天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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天弘 添利债券型 证券投资基 金（LOF ）2017 年半 年度报告
2017年6 月30 日
基金 管理人：天 弘基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2017年8 月28 日
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§1
重要提示 及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要 提示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金 简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基本情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产品说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管理人和 基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披露方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其 他相关资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务指标 和基金净值 表现 ............................................................................................................... 7
3.1 主 要会计数据 和财务指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净值表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理 人报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管理人及 基金经理情 况 .......................................................................................................... 8
4.2 管 理人对报告 期内本基金 运作遵规守 信情况的说 明 ................................................................ 10
4.3 管 理人对报告 期内公平交 易情况的专 项说明 ............................................................................ 10
4.4 管 理人对报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现的 说明 ............................................................ 11
4.5 管 理人对宏观 经济、证券 市场及行业 走势的简要 展望 ............................................................ 12
4.6 管 理人对报告 期内基金估 值程序等事 项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管 理人对报告 期内基金利 润分配情况 的说明 ............................................................................ 13
4.8 报 告期内管理 人对本基金 持有人数或 基金资产净 值预警情形 的说明 .................................... 13
§ 5
托管 人报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期内本基 金托管人遵 规守信情况 声明 ................................................................................ 13
5.2 托 管人对报告 期内本基金 投资运作遵 规守信、净 值计算、利 润分配等情 况的说明 ............ 13
5.3 托 管人对本半 年度报告中 财务信息等 内容的真实 、准确和完 整发表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财务会 计报告（未 经审计） ..................................................................................................... 13
6.1 资 产负债表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者权益（ 基金净值） 变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报 表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资 组合报 告 ....................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基金资产 组合情况 ................................................................................................................ 38
7.2 报 告期末按行 业分类的股 票投资组合 ........................................................................................ 39
7.3 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有股票投 资明细 .................................... 39
7.4 报 告期内股票 投资组合的 重大变动 ............................................................................................ 39
7.5 期 末按债券品 种分类的债 券投资组合 ........................................................................................ 39
7.6 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名债券 投资明细 ................................ 40
7.7 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 所有资产支 持证券投资 明细 .................... 40
7.8 报 告期末按公 允价值占基 金资产净值 比例大小排 序的前五名 贵金属投资 明细 .................... 40
7.9 期 末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序的 前五名权证 投资明细 ................................ 40
7.10 报告期末本 基金投资的 股指期货交 易情况说明 ...................................................................... 40
7.11 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明 ...................................................................... 41
7.12 投资组合报 告附注 ...................................................................................................................... 41
§ 8 基金份额持有 人信息 ............................................................................................................................. 42
8.1 期 末基金份额 持有人户数 及持有人结 构 .................................................................................... 42
8.2 期 末上市基金 前十名持有 人 ........................................................................................................ 42
8.3 期 末基金管理 人的从业人 员持有本基 金的情况 ........................................................................ 43
8.4 期 末基金管理 人的从业人 员持有本开 放式基金份 额总量区间 情况 ........................................ 43
§ 9
开放 式基金 份额变动 ........................................................................................................................... 43
§ 10 重大 事件揭 示 ....................................................................................................................................... 43
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10.1 基金份额持 有人大会决 议 .......................................................................................................... 43
10.2 基金管理人 、基金托管 人的专门基 金托管部门 的重大人事 变动 .......................................... 43
