东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投
资基金
2017 年半年度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2017 年 8 月 28 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年
度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 8 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海东方证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但
不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2017 年01月01 日起至 06 月 30 日止。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 43
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 44
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 44
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 44
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 44
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 46
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 48
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 51
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 51
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿满沪港深混合
场内简称 东证睿满
基金主代码 169104
前端交易代码 169104
基金运作方式
契约型基金，本基金合同生效后，前三年封闭运作，
在封闭期内不开放申购、赎回业务，但投资人可在本
基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
封闭期届满后，本基金转换为上市开放式基金（LOF ）。
基金合同生效日 2016 年 6月28 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,144,692,038.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2017 年 2月21 日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产
净值的长期稳健增值。
投资策略
本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率×60% +恒生指数收益率×20% +
中国债券总指数收益率×20%。
风险收益特征
本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本
基金除了投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香
港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券
投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，
本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、
市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
上海东方证券资产管理有
限公司
招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址
上海市黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
办公地址
上海市黄浦区中山南路318
号 2 号楼31 层
深圳市深南大道 7088 号招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 陈光明 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报，上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点
上海东方证券资产管理有限公司 上海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17号
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017年 1 月1 日 - 2017 年 6月 30 日 )
本期已实现收益 100,589,994.17
本期利润 261,809,863.16
加权平均基金份额本期利润 0.2287
本期加权平均净值利润率 20.26%
本期基金份额净值增长率 22.20%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 103,251,590.70
期末可供分配基金份额利润 0.0902
期末基金资产净值 1,433,509,853.15
期末基金份额净值 1.252
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2017 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 28.68%
注：1、表中的“期末”均指报告期最后一日，即 2017 年 6 月 30 日；“本期”指 2017 年 1 月 1
日 - 2017 年 6 月30 日。
2、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 9.06% 0.81% 3.24% 0.47% 5.82% 0.34%
过去三个月 9.25% 0.71% 4.82% 0.43% 4.43% 0.28%
过去六个月 22.20% 0.67% 9.27% 0.41% 12.93% 0.26%
过去一年 28.55% 0.52% 13.58% 0.50% 14.97% 0.02%
自基金合同
生效起至今
28.68% 0.52% 14.96% 0.50% 13.72% 0.02% 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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注：1、自基金合同生效日起至今指 2016 年6 月28 日-2017 年6 月30 日。
2、根据基金合同中的有关规定，本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率× 60% +恒生指
数收益率×20% +中国债券总指数收益率×20%。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， t 日收益率 （ ） 按下列公式计算：
=60% *[t 日沪深 300 指数/(t-1 日沪深 300 指数)-1] +20％* [t 日恒生指数/(t-1
日恒生指数)-1]+20%*[t日中国债券总指数/(t-1日中国债券总指数)-1]；
其中，t=1,2,3,． ． ．T，T表示时间截至日；
t 日至T 日的期间收益率（ ）按下列公式计算：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数学连乘。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、截止日期为 2017年 6 月30 日。
2、本基金建仓期 6 个月，即从 2016 年 6 月 28 日起至 2016 年12 月 27 日，建仓期结束时各项资
产配置比例均符合基金合同约定。
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日，是国内首家获中国证监会批准设
立的券商系资产管理公司。公司经中国证券监督管理委员会《关于核准东方证券股份有限公司设
立证券资产管理子公司的批复》 （证监许可[2010]518 号）批准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013年 8 月，公司成为首家获得“公开募集
证券投资基金管理业务资格”的证券公司。公司主要业务为证券资产管理业务和公开募集证券投
资基金业务。截至 2017 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置混合型证券投
资基金、东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基
金、东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式
证券投资基金、东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金、东方红领先精选灵活配置混合型
证券投资基金、东方红稳健精选混合型证券投资基金、东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红京东大数据灵活配置混合
型证券投资基金、东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、东方红纯债债券型发起
式证券投资基金、东方红收益增强债券型证券投资基金、东方红信用债债券型证券投资基金、东
方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红汇阳债券型证券投资基金、东方红汇利债
