融 通 中证 军 工指 数 分级 证 券投 资 基金
2017 年半 年 度报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 28 日 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国建设银行股份有限公司根据融通中证军工指数分级证券投资基金 （ 以下简称
“ 本基金”）基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润
分配情 况、 财务会 计报 告、投 资组 合报告 等内 容，保 证复 核内容 不存 在虚假 记载 、误导 性 陈 述 或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 融通军工分级
场内简称 融通军工
基金主代码 161628
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 317,360,972.73 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 7 月13 日
下属分级基金的基金简称 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
下属分级基金场内简称: 融通 中证军工 军工股 A 军工股 B
下属分级基金的交易代码 161628 150335 150336
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份 额
总额
96,508,108.73 份 110,426,432.00 份 110,426,432.00 份
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证军工指数。在正常市场情况
下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝
对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4% 以 内。
投资策略 本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中的基准权重融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组
合进行相应调整。
业绩比较基准 95%× 中证军 工价格指数收益率＋ 5%×银行人民币活期存款利率 （税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本
基金所分离的两类基金份额来看，融通军工 A 份额具有低预期风险、预
期收益相对稳定的特征；融通军工 B 份额具有高 预期风险、预期收益相
对较高的特征。
下属分级基金的风险
收益特征
本基金为股票型基金，具
有较高预期风险、较高预
期收益的特征。
融通军工股 A 份额为
稳健收益类份额，具
有低预期风险、预期
收益相对稳定的风险
收益特征。
融通军工股 B 份额为
积极收益类份额，具
有高预期风险、预期
收益相对较高的风险
收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）26948088 （010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露方式
登载基金 半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月30 日 )
本期已实现收益 -17,655,373.95
本期利润 -34,033,335.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0912
本期基金份额净值增长率 -11.45%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.2653
期末基金资产净值 218,456,107.97
期末基金份额净值 0.688
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利 润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 4.56% 1.11% 3.85% 1.13% 0.71% -0.02%
过去三个月 -13.78% 1.44% -15.31% 1.45% 1.53% -0.01%
过去六个月 -11.45% 1.27% -12.19% 1.28% 0.74% -0.01%
过去一年 -15.70% 1.19% -16.18% 1.19% 0.48% 0.00%
自基金合同
生效起至今
-27.82% 1.92% -43.54% 2.40% 15.72% -0.48%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本 公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融通医 疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福债 券基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指
数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基
金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通
玺债 券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务 。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的
基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金的
基金经理
2015 年7 月1
日
- 9
何天翔先生， 厦门大学经济学硕
士、安徽大学理学学士，9 年证
券投资从业经历， 具有基金从业融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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资格。 曾就职于华泰联合证券有
限公司任金融工程分析师。2010
年3 月加入 融通基金管理有限公
司， 历任金融工程研究员、 专户
投资投资经理，现任融通深证
100 指数、融 通军工分级、融通
证券分级、 融通中证大农业指数
基金 （LOF ） （由原融通中证大农
业指数分级证券投资基金转型
而来） 、融通 新趋势灵活配置混
合、 融通国企改革新机遇灵活配
置混合、 融通通瑞债券、 融通人
工智能指数（LOF ）基金 的基金
经理。
注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等 有关法律法规和本基金合同的规定 ，
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金资产 ，在 严格控 制风 险的基 础上 ，为基 金 持 有 人
谋求最 大利 益，无 损害 基金持 有人 利益的 行为 ，本基 金投 资组合 符合 有关法 律法 规的规 定 及 基 金
合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执 行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略， 通过控 制股 票投资 权重 与中证 军 工 指 数
成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资中证军工指数的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.06% ，年 化跟踪误差为 1.27% ，符 合基金合同约定。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 0.688 元； 本 报告期基金份额净值增长率为-11.45% ， 业绩
比较基准收益率为-12.19% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
2017 年上半 年国内宏观经济稳中求进， 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企
业增加值、地产和制造业投资、社会消费、出口等经济 数据均出现反弹，并且前期公布的 PPI 数
据也持平 5 月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革
对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 ，企业 现金 流得以 改善 ，下游 需 求 稳 定
