富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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富安达策 略精选灵活配置混合型 证券投资基金2017年半年度 报告
2017年6 月30 日
基金管理 人：富安达基金管理有 限公司
基金托管 人：交通银行股份有限 公司
送出日期 ：2017 年8 月24 日
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8 月22日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利 润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至06月30日止。
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1.2
目录
§ 1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3 主要财务 指标 和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 .................................................................. 9
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 10
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 11
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 11
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 11
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 11
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 11
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 12
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 12
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 13
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 15
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 16
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 40
7.2 报告期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ........................................................................................ 41
7.3 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 股票投 资明 细 .................................... 42
7.4 报告期内 股票 投资组 合的重 大变动 ............................................................................................ 44
7.5 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 46
7.6 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ................................ 46
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 46
7.8 报告期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 .................... 47
7.9 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ................................ 47
7.10 报告期 末本 基金投 资 的股指 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 47
7.11 报告期 末本 基金投 资 的国债 期货交 易情 况说明 ...................................................................... 47
7.12 投资组 合报 告附注 ...................................................................................................................... 47
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 48
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 48
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 48
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 49
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 49
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 49
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10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 50
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 50
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 50
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ...................................................... 50
10.7 基金租 用证 券公司 交 易单元 的有关 情况 .................................................................................. 50
10.8 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 52
§ 11
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 54
§ 12
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 54
12.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 54
12.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 54
12.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 54
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 富安达策略精选混合
基金主代码 710002
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年4月25日
基金管理人 富安达基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 97,319,989.74
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金紧跟中国经济发展趋势，在充分控制风险的前
提下，通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的
上市公司，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础
上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性
与定量分析方法， 通过对全球经济发展形势、国内经
济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析，结合FED 模 型，判
断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的
收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产
配置比例。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×55%+ 上证国债指数收益 率×
45%
风险收益特征
本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
高收益产品。一般情况，其风险和收益高于债券型基
金和货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 富安达基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 蒋晓刚 陆志俊
联系电话 021-61870999 95559
电子邮箱 service@fadfunds.com luzj@bankcomm.com
客户服务电话
400-630-6999（免长途 ）
021-61870666
95559
传真 021-61870888 021-62701216
注册地址
上海市浦东新区世纪大道
1568号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路188
号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
1568号中建大厦29楼
上海市浦东新区银城中路188
号
邮政编码 200122 200120
法定代表人 秦雁 牛锡明
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fadfunds.com
基金半年度报告备置
地点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其 他相关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
( 特殊普通合伙)
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业
天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构 富安达基金管理有限公司
上海市浦东新区世纪大道1568号中
建大厦29楼
§3 主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据 和指标 报告期（2017年1月1日至2017 年6月30日）
本期已实现收益 7,061,930.28
本期利润 21,941,088.77
加权平均基金份额本期利润 0.2172
本期加权平均净值利润率 10.63%
本期基金份额净值增长率 11.11%
3.1.2 期末数据 和指标 报告期末(2017 年6月30 日)
期末可供分配利润 -45,597,481.68
期末可供分配基金份额利润 -0.4685
期末基金资产净值 213,292,906.90
期末基金份额净值 2.1917
3.1.3 累计期末 指标 报告期末(2017 年6月30 日)
基金份额累计净值增长率 127.22%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 例如 ： 基金的 认购 、 申购 、 赎
回费等 ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.64% 0.57% 2.80% 0.37% 3.84% 0.20%
过去三个月 6.18% 0.55% 3.41% 0.34% 2.77% 0.21%
过去六个月 11.11% 0.53% 6.03% 0.31% 5.08% 0.22%
过去一年 12.26% 0.58% 9.63% 0.37% 2.63% 0.21%
过去三年
111.84
%
2.01% 45.19% 0.96% 66.65% 1.05%
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自基金合同生效日起
至今（2012年04月25
日-2017 年06月30日）
127.22
%
1.74% 36.61% 0.86% 90.61% 0.88%
注：① 本基 金业 绩比 较基 准为：55% ×沪 深300 指数 ＋45% ×上 证国 债指 数，
②本基 金的 业绩 基准 指数 按照构 建公 式每 交易 日进 行计算 ，按 下列 公式 计算 ：
Return t =55% ×[ 沪深300 指数t / 沪深300 指数(t-1)-1]+45％×[ 上 证国 债指 数t / 上证国 债指 数(t-1) -1]
