南方 积极 配置 混合 型证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告 摘要
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年 度报告正文。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称
南方积极配置混合(LOF)
场内简称
南方积配
基金主代码
160105
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2004 年 10 月 14 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
950,787,395.83 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2004 年 12 月 20 日
注：
本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方积配”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金为混合型基金，通过积极操作进行资产配置和行业配置，在
时机选择的同时精选个股，力争在适度控制风险并保持良好流动性
的前提下，为投资者寻求较高的投资收益。
投资策略
本基金秉承的是“积极配置”的投资策略。通过积极操作进行资产
配置和行业配置，在此基础上选择个股，力争达到“在适度控制风
险并保持良好流动性的前提下，为投资者寻求较高的投资收益”的
投资目标 。 在本基金中 ， 配置分为一级配置 、 二级配置和三级配置，
其中一级配置就是通常所说 的资产配置，二级配置是指股票投资中
的行业配置，三级配置也就是个股选择。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分
的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金定位在混合型基金，以
股票投资为主，国债投资只是为了回避市场的系统风险，因此，本
基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准
＝上证综指×85% ＋上 证国债指数×15％
风险收益特征
本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型
基金，高于债券型基金、货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名
鲍文革 郭明 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负责人
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
报告期（2017 年1 月1 日-2017 年6 月 30 日）
本期已实现收益
9,527,437.87
本期利润
70,613,518.37
加权平均基金份额本期利润
0.0771
本期基金份额净值增长率
7.93%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末（2017 年06 月30 日）
期末可供分配基金份额利润
0.0497
期末基金资产净值
998,005,712.25
期末基金份额净值
1.0497
注： 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入( 不含公允价值变动收益) 扣除
相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 期末可供分 配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所 述 基 金 业 绩 指 标 不 包 括 持 有 人 认 购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 ， 计 入 费 用 后 实 际 收 益 水 平 要 低 于
所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基金份额净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差②
（% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基准收
益率标准差④
（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 5.94
0.68
2.08
0.43
3.86
0.25
过去三个月 2.46
0.76
-0.76
0.49
3.22
0.27
过去六个月 7.93
0.73
2.51
0.46
5.42
0.27
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去一年 3.62
0.76
7.92
0.55
-4.30
0.21
过去三年 79.29
1.75
50.66
1.47
28.63
0.28
自基金合同
生效起至今
448.38
1.47
140.40
1.43
307.98
0.04
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理
公司正式成立，成为我国“新基金 时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境 外分 支机构 。 截至报 告期 末，南 方基 金管理 有限 公司（ 不含 子公司 ）管 理资产 规 模 超 过
6,500 亿元， 旗下 管理 134 只开放式基 金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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任职日期
离任日
期
郑晓
曦
本基金
助理
2016 年 5
月 10 日
- 9
女 ， 中国人 民大学金融学硕士 ， 具 有基金
从业资格 。2008 年7 月加 入南方基金 ， 历
任助理研究员 、 研究员 、 高级研究员 ， 负
责建材和通信行业研究。2016 年 5 月至
今 ， 任南方 积配 、 南方 中国梦的基金经理
助理。
蔡望
鹏
本基金
基金经
理
2015 年 1
月 13 日
- 9
清华大学固体力学专业硕士学历 ， 具有基
金从业资格 。2008 年 4 月至 2013 年2 月，
担 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 机 械 行 业 研
究员 ；2013 年 2 月加入 南方基金 ， 担任南
方稳健、南方稳健二号的基金经理助理；
2015 年 1 月至 今 ， 任 南 方 积 配 基 金 经 理 ；
2015 年7 月 至今 ， 任南方中国梦基金经理 。
注：
1 、 对基金的首任基金经理 ， 其“任职 日期”为基金合同生效日 ， “离任 日期”为根据公
司决定 确定 的解聘 日期 ，对此 后的 非首任 基金 经理， “任 职日期 ”和 “离任 日期 ”分别 指 根 据 公