的前提 下， 出现补 库存 的小周 期， 同时海 外经 济继续 复苏 ，出口 增速 明显好 于去 年同期 ， 带 动 国
内制造业继续稳定增长。
展望三季度， 宏观经济有望继续保持韧性， 尤其是进入开工旺季， 各 项投资数据将表现较强 ，
并带动 相关 资源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ，财政 政策 有望继 续 保 持 积
极。证 券市 场方面 ，在 三季度 在流 动 性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下， 市场有 望 延 续 6
月以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ，短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 ， 中 期
市场仍 将回 归价值 投资 思维， 继续 寻找低 估白 马股， 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上
进行优选。
关 于 军工 行业 ， 首先 我们 可 以看 到部 分 军工 集团 和 个股 的改 革 在不 断推 进 ，新 式武 器研发列
装加速 ；其 次，国 际形 势仍不 平静 ，争端 常在 ；最后 ，军 工指数 经历 了较长 时间 和较大 幅 度 的 下
跌， 部分核心军工股票回到价值底。 所以， 军工 股当前属于有支撑， 有进攻性的品种， 值得布 局 。
本基金为参与军工行业投资的投资 者提供了一个指数化的工具。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公 开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括：融通中证军工份额、军工股 A 份额、 军工股 B 份
额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产
净值低于五千万的情形 。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作 方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：融通中证军工指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 20,645,854.67 16,918,703.31
结算备付金 2,059.76 49,449.45
存出保证金 59,070.32 53,058.65
交易性金融资产 198,198,108.12 298,728,290.94
其中：股票投资 198,198,108.12 298,728,290.94
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券 清算款 217,130.21 1,491,129.75
应收利息 3,989.63 3,997.36
应收股利 - -
应收申购款 15,385.30 30,048.95
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 219,141,598.01 317,274,678.41
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 84,786.20 684,882.63
应付管理人报酬 180,764.47 283,453.17
应付托管费 39,768.18 62,359.69
应付销售服务费 - -
应付交易费用 131,785.36 89,301.26
应交税费 - -
应付利息 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 248,385.83 91,980.61
负债合计 685,490.04 1,211,977.36
所 有 者 权益：
实收基金 302,659,880.97 387,766,554.24
未分配利润 -84,203,773.00 -71,703,853.19
所有者权益合计 218,456,107.97 316,062,701.05
负债和所有者权益总计 219,141,598.01 317,274,678.41
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日， 融通中证军工指数分级证券投资基金( 以下简称“融通中
证军工基金 ”) 之基础份 额净值 0.688 元， 融通中 证军工基金之 A 份额参 考净值 1.030 元， 融通中
证军工基金之 B 份额参 考净值 0.346 元； 基金份 额 总额 317,360,972.73 份 ， 其中融通中证军工基
金之基础份额 96,508,108.73 份， 融 通中证军工基金之 A 份额 110,426,432.00 份， 融 通中证军工
基金之 B 份额 110,426,432.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月 30 日
一、收入 -31,570,664.98 -36,621,974.72
1. 利息收入 71,270.13 82,091.11
其中：存款利息收入 71,270.13 82,091.11
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 -15,473,060.12 -18,558,376.46
其中：股票投资收益 -16,002,961.65 -19,235,136.81
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 529,901.53 676,760.35
3. 公允价值 变动收益 -16,377,961.20 -18,355,190.77
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 209,086.21 209,501.40
减： 二 、费用 2,462,670.17 2,244,701.09 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 11 页 共26 页
1 ．管理人报 酬 1,419,235.51 1,262,186.90
2 ．托管费 312,231.80 277,681.15
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 427,772.27 496,252.54
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 303,430.59 208,580.50
三 、 利 润总额
-34,033,335.15 -38,866,675.81
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 -34,033,335.15 -38,866,675.81
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体：融通中证军工指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
387,766,554.24 -71,703,853.19 316,062,701.05
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -34,033,335.15 -34,033,335.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-85,106,673.27 21,533,415.34 -63,573,257.93
其中：1. 基金 申购款 128,821,190.22 -22,556,475.54 106,264,714.68
2. 基金赎回 款 -213,927,863.49 44,089,890.88 -169,837,972.61
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
302,659,880.97 -84,203,773.00 218,456,107.97
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
220,612,450.03
12,377,404.37
232,989,854.40
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
-
-38,866,675.81
-38,866,675.81
融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共26 页
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
111,744,498.14
-21,193,794.75
90,550,703.39