Benchmark t = （1+Return t ）×Benchmark(t-1)
其中，t =1 ，2，3，…T ，T 表 示时 间截 至日 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
富安达策 略精选 灵活配 置 混合型证 券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年4 月25日-2017 年6 月30日）
富安达策略精选混合 基金基准
2012-04-25 2013-01-16 2013-10-22 2014-07-16 2015-04-15 2016-01-07 2016-09-29 2017-06-30
240%
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
注： 本基 金于2012 年4 月25 日成立 ， 根据 《富 安达 策略 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金合 同 》 规 定，
本基金 建仓 期为6个 月， 建 仓截止 日为2012 年10 月24 日。 建仓 期结 束时 本基 金 各项资 产配 置比 例符 合
本基金 合同 规定 的比 例限 制及投 资组 合的 比例 范围 。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限公司、 江苏交通控股有限公司、 南京
市河西新城区国有资产经营控股 （集团） 有限责任公司三家单位共同发起设立。 公司办
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公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦， 注册资本2.88亿元人民币。 公司秉承诚信、
稳健、 规范、 创新的经 营理念， 以基金持有人利益最大化为首要经营目标， 为客户提供
卓越的理财服务。
截至2017年06月30日， 公司共管理八只开放式基金： 富安达优势成长混合型证券投
资基金、 富安达策略精选灵活配置混合 型证券投资基金、 富安达增强收益债券型证券投
资基金、 富安达现金通货币市场证券投资基金、 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投
资基金、 富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、 富安达长盈保本混合型证券投
资基金、富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
毛矛
本基金
的基金
经理
2015 年5月
12日
－ 13年
硕士。历任中华资源（香
港）有限公司交易员；易
唯思商务咨询有限公 司投
资分析师；光大保德信基
金管理有限公司行业研究
员。 2012年4月加入富安达
基金管理有限公司任高级
行业研究员兼基金经理助
理。 2015年5月起任富安达
策略精选灵活配置混合型
基金、富安达健康人生灵
活配置混合型基金的基金
经理(2015 年11月25日至
2016年12月17 日期间)、富
安达新动力灵活配置混合
型基金的基金经理。
注：1 、任 职日 期和 离任 日 期均指 公司 作出 决定 后正 式对外 公告 之日 ；担 任新 成立基 金的 基金 经理 ，
任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 关于 从业 人员 资格 管理办 法的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守 《中华人 民共和国证券法》 、 《 中华人民共和
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国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 及其各项实施准则、 《富安达策
略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定,本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人
谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 本基金无违法、 违规行为。 本基金投
资组合符合有关法规及基金 合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
本基金管理人根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》 ， 制定了 《富安达 基金管理有限公司公平交易制度》 ， 并建立了 健全有效的公平交
易执行和监控体系， 涵盖了所有投资组合， 并贯穿分工授权、 研究分析、 投资决策、 交
易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。
本报告期内， 公司严格 执行了 《证券投资基金 管理公司公平交易制度指导意 见》 和
《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。
截止报告日， 公司完成了各基金公平交易执行情况的统计分析， 按照特定计算周期，
分1日、3日和5日时间窗分析同向和反向交易的价格差异，未发现公平交易异常情形。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
回顾2017年上半年， 市 场仍然呈现出显著的结构分化， 以大盘蓝筹为 主上证50、 沪
深300 指数上涨超过10% ， 而小盘指数中证500 、 中证1000则下跌；策略精选在上半年的
收益为11.11% ，超越了比较基准。资产配置方面，策略精选在4月底开始随着市场调整
逐渐增加权益类配置， 在后期市场的反弹中取得了一定效果； 行业配置方面， 策略精选
大幅增加了金融行业的配置；固定收益类配置没有太大变化。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2017年6月30日，本基金份额净值为2.1917 元，本报告期份额净值增长率为
11.11% ，同期业绩比较基准收益率为6.03% 。
4.5 管 理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2017 年上半年经济总体稳中有升， GDP 增速、 工业增加值等较去年下半年有所上升，
我们认为主要原因是地产成交仍然保持较高水平带动地产投资有一定回升， 另外大宗商
品的价格处于较高水平也带动了重资产周期类行业的生产。 中期来看， 我们预计经济增
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长仍然会比较稳定，虽然地产成交及价格有一定回落，但仍不致对投资产生较大压制。
股市方面，上半年蓝筹和中小盘表现差异较大，我们预计在利率没有形成下降趋势前，
存量博弈导致市场的结构性分化仍将延续， 但未来蓝筹中也有可 能出现分化， 而中小盘
中少部分优质公司的股价也可能有较好表现。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约
定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净
值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会， 公司总经理担 任估值委员会主席， 研 究发展部、 投
资管理部、 监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。 估值委员会负责组织制定和适
时修订基金估值政策和程序， 指导和 监督整个估值流程。 估值委员会成员具有多年的证
券、 基金从业经验， 熟 悉相关法律法规， 具备行业研究、 风险管理、 法律合规或基金估
值运作等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值
原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议， 由其按约定提供
银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本 报告期未进行收益分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
2017 年上半年， 基金托管人在富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金的托管
过程中， 严格遵守了 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合
同、 托管协议， 尽职尽责地履行了托管人应尽的义务， 不存在任何损害基金持有人利益
的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
2017 年上半年， 富安达基金管理有限公司在富安达策略精选灵活配置混合型证券投
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资基金投资运作、 基金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支
等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
2017 年上半年， 由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达
策略精选灵活配置混合型证券投资基金投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、
收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,558,021.83 12,368,356.84
结算备付金
20,057,317.07 3,367,354.35
存出保证金
102,435.70 116,603.70
交易性金融资产 6.4.7.2 178,947,276.85 159,763,002.25
其中：股票投资
159,556,568.55 144,326,276.35
基金投资
－ －
债券投资
19,390,708.30 15,436,725.90
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 5,000,000.00
应收证券清算款
－ 24,268,589.33
应收利息 6.4.7.5 278,743.53 706,410.67
应收股利
－ －
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应收申购款
61,514.30 67,076.90
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
215,005,309.28 205,657,394.04
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
212,468.30 －
应付赎回款
433,157.31 102,700.17
应付管理人报酬
257,200.39 259,005.20
应付托管费
42,866.75 43,167.54
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.7.7 299,252.20 1,091,974.91
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 467,457.43 635,205.01
负债合计
1,712,402.38 2,132,052.83
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 97,319,989.74 103,173,778.81
未分配利润 6.4.7.10 115,972,917.16 100,351,562.40
所有者权益合计
213,292,906.90 203,525,341.21
负债和所有者权益总计
215,005,309.28 205,657,394.04
注：报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值2.1917 元， 基金 份额 总额97,319,989.74 份。
6.2 利润表
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2017 年1月1日
至2017 年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年6 月30日
一、收入
25,094,489.67 11,815,785.45
1.利息收入
1,040,835.50 581,450.23
其中：存款利息收入 6.4.7.11 122,925.45 135,465.53
债券利息收入
692,176.07 49,291.13
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
225,733.98 396,693.57
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
9,159,410.42 -2,009,956.94
其中：股票投资收益 6.4.7.12 7,693,537.69 -2,641,620.02
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.13 -53,648.62 －
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.
