融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
2017 年 半 年 度 报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（以下简称 “本基金” ） 基金合同规定， 于 2017 年 8 月24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表
现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 融通证券分级
场内简称 融通证券
基金主代码 161629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 7 月17 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 77,161,466.89 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月3 日
下属分级基金的基金简称 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基 金场内简称: 融通证券 证券 A 基 证券 B 基
下属分级基金的交易代码 161629 150343 150344
报告期末下属分级基金份额总额 21,887,492.89 份 27,636,987.00 份 27,636,987.00 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证全指证券公司指数。在
正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35% 以内， 年跟踪误差控制在 4%以
内。
投资策略
本基金采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数中 的基准
权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动
对投资组合进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 中证全 指证券公司价格指数收益率＋ 5%× 银行人民币活期存
款利率（税后） 。
风险收益特征
本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。
从本基金所分离的两类基金份额来看，融通证券 A 份额具 有低预期
风险、 预期收益相对稳定的特征； 融通证券 B 份额 具有高预期风险、
预期收益相对较高的特征。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金为股票型基
金，具有较高预期风
险、较高预期收益的
特征。
融通证券 A 份额为稳
健收益类份额，具有
低预期风险、预期收
益相对稳定的风险收
益特征。
融通证券 B 份额为积
极收益类份额，具有
高预期风险、预期收
益相对较高的风险收
益特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 涂卫东 田青
联系电话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-883-8088、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.rtfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 -5,495,271.60
本期利润 -5,767,545.33
加权平均基金份额本期利润 -0.0595
本期基金份额净值增长率 -4.78%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 -0.5357
期末基金资产净值 79,855,220.61
期末基金份额净值 1.035 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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注 ： （1 ） 所述 基金 业绩指 标不 包括持 有人 认购或 交易 基金的 各项 费用， 计入 费 用 后实际 收 益
水平要低于所列数字；
（2 ）本期已 实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用 后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（3 ）期 末可供 分配 基金份 额利 润= 期末 可供 分配利 润 ÷ 期末基 金份 额总额 。其 中期末 可 供 分
配利润： 如果 期末未分配利润的未实现部分为正数, 则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实 现部 分, 如果 期末 未分配 利润 的未实 现部 分为负 数, 则 期末可 供分 配利润 的金 额为期 末 未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 1.57% 0.67% 1.54% 0.68% 0.03% -0.01%
过去三个月 -1.24% 0.82% -1.08% 0.82% -0.16% 0.00%
过去六个月 -4.78% 0.75% -4.42% 0.75% -0.36% 0.00%
过去一年 -5.94% 0.99% -6.54% 0.98% 0.60% 0.01%
自基金合同
生效起至今
-29.99% 2.05% -27.37% 2.35% -2.62% -0.30%
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
融通基金管理有限公司 （以下简称 “ 本公司” ） 经 中国证监会证监基字[2001]8 号文批 准， 于
2001 年 5 月 22 日成立， 公司注册资本 12500 万 元人 民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司 60% 、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至 2017 年6 月30 日， 公司共管理六十六只开放式基金： 即融通新蓝筹混合基金、 融通债
券基金、 融通深证 100 指 数基金、 融通蓝筹成长混合基金、 融通行业景气混合基金、 融通巨潮 100
指数基金 （LOF ） 、 融通易支付货币基金、 融通动力先锋股票基金、 融通领先成长混合基金 （LOF）、
