东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2017 年半 年度 报告
(摘要)
2017 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 8 月 28 日
东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契 约 型 ， 本 基 金 合 同 生 效 后 三 年 内 封 闭 运 作 ， 在 交 易
所上市交易， 基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 3 月6 日
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行定
期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金
（LOF ） 后 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 沪 深 300 指 数 收 益 率
*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人
项目 基金管理人 基金托管人 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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名称 上海东方证券资产管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山
南路 318 号2 号楼31 层
招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 市 深 南 大 道 7088
号招商银行大厦
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值表现
3.1 主 要 会 计 数 据 和 财 务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 295,571,347.53
本期利润 567,222,669.15
加权平均基金份额本期利润 0.3523
本期基金份额净值增长率 30.88%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.1955
期末基金资产净值 2,400,032,576.07
期末基金份额净值 1.491
注：1 、表中 的 “期末”均指报告期最后一日，即 2017 年 6 月 30 日；“ 本期”指 2017 年 1 月 1
日 - 2017 年 6 月30 日。
2 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水
平要低于所列数字。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金 份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 8.36% 0.99% 0.21% 0.01% 8.15% 0.98%
过去三个月 15.85% 0.85% 0.63% 0.01% 15.22% 0.84%
过去六个月 30.88% 0.75% 1.27% 0.01% 29.61% 0.74%
过去一年 45.45% 0.72% 2.60% 0.01% 42.85% 0.71%
自基金合同
生效起至今
153.45% 1.49% 8.67% 0.01% 144.78% 1.48%
注：1 、本基 金合同于 2014 年9 月19 日生效。
2 、自基金合 同生效日起至今指 2014 年 9 月19 日-2017 年6 月 30 日。
3 、 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为封闭
期， 本基金在封闭期内的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年期 银 行
定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存 款基准利率。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， 封闭期内 t 日收 益率 （ ） 按下列
公式计算：
=100% *[t 日三年期银行定期存款 利率（税后）/365]
其中，t=1,2,3,． ． ．T ，T 表示时间截至日；
t 日至T 日的 期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ；
(1+
) 表示t 日至 T 日的(1+ ) 数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益 率 变 动 的比 较 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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注： 截止日期为 2017 年6 月30 日。
§4 管理人报告
4.1 基 金 管 理 人 及 基 金 经 理 情 况
4.1.1 基 金 管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日， 是国内首家获中国证监会批准设
立的券 商系 资产管 理公 司。公 司经 中国证 券监 督管理 委员 会《关 于核 准东方 证券 股份有 限 公 司 设
立证 券资产管理子公司的批复》 （证 监许可[2010]518 号）批 准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月， 公 司成为首家获得 “公开募集
证券投 资基 金管理 业务 资格 ” 的证 券公司 。公 司主要 业务 为证券 资产 管理业 务和 公开募 集 证 券 投
资基金业务。截至 2017 年 6 月 30 日 ，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置 混合型证券投
资基金 、东 方红产 业升 级灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿丰 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、东 方红 睿阳灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红睿 元三年 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投 资基 金、东 方红 中国优 势灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东方 红领先 精选 灵活配 置 混 合 型东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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证券投 资基 金、东 方红 稳健精 选混 合型证 券投 资基金 、东 方红睿 逸定 期开放 混合 型发起 式 证 券 投
资基金 、东 方红策 略精 选灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 东方 红京东 大数 据灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 东方 红优势 精选 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、东 方红 纯债债 券 型 发 起
式证券 投资 基金、 东方 红收益 增强 债券型 证券 投资基 金、 东方红 信用 债债券 型证 券投资 基 金 、 东
方红睿 轩沪 港深灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红汇 阳债券 型证 券投资 基金 、东方 红 汇 利 债
券 型证 券投 资基金 、东 方红稳 添利 纯债债 券型 发起式 证券 投资基 金、 东方红 睿满 沪港深 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 东方红 沪港 深灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿华 沪港深 灵 活 配 置
