对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
东证睿阳(169102)

东证睿阳:2017年半年度报告查看PDF公告

 
 
东方 红睿 阳灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金 
2017 年半 年度 报告 
 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 : 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 
基 金 托 管 人 : 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 
送 出 日 期 :2017 年 8 月 28 日 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 
第 2 页 共 52 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告由董事长签发。 基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月 24 日 复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 6 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 6 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 6 2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 8 3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 §4 管理 人 报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基金管理 人及基金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12 4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13 4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13 4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13 4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14 4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15 §5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16 5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16 5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 16 §6 半年 度 财务 会 计 报告( 未 经 审计) ................................................................................................. 17 6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所有者权 益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 19 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 4 页 共 52 页


6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 40 7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 40 7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 41 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42 7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 44 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44 7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46 8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 46 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46 8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本 开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46 §9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 48 § 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49 10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49 10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49 10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49 10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 50 § 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 52 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 5 页 共 52 页


11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52 11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52 11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 6 页 共 52 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金名称 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方红睿阳混合 场内简称 东证睿阳 基金主代码 169102 前端交易代码 169102 基金运作方式 契约型,本基金合同生效后三年内封闭运作,在交易 所上市交易,基金合同生效满三年后转为上市开放式 基金合同生效日 2015 年 1 月19 日 基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 530,480,573.38 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2015-7-31


2.2 基 金 产 品 说明 投 资目标 本基金以追求绝对收益为目标,在有效控制投资组合 风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下,寻找符 合经济发展趋势的行业,积极把握由新型城镇化、人 口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创 新等大趋势带来的投资机会,挖掘重点行业中的优势 个股,自下而上精选具有核心竞争优势的企业,分享 转型期中国经济增长的成果,在控制风险的前提下, 追求基金资产的长期稳健增值。 业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为:三年期银行定 期存款利率(税后);本基金转换为上 市开放式基金 (LOF )后的 业绩比较基准为:沪深 300 指数收益 率 *70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。 风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于较高预期风险、较高 预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高 于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 上海东方证券资产管理有 中国光大银行股份有限公司 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 7 页 共 52 页


限公司 信息披露负责人 姓名 唐涵颖 张建春 联系电话 021-63325888 010-63639180 电子邮箱 service@dfham.com zhangjianchun@cebbank.com 客户服务电话


4009200808 95595 传真 021-63326981 010-63639132 注册地址 上海市黄浦区中山南路318 号 31 层 北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号 中国光大中心 办公地址 上海市黄浦区中山南路318 号 2 号楼31 层 北京市西城区太平桥大街 25 号 中国光大中心 邮政编码 200010 100033 法定代表人 陈光明 唐双宁


2.4 信 息 披 露 方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.dfham.com 基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上 海市中山南路 318 号2 号楼 31 层 中国光大银行股份有限公司 北京市 西城区太平桥 大街 25 号、 甲 25 号中国 光大中心


2.5 其 他 相 关 资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17 号


东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 8 页 共 52 页


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2017 年 1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 85,221,611.41 本期利润 160,892,789.99 加权平均基金份额本期利润 0.3033 本期加权平均净值利润率 24.34% 本期基金份额净值增长率 27.29% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 期末可供分配利润 89,840,319.71 期末可供分配基金份额利润 0.1694 期末基金资产净值 748,890,827.74 期末基金份额净值 1.412 3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 ) 基金份额累计净值增长率 96.88% 注:1 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除 相 关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3 、 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配 利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。 4 、 表中的 “ 期末”均指报告期最后一日, 即2017 年6 月30 日; “本期” 指2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月30 日。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 9.03% 0.91% 0.21% 0.01% 8.82% 0.90% 过去三个月 13.96% 0.77% 0.64% 0.01% 13.32% 0.76% 过去六个月 27.29% 0.70% 1.29% 0.01% 26.00% 0.69% 过去一年 41.88% 0.69% 2.63% 0.01% 39.25% 0.68% 自基金合同 生效起至今 96.88% 1.49% 7.29% 0.01% 89.59% 1.48% 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 9 页 共 52 页


注:1 、自基 金合同生效日起至今指 2015 年1 月19 日-2017 年6 月30 日。 2 、 根据基金合同有关规定, 本基金合同生效后三年内 (含三年) 为封闭期, 本基 金在封闭期内 的 业绩比较基准为: 三年期银行定期存款利率 (税后 ) , 其中, 三年期银行定期存款利率是指中国人 民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存款基准利率。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理, 封闭期内 t 日收 益率 ( ) 按下列 公式计算: =100% *[t 日 三年期银行定期存款利率(税后)/365] 其中,t=1,2,3,. . .T ,T 表示时间截至日; t 日至T 日的 期间收益率( )按下列公式计算: =[ (1+ )]-1 其中,T=2,3,4,. . . ; (1+ ) 表示 t 日至 T 日的(1+ ) 数学连乘。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 10 页 共 52 页


注:( 1 )截 止日期为 2017 年06 月 30 日。 (2 ) 本基金建仓期 6 个 月, 即从 2015 年1 月19 日起至 2015 年 7 月18 日 , 建仓期结 束时各项资 产配置比例均符合基金合同约定。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 11 页 共 52 页


§4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日, 是国内首家获中国证监会批准设 立的券 商系 资产管 理公 司。公 司经 中国证 券监 督管理 委员 会《关 于核 准东方 证券 股份有 限 公 司 设 立证券资产管理子公司的批复》 (证 监许可[2010]518 号)批 准,由东方证券股份有限公司出资 3 亿元在原 东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月, 公 司成为首家获得 “公开募集 证券投 资基 金管理 业务 资格 ” 的证 券公司 。公 司主要 业务 为证券 资产 管理业 务和 公开募 集 证 券 投 资基金业务。截至 2017 年 6 月 30 日 ,本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置 混合型证券投 资基金 、东 方红产 业升 级灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿丰 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基 金、东 方红 睿阳灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红睿 元三年 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式 证券投 资基 金、东 方红 中国优 势灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东方 红领先 精选 灵活配 置 混 合 型 证券投 资 基 金、东 方红 稳健精 选混 合型证 券投 资基金 、东 方红睿 逸定 期开放 混合 型发起 式 证 券 投 资基金 、东 方红策 略精 选灵活 配置 混合型 发起 式证券 投资 基金、 东方 红京东 大数 据灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 东方 红优势 精选 灵活配 置混 合型发 起式 证券投 资基 金、东 方红 收益增 强 债 券 型 证券投 资基 金、东 方红 纯债债 券型 发起式 证券 投资基 金、 东方红 信用 债债券 型证 券投资 基 金 、 东 方红睿 轩沪 港深灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红汇 阳债券 型证 券投资 基金 、东方 红 稳 添 利 纯债债 券型 发起式 证券 投资基 金、 东方红 汇利 债券型 证券 投资基 金、 东方红 睿满 沪港深 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 沪港 深灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿华 沪港深 灵 活 配 置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 战略 精选沪 港深 混合型 证券 投资基 金、 东方红 价值 精选混 合 型 证 券 投资基 金、 东方红 优享 红利沪 港深 灵活配 置混 合型证 券投 资基金 、东 方红益 鑫纯 债债券 型 证 券 投 资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 林鹏 上海东方证券资产 管理有限公司董事 总经理、公募权益 投资部总经理、兼 任东方红睿丰灵活 配置混合型证券投 资基金、东方红睿 2015 年 1 月19 日 - 19 年 硕士,曾任东方证券研究 所研究员、资产管理业务 总部投资经理,上海东方 证券资产管理有限公司投 资部投资经理、专户投资 部资深投资经理、执行董 事;现任上海东方证券资东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 12 页 共 52 页


