富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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富安达现 金通货币市场证券投资 基金2017 年半年度报告
2017年6 月30 日
基金管理 人：富安达基金管理有 限公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月24 日
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至6月30日止。
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1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .......................................................................................................................................... 9
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 11
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 12
4.8 报告期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 .................................... 12
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 13
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 40
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 41
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 41
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 42
7.6 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 43
7.7 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 43
7.8 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ................ 44
7.9 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 44
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 45
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 45
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 45
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 45
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 46
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 46
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 46
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 47
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 47
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10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 47
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 47
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 47
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 47
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 49
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 50
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 50
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 50
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富安达现金通货币市场证券投资基金
基金简称 富安达现金通货币
基金主代码 710501
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月29日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份 额总额 624,209,026.01份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
下属两级基金的交易代码 710501 710502
报告期末下属两级基金的份
额总额
79,033,864.11 份 545,175,161.90 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金将在保持基金资产安全性和高流动性的基础
上，追求超过业绩比较基准的稳定回报。
投资策略
本基金管理人采用自上而下的富安达多维经济模型，
运用定性与定量分析方法，通过对宏观经济指标的分
析，包括全球经济发展形势、国内经济情况、货币政
策、财政政策、物价水平变动趋势、市场资金供求、
利率水平和市场预期、通货膨胀率、货币供应量等，
对短期利率走势进行综合判断，并根据动态预期决定
和调整组合的平均剩余期限。在预期市场利率水平将
上升时，适度缩短投资组合的平均剩余期限；在预期
市场利率水平将下降时，适度延长投资组合的平均剩
余期限。
业绩比较基准 同期活期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金是货币市场基金，属于具有低风险收益特征的
基金品种， 其长期风险和预期收益率 低于股票型基金、
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混合型基金、债券型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 蒋晓刚 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途 ）
021-61870666
95559
传真 021-51870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
1568 号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1568 号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路
188 号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 秦雁 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.fadfunds.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国上海市黄浦区湖滨路202号
企业天地2号楼普华永道中心11
楼
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号
中建大厦29楼
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§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年1月1日至2017年6月30日）
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
本期已实现收益 1,690,823.12 5,850,390.62
本期利润 1,690,823.12 5,850,390.62
本期净值收益率 1.8232% 1.9445%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年6月30日)
期末基金资产净值 79,033,864.11 545,175,161.90
期末基金份额净值 1.00 1.00
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年6月30日)
累计净值收益率 16.4016% 17.6447%