混合型 证券 投资基 金、 东方红 战略 精选沪 港深 混合型 证券 投资基 金、 东方红 价值 精选混 合 型 证 券
投资基 金、 东方红 优享 红利沪 港深 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、东 方红益 鑫纯 债债券 型 证 券 投
资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
林鹏
上海东方证券资
产管理有限公司
董事总经理、公
募权益投资部总
经理、兼任东方
红睿丰灵活配置
混合型证券投资
基金、东方红睿
阳灵活配置混合
型 证 券 投 资 基
金、东方红睿元
三年定期开放灵
活配置混合型发
起式证券投资基
金、东方红中国
优势灵活配置混
合型证券投资基
金、东方红睿逸
定期开放混合型
发起式证券投资
基金、东方红沪
港深灵活配置混
合型证券投资基
金、东方红睿华
沪港深灵活配置
2014 年9 月25
日
- 19 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券
研 究 所 研 究 员 、 资 产
管 理 业 务 总 部 投 资 经
理 ， 上 海 东 方 证 券 资
产 管 理 有 限 公 司 投 资
部 投 资 经 理 、 专 户 投
资 部 资 深 投 资 经 理 、
执 行 董 事 ； 现 任 上 海
东 方 证 券 资 产 管 理 有
限 公 司 董 事 总 经 理 、
公 募 权 益 投 资 部 总 经
理 兼 任 东 方 红 睿 丰 混
合、 东方红睿阳混合、
东 方 红 睿 元 混 合 、 东
方 红 中 国 优 势 混 合 、
东 方 红 睿 逸 定 期 开 放
混 合 、 东 方 红 沪 港 深
混 合 、 东 方 红 睿 华 沪
港 深 混 合 基 金 经 理 。
具 有 基 金 从 业 资 格 ，
中国国籍。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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混合型证券投资
基金基金经理。
韩冬
东方红睿元三年
定期开放灵活配
置混合型发起式
证券投资基金经
理。
2016 年1 月22
日
2017 年4 月12 日 8 年
硕 士 ， 曾 任 东 方 证 券
股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 业 务 总 部 研 究 员 ，
上 海 东 方 证 券 资 产 管
理 有 限 公 司 研 究 部 高
级 研 究 员 、 权 益 研 究
部 高 级 研 究 员 ； 现 任
东 方 红 睿 元 混 合 基 金
经 理 。 具 有 基 金 从 业
资格，中国国籍。
注：1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日， “ 离任日 期 ”指根据公司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 非首 任
基金 经 理，基 金经 理的 “ 任职 日期 ” 和“ 离任日 期 ” 均指
根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券 从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管 理 人 对 报 告 期 内 本 基 金 运 作 遵 规 守 信 情 况 的 说 明
本 报 告期 ，上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 作为 本 基金 管理 人 ，严 格遵 守 《中 华人 民共和国
证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它有关法律法规的规定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益， 无损害 基 金 持 有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管 理 人 对 报 告 期 内 公 平 交 易 情 况 的 专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制 度 的执 行 情 况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严 格 执行了 《 证 券 投
资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和《 上海东 方证 券资产 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 的
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行 为 的专 项 说 明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为。 报告 期 内， 未出 现 涉及 本基 金 的交 易所 公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况 。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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4.4 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 的 投 资 策 略 和 业 绩 表 现 的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
2017 年上半 年， 世界经济在低位徘徊， 低增长、 低通胀、 低货币扩张的背景下， 全球的权益
市场配 置都 偏向具 有可 持续竞 争力 、盈利 能 力 、稳固 的行 业地位 的龙 头企业 。这 个季度 中 ， 我 们
的投资组合充分享受到了 “漂亮 50” 行情带来的净值提升， 基金净值表现良好。 在感到幸运的同
时，我 们也 意识到 ，这 一批优 质蓝 筹的股 价短 期表现 超出 了我们 买入 这些标 的时 候的预 期 ， 虽 然
他们依 然是 中国证 券市 场上可 供选 择的少 数优 秀标的 ，并 且估值 水平 总体依 然非 常合理 ， 但 短 期
内的快速上涨可能对未来一小段时间内的表现带来压力， 为此我们也会有心理准备。 但总体而言，
以 低估 的价 格或者 合理 的价格 买入 并持有 最优 秀的公 司依 然是我 们长 期坚守 的理 念，为 此 我 们 必
然会以更大的努力和热情去审视我们现有的组合 并且去探索新的投资方向。
4.4.2 报 告 期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.491 元，份额累 计净值为 2.170 元。本报 告期
内，本基金净值增长率为 30.88% ， 业绩比较基准收益率为 1.27% 。
4.5 管 理 人 对 宏 观 经 济 、 证 券 市 场 及 行 业 走 势 的 简 要 展 望
我们对 2017 年下半年的证券市场走势持有谨慎乐观的态度。 经济虽然面临金融去杠杆的大背
景，但 实体 层面数 据并 不难看 。制 造业设 备投 资进入 新一 轮周期 ；房 地产虽 然经 受调整 但 并 未 出
现令人 恐慌 的下滑 ，三 四线城 市成 交依然 旺盛 ；钢铁 、造 纸、煤 炭等 行业 的 龙头 企业盈 利 能 力 回
升；消 费层 面，液 态奶 、啤酒 等品 类出现 逐月 逐季改 善的 态势。 加上 在欧美 经济 回暖之 下 带 动 的
出口提 速， 整体我 们对 经济失 速的 担忧应 该可 以缓一 下了 。再回 到证 券市场 上， 虽然以 白 酒 、 家
电为代 表的 优质蓝 筹在 上半年 出现 了大幅 提升 估值的 走势 ，但整 体市 场情绪 稳定 ，投资 者 行 为 不
曾偏激 ，这也有利于温和震荡攀升的格局依然有望维持。
展 望 下半 年， 我 们认 为市 场 的表 现可 能 从之 前一 段 时间 相对 集 中的 结构 性 行情 转向 一种较为
均衡的行情特点，基本面出现改善的行业和公司都有望得到资金的青睐。过去的 1 年时间，打 破
了很多 对于 市值、 估值 的偏 见 ，未 来我们 相信 ，深深 的存 在于市 场上 的对很 多行 业的偏 见 也 有 望
得到改 变。 只要竞 争力 持续与 竞争 对手拉 开差 距的公 司处 在一个 结构 稳定的 行业 之中， 那 这 样 的
