融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金(LOF)
2017 年半 年 度报 告 摘要
2017 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 28 日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基金 （以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2017 年8 月 22 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 融通四季添利债券(LOF)
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 961,843,822.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月6 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，追 求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类
金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，
获得基金资产的稳定增值。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（0755）26948088 95588
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、 基金托管人处、 深圳证券交易所
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月30 日 )
本期已实现收益 7,341,347.65
本期利润 8,267,411.61
加权平均基金份额本期利润 0.0088
本期基金份额净值增长率 0.87%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.0210
期末基金资产净值 1,006,637,447.33
期末基金份额净 值 1.047
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配 利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.77% 0.08% 0.90% 0.06% -0.13% 0.02% 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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过去三个月 0.77% 0.08% -0.88% 0.08% 1.65% 0.00%
过去六个月 0.87% 0.07% -2.11% 0.08% 2.98% -0.01%
过去一年 4.50% 0.10% -3.50% 0.10% 8.00% 0.00%
过去三年 20.93% 0.14% 2.71% 0.10% 18.22% 0.04%
自基金合同
生效起至今
38.96% 0.12% 3.15% 0.09% 35.81% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹 混合基金、融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福债 券 基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、 融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基
金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优 债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通
玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外， 公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余志勇
本基金
的基金
经理、 研
究部副
总监
2016 年 10 月 28
日
- 17
余志勇先生，武汉大学金融学
硕士、工商管理学学士，17 年
证券投资从业经历, 具有 证券
从业资格，现任融通基金管理
有限公司研究策划部副总监。
历任湖北省农业厅研究员、闽
发证券公司研究员、招商证券
股份有限公司研究发展中心研
究员。2007 年 4 月加入 融通基
金管理有限公司，历 任研究部
行业研究员、行业组长，现任
融通通泽灵活配置混合、融通
通泰保本、融通通鑫灵活配置
混合、融通新机遇灵活配置混
合、融通增裕债券、融通增丰
债券、 融通通 景灵活配置混合、
融通通尚灵活配置混合、融通融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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四季添利债券(LOF) 、 融 通新优
选灵活配置混合、融通通润债
券基金的基金经理。
王超
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部副总
监
2015 年 3 月 14
日
- 10
王超先生，金融工程硕士，经
济学、数学双学士，10 年证券
投资从业经历，具有基金从业
资格，现任融通基金管理有限
公司固定收益部副总监。历任
深圳发展银行（现更名为平安
银行）债 券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。2012 年8
月加入融通基金管理有限公
司，现任融通可转债债券（由
原融通标普中国可转债指数基
金转型而来） 、 融通债券、 融通
四季添利债券(LOF) 、 融 通岁岁
添利定期开放债券、融通增鑫
债券、融通增益债券、融通增
裕债券、融通通泰保本、融通
增丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金经
理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交 易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年债券市场熊长牛短， 在监管政策和资金面因素影响下， 收益率总体呈现高波动态势。1
月份受资金面宽松影响，债券收益率下滑，春节前后央行分别上调了 MLF 及逆回购 利率，债市调
整，3 月上旬， 美联储加息预期迅速升温， 债市收益率继续随之回升；3 月下旬， 机 构猜测利 空出
尽，进 而抢 跑季初 行情 ，使得 市场 进入振 荡阶 段。此 后银 监会密 集发 文，包 括“ 三违反” 、 “ 三 套
利” 、 “四不 当” ， 要求各机构自查等， 收益率重回上行通道。5 月下旬， 债市出现反弹行情， 信用
利差出 现明 显回落 。6 月，流 动性 压力有 所缓 解，反 弹行 情从高 等级 向中低 等级 传导， 低 等 级 信
用债收益率下行幅度超过高等级，信用债等级利差大幅缩窄。
投资方面，本基金保持了组合杠杆水平的稳定。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.047 元； 本报告期基金份额净值增长率为 0.87% ，业绩
比较基准收益率为-2.11% 。
4.5 管理人对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
下 半 年， 在金 融 体系 去杠 杆 进程 中的 背 景下 ，除 非 经济 超预 期 下行 、去 杠 杆进 程结 束，否则
流动性 可能 难以明 确放 松。此 外， 欧央行 偏鹰 派言论 、海 外央行 潜在 的加息 可能 以及下 半 年 债 券
的供给 压力 也将会 在一 定时点 冲击 债券。 因此 ，下半 年债 券市场 难以 出现趋 势性 行情， 收 益 率 中
枢水平仍将维持高位，全市场品种收益率或以此为中心呈现箱体震荡格局。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、 风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产
净值低于五千万的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的管理 人 ——融通管理有限公司在融通
四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 融通四季 添利债券型证券投资基金(LOF) 未进 行利润分配 。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报 告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)2017 年 半 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,212,478.98 33,131,732.31
结算备付金 402,000.95 92,062.03
存出保证金 4,593.50 5,097.67
交易性金融资产 1,111,613,402.66 883,168,434.54
其中：股票投资 48,808,946.16 51,111,147.24
基金投资 - -
债券投资 1,058,968,456.50 807,109,787.30
资产支持证券投资 3,836,000.00 24,947,500.00
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 7,000,000.00 -
应收证券清算款 1,004,405.48 -
应收利息 14,443,918.79 8,101,698.04
应收股利 - -
应收申购款 2,002.85 5,274.24
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,138,682,803.21 924,504,298.83