阳灵活配置混合型 证券投资基金、东 方红睿元三年定期 开放灵活配置混合 型发起式证券投资 基金、东方红中国 优势灵活配置混合 型证券投资基金、 东方红睿逸定期开 放混合型发起式证 券投资基金、东方 红沪港深灵活配置 混合型证券投资基 金、东方红睿华沪 港深灵活配置混合 型证券投资基金基 金经理。 产管理有限公司董事总经 理、公募权益投资部总经 理兼任东方红睿丰混合、 东方红睿阳混合、东方红 睿元混合、东方红中国优 势混合、东方红睿逸定期 开放混合、东方红沪港深 混合、东方红睿华沪港深 混合基金经理。具有基金 从业资格,中国国籍。 王延飞 东方红产业升级灵 活配置混合型证券 投资基金、东方红 中国优势灵活配置 混合型证券投资基 金、东方红睿阳灵 活配置混合型证券 投资基金基金经 理。 2016 年 11 月 2 日 - 7 年 硕士,曾任东方证券股份 有限公司资产管理业务总 部研究员、上海东方证券 资产管理有限公司研究部 高级研究员,现任东方红 产业升级混合、东方红中 国优势混合、东方红睿阳 混合基金经理。具有基金 从业资格,中国国籍。 秦绪文 东方红睿阳灵活配 置混合型证券投资 基金基金经理。 2017 年 1 月10 日 - 10 年 硕士,曾任平安证券有限 公司证券研究所分析师, 东方证券股份有限公司证 券研究所董事、汽车行业 分析师,上海东方证券资 产管理有限公司研究部资 深研究员、权益研究部资 深研究员;现任东方红睿 阳混合基金经理。具有基 金从业资格,中国国籍。 注:1 、 上述表格内基金首任基金经理 “任职日期”指基金合同生效日, “ 离任日 期 ”指根据公司 决定确 定的 解聘日 期; 对此 后 非首 任基金 经理 ,基金 经理 的 “任 职日 期 ” 和 “离 任日期 ” 均 指 根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。


2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本 报 告期 ,上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 作为 本 基金 管理 人 ,严 格遵 守 《中 华人 民共和国东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 13 页 共 52 页


证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证券法》 、 基金合同以及其它有关法律法规的规定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益, 无损害 基 金 持 有 人利益的行为,本基金投资组合符合有关法规 及基金合同的约定。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合, 制 定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内, 本公司 严格 执行了 《 证 券 投 资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和《 上海东 方证 券资产 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 的 规定。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报 告 期内 ,未 出 现涉 及本 基 金的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量超过该 证券当日成交量 5%的情 况。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2017 年上半 年,A 股市场 在一片犹犹豫豫的情绪当中走出了一波结构性行情。上半年,上证 A 股综合指数 累计上涨 3.11% , 创业板 指累计下跌 7.21% 。 其中 , 食品饮料、 家电、 汽车等板块 内 的龙头企业的市场表现较好。 本产品本着精选个股、 坚守价值的投资理念获得了一定的绝对收益。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至 2017 年6 月30 日, 本基金份额净值为 1.412 元, 份额累计净值为 1.795 元 ; 报告 期内, 本基金份额净值增长率为 27.29% , 同期业绩比 较基准收益率为 1.29% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 通 过 中观 行业 和 微观 企业 层 面的 调研 , 以民 营企 业 为主 体的 各 个行 业中 的 龙头 企业 ,面对全 新的宏 观和 中观环 境, 正在积 极应 变,加 大产 品研发 力度 ,提升 服务 水平, 以积 极的姿 态 迎 接 各 个行业的需求特点的变化。新产品、新服务,正在不断涌现。 同 时 ,钢 铁、 有 色、 煤炭 、 轻工 等行 业 ,通 过供 给 侧改 革, 留 存下 来的 企 业, 竞争 力明显, 在需求平稳的中观环境里,盈利能力开始提升。 各个行业中的优秀企业家的殚精竭虑地不懈努力,让我们对中国经济的前景充满信心。 2017 年下半 年, 我们继续坚持精选行业、 精选个股、 坚守价值的投资理念, 在控制风险的情 况下 ,努力为基金持有人创造超额回报。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 14 页 共 52 页


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 本 报告 期内, 本基 金管理 人严 格遵守 《企 业会计 准则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核 算 业务指 引 》 以及中国证监会相关规定和基金合同的约定, 对 基金所持有的投资品种进行估值, 本 基金托管人根 据法律 法规 要求履 行估 值及净 值计 算的复 核责 任。基 金份 额净值 由基 金管理 人完 成估值 后 , 经 基 金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。 为 了 向 基 金 投 资 人 提 供 更 好 的 证 券 投 资 管 理 服 务, 本 基 金 管 理 人 对 估 值 和 定 价 过 程 进 行 了 严 格的控 制。 本基金 管理 人在充 分衡 量市场 风险 、信用 风险 、流动 性风 险、货 币风 险、衍 生 工 具 和 结构性产品等影响估值和定价因素的基础上, 确 定本基金管 理人采用的估值政策。 本 基金管理人的 估值人员均具有专业会计学习经历, 具有基金从业人员资格。 同时, 公司 设估值决策小组, 成员 包 括:公 司总 经理、 合规 总监( 或 督察 长) 、交 易总 监、运 营总 监、基 金会 计主管 等。 基金经 理 不 参 与基金 日常 估值业 务, 对于属 于东 证资管 估值 政策范 围内 的特殊 估值 变更可 参与 讨论, 但 最 终 决 策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限 责 任公 司 签署 提供 中 债收 益率 曲 线和 中债 估值的服 务协议,由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。 本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金收益分配应遵循下列原则:


1 、封 闭期 间, 基 金收 益分 配 采用 现金 方 式; 本基 金 转换 为上 市 开放 式基 金 (LOF )后 ,登记 在登记 系统 基金份 额持 有人开 放式 基金账 户下 的基金 份额 ,其基 金收 益分配 方式 分为现 金 分 红 与 红利再 投资 ,投资 人可 选择获 取现 金红利 或将 现金红 利按 再投日 的基 金份额 净值 自动转 为 基 金 份 额进行 再投 资,若 投资 人不选 择, 本基金 默认 的收益 分配 方式是 现金 红利; 登记 在深圳 证 券 账 户 的基金份额只能采取现金红利方式,不能选择红利再投资;


2 、本基金的 每份基金份额享有同等分配权;


3 、 在符合有关基金分红条件的前提下, 开放 期内, 本基金收益每年最多分配 6 次 , 每次基金 收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25% ; 封闭期内 , 本基金的收益分配, 每 年不得少于一次, 且每 次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90% 。


4 、若《基金 合同》生效不满 3 个月 则可不进行收益分配;


5 、基金收益 分配基准日的基金份额净值 减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;


6 、法律法规 或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金管理人于 2017 年 1 月 12 日发布 《东 方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金分红公东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 15 页 共 52 页


告》 , 收益分配基 准日为 2016 年12 月31 日, 每10 份基金份额派发红利 0.88 元; 共计派 发 2016 年度红利 46,682,288.87 元(均为现金形式发放) 。 本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 基 金自 基金 合 同生 效日 起 封闭 三年 , 报告 期内 , 未出 现连 续 二十 个 工 作 日基 金份 额持有人 数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 16 页 共 52 页


§5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 内, 中 国光 大银 行 股份 有限 公 司在 东方 红 睿阳 灵活 配 置混 合型 证 券投 资基 金 托管过 程中, 严格 遵守了 《证 券投资 基金 法》 、 《证 券 投资基 金运 作管理 办法》 、 《证券 投资 基金信 息披 露 管理办 法》 及其他 法律 法规、 基金 合同、 托管 协议等 的规 定,依 法安 全保管 了基 金的全 部 资 产 , 对 东方 红睿 阳灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 的 投资运 作进 行了全 面的 会计核 算和 应有的 监 督 , 对 发现的 问题 及时提 出了 意见和 建议 。同时 ,按 规定如 实、 独 立地 向监 管机构 提交 了本基 金 运 作 情 况报告 ,没 有发生 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为, 诚实信 用、 勤勉尽 责地 履行了 作 为 基 金 托管人所应尽的义务 。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报告 期内, 中国 光大银 行股 份有限 公司 依据《 证券 投资基 金法 》 、 《证 券投 资 基 金运作 管 理 办法》 、 《 证 券投资 基金 信息披 露管 理办法 》及 其他法 律法 规、基 金合 同、托 管协 议等的 规定 , 对 基金管理人 ——上海东方证券资产管理有限公司 的投资运作、 信息披露等行为进行了复核、 监督, 未发现 基金 管理人 在投 资运作 、基 金资产 净值 的计算 、 基 金份额 申购 赎回价 格的 计算、 基 金 费 用 开支等 方面 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为。该 基金 在运作 中遵 守了有 关法 律法规 的 要 求 , 各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 中 国 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 依 法 对 基 金 管 理 人 ——上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 编 制 的 《 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 》 进行了复核, 认为报告中相关财 务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 17 页 共 52 页


§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产负债表 会计主体: 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日: 2017 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 74,887,618.40 11,268,336.98 结算备付金


7,394,513.47 6,988,828.97 存出保证金


308,518.71 142,196.62 交易性金融资产 6.4.7.2 669,611,020.20 548,922,813.29 其中:股票投资


669,611,020.20 548,922,813.29 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - 80,000,000.00 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.7.5 14,170.69 62,074.28 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


752,215,841.47 647,384,250.14 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


- 10,000,000.00 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


885,862.38 802,612.79 应付托管费


147,643.75 133,768.80 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 2,123,155.38 1,487,541.93 应交税费


- - 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 18 页 共 52 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 168,352.22 280,000.00 负债合计


3,325,013.73 12,703,923.52 所 有 者 权益:





实收基金 6.4.7.9 530,480,573.38 530,480,573.38 未分配利润 6.4.7.10 218,410,254.36 104,199,753.24 所有者权益合计


748,890,827.74 634,680,326.62 负债和所有者权益总计


752,215,841.47 647,384,250.14 注:报告截止日 2017 年6 月30 日, 基金份额净值 1.412 元 ,基金份额总额 530,480,573.38 份。


6.2 利润表 会计主体: 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 一、收入


168,564,729.86 -45,932,858.10 1. 利息收入


454,707.80 406,708.69 其中:存款利息收入 6.4.7.11 271,631.28 406,708.69 债券利息收入


- - 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


183,076.52 - 其他利息收入


- - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列)


92,438,843.48 -3,081,033.64 其中:股票投资收益 6.4.7.12 84,256,817.76 -9,312,757.03 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.7.13 - - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 573,018.95 股利收益 6.4.7.16 8,182,025.72 5,658,704.44 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.17 75,671,178.58 -43,258,533.15 4. 汇兑收益 (损 失以 “- ” 号填列)


- - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.18 - - 减: 二 、费用


7,671,939.87 6,218,185.68 1 .管理人报 酬 6.4.10.2.1 4,900,522.02 4,136,697.77 2 .托管费 6.4.10.2.2 816,753.64 689,449.63 3 .销售服务 费 6.4.10.2.3 - - 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 19 页 共 52 页


4 .交易费用 6.4.7.19 1,637,265.12 783,329.34 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融 资产支出


- - 6 .其他费用 6.4.7.20 317,399.09 608,708.94 三 、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) 160,892,789.99 -52,151,043.78 减:所得税费用


- - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 160,892,789.99 -52,151,043.78


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年1 月1 日至 2017 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 530,480,573.38 104,199,753.24 634,680,326.62 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 160,892,789.99 160,892,789.99 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1. 基金 申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值减少 以“- ”号填列) - -46,682,288.87 -46,682,288.87 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 530,480,573.38 218,410,254.36 748,890,827.74 项目 上 年 度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 20 页 共 52 页


一、 期初所有者权益 (基 金净值) 530,480,573.38 247,625,987.67 778,106,561.05 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -52,151,043.78 -52,151,043.78 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1. 基金 申购款 - - - 2. 基金赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - -156,491,769.41 -156,491,769.41 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 530,480,573.38 38,983,174.48 569,463,747.86