融通内需驱动混合基金、 融通深证成份指数基金、 融通四季添利债券基金、 融通 创业板指数基金 、
融 通 医疗 保健 混 合基 金、 融 通岁 岁添 利 定期 开放 债 券基 金、 融 通丰 利四 分 法（QDII-FOF ）基金、
融通汇 财宝 货币市 场基 金、融 通可 转债债 券基 金、融 通通 泰保本 混合 基金、 融通 通泽混 合 基 金 、融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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融通通 福债 券基金 （LOF ） 、融通 通源 短融债 券基 金、融 通通 瑞债券 基金 、融通 月月 添利基 金 、 融
通健康 产业 混合基 金、 融通转 型三 动力混 合基 金、融 通互 联网传 媒混 合基金 、融 通新区 域 新 经 济
混合基 金、 融通通 鑫混 合基金 、融 通新能 源混 合基金 、融 通军工 分级 指数基 金、 融通证 券 分 级 指
数基金 、融 通中证 大农 业指数 基金 （LOF ） 、融通跨界 成长 混合基 金、 融通新 机遇 混合 基 金 、 融 通
成长 30 混合 基金、 融通中国风 1 号 混合基金、 融通通盈保本混合基金、 融通增利债券基金、 融通
增裕债 券基 金、融 通增 鑫债券 基金 、融通 增益 债券基 金、 融通增 祥债 券基金 、融 通新消 费 混 合 基
金、融 通增 丰债券 基金 、融通 通安 债券基 金、 融通通 优债 券基金 、融 通通乾 研究 精选混 合 基 金 、
融通新 趋势 混合基 金、 融通通 景混 合基金 、融 通国企 改革 新机遇 混合 基金、 融通 通尚混 合 基 金 、
融通新 优选 混合基 金、 融通通 裕债 券基金 、融 通通和 债券 基金、 融通 沪港深 智慧 生活混 合 基 金 、
融通现 金宝 货币市 场基 金、融 通通 祺债券 基金 、融通 稳利 债券基 金、 融通通 宸债 券基金 、 融 通通
玺债券 基金 和融通 通穗 债券基 金、 融通通 弘债 券基金 、融 通通润 债券 基金、 融通 通颐定 期 开 放 债
券基金、融通人工智能指数基金（LOF ） 。其中， 融通债券基金、融通深证 100 指数 基金和融通蓝
筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
何天翔
本基金
的基金
经理
2015 年 7
月 17 日
- 9
何天翔先生，厦门大学经济学硕士、
安徽大学理学学士，9 年 证券投资从
业经历， 具有基金从业资格。 曾就职
于 华 泰 联 合 证 券 有 限 公 司 任 金 融 工
程分析师。 2010 年 3 月加 入融通基金
管 理 有 限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 研 究
员、 专户投资投资经理， 现任融通深
证 100 指数 、 融通军工分级、 融通证
券 分 级 、 融 通 中 证 大 农 业 指 数 基 金
（LOF ） （由原 融通中证大农业指数分
级证券投资基金转型而来） 、融通新
趋势灵活配置混合、 融通国企改革新
机遇灵活配置混合、融通通瑞债券、
融 通 人 工 智 能 指 数 （LOF ）基金的基
金经理。
注： 任免 日期 根 据基 金管 理 人对 外披 露 的任 免日 期 填写 ；证 券 从业 年限 以 从事 证券 业务相关
工作的时间为计算 标准。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》等 有 关法 律法 规 和本 基金 合同的规
定，本 着诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 资产 ，在严 格控 制风险 的基 础上， 为 基 金 持
有人谋 求最 大利益 ，无 损害基 金持 有人利 益的 行为， 本基 金投资 组合 符合有 关法 律法规 的 规 定 及
基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 基 金管 理人 一 直坚 持公 平 对待 旗下 所 有投 资组 合 的原 则， 在 授权 、研 究 分析 、投 资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严 格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下 （日内、3 日内、5 日 内） 公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 严 格遵 守基 金 合同 的前 提 下实 现持 有 人利 益的 最 大化 是本 基 金管 理的 核 心思 想， 并将此原
则贯彻 于基 金的运 作始 终。本 基金 运用指 数化 投资策 略， 通过控 制股 票投资 权重 与中 证 全 指 证 券
公司指 数成 份股自 然权 重的偏 离， 有效控 制跟 踪误差 ，为 投资者 提供 投资中 证全 指证券 公 司 指 数
的一个有效工具。
本报告期内，本基金日均跟踪偏离为 0.04% ，年 化跟踪误差为 0.72% ，符 合基金合同约定。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.035 元；本 报告期基金份额净值增长率为-4.78% ，业绩
比较基准收益率为-4.42% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2017 年上半 年国内宏观经济稳中求进， 各方面数据略好于市场预期。 刚刚发布的 6 月工业企
业增加值、地产和制造业投资、社会 消费、出口等经济数据均出现反弹，并且前期公布的 PPI 数
据也持平 5 月份，整体来看，国内宏观经济运行体现出了较强的韧性，主要原因在于供给侧改革
对过剩 产能 行业产 能的 收缩带 来大 宗商品 价格 的恢复 上涨 ，企业 现金 流得以 改善 ，下游 需 求 稳 定
的前提 下， 出现补 库存 的小周 期， 同时海 外经 济继续 复苏 ，出口 增速 明显好 于去 年同期 ， 带 动 国融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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内制造业继续稳定增长。
展望三季度， 宏观经济有望继续保持韧性， 尤其是进入开工旺季， 各 项投资数据将表现较强 ，
并带动 相关 资源品 的价 格稳中 有升 。同时 稳健 的货币 政策 大概率 延续 ，财政 政策 有望继 续 保 持 积
极。证 券市 场方面 ，在 三季度 在流 动性保 持稳 健、宏 观经 济有韧 性的 大环境 下， 市场有 望 延 续 6