龙头企 业就 有望在 股价 上有所 表现 。相对 而言 ，各行 业的 本身的 属性 、行业 本身 的增速 可 能 不 一
定那么的重要。
中国经济体有强大的韧性， 我们有很多优秀的企业家努力的在创造价值， 而作为投资管理人，东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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我们受 持有 人之托 ，必 将努力 去追 寻这些 最优 秀的企 业， 并且在 合理 的估值 体系 范围内 ， 长 期 的
与这些企业为伴，分享企业成长带来的收益。
4.6 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 估 值 程 序 等 事 项 的 说 明
本 报告 期内 ， 本基 金管理 人严 格遵守 《企 业会计 准则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核 算 业务指 引 》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定， 对 基金所持有的投资品种进行估值, 本 基金托管人根
据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。基 金份 额净值 由基 金管理 人完 成估值 后 ， 经 基
金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严
格的控 制。 本基金 管理 人在充 分衡 量市场 风险 、信用 风险 、流动 性风 险、货 币风 险、衍 生 工 具 和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确 定本基金管 理人采用的估 值政策。 本 基金管理人的
估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格。 同时， 公司 设估值决策小组， 成员 包
括：公 司总 经理、 合规 总监( 或 督察 长) 、交 易总 监、运 营总 监、基 金会 计主管 等。 基金经 理 不 参
与基金 日常 估值业 务， 对于属 于东 证资管 估值 政策范 围内 的特殊 估值 变更可 参与 讨论， 但 最 终 决
策由估值决策小组讨论决策并联名审批。
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 签署 提供 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报 告 期 内 基 金 利 润 分 配 情 况 的 说 明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1 、本基金的 每份基金份额享有同等分配权；
2 、 封闭期内， 本基金的收益分配， 每年不得少于一次， 且每次基金收益分配比例不低于截至
收益分配基准日可供分配利润的 90% 。 本基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后， 在 符合有关基金
分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，且每次 基金收益分配比例不低于截至收益分
配基准日可供分配利润的 25% ；
3 、若《基金 合同》生效不满 3 个月 则可不进行收益分配；
4 、封 闭期 间， 基 金收 益分 配 采用 现金 方 式； 本 基 金 转换 为上 市 开放 式基 金 （LOF ）后 ，登记
在登 记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ，其基 金收 益分配 方式 分为现 金 分 红 与
红利再 投资 ，投资 人可 选择获 取现 金红利 或将 现金红 利按 再投日 的基 金份额 净值 自动转 为 基 金 份东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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额进行 再投 资，若 投资 人不选 择， 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 红利； 登记 在深圳 证 券 账 户
的基金份额只能采取现金红利方式，不能选择红利再投资；
5 、基金收益 分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6 、法律法规 或监管机关另有规定的，从其规定。
报告期内， 本 基金管理人于2017 年1 月12 日发布 《东方红睿丰 灵活配置混合型 证券投资基 金
分红公告》 ， 收益分配基准日为 2016 年 12 月 31 日， 每 10 份基金份额派发红利 1.10 元； 共计派
发红利 177,117,679.83 元 （均为现金形式发放） 。
根 据 基金 合同 规 定， 封闭 期 内， 本基 金 的收 益分 配, 每 年不 得 少于 一次, 且每 次基 金收益分
配 比例 不低于 截至 收益分 配基 准日可 供分 配利润 的 90% 。本 基金 本期分 红已 符合相 关法律 法 规 及
《基金合同》约定。
本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.8 报 告 期 内 管 理 人 对 本 基 金 持 有 人 数 或 基 金 资 产 净 值 预 警 情 形 的 说 明
本 基 金自 基金 合 同生 效日 起 封闭 三年 ， 未出 现连 续 二十 个工 作 日基 金份 额 持有 人数 量不满二
百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报 告 期 内 本 基 金 托 管 人 遵 规 守 信 情 况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等
情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资 运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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5.3 托 管 人 对 本 半 年 度 报 告 中 财 务 信 息 等 内 容 的 真 实 、 准 确 和 完 整 发 表 意
见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主 体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 294,945,559.76 57,143,554.89
结算备付金 14,238,910.60 14,279,010.63
存出保证金 496,771.25 356,365.88
交易性金融资产 2,097,606,842.74 1,833,299,679.84
其中：股票投资 2,097,606,842.74 1,833,299,679.84
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 120,000,000.00
应收证券清算款 - 8,180,669.68
应收利息 67,344.94 100,004.45
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 2,407,355,429.29 2,033,359,285.37
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - - 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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应付证券清算款 - 17,676,517.32
应付赎回款 - -
应付管理人报酬 2,850,415.38 2,540,972.48
应付托管费 475,069.25 423,495.41
应付销售服务费 - -
应付交易费用 3,829,016.37 2,610,713.41
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 168,352.22 180,000.00
负债合计 7,322,853.22 23,431,698.62
所 有 者 权益：
