南方 金利 定期 开放 债券 型证 券投 资基 金
2017 年半 年度 报告
2017 年 06 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2017 年 08 月 28 日
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 22 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提示及 目录
1.1 重要提 示
1.2 目录
§2 基 金简介
2.1 基金基 本 情况
2.2 基金产 品 说 明
2.3 基金管 理 人和基金 托管 人
2.4 信息披 露 方式
2.5 其他相 关 资料
§3 主 要财务指 标和基 金净值 表现
3.1 主要会 计 数据和财 务指 标
3.2 基金净 值 表现
§4 管 理人报告
4.1 基金管 理 人及基金 经理 情况
4.2 管理人 对 报告期内 本基 金运作遵 规守 信情况的 说明
4.3 管理人 对 报告期内 公平 交易情况 的专 项说明
4.4 管理人 对 报告期内 基金 的投资策 略和 业绩表现 的说 明
4.5 管理人 对 宏观经济 、证 券市场及 行业 走势的简 要展 望
4.6 管理人 对 报告期内 基金 估值程序 等事 项的说明
4.7 管理人 对 报告期内 基金 利润分配 情况 的说明
4.8 报告期 内 管理人对 本基 金持有人 数或 基金资产 净值 预警情形 的说 明
§5 托 管人报告
5.1 报告期 内 本基金托 管人 遵规守信 情况 声明
5.2 托管人 对 报告期内 本基 金投资运 作遵 规守信、 净值 计算、利 润分 配等情况 的说 明
5.3 托管人 对 本半年度 报告 中财务信 息等 内容的真 实、 准确和完 整发 表意见
§6 半 年度财务 会计报 告（未 经审计 ）
6.1 资产负 债 表
6.2 利润表
6.3 所有者 权 益（基金 净值 ）变动表
6.4 报表附 注
§7 投 资组合报 告
7.1 期末基 金 资产组合 情况
7.2 报告期 末 按行业分 类的 股票投资 组合
7.3 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的股 票投资明 细
7.4 报告期 内 股票投资 组合 的重大变 动
7.5 期末按 债 券品种分 类的 债券投资 组合 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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7.6 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名债券 投资 明细
7.7 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 十名资产 支持 证券投资 明细
7.8 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名贵金 属投 资明细
7.9 期末按 公 允价值占 基金 资产净值 比例 大小排序 的前 五名权证 投资 明细
7.10 报 告期 末本基金 投资 的国债期 货交 易情况说 明
7.11 投 资组 合报告附 注
§8 基 金份额持 有人信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人户 数及持有 人结 构
8.2 期末上 市 基金前十 名持 有人
8.3 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本基 金的情况
8.4 期末基 金 管理人的 从业 人员持有 本开 放式基金 份额 总量区间 的情 况
§9 开 放式基金 份额变 动
§10 重 大事件 揭示
10.1 基 金份 额持有人 大会 决议
10.2 基 金管 理人、基 金托 管人的专 门基 金托管部 门的 重大人事 变动
10.3 涉 及基 金管理人 、基 金财产、 基金 托管业务 的诉 讼
10.4 基 金投 资策略的 改变
10.5 为 基金 进行审计 的会 计师事务 所情 况
10.6 管 理人 、托管人 及其 高级管理 人员 受稽查或 处罚 等情况
10.7 基 金租 用证券公 司交 易单元的 有关 情况
10.8 其 他重 大事件
§11 备 查文件 目录
11.1 备 查文 件目录
11.2 存 放地 点
11.3 查 阅方 式
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称
南方金利定期开放债券型证券投资基金
基金简称
南方金利定期开放债券
场内简称
南方金利
基金主代码
160128
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日
2012 年 5 月17 日
基金管理人
南方基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
357,157,178.62 份
基金合同存续期
不定期
基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所
上市日期
2012 年 7 月16 日
下属分级基金的基金简称
南方金利定期开放债券 A
南方金利定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码
160128
160129
报告期末下属分级基金的份额
总额
240,918,146.67 份
116,239,031.95 份
注： 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方金利”。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础
上, 力求获得 高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金以中长期利率趋势分析为基础, 结合经济 周期 、 宏观
政策方向及收益率曲线分析, 在非 开放期期间原则上组
合久期与初始非开放期适当匹配的基础上，实施积极的债
券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。
业绩比较基准
三年期定期存款税后收益率。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目
基金管理人
基金托管人
名称
南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露 姓名
鲍文革 郭明 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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负责人
联系电话
0755-82763888 010-66105799
电子邮箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址
深圳市福田区福田街道福华一路
六号免税商务大厦 31-33 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码
518048 100140
法定代表人
张海波 易会满
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半 年度 报告正 文的管理人
互联网网址
http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点
基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目
名称
办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日
2017 年 01 月 01 日至 2017
年 06 月 30 日
南方金利定期开放债券 A
南方金利定 期开放债券 C
本期已实现收益
4,867,506.77 2,165,440.74
本期利润
3,274,698.34
1,399,512.88
加权平均基金份额本期利润
0.0136
0.0120
本期加权平均净值利润率
1.35%
1.20%
本期基金份额净值增长率
1.40%
1.20%
3.1.2 期末 数据和指标
报告期末 （2017 年 06 月30
日）
报告期末（2017 年06 月30
日）
期末可供分配利润
4,107,424.33
1,407,200.24
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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期末可供分配基金份额利润
0.0170
0.0121
期末基金资产净值
245,025,571.00
117,646,232.19
期末基金份额净值
1.017
1.012
3.1.3 累计 期末指标
报告期末 （2017 年 06 月30
日）
报告期末（2017 年06 月30
日）
基金份额累计净值增长率
39.11%
36.95%
注：
1. 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入( 不含 公允价 值变动 收 益)
扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本 期公允价值变动收益 。 2.期末可供 分
配利润 ，采 用期末 资产 负债表 中未 分配利 润与 未分配 利润 中已实 现部 分的孰 低数 （为期 末 余 额 ，
不是当期发生数） 。 3. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 ， 计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
南方金利定期开放债券 A
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 1.80
0.08
0.24
0.01
1.56
0.07
过去三个月 0.89
0.09
0.72
0.01
0.17
0.08
过去六个月 1.40
0.08
1.44
0.01
-0.04
0.07
过去一年 1.64
0.11
2.94
0.01
-1.30
0.10
过去三年 22.35
0.11
10.69
0.01
11.66
0.10
自基金合同生效
起至今
39.11
0.11
22.42
0.01
16.69
0.10
南方金利定期开放债券 C
阶段
净值增长
率①（% ）
净值增长率
标准差② （% ）
业绩比较基
准收益率③
（% ）
业绩比较基
准收益率标
准差④（% ）
①－③
（% ）
②－④
（% ）
过去一个月 1.71
0.09
0.24
0.01
1.47
0.08
过去三个月 0.80
0.10
0.72
0.01
0.08
0.09
过去六个月 1.20
0.08
1.44
0.01