月以来 的震 荡上行 格局 。结构 倾向 于均衡 发展 ，短期 主要 是对周 期品 的价格 弹性 博弈行 情 ， 中 期
市场仍 将回 归价值 投资 思维， 继续 寻找低 估白 马股， 同时 对业绩 和估 值匹配 的成 长股也 自 下 而 上
进行优选。
关 于 证券 行业 ， 行业 的基 本 面变 化稳 中 趋好 ，政 策 面底 部回 暖 的格 局。6 月公 布的 券商月度
数据显示，上半年券商业绩同比下降-10% 左右 ，单月环比大幅改善， 主要是 IPO 加速、债券发行
恢复、 资管 业务发 力的 贡献， 在市 场整体 逐步 回暖的 情况 下，券 商业 绩有望 持续 环比改 善 。 同 时
金融工 作会 议提出 要推 进发展 直接 融资市 场， 有利于 证券 行业的 政策 环境改 善， 结合券 商 股 目 前
的历史 较低 估值， 板块 整体性 价比 较高。 本基 金为参 与证 券行业 投资 的投资 者提 供了一 个 指 数 化
的工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告 期内 ，本 基 金的 估值 业 务严 格按 照 《融 通基 金 管理 有限 公 司证 券投 资 基金 估值 业务原则
和程序 》进 行，公 司设 立由研 究部 、风险 管理 部、登 记清 算部、 固定 收益部 、国 际业务 部 和 监 察
稽核部 共同 组成的 估值 委员会 ，通 过参考 行业 协会估 值意 见、参 考独 立第三 方机 构估值 数 据 等 一
种或多 种方 式的有 效结 合，减 少或 避免估 值偏 差的发 生。 估值 委 员会 的相关 成员 均具备 相 应 的 专
业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估 值 委员 会定 期 对经 济环 境 是否 发生 重 大变 化、 证 券发 行机 构 是否 发生 影 响证 券价 格的重大
事件以 及估 值政策 和程 序进行 评价 ，在发 生了 影响估 值政 策和程 序的 有效性 及适 用性的 情 况 后 及
时修订 估值 方法， 以保 证其持 续适 用。估 值政 策和程 序的 修订须 经公 司总经 理办 公会议 审 批 后 方
可实施 。基 金在采 用新 投资策 略或 投资新 品种 时，应 评价 现有估 值政 策和程 序的 适用性 。 其 中 研
究部负 责定 期对经 济环 境是否 发生 重大变 化、 证券发 行机 构是否 发生 影响证 券价 格的重 大 事 件 以
及估值 政 策 和程序 进行 评价， 金融 工程小 组负 责估值 方法 的研究 、价 格的计 算及 复核， 登 记 清 算
部进行 具体 的估值 核算 并计算 每日 基金净 值， 每日对 基金 所投资 品种 的公开 信息 、基金 会 计 估 值
方法的 法规 等进行 搜集 并整理 汇总 ，供估 值委 员会参 考， 监察稽 核部 负责基 金估 值业务 的 事 前 、
事中及 事后 的审核 工作 。基金 经理 不参与 估值 决定， 参与 估值流 程各 方之间 亦不 存在任 何 重 大 利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据本基金基金合同约定，本基金（包括融通证券份额、融通证券 A 基份额、融通证券 B 基
份额）不 进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ， 本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 4,130,734.74 6,062,545.67
结算备付金 - -
存出保证金 6,342.82 25,403.46 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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交易性金融资产 75,630,636.32 107,823,759.32
其中：股票投资 75,630,636.32 107,823,759.32
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 2,250,866.48 338,865.15
应收利息 917.60 1,375.29
应收股利 - -
应收申购款 84,063.88 105,136.18
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 82,103,561.84 114,357,085.07
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 1,980,892.23 110,985.22
应付管理人报酬 69,262.86 102,272.12
应付托管费 15,237.85 22,499.85
应付销售服务费 - -
应付交易费用 27,855.40 49,800.96
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 155,092.89 90,416.23
负债合计 2,248,341.23 375,974.38
所 有 者 权益：
实收基金 114,053,034.84 154,941,963.52
未分配利润 -34,197,814.23 -40,960,852.83
所有者权益合计 79,855,220.61 113,981,110.69
负债和所有者权益总计 82,103,561.84 114,357,085.07
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日， 融通证券分级份额净值 1.035 元，融 通证券 A 份 额净值
1.030 元，融 通证券 B 份 额净值 1.040 元；基金份 额总额 77,161,466.89 份 ，其中融通证券分级
份额 21,887,492.89 份， 融通证券 A 份额 27,636,987.00 份， 融通证券 B 份额 27,636,987.00 份。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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6.2 利润表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月30 日
一、收入 -4,853,100.81 -134,575,785.43
1.利息收入 21,147.52 201,744.57
其中：存款利息收入 21,147.52 201,744.57