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除 相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 由于本 基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）富 安达现金通货币A 基金份额净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3519
%
0.0051
%
0.0288
%
0.0000
%
0.3231
%
0.0051
%
过去三个月
0.9369
%
0.0039
%
0.0873
%
0.0000
%
0.8496
%
0.0039
%
过去六个月
1.8232
%
0.0068
%
0.1737
%
0.0000
%
1.6495
%
0.0068
%
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过去一年
3.2444
%
0.0112
%
0.3506
%
0.0000
%
2.8938
%
0.0112
%
过去三年
10.3639
%
0.0110
%
1.0565
%
0.0000
%
9.3074
%
0.0110
%
自基金合同生效日起
至今（2013年01月29
日-2017 年06月30日）
16.4016
%
0.0097
%
1.5597
%
0.0000
%
14.8419
%
0.0097
%
（2 ）富 安达现金通货币B 基金份额净 值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比
较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3718
%
0.0051
%
0.0288
%
0.0000
%
0.3430
%
0.0051
%
过去三个月
0.9978
%
0.0039
%
0.0873
%
0.0000
%
0.9105
%
0.0039
%
过去六个月
1.9445
%
0.0068
%
0.1737
%
0.0000
%
1.7708
%
0.0068
%
过去一年
3.4918
%
0.0112
%
0.3506
%
0.0000
%
3.1412
%
0.0112
%
过去三年
11.1618
%
0.0110
%
1.0565
%
0.0000
%
10.1053
%
0.0110
%
自基金合同生效日起
至今（2013年01月29
日-2017 年06月30日）
17.6447
%
0.0097
%
1.5597
%
0.0000
%
16.0850
%
0.0097
%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为同期 活期 存款 利率 （税 后) 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
富安达现 金通货 币A
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年1 月29日-2017 年6 月30日）
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富安达现金通货币A 业绩比较基准
2013-01-29 2013-09-16 2014-05-04 2014-12-21 2015-08-08 2016-03-26 2016-11-11 2017-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基 金于2013 年1 月29 日成立 。 根据 《 富安 达现 金通货 币市 场证 券基 金基 金合同 》 规定 ， 本基 金
建仓期 为6 个月 ，建 仓截 止 日为2013 年7月28 日 。建 仓 期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基金
合同规 定的 比例 限制 及投 资组合 的比 例范 围。
富安达现 金通货 币B
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2013年1 月29日-2017 年6 月30日）
富安达现金通货币B 业绩比较基准
2013-01-29 2013-09-16 2014-05-04 2014-12-21 2015-08-08 2016-03-26 2016-11-11 2017-06-30
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
注： 本基 金于2013 年1 月29 日成立 。 根据 《 富安 达现 金通货 币市 场证 券基 金基 金合同 》 规定 ， 本基 金
建仓期 为6 个月 ，建 仓截 止 日为2013 年7月28 日 。建 仓 期结束 时本 基金 各项 资产 配置比 例符 合本 基金
合同规 定的 比例 限制 及投 资组合 的比 例范 围。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期间 2017年1月1日至2017 年6月30日
§4
管理 人报告
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4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、 江苏交通控股有限公司、 南京
市河西新城区国有资产经营控股 （集团） 有限责任公司三家单位共同发起设立。 公司办
公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦， 注册资本2.88亿元人民币。 公司秉承诚信、
稳健、 规范、 创新的经营理念， 以基金持有人利益最大化为首要经营目标， 为客户提供
卓越的理财服务。
截至2017年6月30日， 公司共管理8只开放式基金： 富安达优势成长混合型证券投资
基金、 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、 富安达增强收益债券型证券投资
基金、 富安达现金通货币市场证券投资基金、 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资
基金、 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、 富安达长盈保本混合型证券投资
基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张凯瑜
本基金
的基金
经理
2013 年1月
29日
－ 9年
硕士。历任太平人寿保险
有限公司产品市场部产品
管理员；爱建证券有限责
任公司固定收益部债券交
易员。 2011年5月加入富安
达基金管理有限公司。
2013年起任富安达现金通
货币市场证券投资基金、
富安达信用主题轮动纯债
债券型发起式证券投资基
金基金经理（2013年10月
25日至2016年10月25日期
间）、富安达长盈保本混
合型证券投资基金的基金
经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ；担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协 会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
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4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和
国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富
安现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋
求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无违法、 违规行为。
本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、 业绩评估、 监督检查各环节， 确保公平对待旗下的每一个投资组合。 本报告期
内， 公司严格执行 了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《富安达基金
管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
报告期内债券市场呈震荡行情， 一季 度季末临近MPA 考核时点， 银行普遍减少拆借
导致非银机构资金也十分紧张， 货币市场利率中枢大幅上行， 线上和线下资金价格节节
攀升，资金面陡然趋紧。4月资金价格仍然逐步攀升并维持在较高水平，受基本面和金
融去杠杆双驱动，5月股债双杀， 信用债供需两弱，6月下旬债券市场有所好转。 报告期
内市场流动性处于紧平衡， 其中有央行主导的底层流动性收缩， 也有商业银行的被动缩
表。 较多基金受到短期委外赎回压力， 也对市场造成了一定程度的波动。 二季度末流动
性有所改善， 一级市场投标热情高涨。 报告期内基金规模有一定幅度的波动， 我们在做
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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好流动性管理 的前提下，根据市场的波动情况对组合债券和其他资产进行了动态调整。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内富安达现金通货币A 份额净值收益率为1.8232% ， 富安达现金通货币B 份
额净值收益率为1.9445% ，同期业绩比较基准收益率为0.1737% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
报告期内数据显示经济基本面企稳向好， 在金融防风险、 抑泡沫的背景下， 预计央
