天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 1 页 共 46 页
天弘 同利债券型 证券投资基 金（LOF）2017年半年 度报告
2017 年6月30日
基金 管理人：天 弘基金管理 有限公司
基金 托管人：中 国工商银行 股份有限公 司
送出 日期：2017 年8月28日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 2 页 共 46 页
§1
重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本 半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月22日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现 、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合 报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年6月30日止。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 3 页 共 46 页
1.2
目录
§1
重 要提示 及 目录 .............................................................................................................................. 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................ 3
§2
基 金简介 .......................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人 和基 金托 管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标 和基 金净 值 表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要 会计 数 据和 财务 指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表 现 .............................................................................................................................. 7
§4
管 理人报 告 ...................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管理 人 及基 金经 理 情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理 人对 报 告期 内本 基 金运 作遵 规 守信 情况 的 说明 ............................................................ 10
4.3 管理 人对 报 告期 内公 平 交易 情况 的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管理 人对 报 告期 内基 金 的投 资策 略 和业 绩表 现 的说 明 ........................................................ 11
4.5 管理 人对 宏 观经 济、 证 券市 场及 行 业走 势的 简 要展 望 ........................................................ 12
4.6 管理 人对 报 告期 内基 金 估值 程序 等 事项 的说 明 .................................................................... 12
4.7 管理 人对 报 告期 内基 金 利润 分配 情 况的 说明 ........................................................................ 13
4.8 报告 期内 管 理人 对本 基 金持 有人 数 或基 金资 产 净值 预警 情 形的 说明 ................................ 13
§5
托 管人报 告 .................................................................................................................................... 13
5.1 报告 期内 本 基金 托管 人 遵规 守信 情 况声 明 ............................................................................ 13
5.2 托管 人对 报 告期 内本 基 金投 资运 作 遵规 守信 、 净值 计算 、 利润 分配 等 情况 的说 明 ........ 13
5.3 托管 人对 本 半年 度报 告 中财 务信 息 等内 容的 真 实、 准确 和 完整 发表 意 见 ........................ 13
§6 半 年度 财务 会 计报 告（ 未 经审 计） .............................................................................................. 13
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有 者权 益 （基 金净 值 ）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 17
§7
投 资组合 报 告 ................................................................................................................................ 37
7.1 期末 基金 资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 报告 期末 按 行业 分类 的 股票 投资 组 合 .................................................................................... 37
7.3 期末 按公 允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的所 有股 票 投资 明细 ................................ 37
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 4 页 共 46 页
7.4 报告 期内 股 票投 资组 合 的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期末 按债 券 品种 分类 的 债券 投资 组 合 .................................................................................... 38
7.6 期末 按公 允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期末 按公 允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的所 有资 产 支持 证券 投 资明 细 ................ 38
7.8 报告 期末 按 公允 价值 占 基金 资产 净 值比 例大 小 排序 的前 五 名贵 金属 投 资明 细 ................ 38
7.9 期末 按公 允 价值 占基 金 资产 净值 比 例大 小排 序 的前 五名 权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本 基金 投资 的 股指 期货 交 易情 况说 明 .................................................................. 39
7.11 报告 期末 本 基金 投资 的 国债 期货 交 易情 况说 明 .................................................................. 39
7.12 投资 组合 报 告附 注 .................................................................................................................. 39
§8 基 金份 额持 有 人信 息 ...................................................................................................................... 40
8.1 期末 基金 份 额持 有人 户 数及 持有 人 结构 ................................................................................ 40
8.2 期 末上市 基 金前 十名 持 有人 ..................................................................................................... 40
8.3 期末 基金 管 理人 的从 业 人员 持有 本 基金 的情 况 .................................................................... 41
8.4 期末 基金 管 理人 的从 业 人员 持有 本 开放 式基 金 份额 总量 区 间情 况 .................................... 41
§9
开 放式基 金 份额 变动 .................................................................................................................... 41
§10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................ 41