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益 -4,648,174.19 -125,113,506.29
其中：股票投资收益 -5,100,362.83 -126,964,196.15
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 452,188.64 1,850,689.86
3.公允价值 变动收益 -272,273.73 -11,203,579.94
4.汇兑收益 - -
5.其他收入 46,199.59 1,539,556.23
减： 二 、费用 914,444.52 6,093,983.94
1 ．管理人报 酬 509,508.57 2,516,926.99
2 ．托管费 112,091.86 553,723.96
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 92,099.39 2,814,468.64
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 200,744.70 208,864.35
三 、 利 润总额
-5,767,545.33 -140,669,769.37
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 -5,767,545.33 -140,669,769.37
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
154,941,963.52 -40,960,852.83 113,981,110.69
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -5,767,545.33 -5,767,545.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-40,888,928.68 12,530,583.93 -28,358,344.75
其中：1. 基 金申购款 13,806,844.03 -3,962,822.69 9,844,021.34
2. 基金赎回 款 -54,695,772.71 16,493,406.62 -38,202,366.09
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
114,053,034.84 -34,197,814.23 79,855,220.61
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
850,738,948.92 -90,830,705.79 759,908,243.13
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -140,669,769.37 -140,669,769.37
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-574,112,073.79 160,812,980.43 -413,299,093.36
其中：1. 基 金申购款 1,112,092,513.84 -293,754,107.50 818,338,406.34
2. 基金赎回 款 -1,686,204,587.63 454,567,087.93 -1,231,637,499.70
四 、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
276,626,875.13 -70,687,494.73 205,939,380.40
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 张帆______
______ 颜锡廉______
____ 刘美丽____ 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 13 页 共 27 页
基金管理人负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计 政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.2 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.3.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国 建设银
行” ）
基金托管人、基金代销机构
新时代证券 股份有限公司（ “新时代 证券 ” ） 基金管理人的股东、基金 代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.4 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.4.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
509,508.57 2,516,926.99
其中： 支付销 售机构的客
户维护费
69,359.06 198,904.29
注：1 、 支付基金管理人融通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.00% 的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.00% / 当年天数。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 14 页 共 27 页
2 、 客户维护 费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的 费用 ，用以 向基 金销售 机构 支付客 户服 务及销 售活 动中产 生的 相关费 用， 该费用 从 基 金 管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
112,091.86 553,723.96
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提 ，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22% / 当年 天数。
6.4.4.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间 未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回 购）交易。