3
－ －
贵金属投资收益 6.4.7.14 － －
衍生工具收益 6.4.7.15 － －
股利收益 6.4.7.16 1,519,521.35 631,663.08
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 14,879,158.49 13,210,223.52
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列
6.4.7.18 15,085.26 34,068.64
减：二、 费用
3,153,400.90 3,872,349.71
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 15 页 共 55 页
1．管理人报酬
1,533,459.75 1,436,977.95
2．托管费
255,576.70 239,496.25
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 6.4.7.19 1,179,187.65 1,998,510.06
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ －
6．其他费用 6.4.7.20 185,176.80 197,365.45
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
21,941,088.77 7,943,435.74
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净 亏损以“- ”
号填列）
21,941,088.77 7,943,435.74
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
103,173,778.81 100,351,562.40 203,525,341.21
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 21,941,088.77 21,941,088.77
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-5,853,789.07 -6,319,734.01 -12,173,523.08
其中：1.基金申购款 2,848,396.94 2,958,320.91 5,806,717.85
2.基金赎回款 -8,702,186.01 -9,278,054.92 -17,980,240.93
四、 本期向基金份额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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五、 期末所有者权益 （基金净
值）
97,319,989.74 115,972,917.16 213,292,906.90
项 目
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
106,101,405.86 93,540,328.79 199,641,734.65
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 7,943,435.74 7,943,435.74
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-2,041,816.93 -2,390,580.68 -4,432,397.61
其中：1.基金申购款 13,601,849.67 10,062,925.27 23,664,774.94
2.基金赎回款 -15,643,666.60 -12,453,505.95 -28,097,172.55
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、 期末所 有者权益 （基金净
值）
104,059,588.93 99,093,183.85 203,152,772.78
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
蒋晓刚
—————————
基金管理人负责人
沈伟青
—————————
主管会计工作负责人
顾颖
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中国证券监督
管理委员 会( 以下简称" 中国证监会") 证监许可[2012]193 号《关于核准 富安达策略精选灵
活配置混合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由富安达基金管理有限公司依照 《中华
人民共和国证券投资基金法》 和 《富安达策略 精选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币583,296,937.09 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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永道中天验字(2012) 第118 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富安达策略精
选灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》于2012 年4月25日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为583,363,852.64 份基金份额， 其中认购资金利息折合66,915.55 份基金
份额。 本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司， 基金托管人为交通银行股份有
限公司( 以下简称" 交通 银行") 。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富安达策略精选灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括
股票( 包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券、银行存款、资
产支持证券、权 证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具( 但须符合
中国证监会的相关规定) 。本基金的投资资产配置比例为：股票投资占基金资产的比例
为30-80% ，债券投资占 基金资产的比例为0-65% ，权证投资占基金资产净值的比例为
0-3% ，现金及到期日在 一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本
基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+ 上证国债指数收益 率×45% 。
本财务报表由本基金的基金管理人富安达基金管理有限公司于2017年8月24日批准
报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的 财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业协会") 颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注
6.4.4所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2017年6月
30日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30 日止期间的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融
资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有 的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为 金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定 公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包 括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基 金
实收基 金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
6.4.4.8 损益平 准金
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额 。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利 按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为依据确定经营分部， 以经营分
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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部为基础确定报告分部并 披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部 分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会 允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关 于进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中 证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
6.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投 资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《财政部、国家 税务总局关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2008]1 号《 关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财 税[2015]101 号 《关
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于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于
全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进 一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机 构同业往来等增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) [ 适用于2016年5 月1日前成立的基金] 于2016 年5月1日前， 以发行基金方式募集资
金不属于营业税征收范围，不征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、
债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方
政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票 、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得
税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解 禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入 应
纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
活期存款 15,558,021.83
定期存款 －
其中：存款期限1-3个月 －
其他存款 －
合计 15,558,021.83
6.4.7.2 交易性 金融资产
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单位：人民币元
项目
本期末 2017年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 144,955,005.32 159,556,568.55 14,601,563.23
贵金属投资- 金交所黄
金合约
－ － －
债券
交易所市场 9,253,519.00 9,438,708.30 185,189.30
银行间市场 9,966,870.00 9,952,000.00 -14,870.00
合计 19,220,389.00 19,390,708.30 170,319.30
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 164,175,394.32 178,947,276.85 14,771,882.53
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 均未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 同期 末未 持有 衍生 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 可比 期间 均未 通过 买断式 逆回 购交 易取 得债 券。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应收活期存款利息 2,863.25
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 6,970.42
应收债券利息 268,868.37
应收买入返售证券利息 －
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 41.49
合计 278,743.53
6.4.7.6 其他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
交易所市场应付交易费用 298,519.06
银行间市场应付交易费用 733.14
合计 299,252.20
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,335.63
预提费用 466,121.80
合计 467,457.43
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 103,173,778.81 103,173,778.81
本期申购 2,848,396.94 2,848,396.94
本期赎回（以“- ”号填列） -8,702,186.01 -8,702,186.01
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本期末 97,319,989.74 97,319,989.74
注：1. 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ；赎 回含 转换 出份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -55,647,170.68 155,998,733.08 100,351,562.40
本期利润 7,061,930.28 14,879,158.49 21,941,088.77
本期基金份额交易产
生的变动数
2,987,758.72 -9,307,492.73 -6,319,734.01
其中：基金申购款 -1,489,808.28 4,448,129.19 2,958,320.91
基金赎回款 4,477,567.00 -13,755,621.92 -9,278,054.92
本期已分配利润 － － －
本期末 -45,597,481.68 161,570,398.84 115,972,917.16
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
活期存款利息收入 29,951.15
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 92,097.85