10.1 基金 份额 持 有人 大会 决 议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人 、基 金托 管 人的 专门 基 金托 管部 门 的重 大人 事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管 理人 、基 金 财产 、基 金 托管 业务 的 诉讼 .......................................................... 42
10.4 基金 投资 策 略的 改变 .............................................................................................................. 42
10.5 基金 改聘 会 计师 事务 所 情况 .................................................................................................. 42
10.6 管理 人、 托 管人 及其 高 级管 理人 员 受稽 查或 处 罚等 情况 .................................................. 42
10.7 基金 租用 证 券公 司交 易 单元 的有 关 情况 .............................................................................. 42
10.8 其他 重大 事 件 .......................................................................................................................... 43
§11
影 响投资 者 决策 的其 他 重要 信息 .............................................................................................. 45
11.1 报告 期内 单 一投 资者 持 有基 金份 额 比例 达到 或 超过 20% 的 情况 ....................................... 45
11.2 影响 投资 者 决策 的其 他 重要 信息 .......................................................................................... 46
§12
备 查文件 目 录 .............................................................................................................................. 46
12.1 备查 文件 目 录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 5 页 共 46 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金名称 天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
基金简称 天弘同利债券（LOF）
场内简称 天弘同利
基金主代码 164210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同 转型日 2016 年09月19日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 585,816,523.14 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2016 年9月30日
2.2 基金产品说 明
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投
资收益。
投资策略
本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用
风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测，采取
自上而下和自下而上相结合的投资策略，构建和调整
固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险
的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低
于混合型基金和股票型基金。
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披 姓名 童建林 郭明
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 6 页 共 46 页
露负责
人
联系电话 022-83310208 010-66105799
电子邮箱 service@thfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 4007109999 95588
传真 022-83865569 010-66105798
注册地址
天津自贸区 （中 心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
北京市西城区复兴门内大街
55 号
办公地址
天津市河西区马场道59号天
津国际经济贸易中心A座16层
北京市西城区复兴门内大街
55 号
邮政编码 300203 100140
法定代表人 井贤栋 易会满
2.4 信息披露方 式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.thfund.com.cn
基金半年度报告备置
地点
基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
北京市西城区太平桥大街17号
§3 主要财务指 标和基金净 值表现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日-2017 年6月30日）
本期已实现收益 11,712,744.38
本期利润 473,657.58
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 7 页 共 46 页
加权平均基金份额本期利润 0.0008
本期加权平均净值利润率 0.08%
本期基金份额净值增长率 0.30%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 181,673,640.79
期末可供分配基金份额利润 0.3101
期末基金资产净值 583,787,714.30
期末基金份额净值 0.997
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -0.30%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （ 例如， 开放 式基金的申购赎回
费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比 较基 准收益率的 比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 1.22% 0.07% 0.90% 0.06% 0.32% 0.01%
过去三个月 0.71% 0.08% -0.88% 0.08% 1.59% 0.00%
过去六个月 0.30% 0.09% -2.11% 0.08% 2.41% 0.01%
过去一年（2016年09
月20日-2017年06月30
日）
-0.30% 0.10% -4.27% 0.10% 3.97% 0.00%
自基金合同转型日起
至今（2016年09月20
日-2017年06月30日）
-0.30% 0.10% -4.27% 0.10% 3.97% 0.00%
注：业绩比较基准：中债综合指数。中债综合指数由中央国债登记结算有限责任公司编制并发布，
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 8 页 共 46 页
该指数样本具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银行间市场、交易所市场等）、不同发行
主体（政府、企业等）和期限（长期、中期、短期等），是中国目前最权威，应用也最广的指数。
中债综合指数的构成品种完全覆盖了本基金的投资范围，反映债券全市场的整体价格和 投资回报情
况，适合作为本基金的业绩比较基准。 天弘同利分级债券型证券投资基金根据《基金合同》转换为
上市开放式基金（LOF ）后，本基金业绩比较基准保持不变。
3.2.2 自基金合 同 转型以来 基金份额累 计净值增长 率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益
率变 动的比较
天弘同利债券（LOF ） 业绩比较基准
2016-09-20 2016-11-01 2016-12-07 2017-01-23 2017-03-07 2017-04-14 2017-05-23 2017-06-30
0.5%
0%
-0.5%
-1%
-1.5%
-2%
-2.5%
-3%
-3.5%
-4%
-4.5%
-5%
注：1 、 本基金合同于2013年9 月17日生效， 本基 金于2016年9 月19日封闭 期届满， 封 闭期届满 后
本基金自 动 转换为上 市 开放式基 金 （LOF ），基金名称变 更 为“天弘 同 利债券型 证 券投资基 金
（LOF ）”，封闭期届 满 日为本基 金 份额转换 基 准日，自 本 基金转型 起 至披露时 点 不满一年 。
2 、本报告期 内，本基 金 的各项投 资 比例达到 基 金合同约 定 的各项比 例 要求。
§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 9 页 共 46 页
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新 投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年6月30日，本基金管理人共管理54只基金：天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永 利债券型证券投资基金、 天弘永定 价值成长混合型证券投资基金、 天 弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金、 天弘添利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘丰利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天 弘现金管家货币市场
基金、 天弘 债券型发起式证券投资基金、 天弘 安康养老混合型证券投资基金、 天 弘余额
宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基
金、天弘通利 混合型证券投资基金、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利