其中：1. 基金 申购款 315,199,322.85
-57,042,850.17
258,156,472.68
2. 基金赎回 款 -203,454,824.71
35,849,055.42
-167,605,769.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
-
-
-
五、期末所有者权益（基
金净值）
332,356,948.17
-47,683,066.19
284,673,881.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美 丽
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差 错 更 正的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正 。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金 销售机构
中国建设银行 股份有限公司（中国建设银行 ） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均 未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未 通过关联方交易单元进行权证交易。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共26 页
6.4.4.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均 无应支付关联方的佣金。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,419,235.51 1,262,186.90
其中：支付销售机构的客户维护费 168,365.59 148,140.91
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构 销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 312,231.80 277,681.15
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算 公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 基 金本 报告 期 未 及 上年 度 可比 期间 均 未 与 关联 方 进行 银行 间 同业 市场 的 债券 （含 回购）交
易。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共26 页
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 20,645,854.67 69,438.85 19,912,890.06 75,614.78
注：本基金的活期存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期 未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期 未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期内承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2017 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末估值单
价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
002879 长缆科技 2017-6-5 2017-7-7 新股流通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882 金龙羽 2017-6-15 2017-7-17 新股流通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933 睿能科技 2017-6-28 2017-7-6 新股流通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305 旭升股份 2017-6-30 2017-7-10 新股流通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670 大烨智能 2017-6-26 2017-7-3 新股流通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672 国科微 2017-6-30 2017-7-12 新股流通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331 百达精工 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671 富满电子 2017-6-27 2017-7-5 新股流通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617 君禾股份 2017-6-23 2017-7-3 新股流通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共26 页
601989 中国重工 2017-5-31 重大事项停牌 6.46 - - 3,528,809 26,577,155.88 22,796,106.14 -
002049 紫光国芯 2017-2-20 重大事项停牌 30.82 2017-7-17 27.74 180,101 7,027,428.59 5,550,712.82 -
002013 中航机电 2017-5-12 重大事项停牌 10.33 - - 466,969 4,729,767.80 4,823,789.77 -
300065 海兰信 2016-12-8 重大事项停牌 25.63 2017-7-6 23.07 141,369 3,117,113.55 3,623,287.47 -
002025 航天电器 2016-9-12 重大事项停牌 24.95 2017-7-4 22.46 137,500 3,153,985.47 3,430,625.00 -
002260 德奥通航 2016-12-5 重大事项停牌 23.10 - - 116,775 3,320,338.62 2,697,502.50 -
300252 金信诺 2017-4-27 重大事项停牌 21.65 - - 94,338 2,724,907.24 2,042,417.70 -
注：本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时
停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 198,198,108.12 90.44
其中：股票 198,198,108.12 90.44
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 20,647,914.43 9.42
7 其他各项资产 295,575.46 0.13
8 合计 219,141,598.01 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共26 页
C 制造业 182,677,721.97 83.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 1,863,215.92 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 术服务业 7,004,767.22 3.21
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 1,526,410.44 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 193,072,115.55 88.38
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 境内 股票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,185,375.35 1.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,940,617.22 1.35 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共26 页
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 5,125,992.57 2.35
