融 通 四季 添 利债 券 型证 券 投资 基 金(LOF)
2017 年半 年 度报 告
2017 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 融 通 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2017 年 8 月 28 日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据融通四季添利债券型证券投资基 金 （以 下简称 “本
基金” ） 基金合同规定， 于 2017 年8 月 22 日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情
况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 ，保 证复核 内容 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述 或 者 重 大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 5
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 6
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 10
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 10
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 11
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 11
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 11
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 11
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 11
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 11
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 11
6.1 资产负 债表 ............................................................... 11
6.2 利润表 ................................................................... 13
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 13
6.4 报表附 注 ................................................................. 15
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 30
7.3 期末按 公允价值占基金 资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 31
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 31
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 31
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 32
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 32
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 32
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 32
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 32
7.11 投资组 合报告附注 ........................................................ 32
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 33
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 33 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 33
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................. 33
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 34
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 34
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 34
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 34
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 34
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 34
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 34
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 34
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 35
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 35
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 36
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 37
11.1 报告期 内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况 ................... 37
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 38
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 38
12.2 存放地 点 ................................................................ 38
12.3 查阅方 式 ................................................................ 38
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 融通四季添利债券型证券投资基金
基金简称 融通四季添利债券(LOF)
场内简称 融通添利
基金主代码 161614
交易代码 161614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月1 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 961,843,822.72 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012 年 4 月6 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标
在严格控制投资风险的基础上，追求基金资产的长期
稳定增值。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观
经济运行状况的研究，积极的调整和优化固定收益类
金融工具的资产比例配置。 在有效控制风险的基础上，
获得基金资产的稳定增值。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金属于债券基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金、 股票型基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 涂卫东 郭明
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）66105799
电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-883-8088 、（0755）26948088 95588
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 高峰 易会满