-0.24
0.07
过去一年 1.25
0.12
2.94
0.01
-1.69
0.11
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过去三年 21.11
0.11
10.69
0.01
10.42
0.10
自基金合同生效
起至今
36.95
0.12
22.42
0.01
14.53
0.11
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准
收 益 率 变 动的 比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
1998 年 3 月6 日 ， 经中国 证监会批准 ， 南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始 标志。 南方基金总部设在深圳，注册资本 3 亿
元人民 币。 股东结 构为 ：华泰 证券 股份有 限公 司（45% ） ；深圳市 投资 控股有 限公 司（30%） ； 厦 门
国际信 托有 限公司 （15% ） ；兴业 证券 股份有 限公 司（10%） 。目前， 公司 在北京 、上 海、合 肥 、 成
都、深 圳等 地设有 分公 司，在 香港 和深圳 前海 设有子 公司 ——南 方东 英资产 管理 有限公 司 （ 香 港
子公司） 和南方资本管理有限公司 （深圳子公司） 。 其中 ， 南方东英是境内基金公司获批成立的第
一家境 外分 支机构 。 截至报 告期 末，南 方基 金管理 有限 公司（ 不含 子公司 ）管 理资产 规 模 超 过
6,500 亿元， 旗下管理 134 只开放式基 金，多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名
职务
任本基金的基金
经理 （助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘骥
本基金
助理
2016 年
11 月 28
日
- 4
香 港 大 学 经 济 学 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金
从业资格。2012 年 10 月 加入南方基
金 固 定 收 益 部 ， 历 任 信 用 研 究 分 析
师 、 信用研 究分析小组组长 。2016 年
11 月至今 ， 任南方多利 、 南方金利 的
基金经理助理。
李璇
本基金
基金经
理
2012 年
5 月 17
日
- 9
女，清华大 学 金 融 学 学 士 、 硕 士 ， 注
册 金 融 分 析 师 （CFA ）, 具 有 基 金 从 业
资格 。2007 年加入南方基金 ， 担任 信
用 债 高 级 分 析 师 ， 现 任 固 定 收 益 投 资
部 负 责 人 、 固 定 收 益 投 资 决 策 委 员 会
委员。2010 年 9 月至 2012 年 6 月，
担 任 南 方 宝 元 基 金 经 理 ；2012 年 12
月至 2014 年9 月 ， 担任南 方安心基金
经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月，
担任南方润元基金经理 ；2010 年9 月
至今，担任南方多利基金经理；2012
年 5 月 至 今 ， 担 任 南 方 金 利 基 金 经
理；2013 年7 月至今 ， 担任南方稳利
基金经理 ；2016 年8 月至 今 ， 担任南
方 通 利 、 南 方 丰 元 、 南 方 荣 冠 基 金 经
理；2016 年9 月至今 ， 担任南方多元
基金经理；2016 年 11 月 至今，任南
方荣安基金经理 ；2016 年 12 月至今 ，
任南方睿见混合基金经理；2017 年 1
月 至 今 ， 任 南 方 宏 元 、 南 方 和 利 基 金
经理 ；2017 年 3 月至今 ， 任南方荣 优
基金经理 ；2017 年5 月至 今 ， 任南方
荣尊基金经理 ；2017 年6 月至今 ， 任南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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南方荣知基金经理。
注：1. 对基 金的 首任基 金经 理，其 “任 职日期 ”为 基金合 同生 效日， “离 任日期 ”为根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期； 对此后 的非 首任基 金经 理，“ 任职 日期” 和“ 离任日 期” 分别指 根 据 公 司
决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券 从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 遵守 《 中华 人民 共 和国 证券 投 资基 金法 》 等有 关法 律法规、
中国证 监会 和《南 方金 利定期 开放 债券型 证券 投资基 金基 金合同 》的 规定， 本着 诚实信 用 、 勤 勉
尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产， 在严格 控制 风险的 基础 上，为 基金 份额持 有人 谋求最 大 利 益 。
本报告 期内 ，基金 运作 整体合 法合 规，没 有损 害基金 份额 持有人 利益 。基金 的投 资范围 、 投 资 比
例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本报告期内 ， 本基金管 理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 完善
相应制 度及 流程， 通过 系统和 人工 等各种 方式 在各业 务环 节严格 控制 交易公 平执 行，公 平 对 待 旗
下管理 的所 有基金 和投 资组合 。公 司每季 度对 旗下各 组合 进行股 票和 债券的 同向 交易价 差 专 项 分
析 ， 对本报告期内 ， 两两组合间单日 、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值 、 卖出溢 价
率、交易占优比等因素进行了综合分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 基 金于 本报 告 期内 不存 在 异常 交易 行 为。 本报 告 期内 基金 管 理人 管理 的 所有 投资 组合参与
的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5% 的交易次数
为 2 次，是 由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数型基金成份股调整所致。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年经济数据整体稳中有升，GDP 同比增速回升至 6.9% ， 好于市场预期水平。工业增加值
累计同比增长 6.9% ；固 定资产投资累计同比增长 8.6% ，其 中房地产投资累计同比增长 8.5% ，基
建投资累计同比增长 16.9% ，制造业 投资累计同比增长 5.5%；社会消费品零售总额累计同比增长
10.4% 。房地 产销售面积累计同比增长 16% ，新开 工面积累计同比增长 11% ，土地购置面积累计同
比增长 9%。 上半年金融数据出现分化，其中 5 月 M2 同比增 速 9.6% ，历 史首次跌破 10% 。上半年
通胀压力不大 ， 其中 6 月 CPI 同比 增长 1.5% ， 缓步回升 ；6 月 PPI 同比 增长 5.5% ， 较一季度出现南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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明显回落。美国 6 月会 议加息，且声明偏鹰派，表明近期通胀走弱未动摇联储的信心，对经济、
通胀的 看法 仍然乐 观， 预期年 内继 续加息 一次 ，并开 启缩 表。欧 央行 转向鹰 派， 德 拉吉 表 示 欧 洲
的通缩 因素 已被再 通胀 因素取 代。 日本方 面， 市场开 始预 期日本 的经 济和通 胀将 要走出 持 续 的 低
谷。上 半年 美元大 跌， 人民币 兑美 元汇率 中间 价明显 升值 。央行 无降 息降准 操作 ，但一 季 度 多 次
上调 MLF 、SLF 和公开市场 政策利率。上半年来看，市场资金利率水平抬升，波动加大。
债券市场方面 ， 上半年 10 年国开 、10 年国债收益 率分别上行 52BP 、 上行 56BP ， 国开国 债短端收
益 率上 行幅度 大于 长端， 利率 曲线平 坦化 。3-5 年高 等级信 用债 整体表 现持 平于同 期限国 开 债 ，
城投债表现持平于中票，AA 级信用 债表现好于 AAA 级信用债 。
投资运 作 上 ，南方 金利 定期开 放基 金上半 年以 持有信 用债 为主。 受市 场调整 影响 ，组合 持 有 的 部
分 1 年以上 信用债遭受了一定的损失，拉低了组合的整体收益。同时，我们也以少量仓位进行了
波段操作，在 5-6 月份 收益率调整时加仓了部分收益率较高的信用债，也对利率债也进行了小幅
的波段操作，对组合收益有一定的正贡献。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期南方金利 A 级 基金净值增长率为 1.40% ， 同期业绩比较基准增长率为 1.44% ； 南方金
利 C 级基金 净值增长率为 1.20% ，同 期业绩比较基准增长率为 1.44% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2017 年 下半年，经济层面，6 月 经济数据显著超预期，PMI 及中观数 据也显示经济有所
反弹， 并未 出现明 显的 快速下 行， 综合来 看， 经济整 体仍 处于震 荡阶 段，未 来预 期有所 下 行 但 下
行速度不快。通胀方面，预计下半年 CPI 同比 增速缓慢回升，难以突破 2.0% ；PPI 同比增速至 年
末将加速回落。
政策层面，美联储将缩表提上议事日程，或从 9 月/12 月正 式实施，平均每月 100 亿，每 3 个月
提高 100 亿 ， 并最终达 到 500 亿/ 月的 水 平 。 当前 美 元 指 数 大 幅 下 跌 ， 人 民 币 贬 值 压 力 明 显 缓 解 。
当前央 行货 币政策 从收 紧转向 中性 ，金融 监管 预 计也 将协 调统一 平稳 进行， 以防 止出现 新 的 金 融
风险。
利率债 方面 ，金融 去杠 杆影响 暂时 淡化， 经济 稳中有 降， 货币政 策重 回中性 等都 边际利 好 债 市 ，
但是经 济下 行速度 可控 也意味 着货 币政策 难以 完全转 向， 债市上 涨空 间也将 受限 。而从 历 史 经 验
来看， 大的 债市调 整之 后，市 场也 需要用 较长 的时间 才能 重回牛 市氛 围。信 用债 方面， 绝 对 收 益
率水平较高 ， 初步具备配置价值 。 不过在紧信用背景下 ， 企业融资环境 恶 化 ， 需 要 严 防 信 用 风 险 ，
加强对于持仓债券的跟踪和梳理。