实收基金 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
未分配利润 789,871,864.32 399,766,875.00
所有者权益合计 2,400,032,576.07 2,009,927,586.75
负债和所有者权益总计 2,407,355,429.29 2,033,359,285.37
注：1.本基 金 于 2014 年9 月19 日成 立。
2. 报告截止 日 2017 年6 月 30 日，基 金份额净值 1.491 元，基 金份额总额 1,610,160,711.75 份。
6.2 利润表
会计主 体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年
6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日至2016
年 6 月30 日
一、收入 589,772,238.15 -211,952,008.22
1. 利息收入 1,172,443.97 1,226,422.00
其中：存款利息收入 1,025,719.04 1,226,422.00
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 146,724.93 -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 316,948,472.56 -17,839,172.13
其中：股票投资收益 293,448,340.21 -34,885,401.92
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -416,840.00 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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股利收益 23,500,132.35 17,463,069.79
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
271,651,321.62 -195,339,258.09
4. 汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
减： 二 、费用 22,549,569.00 21,170,547.96
1 ．管理人报 酬 15,494,597.57 13,536,082.78
2 ．托管费 2,582,432.91 2,256,013.81
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 3,757,048.46 2,721,200.54
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 715,490.06 2,657,250.83
三 、 利 润 总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
567,222,669.15 -233,122,556.18
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号
填列）
567,222,669.15 -233,122,556.18
6.3 所 有 者 权 益 （ 基 金 净 值 ） 变 动 表
会 计主体：东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 399,766,875.00 2,009,927,586.75
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- 567,222,669.15 567,222,669.15
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基 金份额持有 - -177,117,679.83 -177,117,679.83 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 789,871,864.32 2,400,032,576.07
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
1,610,160,711.75 1,264,444,476.53 2,874,605,188.28
二、 本期经营 活动产生的
基金净值变动数 （本期 净
利润）
- -233,122,556.18 -233,122,556.18
三、 本期基金 份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四、 本期向基 金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列）
- -834,063,250.34 -834,063,250.34
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 197,258,670.01 1,807,419,381.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 陈光 明______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东 方 红睿 丰灵 活 配置 混 合 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》( 证
监许可[2014]720 号文)核准, 由上 海东 方 证券 资产 管 理有 限公 司 依照 《中 华 人民 共和 国 证券投资
基金法》 及其配套规则和 《东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基金合 同 于
2014 年 9 月 19 日生效。 本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上市东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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交易， 基金 合同生 效满 三年后 转为 上市开 放式 （LOF ）, 存续期限 不定 。本基 金 的 基金管 理 人 为 上
海东方 证券资产管理有限公司, 基金 托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 12 日向社会公开募集, 扣除认 购费后的有效认购
资金 1,609,220,897.11 元, 利息转份额939,814.64 元, 募集规模 为 1,610,160,711.75 份。 上述募
集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证, 并出 具了验资报告。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其配 套 规则 和《 东 方红 睿丰 灵 活配 置混 合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定, 本基 金的投资范围为具有良好流动性的 金融工具， 包括国内依法
发 行的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 债券 （含中小企业私募
债） 、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及法 律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法规
或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金转换为上市开放式基金 （LOF ） 后股票资产投资比例为基金资产的 0% —95% ， 封闭期内股票
资产投资比例为基金资产的 0%—100% ； 权证投资比 例为基金资产净值的 0%-3% ； 每个交 易日日终，
在扣除 国债 期货和 股指 期货合 约需 缴纳的 交易 保证金 后， 保持现 金或 者到期 日在 一年以 内 的 政 府
债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%， 封闭期内不受上述 5%的 限制。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为: 本基 金在 封 闭期 内的 业 绩比 较基 准 为： 三年 期 银行 定期 存款利率