券型证券投资基金、东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金、东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿华沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金、东方红价值精选混合型证券
投资基金、东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投资基金、东方红益鑫纯债债券型证券投
资基金、东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券投资基金二十七只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周云
上海东方证券资产管
理有限公司公募权益
投资部副总经理兼任
东方红新动力灵活配
置混合型证券投资基
金、 东方红京东大数据
灵活配置混合型证券
2016 年 6月28
日
- 9 年
博士，曾任东方证券股份
有限公司资产管理业务总
部研究员、上海东方证券
资产管理有限公司研究部
高级研究员、 投资主办人，
权益研究部高级研究员、
投资主办人。现任上海东东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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投资基金、 东方红睿满
沪港深灵活配置混合
型证券投资基金、 东方
红智逸沪港深定期开
放混合型发起式证券
投资基金基金经理。
方证券资产管理有限公司
公募权益投资部副总经理
兼任东方红新动力混合、
东方红京东大数据混合、
东方红睿满沪港深混合基
金、东方红智逸沪港深定
开混合基金经理。具有基
金从业资格，中国国籍。
孙伟
东方红睿满沪港深灵
活配置混合型证券投
资基金基金经理。
2017 年 1月10
日
- 7 年
硕士，曾任东方证券股份
有限公司资产管理业务总
部研究员，上海东方证券
资产管理有限公司研究部
高级研究员、权益研究部
高级研究员，现任东方红
睿满沪港深混合基金经
理。具有基金从业资格，
中国国籍。
注：1、上述表格内基金首任基金经理“任职日期”指基金合同生效日，“离任日期”指根据公司
决定确定的解聘日期；对此后非首任基金经理，基金经理的“任职日期”和“离任日期”均指根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，上海东方证券资产管理有限公司作为本基金管理人，严格遵守《中华人民共和国
证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、基金合同以及其它有关法律法规的规定，本着诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有
人利益的行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相应的制度和流程，
通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投
资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《上海东方证券资产管理有限公司公平交易制度》的
规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
由于人民币汇率的企稳和 A 股纳入MSCI 指数的预期， 通过沪股通和深股通渠道北上的外资成
为上半年为数不多的增量资金，这些资金青睐茅台、海康、美的、恒瑞等一线龙头，成为类似股
票上涨的重要推动力量，加速了 A 股估值体系和海外成熟市场估值体系的对接；另一方面，这类
股票的上涨也带动了国内趋势投资者的加入。两方面的力量导致上半年 A 股的市场风格分化的非
常严重，上半年沪深 300 指数上涨 10.78%，创业板指下跌 7.34%，市值大的行业龙头有非常明显
的超额收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017 年6 月30 日，本基金份额净值为 1.252 元，份额累计净值为 1.281 元。报告期内，
本基金份额净值增长率为 22.20%，同期业绩比较基准收益率为 9.27%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，我们依然维持“指数震荡，个股分化”的判断，随着一线白马的估值修复到了一
定水平，二三线优质个股的性价比日益突出，这类股票的知名度没有那么高，外资研究覆盖难度
相对较大，这类股票将是我们未来研究和投资的重点。投资思路上，我们坚持自下而上精选个股
的策略，以 3 年的眼光筛选一批风险收益符合我们要求的个股，逐步将将部分前期上涨过多估值
偏贵的标的换成滞涨的股票。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》
以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，本基金托管人
根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。基金份额净值由基金管理人完成估值后，经
基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务，本基金管理人对估值和定价过程进行了严
格的控制。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和
结构性产品等影响估值和定价因素的基础上，确定本基金管理人采用的估值政策。本基金管理人
的估值人员均具有专业会计学习经历，具有基金从业人员资格。同时，公司设估值决策小组，成
员包括：公司总经理、合规总监(或督察长)、交易总监、运营总监、基金会计主管等。基金经理
不参与基金日常估值业务，对于属于东证资管估值政策范围内的特殊估值变更可参与讨论，但最
终决策由估值决策小组讨论决策并联名审批。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署提供中债收益率曲线和中债估值的服
务协议，由其按约定提供银行间同业市场债券品种的估值数据。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、封闭期间，基金收益分配采用现金方式；本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，登记
在登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，其基金收益分配方式分为现金分红与
红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户
的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；
2、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
3、在符合有关基金分红条件的前提下，开放期内，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的 25%；封闭期内，本基金在符合有关基
金分红条件的前提下每年分红不得少于一次，且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准
日可供分配利润的 90%；
4、若《基金合同》生效不满 3 个月则可不进行收益分配；
5、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金管理人于 2017 年 1 月 12 日发布《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
分红公告 》， 收益分配基准日为 2016 年 12 月 31 日，每 10 份基金份额派发红利 0.29 元；
共计派发 2016 年度红利33,196,064.39 元（均为现金形式发放） ，符合相关法律法规及本基金合
同的约定。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金自基金合同生效日起封闭三年，报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人
数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份
额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价
格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中
华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定
进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年6月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 133,594,818.35 108,229,628.99
结算备付金
810,768.71 45,266,570.37
存出保证金
293,844.83 1,606,433.17
交易性金融资产 6.4.7.2 1,301,402,583.84 588,799,324.29
其中：股票投资
1,301,402,583.84 588,799,324.29
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 475,500,000.00
应收证券清算款
- 69,999.72
应收利息 6.4.7.5 26,886.74 208,434.68
应收股利
1,388,251.68 -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 49,181.80 -
资产总计
1,437,566,335.95 1,219,680,391.22
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,273.81 11,964,711.29
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