司 决定 确定的 聘任 日期和 解聘 日期。 2. 证 券从 业的 含义 遵 从行 业协会 《证 券业从 业人员 资 格 管
理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方积 极配置 混合 型证券 投资 基金基 金合 同》的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤 勉 尽 责
的原则 管理 和运用 基金 资产， 在严 格控制 风险 的基础 上， 为基金 份额 持有人 谋求 最大利 益 。 本 报
告期内 ，基 金运作 整体 合法合 规， 没有损 害基 金份额 持有 人利益 。基 金的投 资范 围、投 资 比 例 符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
回顾 17 上半 年的市场，仍然是 16 年 风格的延续，主要体现在内生性增长良好的公司表现抢
眼 ， 而依赖外延式扩张的公司估值持续向下调整 ， 这是自 16 年 监管政策转向鼓励 IPO 和限制并购
重组导 致的 ，而这 种政 策趋势 仍将 延续。 从目 前的市 场估 值体系 看， 我们认 为这 个过程 已 经 走 了
90% 。 因为白 马公司的估值整体已经进入合理偏高的区间 ， 估值修复已经完成 ， 市 场中已经很难找
到系统性低估的行业。而估值较高的 TMT 行业 个股估值大幅下降，距离合理估值仍有一定的下降
空间，但是个别公司已经显示出长期价值。
上半年 还有 一个重 要的 趋势是 行业 内个股 的分 化，市 场开 始重视 公司 竞争力 的差 异，优 秀 公 司 开
始在行 业内 出现明 显的 估值溢 价， 市场不 再简 单给予 小市 值公司 成长 性溢价 。这 背后的 逻 辑 也 是
回归内生性增长估值，以及 IPO 加 速带来的小公司标的稀缺性下降。
回顾上 半年 的基金 表现 ，主要 收益 来自于 持仓 的绩优 白 马 类股票 。但 在目前 时点 ，我们 对 白 马 的
偏好在 下降 ，主要 因为 较高的 估值 使得潜 在收 益空间 不足 ，基金 在白 马股上 的持 仓也有 明 显 的 下
调，部分仓位转向 TMT 行业中基本面相对较好，同时估值合理的标的。因为看未来，TMT 行 业仍
有较大 的成 长空间 。此 外上半 年表 现较好 的电 动车板 块和 周期性 行业 本基金 配置 较低， 主 要 受 限
于能力圈，因此并未给基金业绩产生贡献。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
2017 年半年 度，本基金净值增长率为 7.93% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望下半年 ， 在经济上仍存在往下的不确定性 。 自 16 年房地 产去库存政策带来的库存周期上
行已经持续了 1 年半 ， 尽 管 16 年底针 对一二线城市出台了严厉的地产调控政策 ， 但三四线城市的
地产销 售将 相关行 业的 景气度 维持 在一个 较高 的位置 。这 个过程 伴随 着居民 杠杆 率的提 升 ， 因 此
我们对 其持 续性有 所担 忧，在 组合 上我们 会相 应回避 相关 风险。 针对 股票市 场， 我们认 为 目 前 处
于一个 均衡 的位置 ，大 部分行 业处 于估值 合理 的位置 ，未 来的波 动幅 度将下 降， 也就是 自 上 而 下
寻找机 会的 难度在 增加 。监管 政策 在驱使 市场 更多从 长期 的角度 配置 资源， 也就 是未来 市 场 会 提
供一个 较为 平衡的 环境 ，这样 的环 境更有 利于 寻找长 期机 会的投 资者 。未来 我们 重点关 注 的 行 业
主要在消费升级和科技两个方向。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规 开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超 过三分之二以上的人员具有 10 年以 上
的基金 从业 经验， 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金合 同约 定 ，本 基金 的 收益 分配 原 则为 ：基 金 收益 分配 比 例按 有关 规 定制 定； 本基金每
年收益分配次数最多为 4 次，年度 收益分配比例 不低于基金年度已实现收益的 50% ；场外投资 者
可以选 择现 金分红 或红 利再投 资； 场内投 资者 只能选 择现 金分红 ；本 基金分 红的 默认方 式 为 现 金
分红； 基金 投资当 期出 现净亏 损， 则不进 行收 益分配 ；基 金当期 收益 应先弥 补上 期亏损 后 ， 才 可
进行当 期收 益分配 ；在 符合有 关基 金分红 条件 的前提 下， 本基金 收益 每年至 少分 配一次 ， 但 若 成
立不满 3 个 月则不进行收益分配，年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月 内完成；基金收
益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有收益分配事 项。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内 ， 本基金托管人在对南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金的托管过程中 ， 严格遵
守《证 券投 资基金 法》 及其他 法律 法规和 基金 合同的 有关 规定， 不存 在任何 损害 基金份 额 持 有 人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本报告期内 ， 南方积极配置混合(LOF) 证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南
方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金 的 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 计 算 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价 格 计
算、基 金费 用开支 等问 题上， 不存 在任何 损害 基金份 额持 有人利 益的 行为， 在各 重要方 面 的 运 作
严格按照基金合同的规定进行 。 本报告期内 ， 南方积极配置混合(LOF) 证券 投资基金未进行利润分南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 积 极 配 置 混 合(LOF) 证 券 投 资 基 金
2017 年半年 度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等内容
进行了 核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
139,485,393.14 74,899,134.51
结算备付金
3,507,211.45 1,279,346.63
存出保证金
286,128.82 321,946.94
交易性金融资产