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 陈光 明______














______ 任莉______














____ 詹朋____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 东 方 红睿 阳灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会 ( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于准予东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》( 证 监许可[2014]1293 号文) 准予注册, 由 上海东方证券资 产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 及其配套规则和 《东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 发售, 基 金合 同于 2015 年 1 月 19 日生 效。本基金为契约型基金,基金合同生效后三年内封闭运作,在交易所 上市交 易, 基金合 同生 效满三 年后 转为上 市开 放式(LOF ) ,存续 期限 不定期 。本 基金的 基 金 管 理 人为上海东方证券资产管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司。 本基金于2014 年12 月22 日至2015 年1 月12 日向 社会公开募集, 扣除认 购费后的有效认购 资金 530,335,748.32 元 ,利息结转 份额 144,825.06 元,募集 规模为 530,480,573.38 份。上述 募集资金已由立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证, 并 出具了验资报告。 根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其配 套 规则 和《 东 方红 睿阳 灵 活配 置混 合型证券东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 21 页 共 52 页


投资基 金基 金合同 》的 有关规 定, 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具,包 括 国 内 依 法发行的股票 (包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、 债券 (含中小企业私 募债) 、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货、 国债期货以及 法 律法规或中国证监会允许基金投资 的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 如法律法 规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ,基 金管理 人在 履行适 当程 序后, 可以 将其纳 入 投 资 范 围。 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后股 票资产投资比例为基金资产的 0%—95% , 封闭期 内 股票资产投资比例为基金资产的 0% —100% ;权 证投资比例为基金资产净值的 0%-3%;每个交易日 日终, 在扣 除国债 期货 和股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后, 保持 现金或 者到 期日在 一 年 以 内 的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,封闭 期内不受上述 5%的限制 。 本 基 金的 业绩 比 较基 准为: 本基 金在 封 闭期 内的 业 绩比 较基 准 为: 三年 期 银行 定期 存款利率 (税后) ; 本基金转换为上市开放式基金 (LOF) 后的业绩比较基准为: 沪深 300 指数 收益率*70%+ 中国债券总指数收益率*30%。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布 的 《企业会计准则 — 基本准则》 以及其后颁 布及修 订的 具体会 计准 则、应 用指 南、解 释以 及其他 相关 规定( 以下 合称 “ 企业 会计准 则 ” )编 制,同 时, 对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面,也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订 的 《 证 券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关 于进一步规范证券投资基金估值业务的指 导意见》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报 告和半年度报告> 》 及其他中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业 实务操 作。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完 整地反映了本基金于 2017 年6 月30 日的财务 状况以及 2017 年1 月1 日至 2017 年6 月 30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期内无需说明的会计政策变更事项。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 22 页 共 52 页


6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 本基金本报告期内无会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 根 据 财政 部财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家 税务 总 局关 于证 券 投资 基金 税 收政 策的 通 知 》 、 国家税务总局财税[2008]1 号 《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《 关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《 关于上市公司 股 息 红利 差别 化 个人 所得 税 政策 有关 问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号《关 于 全面 推开 营 业税改征 增 值 税试 点的 通 知 》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进一 步 明确 全面 推 开营 改增 试 点金 融业 有关政策的 通 知 》 、财 税[2016]70 号《 关 于金 融机 构 同业 往来 等 增值 税政 策 的补 充通 知 》及 其他 相关财税法 规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 于 2016 年 5 月1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月1 日 起, 金融业 由缴 纳营业 税改 为缴纳 增值 税。对 证券 投资基 金管 理人运 用基 金买卖 股票 、债券 的 转 让 收 入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。


(2) 对基金从 证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收 入,债券的 利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。


(3) 对基金取 得的企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期 限在 1 个月以内( 含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂免征收个人所得税。 对基 金持有的上市公司限售股, 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ,按 照上述 规定 计算纳 税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁 前 取 得 的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得 税。


(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 23 页 共 52 页


项目 本期末 2017 年 6 月30 日 活期存款 74,887,618.40 定期存款 - 其中:存款期限 1-3 个月 - 其他存款 - 合计: 74,887,618.40


6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 541,041,085.54 669,611,020.20 128,569,934.66 贵 金 属 投 资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 541,041,085.54 669,611,020.20 128,569,934.66


6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债 本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产/ 负债。 6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产 6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额 本基金于本报告期末,未持有任何买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券 本基金于本报告期末未持有任何买断式逆回购交易中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 24 页 共 52 页


应收活期 存款利息 12,413.00 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 1,632.68 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 125.01 合计 14,170.69


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他应收款、待摊费用等其他资产。 6.4.7.7 应 付 交 易 费用 单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 2,123,155.38 银行间市场应付交易费用 - 合计 2,123,155.38


6.4.7.8 其他负债











单位 :人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 168,352.22 合计 168,352.22


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 530,480,573.38 530,480,573.38 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 25 页 共 52 页


本期申购 - - 本期赎回( 以"-" 号填列) - - 本期末 530,480,573.38 530,480,573.38 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 51,300,997.17 52,898,756.07 104,199,753.24 本期利润 85,221,611.41 75,671,178.58 160,892,789.99 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -46,682,288.87 - -46,682,288.87 本期末 89,840,319.71 128,569,934.65 218,410,254.36


6.4.7.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 活期存款利息收入 237,484.01 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 32,482.96 其他 1,664.31 合计 271,631.28 注:其他为交易所结算保证金利息收入 。 6.4.7.12 股 票 投 资 收益 6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 636,874,042.70 减:卖出股票成本总额 552,617,224.94 买卖股票差价收入 84,256,817.76


东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 26 页 共 52 页


6.4.7.13 债 券 投 资 收益 6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成 本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入 本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入 本基金本报告期无债券赎回差价收入。 6.4.7.13.4 债 券 投 资 收益 ——申购 差价收入 本基金本报告期无债券申购差价收入。 6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益 本基金在本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益


6.4.7.14.1 贵 金 属 投 资收 益 项 目 构成 本基金在本报告期未进行贵金属投资。 6.4.7.14.2 贵 金 属 投 资收 益 ——买卖 贵 金 属 差价 收 入 本基金在本报告期无买卖贵金属差价收入。 6.4.7.14.3 贵 金 属 投 资收 益 ——赎回 差 价 收 入 本基金在本报告期无贵金属赎回差价收入。 6.4.7.14.4 贵 金 属 投 资收 益 ——申购 差 价 收 入 本基金在本报告期无贵金属申购差价收入。 6.4.7.15 衍 生 工 具 收益 6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入 本基金本报告期无买卖权证差价收入。 6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益 本基金本报告期无衍生工具收益 ——其他投资收益。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 27 页 共 52 页