10.3 涉及基金管 理人、基金 财产、基金 托管业务的 诉讼 .............................................................. 44
10.4 基金投资策 略的改变 .................................................................................................................. 44
10.5 基金改聘会 计师事务所 的情况 .................................................................................................. 44
10.6 管理人、托 管人及其高 级管理人员 受稽查或处 罚等情况 ...................................................... 44
10.7 基金租用证 券公司交易 单元的有关 情况 .................................................................................. 44
10.8 其他重大事 件 .............................................................................................................................. 45
§ 11
影响投资者 决策的其他 重要信息 ..................................................................................................... 48
11.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过 20% 的情况 ......................................... 48
11.2 影响投资者 决策的其他 重要信息 .............................................................................................. 48
§ 12
备查文件目 录 ..................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目 录 .............................................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ...................................................................................................................................... 48
12.3 查阅方式 ...................................................................................................................................... 48
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§2
基金简介
2.1 基金 基本情 况
基金名称 天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）
基金简称 天弘添利债券（LOF ）
场内简称 天弘添利
基金主代码 164206
基金运作方式 契约型开放式
基金 转型生效日 2015 年12月3日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 389,320,469.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年12月15日
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上，力求获得
高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和
货币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变
动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。
基于各类券种对利率、通胀的反应，制定有效的投资
策略，在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的
基础上，主动构建及调整固定收益投资组合，力争获
取超额收益。此外，通过对首次发行和增发公司内在
价值和一级市场申购 收益率的全面分析，积极参与新
股申购，获得较为安全的新股申购收益。
业绩比较基准 中国债券总指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
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于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金 管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 童建林 郭明
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
注册地址
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A 座
1704-241号
北京市西城区复兴门内大街
55号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A 座16
层
北京市西城区复兴门内大街
55号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 井贤栋 易会满
2.4 信息 披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主 要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要 会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日-2017 年6月30日）
本期已实现收益 12,122,562.28
本期利润 7,129,862.46
加权平均基金份额本期利润 0.0133
本期加权平均净值利润率 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.16%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末可供分配利润 133,729,691.95
期末可供分配基金份额利润 0.3435
期末基金资产净值 407,507,794.77
期末基金份额净值 1.047
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6月30日)
基金份额累计净值增长率 4.70%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （ 例如， 开放 式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实 现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.96% 0.07% 0.87% 0.10% 0.09% -0.03%
过去三个月 0.48% 0.07% -1.04% 0.11% 1.52% -0.04%
过去六个月 1.16% 0.07% -2.48% 0.11% 3.64% -0.04%
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过去一年 2.15% 0.07% -3.81% 0.13% 5.96% -0.06%
自基金合同转型后首
日至今 （2015年12月04
日-2017年6月30日）
4.70% 0.07% -2.86% 0.12% 7.56% -0.05%
注：天弘添利分级债券基金业绩比较基准：中国债券总指数。天弘添利分级债券型证券投资基金根
据《基金合同》转换为上市开放式基金（LOF ）后，本基金业绩比较基准保持不变。
3.2.2 自基金转型 以来基金 份额累计净 值增长率变 动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变
动的 比较
天弘添利债券（LOF ） 业绩比较基准
2015-12-04 2016-02-26 2016-05-17 2016-08-04 2016-10-28 2017-01-13 2017-04-11 2017-06-30
14%
13%
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
注：1 、 本基 金合同于2010年12 月03 日 生效， 于2015年12 月03 日 五年封闭期届满， 封闭 期届满后本 基
金自动转换为上市开放式基金（LOF ），基金名称变更为" 天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）" 。
2 、本报告期 内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4
管理人报 告
4.1 基金 管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本基金管理人" ）经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于2004年11 月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司
51%
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天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有 限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计 100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永 利债券型证券投资基金、 天弘永定 价值成长混合型证券投资基金、 天 弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金（LOF ） 、天弘丰利债券型证券投资基金（LOF ）、天 弘现金管家货币 市
场基金、 天 弘债券型发起式证券投资基金、 天 弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余
额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资