行将继续维持中性偏紧的货币政策。 货币政策层面， 从央行分支行会议来看， 今年的工
作重点从" 稳增长、 推 进供给侧改革、 防系统性风险" 转向" 服务实体 、 防控金融风险、 深
化金融改革" ，更多关 注经济的质量而非数量，去杠杆下防控金融风险，预计整体货币
政策仍将保持稳健中性。从央行的公开市场操作来看，也体现了流动性调节不松不紧、
避免极端冲击的态度。 但我们仍要防范短期资金面的扰动对市场造成的影响。 我们接下
来还将继续关注海内外市场及其他金融资产及商品资产的走势，适时调整组合资产结
构， 坚持中高评级短久期策略， 注意防范产能过剩行业和部分民营企业的信用风险， 警
惕信用债的估值压力，在保持良好流动性的前提下为投资者获 取较高的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司总经理担任估值委员会主席， 研究发展部、 投
资管理部、 监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序， 指导和监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证
券、 基金从业经验， 熟悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估
值运作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金每日计算分配收益， 收益分配采用红利再投资方式 ， 按月结转份额。 本报告
期内本基金A 类收益分配金额为1,690,823.12元，B 类收益分配金额 为5,850,390.62 元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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无
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2017 年度上半年， 托管人在富安达现金通货币市场证券投资基金的托管过程中， 严
格遵守了 《 证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同、 托管协议， 尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2017 年度上半年， 富安达基金管理有限公司在富安达现金通货币市场证券投资基金
投资运作、 资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等问题上， 托管人未发现
损害基金持有人利益的行为。本基金本报告期内向A 级份额持有人分配利润：
1,690,823.12 元，向B 级 份额持有人分配利润：5,850,390.62 元。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2017 年度上半年， 由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安
达现金通货币市场证券投资基金的半年度报告中财务指标、收益表现、收益分配情况、
财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 240,113,523.39 159,507,209.81
结算备付金
－
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 139,731,240.34 120,156,593.94
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
139,731,240.34 120,156,593.94
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 241,981,395.05 117,597,856.41
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 3,028,391.10 2,856,522.31
应收股利
－ －
应收申购款
31,436.00 79,795.00
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
624,885,985.88 400,197,977.47
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
4,504.65 2,098.52
应付管理人报酬
138,554.39 83,657.72
应付托管费
41,986.16 25,350.80
应付销售服务费
21,689.58 19,054.82
应付交易费用 6.4.7.7 11,175.35 8,163.95
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
75,847.29 43,798.18
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 383,202.45 489,001.48
负债合计
676,959.87 671,125.47
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 624,209,026.01 399,526,852.00
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
624,209,026.01 399,526,852.00
负债和所有者权益总计
624,885,985.88 400,197,977.47
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 富安 达现 金通 货币 市场证 券投 资基 金A类和B 类基金 份额 净值 均为
1.0000 元， 基金 总份 额624,209,026.61 份， 其中A 类基 金份额 总额79,033,864.11 份，B 类 基金 份额 总额
545,175,161.90 份。
6.2 利润表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1月1日
至2017 年6月30日
上年度可比期间2016
年01月01 日至2016年
06月30日
一、收入
8,730,296.74 6,727,964.40
1.利息收入
8,731,626.54 6,339,970.14
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,140,992.11 3,741,948.05
债券利息收入
2,871,286.70 2,420,708.85
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
1,719,347.73 177,313.24
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
-1,329.80 387,994.26
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 -1,329.80 387,994.26
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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资产支持证券投资收
益
6.4.7.12.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.13 － －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 － －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.17 － －
减：二、 费用
1,189,083.00 1,291,946.11
1．管理人报酬
641,232.98 671,110.31
2．托管费
194,312.94 203,366.79
3．销售服务费
131,126.19 51,768.83
4．交易费用 6.4.7.18 － －
5．利息支出
94,254.54 208,602.92
其中： 卖出回购金融资产支出
94,254.54 208,602.92
6．其他费用 6.4.7.19 128,156.35 157,097.26
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
7,541,213.74 5,436,018.29
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
7,541,213.74 5,436,018.29
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富安达现金通货币市场证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
399,526,852.00 － 399,526,852.00
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,541,213.74 7,541,213.74
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
224,682,174.01 － 224,682,174.01
其中：1.基金申购款
1,309,368,476.8
4
－ 1,309,368,476.84
2.基金赎回款
-1,084,686,302.