741,264,831.92 838,942,808.90
其中：股票投资
696,152,032.32 837,119,253.60
基金 投资
- -
债券投资
45,112,799.60 1,823,555.30
资产支持证券投
资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
117,716,464.60 -
应收利息
130,927.82 23,705.92
应收股利
- -
应收申购款
13,944.10 21,956.52
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,002,404,901.85 915,488,899.42
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
24,653.00 9,049,377.67
应付赎回款
1,427,519.52 289,144.37
应付管理人报酬
1,139,984.53 1,169,963.93
应付托管费
189,997.42 194,993.99
应付销售服务费
- -
应付交易费用
1,388,513.60 890,855.58
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
228,521.53 292,079.45
负债合计
4,399,189.60 11,886,414.99
所 有 者 权益：
实收基金
950,787,395.83 929,076,004.68
未分配利润
47,218,316.42 -25,473,520.25
所有者权益合计
998,005,712.25 903,602,484.43
负债和所有者权益总计
1,002,404,901.85 915,488,899.42
注： 报告截止日 2017 年6 月 30 日 ， 基 金份额净值 1.0497 元 ， 基 金份额总额 950,787,395.83 份。
6.2 利润表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30
日
上 年 度 可比期 间
2016 年1 月1 日 至 2016 年6 月
30 日
一、收入
81,349,440.75 -72,821,632.65
1. 利息收入
961,687.41 642,587.14
其中：存款利息收入
329,858.65 636,321.01
债券利息收入
106,544.67 6,266.13
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
525,284.09 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以
“- ”填列）
19,216,950.76 -113,393,637.85
其中：股票投资收益
14,600,552.94 -115,592,088.32
基金 投资收益
- -
债券投资收益
- -289,429.78
资产支持证券
投资收益
- - 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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贵金属投资收
益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
4,616,397.82 2,487,880.25
3. 公允价值 变动收益
（损失以 “- ” 号填列）
61,086,080.50 39,844,255.00
4. 汇兑收益 （损失以
“- ”号填列 ）
-
-
5. 其他收入 （损失以
“- ”号填列 ）
84,722.08 85,163.06
减： 二 、费用
10,735,922.38 12,944,191.56
1 ．管理人报 酬
6,822,796.58 7,047,488.31
2 ．托管费
1,137,132.80 1,174,581.38
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
2,543,449.69 4,483,649.97
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融
资产支出
- -
6 ．其他费用
232,543.31 238,471.90
三 、 利 润总额 （ 亏 损
总额以“- ”号 填 列 ）
70,613,518.37 -85,765,824.21
减：所得税费用
- -
四 、 净 利润（ 净 亏 损
以“- ” 号 填列 ）
70,613,518.37 -85,765,824.21
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
929,076,004.68 -25,473,520.25 903,602,484.43
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- 70,613,518.37
70,613,518.37
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
21,711,391.15 2,078,318.30 23,789,709.45 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页 共 25 页
号填列）
其中：1. 基 金 申 购
款
88,710,231.42 2,861,295.87 91,571,527.29
2. 基 金 赎 回
款
-66,998,840.27 -782,977.57 -67,781,817.84
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
950,787,395.83 47,218,316.42 998,005,712.25
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基金净值）
729,801,159.12 469,748,347.98 1,199,549,507.10
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （本期净利润）
- -85,765,824.21
-85,765,824.21
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动数
（净值减少以“- ”
号填列）
333,166,076.56 -32,551,563.41 300,614,513.15
其中：1. 基 金 申 购
款
401,791,163.67 -33,044,694.10 368,746,469.57
2. 基 金 赎 回
款
-68,625,087.11 493,130.69 -68,131,956.42
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- -337,600,115.50 -337,600,115.50