分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数
型发起式证券投资基金、 天弘增益宝货币市场基金、 天弘云端生活优选灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘互 联网灵活配置
混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股票指数型发起式证
券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天弘中证全指房地产指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基金、 天弘中证移动
互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金、 天
弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证券投资基金、 天弘
中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型发起式证券投资基金、
天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证 电子指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机指数型发起式证券
投资基金、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、天弘弘运宝货币市场基金、
天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投资基金、 天弘价值
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金、 天
弘喜利灵活配置 混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、 天弘聚利灵活配
置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略精选灵活配置混
合型发起式证券投资基金。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 10 页 共 46 页
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
陈钢
本基金
基金经
理； 本公
司副总
经理、 固
定收益
总监。
2013年9月 － 15年
男，工商管理硕士。历任
华龙证券公司固定收益 部
高级经理；北京宸星投资
管理公司投资经理；兴业
证券公司债券总部研究部
经理；银华基金管理有限
公司机构理财部高级经
理；中国人寿资产管理有
限公司固定收益部高级投
资经理等。
刘洋
本基金
基金经
理。
2017年6月
－ 4年
女， 经济学硕士。2013年1
月加盟本公司，历任研究
员、交易员。
注：1 、上述 任职日期 为 基金合同 生 效日或本 基 金管理人 对 外披露的 任 职日期。
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报 告期内公平 交易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执 行 情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 11 页 共 46 页
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输 送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公 司名义进行的债券一级市场申
购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资 策略 和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2017年上半年， 经济基本面表现较好， 下游需求走势平稳， 经济增长表现超市场预
期；通胀方面PPI则主要受基数效应影响，先上后下，但是CPI由于食品价格表现低迷，
除1 月由于春节错位效应较高之外， 较去年明 显放缓， 通 胀担忧显著缓解。 政策 面方面，
货币政策边际趋于紧缩，央行两次提高操作利率，4月银监会连续发文，对银行监管加
强， 中央政治局会议更是将金融安全提到国家安全层面， 引发市场对监管政策的极度担
忧， 但此后监管协调成为重点 ， 市场过度悲观预期逐步修正。 资金面方面， 资金利率 中
枢在央行 “加息” 之下有所抬升， 且波动率进一步加大。 债市方面， 在政策收紧、 央 行
提高政策利率等利空下， 整体呈下 跌态势， 收 益率水平突破了去年年底高点， 尤 其是4、
5月份在政策收紧、 监 管加强等利空下， 呈现 大幅下跌态势， 此后6 月由于悲观预期修正
出现明显反弹。
本基金在报告期内， 积极根据市场情况变化调整组合配置情况， 整体维持稳健的操
作风格，为客户创造了较高的稳健收益。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 12 页 共 46 页
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2017年6月30日， 本基金的基金份额净值为0.997元， 本报告期份额净值增长率
为0.30%，同期业绩比较基准增长率为-2.11%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2017年下半年， 我们认为后续经济增长将逐步小幅放缓， 但是下行幅度和速度
可能不及市场预期， 也不足以触发政策立场的迅速转向， 尤其是三季度将呈现较为平稳
的态势。 资金面方面， 伴随着去杠杆进程的逐步推进， 资金利率中枢将有所下行， 但 是
脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢也尚不会出现大幅下行。 政策面 方面， 货币 政策中
性稳健立场未变，加强监 管、维护国家金融安全的立场也不会改变。对应到债市来看，
由于基本面后续将有一定下行压力， 未来收益率也有一定的下行空间， 但是暂难以形成
趋势性机会。
投资策略上， 本基金将继续维持适度的组合久期和组合杠杆， 在防范风险的前提下，
为持有人创造稳健高回报， 同时， 将根据市场形势变化及时调整组合投资策略， 适度参
与波段性操作机会， 在获取票息、 杠杆收益的同时， 获取一定资本利得， 增厚组合收益 。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金 估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司 旗下基金已采用的估值政策、 方法 、 流程的执 行情况进行审核监
督， 对因经 营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法 和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有 效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投 资总监、 分 管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富 专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并 出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 13 页 共 46 页
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管人 遵规守信情 况声明
本报告期内，本基金托管人在对天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任 何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值计算、 利润分配等 情况的说明
本报告期内，天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘同利债券型证券投资基金（LOF）的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各 重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期 内， 天弘同 利债券
型证券投资基金（LOF）未进行利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘同利债券型证券 投资基
金（LOF）2017年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注 号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 14 页 共 46 页
资 产：
银 行存款 6.4.7.1 2,271,464.63 5,704,047.74
结算备付金
1,564,771.30 －
存出保证金
12,175.44 4,888.86
交易性金融资产 6.4.7.2 629,583,202.40 822,306,117.70
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
629,583,202.40 822,306,117.70
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ 3,959,362.75
应收利息 6.4.7.5 14,155,283.35 17,790,306.39
应收股利
－ －
应收申购款
2,301,707.10 3,062,867.07
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
649,888,604.22 852,827,590.51
负债 和所有者权 益 附注 号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
63,599,713.90 225,599,590.00
应付证券清算款
904,169.26 －
应付赎回款
787,541.86 921,587.74
应付管理人报酬
315,414.24 448,435.69
应付托管费
90,118.36 128,124.48
应付销售服务费
157,707.11 224,217.87
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 15 页 共 46 页
应付交易费用 6.4.7.7 4,615.13 10,617.22
应交税费
－ －
应付利息
24,283.67 71,269.28
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 217,326.39 369,267.61
负债合计
66,100,889.92 227,773,109.89
所有 者权益：