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根 据 中国 证监 会 相关 规定 和 基金 合同 约 定， 本基 金 管 理 人应 严 格按 照新 准 则、 中国 证监会相
关规定 和基 金合同 关于 估值的 约定 ，对基 金所 持有的 投资 品种进 行估 值。本 基金 托管人 根 据 法 律
法规要 求履 行估值 及净 值计算 的复 核责任 。会 计师事 务所 在估值 调整 导致基 金资 产净值 的 变 化 在
0.25% 以上时 对所采用的相关估值模型 、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告 。 定价服务
机构按 照商 业合同 约定 提供定 价服 务。其 中， 本基金 管理 人为了 确保 估值工 作的 合规开 展 ， 建 立
了负责 估值 工作决 策和 执行的 专门 机构， 组成 人员包 括副 总经理 、权 益研究 部总 监、数 量 化 投 资
部总监 、 风 险管理部总监及运作保障部总监等等 。 其中 ， 超 过三分之二以上的人员具有 10 年以 上
的基金 从业 经验， 且具 有风控 、合 规、会 计方 面的专 业经 验。基 金经 理可参 与估 值原则 和 方 法 的
讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本 基 金 合 同 约 定 ， 在 符 合 有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提 下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配 次 数 最 多 为 12
次 ； 基金合同生效满 6 个 月后 ， 若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额 可分配利
润金额高于 0.1 元( 含) ， 则基金须在 15 个工作日之 内进行收益分配 ， 每份基金份额每次基金收益
分 配比 例不得 低于 基金收 益分 配基准 日每 份基金 份额 可供分 配利 润 的 50% ； 基金 收益分配 方 式 分
两种： 现金 分红与 红利 再投资 。登 记在注 册登 记系统 基金 份额持 有人 开放式 基金 账户下 的 基 金 份
额，可 选择 现金红 利或 将现金 红利 按除权 日的 基金份 额净 值自动 转为 基金份 额进 行再投 资 ； 若 投
资者不 选择 ，本基 金默 认的收 益分 配方式 是现 金分红 。登 记在证 券登 记结算 系统 基金份 额 持 有 人
深圳证 券账 户下的 基金 份额， 只能 选择现 金分 红的方 式， 具体权 益分 配程序 等有 关事项 遵 循 深 圳
证券交 易所 及中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 的相关 规定 ；基金 收益 分配后 基金 份额净 值 不 能 低
于面值 ；即 基金收 益 分 配基准 日的 基金份 额净 值减去 每单 位基金 份额 收益分 配金 额后不 能 低 于 面
值；由于本基金 A 类基 金份额不收取销售服务费，而 C 类 基金份额收取销售服务费，各基金份额
类别对 应的 可分配 收益 将有所 不同 。本基 金同 一类别 的每 一基金 份额 享有同 等分 配权； 法 律 法 规
或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期内第二季度末满足分红条件，本基金于 2017 年 7 月 18 日进行了收
益分配（A 类每 10 份基金 份额派发红利 0.09 元，C 类每10 份 基金份额派发红利 0.07 元） 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
无。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 13 页 共 40 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 南方 金 利定 期开 放 债券 型证 券 投资 基金 的 托管 过程 中，严格
遵守《 证券 投资基 金法 》及其 他法 律法规 和基 金合同 的有 关规定 ，不 存在任 何损 害基金 份 额 持 有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 南 方金 利定 期 开放 债券 型 证券 投资 基 金的 管理 人 —— 南方 基 金管 理有 限公司在
南方金 利定 期开放 债券 型证券 投资 基金的 投资 运作、 基金 资产净 值计 算、基 金份 额申购 赎 回 价格
计算、 基金 费用开 支等 问题上 ，不 存在任 何损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ，在 各重要 方 面 的 运
作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，未进行利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 依法 对 南方 基金 管 理有 限公 司 编制 和披 露 的南 方金 利 定期 开放 债 券型 证券 投资基金
2017 年半年 度报告中财务指标 、 净值表现 、 利润分配情况 、 财务会计报告 、 投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
6.4.4.1 1,088,929.87 2,878,255.75
结算备付金
14,511,684.50 10,051,317.89
存出保证金
18,858.16 9,071.12
交易性金融资产
6.4.4.2 537,028,952.00 519,618,617.10
其中：股票投资
- -
基金 投资
- -
债券投资
537,028,952.00 519,618,617.10
资产支持证券投
资
- - 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 14 页 共 40 页
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.4.3 - -
买入返售金融资产
6.4.4.4 - -
应收证券清算款
3,667,090.05 18,531,205.65
应收利息
6.4.4.5 9,749,316.36 8,701,163.85
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.4.6 15,000.00 15,000.00
资产总计
566,079,830.94 559,804,631.36
负 债 和 所有者 权 益
附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.4.3 - -
卖出回购金融资产款
202,999,965.50 181,087,714.37
应付证券清算款
- 20,053,662.44
应付赎回款
- -
应付管 理人报酬
176,812.38 182,653.17
应付托管费
53,043.72 54,795.95
应付销售服务费
28,680.33 29,657.60
应付交易费用
6.4.4.7 -127.29 -6,022.20
应交税费
- -
应付利息
-58,619.97 49,578.06
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.4.8 208,273.08 355,000.00
负债合计
203,408,027.75 201,807,039.39
所 有 者 权益：
实收基金
6.4.4.9 357,157,178.62 357,157,178.62
未分配利润
6.4.4.10 5,514,624.57 840,413.35
所有者权益合计
362,671,803.19 357,997,591.97
负债和所有者权益总计
566,079,830.94 559,804,631.36
注： 报告截止日 2017 年 06 月 30 日， 基金份额总额 357,157,178.62 份，其 中 A 类基金 份额的份
额总额为 240,918,146.67 份，份额 净值 1.017 元；C 类基 金份额的份额总额为 116,239,031.95
份，份额净值 1.012 元。
6.2 利润表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 6 月30 日
一、收入
8,794,479.29 7,344,324.22
1. 利息收入
12,018,637.03 10,337,244.03
其中：存款利息收入
6.4.4.11 85,414.09 73,109.92
债券利息收入
11,933,222.94 10,052,798.90
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
- 211,335.21
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以 “- ”
填列）
-865,421.45 1,212,158.51
其中：股票投资收益
6.4.4.12 - -
基金 投资收益
6.4.4.13
- -
债券投资收益
6.4.4.14 -865,421.45 1,212,158.51
资产支持证券投
资收益
6.4.4.14.2
- -
贵金属投资收益
6.4.4.15 - -
衍生工具收益
6.4.4.16 - -
股利收益
6.4.4.17 - -
3. 公允价值 变动收益 （损
失以“- ”号 填列）
6.4.4.18
-2,358,736.29 -4,205,078.32
4. 汇兑收益 （损失以 “- ”
号填列）
-
-
5. 其他收入 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.4.19
- -
减：二、 费用
4,120,268.07 2,692,005.88
1 ．管理人报 酬
6.4.7.2.1
1,067,852.38 1,096,359.49
2 ．托管费
6.4.7.2.2
320,355.72 328,907.89
3 ．销售服务 费
6.4.7.2.3
173,286.69 177,854.40
4 ．交易费用
6.4.4.20 8,753.25 13,274.69
5 ．利息支出
2,317,184.65 834,388.19
其中： 卖出回购金融资产
支出
2,317,184.65 834,388.19
6 ．其他费用
6.4.4.21 232,835.38 241,221.22
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额
以“- ” 号 填列 ）
4,674,211.22 4,652,318.34
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “- ”
号填列）