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基金净值）
1,062,967,235.68 13,830,844.86 1,076,798,080.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页 共 25 页
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基 金方式募集资
金不属 于营 业税征 收范 围，不 征收 营业税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债 券 的 差
价收入免征营业税 。 自 2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税 。 对证券投资基
金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融 同 业 往
来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差
价收入 ， 股票的股息 、 红利收入 ， 债券的利息收入及其他收入 ， 暂不征收企业所得税 。
(3)
对 基金 取得的 企业 债券利 息收 入，应 由发 行债券 的企 业在向 基金 支付利 息时 代 扣代缴 20% 的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴 纳股 票 交易 印花 税 ，买 入股 票 不征 收股 票 交易印花南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页 共 25 页
税。
6.4.4 关联方关系
6.4.4.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 工 商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
注： 无。
6.4.5.1.2 权证交易
注： 无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注: 无。
6.4.5.2 关联方报酬
6.4.5.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
6,822,796.58 7,047,488.31
其中：支付销售机构的客户维护费
723,927.98
733,880.34
注： 支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年 费率计提 ， 逐日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净 值
X 1.5% / 当年天数。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页 共 25 页
6.4.5.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6
月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
1,137,132.80 1,174,581.38
注： 支付 基金 托 管人 中国 工 商银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底 ， 按月支 付 。 其计 算公式为 ： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当
年天数。
6.4.5.2.3 销售服务费
注： 无。
6.4.5.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.5.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 无。
6.4.5.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 无。
6.4.5.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股
份有限公司
139,485,393.14
316,141.74
158,469,575.57
604,621.44
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。
6.4.5.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页 共 25 页
6.4.6 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.6.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.6.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： ）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆科
技
2017-06
-05
2017-0
7-07
新股认购 18.02 18.02 1,313
23,660.2
6
23,660.2
6
-
002882 金龙羽
2017-06
-15
2017-0
7-17
新股认购 6.20 6.20 2,966
18,389.2
0
18,389.2
0
-
300671
富满电
子
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603331
百达精
工
2017-06
-27
2017-0
7-05
新股认购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾股
份
2017-06
-23
2017-0
7-03
新股认购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.6.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股票
金额单位： 人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
30036
7
东方网
力
2016-12
-15
重大资
产重组
20.00
2017-0
7-03
18.01
489,70
0
11,896,6
98.08
9,794,00
0.00
-
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大资
产重组
14.98
2017-0
8-02
16.48
443,19
9
4,243,82
1.69
6,639,12
1.02
-
00212
7
南极电
商
2017-06
-29
重大资
产重组
12.08
2017-0
7-06
12.61
383,70
0
4,797,35
2.24
4,635,09
6.00
-
60005
0
中国联
通
2017-04
-05
重大事
项
6.85
2017-0
8-21
8.22
123,30
0
907,488.
00
844,605.