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日-2017 年 6 月30 日 )
本期已实现收益 7,341,347.65
本期利润 8,267,411.61
加权平均基金份额本期利润 0.0088
本期加权平均净值利润率 0.85%
本期基金份 额净值增长率 0.87%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 20,216,141.60
期末可供分配基金份额利润 0.0210
期末基金资产净值 1,006,637,447.33
期末基金份额净值 1.047
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 38.96%
注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润 ：如 果期末 未分 配利润 的未 实现部 分为 正数， 则期 末可供 分配 利润的 金额 为期末 未 分 配 利
润的已 实现 部分， 如果 期末未 分配 利润的 未实 现部分 为负 数，则 期末 可供分 配利 润的金 额 为 期 末
未分配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.77% 0.08% 0.90% 0.06% -0.13% 0.02%
过去三个月 0.77% 0.08% -0.88% 0.08% 1.65% 0.00%
过去六个月 0.87% 0.07% -2.11% 0.08% 2.98% -0.01%
过去一年 4.50% 0.10% -3.50% 0.10% 8.00% 0.00%
过去三年 20.93% 0.14% 2.71% 0.10% 18.22% 0.04% 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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自基金合同
生效起至今
38.96% 0.12% 3.15% 0.09% 35.81% 0.03%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 经中国证监会证监基字[2001]8 号文 批准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 公司共管理六十六只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动 力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、
融通通 福债 券 基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指
数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券 基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通 通
玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余志勇
本基金
的基金
经理、 研
究部副
总监
2016 年 10 月 28
日
- 17
余志勇先生，武汉大学金融学
硕士、工商管理学学士，17 年
证券投资从业经历, 具有 证券
从业资格，现任融通基金管理
有限公司研究策划部副总监。
历任湖北省农业厅研究员、闽
发证券公司研究员、招商证券
股份有限公司研究发展中心研
究员。2007 年 4 月加入 融通基
金管理有限公司，历任研究部
行业研究员、行业组长，现任
融通通泽灵活配置混合、融通
通泰保本、融通通鑫灵活配置
混合、融通新机遇灵活配置混
合、融通增裕债券、融通增丰
债券、 融通通 景 灵活配置混合、
融通通尚灵活配置混合、融通
四季添利债券(LOF) 、 融 通新优
选灵活配置混合、融通通润债
券基金的基金经理。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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王超
本基金
的基金
经理、 固
定收益
部副总
监
2015 年 3 月 14
日
- 10
王超先生，金融工程硕士，经
济学、数学双学士，10 年证券
投资从业经历，具有基金从业
资格，现任融通基金管理有限
公司固定收益部副总监。历任
深圳发展银行（现更名为平安
银行）债券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。2012 年8
月加入融通基金管理有限公
司，现任融通可转债债券（由
原融通标普中国可转债指数基
金转型而来） 、 融通债券、 融通
四季添利债券(LOF) 、 融 通岁岁
添利定期开放债券、融通增鑫
债券、融通增益债券、融通增
裕债券、融通通泰保本、融通
增丰债券、融通现金宝货币、
融通稳利债券基金的基金经
理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
的工作时间为计算标准。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
上半年债券市场熊长牛短， 在监管政策和资金面因素影响下， 收益率总体呈现高波动态势。1
月份受资金面宽松影响，债券收益率下滑，春节前后央行分别上调了 MLF 及逆回购 利率，债市调
整，3 月上旬， 美联储加息预期迅速升温， 债市收益率继续随之回升；3 月下旬， 机 构猜测利空出
尽，进 而抢 跑季初 行情 ，使得 市场 进入振 荡阶 段。此 后银 监会密 集发 文，包 括“ 三违反” 、 “ 三 套
利” 、 “四不 当” ， 要求各机构自查等， 收益率重回上行通道。5 月下旬， 债市出现反弹行情， 信用
利差出 现明 显回落 。6 月，流 动性 压力有 所缓 解，反 弹行 情从高 等级 向中低 等级 传导， 低 等 级 信
用债收益率下行幅度超过高等级，信用债等级利差大幅缩窄。
投资方面，本基金保持了组合杠杆水平的稳定。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.047 元； 本报告期基金份额净值增长率为 0.87% ，业绩
比较基准收益率为-2.11% 。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
下 半 年， 在金 融 体系 去杠 杆 进程 中的 背 景下 ，除 非 经济 超预 期 下行 、去 杠 杆进 程结 束，否则
流动性 可能 难以明 确放 松。此 外， 欧央行 偏鹰 派言论 、海 外央行 潜在 的加息 可能 以及下 半 年 债 券
的供给 压力 也将会 在一 定时点 冲击 债券。 因此 ，下半 年债 券市场 难以 出现趋 势性 行情， 收 益 率 中
枢水平仍将维持高位，全市场品种收益率或以此为中心呈现箱体震荡格局。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是 否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
本报告期内, 本 基 金 不 存 在 连 续 二 十 个 工 作 日 基 金 份 额 持 有 人 数 量 不 满 二 百 人 或 者 基 金 资 产
净值低于五千万的情形。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 本基金托管人在对融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的托管过程中， 严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本报告期内， 融 通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的管理 人 ——融通管理有限公司在融通
四季添利债券型证券投资基金(LOF) 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金 份额申购赎回价格计算 、
基金费 用开 支等问 题上 ，不存 在任 何损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 融通四季 添利债券型证券投资基金(LOF) 未进 行利润分配 。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通四季添利债券型证券投资基金
(LOF)2017 年 半 年度 报告 中 财务 指标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况、 财务 会 计报 告、 投 资组合报告
等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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银行存款 6.4.7.1 4,212,478.98 33,131,732.31
结算备付金
402,000.95 92,062.03
存出保证金
4,593.50 5,097.67
交易性金融资产 6.4.7.2 1,111,613,402.66 883,168,434.54
其中：股票投资
48,808,946.16 51,111,147.24
基金投资
- -
债券投资