6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 股票投资产生的股利收益 8,182,025.72 基金投资产生的股利收益 - 合计 8,182,025.72


6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 1. 交易性金 融资产 75,671,178.58 —— 股票投资 75,671,178.58 —— 债券投资 - —— 资产支持证券投资 - —— 贵金属投资 - —— 其他 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 75,671,178.58


6.4.7.18 其他收入 本基金在本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 交易所市场交易费用 1,637,265.12 银行间市场交易费用 - 合计 1,637,265.12


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 28 页 共 52 页


项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 审计费用 39,671.58 信息披露费 99,177.14 其他 140,046.87 上市年费 29,503.50 帐户维护费 9,000.00 合计 317,399.09


6.4.8 或有事项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日, 本基 金未发生需要披露的或有事项。 6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项 截至资产负债表日,本基金无须作披露的日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 上海东方证券资产管理有限公司(“ 东证 资管”) 基金管理人、基金销售机构 中国光大银行股份有限公司(“ 光大 银 行”) 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司( “东方证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销 机构 光大证券股份有限公司( “光大证券 ”) 基金托管人的关联方 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 29 页 共 52 页


东方证券 718,687,933.04 58.31% 543,139,043.83 100.00%


6.4.10.1.2 债券交易 本基金本报告期 及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。 6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比例 东方证券 579,200,000.00 100.00% - -


6.4.10.1.4 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总量 的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 525,570.27 58.98% 1,918,070.35 90.34% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当期佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金 总额的比例 东方证券 397,187.63 100.00% 1,219,101.16 100.00% 注:


1 、 上述佣金按市场佣金率计算, 扣除 证券公司需承担的费用( 包括但不限于买( 卖) 经 手费、 证券结 算风险基金和买( 卖) 证 管费等) 。 管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括: 为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务。 2 、 截止报告期末, 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格; 本公 司已在 深 圳 交易所 获得 租用券 商交 易单元 的资 格,并 已按 公司相 关制 度与流 程 开 展 交 易单元租用事宜。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 30 页 共 52 页


6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 4,900,522.02 4,136,697.77 其中: 支付销售机构的客 户维护费 1,417,560.94 1,196,081.67 注:1 、本基 金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。管理费的计算方法如下:


H =E×1. 5%÷当年天数


H 为每日应 计提的基金管理费


E 为前一日 的基金资产净值


基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺 延。 2 、实际支付 销售机构的客户维护费以本基金管理人和销售机构对账确认的金额为准。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 816,753.64 689,449.63 注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费 率计提。托管费的计算方法如下:


H =E×0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应 计提的基金托管费


E 为前一日 的基金资产净值


基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺 延。 6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 31 页 共 52 页


6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。 6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国光大银 行 74,887,618.40 237,484.01 95,125,289.06 368,729.07 注:本基金的银行存款由基金托管人中国光大银行保管, 按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 金额单位:人民币元 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 - - - - - - 上年度可比期间 2016 年 1 月1 日至2016 年 6 月30 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 光大证券股 份有限公司 (“光大证 券”) 603798 康普顿 公开发行 1,590 22,784.70 注: 本基金本报告期内未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明 本 基 金支 付给 东 证期 货的 交 易手 续费 参 考市 场价 格 经本 基金 的 基金 管理 人 与对 方协 商确定, 以包括 中国 金融期 货交 易所收 取的 上交手 续费 的全额 列示 。本基 金本 报告期 末无 应付交 易 手 续 费 余额。于 2017 年 1 月 1 日至 6 月 30 日,本基金当期无交易手续费支出 ,上年度可比期间 2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月 30 日,无 交易手续费支出。


东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 32 页 共 52 页


本 基 金用 于期 货 交易 结算 的 资金 分别 存 放于 东证 期 货的 结算 账 户和 保证 金 账户 中, 结算备付 金按银行同业利率计息, 存出保证金不计息。于 2017 年 6 月 30 日,本 基金的结算备付金余额为 6,046,744.37 元, 无存出 保证金余额(2016 年末: 结算备付金余 额,6,024,797.43 元, 无存出保 证金余额)。于 2017 年1 月 1 日至6 月 30 日, 本基金当期结算备付金利息收入 21,830.31 元,上 年度可比期间 2016 年1 月 1 日至2016 年6 月30 日, 结算备付金利息收入 31,382.49 元。 本基金 本报告期及上年度可比期间没有其他需作说明的其他关联交易事项。 6.4.11 利 润 分 配 情况 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每 10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形 式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2017 年1 月 19 日 2017 年 1 月 20 日 2017 年 1 月19 日 0.8800 46,682,288.87 - 46,682,288.87


合 计 - - 0.8800 46,682,288.87 - 46,682,288.87


注: 本基金管 理人于 2017 年 1 月12 日 发布 《东方红 睿阳灵活配置混合型证券投资基金分红公告》 , 收益分配基准日为 2016 年 12 月 31 日,每 10 份基金份额派发红利 0.88 元;共计派发 2016 年度 红利 46,682,288.87 元( 均为现金形式发放) 。 根据基 金合 同规定 ,封 闭期内 ,本 基金的 收益 分配, 每年 不得少 于一 次, 且每次 基金收 益 分 配 比 例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 90% 。本基金 管理人于报告期内实施了 1 次利润 分 配,本基金的收益分配符合相关法律法规及《基金合同》约定。 6.4.12 期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值 总额 备注 002879 长缆 科技 2017 年 6 月5 日 2017 年7 月 7 日 新股流 通受限 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙 羽 2017 年 6 月15 日 2017 年7 月 17 日 新股流 通受限 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 33 页 共 52 页


603933 睿能 科技 2017 年 6 月28 日 2017 年7 月 6 日 新股流 通受限 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 603305 旭升 股份 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 10 日 新股流 通受限 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 - 300670 大烨 智能 2017 年 6 月26 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 - 300672 国科 微 2017 年 6 月30 日 2017 年7 月 12 日 新股流 通受限 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 603331 百达 精工 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 - 300671 富满 电子 2017 年 6 月27 日 2017 年7 月 5 日 新股流 通受限 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 603617 君禾 股份 2017 年 6 月23 日 2017 年7 月 3 日 新股流 通受限 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -


6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股 票 名 称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601919 中 远 海 控 2017 年 5 月17 日 重 大 事 项 5.35 2017 年7 月 26 日 5.89 4,135,300 24,974,920.09 22,123,855.00 - 注:本基金截至 2017 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票。 6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.12.3.1 银行间市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年06 月 30 日止 , 本基金无因 从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 34 页 共 52 页