83
－ -1,084,686,302.83
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -7,541,213.74 -7,541,213.74
五、期末所有者权益
（基金净值）
624,209,026.01 － 624,209,026.01
项 目
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
663,658,188.11 － 663,658,188.11
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 5,436,018.29 5,436,018.29
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
34,984,163.43 － 34,984,163.43
其中：1.基金申购款 947,300,246.71 － 947,300,246.71
2.基金赎回款
-912,316,083.2
8
－ -912,316,083.28
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -5,436,018.29 -5,436,018.29
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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五、 期末所有者权益 （基金净
值）
698,642,351.54 － 698,642,351.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
沈伟青
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富安达现金通货币市场证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券 监督管理委员
会( 以下简称" 中国证监 会") 证监许可[2012] 1440 号《关于核准富安达现金通货币市场证
券投资基金募集的批复》 核准， 由富安达基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券
投资基金法》 和 《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
993,919,179.25 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字
(2013) 第25号验资报告 予以验证。经向中国证监会备案，《富安达现金通货币市场证券
投资基金基金合同》于2013 年1月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
994,024,416.12 份基金份额，其中认购资金利息折合105,236.87份基金份额。本基金的基
金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司( 以下简称"
交通银行") 。
根据经批准的 《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《富安达现金通
货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金根据投资者认( 申) 购的金额，对投
资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用， 形成A 类和B 类两类基金份额，
其中A 类基金份额按照0.25% 的年费率计提销售服 务费，B 类基金份额 按照0.01% 的年费
率计提销售服务费。本基金A 类、B 类两种收 费模式并存，各类基金份额分别设置基金
代码， 并单独公布每万 份基金净收益和7日年化收益率。 投资者可自 行选择认( 申) 购的基
金份额等级， 不同基金份额等级之间不得互相转换， 但因认购、 申购、 赎回、 基金转换
等交易而发生的基金份额自动升级或者降级的除外。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达现金通货币市场证券投资基金
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金、
期限在1 年以内( 含1 年) 的银行存款、债券 回购、中央银行票据、同业存单、剩余期限
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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在397 天以内(397 天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监
会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准：
同期活期存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2017年8月24日批准
报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《富安达现金通货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列
示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月
30日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金 对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按公允价值在
资产负债表内确认。 对于取得债券投资支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至
购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入
初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计 提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1) 收取该金融资产现 金流量的合同
权利终止； (2) 该金融资 产已转移， 且本基金将 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬
转移给转入方； 或者(3) 该金融资产已转移， 虽 然本基金既没有转移也没有保留金融资产
所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该 金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离 度绝对值达到或超过0.25% 时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
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易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交 易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基 金1) 具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法 定权利现在是可执行的； 且2) 交易双 方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A 、B 类份额 之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计 算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.9 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
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差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 基金的 收益分配政策
每一基金份额等级的基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分
红权益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定
份额净值交易方式， 每日计算当日收益并按基金份额面值1.00元分配后转入所有者权益，
每月集中宣告收益分配并将当月收益结转到投资人基金账户。
6.4.4.11 其他重 要的会计政策和 会计估计
重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别债券投资的公允价值时采用的估值 方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
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营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) [ 适用于2016年5 月1日前成立的基金] 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资
金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 113,523.39
定期存款 240,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 110,000,000.00
其中： 存款期限1个月以内 90,000,000.00
存款期限3个月以
上
40,000,000.00
其他存款 －
合计 240,113,523.39
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 24 页 共 50 页
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 139,731,240.34 139,900,000.00 168,759.66 0.0270%
合计 139,731,240.34 139,900,000.00 168,759.66 0.0270%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末均未持有衍生金融资产/ 负债余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 241,981,395.05 －
合计 241,981,395.05 －
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应收活期存款利息 125.00
应收定期存款利息 968,445.01
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 157.50