实收基金 6.4.7.9 398,558,319.81 427,653,638.26
未分配利润 6.4.7.10 185,229,394.49 197,400,842.36
所有者权益合计
583,787,714.30 625,054,480.62
负债和所有者权益总计
649,888,604.22 852,827,590.51
注： 报告截止日2017 年6 月30 日， 天 弘同利债券型证券投资基金 （LOF ） 的份额净值0.997 元， 基金份
额总额585,816,523.14 份。
6.2 利润表
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注 号 本期2017年1月1日-2017 年6月30日
一、 收入
6,190,374.45
1. 利息收入
20,677,744.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11 80,168.42
债券利息收入
20,570,733.89
资产支持证券利息收
入
－
买入返售金融资产收
入
26,842.00
其他利息收入
－
2. 投资收益（损失以“-”填
列）
-3,261,387.62
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 16 页 共 46 页
其中：股票投资收益 6.4.7.12 －
基金投资收益
－
债券投资收益 6.4.7.13 -3,261,387.62
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－
贵金属投资收益 6.4.7.14 －
衍生工具收益 6.4.7.15 －
股利收益 6.4.7.16 －
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -11,239,086.80
4. 汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－
5. 其他收入（损失以“-”号
填列
6.4.7.18 13,104.56
减： 二、费用
5,716,716.87
1．管理人报酬
2,132,232.64
2．托管费
609,209.33
3．销售服务费
1,066,116.26
4．交易费用 6.4.7.19 3,138.03
5．利息支出
1,675,917.12
其中： 卖出回购金融资产支出
1,675,917.12
6．其他费用 6.4.7.20 230,103.49
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填 列）
473,657.58
减：所得税费用
－
四、 净利润（净 亏损以“- ”
号填 列）
473,657.58
注：根据《基金合同》的规定，本基金3 年封闭期届满，自动转型为上市开放式基金，并于2016 年9
月20 日正式更名为" 天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）" ，封闭期届满日为本基金份额转换基准
日。 故无上 年同期可比数据。下同。
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 17 页 共 46 页
会计主体：天弘同利债券型证券投资基金（LOF）
本报告期：2017年1月1日-2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
427,653,638.26 197,400,842.36 625,054,480.62
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数(本期利润)
－ 473,657.58 473,657.58
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-29,095,318.45 -12,645,105.45 -41,740,423.90
其中：1.基金申购款 143,690,532.31 66,664,620.13 210,355,152.44
2.基金赎回款
-172,785,850.7
6
-79,309,725.58 -252,095,576.34
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （ 基金净
值）
398,558,319.81 185,229,394.49 583,787,714.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
郭 树强
—————————
韩海潮
—————————
薄贺龙
—————————
基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)( 原天弘 同利分级债券型证券投资基金)(以 下简
称“ 本基金”) 经中国证券监督管理委员会( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可[2013]245 号
《关于核准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由天弘基金管理有限
公司依照 《 中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘同 利分级债券型证券投资基金基
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 18 页 共 46 页
金合同》( 以下简称 “ 基金合同”) 负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集688,570,594.91元， 业经普华永道中天会
计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第610号验资报告予以验证。 经向中
国证监会备案，基金合同于2013年9 月17日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为688,752,427.97 份基金份额， 其 中天弘同利分级债券型证券投资基金A 级份额( 以下简称
“同利A ” )434,308,907.72 份， 天弘同利分级债券型证券投资基金B 级份额( 以下简称 “同
利B ”)254,443,520.25 份；认购资金利息折合181,833.06份基金份额，其中同利A 为
79,312.81 份，同利B 为102,520.25份。募集结束时，同利A 与同利B 的份额配比为
1.70689710 ∶1。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商
银行股份有限公司。
自《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》生效后3年期届满后，原天弘同
利分级债券型证券投资基金基金转换为上市开放式基金(LOF) ， 不再进行基金份额分级，
同利A 和同利B 的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)
份额，并办理基金的申购与赎回业务。
根据 《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》 ， 原天弘同利分级债券型证券
投资基金的分级运作期于2016年9月19日届满。原天弘同利分级债券型证券投资基金转
换为本基金后， 《天弘 同利分级债券型证券投资基金基金合同》 继续 有效。 经深 圳证券
交易所 《终止上市通知书》 ( 深证上[2016]607 号) 同意， 同利B 于2016年9月19日终止上市。
本基金的转换基准日为2016年9 月19日， 在转 换基准日， 同利A 和同利B 的基金份 额
以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)后的基金份额总额为
403,572,740.97 份，其中同利A 根据1:1.00032787 的转换比例转换成的基金份额为
22,709,648.03 份， 同利B 根据1:1.49684729 的转换比例转换成的基金份额为380,863,092.94
份。自2016年9月20日起，原天弘同利分级债券型证券投资基金的基金名称变更为天弘
同利债券型证券投资基金(LOF)。
经深交所深证上[2016] 第659号文审核同意，本基金5,963,578.00份基金份额于2016
年9 月30日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可
通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 天弘同利分级债券型证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 主要投资于国
债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券( 含分离交易可转债) 、
短期融资券、 资产支持证券、 债券回购、 银行存款等固定收益证券品种。 本基金对债券
等固定收益类证券品种的投资比例不 低于基金资产的80% ，持有现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。 本基金业绩比较基准： 中债综合指数。 本基金
转换为上市开放式基金(LOF)后， 本基金的投资目标、 投资策略、 投资理念、 投资范围、
投资限制、投资管理程序等保持不变。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 19 页 共 46 页
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具 体会计准则及相关规定(以下合称“ 企业会计准则 ”)、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会 ”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示
的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本基金2017年度上半年财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完 整地反映了本
基金2017年6月30日的财务状况以及2017上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有
关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会 计政策、会 计估计与最 近一期年度 报告相一致 的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一年度会计报告所采用的会计
政策一致。
6.4.5 会计差错 更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所 得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5 月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投 资基金管理人运用基金买