6.4.4.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
融通证券分级
关联方名称
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
新时代证券 1,353,532.15 1.75% 1,353,532.15 5.05%
6.4.4.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 4,130,734.74 20,911.11 16,124,537.87 182,085.76 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.4.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
1 、 本基金本报告期 及上年度可比期间 未买入管理人、 托管人的控股股东在承销期内担任副主
承销商或分销商所承销的证券；
2 、 本基金本报告期 及上年度可比期间 未买入管理人、 托管人的主要股东 （非控股） 在承销期
内承销的证券。
6.4.4.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项的说明。
6.4.5 期末（2017 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.5.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本期末未持有因认购新发/ 增 发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.5.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.5.3.1 银行间 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 银行 间 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在银 行 间市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 75,630,636.32 92.12
其中：股票 75,630,636.32 92.12
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
第 16 页 共 27 页
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 4,130,734.74 5.03
7 其他各项资产 2,342,190.78 2.85
8 合计 82,103,561.84 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 231,437.00 0.29
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
- -
J 金融业 75,399,199.32 94.42
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 75,630,636.32 94.71
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 境内 股票 投 资 组 合
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600030 中信证券 587,216 9,994,416.32 12.52
2 600837 海通证券 603,696 8,964,885.60 11.23
3 601211 国泰君安 336,553 6,902,702.03 8.64
4 601688 华泰证券 243,602 4,360,475.80 5.46
5 000776 广发证券 220,818 3,809,110.50 4.77
6 600958 东方证券 232,264 3,230,792.24 4.05
7 601901 方正证券 307,149 3,049,989.57 3.82
8 600999 招商证券 170,665 2,938,851.30 3.68
9 601377 兴业证券 349,727 2,598,471.61 3.25
10 000166 申万宏源 448,916 2,513,929.60 3.15
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金投 资 的所 有股 票 明细 ，应 阅 读登 载于 基 金管 理人 融通基金
管理有限公司网站(http://www.rtfund.com) 的半 年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 601211 国泰君安 5,739,106.00 5.04
2 601788 光大证券 1,138,327.86 1.00
3 600909 华安证券 839,995.00 0.74
4 002670 国盛金控 653,510.00 0.57
5 601375 中原证券 650,587.00 0.57
6 000987 越秀金控 648,855.00 0.57
7 601881 中国银河 648,128.80 0.57
8 000750 国海证券 573,409.00 0.50
9 002500 山西证券 398,434.00 0.35
10 600958 东方证券 385,959.00 0.34
11 002673 西部证券 252,135.87 0.22
12 601555 东吴证券 222,669.00 0.20
13 600109 国金证券 185,612.00 0.16
14 600030 中信证券 80,300.00 0.07
15 600837 海通证券 75,400.00 0.07 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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16 601688 华泰证券 33,620.00 0.03
17 000776 广发证券 32,376.00 0.03
18 000166 申万宏源 23,526.00 0.02
19 002736 国信证券 23,280.00 0.02
20 601377 兴业证券 22,920.00 0.02
注： “买入金 额” 是指买入股票成交金额， 即成交单价乘以成交数量， 相关交易 费用不考虑 。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 600030 中信证券 5,078,347.06 4.46
