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富国全球(100050)

富国全球:2017年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国全球 债券证 券投资基 金 
二0 一七 年半年 度报告 
 
 
 
2017 年 06 月 30 日 
 
 
 
基金管理人 : 富国基金管理有限公司 
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司 
送出日期 : 2017 年 08 月 24 日


2 §1


重 要提 示 及目 录 1.1 重 要提 示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意, 并由董事 长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1 月1 日起至2017 年6 月30 日止。


3 1.2 目录 §1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5 2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管人 ............................................................................... 6 2.5 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6 2.6 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8 4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ......................................... 10 4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 10 4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 10 4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 11 4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 11 4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 11 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 12 4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 12 §5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期 内本 基金 托 管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 12 5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明 12 5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 12 §6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 12 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 13 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者 权益 (基 金净 值) 变动表 ............................................................................. 15 6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 31 7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 31 7.2 期末在 各个 国家 (地 区) 证券市 场的 权益 投资 分布 ............................................. 32 7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组合 ............................................................................. 32 7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明细 ................. 32 7.5 报告期 内权 益投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 32 7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组合 ............................................................. 32 7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 32


4 7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 32 7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明细 . 32 7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ......... 32 7.11 投资组 合报 告附 注 ..................................................................................................... 34 §8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 35 8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 35 8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 35 8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 35 §9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 35 § 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 35 10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 35 10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 36 10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 36 10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 36 10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 36 10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 36 10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 37 10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 40 § 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................... 40 11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ......................... 40 § 12 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 40


5 §2


基 金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名称 富国全球债券证券投资基金 基金简称 富国全球债券(QDII-FOF) 基金 主代码 100050 交易代码 前端交易代码:100050 后端交易代码:000163 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年10 月 20 日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 60,437,975.96 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说明 投资目标 本基金主要投资于全球债券市场, 通过运用基金中基金 (FOF: fund of funds )这种 国际流行的投资管理模式,力争实现资 产运作细分化、组合配置最优化、风险管理精细 化、风险调 整后收益最大化,从而谋求基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金采用战略资产配置与战术资产配置相结合的策略,通 过 “自上而下” 的方式进行资产配置, 在有效分散风险 (即: 分散投资于单一国家或区域债券基金、单一债券类型基金以 及单一基金公司及经理人的投资风险)的同时,力争实现基 金资产风险调整后收益最大化。在本基金资产组合的构建过 程中,根据不同投资标的的投资等级和波动性等特征,基金 资产被区分为核心资产和卫星资产。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为: Barclay Global Aggregate Index。


风险收益特征 本基金为债券型基金中基金,属于证券投资基金中的中低风 险品种,其预期风险和收益高于货币市场基金,低于混合型 基金和股票型基金。 2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 郭明 联系电话 021-20361818 010—666105799 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588 传真 021-20361616 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 北京市西城区复兴门内大 街55 号


6 层 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区复兴门内大 街55 号 邮政编码 200120 100140 法定代表人 薛爱东 易会满 2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 名称 英文 - Brown Brothers Harriman & Co. 中文 - 布朗兄弟哈里曼银行 注册地址 - - 办公地址 - - 邮政编码 - - 2.5 信 息披 露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报 登载基金 半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金 半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心二期 16-17 层 中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街55 号 2.6 其 他相 关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海 国金中心二期 16-17 层 §3


主 要财 务指标 、基 金净值 表现 3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日) 本期已 实现 收益 610,055.23