1,687,606.34 1,530,164.94
应付托管费
281,267.73 255,027.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,925,569.21 834,433.15
应交税费
- - 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 148,765.71 200,000.00
负债合计
4,056,482.80 14,784,336.84
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
未分配利润 6.4.7.10 288,817,814.98 60,204,016.21
所有者权益合计
1,433,509,853.15 1,204,896,054.38
负债和所有者权益总计
1,437,566,335.95 1,219,680,391.22
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.252 元，基金份额总额 1,144,692,038.17
份。
6.2 利润表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月30 日
上年度可比期间
2016 年6月28 日(基
金合同生效日)至
2016 年 6 月30 日
一、收入
276,265,352.56 946,045.37
1.利息收入
1,552,258.57 316,980.13
其中：存款利息收入 6.4.7.11 606,556.41 141,269.56
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
945,702.16 175,710.57
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
113,493,225.00 -
其中：股票投资收益 6.4.7.12 99,930,510.78 -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 13,562,714.22 -
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
161,219,868.99 629,065.24
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 - -
减：二、费用
14,455,489.40 228,628.03 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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1．管理人报酬 6.4.10.2.1 9,584,776.36 93,834.40
2．托管费 6.4.10.2.2 1,597,462.69 15,639.07
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 2,965,623.24 115,946.00
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 307,627.11 3,208.56
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
261,809,863.16 717,417.34
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
261,809,863.16 717,417.34
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,144,692,038.17 60,204,016.21 1,204,896,054.38
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 261,809,863.16 261,809,863.16
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -33,196,064.39 -33,196,064.39
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,144,692,038.17
288,817,814.98
1,433,509,853.15
项目
上年度可比期间
2016 年 6 月 28 日(基金合同生效日)至 2016 年 6 月30 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
1,144,692,038.17 - 1,144,692,038.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 717,417.34 717,417.34
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,144,692,038.17 717,417.34 1,145,409,455.51
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______陈光明______
______任莉______
____詹朋____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金注
册的批复》(证监许可[2016]1000 号文)准予注册，由上海东方证券资产管理有限公司依照《中华
人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》发售，基金合同于 2016 年 6 月 28 日生效。本基金为契约型基金，基金合同生效后三
年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后转为上市开放式（LOF） ，继
续在深圳证券交易所上市交易，存续期限不定期。本基金的基金管理人为上海东方证券资产管理
有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2016 年 6 月 20 日向社会公开募集，并于 2016 年 6 月 20 日提前结束募集，扣除认
购费后的有效认购资金 1,144,640,186.62 元，利息结转份额 51,851.55 元，募集规模为东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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1,144,692,038.17 份。上述募集资金已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了验资报告。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、沪港股票市场
交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、
金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债、央行票据、中期
票据、中小企业私募债、证券公司发行的短期债券、短期融资券等） 、债券回购、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具（但须符合中国证监会的相关规定） 。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法
规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。本基金开放期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 0%—95%（其中投资于国
内依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-50%） ，封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的 0%—100%（其中投资于国内
依法发行上市的股票的比例占基金资产的 0-100%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的
0-100%） ；权证投资比例为基金资产的 0%-3%；开放期每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期
货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于
基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。
本基金的业绩比较基准为: 沪深300 指数收益率× 60% +恒生指数收益率×20% +中国债券总
指数收益率×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编
制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2017 年1 月1日至 2017 年6 月30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2014]81 号 《财政部国家
税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》 、财税[2015]101
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全
面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点
金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税补充政策的通知》 、
财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税