2 600837 海通证券 4,839,858.03 4.25
3 601211 国泰君安 2,809,053.36 2.46
4 600999 招商证券 2,746,606.49 2.41
5 601688 华泰证券 2,368,607.00 2.08
6 000776 广发证券 2,054,126.57 1.80
7 000166 申万宏源 1,475,408.07 1.29
8 601377 兴业证券 1,462,471.86 1.28
9 601901 方正证券 1,457,020.01 1.28
10 002736 国信证券 1,433,919.73 1.26
11 600958 东方证券 1,390,376.10 1.22
12 000783 长江证券 1,322,512.64 1.16
13 601099 太平洋 1,241,683.06 1.09
14 002673 西部证券 1,080,607.51 0.95
15 601555 东吴证券 1,010,297.29 0.89
16 601788 光大证券 927,395.41 0.81
17 000728 国元证券 921,657.59 0.81
18 600109 国金证券 804,546.49 0.71
19 600061 国投安信 777,626.49 0.68
20 600369 西南证券 708,407.60 0.62
注： “卖出金 额”是指卖出股票成交金额，即成交单价 乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,775,490.53
卖出股票收入（成交）总额 39,595,976.97 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，
即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投 资的 前 十 名 证券 的 发 行 主体 报 告 期 内被 监 管 部 门立 案 调 查 ，或 在 报
告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形 。
1 、广发证券
2016 年 11 月 26 日，广 发证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]128 号 ） 。中国证
监会根 据当 事人违 法行 为的事 实、 性质、 情节 与社会 危害 程度， 依据 《证券 公司 监督管 理 条 例 》融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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第 八 十 四 条 的 规 定 对 广 发 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 6,805,135.75 元，并处以
20,415,407.25 元罚款。
2 、方正证券
2016 年 11 月 28 日，方 正证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]129 号 ） 。中国证
监会根 据当 事人违 法行 为的事 实、 性质、 情节 与社会 危害 程度， 依据 《证券 公司 监督管 理 条 例 》
第八十四条的规定，我会决定：对方正证券责令改正，给予警告，没收违法所得 7,862,735.62
元，并处以 15,725,471.24 元罚款。
2017 年 5 月9 日， 方正证 券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （[2017]42 号 ） 。 中国 证监会
根据当 事人 违法行 为的 事实、 性质 、情节 和社 会危害 程度 ，依据 《证 券法》 第一 百九十 三 条 第 一
款的规 定， 我会决 定： 一、对 方正 集团、 利德 科技、 西藏 昭融、 方正 证券责 令改 正，给 予 警 告 ，
并分别处以 60 万元罚款。
3 、海通证券
2016 年 11 月 28 日，海 通证券收到中国证监会《行政处罚决定 书》 （[2016]127 号 ） 。中国证
监会根 据当 事人违 法行 为的事 实、 性质、 情节 与社会 危害 程度， 依据 《证券 公司 监督管 理 条 例 》
第 八 十 四 条 的 规 定 对 海 通 证 券 责 令 改 正 并 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 28,653,000 元 ， 并 处 以
85,959,000 元罚款。 针对此案， 海通证券公告已按照监管要求完成了整改； 同时， 公司对涉及此
案所得和处罚金额已于 2015 年度全额 计入损益，因此，本次《行政处罚决定书》对公司 2016 年
及未来财务无重大影响。
2017 年 5 月23 日，海通 证券收到中国证监会行政处罚事先告知书（处罚字【2017】59 号 ） 。
中国证 监会 根据当 事人 违法行 为的 事实、 性质 、情节 与社 会危害 程度 ，依据 《证 券公司 监 督 管 理
条例》 第八 十四条 第（ 七）项 的规 定，我 会拟 决定： 责令 海通证 券改 正，给 予警 告，没 收 违 法 所
得 509,653.15 元，并处罚 款 2,548,265.75 元。
4 、华泰证券
2016 年 11 月 28 日，华 泰证券收到中国证监会《行政处罚决定书》 （[2016]126 号 ） 。中国证
监会根 据当 事人违 法行 为的事 实、 性质、 情节 与社会 危害 程度， 依据 《证券 公司 监督管 理 条 例 》
第 八 十 四 条 的 规 定 对 华 泰 证 券 责 令 改 正 ， 给 予 警 告 ， 没 收 违 法 所 得 18,235,275.00 元，并处以
54,705,825.00 元罚款。
5 、兴业证券
2016 年 7 月27 日， 兴业 证券收到中国证监会 《行政处罚决定书》 （ 〔2016〕91 号 ） 。 中国证监
会根据 当事 人违法 行为 的事实 、性 质、情 节和 社会危 害程 度，依 据《 中华 人 民共 和国证 券 法 》 第融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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一百九 十一 条、第 一百 九十二 条和 《中华 人民 共和国 行政 处罚法 》第 二十七 条第 一款第 （ 一 ） 项
的规定对兴业证券给予警告，没收保荐业务收入 1,200 万 元，并处以 2,400 万元罚 款；没收承销