7 本期利 润 821,645.06 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0122 本期加 权平 均净 值利 润率 1.12% 本期基 金份 额净 值增 长率 1.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06 月30 日) 期末可 供分 配利 润 1,489,146.84 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0246 期末基 金资 产净 值 65,963,212.19 期末基 金份 额净 值 1.091 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06 月30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 9.10% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费 用 (例如, 开放式 基金的申购赎回费、 基金转换费等) , 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动 收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -1.36% 0.21% -1.38% 0.39% 0.02% -0.18% 过去三 个月 -0.27% 0.17% 0.74% 0.29% -1.01% -0.12% 过去六 个月 1.02% 0.23% 1.96% 0.39% -0.94% -0.16% 过去一 年 5.21% 0.22% -0.06% 0.40% 5.27% -0.18% 过去三 年 10.20% 0.23% 8.94% 0.37% 1.26% -0.14% 自 基金 合同 生 效日起 至今 9.10% 0.21% 11.00% 0.33% -1.90% -0.12%


8 3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准收 益率变 动的 比较 注:1、截止日期为 2017 年6 月30 日。 2、本基金于 2010 年 10 月 20 日成立,建仓期 6 个月,从 2010 年 10 月 20 日起 至2011 年4 月19 日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管 理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批 准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年6 月30 日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券 投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 天时货 币市 场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券 投资基金、 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券 型证券 投资基 金(LOF )、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增 强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 9 动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券 证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基 金联接基金、 富国天盈债 券型证 券投资 基金 (LOF )、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证 券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯 债债券型 证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证 券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、 富国国有企业债债 券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票 型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指 数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、 富国富钱包 货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型 证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银行 指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题 混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深价 值 精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富 国中证体育指数分级证券投资基金、 富 国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货 币市场基金、 富国低碳新经济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证券 投资基 金(LOF )、 富 国研究 优选沪 港深 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、富 国价 值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、 富国创新科技混合型 证券投资基金、 富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金 、富国 中证 医药 主题指 数增强 型证 券投 资基金 (LOF) 、富 国 两年期 理财 债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配 置混合 型证券 投资 基金 、富国 中证娱 乐主 题指 数增强 型证券 投资 基金 (LOF)、 富国中 证高端 制造 指数 增强型 证券投 资基 金(LOF)、 富国新 活力 灵 活配置 混合 型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王乐乐 本基金基 金经理兼 富国中证 煤炭指数 2016-10-17 - 7 博士, 自 2010 年 6 月至 2011 年 11 月在 上海 证券 有限 责任 公司任 研究员 ; 自 2011 年 11 月至 2012 年 6 月在华 泰联 合证 券有 限责任 10 分级证 券 投资基金 基金经理 兼量化投 资部量化 投资总监 助理 公司任 研究 员; 自 2012 年7 月至 2015 年 5 月 在华 泰证 券股 份有限 公 司 历 任 研 究 员 、 创 新 规 划 团 队 负责人 ; 自2015 年5 月加 入富国 基金管 理有 限公 司,2015 年 8 月 起 任 富 国 中 证 煤 炭 指 数 分 级 证 券 投资基 金基 金经 理, 2016 年10 月 起 任 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ; 兼 量 化 投 资 部 量 化 投 资总监 助理 。 具 有基 金从 业资格 。 注:1 、上述 任职 日期 为根据 公司决 定确 定的 聘任日 期,离 任日 期为 根据公 司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。 4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 注:本基金无境外投资顾问。 4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国全球债券证券投资基金的管理人 严格按照 《中华人民共 和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证 券法》 、 《富 国全球债券证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律 法规的规定, 本着诚实信 用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以为投资者减少和分散风险, 力保基 金资产的安全并谋求基金长期稳定收益为目标, 管理和运用基金资产, 基金投资 组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金管理人根据相关法规要求, 结合实际情况, 制定了内部的 《公平交易 管理办法》 , 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、 授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节, 实行事前控制、 事中监控、 事后评 估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保 各组合享有同等信息知情权、 均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、 一级市场, 通过标准化的办公流程, 对关联方审核、 价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ;2、 二级 市场 ,通过 交易 系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理, 对投资标的 、 交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制, 银行 间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制 行为, 非经特别控制流程审核同意, 不得进行; 对于同日同向交易, 通过交易系 统对组 合 间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合, 对同一投资标的采用相同投资策略的, 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统, 对涉及 公平 11 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合 (股票型、 混合型、 债券 型) 间、 不同产品间以 及同一基 金 经理管理不同组合间的交易行为, 若发现异常交易行为, 监察稽核部视情况要求 相关当 事人做 出合 理性 解释, 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字, 并经督察长、 总经 理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券 当 日成交量5%的情况。 4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明 4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 以来,随着 商品 价格的 回落 ,全球 通胀 预期降 温、 美国通 胀水 平连续 四个月回落, 海外债券利率出现了明显的回落, 美国 10 年期国债震荡小幅下行。 这一波债券利率下行主要是由于通胀预期的改变,而美国自身经济仍相对较强, 这就使得美国高收益债表现更突出。 二季度以来,美元指数出现了明显的回落,从 100 点左右最低降低了 95.5 点左右, 基本位于特朗普上台前后的水平。 美元指数的回落降低了人民币的贬值 压力, 人民币兑美元汇率从二季 度初的6.89 最高升值到了6.76 左右。 由于人民 币升值的因素,给富国全球债净值带来了 1.62%的净值拖累。