收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)自 2016 年 5 月 1 日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月) 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得
税。
对基金通过沪港深股票市场交易互联互通机制投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H
股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H
股公司提供内地个人投资者名册，H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过港股通投资
香港联交所上市的非 H股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。基
金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
活期存款 133,594,818.35
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 133,594,818.35
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,115,836,359.56 1,301,402,583.84 185,566,224.28
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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合计 1,115,836,359.56 1,301,402,583.84 185,566,224.28
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本报告期末，未持有任何买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6 月30 日
应收活期存款利息 26,141.60
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 571.10
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 174.04
合计 26,886.74
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
其他应收款 -
待摊费用 49,181.80
合计 49,181.80
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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项目
本期末
2017 年 6月30 日
交易所市场应付交易费用 1,925,569.21
银行间市场应付交易费用 -
合计 1,925,569.21
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 148,765.71
合计 148,765.71
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 1,144,692,038.17 1,144,692,038.17
注：1、申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务） 。
2、本基金合同于 2016 年6 月28 日生效，根据基金合同的相关规定，本基金封闭期为三年（含三
年） ， 自基金合同生效之日起至三年后对应日前一个工作日止， 在封闭期内不开放申购、 赎回业务，
但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,857,660.92 24,346,355.29 60,204,016.21
本期利润 100,589,994.17 161,219,868.99 261,809,863.16
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - - 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -33,196,064.39 - -33,196,064.39
本期末 103,251,590.70 185,566,224.28 288,817,814.98
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
活期存款利息收入 464,563.61
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 133,812.88
其他 8,179.92
合计 606,556.41
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 794,299,981.94
减：卖出股票成本总额 694,369,471.16
买卖股票差价收入 99,930,510.78
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期无买卖债券差价收入。
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无债券赎回差价收入。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无债券申购差价收入。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期无买卖贵金属差价收入。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期无贵金属赎回差价收入。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期无贵金属申购差价收入。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期无买卖权证差价收入。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 13,562,714.22
基金投资产生的股利收益 -
合计 13,562,714.22
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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项目名称
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
1.交易性金融资产 161,219,868.99
——股票投资 161,219,868.99
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 161,219,868.99
6.4.7.18 其他收入
本基金本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
交易所市场交易费用 2,965,623.24
银行间市场交易费用 -
合计 2,965,623.24
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017 年 6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 99,177.14
其他 99,588.20
上市费 35,818.20
银行费用 14,455.00
帐户维护费 9,000.00
合计 307,627.11
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 28 页 共 51 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（“招商银行”） 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（“东方证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：1、本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券 1,365,439,732.10 67.07% 141,397,784.76 100.00%
6.4.10.1.2 债券交易
本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行涉及支付关联方费用的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
金额单位：人民币元 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 29 页 共 51 页
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至
2016年6月30日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券
回购
成交总额的比例
东方证券 5,042,700,000.00 100.00% 1,630,000,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 1,046,337.66 68.69% 1,742,568.92 90.50%
关联方名称
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
东方证券 103,403.99 100.00% 103,403.99 100.00%
注：1、上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、
证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括：为本基金
提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格；截至报告