基金、 天弘通利混合型证券投资基金 、 天弘同利债券型证券投资基金 （LOF ） 、 天弘瑞
利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指
数型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合
型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互联网灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证 券投资基金、 天弘新价值灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式
证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移
动互联网指数型发起式证券投资基金、天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上 证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利 灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
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合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监。
2011年11月 － 15年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司 债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。
刘洋
本基金
基金经
理。
2017年4月 － 4年
女， 经济学硕士。 2013年1
月加盟本公司，历任交易
员、研究员。
注：1 、上述 任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进 行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各 组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
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的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措 施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公 司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理 人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投 资策 略和运作分 析
2017年上半年， 经济基本面表现较好， 下游需求走势平稳， 经济增长表现超市场预
期；通胀方面PPI 则主要受基数效应影响，先上后下，但是CPI 由于食品价格表现低迷，
除1 月由于春节错位效应较高之外， 较去年明 显放缓， 通 胀担忧显著缓解。 政策 面方面，
货币政策边际趋于紧缩，央行两次提高操作利率，4月银监会连续发文，对银行监管加
强， 中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面， 引发市场对监管政策的极度担
忧， 但此后监管协调成为重点， 市场过度悲观预期逐步修正。 资金面方面， 资金利率 中
枢在央行 “加息” 之下有所抬升， 且波动率进一步加大。 债市方面， 在政策收紧、 央 行
提高政策利率等利空下， 整体呈下 跌态势， 收 益率水平突破了去年年底高点， 尤 其是4、
5月份在政策收紧、 监 管加强等利空下， 呈现 大幅下跌态势， 此后6 月由于悲观预期修正
出现明显反弹。
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本基金在报告期内， 积极根据市场情况变化调整组合配置情况， 整体维持稳健的操
作风格，为客户创造了较高的稳健收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为1.047元。本报告期本基金份额净值增长率
1.16% ，同期业绩比较基准增长率-2.48% 。
4.5 管理 人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2017年下半年， 我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓， 但是下行幅度和速度
可能不及市场预期， 也不足以触发政策立场的迅速转向， 尤其是三季度将呈现较为平稳
的态势。 资金面方面， 伴随着去杠杆进程的逐步推进， 资金利率中枢将有所下行， 但 是
脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。 政策面 方面， 货币 政策中
性稳健立场未变，加强监管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市来看，
由于基本面后续将有一定下 行压力， 未来收益率也有一定的下行空间， 但是暂难以形成
趋势性机会。
投资策略上， 本基金将密切跟踪宏观经济形势， 及时调整组合策略， 同时信用风险
暴露阶段，细心甄别个券，降低组合信用风险，继续为投资者赚取稳健收益。
4.6 管理 人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司 旗下基金已采用的估值政策、 方法 、 流程的执 行情况进行审核监
督， 对因经 营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政 策、 方法 和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有 效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT 运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计 师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理 人对报 告期内基金 利润 分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告 期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报 告
5.1 报告 期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）的管 理人-- 天弘 基金管理有限
公司在天弘添利债券型证券投资基金 （LOF ） 的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人 利益的
行为， 在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 天弘添 利债券
型证券投资基金（LOF ）未进行利润分配。
5.3 托管 人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘添利债券型证券投资基
金（LOF ）2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年度财务 会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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资 产 附注 号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 519,129.30 1,999,815.06
结算备付金
1,111,215.39 624,131.41
存出保证金
32,562.31 1,387.59
交易性 金融资产 6.4.7.2 539,733,597.93 1,025,637,908.70
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
539,733,597.93 1,025,637,908.70
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 30,000,285.00
应收证券清算款
－ 500,000.00
应收利息 6.4.7.5 12,144,256.83 18,545,867.50
应收股利
－ －
应收申购款
34,237.88 46,879.42
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
553,574,999.64 1,077,356,274.68
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
140,399,198.10 6,500,000.00
应付证券清算款
3,375.11 －
应付赎回款
68,500.17 1,342,763.08
应付管理人报酬
224,992.29 734,163.65
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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应付托管费
64,283.54 209,761.08
应付销售服务费
112,496.11 367,081.83
应付交易费用 6.4.7.7 9,680.62 12,537.77
应交税费
4,874,949.63 4,874,949.63
应付利息
72,618.31 845.84
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 237,110.99 469,146.89
负债合计
146,067,204.87 14,511,249.77
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 271,813,373.94 716,715,977.47
未分配利润 6.4.7.10 135,694,420.83 346,129,047.44
所有者权益合计
407,507,794.77 1,062,845,024.91
负债和所有者权益总计
553,574,999.64 1,077,356,274.68
注：报告截止日2017 年6 月30日，基 金份额净值1.047 元，基金 份额总额389,320,469.25 份。
6.2 利润 表
会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号
本期
2017年1月1日
-2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年01月01日-2016
年06月30日
一、 收入
11,529,702.82 33,209,761.71
1. 利息收入
15,976,505.31 40,480,164.67