00
-
60323
8
诺邦股
份
2017-05
-15
重大资
产重组
29.38
2017-0
8-23
31.99 50 665.50 1,469.00 -
60350
1
韦尔股
份
2017-06
-05
重大资
产重组
20.15 - - 57 400.14 1,148.55 -
00285
6
美芝股
份
2017-06
-19
重大资
产重组
31.86 - - 30 348.30 955.80 -
注: 本基金 截至2017 年06 月30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票和债券，该类股票和债券将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.6.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
注: 本基金 本报告期 末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页 共 25 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
696,152,032.32 69.45
其中：股票
696,152,032.32 69.45
2
固定收益投资
45,112,799.60 4.50
其中：债券
45,112,799.60 4.50
资产 支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
142,992,604.59 14.26
- 其他各项资产
118,147,465.34 11.79
- 合计
1,002,404,901.85 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
306,989,048.31 30.76
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
6,257,093.32 0.63
F
批发和零售业
31,362,975.00 3.14
G
交通运输、仓储和邮政业
8,484,215.00 0.85
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
102,256,342.81 10.25
J
金融业
171,552,687.24 17.19
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
13,422,615.12 1.34
M
科学研究和技术服务业
13,179,245.52 1.32
N
水利、环境和公共设施管理业
33,968,596.00 3.40
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- - 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页 共 25 页
R
文化、体育和娱乐业
8,679,214.00 0.87
S
综合
- -
合计
696,152,032.32 69.75
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港 股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 前十 名 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 601318 中国平安 1,180,541 58,566,639.01 5.87
2 600741 华域汽车 1,906,903 46,223,328.72 4.63
3 000786 北新建材 2,555,425 40,477,932.00 4.06
4 600519 贵州茅台 82,933 39,131,936.05 3.92
5 000069 华侨城 A 3,376,600 33,968,596.00 3.40
6 002624 完美世界 732,382 25,120,702.60 2.52
7 600030 中信证券 1,323,280 22,522,225.60 2.26
8 300302 同有科技 1,235,669 22,254,398.69 2.23
9 300383 光环新网 1,436,600 19,480,296.00 1.95
10 600036 招商银行 803,200 19,204,512.00 1.92
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 http://www.nffund.com
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例 （％）
1 000786 北新建材 37,772,634.22 4.18
2 002142 宁波银行 37,472,639.05 4.15
3 600741 华域汽车 37,025,419.34 4.10
4 601318 中国平安 33,331,098.58 3.69
5 000069 华侨城 A 27,907,550.00 3.09
6 002624 完美世界 27,685,279.59 3.06
7 600519 贵州茅台 27,637,503.46 3.06
8 600196 复星医药 23,257,763.68 2.57
9 002475 立讯精密 19,006,399.55 2.10
10 300577 300577SZ 19,001,052.92 2.10
11 600153 建发股份 18,830,043.16 2.08
12 300383 光环新网 18,594,340.36 2.06
13 601628 中国人寿 17,951,161.20 1.99 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页 共 25 页
14 600036 招商银行 17,858,363.05 1.98
15 603179 新泉股份 16,900,448.94 1.87
16 002230 科大讯飞 14,511,558.75 1.61
17 300043 星辉娱乐 14,337,514.82 1.59
18 300296 利亚德 14,114,990.70 1.56
19 601336 新华保险 13,477,308.00 1.49
20 002555 三七互娱 13,403,895.54 1.48
注： 买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费 用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
1 002572 索菲亚 95,123,655.60 10.53
2 002508 老板电器 55,257,142.50 6.12
3 000065 北方国际 51,507,745.35 5.70
4 300296 利亚德 38,108,427.74 4.22
5 600476 湘邮科技 32,616,770.52 3.61
6 000915 山大华特 27,984,095.67 3.10
7 600030 中信证券 27,093,651.88 3.00
8 002094 青岛金王 26,865,755.50 2.97
9 300302 同有科技 24,528,898.42 2.71
10 002475 立讯精密 22,325,615.11 2.47
11 300043 星辉娱乐 20,151,019.48 2.23
12 601318 中国平安 19,947,812.44 2.21
13 600585 海螺水泥 19,172,862.68 2.12
14 600104 上汽集团 18,777,082.75 2.08
15 002142 宁波银行 18,686,808.73 2.07
16 601628 中国人寿 17,248,806.04 1.91
17 603179 新泉股份 17,099,587.33 1.89
18 000783 长江证券 16,988,845.68 1.88
19 600855 航天长峰 15,825,528.54 1.75
20 002230 科大讯飞 14,360,066.28 1.59
注： 卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位: 人民 币元
买入股票成本（成交）总额
697,336,897.66
卖出股票收入（成交）总额
917,396,694.52
注： 买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页 共 25 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
43,459,674.00 4.35
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可交换债）