期末，本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交
易单元租用事宜。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月
30 日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)
至2016年6月30日
当期发生的基金应支付 9,584,776.36 93,834.40 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 30 页 共 51 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,865,527.23
71,570.19
注：1、本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
2、实际支付销售机构的客户维护费以本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效
日)至2016年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,597,462.69 15,639.07
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 31 页 共 51 页
关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月28日(基金合同生效日)至2016年
6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 133,594,818.35 464,563.61 192,743,706.97 141,269.56
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率或约定利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式
发放总额
本期利润分配
合计
备注
场内 场外
1
2017年1
月 19 日
2017 年 1
月 20 日
2017年
1 月19
日
0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
合
计
- -
0.2900 33,196,064.39 - 33,196,064.39
6.4.12 期末（ 2017年 6月 30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002879
长缆
科技
2017 年
6月5日
2017
年7月
7 日
新股流
通受限
18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 -
002882
金龙
羽
2017 年
6 月15
日
2017
年7月
17 日
新股流
通受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 -
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 - 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 32 页 共 51 页
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
300670
大烨
智能
2017 年
6 月26
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 -
300672
国科
微
2017 年
6 月30
日
2017
年7月
12 日
新股流
通受限
8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
300671
富满
电子
2017 年
6 月27
日
2017
年7月
5 日
新股流
通受限
8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
01378
中国
宏桥
2017
年3月
22日
重大
事项
6.12 - - 1,075,000 7,818,446.63 6,579,000.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 33 页 共 51 页
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金金融工具的风险主要包括：信用风险、流动性风险、市场风险。本基金管理人制定了
相应政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管
理及信息系统持续监控上述各类风险。本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下
设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，设定最高风险承受度以及审议批准
防范风险和内部控制的政策等；在经营层层面设立风险控制委员会，负责在董事会授权范围内的
重大经营项目和创新业务的风险评估；在业务操作层面风险管理职责主要由合规与风险管理部和
风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金管理人建立
了信用风险管理流程，通过对投资品种和证券发行人进行信用等级评估来控制信用风险，本基金
均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金持有一家公司发
行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结
算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行
间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有债券。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末未持有债券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注
6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 34 页 共 51 页
本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有
的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基
金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。本基金持有的利率敏感性资产主要为银
行存款、结算备付金、存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年 6月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
133,594,818.35 - - - - - 133,594,818.35
结算备付金
810,768.71 - - - - - 810,768.71
存出保证金
293,844.83 - - - - - 293,844.83
交易性金融资产
- - - - - 1,301,402,583.84 1,301,402,583.84
应收利息
- - - - - 26,886.74 26,886.74
应收股利
- - - - - 1,388,251.68 1,388,251.68
其他资产
- - - - - 49,181.80 49,181.80
资产总计 134,699,431.89 - - - - 1,302,866,904.06 1,437,566,335.95
负债
应付证券清算款 - - - - - 13,273.81 13,273.81
应付管理人报酬 - - - - - 1,687,606.34 1,687,606.34
应付托管费 - - - - - 281,267.73 281,267.73
应付交易费用 - - - - - 1,925,569.21 1,925,569.21 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 35 页 共 51 页
其他负债 - - - - - 148,765.71 148,765.71
负债总计 - - - - - 4,056,482.80 4,056,482.80
利率敏感度缺口 134,699,431.89 - - - - 1,298,810,421.26 1,433,509,853.15
上年度末
2016 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 108,229,628.99 - - - - - 108,229,628.99
结算备付金 45,266,570.37 - - - - - 45,266,570.37
存出保证金 1,606,433.17 - - - - - 1,606,433.17
交易性金融资产 - - - - - 588,799,324.29 588,799,324.29
买入返售金融资
产
475,500,000.00 - - - - - 475,500,000.00
应收证券清算款 - - - - - 69,999.72 69,999.72
应收利息 - - - - - 208,434.68 208,434.68
资产总计 630,602,632.53 - - - - 589,077,758.69 1,219,680,391.22
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,964,711.29 11,964,711.29
应付管理人报酬 - - - - - 1,530,164.94 1,530,164.94
应付托管费 - - - - - 255,027.46 255,027.46
应付交易费用 - - - - - 834,433.15 834,433.15
其他负债 - - - - - 200,000.00 200,000.00