其他 876.45
合计 122,925.45
6.4.7.12 股票投 资收益
6.4.7.12.1 股票投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目 本期2017 年1月1日至2017年6月30 日
股票投资收益 ——买卖股票
差价收入
7,693,537.69
股票投资收益 ——赎回差价 －
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收入
合计 7,693,537.69
6.4.7.12.2 股票投 资收益 —— 买卖股 票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
卖出股票成交总额 409,377,841.60
减：卖出股票成本总额 401,684,303.91
买卖股票差价收入 7,693,537.69
6.4.7.13 债券投 资收益
6.4.7.13.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
债券投资收益 ——买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
-53,648.62
债券投资收益 ——赎回差价
收入
－
债券投资收益 ——申购差价
收入
－
合计 -53,648.62
6.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
17,651,056.30
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
17,080,430.95
减：应收利息总额 624,273.97
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买卖债券差价收入 -53,648.62
6.4.7.13.3 资产支 持证券投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未获 得资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵金属 投资收益
6.4.7.14.1 贵金属 投资收益项目 构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未获 得贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍生工 具收益
6.4.7.15.1 衍生工 具收益 —— 买卖权 证差价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 获得 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
股票投资产生的股利收益 1,519,521.35
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,519,521.35
6.4.7.17 公允价 值变动收益
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
1.交易性金融资产 14,879,158.49
—— 股票投资 14,809,868.02
—— 债券投资 69,290.47
—— 资产支持证券投资 －
—— 基金投资 0
—— 贵金属投资 －
—— 其他 －
2.衍生工具 －
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—— 权证投资 －
3.其他 －
合计 14,879,158.49
6.4.7.18 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
基金赎回费收入 14,602.21
基金转换费收入 483.05
合计 15,085.26
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额的25% 归入 基金 资产 。
2.本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中转 出基 金的赎 回费 的25%归入
转出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
交易所市场交易费用 1,178,837.65
银行间市场交易费用 350.00
合计 1,179,187.65
6.4.7.20 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 136,369.02
其他 200.00
帐户维护费 18,000.00
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汇划手续费 855.00
合计 185,176.80
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富安达基金管理有限公司(" 富安达基金
")
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金 销售
机构
交通银行股份有限公司 （＂交通银行＂） 基金托管人、基金销售机构
南京证券股份有限公司 （＂南京证券＂） 基金管理人的股东、基金销售机构
江苏交通控股有限公司 （＂江苏交通＂） 基金管理人的股东
南京市河西新城区国有资产经营控股
（集团） 有限责任公司 （＂南京河西＂）
基金管理人的股东
富安达资产管理（上海）有限公司(" 富
安达资管")
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方 交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年6月30日
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成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
南京证券 14,062,806.58 1.74% 6,648,267.73 0.51%
6.4.10.1.2 权证交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付 关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
南京证券 13,096.66 1.88% － －
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
南京证券 6,191.55 0.51% 6,191.55 1.06%
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2.该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
6.4.10.1.4 债券交 易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.5 债券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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2017年1月1日至2017年6
月30日
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
1,533,459.75 1,436,977.95
其中： 支付销售机构的 客户维
护费
574,678.92 559,464.76
注： 1 、 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.5% 的 年费 率计提 ， 逐 日累 计至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 × 1.5% / 当年 天数 。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售活 动
中产生 的相 关 费 用， 该费 用从基 金管 理人 收取 的基 金管理 费中 列支 ，不 属于 从基金 资产 中列 支的 费
用项目 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托
管费
255,576.70 239,496.25
注：1. 支 付基 金托 管人的 基 金托管 费按 前一 日基 金资 产净值0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金资 产净 值 × 0.25% / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本报 告内 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券（回 购） 交易 。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年6
月30 日
期初持有的基金份额 16,479,158.15 16,364,372.37
期间申购/ 买入总份额 － －
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期间 因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 16,479,158.15 16,364,372.37
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
16.93% 15.73%
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
富安达资产管
理 （上海） 有限
公司
9,805,848.47 10.08% 9,805,848.47 9.50%
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行活期
存款
15,558,021.83 29,951.15 7,500,292.27 34,512.06
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同 业 利率 计息 。
2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “交 通银 行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转存 于中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司 ，按银 行同 业利 率计 息。 于2017 年6 月30 日的 相关 余 额在资 产负 债表 中的
“结算 备付 金” 科目 中单 独列示(2016 年6 月30 日： 同) 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
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第 33 页 共 55 页
6.4.11 利润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无利 润分 配。
6.4.12 期末（2017年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00260
0
江粉
磁材
2017-
02-27
重 大事项 11.46
－
183,7
39
2,043,173.
73
2,105,648.
94
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
注：基 金本 报告 期末 及上 年度可 比期 末未 持有 银行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
基金本报告期末及上年度可比期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债
券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金为混合型证券投资基 金， 预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基
金， 属于证券投资基金中的预期风险、 预期收益较高的品种。 本基金投资的金融工具主
要包括股票投资和债券投资等。 本基金面临的主要风险包括： 信用风险、 流动性风险和
市场风险。 与本基金相关的市场风险主要是利率风险和其他价格风险。 本基金的基金管
理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 力争实现在股
票、 固定收益证券和现金等大类资产的适度平衡配置与稳健投资下， 获取长期持续稳定
的合理回报的投资目标。
本基金的基金管理人建立了规范的投资管理流程和严格的风险管理体 系， 贯彻于投
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资研究、 投资决策、 组 合构建、 交易执行、 风 险管理及绩效评估的全过程。 本基金的基
金管理人已制定针对以上金融工具风险的管理政策和控制制度， 并且形成了由本基金的
基金管理人在公司层面建立的风险管理委员会以及在董事会层面建立的合规与风险控
制委员会负责对与所投资金融工具相关的风险类型、 管理政策和各种投资限制的定期回
顾、 评估和修改， 本基 金的基金管理人的风险管理部门负责具体落实和日常跟踪的工作
机制。
本基金的基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 其中监察稽核人员履
行内部稽核职能， 检查、 评价公司内部控制制 度合理性、 完备性和有效性， 监督公司 内
部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，
促进公司内部管理制度有效地执行。 监察稽核人员具有相对的独立性， 定期出具监察稽
核报告，报公司督察长、董事会及中国证监会。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行交通 银行， 因而与银行存款相关的信用风险不重大。 本
基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交
收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行
信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信 用评级列示的 债 券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 9,952,000.00 －
合计 9,952,000.00 －
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
6.4.13.2.2 按长期信 用评级列示的 债券投资
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单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
AAA － －
AAA 以下 9,438,708.30 15,436,725.90
未评级 － －
合计 9,438,708.30 15,436,725.90
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管 理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行 的证券
不得超过该证券的10% 。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除附注6.4.12中列
示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能以合理价格适时变
现。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中 浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、买入返售金融资产、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年6月30日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
15,558,021.