4,674,211.22 4,652,318.34 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 16 页 共 40 页
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 南方金利定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
357,157,178.62 840,413.35 357,997,591.97
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- 4,674,211.22
4,674,211.22
三、 本期基金 份额
交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
其中： 1. 基金 申购
款
- - -
2. 基金赎
回款
- - -
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
357,157,178.62 5,514,624.57 362,671,803.19
项目
上 年 度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 6 月 30 日
实收基金
未 分 配 利润
所 有 者 权益合 计
一 、 期初所有 者权
益（基金净值）
343,604,735.69 31,546,232.03 375,150,967.72
二、 本期经营 活动
产生的基金净值
变动数 （本期 净利
润）
- 4,652,318.34
4,652,318.34
三、 本期基金 份额 8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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交易产生的基金
净值变动数
（净值减少以 “- ”
号填列）
其中： 1. 基金 申购
款
8,780,988.43 381,209.00 9,162,197.43
2. 基金赎
回款
- - -
四、 本期向基 金份
额持有人分配利
润产生的基金净
值变动 （净值 减少
以“- ”号填 列）
- -24,317,810.58 -24,317,810.58
五、 期末所有 者权
益（基金净值）
352,385,724.12 12,261,948.79 364,647,672.91
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
杨小松
徐超
徐超
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。
6.4.2 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.2.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期无会计政策变更。
6.4.2.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.2.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 税项
根据财政部 、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号《关 于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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司 股 息红 利差 别 化个 人所 得 税政 策有 关 问题 的通 知 》 、财 税[2016]36 号《 关 于全 面推 开营业税改
征 增 值税 试点 的 通知 》 、财 税[2016]46 号 《关 于进 一 步明 确全 面 推开 营改 增 试点 金融 业有关政策
的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前， 以发行基金方式募集资
金不属 于营 业税征 收范 围，不 征收 营业税 。对 证券投 资基 金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债 券 的 差
价收入免征营业税 。 自 2016 年5 月1 日起 ， 金融 业由缴纳营业税改为缴纳增值税 。 对证券投资基
金管理 人运 用基金 买卖 股票、 债券 的转让 收入 免征增 值税 ，对国 债、 地方政 府债 以及金 融 同 业 往
来利息 收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入 ， 包括买卖 股票 、 债券 的差
价收入 ， 股票的股息 、 红利收入 ， 债券的利息收入及其他收入 ， 暂不征收企业所得税 。
(3)
对 基金 取得的 企业 债券利 息收 入，应 由发 行债券 的企 业在向 基金 支付利 息时 代扣代缴 20% 的个人
所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的，其股 息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应
纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解 禁
后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持股 时间自 解禁 日起计 算； 解禁前 取 得 的 股
息 、 红 利 收 入 继 续 暂 减 按 50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 。 上 述 所 得 统 一 适 用 20% 的 税 率 计 征 个 人 所 得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴 纳股 票 交易 印花 税 ，买 入股 票 不征 收股 票 交易印花
税。
6.4.4 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.4.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款
1,088,929.87
定期存款
-
其中：存款期限 1-3 个月
-
存款期限 1 个月以内
-
存款期限 3 个月以上
-
其他存款
-
合计
1,088,929.87
6.4.4.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6 月30 日
成本
公允价值
公允价值变动
股票
- - -
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场
301,620,336.84 298,088,952.00 -3,531,384.84
银行间市场
240,489,192.55 238,940,000.00 -1,549,192.55
-
- - -
合计
542,109,529.39 537,028,952.00 -5,080,577.39
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
542,109,529.39 537,028,952.00 -5,080,577.39
6.4.4.3 衍 生 金 融 资产/ 负债
注： 无。
6.4.4.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.4.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注: 无。
6.4.4.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注: 无。
6.4.4.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息
224.60
应收定期 存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
5,877.27
应收债券利息
9,743,206.84
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
7.65
合计
9,749,316.36 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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6.4.4.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
其他应收款
15,000.00
待摊费用
-
合计
15,000.00
6.4.4.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
交易所 市场应付交易费用
-17,706.25
银行间市场应付交易费用
17,578.96
合计
-127.29
6.4.4.8 其他负债
单位：人 民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
-
预提费用 208,273.08
合计
208,273.08
6.4.4.9 实收基金
金额单位：人民币元
南方金利定期开放债券 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份）
账面金额
上年度末
240,918,146.67 240,918,146.67
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号
填列）
- -
- 基金拆分/ 份额折算
前
- -
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 21 页 共 40 页
基金拆分/ 份 额折算变
动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号
填列）
- -
本期末
240,918,146.67 240,918,146.67
南方金利定期开放债券 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
基金份额（份 ）
账面金额
上年度末
116,239,031.95 116,239,031.95
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号
填列）
- -
- 基金拆分/ 份额折算
前
- -
基金拆分/ 份 额折算变
动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回（以“- ”号
填列）
- -
本期末
116,239,031.95 116,239,031.95
6.4.4.10 未分配利润
单位：人民币元
南方金利定期开放债券 A
