放式基金 融通军工分级 0 军工股 A 0 军工股 B 0 合计 0 §9 开 放 式 基金份 额 变 动 单位:份 项目 融通军工分级 军工股 A 军工股 B 基金合同生效日(2015 年 7 月 1 日 ) 基金份额总额 173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00 本报告期期初基金份额总额 97,755,988.59 154,422,454.00 154,422,454.00 本报告期基金总申购份额


135,068,789.44


- - 减: 本报告期 基金总赎回份额


224,308,713.30


- - 本报告期基金拆分变动份额(份额减 少以"-" 填列 )


87,992,044.00


-43,996,022.00


-43,996,022.00


本报告期期末基金份额总额 96,508,108.73 110,426,432.00 110,426,432.00 注:拆分变动份额为本报告期发生 的配对转换份额和定期折算份额。 §10 重 大 事 件揭示 10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。 10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 10.2.1 基金管 理 人 的重大 变 动 (1 )2017 年 3 月 4 日 ,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变 更公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过, 同意孟朝霞女士辞去公司 总经理职务,并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。 (2 )2017 年 6 月 3 日 ,本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高 级管理人员变 更的公告》 , 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过, 决定由张帆先生担 任公司总经理职务,公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。 10.2.2 基金托 管 人 的基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 42 页 共45 页


本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基 金 投 资策略 的 改 变 本报告期内,本基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中 天会计师事务所 (特殊普通合伙) , 该事务所自本基 金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况 本 报 告期 内, 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处 罚等情况。 10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况


10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 长江证券 1 50,755,724.14 19.50% 46,254.41 19.30% - 广发证券 2 50,163,984.24 19.27% 46,717.69 19.50% - 方正证券 1 45,397,023.12 17.44% 41,372.31 17.27% - 中金公司 2 44,319,799.53 17.03% 41,275.80 17.23% - 东吴证券 1 26,728,462.27 10.27% 24,892.03 10.39% - 中信建投 1 21,913,071.36 8.42% 19,970.08 8.33% - 中信证券 1 21,007,169.30 8.07% 19,144.47 7.99% - 中银国际 1 - - - - - 安信证券 2 - - - - - 光大证券 2 - - - - - 财达证券 1 - - - - - 第一创业 1 - - - - - 高华证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 国信证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 上海证券 1 - - - - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 43 页 共45 页


申万宏源 2 - - - - - 新时代证券 1 - - - - - 兴业证券 1 - - - - - 银河证券 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 中投证券 1 - - - - - 东北证券 3 - - - - - 华宝证券 2 - - - - - 国海证券 2 - - - - - 恒泰证券 2 - - - - - 华创证券 2 - - - - - 民生证券 2 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 天风证券 2 - - - - - 西南证券 2 - - - - - 信达证券 2 - - - - - 注 : (1 ) 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括 以下六个方面: 1 )资力雄厚 ,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币; 2 )财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定; 3 )经营行为 规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚; 4 )内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求; 5 ) 具备基金运作所需的高效、 安全的通 讯条件, 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需 要,并能为本基金提供全面的信息服务; 6 ) 研究实力较强, 有固定的 研究机构和专门研究人员, 能 及时为本基金提供高质量的咨询服 务,包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告,并 能 根 据 基 金投资的特定要求,提供专门研究报告。 (2 ) 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步 骤: 1 )券商服务 评价; 2 )拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商; 3 )上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准; 4 )签约。在 获得批准后,按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 44 页 共45 页


(3 )交易单 元变更情况 本报告期本基金新增信达证券交易单元 1 个, 东北证券、光大证券、光大证券 、天风证券、 西南证券 交易单元各 2 个。 10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况 本基金本报告期无租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况。 10.8 其 他 重 大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 融通基金管理有限公司关于旗下部分开 放式基金参加北京肯特瑞财富投资管理 有限公司申购费率优惠的公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-2-20 2 融通基金管理有限公司关于高级管理人 员变更公告 《证券时报》 、 管理人网站 2017-3-4 3 融通基金管理有限公司关于新增北京乐 融多源投资咨询有限公司为代销机构并 参加其申购费率优惠活动的公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-6 4 融通基金管理有限公司关于《深圳证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的 风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-25 5 融通基金管理有限公司关于《深圳证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的 风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-28 6 融通基金管理有限公司关于《深圳证券 交易所分级基金业务管理指引》实施的 风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-4-29 7 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-5-15 8 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-5-24 9 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-5-25 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告 第 45 页 共45 页


10 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-6-1 11 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-6-2 12 融通基金管理有限公司关于高级管理人 员变更公告 《证券时报》 、 管理人网站 2017-6-3 13 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-6-5 14 融通中证军工指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公告 上海证券报、 中国证券报、 证券时报、管理人网站 2017-6-13 §11 备 查 文 件目录 11.1 备 查 文 件目录 (一) 《融通 中证军工指数分级证券投资基金基金合同》


(二) 《融通 中证军工指数分级证券投资基金基金托管协议》 (三) 《融通 中证军工指数分级证券投资基金基金招募说明书》及其更新


(四) 《融通 中证军工指数分级证券投资基金之军工股 A 和 军工股 B 上 市交易公告书》 (五) 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》


(六)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (七)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 11.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所


11.3 查阅方式 投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 , 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 , 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.rtfund.com 查询。