其中：存款利息收入 6.4.7.11 35,622.72 176,791.73
债券利息收入
15,832,310.67 40,295,344.22
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
108,571.92 8,028.72
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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其他利息收入
－ －
2. 投资收益（损失以“- ”填
列）
431,213.13 896,585.88
其中：股票投资收益 6.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 431,213.13 896,585.88
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 － －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -4,992,699.82 -8,381,708.48
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5. 其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 114,684.20 214,719.64
减： 二、费用
4,399,840.36 10,599,920.07
1．管理人报酬
1,966,723.77 5,503,513.23
2．托管费
561,921.08 1,572,432.36
3．销售服务费
983,361.84 2,751,756.63
4．交易费用 6.4.7.19 8,438.78 11,290.63
5．利息支出
622,065.99 506,328.85
其中： 卖出回购金融资产支出
622,065.99 506,328.85
6．其他费用 6.4.7.20 257,328.90 254,598.37
三 、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填 列）
7,129,862.46 22,609,841.64
减：所得税费用
－ －
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
7,129,862.46 22,609,841.64
6.3 所有 者权益 （基金净值 ）变动表
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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会计主体：天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
716,715,977.47 346,129,047.44 1,062,845,024.91
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,129,862.46 7,129,862.46
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-444,902,603.5
3
-217,564,489.0
7
-662,467,092.60
其中：1.基金申购款 69,951,081.09 34,242,299.44 104,193,380.53
2.基金赎回款
-514,853,684.6
2
-251,806,788.5
1
-766,660,473.13
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者 权益 （ 基金净
值）
271,813,373.94 135,694,420.83 407,507,794.77
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,102,634,150.2
7
490,660,283.58 1,593,294,433.85
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 22,609,841.64 22,609,841.64
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （ 净值减少以
“- ”号填列）
-187,715,783.9
6
-84,567,551.19 -272,283,335.15
其中：1.基金申购款 706,034,745.94 323,927,557.30 1,029,962,303.24
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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2.基金赎回款
-893,750,529.9
0
-408,495,108.4
9
-1,302,245,638.39
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
914,918,366.31 428,702,574.03 1,343,620,940.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理人负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘添利债券型证券投资基金(LOF)( 原天弘 添利分级债券型证券投资基金转型)(以
下简称" 本基金")经中 国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2010] 第
1514 号 《关 于核准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的批复》 核 准， 由天弘 基金管
理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《 天弘添利分级债券型证券投资
基金基金合同》 负责公 开募集。 本 基金为契约型证券投资基金， 首次 设立募集不包括认
购资金利息共募集2,999,229,114.76元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2010) 第319号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《天弘添利分级债
券型证券投资基金基金合同》 于2010 年12月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为2,999,773,355.85份基金份额， 其中天 弘添利分级债券型证券投资基金A 级份额( 以
下简称" 添利A")1,999,343,151.06 份， 天弘添利分级债券型证券投资基金B 级份额( 以下简
称" 添利B")999,885,963.70 份；认购资金利息折合544,241.09份基金份额，其中添利A 为
450,373.12 份，添利B 为93,867.97份。募集结束时，添利A 与添利B 的份额配比为
1.99983386:1 。本基金的基金管理人为天弘基金管理有限 公司，基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
自《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后5年期届满后，原天弘添
利分级债券型证券投资基金转换为上市开放式基金(LOF)，不再进行基金份额分级，添
利A 和添利B 的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份
额，并办理基金的申购与赎回业务。
根据 《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》 ， 原天弘添利分级债券型证券
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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投资基金的分级运作期于2015年12月3日届满。原天弘添利分级债券型证券投资基金基
金转换为本基金后， 《 天弘添利分级债券型证券投资 基金基金合同》 继续有效。 经深圳
证券交易所 《终止上市通知书》( 深证上[2015]481 号) 同意， 添利B 于2015 年12月3日终止
上市。
本基金的转换基准日为2015年12 月3日， 在转 换基准日， 添利A 和添利B 的基金份 额
以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额总额为
1,565,366,736.09 份，其中添利A 根据1:1.00005342 的转换比例转换成的基金份额为
112,335,182.43 份，添利B 根据1:1.45306086 的转换比例转换成的基金份额为
1,453,031,553.66份。自2015年12月4 日起，原天弘添利分级债券型证券投资基金的基金
名称变更为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。
经深交所深证上[2015] 第505号文审核同意，本基金1,303,896,894.00 份基金份额于
2015 年12月15日在深交所挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场外， 基金份额持有
人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘添利分级债券型证券投资基金基
金合同》 的 有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 主要投 资于国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券( 含分离交易可转债) 、
短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益证券品种。 本基金对债 券
等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基
金资产的20% 。 本基金 业绩比较基准： 中国债券总指数。 本基金转换为上市开放式基金
(LOF) 后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理
程序等保持不变。
6.4.2 会计报表 的编制 基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准则") 、中国 证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会")颁布的《 证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天 弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》 和 在财务报表附注6.4.4所列示的