负债总计 - - - - - 14,784,336.84 14,784,336.84
利率敏感度缺口 630,602,632.53 - - - - 574,293,421.85 1,204,896,054.38
注：上表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 6 月 30 日及上年度末，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金持有部分以非记账本位币计价的资产，因此存在一定的外汇风险。
外汇风险敞口：
截至 2017 年6 月30 日， 以港币计价的资产中， 资产公允价值合计 351,309,450.68 元人民币，
负债合计 0元人民币，资产负债表外汇风险敞口净额为 351,309,450.68元人民币。
截至上年度末 2016 年 12 月31 日， 以港币计价的资产中， 资产公允价值合计 110,269,196.00
元人民币，负债合计 0元人民币，资产负债表外汇风险敞口净额为 110,269,196.00元人民币。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 36 页 共 51 页
外汇风险的敏感性分析：
2017 年 6月30 日：假设除汇率外其他市场变量保持不变，港币相对人民币升值5%，对资产
负债表日基金资产净值的影响金额为 17,565,472.53 元人民币，港币相对人民币贬值 5%，对资产
负债表日基金资产净值的影响金额-17,565,472.53 元人民币。
上年度末：假设除汇率外其他市场变量保持不变，港币相对人民币升值 5%，对资产负债表日
基金资产净值的影响金额为 5,513,459.80 元人民币，港币相对人民币贬值 5%，对资产负债表日
基金资产净值的影响金额-5,513,459.80 元人民币。
6.4.13.4.3 其他价格风险
基金承受的其他市场价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市
场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他市场价格风险，主
要受到证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他市场价格风险，并且本基金管理人每日对本
基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 6月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,301,402,583.84 90.78 588,799,324.29 48.87
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,301,402,583.84 90.78 588,799,324.29 48.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017 年 6 月 上年度末（ 2016 年12 月东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 37 页 共 51 页
30 日 ） 31 日 ）
上升 5% 62,069,323.54 32,182,068.81
下降 5% -62,069,323.54 -32,182,068.81
注：本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市
场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩比较基准对应的股票市场指数
（沪深 300）价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设
1.置信区间
百分之九十五
2.观察期 统计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 6 月 30
日）
上年度末 （2016 年 12 月31
日）
1 天 14,110,205.69 15,102,359.10
1 周 31,551,379.11 33,769,901.58
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）公允价值
（a）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b）持续的以公允价值计量的金融工具
（i）各层次金融工具公允价值
于 2017 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 1,294,699,900.74 元，属于第二层次的余额为 6,702,683.10 元，无属于第
三层次的余额。
于上年度末 2016 年12月31 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产中属于第一层次的余额为 578,196,752.69 元，属于第二层次的余额为 10,602,571.60 元，无
属于第三层次的余额。
（ii）公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 38 页 共 51 页
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金采用第三方估
值机构根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的公允价值确定为第二层次。
（iii）第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c）非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年6月 30 日及上年度末 2016年 12 月 31 日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量
的金融资产。
（d）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年12月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定：(1) 金融商品持有期间(含到期)取得的非
保本收益(合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益)，不征收增值税；(2) 纳税人购入
基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于金融商品转让；(3) 资管产品运
营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年5月 1
日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年1月 6 日颁布的财税[2017]2 号《关于资管产品
增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年6月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂
适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中
发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管
理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的
财务状况和经营成果无影响。
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 39 页 共 51 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,301,402,583.84 90.53
其中：股票 1,301,402,583.84 90.53
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 134,405,587.06 9.35
7 其他各项资产 1,758,165.05 0.12
8 合计 1,437,566,335.95 100.00
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 351,309,450.68 元人民币，占
期末基金资产净值比例 24.51%。
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 86,830,245.35 6.06
B 采矿业 - -
C 制造业 794,449,760.64 55.42
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 40,774,378.64 2.84
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
16,120,953.62 1.12
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 11,729,851.42 0.82 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 950,093,133.16 66.28
7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 43,315,000.00 3.02
B 消费者非必需品 165,458,504.68 11.54
C 消费者常用品 37,455,600.00 2.61
D 能源 - -
E 金融 46,521,000.00 3.25
F 医疗保健 131,250.00 0.01
G 工业 30,943,616.00 2.16
H 信息技术 - -
I 电信服务 - -
J 公用事业 27,484,480.00 1.92
合计 351,309,450.68 24.51
注：以上分类采用全球行业分类标准(Global Industry Classification Standard，GICS)。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600887 伊利股份 6,626,040 143,056,203.60 9.98