1,058,968,456.50 807,109,787.30
资产支持证券投资
3,836,000.00 24,947,500.00
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 7,000,000.00 -
应收证券清算款
1,004,405.48 -
应收利息 6.4.7.5 14,443,918.79 8,101,698.04
应收股利
- -
应收申购款
2,002.85 5,274.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,138,682,803.21 924,504,298.83
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
130,087,604.87 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,049,014.79 397,071.40
应付管理人报酬
496,284.60 469,532.39
应付托管费
165,428.21 156,510.80
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 10,065.24 7,585.59
应交税费
640.00 640.00
应付利息
14,312.67 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 222,005.50 80,615.03
负债合计
132,045,355.88 1,111,955.21
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 961,843,822.72 890,013,538.18
未分配利润 6.4.7.10 44,793,624.61 33,378,805.44
所有者权益合计
1,006,637,447.33 923,392,343.62
负债和所有者权益总计
1,138,682,803.21 924,504,298.83
注： 报告截止日 2017 年6 月30 日， 基金份额净值 1.047 元 ， 基金份额总额 961,843,822.72融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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份。
6.2 利润表
会计主体：融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入
12,517,871.64 1,271,765.14
1.利息收入
14,317,824.43 2,299,146.56
其中：存款利息收入 6.4.7.11 70,594.83 25,772.67
债券利息收入
13,463,632.40 2,273,373.89
资产支持证券利息收入
174,013.51 -
买入返售金融资产收入
609,583.69 -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-2,768,692.30 389,804.61
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -3,163,052.72 389,804.61
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 17,180.05 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 377,180.37 -
3.公允价值 变动收益 6.4.7.17 926,063.96 -1,418,529.82
4.汇兑收益
- -
5. 其他收入 6.4.7.18 42,675.55 1,343.79
减 ： 二 、费用
4,250,460.03 664,897.36
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 2,892,048.70 216,003.99
2 ．托管费 6.4.10.2.2 964,016.25 72,001.28
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 6,355.13 2,058.12
5 ．利息支出
142,182.24 234,777.11
其中：卖出回购金融资产支出
142,182.24 234,777.11
6 ．其他费用 6.4.7.20 245,857.71 140,056.86
三 、 利 润总额
8,267,411.61 606,867.78
减：所得税费 用
- -
四 、 净 利润
8,267,411.61 606,867.78
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 融通四季添利债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
890,013,538.18 33,378,805.44 923,392,343.62
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 8,267,411.61 8,267,411.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
71,830,284.54 3,147,407.56 74,977,692.10
其中：1. 基 金申购款 109,539,474.52 4,676,695.50 114,216,170.02
2. 基金赎回 款 -37,709,189.98 -1,529,287.94 -39,238,477.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
961,843,822.72 44,793,624.61 1,006,637,447.33
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
66,795,707.22 7,457,416.65 74,253,123.87
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 606,867.78 606,867.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
-2,128,888.27
-197,306.85
-2,326,195.12
其中：1. 基 金申购款 2,803,206.39
269,466.03
3,072,672.42
2. 基金赎回 款 -4,932,094.66
-466,772.88
-5,398,867.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金净值变动
-
-1,860,494.22
-1,860,494.22
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
64,666,818.95
6,006,483.36
70,673,302.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署： 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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张帆
颜锡廉
刘美 丽
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构 负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本情况
融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以下
简称 “中 国证 监 会 ”) 证监 许 可[2011]1683 号 《关 于 核准 融通 四 季添 利债 券 型证 券投 资 基金 募集
的批复 》核 准，由 融通 基金管 理有 限公司 依照 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》和《 融 通 四 季
添利债 券型 证券投 资基 金基金 合同 》负责 公开 募集。 本基 金为契 约型 ，存续 期限 不定， 基 金 合 同
生效后两年内封闭运作， 在深圳证券交易所上市交易， 2014 年3 月3 日 转为上市开放式基金 （LOF），
名称为融通四季添利债券型证券投资基金(LOF) 。 首次设立募 集不包括认购 资金利息共募集人民币
1,280,720,220.79 元，业 经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第 016
号 验 资 报 告 予 以 验 证 。 经 向 中 国 证 监 会 备 案 ， 《 融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于
2012 年 3 月 1 日正式生效 ，基金合同生效日的基金份额总额为 1,281,761,462.73 份基 金份额，