中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其 他有关规 定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、 会计估计与最近一 期年度会计报告所
采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 差错更正 的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《 财政部、国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税
[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财
税[2015]101 号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税
[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《 关于进
一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机
构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其 他相关 财税法规和实务操作， 主要 税项列
示如下：
(1) 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 对证 券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的 差价收入免征营业税。 自2016
年5 月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债 券的转让收入免征增值税， 对国债 、 地方政府 债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金 取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以
内( 含1个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1 个月以上至1年( 含
1年) 的， 暂减按50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。 对
基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20% 的税率计征 个人所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 519,129.30
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 519,129.30
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资- 金交所黄
金合 约
－ － －
债券
交易所市场 200,001,629.96 197,230,597.93 -2,771,032.03
银行间市场 337,520,288.08 342,503,000.00 4,982,711.92
合计 537,521,918.04 539,733,597.93 2,211,679.89
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 537,521,918.04 539,733,597.93 2,211,679.89
6.4.7.3 衍生金 融 资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融 资产期末余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 22 页 共 48 页
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 159.40
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 500.00
应收债券利息 12,143,582.73
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 14.70
合计 12,144,256.83
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 9,680.62
合计 9,680.62
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 23 页 共 48 页
2017年6月30日
应付券商交易单元保 证金 －
应付赎回费 3.93
预提费用 237,107.06
合计 237,110.99
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,026,692,901.38 716,715,977.47
本期申购 100,196,107.44 69,951,081.09
本期赎回（以“- ”号填列） -737,568,539.57 -514,853,684.62
本期末 389,320,469.25 271,813,373.94
注：截至2017年6 月30日 止，本基金于深交所上市的基金份额为217,792,828.00 份，托 管在场外未上
市交易的基金份额为171,527,641.25 份 。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选择按市价流
通或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 329,673,458.76 16,455,588.68 346,129,047.44
本期利润 12,122,562.28 -4,992,699.82 7,129,862.46
本期基金份额交易产
生的变动数
-208,066,329.09 -9,498,159.98 -217,564,489.07
其中：基金申购款 33,130,348.26 1,111,951.18 34,242,299.44
基金赎回款 -241,196,677.35 -10,610,111.16 -251,806,788.51
本期已分配利润 － － －
本期末 133,729,691.95 1,964,728.88 135,694,420.83
6.4.7.11 存款利 息收入
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 24 页 共 48 页
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6 月30日
活期存款利息收入 26,681.16
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 6,591.39
其他 2,350.17
合计 35,622.72
6.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益 。
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益项 目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
431,213.13
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 431,213.13
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买 卖债券 差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
卖出债券 （ 、 债转股及 债券到
期兑付）成交总额
892,857,179.74
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 25 页 共 48 页
减： 卖出债券 （、 债转 股及债
券到期兑付）成本总额
875,837,550.67
减：应收利息总额 16,588,415.94
买卖债券差价收入 431,213.13
6.4.7.13.3 资产 支持证券投 资收益
本基金本报告期未取得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未取得贵 金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利收 益
本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.17 公允价 值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
1. 交易性金融资产 -4,992,699.82
—— 股票投资 －
—— 债券投资 -4,992,699.82
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 －
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -4,992,699.82
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
基金赎回费收入 114,684.20
合计 114,684.20
注：本基金的场外赎回费率按持有期间递减，场内赎回费率为固定0.1% ，赎回费总额中不低于25%
的部分归入基金资产。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
交易所市场交易费用 1,063.78
银行间市场交易费用 7,375.00
合计 8,438.78
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行间帐户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 600.00
汇划手续费 10,621.84
合计 257,328.90
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国 工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日-2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016年
06月30日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,966,723.77 5,503,513.23
其中： 支付销售机构的客户维
护费
172,913.49 347,819.52
注：1 、支付 基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年 费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值X0.70%/
当年天数。
2 、 客户维护 费是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 28 页 共 48 页