1,653,125.60 0.17
8
同业存单
- -
- 其他
- -
- 合计
45,112,799.60 4.52
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1 019512 15 国债 12 180,320
17,911,185.60
1.79
2 020179 17 贴债 23 180,650
17,775,960.00
1.78
3 019540 16 国债 12 78,360
7,772,528.40
0.78
4 113008 电气转债 14,210
1,475,850.60
0.15
5 128013 洪涛转债 1,750
177,275.00
0.02
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货 。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 除 中信 证券(600030)， 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。根据 2017 年 5 月 24 日 中信证券股份
有限公司 （下称中信证券， 股票代码：600030 ） 《中信证券股份有限公司关于收到中国证监会行政南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页 共 25 页
处罚事先告知书的公告》 ， 中信证券近日收到了 《行政处罚事先告知书》 （处罚字 【2017 】57 号） ，
依据《 证券 公司监 督管 理条例 》相 关规定 ，中 国证监 会拟 决定责 令中 信证券 改正 ，给予 警 告 ， 没
收违法所得人民币 61,655,849.78 元 ， 并处人民币 308,279,248.90 元罚款 。 基金管理人对上述股
票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
286,128.82
2
应收证券清算款
117,716,464.60
3
应收股利
-
4
应收利息
130,927.82
5
应收申购款
13,944.10
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
- 其他
-
- 合计
118,147,465.34
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
金额单位: 人 民币元
序号
债券代码
债券名称
公允价值
占基金资产净值比例
（% ）
1
113008
电气转债
1,475,850.60
0.15
2
128013
洪涛转债
177,275.00
0.02
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注： 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比
例（% ）
持有份额
占总份额比例
（% ）
52,862 17,986.22 58,351,323.53 6.14
892,436,072.30 93.86
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页 共 25 页
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号
持有人名称
持有份额（份）
占上市总份额比例（% ）
1 贾晶 966,162.00
3.82
2 梁悦枝 400,000.00
1.58
3 张琳 350,000.00
1.38
4 冯健全 350,000.00
1.38
5 欧阳群静 310,404.00
1.23
6 肖鹰 281,999.00
1.12
7 管玫 272,187.00
1.08
8 冯金涛 197,325.00
0.78
9 李文秀 192,012.00
0.76
10 林萍 180,000.00
0.71
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
持有份额总数 （份）
占基金总份额比例（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基金
1,343,407.15 0.1413
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2004 年 10 月 14 日 ）基金份额总额
3,535,576,439.25
本报告期期初基金份额总额
929,076,004.68
本报告期基金总申购份额
88,710,231.42
减：本报告期基金总赎回份额
66,998,840.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ” 填列）
-
本报告期期末基金份额总额
950,787,395.83
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月23 日 审议通过了 《公司关
于聘任公司副总经理、督察长和财务负责人的议案》 ，秦长奎因任期届满，工作调整的原因不再
担任公司副总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例
（% ）
中信证券 1 536,898,270.48 33.25
499,690.48 33.70
-
国联证券 1 343,795,614.23 21.29
313,301.00 21.13
-
广发证券 1 332,687,464.78 20.60
303,179.25 20.45
-
渤海证券 1 275,086,122.41 17.04
250,686.50 16.91
-
银河证券 1 52,517,678.77 3.25
47,860.21 3.23
-
光大证券 1 41,842,390.83 2.59
38,972.77 2.63
-
新时代证
券
1 31,906,050.68 1.98
29,076.09 1.96
-
华泰证券 1 - -
- -
- 南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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中金公司 1 - -
- -
-
中投证券 1 - -
- -
-
华宝证券 1 - -
- -
-
宏源证券 1 - -
- -
-
海通证券 1 - -
- -
-
国泰君安 1 - -
- -
-
方正证券 1 - -
- -
-
东兴证券 1 - -
- -
-
东吴证券 1 - -
- -
-
东北证券 1 - -
- -
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国 证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评 比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名 债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
南方积极配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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称
成交金额
占当期
债券
成交总
额的比
例（% ）
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例（% ）
成交金
额
占当期权证
成交总额的
比例（% ）
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例（% ）
渤海证
券
- -
- -
- -
- -
东北证
券
- -
- -
- -
- -
东吴证
券
- -
- -
- -
- -
东兴证
券
- -
- -
- -
- -
方正证
券
- -
- -
- -
- -
光大证
券
- -
- -
- -
- -
广发证
券
- -
- -
- -
- -
国联证
券
- -
- -
- -
- -
国泰君
安
- -
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
- -
宏源证
券
- -
- -
- -
- -
华宝证
券
- -
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
- -
- -
- -
新时代
证券
- -
- -
- -
- -
银河证
券
- -
92,700,000.00 13.21
- -
- -
中金公
司
- -
- -
- -
- -
中投证
券
- -
- -
- -
- -
中信证
券
43,436,140.30 100.00
609,200,000.00 86.79
- -
- -