卖股票、 债 券的转让收入免征增值税， 对国债 、 地方政府 债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 20 页 共 46 页
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内( 含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 2,271,464.63
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 2,271,464.63
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 － － －
贵金属投资-金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 316,165,780.67 313,525,102.40 -2,640,678.27
银行间市场 315,664,994.41 316,058,100.00 393,105.59
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 21 页 共 46 页
合计 631,830,775.08 629,583,202.40 -2,247,572.68
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 631,830,775.08 629,583,202.40 -2,247,572.68
6.4.7.3 衍生金 融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项 买入返售金 融资产期末 余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末 买断式逆回 购 交易中取 得的债券
本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 2,188.75
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 704.10
应收债券利息 14,152,385.00
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 5.50
合计 14,155,283.35
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 22 页 共 46 页
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 4,615.13
合计 4,615.13
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 55.12
预提费用 217,271.27
合计 217,326.39
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日-2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 628,587,110.53 427,653,638.26
本期申购 211,173,882.41 143,690,532.31
本期赎回（以“-”号填列） -253,944,469.80 -172,785,850.76
本期末 585,816,523.14 398,558,319.81
注：截至2017年6 月30日 止，本基金于深交所上市的基金份额为8,043,159.00 份，托管 在场外未上市
交易的基金份额为577,773,364.14 份。 上市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选 择按市价流通
或按基金份额净值申购或赎回；未上市的基金份额登记在注册登记系统，按基金份额净值申购或赎
回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 23 页 共 46 页
上年度末 182,800,788.53 14,600,053.83 197,400,842.36
本期利润 11,712,744.38 -11,239,086.80 473,657.58
本期基金份额交易产
生的变动数
-12,839,892.12 194,786.67 -12,645,105.45
其中：基金申购款 62,728,813.32 3,935,806.81 66,664,620.13
基金赎回款 -75,568,705.44 -3,741,020.14 -79,309,725.58
本期已分配利润 － － －
本期末 181,673,640.79 3,555,753.70 185,229,394.49
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目 本期2017年1月1日-2017年6月30日
活期存款利息 收入 22,504.91
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 57,563.65
其他 99.86
合计 80,168.42
6.4.7.12 股票投 资收益
本基金本报告期未取得股票投资收益。
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债券 投资收益 项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-3,261,387.62
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 24 页 共 46 页
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -3,261,387.62
6.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
卖出债券 （ 债转股及债券到期
兑付）成交总额
384,754,236.51
减： 卖出债 券 （ 债转股 及债券
到期兑付）成本总额
363,652,025.43
减：应收利息总额 24,363,598.70
买卖债券差价收入 -3,261,387.62
6.4.7.13.3 资产 支持证券 投资收益
本基金本报告期未取 得资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生 工具收益
本基金本报告期未取得衍生工具投资收益。
6.4.7.16 股利 收益
本基金本报告期未取得股利收益。
6.4.7.17 公允 价值变动收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
1. 交易性金融资产 -11,239,086.80
—— 股票投资 －
—— 债券投资 -11,239,086.80
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 25 页 共 46 页
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2. 衍生工具 －
—— 权证投资 －
3. 其他 －
合计 -11,239,086.80
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
基金赎回费收入 13,104.56
合计 13,104.56
注： 本基金的场外赎回费率按持有期间递减， 场内赎回费率为固定0.1% ， 赎 回费总额中不低于25% 的
部分归入基金资产。
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
交易所市场交易费用 463.03
银行间市场交易费用 2,675.00
合计 3,138.03
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
审计费用 29,752.78
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 26 页 共 46 页
信息披露费 148,765.71
银行间帐户维护费 18,000.00
上市费 29,752.78
其他 800.00
汇划手续费 3,032.22
合计 230,103.49
6.4.8 或有事项 、资产负债 表日后事项 的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事 项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国工
商银行 ”)
基金托管人 、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告 期及上年度 可比期间的 关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 27 页 共 46 页
当期发生的基金应支付的管
理费
2,132,232.64
其中： 支付销售机构的客户维
护费
267,841.19
注：1. 支付基 金管理人天弘基金管理有 限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.70% 的年费率 计
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报 酬＝前一日基金资产净值X 0.70%/
当年天数。
2. 客户维护费 是指基金管理人与基金销售机构在基金销售协议中约定的依据销售机构销售基金的保
有量提取一定比例的客户维护费， 用 以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，
该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
6.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的托
管费
609,209.33
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.20% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管 费＝前一日基金资产净值X0.20%/ 当 年天数。
6.4.10.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日-2017年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘基金管理有限公
司
781,726.70
中国工商银行 70,752.45
合计 852,479.15
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.35% 的年费率 计提， 逐日累计至每月月
底， 按月支付给天弘基金管理有限公司， 再由天弘基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。