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601989 中国重工 3,528,809 22,796,106.14 10.44
2 000768 中航飞机 513,051 9,460,660.44 4.33
3 600893 航发动力 307,789 8,402,639.70 3.85
4 002465 海格通信 636,059 6,831,273.66 3.13
5 600118 中国卫星 218,768 6,090,501.12 2.79
6 600150 中国船舶 255,487 5,842,987.69 2.67
7 002049 紫光国芯 180,101 5,550,712.82 2.54
8 600879 航天电子 608,150 5,345,638.50 2.45
9 002013 中航机电 466,969 4,823,789.77 2.21
10 002179 中航光电 146,365 4,565,124.35 2.09
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 300324 旋极信息 113,615 2,072,337.60 0.95
2 002253 川大智胜 35,860 860,640.00 0.39
3 600501 航天晨光 50,125 749,368.75 0.34
4 002519 银河电子 67,800 533,586.00 0.24
5 600523 贵航股份 28,722 531,644.22 0.24
6 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
7 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共26 页
8 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
9 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
10 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
注 ： 投资 者 欲了 解本 报 告期 末基 金 投资 的所 有 股票 明细 ， 应阅 读登 载 于基 金管 理 人融通基金
管理有限公司网站（http://www.rtfund.com ）的 半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（% ）
1 601989 中国重工 8,719,326.00 2.76
2 000768 中航飞机 6,996,300.87 2.21
3 000066 中国长城 6,461,809.29 2.04
4 000547 航天发展 4,551,112.84 1.44
5 002465 海格通信 3,697,168.00 1.17
6 600893 航发动力 3,562,437.00 1.13
7 002268 卫 士 通 2,847,985.93 0.9
8 600150 中国船舶 2,722,897.00 0.86
9 600685 中船防务 2,662,462.56 0.84
10 600118 中国卫星 2,518,055.00 0.8
11 300324 旋极信息 2,203,935.00 0.7
12 600482 中国动力 2,003,868.00 0.63
13 600879 航天电子 1,867,893.00 0.59
14 002049 紫光国芯 1,855,698.00 0.59
15 600038 中直股份 1,731,176.00 0.55
16 000901 航天科技 1,669,129.00 0.53
17 600435 北方导航 1,592,525.00 0.5
18 000738 航发控制 1,545,881.00 0.49
19 000801 四川九洲 1,465,716.56 0.46
20 600967 内蒙一机 1,462,946.00 0.46
注： “买入金 额” 是指 买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比例（% ）
1 601989 中国重工 16,802,996.50 5.32
2 000768 中航飞机 7,463,226.57 2.36
3 000748 长城信息 6,461,809.29 2.04 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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4 600893 航发动力 5,823,668.30 1.84
5 000066 中国长城 5,606,413.10 1.77
6 002465 海格通信 5,566,757.69 1.76
7 600118 中国卫星 5,213,055.08 1.65
8 600150 中国船舶 5,164,011.94 1.63
9 300324 旋极信息 4,727,802.08 1.50
10 600879 航天电子 4,149,788.77 1.31
11 600038 中直股份 3,494,555.00 1.11
12 000547 航天发展 3,415,822.00 1.08
13 002179 中航光电 3,411,476.40 1.08
14 300159 新研股份 3,207,493.00 1.01
15 000738 航发控制 3,154,143.00 1.00
16 002151 北斗星通 3,121,239.94 0.99
17 002544 杰赛科技 2,979,676.76 0.94
18 600435 北方导航 2,900,763.00 0.92
19 600967 内蒙一机 2,713,018.54 0.86
20 600685 中船防务 2,645,161.00 0.84
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 103,364,471.74
卖出股票收入（成交）总额 171,513,731.71
注 ： 表中 “买 入 股票 成本 （ 成交 ）总 额 ”及 “卖 出 股票 收入 （ 成交 ）总 额 ”均 指成 交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共26 页
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1
本基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内没 有 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚。
7.12.2
本基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 59,070.32
2 应收证券清算款 217,130.21
3 应收股利 -
4 应收利息 3,989.63
5 应收申购款 15,385.30
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 295,575.46
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601989 中国重工 22,796,106.14 10.44 重大资产重组
2 002049 紫光国芯 5,550,712.82 2.54 重大资产重组
3 002013 中航机电 4,823,789.77 2.21 重大事项停牌 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共26 页
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通军工分级 3,246 29,731.40 1,088,397.99 1.13% 95,419,710.74 98.87%
军工股 A 378 292,133.42 75,399,760.00 68.28% 35,026,672.00 31.72%
军工股 B 3,137 35,201.29 616,327.00 0.56% 109,810,105.00 99.44%
合计
6,761 46,939.95
77,104,484.99
24.30% 240,256,487.74
75.70%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
融通军工分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 18,850,391.00 12.21%
2
上海千象资产管理有限公司
－千象子基金 4 号
18,165,778.00 11.76%
3
招商基金－工商银行－暖流
资产 “固赢 10 号” 现金管 理
资产管理
8,347,200.00 5.41%
4 北京快快网络技术有限公司 7,327,142.00 4.74%
5
中国太平洋人寿保险股份有
限公司－传统－普通保险产
品