其 中 认购 资金 利 息折 合 1,041,241.94 份 基金 份额 。 本基 金的 基 金管 理人 为 融通 基金 管 理有 限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 《融 通 四季 添利 债 券型 证券 投 资基 金基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金投 资于具 有良 好流动 性的 金融工 具， 包括国 内依 法发行 上市 的股票 （ 包 括 中
小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 债券、 货币市场工具、 权证、 资产支持证 券
以及法 律法 规或中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。本基 金主 要投资 于固 定收益 类 金 融 工
具 ，其 中投资 于固 定收益 类金 融工具 的资 产占基 金资 产的比 例不 低 于 80% ， 投资 于信用债 券 的 资
产 占基 金固定 收益 类资产 的比 例合计 不低 于 80% ； 投资 于权益 类金 融工具 的资 产占基金资 产 的 比
例 不超 过 20% ； 在封 闭期结 束后 ，本基 金保 留的现 金以 及投资 于到 期 日在 一年 以内的政府 债 券 的
比例合计不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为中债综合指数。
6.4.2 会 计 报 表的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准 则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资 基金 会计核 算业 务指引》 、 《 融通四 季添 利债券 型证 券投资 基金 基金合 同》 和中国 证监 会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业会计 准 则 及其他 有 关 规定的 声 明
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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的财务状况以及 2017 年1 月1 日至6 月 30 日期间 的经营成果和基金净值 变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期所采 用 的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期 年 度报告 相 一 致的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差 错 更 正的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司股息 红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增 值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股，
解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起计 算；解 禁 前 取 得
的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的 税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 。
6.4.7 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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2017 年 6 月30 日
活期存款 4,212,478.98
定期存款 -
其中 ：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,212,478.98
6.4.7.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 51,000,029.70 48,808,946.16 -2,191,083.54
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 91,862,329.69 88,615,456.50 -3,246,873.19
银行间市场 970,071,529.73 970,353,000.00 281,470.27
合计 1,061,933,859.42 1,058,968,456.50 -2,965,402.92
资产支持证券 3,828,980.05 3,836,000.00 7,019.95
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,116,762,869.17 1,111,613,402.66 -5,149,466.51
6.4.7.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 7,000,000.00 -
合计 7,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 18 页 共38 页
应收活期存款利息 5,731.11
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 162.81
应收债券利息 14,424,368.36
应收买入返售证券利息 -2,936.99
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借 孳息 -
其他 16,593.50
合计 14,443,918.79
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 10,065.24
合计 10,065.24
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付赎回费 3,813.62
预提费用 218,191.88
合计 222,005.50
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 890,013,538.18 890,013,538.18
本期申购 109,539,474.52 109,539,474.52
本期赎回( 以"-" 号填列) -37,709,189.98 -37,709,189.98
本期末 961,843,822.72 961,843,822.72
注：1. 申购 含红利再投份额和 转换入份额，赎回含转换出份额 。
2. 截至 2017 年6 月30 日止， 本基金于深交所上市的基金份额为 12,201,826.00 份， 托管在
场外未上市交易的基金份额为 949,641,996.72 份 。未上市交易的基金份额登记在注册登记系统，融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 19 页 共38 页
按基金份额净值申购或赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 11,858,513.20 21,520,292.24 33,378,805.44
本期利润 7,341,347.65 926,063.96 8,267,411.61
本期基金份额交易
产生的变动数
1,016,280.75 2,131,126.81 3,147,407.56
其中：基金申购款 1,642,621.37 3,034,074.13 4,676,695.50
基金赎回款 -626,340.62 -902,947.32 -1,529,287.94
本期已分配利润 - - -
本期末 20,216,141.60 24,577,483.01 44,793,624.61
6.4.7.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 55,556.44
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 9,718.26
其他 5,320.13
合计 70,594.83
6.4.7.12 股 票 投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.13 债 券 投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 482,702,174.37
减：卖出债券债转股及债券到期兑付成本总
额
478,649,671.26
减：应收利息总额 7,215,555.83
买卖债券差价收入 -3,163,052.72
6.4.7.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资产生的收益/ 损失 。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 377,180.37
基金投资产生的股利收益 -
合计 377,180.37
6.4.7.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 926,063.96
—— 股票投资 -2,302,201.08
—— 债券投资 3,192,945.09
—— 资产支持证券投资 35,319.95