83
－ － －
15,558,021.
83
结算备付金
20,057,317.
07
－ － －
20,057,317.
07
存出保证金 102,435.70 － － － 102,435.70
交易性金融资
产
19,390,708.
30
－ －
159,556,568
.55
178,947,276
.85
应收利息 － － － 278,743.53 278,743.53
应收申购款 － － － 61,514.30 61,514.30
资产总计
55,108,482.
90
－ －
159,896,826
.38
215,005,309
.28
负债
应付证券清算
款
－ － － 212,468.30 212,468.30
应付赎回款 － － － 433,157.31 433,157.31
应付管理人报
酬
－ － － 257,200.39 257,200.39
应付托管费 － － － 42,866.75 42,866.75
应付交易费用 － － － 299,252.20 299,252.20
其他负债 － － － 467,457.43 467,457.43
负债总计 － － －
1,712,402.3
8
1,712,402.3
8
利率敏感度缺
55,108,482.
90
－ －
158,184,424
.00
213,292,906
.90
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 37 页 共 55 页
口
上年度末
2016 年12月31
日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
12,368,356.
84
－ － －
12,368,356.
84
结算备付金
3,367,354.3
5
－ － －
3,367,354.3
5
存出保 证金 116,603.70 － － － 116,603.70
交易性金融资
产
6,013,200.0
0
9,423,525.9
0
－
144,326,276
.35
159,763,002
.25
买入返售金融
资产
5,000,000.0
0
－ － －
5,000,000.0
0
应收证券清算
款
－ － －
24,268,589.
33
24,268,589.
33
应收利息 － － － 706,410.67 706,410.67
应收申购款 － － － 67,076.90 67,076.90
资产总计
26,865,514.
89
9,423,525.9
0
－
169,368,353
.25
205,657,394
.04
负债
应付赎回款 － － － 102,700.17 102,700.17
应付管理人报
酬
－ － － 259,005.20 259,005.20
应付托管费 － － － 43,167.54 43,167.54
应付交易费用 － － －
1,091,974.9
1
1,091,974.9
1
其他负债 － － － 635,205.01 635,205.01
负债总计 － － －
2,132,052.8
3
2,132,052.8
3
利率敏感度缺
口
26,865,514.
89
9,423,525.9
0
－
167,236,300
.42
203,525,341
.21
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
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予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设
1、 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利
率风险状况测算的理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设
2、 假定所有期限的利率均以相同幅度 变动25个基点， 其他市场变量均不发
生变化。
假设
3、此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活
动。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
利率下降25个基点 － －
利率上升25个基点 － －
注： 截 至报 告期 末， 本基 金持有 的交 易性 债券 投资 公允价 值占 基金 资产 净值 的比例 为9.09 % (2016 年
12月31 日：7.58%) ，因 此 市场利 率的 变动 对于 本基 金资产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于 证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中， 采用自上而下的富安达多维
经济模型，通过对全球经济发展形势，国内经济情况及经济政策、物价水平变动趋势、
资金供求关系和市场估值的分析， 结合联储模型， 对未来一定时期各大类资产的收益风
险变化趋势作出预测， 并据此适时动态的调整本基金在股票、 债券、 现金等资产之间的
配置比例。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化， 对投资策略、 资产配
置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 39 页 共 55 页
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基 金的投资资产配置比例为：
股票投资占基金资产的比例为30-80% ， 债券投 资占基金资产的比例为0-65% ， 权证投资
占基金资产净值的比例为0-3% ， 现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于
基金资产净值的5% 。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施
监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(ValueatRisk) 指标等来测
试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年6月30 日
上年度末
2016年12 月31日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投资 159,556,568.55 74.81 144,326,276.35 70.91
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 159,556,568.55 74.81 144,326,276.35 70.91
6.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏 感性分析
假设
1、估测组合市场价格风险的数据为沪深300指数变动时，股票资产相应的
理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假设 2、假定沪深300指数变化5% ，其他市场变量均不发生变化。
假设
3、Beta 系数是根据组 合在报表日股票持仓资产在过去100个交易日与其对
应的指数数据回归加权得出， 对于交易少于100个交易日的资产， 默认其波
动与市场同步。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年6月30日
上年度末
2016年12月31日
5% 14,719,093.45 10,325,101.81
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-5% -14,719,093.45 -10,325,101.81
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定：(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) ， 不征收增
值税；(2) 纳税人购入 基金、信托、理财产品等各类资产管理产品持有至到期，不属于
金融商品转让；(3) 资 管产品运 营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人。上述政策自2016年5月1日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于2017年1 月6日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及2017年6 月30日颁布的财税[2017]56 号 《关于资
管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增
值税应税行为， 暂适用简易计税方法， 按照3% 的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018
年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴 纳增
值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述税收政策
对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 159,556,568.55 74.21
其中：股票 159,556,568.55 74.21
2 固定收益投资 19,390,708.30 9.02
其中：债券 19,390,708.30 9.02
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