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日-2017年6月
30日
上年度可比期间
2016年01 月01日-2016年
06月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
561,921.08 1,572,432.36
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日-2017年6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金 管理有限公司 173,440.68
中国工商银行 57,834.04
合计 231,274.72
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金 管理有限公司 725,528.87
中国工商银行
91,155.57
合计 816,684.44
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35% 的年费率 计提， 逐日累计至 每月月
底， 按月支付给天弘基金管理有限公司， 再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基 金的情况
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.10.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日-2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年01月01日-2016年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
519,129.30 26,681.16 917,388.13 90,850.70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他关 联交易事项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配 情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017 年6 月30 日 ）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发 证券而于期 末持有的流 通受 限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限 证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
14310
8
17翔
业01
2017-06-30
2017-
07-12
新发流通
受限
99.99 99.99
150,0
00
14,998,523
.83
14,998,523
.83
6.4.12.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 30 页 共 48 页
6.4.12.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债券 正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额134,599,198.10元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1280335
12海亮
债02
2017-07-04 102.82 200,000 20,564,000.00
160311
16进出
11
2017-07-04 99.58 200,000 19,916,000.00
101762039
17浙国
贸
MTN00
1
2017-07-04 101.08 200,000 20,216,000.00
101762041
17南通
经开
MTN00
1
2017-07-04 99.63 200,000 19,926,000.00
101754060
17丰台
国资
MTN00
1
2017-07-04 100.45 200,000 20,090,000.00
1480521
14昆明
经开债
2017-07-07 103.48 300,000 31,044,000.00
1480535
14柳州
城投小
微债
2017-07-07 101.00 50,000 5,050,000.00
合计
1,350,000 136,806,000.00
6.4.12.3.2 交易 所市场债券 正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额5,800,000.00元， 于2017年7月3日到期。 该类交易要求本基金转入质押
库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13 金融工具 风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组 织架构
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收益预期
高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资的金融工具主要包括固
定收益证券品种及非债券类金融工具等。 本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增
长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审 计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门 构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面 的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。
风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置，保证各投资组合的投资比例合规；
参与各投资组合新股申购、 一级债 申购、 银行 间交易等场外交易的风险识别与评估， 保
证各 投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
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本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信 用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 19,916,000.00 170,039,000.00
合计 19,916,000.00 170,039,000.00
注：未评级债券为政策性金融债和超短期融资券。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
AAA 14,998,523.83 12,461,743.40
AAA 以下 425,947,074.10 843,137,165.30
未评级 78,872,000.00 －
合计 519,817,597.93 855,598,908.70
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 33 页 共 48 页
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人定期对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中 设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投 资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证 券的10% 。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市交易， 其余亦可在银
行间同业市场交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由
转让的情况外， 其余均 能以合理价格适时变现。 此外， 本 基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
于2017年6月30日，除卖出回购金融资产款余额中有140,399,198.10 将在一个月以内
到期且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均
为一个月以内且不计息，可赎回基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因
此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风 险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 34 页 共 48 页
单位：人民币元
本期末
2017 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 519,129.30 － － － 519,129.30
结算备付金
1,111,215.3
9
－ － －
1,111,215.3
9
存出保证金 32,562.31 － － － 32,562.31
交易性金融资
产
210,452,024
.10
289,781,573
.83
39,500,000.
00
－
539,733,597
.93
应收利息 － － －
12,144,256.
83
12,144,256.
83
应收申购款 － － － 34,237.88 34,237.88
资产总计
212,114,931
.10
289,781,573
.83
39,500,000.
00
12,178,494.
71
553,574,999
.64
负债
卖出回购金融
资产款
140,399,198
.10
－ － －
140,399,198
.10
应付证券清算
款
－ － － 3,375.11 3,375.11
应付赎回款 － － － 68,500.17 68,500.17
应付管理人报
酬
－ － － 224,992.29 224,992.29
应付托管费 － － － 64,283.54 64,283.54
应付销售服务
费
－ － － 112,496.11 112,496.11
应付交易费用 － － － 9,680.62 9,680.62
应交 税费 － － －
4,874,949.6
3
4,874,949.6
3
应付利息 － － － 72,618.31 72,618.31
其他负债 － － － 237,110.99 237,110.99
负债总计
140,399,198
.10
－ －
5,668,006.7
7
146,067,204
.87
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 35 页 共 48 页
利率敏感度缺
口
71,715,733.
00
289,781,573
.83
39,500,000.