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 926,063.96
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
基金赎回费收入 42,611.98
转换费收入 63.57
其他项目 -
合计 42,675.55
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 155.13
银行间市场交易费用 6,200.00
合计 6,355.13 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 148,767.52
上市年费 29,752.78
银行汇划费用 9,065.83
债券帐户维护费 18,300.00
其他 300.00
合计 245,857.71
6.4.8 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.8.1 或有事项
截止资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债表日 后 事 项
本基金的基金管理人于 2017 年7 月13 日宣告2017 年度第1 次 分红， 向截至 2017 年6 月30
日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人， 按每 10 份基金份额派发
红利 0.19 元。
6.4.9 关 联 方 关系
6.4.9.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司( “融通基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国 工商银行 ”) 基金托管人、 基金销售机构
注：上述关联交易均在正常业务范围内 按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。
6.4.10.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期未租用关联方的交易单元。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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6.4.10.2 关 联 方 报酬
6.4.10.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的管理费 2,892,048.70 216,003.99
其中：支付销售机构的客户维护费 161,988.05 74,872.75
注：1 、支 付基 金 管理 人融 通 基金 管理 有 限公 司的 管 理人 报酬 按 前一 日基 金 资产 净值 1.5%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年6 月30日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年6 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 964,016.25 72,001.28
注： 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年 费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。
6.4.10.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 6 月30 日
报告期初持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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报告期间申购/ 买入总份 额 - -
报告期间因拆分变动份额 - -
减：报告期间赎回/ 卖出 总份额 - -
报告期末持有的基金份额 11,800,952.00 11,800,952.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例 1.23% 18.25%
6.4.10.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的 情况
报告期内除基金管理人之外其他关联方均未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,212,478.98 55,556.44 233,796.35 8,857.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承 销证 券 的 情况
1 、 本基金本报告期未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所
承销的证券；
2 、本基金本 报告期未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销 内期承销的证券。
6.4.10.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
6.4.11 利 润 分 配情况
本 基 金的 基金 管 理人 于资 产 负债 表日 后 ，报 告批 准 报出 日前 宣 告的 利润 分 配情 况， 请参见附
注 6.4.8.2 资产负债表日后事项。
6.4.12 期末（ 2017 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.12.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日 流通受限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000903 云内动力 2016/12/20 2017/12/21 非公开发行流通受限 8.15 4.55 6,625,768 27,000,004.60 30,147,244.40 -
002344 海宁皮城 2016/12/21 2017/12/26 非公开发行流通受限 10.70 8.32 2,242,993 24,000,025.10 18,661,701.76 - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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注 ： 基金 可使 用 以基 金名 义 开设 的股 票 账户 ，选 择 网上 或者 网 下一 种方 式 进行 新股 申购。其
中基金 作为 一般法 人或 战略投 资者 认购的 新股 ，根据 基金 与上市 公司 所签订 申购 协议的 规 定 ， 在
新股上 市后 的约定 期限 内不能 自由 转让； 基金 作为个 人投 资者参 与网 上认购 获配 的新股 ， 从 新 股
获配日至新股上市日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事 银行间市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
本基金本报告期末未持有因从事交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金是 债券 基 金 ， 主要 投 资于 固定 收 益类 金融 工 具。 本基 金 在日 常经 营 活动 中面 临的与这
些金融 工具 相关的 风险 主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人 制 定 了
政策和 程序 来识别 及分 析这些 风险 ， 并设 定适 当的风 险限 额及内 部控 制流程 ，通 过可靠 的 管 理 及
信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 奉行 建 设全 面风 险 管理 体系 、 风控 优 先 的 政策 ，在 董 事会 下设 立风险控
制与审 计委 员会， 主要 负责公 司运 行合规 性的 监督、 核查 以及公 司内 外部审 计的 沟通、 监 督 和 核
查工作 。委 员会对 董事 会负责 ；在 管理层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责建 立健 全公司 的 风 险 管
理制度 并组 织实施 ，审 定公司 的业 务风险 管理 政策， 审定 公司内 控管 理组织 实施 方案， 审 定 公 司
的业务 授权 方案， 审定 基金资 产组 合的风 险状 况评价 分析 报告， 审定 公司各 项风 险与内 控 状 况 评
价报告 ，审 定业务 风险 损失责 任人 的责任 ，审 定重大 业务 可行性 风险 论证， 协调 突发性 重 大 风 险
事件的 处理 ；各业 务部 门在执 行业 务事项 时需 遵守相 关法 律法规 ，遵 守 公司 业务 管理制 度 ， 具 有
根据业 务特 点控制 业务 风险的 职责 。业务 人员 是风险 控制 环节的 直接 责任人 ，部 门负责 人 是 控 制
业务风 险管 理的第 一责 任人， 对部 门风险 控制 措施的 实施 情况进 行管 理；风 险管 理小组 由 投 资 经