6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止 ,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额。 6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理 6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构 本 基 金金 融工 具 的风 险主 要 包括 :信 用 风险 、流 动 性风 险、 市 场风 险。 本 基金 管理 人制定了 相应政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险, 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ,通过 可 靠 的 管 理及信 息系 统持续 监控 上述各 类风 险。本 基金 管理人 奉行 全面风 险管 理体系 的建 设,在 董 事 会 下 设立合 规与 风险管 理委 员会, 负责 制定风 险管 理的宏 观政 策,设 定最 高风险 承受 度以及 审 议 批 准 防范风 险和 内部控 制的 政策等 ;在 经营层 层面 设立风 险控 制委员 会, 负责在 董事 会授权 范 围 内 的 重大经 营项 目和创 新业 务的风 险评 估;在 业务 操作层 面风 险管理 职责 主要由 合规 与风险 管 理 部 和 风险管理人员负责,协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 6.4.13.2 信用风险 信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 , 或者 基金 所 投资 证券 之发行人 出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ,导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 建 立 了信用 风险 管理流 程, 通过对 投资 品种和 证券 发行人 进行 信用等 级评 估来控 制信 用风险 , 本 基 金 均投资 于具 有良好 信用 等级的 证券 ,且通 过分 散化投 资以 分散信 用风 险。本 基金 持有一 家 公 司 发 行 的证 券市值 不超 过基金 资产 净值的 10% , 且本 基金 与由本 基金 管理人 管理 的其他 基金共 同 持 有 一 家公 司发行 的证 券,不 得超 过该证 券 的 10% 。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中 国证券 登 记 结 算有限 责任 公司完 成证 券交收 和款 项清算 ,因 此违约 风险 发生的 可能 性很小 ;本 基金在 进 行 银 行 间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 本基金本报告期末及上年度末未持有债券。 6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 本基金本报告期末及上年度末未持有债券。 6.4.13.3 流动性风险 流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ,另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 35 页 共 52 页


而带来的变现困难。 本基金所持全部证券在证券交易所上市, 因此除 在附注 6.4.12 中列示的部 分基金资产流通暂 时受限 制不 能自由 转让 的情况 外, 其余均 能及 时变现 。此 外,本 基金 可通过 卖出 回购金 融 资 产 方 式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ,并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比 例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动 而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感 性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ,其 中浮动 利率 类 金融 工 具 还 面 临每个 付息 期间结 束根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 基金 管理人 定 期 对 本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控。本 基金 持有的 利率 敏感性 资产 主要为 银行 存款、 结 算 备 付 金、存出保证金等。 6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口 单位:人民币元 本期末


2017 年 6 月30 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 74,887,618.40 - - - - - 74,887,618.40 结算备付金 7,394,513.47 - - - - - 7,394,513.47 存出保证金 308,518.71 - - - - - 308,518.71 交易性金融资产 - - - - - 669,611,020.20 669,611,020.20 应收利息 - - - - - 14,170.69 14,170.69 其他资产 - - - - - - - 资产总计 82,590,650.58 - - - - 669,625,190.89 752,215,841.47 负债











应付管理人报酬 - - - - - 885,862.38 885,862.38 应付托管费 - - - - - 147,643.75 147,643.75 应付交易费用 - - - - - 2,123,155.38 2,123,155.38 其他负债 - - - - - 168,352.22 168,352.22 负债总计 - - - - - 3,325,013.73 3,325,013.73 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 36 页 共 52 页


利率敏感度缺口 82,590,650.58 - - - - 666,300,177.16 748,890,827.74 上年度末 2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 11,268,336.98 - - - - - 11,268,336.98 结算备付金 6,988,828.97 - - - - - 6,988,828.97 存出保证金 142,196.62 - - - - - 142,196.62 交易性金融资产 - - - - - 548,922,813.29 548,922,813.29 买入返售金融资产 80,000,000.00 - - - - - 80,000,000.00 应收利息 - - - - - 62,074.28 62,074.28 资产总计 98,399,362.57 - - - - 548,984,887.57 647,384,250.14 负债











应付证券清算款 - - - - - 10,000,000.00 10,000,000.00 应付管理人报酬 - - - - - 802,612.79 802,612.79 应付托管费 - - - - - 133,768.80 133,768.80 应付交易费用 - - - - - 1,487,541.93 1,487,541.93 其他负债 - - - - - 280,000.00 280,000.00 负债总计 - - - - - 12,703,923.52 12,703,923.52 利率敏感度缺口 98,399,362.57 - - - - 536,280,964.05 634,680,326.62 注: 上表统计了本基金面临的利率风险敞口, 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析 于 本 报告 期末 及 上年 度末 , 本基 金未 持 有交 易性 债 券投 资, 因 此市 场利 率 的变 动对 于本基金 资产净值无重大影响。 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险 基 金 承受 的其 他 市场 价格 风 险, 主要 是 基金 所持 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量因除市 场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本基 金的其 他市 场价格 风 险 , 主 要受到 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的证券 涨跌 趋势的 影响 ,由所 持有 的金融 工 具 的 公 允价值 决定 。 本基 金通 过投资 组合 的分散 化降 低其他 市场 价格风 险, 并且本 基金 管理人 每 日 对 本 基金所持有的证券价格实施监控,通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 37 页 共 52 页


6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2017 年 6 月30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价值 占基金资 产净值比 例(% ) 交易性金融资产- 股票投 资 669,611,020.20 89.41 548,922,813.29 86.49 交易性金融资产 -基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - -


衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 669,611,020.20 89.41 548,922,813.29 86.49 6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析 假设 基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密 相关; 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2017 年 6 月 30 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 上升 5% 31,836,604.71 26,488,100.27 下降 5% -31,836,604.71 -26,488,100.27


注: 本基金管理人运用资产- 资本定 价模型 (CAPM ) 对本基金的市场价格风险进行分析。 上表为市 场价格 风险 的敏感 性分 析,反 映了 在其他 变量 不变的 假设 下,业 绩比 较基准 对应 的股票 市 场 指 数 (沪深 300 )价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生的影响。 6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险 假设 1.置信区间


百分之九十 五 2.观察期 统 计日之前的 250 个交易日 分析 风险价值 (单位: 人民币元 ) 本期末(2017 年 6 月 30 日) 上年度末 (2016 年 12 月31 日) 1 天 7,690,934.22 10,935,877.42 1 周 17,197,451.73 24,453,365.31