股票违法所得 2,078 万 元，并处以 60 万元罚款。
6 、中信证券
2017 年 5 月25 日， 中信 证券公 告收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 （处罚字[2017]57
号） 。 依据 《证券公司监督管理条例》 第八十四条第 （七） 项的规定， 中国证监会拟决定： 责令中
信 证 券 改 正， 给 予 警 告， 没 收 违 法所 得 人 民 币 61,655,849.78 元 ，并 处人 民 币 308,279,248.90
元罚款。
本基金依照法律法规及基金合同的约定，采取指数化投资策略，紧密跟踪标的指数。
7.12.2 本 基 金 投 资的 前 十 名 股票 未 超 出 本基 金 合 同 规定 的 备 选 股票 库 。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,342.82
2 应收证券清算款 2,250,866.48
3 应收股利 -
4 应收利息 917.60
5 应收申购款 84,063.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,342,190.78
7.12.4 期末持有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末无积极投资部分的股票。 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别 持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
融通证券分级 1,927 11,358.33 3,652,671.15 16.69% 18,234,821.74 83.31%
证券 A 基 65 425,184.42 26,238,541.00 94.94% 1,398,446.00 5.06%
证券 B 基 1,438 19,219.05 564,307.00 2.04% 27,072,680.00 97.96%
合计 3,430 22,496.05 30,455,519.15 39.47% 46,705,947.74 60.53%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
融通证券分级
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
中国人民财产保险股份有限公司－
自有资金
2,240,857.00 59.31%
2 施鸿宇 768,000.00 20.33%
3 张鹏 140,000.00 3.71%
4 施维捷 122,000.00 3.23%
5 欧静虹 87,415.00 2.31%
6 朱洪宏 85,230.00 2.26%
7 黄薇薇 73,203.00 1.94%
8 潮州市恒信医药有限公司 58,279.00 1.54%
9 张立冬 54,000.00 1.43%
10 黄晖 37,050.00 0.98%
证券 A 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－月月赢集合资产管理计划
9,319,673.00 33.72%
2
海通资管－上海银行－海通赢家系
列－年年鑫集合资产管理计划
6,653,331.00 24.07%
3
海通资管－民生－海通年年升集合
资产管理计划
5,325,965.00 19.27%
4 中国银河证券股份有限公司 3,163,633.00 11.45%
5
上海明汯投资管理有限公司－明汯
全天候一号基金
953,010.00 3.45%
6 李怡名 508,279.00 1.84%
7 天风证券－招商银行－天风证券点 458,861.00 1.66% 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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金 2 期集合 资产管理计划
8 李德芳 333,900.00 1.21%
9
北京天演资本管理有限公司－星辰
之天演 2 号 私募证券投资基金
254,066.00 0.92%
10 范曦文 99,999.00 0.36%
证券 B 基
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 李文胜 1,149,629.00 4.16%
2 周金明 931,700.00 3.37%
3 徐力佳 868,525.00 3.14%
4 唐玉君 656,929.00 2.38%
5 廖俊濠 588,800.00 2.13%
6 林海 580,000.00 2.10%
7 陈维 570,208.00 2.06%
8 施鸿宇 523,021.00 1.89%
9 尹庆基 470,491.00 1.70%
10 李德成 464,900.00 1.68%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
融通证券分级 10,965.94 0.0501%
证券 A 基 0.00 0.0000%
证券 B 基 0.00 0.0000%
合计 10,965.94 0.0142%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开放式基金
融通证券分级 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基金
融通证券分级 0
证券 A 基 0
证券 B 基 0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目 融通证券分级 证券 A 基 证券 B 基 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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基金合同生效日（2015 年 7 月 17
日）基金份额总额
240,398,178.85 - -
本报告期期初基金份额总额 26,782,800.77 39,021,758.00 39,021,758.00
本报告期基金总申购份额
9,341,280.21
-
-
减: 本报告期 基金总赎回份额
37,006,130.09
-
-
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额
减少以"-" 填 列）
22,769,542.00
-11,384,771.00
-11,384,771.00