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 6,193,626.38 -5,360,900.39 832,725.99
本期利润
4,867,506.77 -1,592,808.43 3,274,698.34
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
11,061,133.15 -6,953,708.82 4,107,424.33
南方金利定期开放债券 C
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 22 页 共 40 页
项目
已实现部分
未实现部分
未分配利润合计
上年度末 2,591,905.23 -2,584,217.87 7,687.36
本期利润
2,165,440.74 -765,927.86 1,399,512.88
本期基金份额
交易产生的变
动数
- - -
其中：基金申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已分配利
润
- - -
本期末
4,757,345.97 -3,350,145.73 1,407,200.24
6.4.4.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
活期存款利息收入
10,471.43
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
74,832.08
其他
110.58
合计
85,414.09
6.4.4.12 股 票 投 资 收益
注： 无。
6.4.4.13 基 金 投 资 收益
注: 无。
6.4.4.14 债 券 投 资 收益
6.4.4.14.1 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付） 成
交总额
478,944,408.10
减： 卖出债券 （、 债转股及 债券到期兑付）
成本总额
473,782,442.15
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 23 页 共 40 页
减：应收利息总额
6,027,387.40
买卖债券差价收入
-865,421.45
6.4.4.14.2 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注: 无。
6.4.4.15 贵 金 属 投 资收 益
注： 无。
6.4.4.16 衍 生 工 具 收益
注: 无。
6.4.4.17 股利收益
注: 无。
6.4.4.18 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
1. 交易性金 融资产
-2,358,736.29
股票投资
-
债券投资
-2,358,736.29
资产支持证券投资
-
基金投资
-
贵金属投资
-
其他
-
2. 衍生工具
-
权证投资
-
其他
-
合计
-2,358,736.29
6.4.4.19 其他收入
注: 无。
6.4.4.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
交易所市场交易费用
178.25
银行间市场交易费用
8,575.00
合计
8,753.25 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 24 页 共 40 页
6.4.4.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
审 计费用
29,752.78
信息披露费
148,767.52
账户维护费 18,600.00
银行费用 5,962.30
上市费 29,752.78
合计
232,835.38
6.4.5 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.5.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.5.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
基金的基金管理人于 2017 年 7 月 14 日公告分红，向截至 2017 年 7 月 18 日止在本基金注册
登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体持有人派发红利 ，A 类基金 份额按每 10 份
基金份额派发红利 0.0900 元，C 类基 金份额按每 10 份基金份额 派发红利 0.0700 元。
6.4.6 关联方关系
6.4.6.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.6.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称
与本基金的关系
南方基金管理有限公司( “南方基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司( “中国 工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华泰证券股份有限公司( “华泰证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
注： 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.7 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.7.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.7.1.1 股票交易
注： 无。
6.4.7.1.2 权证交易
注： 无。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 25 页 共 40 页
6.4.7.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券
-239.61
100.00
-14,252.20 80.49
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总量
的比例（% ）
期末应付佣金余
额
占期末应付佣金
总额的比例（% ）
华泰证券
-477.73
100.00
-14,006.11 80.22
注: 1. 上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，以 扣除由 中国 证券登 记结 算有限 责任 公司收 取的证 管 费 和
经 手 费后 的净 额 列示 。 2. 该 类佣 金 协议 的服 务 范围 还包 括 佣金 收取 方 为本 基金 提 供的证券投
资研究成果和市场信息服务等。
6.4.7.2 关联方报酬
6.4.7.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费
1,067,852.38 1,096,359.49
其中：支付销售机构的客户维护费
281,571.66
576,122.02
注： 支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.6%的年费率计 提 ， 逐日累计
至每月月底 ， 按月支付 。 其计算公式为 ： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.6% / 当
年天数。
6.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费
320,355.72 328,907.89
注： 支付 基金 托 管人 中 国 工商 银行 的托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.18% 的年 费 率计提，逐
日 累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 托 管 费 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 26 页 共 40 页
值 X 0.18% / 当年 天数。
6.4.7.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开放
债券 C
合计
南方基金 - 1,043.87
1,043.87
工商银行 - 171,753.21
171,753.21
合计
- 172,797.08
172,797.08
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
南方金利定期开放
债券 A
南方金利定期开放
债券 C
合计
南方基金 - 1,070.84
1,070.84
工商银行 - 176,760.33
176,760.33
合计
- 177,831.17
177,831.17
注：
支付销售机构的 C 类基金份额销售服务费按前一日 C 类基金 份额的基金资产净值 0.30%
的年费 率计 提，逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付给南 方基 金，再 由南 方基金 计算 并支付 给 各 基 金
销售机构。A 类基金份 额不收取销售服务费。 其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类 基金
份额基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
6.4.7.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注: 无。
6.4.7.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.7.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注： 无。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 27 页 共 40 页
6.4.7.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注: 无。
6.4.7.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月30
日
上年度 可比期间
2016 年1 月1 日 至 2016年6 月30 日
期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入
中 国 工 商 银 行 股 份 有
限公司
1,088,929.87
10,471.43
1,276,269.08
15,476.92
注: 本基金 的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.7.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注： 无。