其计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值X0.35%/ 当年天数 。
6.4.10.3 与关 联方进行银 行间同业市 场的债券( 含回购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 28 页 共 46 页
6.4.10.4 各关 联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告 期内基金 管理人运用 固有资金投 资本基金的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告 期末除基 金管理人之 外的其他关 联方投资本 基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关 联方保管的 银行存款余 额及当期产 生的利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日-2017年6月30日
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
活期存款
2,271,464.63 22,504.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销期 内参与关联 方承销证券 的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2017年6月30日）本基 金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证券而于 期末持有的 流通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂时 停牌等流通 受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.12.3 期末 债券正回购 交易中作为 抵押的债券
6.4.12.3.1 银行 间市场债 券正回购
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 29 页 共 46 页
截至本报告期末2017年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额57,399,713.90元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
1480286
14铜陵
示范园
债
2017-07-03 83.61 300,000 25,083,000.00
1480320
14新余
城东债
2017-07-03 84.16 300,000 25,248,000.00
1480465
14北辰
科技债
2017-07-03 104.37 94,000 9,810,780.00
合计
694,000 60,141,780.00
6.4.12.3.2 交易 所市场债 券正回购
截至本报告期末2017年6月30日止，基金从事证券交易所债券正回购交 易形成的卖
出回购证券款余额6,200,000.00元， 于2017年7月3日到期。 该类交易要求本基金转入质押
库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工 具风险及管 理
6.4.13.1 风险 管理政策和 组织架构
本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中较低风险的基金品种， 其风险收益预期
高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基金。 本基金基金合同生效之日起3 年内，
本基金的基金份额划分为同利A 、 同利B 两级份额， 同利A 为低风险、 收益相对稳定的基
金份额，同利B 为较高风险、较高收益的基金份额。本基金投资的金融工具主要包括固
定收益证券品种及非债券类金融工具等。 本基 金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取在严格控制风险的前提下，谋求实现基金财产的长期稳定增
长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立 了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门 构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监 督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 30 页 共 46 页
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核 部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投 资组合新股申购、 一级 债申购、 银 行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负 责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的 可能损失。 从 定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量 分析的角度出发， 根据 本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手
进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中 国人民 银行信用评级管理指导意见》 设定 的
标准统计及汇总。
6.4.13.3.1 按短 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 31 页 共 46 页
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 － 50,054,000.00
合计 － 50,054,000.00
注：未评级债券为债券政策性金融债。
6.4.13.2.2 按长 期信用评级 列示的债券 投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
AAA 20,440,872.80 1,970,657.10
AAA 以下 499,782,329.60 710,629,460.60
未评级 109,360,000.00 59,652,000.00
合计 629,583,202.40 772,252,117.70
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投 资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在 短时间内变现能力的综合指标、 组合中 变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本 基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的10% 。 本基金所持部分证券在银行间同业市场交易， 其余亦可在证券
交易所上市交易，因此除附注6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转
让的情况外， 其余均能 以合理价格适时变现。 此外， 本基 金可通过卖出回购金融资产方
式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 32 页 共 46 页
于2017年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有63,599,713.90元将在一个月以内到期
且计息( 该利息金额不重大) 外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账
面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 因此存在相应的利率
风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月30日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
2,271,464.
63
－ － －
2,271,464.
63
结算备付金
1,564,771.
30
－ － －
1,564,771.
30
存出保证金 12,175.44 － － － 12,175.44
交易性金融资
产
89,052,991
.60
491,155,21
0.80
49,375,000
.00
－
629,583,20
2.40
应收利息 － － －
14,155,283
.35
14,155,283
.35
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 33 页 共 46 页
应收申购款 － － －
2,301,707.
10
2,301,707.
10
资产总计
92,901,402
.97
491,155,21
0.80
49,375,000
.00
16,456,990
.45
649,888,60
4.22
负债
卖出回购金融
资产款
63,599,713
.90
－ － －
63,599,713
.90
应付证券清算
款
－ － － 904,169.26 904,169.26
应付赎回款 － － － 787,541.86 787,541.86
应付管理人报
酬
－ － － 315,414.24 315,414.24
应付托管费 － － － 90,118.36 90,118.36
应付销售服务
费
－ － － 157,707.11 157,707.11
应付交易费用 － － － 4,615.13 4,615.13
应付利息 － － － 24,283.67 24,283.67
其他负债 － － － 217,326.39 217,326.39
负债总计
63,599,713
.90
－ －
2,501,176.
02
66,100,889
.92
利率敏感度缺
口
29,301,689
.07
491,155,21
0.80
49,375,000
.00
13,955,814
.43
583,787,71
4.30
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,704,047.
74
－ － －
5,704,047.
74
存出保证金 4,888.86 － － － 4,888.86
交易性金融资
产
169,980,65
7.60
568,224,95
5.10
84,100,505
.00
－
822,306,11
7.70
应收证券清算 － － － 3,959,362. 3,959,362.
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 34 页 共 46 页
款 75 75
应收利息 － － －
17,790,306
.39
17,790,306
.39
应收申购款 － － －
3,062,867.
07
3,062,867.