本报告期期末基金份额总额 21,887,492.89 27,636,987.00 27,636,987.00
注：拆分变动份额为本报告期发生的配对转换份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 基金管 理 人 的重大 变 动
2017 年3 月4 日， 本基金 管理人发布了 《融通基金 管理有限公司关于高级管理人员变更公告》 ，
经本基 金管 理人第 五届 董事会 第十 七次临 时会 议审议 并通 过，同 意孟 朝霞女 士辞 去公司 总 经 理 职
务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2017 年 6 月3 日， 本基金 管理人发布了 《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公
告》 ， 经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过， 决定由张帆先生担任公司
总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经 理职务。
10.2.2 基金托 管 人 的专门 基 金 托管部 门 的 重大人 事 变 动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）, 该事务所自本基
金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本 报 告期 内， 本 基金 的基 金 管理 人、 托 管人 的托 管 业务 部门 及 其高 级管 理 人员 无受 稽查或处
罚等情况。
融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 16,485,444.40 31.48% 15,023.46 31.38% -
长江证券 1 8,593,337.45 16.41% 7,831.86 16.36% -
平安证券 2 7,153,001.24 13.66% 6,661.38 13.91% -
东北证券 3 6,668,680.92 12.73% 6,077.86 12.69% -
广发证券 1 6,046,587.49 11.55% 5,631.34 11.76% -
银河证券 1 3,231,882.95 6.17% 3,009.88 6.29% -
安信证券 2 2,018,027.00 3.85% 1,879.43 3.93% -
方正证券 1 854,119.87 1.63% 548.49 1.15%
民生证券 2 679,051.00 1.30% 618.80 1.29% -
恒泰证券 2 641,335.18 1.22% 597.29 1.25% -
高华证券 1 - - - - -
第一创业 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
新时代证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
财达证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - - 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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光大证券 2 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
华宝证券 2 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注 ： （1 ） 本基 金选 择代理 本公 司所管 理的 基金进 行证 券买卖 业务 的证券 经营 机 构 的标准 包 括
以下六个方面：
1 ）资力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
2 ）财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
3 ）经营行为 规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚；
4 ）内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
5 ） 具备基金 运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施 符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
6 ） 研究实力较强， 有固定的 研究机构和专门研究人员， 能 及时为本基金提供高质量的咨询服
务，包 括宏 观经济 报告 、行业 报告 、市场 走向 分析、 个股 分析报 告及 其他专 门报 告，并 能 根 据 基
金投资的特定要求，提供专门研究报告。
（2 ） 选择代 理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
1 ）券商服务 评价；
2 ）拟定租用 对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
3 ）上报批准 。研究部将拟定租用对 象上报分管副总经理批准；
4 ）签约。在 获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
（3 ）交易单 元变更情况
本报告期内，新增东北证券 1 个交 易单元。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
11.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20%的情 况
投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金2017 年半 年度报告 摘要
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资
者
类
别
序
号
持有基金份额比例达到或者
超过 20% 的时 间区间
期初份额
申
购
份
额
赎回份额 持有份额
份额
占比
机
构
1 20170101-20170630 31,245,529.00
- 9,787,303.00 21,458,226.00
27.81%
个
人
-
- -
-
-
-
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净值
剧烈波动的风险及流动性风险。
融通基金管理有限公司
二〇一七年八月二十八日