应收债券利息 1,621,667.95
应收买入返售 证券利息 437,995.64
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 25 页 共 50 页
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 3,028,391.10
6.4.7.6 其他资 产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 11,175.35
合计 11,175.35
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回 费 64.10
预提费用 383,138.35
合计 383,202.45
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 富安达 现金通货币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2017 年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 63,413,250.46 63,413,250.46
本期申购 371,647,129.51 371,647,129.51
本期赎回（以“- ”号填列） -356,026,515.86 -356,026,515.86
本期末 79,033,864.11 79,033,864.11
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 26 页 共 50 页
6.4.7.9.2 富安达 现金通货币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2017 年1月1日至2017年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 336,113,601.54 336,113,601.54
本期申购 937,721,347.33 937,721,347.33
本期赎回（以“- ”号填列） -728,659,786.97 -728,659,786.97
本期末 545,175,161.90 545,175,161.90
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 富安达 现金通货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 1,690,823.12 － 1,690,823.12
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -1,690,823.12 － -1,690,823.12
本期末 － － －
6.4.7.10.2 富安达 现金通货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 5,850,390.62 － 5,850,390.62
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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本期已分配利润 -5,850,390.62 － -5,850,390.62
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
活期存款利息收入 4,313.40
定期存款利息收入 4,120,485.21
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 16,193.50
其他 －
合计 4,140,992.11
6.4.7.11.1 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
6.4.7.12 债券投 资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-1,329.80
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -1,329.80
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
184,699,946.85
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
179,996,706.79
减：应收利息总额 4,704,569.86
买卖债券差价收入 -1,329.80
6.4.7.12.3 资产支 持证券投资收 益
本基金本报告期内及上年度可比期间均未获得资产支持证券投资收益。
6.4.7.13 贵金属 投资收益
6.4.7.13.1 贵金属 投资收益项目 构成
本基金本报告期及上年度可比期间均未获得贵金属投资收益。
6.4.7.14 衍生工 具收益
6.4.7.14.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均未获得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收 益
本基金本报告期及上年度可比期间均未获得股利收益。
6.4.7.16 公允价 值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
单位：人民币元
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
6.4.7.18 交易费 用
6.4.7.19 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 79,343.16
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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其他 200.00
帐户维护费 18,000.00
汇划手续费 5,818.00
合计 128,156.35
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司(" 富安达基金
")
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
交通银行股份有限公司 （＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司 （＂南京证券＂） 基金管理 人的股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司 （＂江苏交通＂） 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股
（集团） 有限责任公司 （＂南京河西＂）
基金管理人的股东
富安达资产管理（上海）有限公司(" 富
安达资管")
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 30 页 共 50 页
6.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方得佣金。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
641,232.98 671,110.31
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
98,271.28 73,162.79
注：1 、支 付基 金管 理人 的 基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.33% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：每 日应 支付 的基金 管理 费= 前 一日 的基 金资产 净值 ×0.33%/
当年天 数。
2 、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的管 理费中 列支 ，不 属于 从基 金资产 中列 支的 费用 项
目。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2017年1月1日至2017 年6
月30日
上年度可比期间2016年01月
01日至2016年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
194,312.94 203,366.79
注： 1 、 支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.1% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 日基 金托 管费= 前一日 的基 金资 产净 值×0.1%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币
A
富安达现金通货币
B
合计
富安达基金管理有限
公司
10,821.17 11,842.23 22,663.40
交通银行股份有限公
司
18,178.77 1,497.62 19,676.39
南京证券股份有限公
司
234.34 156.40 390.74
合计 29,234.28 13,496.25 42,730.53
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日至2016年06 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
富安达现金通货币
A
富安达现金通 货币
B
合计
富安达基金管理有限
公司
5,157.70 15,718.43 20,876.13
交通银行股份有限公
司
10,168.87 2,627.77 12,796.64
南京证券股份有限公
司
4,261.80 148.73 4,410.53
合计 19,588.37 18,494.93 38,083.30
注： 支 付基 金销 售机 构的 现金通A 、B 类销 售服 务费 分别按 前一 日现 金通A 类 基金资 产净 值0.25% 、B
类基金 资产 净值0.01% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 给富 安 达基金 ， 再由 富安 达基
金 计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。其 计算 公式 为： 日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×年 销售 服
务费率/ 当年 天数
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目 本期2017年1月1日至2017 年6 上年度可比期间2016年01月
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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月30日 01日至2016年06月30日
富安达现金通
货币A
富安达现金
通货币B