（税后） ； 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率*70%+
中国债券总指数收益率*30%。
6.4.2 会 计 报 表 的 编 制基 础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布 的 《企业会计准则 — 基本准则》 以及其后颁
布及修 订的 具体会 计准 则、应 用指 南、解 释以 及其他 相关 规定（ 以下 合称 “ 企业 会计准 则 ” ）编
制，同 时， 对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订 的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报
告和半年度报告> 》 及其他中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操
作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 的财务东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 基 金 本 报 告 期所 采 用 的 会计 政 策 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一 致
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会 计 政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变 更的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变 更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的 说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收政 策的 通 知 》 、
国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实
施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司
股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营 业税改征
增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的
通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策 的补 充通 知 》及 其他 相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起，
金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值 税。
(2) 对基金 从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收入， 股票的股息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的个人所 得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限 售东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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股，解 禁后 取得的 股息 、红利 收入 ，按照 上述 规定计 算纳 税，持 股时 间自解 禁日 起计算 ； 解 禁 前
取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率 计 征个人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金直销机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注：1.本报 告期存在控制关系或重大利害关系的关联方未发生变化。
2. 以下关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.8.1 通 过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东 方证券 1,485,559,074.19 54.01% 928,562,929.70 51.89%
6.4.8.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券 300,000,000.00 100.00% - - 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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6.4.8.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联 方的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 1,086,386.77 54.70% 3,365,126.03 87.88%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量的
比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券 679,053.63 52.58% 1,718,751.34 78.81%
注：1.上述 佣金按 市场 佣金率 计算, 扣除证 券公 司需承 担的 费用( 包 括但 不限于 买( 卖) 经手费 、 证
券结算风险基金和上海证券交易所买( 卖) 证管 费等） 。 管理 人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2. 截至报告 期末， 本公司 因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的
资格； 本公 司已在 深圳 交易所 获得 租用券 商交 易单元 的资 格，并 已按 公司相 关制 度与流 程 开 展 交
易单元租用事宜。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,494,597.57 13,536,082.78
其中： 支付销售机构的客
户维护费
7,509,158.47 6,540,378.71
注：1.本基 金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺
延。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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2. 实际支付 销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,582,432.91 2,256,013.81
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺
延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券(含回购) 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场 的债券 （含 回购） 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基 金管 理 人 运 用固 有 资 金 投资 本 基 金 的情 况
本基金的基金管理人在本报告期内及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除 基金 管 理 人 之外 的 其 他 关联 方 投 资 本基 金 的 情 况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 294,945,559.76 962,212.22 254,210,561.36 1,136,115.80