00
6,510,487.9
4
407,507,794
.77
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,999,815.0
6
－ － －
1,999,815.0
6
结算备付金 624,131.41 － － － 624,131.41
存出保证金 1,387.59 － － － 1,387.59
交易性金融资
产
605,198,011
.00
419,228,365
.30
1,211,532.4
0
－
1,025,637,9
08.70
买入返售金融
资产
30,000,285.
00
－ － －
30,000,285.
00
应收证券清算
款
－ － － 500,000.00 500,000.00
应收利息 － － －
18,545,867.
50
18,545,867.
50
应收申购款 － － － 46,879.42 46,879.42
资产总计
637,823,630
.06
419,228,365
.30
1,211,532.4
0
19,092,746.
92
1,077,356,2
74.68
负债
卖出回购金融
资产款
6,500,000.0
0
－ － －
6,500,000.0
0
应付赎回款 － － －
1,342,763.0
8
1,342,763.0
8
应付管理人报
酬
－ － － 734,163.65 734,163.65
应付托管费 － － － 209,761.08 209,761.08
应付销售服务
费
－ － － 367,081.83 367,081.83
应付交易费用 － － － 12,537.77 12,537.77
应交税费 － － － 4,874,949.6 4,874,949.6
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 36 页 共 48 页
3 3
应付利息 － － － 845.84 845.84
其他负债 － － － 469,146.89 469,146.89
负债总计
6,500,000.0
0
－ －
8,011,249.7
7
14,511,249.
77
利率敏感度缺
口
631,323,630
.06
419,228,365
.30
1,211,532.4
0
11,081,497.
15
1,062,845,0
24.91
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予
以分类。
6.4.13.4.1.2 利率 风险的敏 感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
市场利率下降25个基点
2,725,914.70 2,739,062.37
市场利率上升25个基点
-2,687,561.74 -2,719,034.88
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用" 自上而下" 的策略， 通
过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建的
决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品种
进行投资。 本 基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对 投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 37 页 共 48 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券等固定收益类证券
品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 其中， 持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的
20% 。 此外 ， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基 金面临的
潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他 价格风险 的敏感性分 析
于2017年6月30日， 本基金未持有交易性权益类投资(2016 年12月31日： 同) ， 因此除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016
年12 月31日：同) 。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层次的余额为539,733,597.93 元，无属于第一层次和第三层次的余额(2016
年12 月31日： 第一层次2,550,085.60元， 第二层次1,023,087,823.10元， 无属于第三 层次的
余额) 。
(ii)公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定 相关股票和债券公
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 38 页 共 48 页
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月
31日：同) 。
(d) 不以公 允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016 年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收 增
值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产 品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关 于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资组合 报告
7.1 期末 基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 39 页 共 48 页
其中：股票 － －
2 固定收益投资 539,733,597.93 97.50
其中：债券 539,733,597.93 97.50
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 1,630,344.69 0.29
7 其他各项资产 12,211,057.02 2.21
8 合计 553,574,999.64 100.00
7.2 报告 期末按 行业分类 的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告 期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
本基金本报告期未有买入股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2% 或前20名 的股 票明细
本基金本报告期未有卖出 股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告期未有买入及卖出股票。
7.5 期末 按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 39,372,000.00 9.66
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 40 页 共 48 页
2 央行票据 － －
3 金融债券 59,416,000.00 14.58
其中：政策性金融债 59,416,000.00 14.58
4 企业债券 340,515,597.93 83.56
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 100,430,000.00 24.64
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 539,733,597.93 132.45
7.6 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170210 17国开10 400,000 39,500,000.00 9.69
2 170007 17附息国债07 400,000 39,372,000.00 9.66
3 1480521 14昆明经开债 300,000 31,044,000.00 7.62
4 1480466 14绍交投债 300,000 31,017,000.00 7.61
5 122764 11泛海01 300,000 30,396,000.00 7.46
7.7 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股 指期货。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 41 页 共 48 页
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告期 内未发现基 金投资的前 十名证券的 发行主体被 监管部门立 案调查， 未发
现在 报告编制日 前一年内受 到公开谴责 、处罚。
7.12.2 本基金本 报告期末未 持有股票 ， 故不存在所 投资的前十 名股票中超 出基金合同 规
定之 备选股票库 的情况。
7.12.3 期末其他 各项资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 32,562.31
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 12,144,256.83
5 应收申购款 34,237.88
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 12,211,057.02
7.12.4 期末持有 的处于转股 期的可转换 债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十 名股票中存 在流通受限 情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组合 报告附注的 其他文字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 42 页 共 48 页
§8 基 金份额持 有人信息
8.1 期末 基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
88,680 4,390.17 285,338,940.22 73.29% 103,981,529.03 26.71%