理、金 融工 程人员 和研 究员组 成， 负责制 定相 关业务 风险 的识别 和度 量方法 ，指 导业务 部 门 实 施
风险的 管理 和控制 ，并 定期出 具投 资组合 风险 报告， 进行 投资风 险分 析与绩 效评 估；督 察 长 和 监
察稽核 部负 责监察 公司 各业务 部门 在相关 法律 法规、 规章 制度和 业务 流程执 行方 面的情 况 ， 确 保融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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既定的 风险 控制措 施得 到有效 的贯 彻执行 ，发 现内控 缺失 和管理 漏洞 ，提出 改进 要求和 建 议 ， 并
报告法规和制度的执行情况。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发 ， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标 ， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型 ， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估 ， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国 工商 银 行，因 而与 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大。 本基金 在 交 易 所
进行的 交易 均以中 国证 券登记 结算 有限责 任公 司为交 易对 手完成 证券 交收和 款项 清算， 违 约 风 险
可能性 很小 ；在银 行间 同业市 场进 行交易 前均 对交易 对手 进行信 用评 估并对 证券 交割方 式 进 行 限
制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
A-1
80,068,000.00
79,400,000.00
A-1 以下 - -
未评级
736,608,000.00 483,139,000.00
合计 816,676,000.00 562,539,000.00
注：1 、未评 级部分为国债、政策性金融债 、超短期融资券。
2 、债券信用 评级 取自第三方评级机构的评级。
6.4.13.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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长期信用评级
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
AAA
62,802,787.30
58,983,750.80
AAA 以下
82,398,149.20 61,664,789.00
未评级
100,927,520.00 123,922,247.50
合计 246,128,456.50
244,570,787.30
注：1 、未评 级部 分为国债、政策性金融债、短期 融资券。
2 、债券信用 评级 取自第三方评级机构的评级 。
6.4.13.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 合同生效
后两年 之内 为封闭 期， 封闭期 间投 资者不 能申 购、赎 回基 金份额 ，因 此，本 基金 封闭期 内 不 存 在
兑付赎 回资 金的流 动性 风险。 本基 金转为 上市 开放式 基金 后，流 动性 风险一 方面 来自于 基 金 份 额
持有人 可随 时要求 赎回 其持有 的基 金份额 ，另 一方面 来自 于投资 品种 所处的 交易 市场不 活 跃 而 带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 兑付 赎 回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通 受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的 证券 市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券交易所上市， 因此除附注 6.4.12 中列示的部 分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余均能 以合 理价格 适时 变现。 此外 ，本基 金 可 通 过
卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期资 金应对 流动 性需求 ，其 上限一 般不 超过基 金持 有的债 券 投 资 的
公允价值。
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金 融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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约到期现金流量 。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未 来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
4,212,478.98 - - - 4,212,478.98
结算备付金
402,000.95 - - - 402,000.95
存出保证金
4,593.50 - - - 4,593.50
交易性金融资产
821,677,000.00 233,429,936.50 7,697,520.00 48,808,946.16 1,111,613,402.66
买入返售金融资产
7,000,000.00 - - - 7,000,000.00
应收证券清算款
- - - 1,004,405.48 1,004,405.48
应收利息
- - - 14,443,918.79 14,443,918.79
应收申购款
- - - 2,002.85 2,002.85
资产总计 833,296,073.43 233,429,936.50 7,697,520.00 64,259,273.28 1,138,682,803.21
负债
卖出回购金融资产款 130,087,604.87 - - - 130,087,604.87
应付赎回款 - - - 1,049,014.79 1,049,014.79
应付管理人报酬 - - - 496,284.60 496,284.60
应付托管费 - - - 165,428.21 165,428.21
应付交易费用 - - - 10,065.24 10,065.24
应付利息 - - - 14,312.67 14,312.67
其他负债 - - - 222,645.50 222,645.50
负债总计 130,087,604.87 - - 1,957,751.01 132,045,355.88
利率敏感度缺口 703,208,468.56 233,429,936.50 7,697,520.00 62,301,522.27 1,006,637,447.33 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 33,131,732.31 - - - 33,131,732.31
结算备付金 92,062.03 - - - 92,062.03
存出保证金 5,097.67 - - - 5,097.67
交易性金融资产 592,538,500.00 221,889,387.80 17,629,399.50 51,111,147.24 883,168,434.54
应收利息 - - - 8,101,698.04 8,101,698.04
应收申购款 - - - 5,274.24 5,274.24
资产总计 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 59,218,119.52 924,504,298.83
负债
应付赎回款 - - - 397,071.40 397,071.40
应付管理人报酬 - - - 469,532.39 469,532.39
应付托管费 - - - 156,510.80 156,510.80
应付交易费用 - - - 7,585.59 7,585.59
应交税费 - - - 640.00 640.00
其他负债 - - - 80,615.03 80,615.03
负债总计 - - - 1,111,955.21 1,111,955.21
利率敏感度缺口 625,767,392.01 221,889,387.80 17,629,399.50 58,106,164.31 923,392,343.62
注： 表中 所示 为 本基 金资 产 及负 债的 账 面价 值， 并 按照 合约 规 定的 利率 重 新定 价日 或到期日
孰早者予以分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
市场利率上升 25 个基点 -2,005,844.42 -2,095,561.53
市场利率下降 25 个基点 2,017,188.03 2,115,265.52
6.4.13.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金主 要 投资 于固 定 收益 类金 融工具，
其 中投 资于固 定收 益类金 融工 具的资 产占 基金资 产的 比例不 低 于 80% ， 投资 于信用 债券的 资 产 占