富安达现金通
货币A
富安达现金
通货币B
基金合同生效日持有
的基金份额
－ － － －
期初持有的基金份额 －
35,854,048.
86
－
27,044,982.
43
期间申购/ 买入总份额 －
7,514,897.3
0
－ 433,024.21
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－
-29,382,798
.08
－ －
期末持有的基金份额 －
13,986,148.
08
－
27,478,006.
64
期末持有的基金份额
占基金总份额比 例
－ 2.24% － 4.08%
注：1. 期 间申 购/ 买入 总份 额含红 利再 投、 转换 入份 额。
2. 基 金管 理人 富安 达基 金 在本会 计期 间申 购 、 赎 回 本基金 的交 易委 托南 京证 券及直 销办 理 ， 无 申购、
赎回费 用。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
B
类
南京证券股份有
限公司
10178245.41 1.63% 0 －
B
类
富安达资产管理
（上海）有限公
司
16391524.31 2.63% 14149462.7 3.54%
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 33 页 共 50 页
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2017年1月1日至2017年6月
30日
上年度可比期间2016 年01月01日
至2016年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
交通银行活期
存款
113,523.39 4,313.40 － 2,001.34
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，活期 存款 按银 行同 业利 率计息 ，定 期存 款按 约
定利率 计息 。
本基金 用于 证券 交易 结算 的资金 通过" 交 通银 行基 金 托管结 算资 金专 用存 款账 户" 转存于 中国 证券 登
记结算 有限 责任 公司 ， 按 银行同 业利 率计 息 。 于 2017 年6 月30 日的 相关 余额 在 资产负 债表 中的" 结算
备付金" 科 目中 单独 列示(2016 年6 月30 日： 同) 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
1,688,292.01 － 2,531.11 1,690,823.12
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
5,820,872.62 － 29,518.00 5,850,390.62
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益7,541,213.74 元 ， 其中以 红利 再投 资方 式结 转入实 收基 金
7,509,164.63 元 ，计 入应 付 收益科 目32,049.11元。
6.4.12 期末（2017年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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本基金本报告期末无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只主动管理型货币型基金， 属于中低风险品种。 本基金投资的金融工具
主要包括债券投资等。 本基金面临的主要风险包括： 信用风险、 流动 性风险和市场风险。
与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管理人从事风
险管理的主要目标是争取将以上风险 控制在限定的范围之内， 运用理性分析价值， 严格
控制风险， 通过积极的主动管理优化基金的风险与收益， 为投资人带来长期稳定的回报。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体系， 贯彻于投
资研究、 投资决策、 组合构建、 交易执行、 风险管理及绩效评估的全过程。 本基金的基
金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度， 并且形成了由本基金的
基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、 管理政策和各种投资限制的定期回
顾、 评估和修改 ， 本基金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作
机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 其中监察稽核人员履
行内部稽核职能， 检查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期出具监察稽
核报告，报公司督察长、总经理、董事会及中国证监会。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 35 页 共 50 页
定期存款存放在具有基金托管资格的平安银行、 兴业银行、 恒丰银行、 包商银行、 民生
银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证
券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了 信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 － 80,071,935.79
A-1以下 － －
未评级 139,731,240.34 40,084,658.15
合计 139,731,240.34 120,156,593.94
注：未 评级 债券 为国 债、 政策性 金融 债、 超短 期融 资券和 同业 存单 。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
本基金本报告期末及上年度可比期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资组合的平均剩余
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 36 页 共 50 页
期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银 行间同业市场交易债
券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动
性需求， 除发生巨额赎回情形外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金
资产净值的20% 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公 允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过" 影子定价" 对本基金面临的市场风险进行监控， 定期
对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述利
率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2017
年6月30日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
90,113,5
23.39
110,000,
000.00
40,000,0
00.00
－ － －
240,113,
523.39
交易性金融
资产
39,974,6
10.08
49,904,2
62.70
49,852,3
67.56
－ － －
139,731,
240.34
买入返售金
融资产
241,981,
395.05
－ － － － －
241,981,
395.05
应收利息 － － － － －
3,028,39
1.10
3,028,39
1.10
应收申购款 － － － － －
31,436.0
0
31,436.0
0
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 37 页 共 50 页
资产总计
372,069,
528.52
159,904,
262.70
89,852,3
67.56
－ －
3,059,82
7.10
624,885,
985.88
负债
应付赎回款 － － － － － 4,504.65 4,504.65
应付管理人
报酬
－ － － － －
138,554.
39
138,554.
39
应付托管费 － － － － －
41,986.1
6
41,986.1
6
应付销售服
务费
－ － － － －
21,689.5
8
21,689.5
8
应付交易费
用
－ － － － －
11,175.3
5
11,175.3
5
应付利润 － － － － －
75,847.2
9
75,847.2
9
其他负债 － － － － －
383,202.
45
383,202.
45
负债总计 － － － － －
676,959.
87
676,959.
87
利率敏感度
缺口
372,069,
528.52
159,904,
262.70
89,852,3
67.56
－ －
2,382,86
7.23
624,209,
026.01
上年度末
2016 年12月
31 日
1个月以
内
1-3
个月
3个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
99,507,2
09.81
30,000,0
00.00
30,000,0
00.00
－ － －
159,507,
209.81
交易性金融
资产
20,021,3
09.74
80,120,2
73.87
20,015,0
10.33
－ － －
120,156,
593.94
买入返售金
融资产
117,597,
856.41
－ － － － －
117,597,
856.41
应收利息 － － － － －
2,856,52
2.31
2,856,52
2.31
应收申购款 － － － － －
79,795.0
0
79,795.0
0
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 38 页 共 50 页
资产总计
237,126,
375.96
110,120,
273.87
50,015,0
10.33
－ －
2,936,31
7.31
400,197,
977.47
负债
应付赎回款 － － － － － 2,098.52 2,098.52
应付管理人
报酬
－ － － － －
83,657.7
2
83,657.7
2
应付托管费 － － － － －
25,350.8
0
25,350.8
0
应付销售服
务费
－ － － － －
19,054.8
2
19,054.8
2
应付交易费
用
－ － － － － 8,163.95 8,163.95
应付利润 － － － － －
43,798.1
8
43,798.1
8
其他负债 － － － － －
489,001.
48
489,001.
48
负债总计 － － － － －
671,125.
47
671,125.