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其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 35,615,338.90 16.56
7 其他各项资产 442,693.53 0.21
8 合计 215,005,309.28 100.00
7.2 报告期末 按行业分类的股票 投资 组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 14,735,804.23 6.91
B 采矿业 11,481,188.83 5.38
C 制造业 65,650,634.97 30.78
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 2,171,710.00 1.02
E 建筑业 2,125,728.00 1.00
F 批发和零售业 7,157,509.89 3.36
G 交通运输、仓储和邮政业 3,720,909.79 1.74
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,299,035.40 1.08
J 金融业 38,961,740.84 18.27
K 房地产业 3,008,050.00 1.41
L 租赁和商务服务业 2,166,443.20 1.02
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 5,740,572.60 2.69
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 337,240.80 0.16
S 综合 － －
合计 159,556,568.55 74.81
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7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 234,772 11,647,038.92 5.46
2 002714 牧原股份 401,287 10,923,032.14 5.12
3 601988 中国银行 1,805,800 6,681,460.00 3.13
4 601601 中国太保 196,874 6,668,122.38 3.13
5 000651 格力电器 158,100 6,508,977.00 3.05
6 601288 农业银行 1,784,900 6,282,848.00 2.95
7 600054 黄山旅游 335,706 5,740,572.60 2.69
8 600104 上汽集团 167,667 5,206,060.35 2.44
9 601398 工商银行 900,000 4,725,000.00 2.22
10 000063 中兴通讯 178,188 4,230,183.12 1.98
11 600584 长电科技 257,176 4,127,674.80 1.94
12 000661 长春高新 30,400 3,924,944.00 1.84
13 601225 陕西煤业 542,300 3,834,061.00 1.80
14 002299 圣农发展 256,407 3,812,772.09 1.79
15 002250 联化科技 253,900 3,630,770.00 1.70
16 600521 华海药业 165,593 3,484,076.72 1.63
17 000426 兴业矿业 354,800 3,200,296.00 1.50
18 000858 五 粮 液 53,612 2,984,043.92 1.40
19 600004 白云机场 158,700 2,929,602.00 1.37
20 000030 富奥股份 317,200 2,835,768.00 1.33
21 600507 方大特钢 329,021 2,806,549.13 1.32
22 600827 百联股份 157,500 2,559,375.00 1.20
23 600486 扬农化工 60,576 2,556,912.96 1.20
24 600036 招商银行 99,789 2,385,954.99 1.12
25 002705 新宝股份 157,560 2,368,126.80 1.11
26 002202 金风科技 152,815 2,364,048.05 1.11
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27 600028 中国石化 392,231 2,325,929.83 1.09
28 300113 顺网科技 85,466 2,299,035.40 1.08
29 600426 华鲁恒升 192,790 2,263,354.60 1.06
30 000028 国药一致 27,602 2,233,001.80 1.05
31 600886 国投电力 274,900 2,171,710.00 1.02
32 002027 分众传媒 157,445 2,166,443.20 1.02
33 601668 中国建筑 219,600 2,125,728.00 1.00
34 601168 西部矿业 275,800 2,120,902.00 0.99
35 600197 伊力特 107,836 2,106,037.08 0.99
36 002600 江粉磁材 183,739 2,105,648.94 0.99
37 600409 三友化工 208,700 2,101,609.00 0.99
38 603369 今世缘 155,900 2,057,880.00 0.96
39 002091 江苏国泰 203,900 1,947,245.00 0.91
40 300083 劲胜智能 209,459 1,935,401.16 0.91
41 000581 威孚高科 64,700 1,675,730.00 0.79
42 600383 金地集团 144,300 1,655,121.00 0.78
43 002120 韵达股份 31,200 1,609,920.00 0.75
44 600060 海信电器 105,036 1,593,396.12 0.75
45 600048 保利地产 135,700 1,352,929.00 0.63
46 600009 上海机场 21,209 791,307.79 0.37
47 601939 建设银行 92,897 571,316.55 0.27
48 300233 金城医药 21,070 442,259.30 0.21
49 601933 永辉超市 59,000 417,720.00 0.20
50 600977 中国电影 18,015 337,240.80 0.16
51 000157 中联重科 42,807 192,203.43 0.09
52 600690 青岛海尔 10,650 160,282.50 0.08
53 600219 南山铝业 37,189 126,070.71 0.06
54 002396 星网锐捷 4,908 94,969.80 0.04
55 603833 欧派家居 677 74,375.22 0.03
56 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
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57 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
58 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
59 002821 凯莱英 70 5,107.90 －
60 002048 宁波华翔 40 834.40 －
61 600153 建发股份 13 168.09 －
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 601318 中国平安 13,517,526.00 6.64
2 002714 牧原股份 11,975,936.40 5.88
3 600104 上汽集团 8,687,153.00 4.27
4 601601 中国太保 8,086,069.00 3.97
5 600664 哈药股份 7,734,298.00 3.80
6 600028 中国石化 6,794,415.00 3.34
7 601988 中国银行 6,594,405.00 3.24
8 600054 黄山旅游 6,430,575.18 3.16
9 601288 农业银行 6,187,933.00 3.04
10 600887 伊利股份 6,063,131.00 2.98
11 601211 国泰君安 5,559,114.00 2.73
12 000030 富奥股份 4,944,358.78 2.43
13 600036 招商银行 4,923,554.00 2.42
14 000418 小天鹅Ａ 4,902,885.36 2.41
15 002479 富春环保 4,801,359.99 2.36
16 000630 铜陵有色 4,652,181.00 2.29
17 600382 广东明珠 4,520,567.00 2.22
18 000063 中兴通讯 4,493,974.00 2.21
19 002048 宁波华翔 4,436,429.00 2.18
20 600803 新奥股份 4,393,391.80 2.16
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 45 页 共 55 页
21 300083 劲胜智能 4,326,890.00 2.13
22 002155 湖南黄金 4,180,894.00 2.05