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交 易事 项 的 说 明 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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本 基 金支 付给 东 证期 货的 交 易手 续费 参 考市 场价 格 经本 基金 的 基 金 管理 人 与对 方协 商确定，
以包括 中国 金融期 货交 易所收 取的 上交手 续费 的全额 列示 。本基 金本 报告期 末及 上年度 末 无 应 付
交易手续费余额。本报告期，本基金无交易手续费支出 (2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日：
47,827.96 元) 。
本 基 金用 于期 货 交易 结算 的 资金 分别 存 放于 东证 期 货的 结算 账 户和 保证 金 账户 中， 结算备付
金按银行同业利率计息，存出保证金不计息。于 2017 年 6 月 30 日，本 基金的结算备付金余额为
11,432,567.46 元， 无存 出保证金余额(2016 年12 月31 日： 结算备付金 11,391,072.42 元， 无 存
出保证金余额) 。于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，本基金当期结算备付金利息收入
41,275.45 元(2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日：68,095.86 元) 。
6.4.9 期末（ 2017 年6 月 30 日 ） 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券
金额单位：人民币元
6.4.10.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002073
软控
股份
2015 年7
月14 日
2018
年7 月
16 日
非公开
发行流
通受限
8.77 8.48 5,388,369 47,256,000.00 45,693,369.12 -
002879
长缆
科技
2017 年6
月5 日
2017
年7 月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年6
月15 日
2017
年7 月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年6
月28 日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年6
月30 日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年6
月26 日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年6
月30 日
2017
年7 月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年6
月27 日
2017
年7 月
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
第 22 页 共 33 页
5 日
300671
富满
电子
2017 年6
月27 日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年6
月23 日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.9.2 期 末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
603501
韦尔
股份
2017 年
6 月5
日
重大
事项
20.15 - - 1,657 11,632.14 33,388.55 -
6.4.9.3 期 末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年06 月 30 日止 ， 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场 债券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年06 月 30 日止 ， 本基金无因 从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.10 有 助 于 理 解 和 分析 会 计 报 表需 要 说 明 的其 他 事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,051,756,401.97 元， 第二 层次的余额为 45,850,440.77 元， 无 属于第三层东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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次的余额。 于 2016 年 12 月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为 1,779,299,231.94 元 ， 第二层次的余额为 54,000,447.90 元 ， 无属于
第三层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次。 对于在 证 券 交 易
所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、 资产支持证券和私募债券 除外) ， 本基金于 2015
年 3 月 30 日起改为采用第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债
券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2017 年6 月 30 日及 2016 年 12 月31 日， 本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资
产。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金 融 负债 ， 其账 面价 值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房
地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非
保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ，不 征收 增值税 ；(2) 纳税人 购 入
基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产管 理产 品持有 至到 期，不 属于 金融商 品转 让；(3) 资管产 品 运
营过程中发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1
日 起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增
值税有 关问 题的通 知》 的规定 ，资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 ， 暂
适用简易计税方法，按照 3% 的征收 率缴 纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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发生的 增值 税应税 行为 ，未缴 纳增 值税的 ，不 再缴纳 ；已 缴纳增 值税 的，已 纳税 额从资 管 产 品 管
理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的
财务状况和经营成果无影响。
§7 投资组合报告
7.1 期 末 基 金 资 产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,097,606,842.74 87.13
其中：股票 2,097,606,842.74 87.13
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 309,184,470.36 12.84
7 其他各项资产 564,116.19 0.02
8 合计 2,407,355,429.29 100.00