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍 生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 130,087,604.87 -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,049,014.79 397,071.40
应付管理人报酬 496,284.60 469,532.39
应付托管费 165,428.21 156,510.80
应付销售服务费 - -
应付交易费用 10,065.24 7,585.59
应交税费 640.00 640.00
应付利息 14,312.67 -
应付利润 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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递延所得税负债 - -
其他负债 222,005.50 80,615.03
负债合计 132,045,355.88 1,111,955.21
所 有 者 权益：
实收基金 961,843,822.72 890,013,538.18
未分配利润 44,793,624.61 33,378,805.44
所有者权益合计 1,006,637,447.33 923,392,343.62
负债和所有者权益总计 1,138,682,803.21 924,504,298.83
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.047 元 ， 基金份额总额 961,843,822.72
份。
6.2 利润表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月30 日
一、收入 12,517,871.64 1,271,765.14
1. 利息收入 14,317,824.43 2,299,146.56
其中：存款利息收入 70,594.83 25,772.67
债券利息收入 13,463,632.40 2,273,373.89
资产支持证券利息收入 174,013.51 -
买入返售金融资产收入 609,583.69 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 -2,768,692.30 389,804.61
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 -3,163,052.72 389,804.61
资产支持证券投资收益 17,180.05 -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 377,180.37 -
3. 公允价值 变动收益 926,063.96 -1,418,529.82
4. 汇兑收益 - -
5. 其他收入 42,675.55 1,343.79
减 ： 二 、费用 4,250,460.03 664,897.36
1 ．管理人报 酬 2,892,048.70 216,003.99
2 ．托管费 964,016.25 72,001.28
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 6,355.13 2,058.12
5 ．利息支出 142,182.24 234,777.11 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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其中：卖出回购金融资产支出 142,182.24 234,777.11
6 ．其他费用 245,857.71 140,056.86
三 、 利 润总额 8,267,411.61 606,867.78
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 8,267,411.61 606,867.78
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 8,267,411.61 8,267,411.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
71,830,284.54 3,147,407.56 74,977,692.10
其中：1. 基 金申购款 109,539,474.52 4,676,695.50 114,216,170.02
2. 基金赎回 款 -37,709,189.98 -1,529,287.94 -39,238,477.92
四 、 本 期 向 基 金 份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
961,843,822.72 44,793,624.61 1,006,637,447.33
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 606,867.78 606,867.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-2,128,888.27
-197,306.85
-2,326,195.12
其中：1. 基 金申购款 2,803,206.39
269,466.03
3,072,672.42
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共21 页
2. 基金赎回 款 -4,932,094.66
-466,772.88
-5,398,867.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
-
-1,860,494.22
-1,860,494.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
64,666,818.95
6,006,483.36
70,673,302.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
张帆
颜锡廉
刘美 丽
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构 负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关 联 方 关系
6.4.3.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司( “融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、 基金销售机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内按 一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.4.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.4.2 关 联 方 报酬
6.4.4.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共21 页
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,892,048.70 216,003.99
其中：支付销售机构的客户维护费 161,988.05 74,872.75
注：1 、支 付基 金 管 理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 964,016.25 72,001.28
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.4.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.4.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月30 日
报告期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期间申购/ 买入总份 额 - -
报告期间因拆分变动份额 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.23% 18.25%
6.4.4.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情 况
报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,212,478.98 55,556.44 233,796.35 8,857.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销 证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 内期承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.5.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000903 云内动力 2016/12/20 2017/12/21 非公开发行流通受限 8.15 4.55 6,625,768 27,000,004.60 30,147,244.40 -
002344 海宁皮城 2016/12/21 2017/12/26 非公开发行流通受限 10.70 8.32 2,242,993 24,000,025.10 18,661,701.76 -
注 ： 基金 可使 用 以基 金名 义 开设 的股 票 账户 ，选 择 网上 或者 网 下一 种方 式 进行 新股 申购。 其
中基金 作为 一般法 人或 战略投 资者 认购的 新股 ，根据 基金 与上市 公司 所签订 申购 协议的 规 定 ， 在