6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 38 页 共 52 页


(a) 金融工具 公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以 公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金 融工具公允价值 于 2017 年 6 月 30 日,本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第 一层次的余额 647,363,482.10 元, 第二层次的余额为 22,247,538.10 元 ,无属于第三层次的余 额。 于 2016 年 12 月 31 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层次的余额 548,913,822.77 元 , 第二层次 的余额为 8,990.52 元, 无属 于第三层次的余额 。 (ii)公允价 值所属层次间的重大变动 对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 , 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及 限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ;并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公 允价值 的影 响程度 ,确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市 或挂牌 转让 的固定 收益 品种( 可 转换 债券、 资产 支持证 券和 私募债 券除 外) ,本 基金 采用第 三 方 估 值机构根据 《 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值确定为第二层次。 (iii )第三 层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c )非持续 的以公允价值计量的金融工具 于 2017 年6 月 30 日及 2016 年 12 月31 日, 本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金融资 产。 (d )不以公 允价值计量的金融工具 不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 , 其账 面价 值与公允 价值相差很小。 (2) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12 月 21 日颁 布的财税[2016]140 号 《 关于明确金融 房东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 39 页 共 52 页


地产开发 教 育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金 融商品持有期间( 含到期) 取得的 非 保本收 益( 合 同中未 明确 承诺到 期本 金可全 部收 回的投 资收 益) ,不 征收 增值税 ;(2) 纳税人 购 入 基 金、 信托、 理财 产品等 各类 资产 管 理产 品持有 至到 期,不 属于 金融商 品转 让;(3) 资管产 品 运 营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人。 上述政策自 2016 年5 月 1 日起执行。 此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品 增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月 30 日颁布 的财税[2017]56 号 《关于 资管产品 增 值税有 关问 题的通 知》 的规定 ,资 管产品 管理 人运营 资管 产品过 程中 发生的 增值 税应税 行 为 , 暂 适用简易计税方法,按照 3% 的征收 率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程中 发生的 增值 税应税 行为 ,未缴 纳增 值税的 ,不 再缴纳 ;已 缴纳增 值税 的,已 纳税 额从资 管 产 品 管 理人以 后月 份的增 值税 应纳税 额中 抵减。 上述 税收政 策对 本基金 截至 本财务 报表 批准报 出 日 止 的 财务状况和经营成果无影响。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 40 页 共 52 页


§7 投资组合 报告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 669,611,020.20 89.02 其中:股票 669,611,020.20 89.02 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 82,282,131.87 10.94 7 其他各项资产 322,689.40 0.04 8 合计 752,215,841.47 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合


金额单位 :人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 14,623,808.90 1.95 B 采矿业 - - C 制造业 478,159,209.83 63.85 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 38,778.24 0.01 F 批发和零售业 44,784,780.42 5.98 G 交通运输、仓储和邮政业 22,123,855.00 2.95 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 21,791,193.63 2.91 J 金融业 88,089,394.18 11.76 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 41 页 共 52 页


P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 669,611,020.20 89.41


7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的 港股通 投 资股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 1,479,229 73,384,550.69 9.80 2 002415 海康威视 1,997,244 64,510,981.20 8.61 3 000333 美的集团 1,467,417 63,157,627.68 8.43 4 600066 宇通客车 2,583,106 56,750,838.82 7.58 5 600297 广汇汽车 5,947,514 44,784,780.42 5.98 6 300408 三环集团 1,891,350 39,699,436.50 5.30 7 600887 伊利股份 1,706,190 36,836,642.10 4.92 8 601012 隆基股份 2,056,856 35,172,237.60 4.70 9 600196 复星医药 1,014,466 31,438,301.34 4.20 10 002475 立讯精密 1,030,954 30,145,094.96 4.03 11 600486 扬农化工 652,362 27,536,200.02 3.68 12 300257 开山股份 1,108,987 23,377,445.96 3.12 13 601919 中远海控 4,135,300 22,123,855.00 2.95 14 002466 天齐锂业 405,500 22,038,925.00 2.94 15 300166 东方国信 1,622,007 21,783,554.01 2.91 16 600426 华鲁恒升 1,854,143 21,767,638.82 2.91 17 002311 海大集团 809,515 14,789,839.05 1.97 18 002714 牧原股份 537,245 14,623,808.90 1.95 19 601688 华泰证券 811,000 14,516,900.00 1.94 20 000550 江铃汽车 502,600 10,403,820.00 1.39 21 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.03 22 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01 23 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01 24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01 25 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 42 页 共 52 页


26 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01 27 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00 28 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.00 29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00 30 603536 惠发股份 1,008 24,141.60 0.00 31 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00 32 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 33 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00 34 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00 35 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00 36 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00 37 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00 38 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00 39 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00 40 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00 41 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 42 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00 43 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 44 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 69,227,787.51 10.91 2 002714 牧原股份 46,347,076.14 7.30 3 600297 广汇汽车 42,721,150.26 6.73 4 300408 三环集团 42,286,314.23 6.66 5 600066 宇通客车 29,224,301.49 4.60 6 000581 威孚高科 26,419,843.19 4.16 7 300257 开山股份 26,281,039.91 4.14 8 000039 中集集团 25,257,103.28 3.98 9 601919 中远海控 24,974,920.09 3.94 10 601012 隆基股份 24,364,307.11 3.84 11 002466 天齐锂业 22,327,206.54 3.52 12 300166 东方国信 21,574,957.36 3.40 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 43 页 共 52 页


13 000709 河钢股份 17,030,242.00 2.68 14 600104 上汽集团 16,670,202.34 2.63 15 603698 航天工程 15,867,749.25 2.50 16 600352 浙江龙盛 15,817,966.00 2.49 17 601601 中国太保 15,543,191.18 2.45 18 601688 华泰证券 14,373,184.50 2.26 19 601100 恒立液压 14,148,812.00 2.23 20 000550 江铃汽车 10,913,304.32 1.72 注: “本期 累计买入金额” 按买入 成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易费 用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 61,735,680.64 9.73 2 600519 贵州茅台 60,602,501.23 9.55 3 002415 海康威视 47,129,263.79 7.43 4 002714 牧原股份 34,476,613.46 5.43 5 600309 万华化学 31,875,339.70 5.02 6 000538 云南白药 29,044,754.04 4.58 7 600660 福耀玻璃 27,015,973.67 4.26 8 000581 威孚高科 26,810,287.38 4.22 9 000039 中集集团 25,819,988.09 4.07 10 600887 伊利股份 23,643,807.81 3.73 11 002475 立讯精密 19,984,883.23 3.15 12 600557 康缘药业 19,270,298.18 3.04 13 000709 河钢股份 17,124,399.00 2.70 14 600104 上汽集团 16,887,320.68 2.66 15 601601 中国太保 16,603,795.43 2.62 16 600352 浙江龙盛 15,812,673.78 2.49 17 600426 华鲁恒升 14,543,382.88 2.29 18 601100 恒立液压 14,442,214.26 2.28 19 600108 亚盛集团 13,169,106.00 2.07 20 603698 航天工程 13,141,409.25 2.07 注: “本期累 计卖出金额” 按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易 费用。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 44 页 共 52 页