基 金固 定收益 类资 产的比 例合 计不低 于 80% ；投 资于 权益类 金融 工具的 资产 占基金 资产的 比 例 不
超过 20% ；在 封闭 期结束 后， 本基金 保留 的现金 以及 投资于 到期 日在一 年以 内的政 府债券 的 比 例
合计不低于基金资产净值的 5%。 此 外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有 的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基
金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例(%) 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
交易性金融资产－股票投资 48,808,946.16 4.85 51,111,147.24 5.54
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 48,808,946.16 4.85 51,111,147.24 5.54
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的比例为
4.85%(2016 年 12 月 31 日：5.54%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2016 年 12 月 31 日：同) 。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 30 页 共38 页
6.4.14 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中
发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响 。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 48,808,946.16 4.29
其中：股票 48,808,946.16 4.29
2 固定收益投资 1,062,804,456.50 93.34
其中：债券 1,058,968,456.50 93.00
资产 支持证券 3,836,000.00 0.34
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 7,000,000.00 0.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,614,479.93 0.41
7 其他各项资产 15,454,920.62 1.36
8 合计 1,138,682,803.21 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 30,147,244.40 2.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 31 页 共38 页
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 18,661,701.76 1.85
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 48,808,946.16 4.85
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 000903 云内动力 6,625,768 30,147,244.40 2.99
2 002344 海宁皮城 2,242,993 18,661,701.76 1.85
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
本基金本报告期未发生股票买卖。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 3,017,520.00 0.30
2 央行票据 - -
3 金融债券 237,483,000.00 23.59
其中：政策性金融债 237,483,000.00 23.59
4 企业债券 144,976,733.20 14.40
5 企业短期融资券 481,107,000.00 47.79
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 224,203.30 0.02
8 同业存单 192,160,000.00 19.09 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
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9 其他 - -
10 合计 1,058,968,456.50 105.20
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序
号
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 111713057 17 浙商银 行CD057 1,000,000 96,650,000.00 9.60
2 111780331 17 广州农村 商业银行CD123 1,000,000 95,510,000.00 9.49
3 170204 17 国开 04 900,000 89,613,000.00 8.90
4 160208 16 国开 08 800,000 78,264,000.00 7.77
5 011698755 16 鲁黄 金 SCP014 700,000 70,154,000.00 6.97
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 证券代码 证券名称 数量 （份） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 1689238 16 苏元 1A1 200,000 3,836,000.00 0.38
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 报 告 期内未 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内未受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.11.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 未 超 出本基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 。
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 4,593.50
2 应收证券清算款 1,004,405.48
3 应收股利 -
4 应收利息 14,443,918.79
5 应收申购款 2,002.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 - 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 33 页 共38 页
9 合计 15,454,920.62
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例（% ）
1 113008 电气转债 10,386.00 0.00
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值
比例（% ）
流通受限情况说明
1 000903 云内动力 30,147,244.40 2.99 非公开发行
2 002344 海宁皮城 18,661,701.76 1.85 非公开发行
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额 占总份额比例
2,171 443,041.83 876,168,144.47 91.09% 85,675,678.25 8.91%
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 融通基金管理有限公司 11,800,952.00
96.71%
2 肖唯物 80,394.00
0.66%
3 谷永军 43,126.00
0.35%
4 吴晓临 43,000.00
0.35%
5 刘海伟 34,562.00
0.28%
6 葛晓明 30,000.00
0.25%
7 杨红国 14,001.00
0.11%
8 王全荣 13,000.00
0.11%
9 杨倩萍 13,000.00
0.11%
10 林思特 12,232.00
0.10%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从 业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 25.93 0.00 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 34 页 共38 页
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 1 日 ）基金份额总
额
1,281,761,462.73