2 00175 吉利汽车
9,127,014 133,436,944.68 9.31
3 000651 格力电器 2,576,725 106,083,768.25 7.40
4 002415 海康威视 1,910,358 61,704,563.40 4.30
5 601012 隆基股份 3,599,976 61,559,589.60 4.29
6 300408 三环集团 2,406,528 50,513,022.72 3.52
7 01336 新华保险
1,350,000 46,521,000.00 3.25
8 600426 华鲁恒升 3,889,728 45,665,406.72 3.19
9 002041 登海种业 3,381,829 44,809,234.25 3.13
10 000895 双汇发展 1,800,000 42,750,000.00 2.98
11 002714 牧原股份 1,543,755 42,021,011.10 2.93
12 01112 合生元
2,184,000 37,455,600.00 2.61 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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13 02899 紫金矿业
16,400,000 36,736,000.00 2.56
14 600600 青岛啤酒 985,900 34,605,090.00 2.41
15 000639 西王食品 1,700,200 33,646,958.00 2.35
16 600201 生物股份 792,300 28,182,111.00 1.97
17 603001 奥康国际 1,400,000 26,306,000.00 1.84
18 600976 健民集团 950,000 25,659,500.00 1.79
19 002311 海大集团 1,358,348 24,817,017.96 1.73
20 00371
北控水务集
团
4,448,000 23,396,480.00 1.63
21 600066 宇通客车 1,003,203 22,040,369.91 1.54
22 600486 扬农化工 498,000 21,020,580.00 1.47
23 600197 伊力特 1,051,200 20,529,936.00 1.43
24 002470 金正大 2,589,200 19,496,676.00 1.36
25 00392 北京控股
515,000 16,830,200.00 1.17
26 600267 海正药业 1,400,000 16,352,000.00 1.14
27 300166 东方国信 1,199,800 16,113,314.00 1.12
28 600297 广汇汽车 2,007,288 15,114,878.64 1.05
29 01999 敏华控股
2,236,000 13,594,880.00 0.95
30 300058 蓝色光标 1,499,981 11,729,851.42 0.82
31 02020 安踏体育
500,000 11,195,000.00 0.78
32 002582 好想你 886,330 10,653,686.60 0.74
33 600875 东方电气 945,900 9,061,722.00 0.63
34 002202 金风科技 500,000 7,735,000.00 0.54
35 02128 中国联塑
1,460,000 7,606,600.00 0.53
36 02333 长城汽车
864,000 7,231,680.00 0.50
37 01378 中国宏桥
1,075,000 6,579,000.00 0.46
38 01072 东方电气
1,070,200 6,506,816.00 0.45
39 603306 华懋科技 150,000 4,746,000.00 0.33
40 02688 新奥能源
100,000 4,088,000.00 0.29
41 600557 康缘药业 211,500 3,513,015.00 0.25
42 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
43 02196 复星医药
5,000 131,250.00 0.01
44 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
45 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
46 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
47 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
48 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
49 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.00
50 002881 美格智能 989 22,608.54 0.00 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 42 页 共 51 页
51 603679 华体科技 809 21,438.50 0.00
52 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.00
53 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.00
54 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.00
55 603305 旭升股份 1,351 15,212.26 0.00
56 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.00
57 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.00
58 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.00
59 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
60 603331 百达精工 999 9,620.37 0.00
61 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00
62 603617 君禾股份 832 7,429.76 0.00
63 600612 老凤祥 100 4,897.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00175 吉利汽车 93,747,423.77 7.78
2 000651 格力电器 58,523,386.00 4.86
3 002714 牧原股份 57,373,097.62 4.76
4 600887 伊利股份 56,033,861.24 4.65
5 601012 隆基股份 54,780,389.49 4.55
6 01112 Ｈ＆Ｈ国际控股
48,368,066.39 4.01
7 002041 登海种业 48,233,849.76 4.00
8 01336 新华保险
47,995,727.26 3.98
9 02899 紫金矿业
41,709,813.97 3.46
10 300408 三环集团 40,836,720.58 3.39
11 002582 好想你 40,000,572.24 3.32
12 000895 双汇发展 39,765,918.23 3.30
13 600197 伊力特 39,751,519.71 3.30
14 000639 西王食品 38,647,136.00 3.21
15 600060 海信电器 33,216,066.22 2.76
16 600201 生物股份 27,239,514.16 2.26
17 601628 中国人寿 26,661,119.69 2.21
18 00902 华能国际电力股份 26,441,597.21 2.19 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 43 页 共 51 页
19 600600 青岛啤酒 26,262,009.78 2.18
20 600426 华鲁恒升 26,178,698.13 2.17
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 00175 吉利汽车 86,235,262.10 7.16
2 000858 五 粮 液 55,092,008.88 4.57
3 002415 海康威视 46,574,700.39 3.87
4 600060 海信电器 32,593,608.82 2.71
5 00656 复星国际
30,805,181.08 2.56
6 600104 上汽集团 30,424,871.95 2.53
7 00902 华能国际电力股份 29,168,073.93 2.42
8 601628 中国人寿 28,107,379.28 2.33
9 002714 牧原股份 23,964,638.25 1.99
10 600132 重庆啤酒 23,882,596.45 1.98
11 600426 华鲁恒升 22,938,592.55 1.90
12 000538 云南白药 22,931,002.48 1.90
13 000651 格力电器 22,248,402.00 1.85
14 600197 伊力特 21,827,614.39 1.81
15 002582 好想你 20,474,973.20 1.70
16 01071 华电国际电力股份 20,330,929.33 1.69
17 600066 宇通客车 20,320,833.21 1.69
18 000333 美的集团 20,155,889.04 1.67
19 01333 中国忠旺
19,726,112.09 1.64
20 601318 中国平安 18,252,171.80 1.51