6.4.7.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
无。
6.4.8 利 润 分 配 情况
6.4.8.1 利 润 分 配 情况
注:
无。
6.4.9 期 末 本 基 金持 有 的 流 通受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注: 无。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
注: 无。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2017 年06 月 30 日止 ， 本 基金从事 银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 22,999,965.50 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名称
回购到期日
期末估
值单价
数量（张）
期末估值总额
011760018 17 天业 SCP002 2017-07-04 100.27 100,000 10,027,000.00
011758055 17 潞安 SCP005 2017-07-04 100.49 100,000 10,049,000.00 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 28 页 共 40 页
041753017 17 潞安 CP001 2017-07-04 99.94 37,000 3,697,780.00
合计
237,000 23,773,780.00
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告 期末 2017 年6 月30 日止 ， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 180,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到期。该类交易要求本基金转入质押库的
债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.10 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.10.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金 为债券型基金 ， 其长期 平均风险和预期收益 率低于股票型基金 、 混合 型基金 ， 高
于货币 市场 基金。 本基 金投资 的金 融工具 主要 包括债 券投 资等。 本基 金在日 常投 资管理 中 面 临 的
与这些 金融 工具相 关的 风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 在严格 控 制 风 险
和追求 基金 资产长 期稳 定的基 础上 ，根据 对宏 观经济 及政 策、利 率周 期的变 动趋 势研究 、 债 券 市
场的供 需分 析、企 业(公司) 债券 的信 用评估 ，进 行债券 投资 时机的 选择 和久期 、类 属配置 ， 追 求
基金资 产的 长期稳 定增 值，力 求获 得高于 业绩 比较基 准的 投资收 益。 本基 金的 基金管 理 人 奉 行
全面风 险管 理体系 的建 设，建 立了 以风险 控制 委员会 为核 心的、 由 督 察长、 风险 控制委 员 会 、 监
察稽核 部、 风险管 理部 和相关 业务 部门构 成的 四级风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理 人 在 董
事会下 设立 风险管 理委 员会， 负责 制定风 险管 理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措 施 等 ；
在管理 层层 面设立 风险 控制委 员会 ，讨论 和制 定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施 ； 在 业
务操作 层面 风险管 理职 责主要 由监 察稽核 部和 风险管 理部 负责， 协调 并与各 部门 合作完 成 运 作 风
险管理 以及 进行投 资风 险分析 与绩 效评估 ，督 察长负 责组 织指导 监察 稽核工 作。 本基 金 的 基 金
管理人 对于 金融工 具的 风险管 理方 法主要 是通 过定性 分析 和定量 分析 的方法 去估 测各种 风 险 产 生
的可能 损失 。从定 性分 析的角 度出 发，判 断风 险损失 的严 重程度 和出 现同类 风险 损失的 频 度 。 而
从定量 分析 的角度 出发 ，根据 本基 金的投 资目 标，结 合基 金资产 所运 用金融 工具 特征通 过 特 定 的
风险量 化指 标、模 型， 日常的 量化 报告， 确定 风险损 失的 限度和 相应 置信程 度， 及时可 靠 地 对 各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.10.2 信用风险
信用风 险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任 ， 或者基金所投资证券之发
行人出 现违 约、拒 绝支 付到期 本息 等情况 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。 本 基 金 的 基
金管理 人在 交易前 对交 易对手 的资 信状况 进行 了充分 的评 估。本 基金 的银行 存款 存放在 本 基 金 的南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 29 页 共 40 页
托管行 中国 工商银 行， 因而与 银行 存款相 关的 信用风 险不 重大。 本基 金在交 易所 进行的 交 易 均 以
中国证 券登 记结算 有限 责任公 司为 交易对 手完 成证券 交收 和款项 清算 ，违约 风险 可能性 很 小 ； 在
银行间 同业 市场进 行交 易前均 对交 易对手 进行 信用评 估并 对证券 交割 方式进 行限 制以控 制 相 应 的
信用风 险。 本基 金的 基金管 理人 建立了 信用 风险管 理流 程，通 过对 投资品 种信 用等级 评 估 来 控
制证券 发行 人的信 用风 险。信 用等 级评估 以内 部信用 评级 为主， 外部 信用评 级为 辅。内 部 债 券 信
用评级 主要 考察发 行人 的经营 风险 、财务 风险 和流动 性风 险，以 及信 用产品 的条 款和担 保 人 的 情
况等。 此外 ，本基 金的 基金管 理人 根据信 用产 品的内 部评 级，通 过单 只信用 产品 投资占 基 金 资 产
净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.10.3 流动性风险
流动性风险 是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险 。 本基金的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可定期 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价 格 变 现。 针对 兑付赎 回资 金的流 动性 风险， 本基 金的基 金管 理人于 开放 申赎期 间 每 日 对
本基金 的申 购赎回 情况 进行严 密监 控并预 测流 动性需 求， 保持基 金投 资组合 中的 可用现 金 头 寸 与
之相匹 配。 针对 投资 品种变 现的 流动性 风险 ，本基 金的 基金管 理人 通过独 立的 风险管 理 部 门 设
定流动 性比 例要求 ，对 流动性 指标 进行持 续的 监测和 分析 ，包括 组合 持仓集 中度 指标、 组 合 在 短
时间内 变现 能力的 综合 指标、 组合 中变现 能力 较差的 投资 品种比 例以 及流通 受限 制的投 资 品 种 比
例 等。 本基金 投资 于一家 公司 发行的 证券 市值不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且本 基金与由 本 基 金
的 基金 管理人 管 理 的其他 基金 共同持 有一 家公司 发行 的证券 不得 超过该 证券 的 10% 。本基 金 所 持
部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.9 中列示的部 分
基 金 资 产 流 通 暂 时 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的 情 况 外 ， 其 余 均 能 根 据 本 基 金 的 基 金 管 理 人 的 投 资 意
图，以 合理 的价格 适时 变现。 此外 ，本基 金可 通过卖 出回 购金融 资产 方式借 入短 期资金 应 对 流 动
性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于 2017 年 6 月 30 日，除卖出回
购金融资产款余额中有 202,999,965.50 元将在一 个月以内到期且计息( 该 利息金额不重大)外，本
基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息 ， 可赎回基金份额净值( 所
有者权益) 无 固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.10.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 30 页 共 40 页
6.4.10.4.1 利率风险
利率风险是 指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险 。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个 付息 期间结 束 根 据市场 利率 重新定 价时 对于未 来现 金流影 响的 风险。 本 基金的 基 金 管 理
人定期 对本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控，并 通过 调整投 资组 合的久 期等 方法对 上 述 利 率
风险进 行管 理。 本基 金主要 投资 于交易 所及 银行间 市场 交易的 固定 收益品 种， 因此存 在 相 应 的
利率风险。
6.4.10.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6 月30 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 1,088,929.87 - - - 1,088,929.87
结算备付 金
14,511,684.5
0
- - - 14,511,684.50
存出保证 金 18,858.16 - - - 18,858.16
交易性金 融资 产
136,376,689.