07
资产总计
175,689,59
4.20
568,224,95
5.10
84,100,505
.00
24,812,536
.21
852,827,59
0.51
负债
卖出回购金融
资产款
225,599,59
0.00
－ － －
225,599,59
0.00
应付赎回款 － － － 921,587.74 921,587.74
应付管理人报
酬
－ － － 448,435.69 448,435.69
应付托管费 － － － 128,124.48 128,124.48
应付销售服务
费
－ － － 224,217.87 224,217.87
应付交易费用 － － － 10,617.22 10,617.22
应付利息 － － － 71,269.28 71,269.28
其他负债 － － － 369,267.61 369,267.61
负债总计
225,599,59
0.00
－ －
2,173,519.
89
227,773,10
9.89
利率敏感度缺
口
-49,909,99
5.80
568,224,95
5.10
84,100,505
.00
22,639,016
.32
625,054,48
0.62
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016 年12月31日
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 35 页 共 46 页
市场利率下降25个基点 3,275,193.49 3,244,100.78
市场利率上升25个基点 -3,231,545.76 -3,211,687.25
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身
经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，
通过对宏观经济情况及政策的分析， 结合证券市场运行情况， 做出资产配置及组合构建
的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范围的投资品
种进行投资。 本基金的 基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金对债券等固定收益类证券
品种的投资比例不低于基金资产的80% ， 其中， 持有现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券
价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at Risk) 指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险的敏感性 分析
于2017年6月30日，本基金未持有交易性权益类投资 （2016年12月31日：同），因
此 除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响
（2016 年12月31日：同）。
6.4.14 有助于理 解和分析会 计报表需要 说明的其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由 对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 36 页 共 46 页
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的 以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金 融工具公允价值
于2017年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为296,872.80 元，属于第二层次的余额为629,286,329.60元，无
属于第三层次的余额(2016 年12月31 日： 第一层次的余额为208,363.00 元， 第二层次的余
额为822,097,754.70元，无第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将
相关债券的公允价值列入第一层次； 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度，确定相关债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于2017年6月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d) 不以公 允价值计 量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面 价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016 年12月21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收 增
值税；(2) 纳税人购入基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资 管产品运营过程中发生的增值税 应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。上述政策自2016年5 月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017年1月6日颁布的财税[2017]2 号 《关 于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1 月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增 值税的， 不 再缴纳； 已 缴纳增
值税的， 已纳税额从 资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 37 页 共 46 页
§7
投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 固定收益投资 629,583,202.40 96.88
其中：债券 629,583,202.40 96.88
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,836,235.93 0.59
7 其他各项资产 16,469,165.89 2.53
8 合计 649,888,604.22 100.00
7.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有股票 投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未有买入股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未有卖出股票。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 38 页 共 46 页
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告 期未有买入及卖出股票。
7.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 109,360,000.00 18.73
其中：政策性金融债 109,360,000.00 18.73
4 企业债券 479,868,329.60 82.20
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 40,058,000.00 6.86
7 可转债（可交换债） 296,872.80 0.05
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 629,583,202.40 107.84
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170210 17国开10 500,000 49,375,000.00 8.46
2 122513 12伟星集 395,000 39,808,100.00 6.82
3 122735 11六安债 377,000 39,170,300.00 6.71
4 124915 14宏桥02 362,000 36,648,880.00 6.28
5 112227 14利源债 313,200 32,052,888.00 5.49
7.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 39 页 共 46 页
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本报告 期内未发现 基金投资的 前十名证券 的发行主体 被监管部门 立案调查， 未
发现 在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚。
7.12.2 本基金 本报告期末 未持有股票 ，故不存在 所投资的前 十名股票中 超出基金合 同
规定 之备选股票 库的情况。
7.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 12,175.44
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 14,155,283.35
5 应收申购款 2,301,707.10
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 16,469,165.89
7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
金额单位：人民币元
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 40 页 共 46 页
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 110031 航信转债 296,872.80 0.05
7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持 有人信息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
8196 71,475.91
454,266,049.4
2
77.54%
131,550,473.7
2
22.46%
8.2 期末 上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 黄鲁凤 803,515.00 9.99%
2 刘富强 499,004.00 6.20%
3 李新龙 445,314.00 5.54%
4 胡莉莉 280,000.00 3.48%
5 杨文林 275,000.00 3.42%
6 杨兴中 227,500.00 2.83%
7 熊初声 223,000.00 2.77%
8 赖高惠 169,000.00 2.10%
9 王荣显 158,262.00 1.97%
10 王方 156,866.00 1.95%
注： 持有人为场内持有人
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 41 页 共 46 页
8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
10.08 0.00%
8.4 期末基金管 理人 的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
0
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
0
0
§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金 转型生效日(2016年9月20日)基金份额总额 403,572,740.97
本报告期期初基金份额总额 628,587,110.53
本报告期基金总申购份额 211,173,882.41
减：本报告期基金总赎回份额 253,944,469.80
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 585,816,523.14
§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
本报告期内， 熊军先生已任职本公司副总经理职务， 具体信息请参见基金管理人于
2017 年4月26日披露的《天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》。
本报告期内，本基金基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 42 页 共 46 页
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发 生改变。
10.5 基金改聘 会计师事务 所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受稽查或 处罚等情况