新股上 市后 的约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作为个 人投 资者参 与网 上认购 获配 的新股 ， 从 新 股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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6.4.5.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.5.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.5.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券 。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 48,808,946.16 4.29
其中：股票 48,808,946.16 4.29
2 固定收益投资 1,062,804,456.50 93.34
其中：债券 1,058,968,456.50 93.00
资产 支持证券 3,836,000.00 0.34
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,614,479.93 0.41
7 其他各项资产 15,454,920.62 1.36
8 合计 1,138,682,803.21 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,147,244.40 2.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,661,701.76 1.85
M 科学研究和技术服务业 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,808,946.16 4.85
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000903 云内动力 6,625,768 30,147,244.40 2.99
2 002344 海宁皮城 2,242,993 18,661,701.76 1.85
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产 净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 3,017,520.00 0.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 237,483,000.00 23.59
其中：政策性金融债 237,483,000.00 23.59
4 企业债券 144,976,733.20 14.40
5 企业短期融资券 481,107,000.00 47.79
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 224,203.30 0.02
8 同业存单 192,160,000.00 19.09
9 其他 - -
10 合计 1,058,968,456.50 105.20
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 111713057 17 浙商银 行CD057 1,000,000 96,650,000.00 9.60
2 111780331 17 广州农村 商业银行CD123 1,000,000 95,510,000.00 9.49
3 170204 17 国开 04 900,000 89,613,000.00 8.90 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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4 160208 16 国开 08 800,000 78,264,000.00 7.77
5 011698755 16 鲁黄 金 SCP014 700,000 70,154,000.00 6.97
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的所有前十名 支 持 证券投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量 （份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1689238 16 苏元 1A1 200,000 3,836,000.00 0.38
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内未 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内未受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,593.50
2 应收证券清算款 1,004,405.48
3 应收股利 -
4 应收利息 14,443,918.79
5 应收申购款 2,002.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 15,454,920.62
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 113008 电气转债 10,386.00 0.00
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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1 000903 云内动力 30,147,244.40 2.99 非公开发行
2 002344 海宁皮城 18,661,701.76 1.85 非公开发行
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
2,171 443,041.83 876,168,144.47 91.09% 85,675,678.25 8.91%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00
96.71%
2 肖唯物 80,394.00
0.66%
3 谷永军 43,126.00
0.35%
4 吴晓临 43,000.00
0.35%
5 刘海伟 34,562.00
0.28%
6 葛晓明 30,000.00
0.25%
7 杨红国 14,001.00
0.11%
8 王全荣 13,000.00
0.11%
9 杨倩萍 13,000.00
0.11%
10 林思特 12,232.00
0.10%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25.93 0.00
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 1 日 ）基金份额总 1,281,761,462.73 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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额
本报告期期初基金份额总额 890,013,538.18
本报告期基金总申购份额 109,539,474.52
减: 本报告期 基金总赎回份额 37,709,189.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 961,843,822.72
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 重大人 事 变 动
(1)2017 年 3 月 4 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过， 同意孟朝霞女士辞去公司总
经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
(2)2017 年 6 月 3 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过， 决定由张帆先生担任
公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基 金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申 万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤：
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准 。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内，本基金终止中山证券交易单元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告摘要
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券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 5,263,900.22 9.31% 121,500,000.00 11.24% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信万通 4,803,934.24 8.50% - - - -
中信证券 46,481,102.46 82.20% 959,900,000.00 88.76% - -
§11 影 响 投 资者 决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20170101-20170630 768,490,874.16
- - 768,490,874.16
79.90%
- - - - - -
个人
- - - - - -
- - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 存 在 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金 单 位 份 额 净 值
剧烈波动的风险及流动性风险。
融通基金管理有限公司
二〇一 七年八月二十八日