47
利率敏感度
缺口
237,126,
375.96
110,120,
273.87
50,015,0
10.33
－ －
2,265,19
1.84
399,526,
852.00
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设
1、 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利
率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2、 假定所有期限的利率均以相同幅度变动25个基点， 其他市场变量均不发
生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采 取的风险管理活
动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 39 页 共 50 页
2017年6月30日 2016年12月31日
市场利率上升25 个基点 -71,100.10 -62,894.17
市场利率下降25 个基点 71,216.17 62,969.87
注：本 报告 期末 及上 年度 末，在" 影 子定 价" 机制 有 效的前 提下 ，若 其他 市场 变量保 持不 变， 市场 利
率上升 或下 降25 个基 点， 对本基 金资 产净 值无 重大 影响。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
其他价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允价 值或 未来现 金流 量因 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市
场价格 因素 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金 主 要投 资于银 行间 同业 市场 交易 的固定 收益 品种 ，因 此
无重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的
理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量均不发生变化。
假设
3、Beta 系数是根据组 合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对
应的指数数据回归加权得出， 对于交易少于100个交易日的资产， 默认其波
动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基 金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 上年度末
5% － －
-5% － －
注：截 至报 告期 末， 本基 金未持 有交 易性 权益 类投 资(2016 年12 月31 日： 同), 因此除 市场 利率 和外 汇
汇率以 外的 市场 价格 因素 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年12月31日： 同) 。
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 40 页 共 50 页
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增
值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国 家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017 年6月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税 有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 139,731,240.34 22.36
其中：债券 139,731,240.34 22.36
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 241,981,395.05 38.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 240,113,523.39 38.43
4 其他各项资产 3,059,827.10 0.49
5 合计 624,885,985.88 100.00
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 2.04
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 － －
其中：买断式回购融资 － －
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20% 的说明
注：本 基金 本报 告期 内， 不存在 债券 正回 购的 资金 余额超 过基 金资 产净 值20% 的情 况。
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 46
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 95
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120 天情况说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超过120 天的 情况 。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占 基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 59.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 3.21 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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3 60天( 含) —90天 20.82 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —120天 6.37 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天( 含) —397 天（含 ） 9.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 99.62 －
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，分项 之和 与合 计项 之间 可能存 在尾 差
7.4 报告期内 投资组合平均剩余 存续期超过240 天情况说 明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在投 资组 合平 均剩 余期 限超过240 天的 情况 。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 29,988,889.33 4.80
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,025,602.58 3.21
其中：政策性金融债 20,025,602.58 3.21
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 59,977,881.34 9.61
6 中期票据
－
7 同业存单 29,738,867.09 4.76
8 其他 － －
9 合计 139,731,240.34 22.39
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
－ －
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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7.6期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 179915 17贴现国债15 300,000 29,988,889.33 4.80
2 140220 14国开20 200,000 20,025,602.58 3.21
3
0117520
09
17深能源
SCP001
200,000 20,004,791.51 3.20
4
0116970
08
16滨海建投
SCP001
200,000 19,991,320.98 3.20
5
0117590
22
17物产中大
SCP004
200,000 19,981,768.85 3.20
6
1117954
17
17辽阳银行
CD012
100,000 9,985,720.75 1.60
7
1117948
72
17杭州联合银
行CD031
100,000 9,887,339.14 1.58
8
1117903
36
17营口银行
CD010
100,000 9,865,807.20 1.58
7.7 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1150%
报告期内偏离度的最低值 0.0169%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0529%
注：由 于四 舍五 入的 原因 ，各比 例的 分项 之和 与合 计可能 有尾 差。
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在负 偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的情 况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5% 情况说明
注：本 报告 期内 本基 金不 存在正 偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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7.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投资组合 报告附注
7.9.1 基金计价 方法说明。
鉴于货币市场基金的特性， 本基金采用摊余成本法计算基金资产净值， 即本基金按
持有债券投资的票面利率或商定利率每日计提应收利息， 并按实际利率法在其剩余期限
内摊销其买入时的溢价或折价，以摊余的成本计算基金资产净值。
为了避免采用摊余成本法计 算的基金资产净值与按市场利率或交易市价计算的基
金资产净值发生重大偏离， 从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管
理人采用" 影子定价" ， 即于每一计价日采用市场利率和交易价格对基金持有的计价对象
进行重新评估， 当基金资产净值与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的， 应按其他
公允价值指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为" 公允价 值变动损益" ， 并按
其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1.00元，可恢复使用摊余成本
法估算公允价值。 如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的， 基
金管理人可根据具体情况， 在与基金托管人商议后， 按最能反映基金资产公允价值的方
法估值。
7.9.2 报告期内 ，本基金投资决 策程序符合相关法律法 规的要求，未发现本基 金投资的
前十名证 券的发行主体本期出现 被监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一年 内受到公
开谴责、 处罚的情形。
7.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 3,028,391.10
4 应收申购款 31,436.00
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 3,059,827.10
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
富安达
现金通
货币A
19,204 4,115.49
3,069,233.7
4
3.88%
75,964,630.
37
96.12%
富安达
现金通
货币B
9
60,575,017.
99
517,510,674
.22
94.93%
27,664,487.