23 601939 建设银行 4,139,346.00 2.03
注：1 、“ 买入 金额 ”按 买 入成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 002589 瑞康医药 11,116,015.65 5.46
2 600664 哈药股份 8,862,289.67 4.35
3 000630 铜陵有色 6,658,709.31 3.27
4 002299 圣农发展 6,540,271.49 3.21
5 002048 宁波华翔 6,466,525.26 3.18
6 000550 江铃汽车 6,119,023.22 3.01
7 600887 伊利股份 6,025,398.07 2.96
8 601318 中国平安 5,875,402.40 2.89
9 601211 国泰君安 5,757,079.80 2.83
10 000418 小天鹅Ａ 5,674,782.31 2.79
11 601992 金隅股份 5,180,951.58 2.55
12 600036 招商银行 4,925,413.34 2.42
13 002236 大华股份 4,764,680.82 2.34
14 300219 鸿利智汇 4,760,981.71 2.34
15 600028 中国石化 4,646,400.29 2.28
16 000157 中联重科 4,626,298.35 2.27
17 002479 富春环保 4,576,338.21 2.25
18 600104 上汽集团 4,411,632.96 2.17
19 600382 广东明珠 4,294,014.43 2.11
20 600803 新奥股份 4,212,852.48 2.07
21 002202 金风科技 4,159,169.65 2.04
注：1 、“ 卖出 金额 ”按 买 出成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 46 页 共 55 页
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 402,104,728.09
卖出股票的收入（成交）总额 409,377,841.60
“买入股票成本” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 （成交单价乘 以成交数量） 填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 9,952,000.00 4.67
其中：政策性金融债 9,952,000.00 4.67
4 企业债券 9,438,708.30 4.43
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 19,390,708.30 9.09
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 170301 17进出01 100,000 9,952,000.00 4.67
2 112155 12正邦债 94,890 9,438,708.30 4.43
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报告期末 本基金 投资的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
7.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投 资的
前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 在报告编制日前一年内除中兴通
讯（000063 ）外，没有受到公开谴责、处罚。
中兴通讯于2017年3月8日公告其已就美国商务部工业与安全局（以下简称"BIS" ）、美
国司法部及美国财政部海外资产管理办公室对其遵循美国出口管制条例及美国制裁法
律情况的调查达成协议。 鉴于中兴通讯违反了美国出口管制法律， 并在调查过程中因提
供信息及其他行为违反了相关美国法律法规， 其已同意认罪并支付合计892,360,064 美元
罚款。 此外，BIS 还对 中兴通讯处以暂缓执行的3 亿美元罚款， 在 其于七年暂缓期内履行
与BIS 达成的协议要求 的事项后将被豁免支付。
在本基金对该证券的投资过程中， 本基金管理人在遵守法律法规和公司管理制度的前提
下， 经公司审慎研究评估， 将该股票纳入投资库进行投资。 整个过程中严格履行了相关
的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 102,435.70
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
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2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 278,743.53
5 应收申购款 61,514.30
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 442,693.53
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计之间可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
8,441 11,529.44 27,027,914.49 27.77% 70,292,075.25 72.23%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
106,942.30 0.11%
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 49 页 共 55 页
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0~10
注：1 、基 金管 理人 高级 管 理人员 、基 金投 资和 研究 部门负 责人 持有 本基 金的 份额总 量数 量区 间0 至
10万份 （含 ）。
2、本 基金 的基 金经 理持 有 本基金 的份 额总 量数 量区 间为0 至10 万份 （含 ）。
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年4月25日) 基金份额总额 583,363,852.64
本报告期期初基金份额总额 103,173,778.81
本报告期基金总申购份额 2,848,396.94
减：本报告期基金总赎回份额 8,702,186.01
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 97,319,989.74
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：
2017 年1月16日，基金管理人发布《富安达基金管理有限公司关于副总经理离任的
公告》，朱龙芳女士因已届法定退休 年龄离任公司副总经理。
2017 年2月23日，基金管理人在公司召开职工董事人选选举大会，选举吴战峰先生
代表公司全体职工担任富安达基金管理有限公司董事会职工董事。 职工董事变更事项已
上报中国证监会。
2017 年3月23日，基金管理人发布《富安达基金管理有限公司关于副总经理任职的
公告》，公司聘任沈伟青先生为副总经理。
2017 年4月21日，基金管理人因原独立董事赵曙明、陈良华、马维勇任职期届满，
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 50 页 共 55 页
在南京召开2016年度股东会，选举赵顺龙、刘健、江涛为公司第三届董事会独立董事。
独立董事变更事项已上报中国证监会。
本报 告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。
本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本报告期内， 为本基金进行审计的机构未发 生变化， 为普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内， 基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 本报告期内
托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
10.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
10.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金
额
占当期股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
安信证券 1
26,332,2
30.95
3.25% 19,257.01 2.76% －
长江证券 2
123,655,
092.41
15.26% 90,428.86 12.96% －
东方证券 1
111,080,
954.12
13.71% 103,450.06 14.83% －
国金证券 2
8,349,98
8.12
1.03% 7,776.34 1.11% －
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 51 页 共 55 页
华金证券 2
77,097,8
32.44
9.51% 56,381.99 8.08% －
南京证券 2
14,062,8
06.58
1.74% 13,096.66 1.88% －
招商证券 2