7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 597,634,253.27 卖出股票收入(成交)总额 636,874,042.70 注: “买入 股票成本 (成交) 总额” 和 “卖出 股票收入 (成交) 总额 ”按买卖成交金额 (成交 单 价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有债券投资。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期未进行股指期货投资。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金投资股指期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要 与股票组合的多头价值 相对应。 基金管理人通过动态管理股指期货合约数量, 以萃取相应股票组 合的超额收益。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金投资国债期货以套期保值为目的,以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要 与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量, 以萃取相应债券组 合的超额收益。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 45 页 共 52 页


7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未进行国债期货投资。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 基 金 持有的 前 十 名证券 的 发 行主体 本 期 未出现 被 监 管部门 立 案 调查, 或 在 报告编 制 日 前 一 年 内 受 到公开 谴 责 、处罚 的 情 形。 7.12.2


基 金 投 资的前 十 名 股票未 超 出 基金合 同 规 定的备 选 股 票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 308,518.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,170.69 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 322,689.40


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转债。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报 告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由 于 四舍 五入 的 原因 ,投 资 组合 报告 中 市值 占净 值 比例 的分 项 之和 与合 计 项之 间可 能存在尾 差。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 46 页 共 52 页


§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 8,226 64,488.28 13,891,719.79 2.62% 516,588,853.59 97.38%


8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 泰康人寿保险股份有限公司 -万能-个险万能(乙) 6,203,967.00 11.56% 2 韩香莲 4,532,400.00 8.44% 3 苗延国 1,193,219.00 2.22% 4 泰康人寿保险有限责任公司 -分红-团体分红 -019L-FH001 深 1,010,600.00 1.88% 5 蒋金玉 994,395.00 1.85% 6 上海迅傲信息科技有限公司 990,144.00 1.84% 7 黄兰 934,350.00 1.74% 8 泰康人寿保险有限责任公司 -分红-个人分红 -019L-FH002 深 820,389.00 1.53% 9 方向 736,674.00 1.37% 10 浙江图原资产管理有限公司 -图原久亨 1 号基金 704,000.00 1.31% 注:上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 59,465.34 0.0112%


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份 ) 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部 门负责人持有本开放式基金 0~10 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 47 页 共 52 页


本基金基金经理 持有本开放式基金 0


东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 48 页 共 52 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 基金合同生效日( 2015 年 1 月19 日 )基金份额 总额 530,480,573.38 本报告期期初基金份额总额 530,480,573.38 本报告期基金总申购份额 - 减: 本报告期 基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额(份额 减少以"-" 填 列) - 本报告期期末基金份额总额 530,480,573.38 注:本基金合同于 2015 年 1 月 19 日 生效,根据基金合同的相关规定,本基金封闭期为三年(含 三年) ,自基 金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止。 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 49 页 共 52 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。








10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 报告期内基金投资策略无改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 为 本 基 金 进 行 审 计 的 会 计 师 事 务 所 是 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 。 该 会 计 师 事 务 所 自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今 。


10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东方证券 2 718,687,933.04 58.31% 525,570.27 58.98% - 申万宏源 1 513,812,412.03 41.69% 365,475.92 41.02% - 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 50 页 共 52 页


注:1 、 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易 (如有) 而合计支付该券商 的佣金合计,不单指股票交易佣金。 2 、交易单元 的选择标准和程序 (1 )选择标 准 券商财 务状 况良好 、经 营行为 规范 ,最近 一年 无重大 违规 行;具 有较 强的研 究服 务能力 ; 交 易 佣 金收费合理。 (2 )选择程 序 基金管 理人 根据以 上标 准对不 同券 商进行 综合 评价, 然后 根据评 价选 择券商 ,与 其签订 协 议 租 用 交易单元。 3 、 截至报告期末, 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的 资格; 本公 司已在 深圳 交易所 获得 租用券 商交 易单元 的 资 格,并 已按 公司相 关制 度与流 程 开 展 交 易单元租用事宜。 4 、本报告期 内本基金 无新增交易单元。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - 579,200,000.00 100.00% - - 申万宏源 - - - - - -


10.8 其 他 重 大 事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 上海东方证券资产管理有限公司 旗下基金2016 年12 月31 日基金 资产净值和基金份额净值公告 中国证券报、 上海证 券报、 证券时报、 证 券日报和公司网站 2017 年 1 月3 日 2 上海东方证券资产管理有限公司 关于增聘东方红睿阳灵活配置混 合型证券投资基金基金经理的公 告 中国证券报、 上海证 券报和公司网站 2017 年 1 月10 日 3 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金分红公告 中国证券报、 上海证 券报和公司网站 2017 年 1 月12 日 4 东方红睿阳灵活配置混合型证券 中国证券报、 上海证 2017 年 1 月20 日 东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 51 页 共 52 页


投资基金 2016 年第4 季度 报告 券报和公司网站 5 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书(更新) (2017 年第 1 号) 公司网站 2017 年 3 月1 日 6 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金招募说明书 (更新) (摘 要) (2017 年第 1 号) 中国证券报、 上海证 券报和公司网站 2017 年 3 月1 日 7 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金 2016 年年度报告 公司网站 2017 年 3 月30 日 8 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金 2016 年年度报告 (摘 要) 中国证券报、 上海证 券报和公司网站 2017 年 3 月30 日 9 东方红睿阳灵活配置混合型证券 投资基金 2017 年第1 季度 报告 中国证券报、 上海证 券报和公司网站 2017 年 4 月21 日


东方红睿阳混合 2017 年半年 度报告 第 52 页 共 52 页


§11 备 查 文 件 目 录 11.1 备 查 文 件 目录 1 、中国证监 会批准设立东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金的文件; 2 、 《东方红 睿阳灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ; 3 、 《东方红 睿阳灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ; 4 、东方红睿 阳灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注;


5 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、中国证监 会要求的其他文件。 11.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人办公场所:上海市中山南路 318 号2 号楼31 层。 11.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文 件, 亦可通过公司网站查阅, 公司网址为: www.dfham.com 。 上 海 东 方 证券 资 产 管 理有 限 公 司 2017 年 8 月 28 日