注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 期 末 按 行 业 分 类 的 股 票 投 资 组 合
7.2.1 报 告期 末 按 行 业分 类 的 境 内股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 6,625,000.00 0.28
B
采矿业 - -
C
制造业 1,781,534,223.93 74.23
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 38,778.24 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - - 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
29,718,479.44 1.24
J
金融业 210,331,540.49 8.76
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 45,870,089.10 1.91
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 23,488,731.54 0.98
S
综合 - -
合计 2,097,606,842.74 87.40
7.2.2 报 告期 末 按 行 业分 类 的 港 股通 投 资 股 票投 资 组 合
本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.3 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 9,156,409 197,686,870.31 8.24
2 600196 复星医药 6,181,926 191,577,886.74 7.98
3 000333 美的集团 4,079,057 175,562,613.28 7.32
4 002415 海康威视 5,285,254 170,713,704.20 7.11
5 601318 中国平安 2,679,000 132,905,190.00 5.54
6 600426 华鲁恒升 11,272,365 132,337,565.10 5.51
7 002475 立讯精密 4,388,638 128,323,775.12 5.35
8 600660 福耀玻璃 4,814,183 125,361,325.32 5.22
9 002311 海大集团 6,388,783 116,723,065.41 4.86
10 601012 隆基股份 6,451,120 110,314,152.00 4.60
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应阅读 登载 于管理 人网 站的 半 年 度 报 告
正文。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.4 报告期内股票 投 资 组 合 的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000651 格力电器 128,890,419.68 6.41
2 601318 中国平安 102,533,095.91 5.10
3 300408 三环集团 95,734,094.52 4.76
4 601012 隆基股份 77,856,765.76 3.87
5 600196 复星医药 71,765,412.96 3.57
6 600600 青岛啤酒 67,626,192.13 3.36
7 601166 兴业银行 60,828,854.06 3.03
8 600089 特变电工 53,474,999.21 2.66
9 600166 福田汽车 51,337,159.68 2.55
10 002410 广联达 47,352,492.08 2.36
11 600143 金发科技 46,663,479.96 2.32
12 002841 视源股份 44,213,215.03 2.20
13 002714 牧原股份 40,650,597.10 2.02
14 600426 华鲁恒升 40,169,938.74 2.00
15 002470 金正大 38,702,269.73 1.93
16 002311 海大集团 32,711,046.53 1.63
17 000333 美的集团 30,550,833.22 1.52
18 300166 东方国信 26,342,418.70 1.31
19 300058 蓝色光标 25,516,619.99 1.27
20 000786 北新建材 24,763,122.77 1.23
注： “本期 累计买入金额” 按买入 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600276 恒瑞医药 171,847,414.45 8.55
2 002415 海康威视 169,669,480.09 8.44
3 000651 格力电器 165,907,616.87 8.25 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
第 27 页 共 33 页
4 600519 贵州茅台 163,459,632.23 8.13
5 600066 宇通客车 102,093,877.07 5.08
6 600309 万华化学 83,721,451.67 4.17
7 000538 云南白药 80,142,940.44 3.99
8 600557 康缘药业 65,378,650.19 3.25
9 600089 特变电工 56,900,003.94 2.83
10 000333 美的集团 55,920,441.71 2.78
11 002410 广联达 52,398,877.24 2.61
12 600166 福田汽车 50,021,890.54 2.49
13 002714 牧原股份 42,684,014.16 2.12
14 600108 亚盛集团 41,769,040.10 2.08
15 002475 立讯精密 32,127,955.54 1.60
16 000786 北新建材 30,690,543.90 1.53
17 601717 郑煤机 21,158,511.00 1.05
18 300408 三环集团 19,374,445.60 0.96
19 600486 扬农化工 17,634,411.81 0.88
20 002202 金风科技 12,338,863.08 0.61
注： “本期累 计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,225,996,855.96
卖出股票收入（成交）总额 1,526,789,354.89
注： “买入 股票成本 （成交） 总额” 和 “卖出 股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成交金额 （成交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券 品 种 分 类 的 债 券 投 资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 债 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 十 名 资 产 支 持 证
券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属
投资明细
本基金本报告期未进行贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 前 五 名 权 证 投 资 明
细
本基金 本报告期未进行权证投资。
7.10 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 股 指 期 货 交 易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期末无股指期货持仓。
7.10.2 本 基 金 投 资 股 指期 货 的 投 资政 策
本 基 金投 资股 指 期货 以套 期 保值 为目 的 ，以 回避 市 场风 险。 故 股指 期货 空 头的 合约 价值主要
与股票 组合 的多头 价值 相对应 。管 理人通 过动 态管理 股指 期货合 约数 量，以 萃取 相应股 票 组 合 的
超额收益。
7.11 报 告期 末 本 基 金 投 资 的 国 债 期 货 交 易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期 货 投资 政 策