60
292,001,216.
10
108,651,046.
30
- 537,028,952.00
买入返售 金融 资产 - - - - -
应收利息 - - - 9,749,316.36 9,749,316.36
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算 款 - - - 3,667,090.05 3,667,090.05
其他 资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计
151,996,162.
13
292,001,216.
10
108,651,046.
30
13,431,406.4
1
566,079,830.94
负债
应付赎回 款 - - - - -
应付管理 人报 酬 - - - 176,812.38 176,812.38
应付托管 费 - - - 53,043.72 53,043.72
应付证券 清算 款 - - - - -
卖出回购 金融 资产款
202,999,965.
50
- - - 202,999,965.50
应付销售 服务 费 - - - 28,680.33 28,680.33
应付交易 费用 - - - -127.29 -127.29
应付利息 - - - -58,619.97 -58,619.97
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 208,273.08 208,273.08
负债总计
202,999,965.
50
- - 408,062.25 203,408,027.75 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 31 页 共 40 页
利率敏感 度缺 口
-51,003,803.
37
292,001,216.
10
108,651,046.
30
13,023,344.1
6
362,671,803.19
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5 年
5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 2,878,255.75 - - - 2,878,255.75
结算备付 金
10,051,317.8
9
- - - 10,051,317.89
存出保证 金 9,071.12 - - - 9,071.12
交易性金 融资 产
138,073,991.
80
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
- 519,618,617.10
应收证券 清算 款 - - -
18,531,205.6
5
18,531,205.65
应收利息 - - - 8,701,163.85 8,701,163.85
其他资产 - - - 15,000.00 15,000.00
资产总计
151,012,636.
56
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
27,247,369.5
0
559,804,631.36
负债
卖出回购 金融 资产款
181,087,714.
37
- - - 181,087,714.37
应付证券 清算 款 - - -
20,053,662.4
4
20,053,662.44
应付管理 人报 酬 - - - 182,653.17 182,653.17
应付托管 费 - - - 54,795.95 54,795.95
应付销售 服务 费 - - - 29,657.60 29,657.60
应付交易 费用 - - - -6,022.20 -6,022.20
应付利息 - - - 49,578.06 49,578.06
其他负债 - - - 355,000.00 355,000.00
负债总计
181,087,714.
37
-
-
20,719,325.0
2
201,807,039.39
利率敏感 度缺 口
-30,075,077.
81
352,571,625.
30
28,973,000.0
0
6,528,044.48
357,997,591.97
注： 表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.10.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
除市场利率以外的其他市场变量保持不变
相关风险变量的变
动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末 （2017 年6 月30 日）
上年度末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析 市场利率下降25 个 增加约245 增加约 295
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 32 页 共 40 页
基点
市场利率上升25 个
基点
减少约242 减少约 292
6.4.10.4.2 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的债券，因此无重大其他价格风险。
6.4.11 有助于理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
根据财政部 、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融房地产
开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定 ：(1)金融商 品持有期间( 含到期) 取得 的非保本收
益( 合同中未 明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不 征收增值税 ；(2) 纳税人 购入基金 、 信
托 、 理财产 品等各类资产管理产品持有至到期 ， 不属于金 融商品转让 ；(3) 资管产 品运营过程中发
生的增值税应税行为 ， 以资管产品管理人为增值税 纳 税 人 。 上 述 政 策自 2016 年 5 月 1 日 起 执行 。
此外 ， 根据财政部 、 国家税务总局于 2017 年1 月 6 日颁布 的财税[2017]2 号 《关于 资管产品增值
税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税
有关问 题的 通知》 的规 定，资 管产 品管理 人运 营资管 产品 过程中 发生 的增值 税应 税行为 ， 暂 适 用
简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生
的增值 税应 税行为 ，未 缴纳增 值税 的，不 再缴 纳；已 缴纳 增值税 的， 已纳税 额从 资管产 品 管 理 人
以后月 份的 增值税 应纳 税额中 抵减 。上述 税收 政策对 本基 金截至 本财 务报表 批准 报出日 止 的 财 务
状况和经营成果无影响。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
537,028,952.00 94.87
其中：债券
537,028,952.00 94.87
资产 支持证券
- - 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 33 页 共 40 页
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
6
银行存款和结算备付金
合计
15,600,614.37 2.76
- 其他各项资产
13,450,264.57 2.38
- 合计
566,079,830.94 100.00
7.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
7.2.1 报 告 期 末 按行 业 分 类 的境 内 股 票 投资 组 合
注： 本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告 期 末 按行 业 分 类 的港 股 通 投 资股 票 投 资 组合
注： 本基金本报告期末未持有港股通股票投资。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细
7.3.1 期 末按 公 允 价 值占 基 金 资 产净 值 比 例 大小 排 序 的 所有 股 票 投 资明 细
注： 本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
注： 无。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票投 资 明 细
注： 无。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
注： 无。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
序号
债券品种
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
6,264,486.40 1.73
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其 中 ： 政 策 性 金
融债
- -
4
企业债券
329,724,465.60 90.92
5
企业短期融资券
100,289,000.00 27.65 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 34 页 共 40 页
6
中期票据
100,751,000.00 27.78
7
可 转 债 （ 可 交 换
债）
- -
8
同业存单
- -
- 其他
- -
- 合计
537,028,952.00 148.08
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位 ：人民币元
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 124138 PR 长城投 400,000
16,496,000.00
4.55
2 136898 17 蚌投 01 150,000
14,983,500.00
4.13
3 136176 16 绿地 01 150,000
14,574,000.00
4.02
4 136276 16 南山 01 150,000
14,574,000.00
4.02
5 122557 PR 株高科 210,000
12,910,800.00
3.56
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 贵金 属 投 资 明细
注： 本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注： 本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被监 管部 门 立案 调查 ， 或在 报告 编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情 形。