5,848,712.00 3.79%
6
上海千象资产管理有限公司
－千象子基金 6 号
4,886,361.00 3.16%
7 叶楹 4,602,655.00 2.98%
8 段蓉 4,346,840.00 2.81%
9
泰康人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红
-019L-FH002 深
4,325,082.00 2.80%
10
上海千象资产管理有限公司
－千象子基金 7 号
4,228,900.00 2.74%
军工股 A 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共26 页
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 中国银河证券股份有限公司 16,154,236.00 14.63%
2
吉 祥 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统产品
7,729,000.00 7.00%
3 北京快快网络技术有限公司 5,890,242.00 5.33%
4
招 商 基 金 － 建 设 银 行 － 中 国 人 寿
－ 中 国 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 委
托
5,429,000.00 4.92%
5
吉 祥 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分
红产品
3,792,100.00 3.43%
6
工 银 瑞 信 基 金 － 农 业 银 行 － 吉 祥
人寿保险－吉祥人寿万能产品 2
3,500,000.00 3.17%
7
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公
司－传统－普通保险产品
3,208,916.00 2.91%
8
长 江 养 老 保 险 － 招 商 银 行 － 长 江
养 老 债 券 多 策 略 集 合 资 产 管 理 产
品
2,774,800.00 2.51%
9
民 生 加 银 基 金 － 平 安 银 行 － 招 商
财富资产管理有限公司
2,722,352.00 2.47%
10 李怡名 2,557,734.00 2.32%
军工股 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 刘仁华 3,322,851.00 3.01%
2 李怡名 2,565,347.00 2.32%
3 罗波夫 2,000,000.00 1.81%
4 计燕霞 1,810,825.00 1.64%
5 庞永根 1,801,700.00 1.63%
6 谢伟 1,770,000.00 1.60%
7 舒伟 1,536,300.00 1.39%
8 王延栋 1,490,800.00 1.35%
9 刘海明 1,453,163.00 1.32%
10 郜璨 1,224,100.00 1.11%
注：持有人为场内持有人。 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 23 页 共26 页
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所
有从业人员持
有本基金
融通军工分级 22,359.36 0.0232%
军工股 A - -
军工股 B - -
合计 22,359.36 0.0071%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门负
责人持有本开放式基金
融通军工分级 0
军工股 A 0
军工股 B 0
合计 0
本基金基金经理持有本
开放式基金
融通军工分级 0
军工股 A 0
军工股 B 0
合计 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
项目 融通军工分级 军工股 A 军工股 B
基金合同生效日（2015 年 7 月 1 日 ）
基金份额总 额
173,705,634.08 98,485,962.00 98,485,962.00
本报告期期初基金份额总额 97,755,988.59 154,422,454.00 154,422,454.00
本报告期基金总申购份额
135,068,789.44
- -
减: 本报告期 基金总赎回份额
224,308,713.30
- -
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
87,992,044.00
-43,996,022.00
-43,996,022.00
本报告期期末基金份额总额 96,508,108.73 110,426,432.00 110,426,432.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额和定期折算份额。
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 变 动
（1 ）2017 年 3 月 4 日 ，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
第 24 页 共26 页
更公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过， 同意孟朝霞女士辞去公 司
总经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
（2 ）2017 年 6 月 3 日 ，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变
更的公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过， 决定由张帆先生担
任公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托 管 人 的基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼 事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自本基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交 易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
长江证券 1 50,755,724.14 19.50% 46,254.41 19.30% -
广发证券 2 50,163,984.24 19.27% 46,717.69 19.50% -
方正证券 1 45,397,023.12 17.44% 41,372.31 17.27% -
中金公司 2 44,319,799.53 17.03% 41,275.80 17.23% -
东吴证券 1 26,728,462.27 10.27% 24,892.03 10.39% -
中信建投 1 21,913,071.36 8.42% 19,970.08 8.33% -
中信证券 1 21,007,169.30 8.07% 19,144.47 7.99% -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
光大证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - - 融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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第一创业 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 3 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
恒 泰证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
天风证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监 会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基融通中证军工指数分级证券投资基金2017 年半年度报告摘要
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金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本报告期本基金新增信达证券交易单元 1 个， 东北证券、光大证券、光大证券 、天风证券、
西南证券 交易单元各 2 个。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司 交易单元进行其他证券投资的情况。
融通基金管理有限公司
二〇一 七年八月二十八日