68
5.07%
合计 19,213 32,488.89
520,579,907
.96
83.40%
103,629,118
.05
16.60%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
富安达现金
通货币A
185,760.91 0.24%
富安达现金
通货币B
－ －
合计 185,760.91 0.03%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
富安达现金
通货币A
0
富安达现金
通货币B
0
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
富安达现金
通货币A
10~50
富安达现金
通货币B
0
合计 10~50
注：1 、 基金 管理 人高 级管 理人员 、 基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金的 份额总 量数 量区 间为0 。
2 、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 的份 额总 量数 量区 间为10~50 万 （含 ）。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
富安达现金通货币A 富安达现金通货币B
基金合同生效日(2013 年1月29日) 基
金份额总额
605,313,583.32 388,710,832.80
本报告期期初基金份额总额 63,413,250.46 336,113,601.54
本报告期基金总申购份额 371,647,129.51 937,721,347.33
减：本报告期基金总赎回份额 356,026,515.86 728,659,786.97
本报告期基金拆分变动份额( 份额减
少以“－”填列)
－ －
本报告期期末基金份额总额 79,033,864.11 545,175,161.90
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
2017 年1月16日，基金管理人发布《富安达基金管理有限公司关于副总经理离任的
公告》，朱龙芳女士因已届法定退休年龄离任公司副总经理。
2017 年2月23日，基金管理人在公司召开职工董事人选选举大会，选举吴战峰先生
代表公司全体职工担任富安达基金管理有限公司董事会职工董事。 职工董 事变更事项已
上报中国证监会。
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 47 页 共 50 页
2017 年3月23日，基金管理人发布《富安达基金管理有限公司关于副总经理任职的
公告》，公司聘任沈伟青先生为副总经理。
2017 年4月21日，基金管理人因原独立董事赵曙明、陈良华、马维勇任职期届满，
在南京召开2016年度股东会，选举赵顺龙、刘健、江涛为公司第三届董事会独立董事。
独立董事变更事项已上报中国证监会。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发生变化， 为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
无
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
无
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报 告期内无偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富安达基金管理有限公司2016年
12月31日基金净值公告
指定报刊和公司网站 2017-01-03
2
富安达基金管理有限公司关于副
总经理离任的公告
指定报刊和公司网站 2017-01-16
3
富安达现金通货币市场证券投
资基金2016年第4季度报告
指定报刊和公司网站 2017-01-20
4
关于富安达现金通货币市场证
券投资基金2017 年春节假期前暂
停大额申购 （含定投及转换转入）
业务的公告
指定报刊和公司网站 2017-01-20
5
富安达基金管理有限公司关于
旗下基金参与交通银行股份有限
公司手机银行申购及定期定额投
资手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-02-23
6
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加南京苏宁基金销售有
限公司为代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-01
7
富安达现金通货币市场证券投资
基金更新招募说明书（二〇一七
年第一号）
公司网站 2017-03-15
8
富安达现金通货币市场证券投资
基金更新招募说明书（二〇一七
年第一号）摘要
指定报刊和公司网站 2017-03-15
9
富安达基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-23
10
富安达现金通货币市场证券投资
基金2016年年度报告
公司网站 2017-03-27
11
富安达现金通货币市场证券投资
基金2016年年度报告摘要
指定报刊和公司网站 2017-03-27
12
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加一路财富（北京）信
指定报刊和公司网站 2017-04-14
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
第 49 页 共 50 页
息科技股份有限公司为代销机构
及参与其费率优惠活动的公告
13
富安达现金通货币市场证券投资
基金2017年第1季度报告
指定报刊和公司网站 2017-04-21
14
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行申购及定期定额投资
手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-04-24
15
富安达基金管理有限公司关于参
加中泰证券股份有限公司基金费
率优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-05-17
16
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行申购及定期定额投资
手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170101-201
70223
15068
6573.9
6
99199
0.03
15167
8563.9
9
0 －
机构 2
20170106-201
70113
0
10000
0000
10000
0000
0 －
机构 3
20170619-201
70630
0
18700
0000
0 187000000 29.96%
机构 4
20170224-201
70616
0
10105
6846.7
2
0
101056846
.72
16.19%
富安达 现金 通货 币市 场证 券投资 基金2017 年半 年度 报告
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§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目 录
12.1.1 中国证监会批准富安达增强收益债券型证券投资基金设立的文件
12.1.2 《富安达现金通货币市场证券投资基金招募说明书》
12.1.3 《富安达现金通货币市场证券投资基金基金合同》
12.1.4 《富安达现金通货币市场证券投资基金托管协议》
12.1.5 《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
12.1.6 基金管理人业务资格批件和营业执照
12.1.7 报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
12.1.8 中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一七 年八月二十四日