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,245,752,861.72
卖出股票收入（成交）总额 794,299,981.94
注：“买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交金额（成交单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 44 页 共 51 页
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组
合的超额收益。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价值主要
与债券组合的多头价值相对应。基金管理人通过动态管理国债期货合约数量，以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金持有的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
第 45 页 共 51 页
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 293,844.83
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,388,251.68
4 应收利息 26,886.74
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 49,181.80
8 其他 -
9 合计 1,758,165.05
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾
差。 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,256 157,758.00 143,664.00 0.01% 1,144,548,374.17 99.99%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 蒋冯锋 788,001.00 6.19%
2 刘振波 700,013.00 5.50%
3 黄松林 664,501.00 5.22%
4 杜利生 657,100.00 5.16%
5 黄金才 494,093.00 3.88%
6 叶曼青 478,548.00 3.76%
7 荆宏 442,793.00 3.48%
8 温晓虹 393,203.00 3.09%
9 孙晨 300,005.00 2.36%
10 李勇勋 240,000.00 1.88%
注：上述持有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,346,899.12 0.1177%
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 10~50
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2016 年 6 月28 日 ）基金份额总额 1,144,692,038.17
本报告期期初基金份额总额 1,144,692,038.17
本报告期基金总申购份额 -
减:本报告期基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,144,692,038.17
东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金管理人无重大人事变动。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金进行审计的会计师事务所是普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 。该会计
师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 1,365,439,732.10 67.07% 1,046,337.66 68.69% - 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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国泰君安 1 223,455,654.68 10.98% 158,944.48 10.43% -
东吴证券 1 202,034,140.02 9.92% 143,707.19 9.43% -
兴业证券 1 191,688,192.07 9.42% 136,346.81 8.95% -
长江证券 1 53,306,266.22 2.62% 37,916.98 2.49% -
国信证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1、此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易（如有）而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2、交易单元的选择标准和程序： （1）选择标准：券商财务状况良好、经营行为规范，最近一年无
重大违规行为；具有较强的研究服务能力；交易佣金收费合理。 （2）选择程序：基金管理人根据
以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3、截至本报告期末，本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元
的资格；本公司已在深圳交易所获得租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展
交易单元租用事宜。
4、本报告期内新增交易单元情况：新增东吴证券、兴业证券 2 个交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
东方证券 - - 5,042,700,000.00 100.00% - -
国泰君安 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
上海东方证券资产管理有限公司
旗下基金2016年12月31日基金
资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证
券报、证券时报、证
券日报和公司网站
2017 年 1月3 日
2
上海东方证券资产管理有限公司
关于增聘东方红睿满沪港深灵活
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 1月10 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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配置混合型证券投资基金基金经
理的公告
3
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金分红公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 1月12 日
4
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2016年第4季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 1月20 日
5
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （摘要） （2017 年第 1 号）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月3 日
6
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书（更
新） （2017 年第 1 号）
公司网站 2017 年 2月3 日
7
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金上市交易公告书
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月16 日
8
关于东方红睿满沪港深灵活配置
混合型证券投资基金投资者办理
跨系统转托管业务的公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月16 日
9
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金基金份额上市交
易提示性公告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 2月21 日
10
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年年度报
告
公司网站 2017 年 3月30 日
11
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金 2016 年年度报
告（摘要）
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 3月30 日
12
东方红睿满沪港深灵活配置混合
型证券投资基金2017年第1季度
报告
中国证券报、 上海证
券报和公司网站
2017 年 4月21 日 东方红睿满沪港深混合 2017 年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会准予注册东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基金金财务报表及报表附注；
5、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、 中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人办公场所：上海市中山南路 318 号2 号楼31 层。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，亦可通过公司网站查阅，公司网址为：
www.dfham.com。
上海东方证券资产管理有限公司
2017年 8月 28日