本报告期期初基金份额总额 890,013,538.18
本报告期基金总申购份额 109,539,474.52
减: 本报告期 基金总赎回份额 37,709,189.98
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 961,843,822.72
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
10.2.1 基金管 理 人 重大人 事 变 动
(1)2017 年 3 月 4 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》 ， 经本基 金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过， 同意孟朝霞女士辞去公司总
经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
(2)2017 年 6 月 3 日， 本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过， 决定由张帆先生担任
公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 该事务所自本基
金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。
融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 35 页 共38 页
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基金租用 证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
广州证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
注：1 、 本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以
下六个方面：
（1 ）资力雄 厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
（4 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6 ） 研究实力较强 ， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本基金提供高质量的咨询
服务， 包括 宏观经 济报 告、行 业报 告、市 场走 向分析 、个 股分析 报告 及其他 专门 报告， 并 能 根 据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2 、 选 择 代 理 本 公 司 所 管 理 的 基 金 进 行 证 券 买 卖 业 务 的 证 券 经 营 机 构 的 程 序 包 括 以 下 四 个 步
骤： 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 36 页 共38 页
（1 ）券商服 务评价；
（2 ）拟定租 用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3 ）上报批 准。研究部将拟定 租用对象上报分管副总经理批准；
（4 ）签约。 在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3 、交易单元 变更情况
本报告期内，本基金终止中山证券交易单元 1 个。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 5,263,900.22 9.31% 121,500,000.00 11.24% - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中信万通 4,803,934.24 8.50% - - - -
中信证券 46,481,102.46 82.20% 959,900,000.00 88.76% - -
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 新 增 上 海 基 煜 基
金销售有限公司为代销机构的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-2-14
2
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放 式
基 金 参 加 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
申购费率优惠的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-2-20
3 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变 《证券时报》 、 管理人网站 2017-3-4 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 37 页 共38 页
更公告
4
融 通 四 季 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 暂 停 大 额
申购、定期定额投资、转换转入业务的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-3-29
5
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 开 放 式 基 金
参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费
率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-3-31
6
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 新 增 北 京 乐 融 多
源 投 资 咨 询 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 参 加 其 申
购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-4-6
7
关 于 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分开放式
基 金 参 加 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 申 购 及 定 期
定额投资业务费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证
券报》 、 《证 券时报》 、 管 理
人网站
2017-4-22
8
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人 员 变
更公告
《证券时报》 、 管理人网站 2017-6-3
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
11.1 报 告 期 内单一 投 资 者持有 基 金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比例达
到或者超过 20% 的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1 20170101-20170630 768,490,874.16
- - 768,490,874.16
79.90%
- - - - - -
个人
- - - - - -
- - - - - -
产品特有风险
当 基 金 份 额 持 有 人 占 比 过 于 集 中 时 ， 可 能 存 在 因 某 单 一 基 金 份 额 持 有 人 大 额 赎 回 而 引 起 基 金 单 位 份 额 净 值
剧烈波动的风险及流动性风险。 融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)2017 年半年度报告
第 38 页 共38 页
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
（一）中国证监会批准融通四季添利债券型证券投资基金设立的文件
（二） 《融通 四季添利债券型证券 投资基金基金合同》
（三） 《融通 四季添利债券型证券投资基金托管协议》
（四） 《融通 四季添利债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
（五） 《融通 四季添利债券型证券投资基金上市交易公告书》
（六） 《融通 基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（七）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（八）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
12.2 存放地点
基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
12.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