298,893,
887.53
36.88% 278,360.16 39.9% －
中投证券 1
59,084,5
35.09
7.29% 43,208.06 6.19% －
中信证券 1
91,920,3
26.44
11.34% 85,605.3 12.27% －
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
（一） 财务 状况 良好 、经 营行为 规范 、风 险管 理先 进、投 资风 格与 公司 具有 互补性 、最 近一 年内 无
重大违 法违 规行 为发 生；
（二） 内部 管理 规范 、严 格，具 备健 全的 内控 制度 ，并能 满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ；
（三） 能及 时、 全面 、定 期提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 、资 本市 场、 个股 分析的 报告 及其 他信 息
咨询服 务；
（四） 能根 据公 司特 定要 求，提 供专 门研 究报 告；
（五） 具备 基金 运作 所需 的高效 、安 全的 通讯 条件 ，交易 设施 符合 代理 基金 进行证 券交 易的 需要 ，
并能为 基金 提供 全面 的信 息服务 ；能 够提 供很 好的 交易执 行。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
（一） 券商 席位 由投 资管 理部与 研究 发展 部业 务人 员推荐 ，经 投资 管理 部、 研究发 展部 部门 会议 讨
论，形 成重 点评 估的 券商 备选池 ，从 中进 行甄 选。 原则上 ，备 选池 中的 券商 个数不 得少 于最 后选 择
个数的 二倍 。
（二） 投资 管理 部、 研究 发展部 全体 业务 人员 遵照 券商选 择标 准的 规定 ，进 行主观 性评 议， 独立 的
评分， 形成 券商 排名 及专 用席位 租用 意见 ，报 公司 总经理 批准 。
（三 ） 公 司应 与被 选择 的 券商签 订书 面委 托代 理协 议， 明确 双方 公司 名称 、 委托代 理期 限 、 佣 金率、
双方的 权利 义务 等， 经签 章有效 。
（四） 若签 约券 商的 服务 不能满 足要 求， 或签 约券 商违法 违 规 受到 国家 有关 部门的 处罚 ，公 司可 以
提前终 止签 署的 协议 ，并 撤销租 用的 席位 。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ， （003133 ） 华金 证券 、 （38262 ） 华 金证 券 、 （003441 ） 信 达证 券、
（48045 ） 中泰 证券 、 （390511 ） 中 泰证 券为 本基 金 本期新 增的 交易 单元 。 本 期没有 剔除 的券 商交 易
单元。
10.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金 占当期债券 成交金 占当期债券 成交 占当期权证
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额
成交总额比例
额 回购成交总
额比例
金额
成交总额比
例
安信证券 － － － － － －
长江证券 － －
169,000,
000
13.98% － －
东方证券 － －
787,300,
000
65.1% － －
国金证券 － － － － － －
华金证券 － － － － － －
南京证券 － －
31,000,0
00
2.56% － －
招商证券
1,026,87
0
100%
115,000,
000
9.51% － －
中投证券 － －
107,000,
000
8.85% － －
中信证券 － － － － － －
10.8 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
富安达基金管理有限公司2016年
12月31日基金净值公告
指定报刊和公司网站 2017-01-03
2
富安达基金管理有限公司关于副
总经理离任的公告
指定报刊和公司网站 2017-01-16
3
富安达策略精选灵活配置混合型
证券投资基金2016 年第4季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-01-20
4
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行申购及定 期定额投资
手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-02-23
5
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加南京苏宁基金销售有
限公司为代销机构及参与其费率
优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-01
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 53 页 共 55 页
6
富安达基金管理有限公司关于副
总经理任职的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-23
7
富安达基金管理有限公司关于旗
下部分基金参加蚂蚁（杭州）基
金销售有限公司费率优惠活动的
公告
指定报刊和公司网站 2017-03-27
8
富安达策略精选灵活配置混合型
证券投资基金2016 年年度报告
公司网站 2017-03-27
9
富安达策略精选灵活配置混合型
证券投资基金2016 年年度报告摘
要
指定报刊和公司网站 2017-03-27
10
富安达基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国工商银行股
份有限公司个人电子银行基金申
购费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-03-29
11
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金增加一路财富（北京）信
息科技股份有限公司为代销机构
及参与其费率优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-04-14
12
富安达策略精选灵活配置混合型
证券投资基金2017 年第1季度报
告
指定报刊和公司网站 2017-04-21
13
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行申购及定期定额投资
手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-04-24
14
富安达基金管理有限公司关于参
加中泰证券股份有限公司基金费
率优惠活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-05-17
15
富安达策略精选灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书 （更新）
（二〇一七年第一号）
公司网站 2017-06-08
16 富安达策略精选灵活配置混合型 指定报刊和公司网站 2017-06-08
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 54 页 共 55 页
证券投资基金招募说明书 （更新）
摘要（二〇一七年第一号）
17
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与江苏银行基金定投及
电子银行渠道申购费率优惠推广
活动的公告
指定报刊和公司网站 2017-06-13
18
富安达基金管理有限公司关于旗
下基金参与交通银行股份有限公
司手机银行申购及定期定额投资
手续费率优惠的公告
指定报刊和公司网站 2017-06-30
§11
影响 投资者决策的其他重 要信息
11.1 报告期内 单一投资者持 有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
注：本 报告 期内 无单 一投 资者持 有基 金份 额达 到或 超过20% 的 情况 。
11.2 影响投资 者决策的其他重 要信息
无
§12
备查 文件目录
12.1 备查文件 目录
1.中国证监会批准富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
2.《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
3.《富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
4.《富安达策略精选灵 活配置混合型证券投资基金托管协议》
5.《富安达基金管理有限公司开放式基金业务规则》
6.基金管理人业务资格批件和营业执照
7.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告
8.中国证监会要求的其他文件
12.2 存放地点
上述备查文本存放在本基金管理人或基金托管人的办公场所。 本报告存放在本基金
管理人及托管人住所，供公众查阅、复制。
12.3 查阅方式
富安达 策略 精选 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金2017 年半年 度报 告
第 55 页 共 55 页
投资者可免费查阅， 在支付工本费后， 可在合理时间内 取得上述文件的复制件或复
印件。 相关公开披露的法律文件， 投资者还可在本基金管理人网站 （www.fadfunds.com ）
查阅。
富安达基 金管理有限公司
二〇一七 年八月二十四日