本 基 金投 资国 债 期货 以套 期 保值 为 目 的 ，以 回避 市 场风 险。 故 国债 期货 空 头的 合约 价值主要
与债券 组合 的多头 价值 相对应 。基 金管理 人通 过动态 管理 国债期 货合 约数量 ，以 萃取相 应 债 券 组
合的超额收益。
7.11.2 报 告 期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 持 仓 和损 益 明 细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期 货 投资 评 价 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报 告 附 注
7.12.1
本 基 金持 有的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基 金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各 项 资产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 496,771.25
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 67,344.94
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 564,116.19
7.12.4 期 末 持 有 的 处 于转 股 期 的 可转 换 债 券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名 股 票中 存 在 流 通受 限 情 况 的说 明
本基金报告期末前十名股票中不 存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报 告 附注 的 其 他 文字 描 述 部 分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份 额 持 有 人 户 数 及 持 有 人 结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,869 148,142.49 27,525,814.72 1.71% 1,582,634,897.03 98.29%
8.2 期 末 上 市 基 金 前 十 名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能（乙） 10,545,339.00 12.14%
2 招商基金－工商银行－永安 2 号特 定客户资产管理
计划
5,984,510.00 6.89%
3 常德华 4,929,708.00 5.67%
4 泰康人寿保险有限责任公司－分红－个人分红
-019L-FH002 深
2,966,603.00 3.42%
5 张国慈 2,800,500.00 3.22%
6 永安国富资产管理有限公司－永安国富－大 家祥驰
1 号资产管理
2,272,066.00 2.62%
7 泰康人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 2,034,314.00 2.34%
8 泰康人寿保险有限责任公司－分红－团体分红
-019L-FH001 深
1,673,307.00 1.93%
9 李述国 1,572,413.00 1.81%
10 侯举超 1,240,700.00 1.43%
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员持有本基金 1,565,331.51 0.0972%
8.4 期 末 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 持 有 本 开 放 式 基 金 份 额 总 量 区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月19 日 ）基金份额 总额
1,610,160,711.75 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
第 31 页 共 33 页
本报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期基金 总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 的 专 门 基 金 托 管 部 门 的 重 大 人 事 变 动
本报告期内本基金管理人及本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.3 涉 及 基 金 管 理 人 、 基 金 财 产 、 基 金 托 管 业 务 的 诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策 略 的 改 变
报告期内基金投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 情 况
为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 立 信 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 。 该 会 计 师 事 务 所
自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、 托 管 人 及 其 高 级 管 理 人 员 受 稽 查 或 处 罚 等 情 况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用 证 券 公 司 交 易 单 元 的 有 关 情 况
10.7.1 基金租用证券 公司 交 易 单 元进 行 股 票 投资 及 佣 金 支付 情 况 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 3 1,485,559,074.19 54.01% 1,086,386.77 54.70% -
兴业证券 1 652,168,566.01 23.71% 463,890.34 23.36% -
东吴证券 1 365,471,242.31 13.29% 259,960.11 13.09% -
国泰君安 1 178,737,898.06 6.50% 127,136.07 6.40% -
长江证券 1 68,698,076.96 2.50% 48,865.63 2.46% -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
注：1 、 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易 （如有） 而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2 、 交易单元 的选择标 准和程序： （1 ） 选择标准： 券商财务状况良好、 经营行为规范， 最近一年无
重大违 规行 ；具有 较强 的研究 服务 能力； 交易 佣金收 费合 理。 （2 ） 选 择程序 ：基 金管理 人根 据 以
上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3 、 截至本报告期末， 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格 ；本 公司已 在深 圳交易 所获 得租用 券商 交易单 元的 资格， 并已 按公司 相关 制度与 流 程 开 展
交易单元租用事宜。
4 、本基金本 报告期内租用交易单元的变更情况：新增兴业证券、东吴证券。
10.7.2 基 金 租 用 证 券 公司 交 易 单 元进 行 其 他 证券 投 资 的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券 - - 300,000,000.00 100.00% - -
兴业证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - - 东方红睿丰混合 2017 年半年 度报告摘要
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光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
上海东方证券资产管理有限公司
2017 年8 月28 日