本报告期内未发现本基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。
10.7 基金租用 证券公司交 易单元的有 关情况
10.7.1 基金租 用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支付 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2 － － － － －
10.7.2 基金租 用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金
额
占当期债券
成交总额比例
成交金
额
占当期债券
回购成交总
额比例
成交
金额
占当期权证
成交总额比
例
渤海证券
69,638,8
61.55
100%
7,379,20
0,000.00
100% － －
注：1 、 基金 专用交易单元的选择标准为： 该证 券经营机构财务状况良好， 各项财 务指标显示公司经
营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研
究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场
分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
2 、 基金专用交易单元的选择程序： 本基金管理人根据上述标准进行考察后， 确定选用交易席位的证
券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
3 、本期新租 用交 易单元1 个，为：西南证券上海交易单元1个。
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 43 页 共 46 页
4 、 本基金报 告期内停止租用交易单元2 个， 为 ： 中信建投证券上海交易单元1 个， 民 族证券深圳交易
单元1 个。
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
杭 州 科 地 瑞 富 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通
申 购 、 赎 回 、 定 投 及 转 换 业 务 以
及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒介
2017-01-18
2
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）2016 年第4 季度报告
中国证监会指定媒介
2017-01-20
3
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 申
购 、 赎 回 、 定 投 及 转 换 业 务 以 及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2017-02-20
4
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 变 更
基金直销资金账户的公告
中国证监会指定媒介
2017-03-04
5
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
上 海 朝 阳 永 续 基 金 销 售 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通
申 购 、 赎 回 及 转 换 业 务 以 及 参 加
其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2017-03-14
6
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
深 圳 市 金 斧 子 投 资 咨 询 有 限 公 司
为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通
申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换 业 务 以
及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证监会指定媒介
2017-03-21
7
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
泰 诚 财 富 基 金 销 售 （ 大 连 ） 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
开 通 申 购 、 赎 回 、 定 投 及 转 换 业
务 以 及 参 加 其 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定媒介
2017-03-23
8
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 蛋 卷 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 申
中国证监会指定媒介
2017-03-23
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 44 页 共 46 页
购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换 业 务 以 及
参加其申购费率优惠活动的公告
9
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开
通 申 购 、 赎 回 、 定 投 、 转 换 业 务
以 及 参 加 其 相 关 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证监会指定媒介
2017-03-29
10
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）( 原 天 弘 同 利 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 转 型)2016 年年度
报告
中国证监会指定媒介
2017-03-30
11
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）( 原 天 弘 同 利 分 级 债 券 型
证 券 投 资 基 金 转 型)2016 年年度
报告摘要
中国证监会指定媒介
2017-03-30
12
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 定 投 业 务
的公告
中国证监会指定媒介
2017-04-05
13
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
凤 凰 金 信 （ 银 川 ） 基 金 销 售 有 限
公 司 为 旗 下 部 分 基 金 销 售 机 构 并
开 通 申 购 、 赎 回 、 定 投 及 转 换 业
务 以 及 参 加 其 相 关 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证监会指定媒介
2017-04-21
14
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）2017 年第1 季度报告
中国证监会指定媒介
2017-04-22
15
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 广 州 分 公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介
2017-04-25
16
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介
2017-04-26
17
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介
2017-04-28
18
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 招募说明书 （更新） 摘要
中国证监会指定媒介
2017-04-28
19
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
华 西 证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部
分基金销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转
换业务的公告
中国证监会指定媒介
2017-05-04
20
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整
中国证监会指定媒介 2017-05-24
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 45 页 共 46 页
网 上 直 销 交 易 系 统 浦 发 银 行 直 联
渠道申购费率优惠活动的公告
21
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 聘
天 弘 同 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理的公告
中国证监会指定媒介
2017-06-03
22
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 参 加 肯 特 瑞 财 富 申 购 费 率 优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2017-06-06
23
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 在 网
上 交 易 系 统 开 通 连 连 支 付 的 第 三
方 支 付 业 务 并 实 施 申 购 费 率 优 惠
的公告
中国证监会指定媒介
2017-06-06
24
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下
基 金 在 网 上 交 易 系 统 开 展 申 购 费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2017-06-12
25
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
南 京 苏 宁 基 金 销 售 有 限 公 司 为 旗
下 部 分 基 金 销 售 机 构 并 开 通 申
购 、 赎 回 、 转 换 业 务 以 及 参 加 其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介
2017-06-13
26
天 弘 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金
2017 年 6 月 30 日基金资产净值
公告
中国证监会指定媒介
2017-06-30
§11
影响投资 者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内 单一投资者 持有基金份 额比例达到 或超过20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20%
的时间区
间
期初
份额
申
购
份
额
赎
回
份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-
2017/6/30
374,364,051.87 － － 374,364,051.87 63.90%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、 独立决策、 规范运作、 充分披露原则， 公平对待投 资
者， 保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时， 由此
天弘同利债券型证券投资基金（LOF ）2017 年半 年度报告
第 46 页 共 46 页
可能导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有 人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
11.2 影响投资 者决策的其 他重要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§12
备查文件 目录
12.1 备查文件 目录
1、中国证监会批准天弘同利分级债券型证券投资基金募集的文件
2、天弘同利分级债券型证券投资基金基金合同
3、天弘同利分级债券型证券投资基金托管协议
4、天弘同利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
12.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
12.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘 基金管理有 限公司
二〇 一七年八月 二十八日