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中国人民人寿保险股份有
限公司－分红－个险分红
62,337,764.00 28.62%
2 中意人寿保险有限公司 49,527,423.00 22.74%
3 全国社保基金二零三组合 25,000,000.00 11.48%
4
申万宏源证券－中国银行
－申万宏源宝鼎债券3期
集合资产管理
9,990,979.00 4.59%
5
中意人寿保险有限公司－
万能－个险股票账户
9,500,000.00 4.36%
6
全国社保基金一零零一组
合
9,005,485.00 4.13%
7
中意资产管理有限责任公
司－自有资金
6,429,143.00 2.95%
8
工银如意养老1号企业年
金集合计划－中国光大银
行股份有限公
5,558,107.00 2.55%
9
申银万国－兴业银行－申
银万国灵通快利7天集合
资产管理计划
5,530,609.00 2.54%
10
中国电信集团公司企业年
金计划－中国银行股份有
4,067,844.00 1.87%
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 43 页 共 48 页
限公司
注：持有人为场内持有人。
8.3 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
2,602.61 0.00%
8.4 期末 基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金 转型生效日(2015 年12月3日) 基金份额总额 1,565,366,736.09
本报告期期初基金份额总额 1,026,692,901.38
本报告期基金总申购份额 100,196,107.44
减：本报告期基金总赎回份额 737,568,539.57
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 389,320,469.25
注：本基金合同于2010年12月03日 生效。本基金于2015 年12 月03 日五年 封闭期届满，封闭期届满后
本基金自动转换为上市开放式基金 （LOF ） ， 基 金名称变更为" 天弘添利债券型证券投资基金 （LOF ）
" ，封闭期届满日为本基金份额转换基准日。
§10 重 大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变 动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017 年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 44 页 共 48 页
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 基金改聘 会计师事务 所的情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租用 证券公司交 易单元进行 股票投资及 佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 － － － － －
10.7.2 基金租用 证券公司交 易单元进行 其他证券投 资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
渤海证券
307,600,
982.33
100.00%
951,300,
000.00
100.00% － －
注：1 、 基金 专用交易单元的选择标准为： 该证 券经营机构财务状况良好， 各项财 务指标显示公司经
营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 45 页 共 48 页
分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序： 本基金管理人根据上述标准进行考察后， 确定选用交易席位的证
券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订 交易席位租用协议。
3 、本期新租 用交易单元1 个，其中包括：西南证券上海交易单元1 个；
4 、 本基金报 告期内停止租用交易单元2 个， 其中 包括： 中信 建投证券上海交易单元1 个、 民族证 券深
圳交易单元1 个。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）招 募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-01-16
2
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）招 募说明书（更新）摘
要
中国证监会指定媒介 2017-01-16
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年第4季度报告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
5
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-02-20
6
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-04
7
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-14
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 46 页 共 48 页
8
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳市金斧子投资咨询有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投、转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-03-21
9
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
10
天弘基金管理有限公司关于增加
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投、转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
11
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
12
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
13
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）2016 年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘基金管理有限公司关于增聘
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）基 金经理的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-10
15
天弘基金管理有限公司关于增加
凤凰金信（银川）基金销售有限
公司为旗下部分基金销售机构并
中国证监会指定媒介 2017-04-21
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 47 页 共 48 页
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
16
天弘添利债券型证券投资基金
（LOF ）2017 年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
17
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
18
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
19
天弘基金管理有限公司关于增加
华西证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通定投及转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-04
20
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安证券股份有限
公司申购及定投费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-05-15
21
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
22
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
23
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
25
天弘基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
中国证监会指定媒介 2017-06-13
天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 48 页 共 48 页
购、赎回、转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
26
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
§11
影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内 单一投资者 持有基金份 额比例达到 或超过20% 的情况
本报告期内， 本基金未 出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20% 的情况。
11.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准天弘添利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同
3、天弘添利分级债券型证券投资基金托管协议
4、天弘添利债券型证券投资基金（LOF ）招 募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A 座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘 基金管理有 限公司
二〇 一七年八月 二十八日