7.11.2
本基金本报告期末未持有股票。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 35 页 共 40 页
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号
名称
金额
1
存出保证金
18,858.16
2
应收证券清算款
3,667,090.05
3
应收股利
-
4
应收利息
9,749,316.36
5
应收申购款
-
6
其他应收款
15,000.00
7
待摊费用
-
- 其他
-
- 合计
13,450,264.57
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有处于转股期的 可转换债券。
7.11.5 股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
注： 本基金本报告期末未持有股票。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（% ）
持有份额
占总份
额比例
（% ）
南 方 金 利 定 期
开放债券 A
3,293 73,160.69 46,158,778.16 19.16 194,759,368.51 80.84
南 方 金 利 定 期
开放债券 C
1,405 82,732.41 500,607.50 0.43 115,738,424.45 99.57
合计
4,698 76,023.24 46,659,385.66 13.06 310,497,792.96 86.94
注： 分级基金机构/ 个人 投资者持有份额占总份额比例的计算中 ， 对下 属分级基金 ， 比例的分 母 采
用各自 级别 的份额 ，对 合计数 ，比 例的分 母采 用下属 分级 基金份 额的 合计数 （即 期末基 金 份 额 总
额） 。户均持 有的基金份额的合计数= 期末基金份额总额/ 期末 持有人户数合计。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 36 页 共 40 页
序号 持有人名称
持有份额（份）
占上市总份
额比例（% ）
1 中国农业银行离退休人员福利负债－农行 9,971,500.00 25.18
2 广发证券－广发－广发金管家多添利集合资
产管理计划
5,271,374.00 13.31
3 陈文华 3,176,269.00 8.02
4 平安大华基金－平安银行－平安大华固定收
益增强七号特定客户资
1,102,600.00 2.78
5 宜昌兴发集团有限责任公司企业年金计划－
中国工商银行
711,207.00 1.80
6 全国社保基金 二零五组合 605,800.00 1.53
7 朱樱 551,800.00 1.39
8 北京源沣投资管理有限公司－源沣长征 3 号
私募证券投资基金
516,834.00 1.30
9 王宏 513,600.00 1.30
10 李子莎 500,000.00 1.26
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总
份额比例
（% ）
基金管理人所有从业人员持有本基
金
南方金利定期开放债券 A 100,205.19 0.0416
南方金利定期开放债券 C 0.00 0.0000
合计
100,205.19 0.0281
注: 分 级基金 管理 人的从 业人 员持有 基金 占基金 总份 额比例 的计 算中， 对下 属分级基金 ， 比 例
的分母采用各自级别的份额 ， 对合 计数 ， 比例 的分母采用下属分级基金份额的合计数 （即期 末
基金份额总额） 。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总
量的数量区间 （万
份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
南方金利定期开放债券 A -
南方金利定期开放债券 C -
合计
-
本基金基金经理持有本开放式基金
南方金利定期开放债券 A 0~10
南方金利定期开放债券 C -
合计
0~10
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 37 页 共 40 页
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
南方金利定期开放债券
A
南方金利定期开放债
券 C
基金合同生效日 （2012 年 5 月17 日 ） 基金份额
总额
953,646,123.12 668,207,602.66
本报告期期初基金份额总额
240,918,146.67 116,239,031.95
本报告期基金总申购份额
- -
减：本报告期基金总赎回份额
- -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以“- ”
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额
240,918,146.67
116,239,031.95
注： 本报告期内本基金未开放申赎。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
南方基金管理有限公司第七届董事会第二次会议已于 2017 年 1 月 23 日 审议通过了《公司关于聘
任公司副总经理 、 督察长和财务负责人的议案》 ， 秦长奎因任期届满 ， 工作调整的原因不再担任公司 副
总 经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门没有发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内，无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 38 页 共 40 页
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
（% ）
佣金
占当期佣金
总量的比例 （% ）
银河证券 1 - -
- -
-
华泰证券 1 - -
-239.61 100
-
注： 交 易单 元的选 择标 准和程 序 根据中 国证 监会《 关于 完善证 券投 资基金 交易 席位制 度 有 关 问
题 的 通知 》 （证 监 基金 字[2007]48 号） 的 有关 规定 ， 我公 司制 定 了租 用证 券 公司 交易 单 元的选择
标准和程序：
A ：选择标准
1 、公司经营 行为规范，财务状况和经营状况良好；
2 、公司 具有 较强的 研究 能力, 能 及时 、全面 地为 基金提 供高 质量的 宏观 经济研 究、 行业研 究 及 市
场走向、个股分析报告和专门研究报告；
3 、公司内部 管理规范，能满足基金操作的保密要求；
4 、建立了广 泛的信息网络, 能及时提 供准确的信息资讯服务。
B ： 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比 ， 并根据评比的结果
选择席位：
1 、 服务的主 动性 。 主要 针对证券公司承接调研课题的态度 、 协助安排 上市公司调研 、 以及就 有关
专题提供研 究报告和讲座；
2 、研究报告 的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
3 、 资讯提供 的及时性及便利性 。 主 要是指证券公司提供资讯的时效性 、 及时性以 及提供资讯的渠
道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易
基金交易
南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
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成交金
额
占当期债
券
成交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例 （% ）
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
（% ）
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
（% ）
华泰证券 12,716,10
4.20
6.72
1,103,048,0
00.00
9.75
- -
- -
银河证券 176,398,1
29.90
93.28
10,214,300,
000.00
90.25
- -
- -
10.8 其 他 重 大 事件
序号
公告事项
法定披露方式
法定披露日期
1
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 肯 特 瑞 财 富 为 代 销
机 构 及 开 通 相 关 业 务 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017-1-11
2
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 新 浪 仓 石 为 代 销 机
构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017-1-18
3
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 华 夏 财 富 为 代 销 机
构及开通相关业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017-3-15
4
南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基
金 增 加 苏 宁 基 金 、 大 泰 金
石 为 代 销 机 构 及 开 通 相 关
业务的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017-4-10
5
南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 调 整 旗 下 部 分 基 金 最 低
申购金额限制的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券
报、证券时报
2017-6-12
§11 备查文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会批准设立南方金利定期开放债券型证券投资基金的文件。
2 、南方金利 定期开放债券型证券投资基金基金合同。
3 、南方金利 定期开放债券型证券投资基金托管协议。
4 、中国证监 会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5 、报告期内 在选定报刊上披露的各项公告。 南方金利定期开放债券型证券投资基 金2017 年半年度报告
第 40 页 共 40 页
11.2 存放地点
深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦 31-33 层
11.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