富国全 球债 主要以 “核 心-卫星 ” 策略来 把握 市场的 投资 机会。 考虑 到美国 经济状态仍较为强劲, 在交易资产上我们仍倾向于高收益债券资产, 并扑捉其他 类资产的投资机会。 如果按照美元计价的话, 富国全球债二季度以来的净值增长 率在 1.9% 左右 。但是 由于二 季度 以来人 民币 升值幅 度较 高,在 换算 为人民 币之 后,富国全球债二季度的净值增长率为-0.27% 。 4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年6 月30 日 , 本基金份额净值为1.091 元; 份额累计净值为1.091 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 1.02% ,同期业绩比较基准收益率为 1.96% 4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望后市, 全球经济仍在缓慢扩张当中, 通胀水平可能并不会大幅攀升、 预 计仍维持在当前水平附近, 在这个过程中, 发 达市场的利率债可能并不存在趋势 下行的基础,所以我们仍要警惕利率上行风险。 中长期来看, 在全球复苏周期中, 我们仍倾向于高收益债券 ETF 的交易性投 资,并高度关注新兴市场 ETF 等产品的阶段性投资机会。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会, 并制订了 《富国 基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策 12 机关, 由主管运营副总经理负责, 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和 程序、 对外信息披露等工作, 保证基金估值的公允性和合理性, 维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在 的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托 管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内,本基金托管人在对富国全球债券证券投资基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金 法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定, 不存在任 何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义 务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况 的 说明 本报告期内, 富国全球债券证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有限公 司在富国全球债券证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份额申购 赎回价格计算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的 行为, 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 富国全 球债券证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管 人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球债券证券投 资基金 2017 年半年度 报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报 告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。





















































中国工商银行资产托管部



























































2017 年8 月22 日 §6


半 年度 财务报表( 未 经审 计)


13 6.1 资 产负 债表 会计主体: 富国全球债券证券投资基金 报告截止日:2017 年 06 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本 期末 (2017 年06 月 30 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


资 产:


银行存 款 5,526,280.12 7,329,161.27 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 62,573,413.17 62,816,334.61 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 62,573,413.17 62,816,334.61 债券投 资 - - 资产支 持证 券投 资 - -








贵金 属投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 3,083,949.90 应收利 息 487.39 926.18 应收股 利 - 25,299.79 应收申 购款 37,981.11 956,543.24 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总 计 68,138,161.79 74,212,214.99 负 债和 所有者 权益 本 期末 (2017 年06 月 30 日) 上 年度 末 (2016 年 12 月 31 日)


负 债:


短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 2,080,529.15 768,300.06 应付管 理人 报酬 51,227.76 56,160.67 应付托 管费 12,522.35 13,728.17 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 - - 应交税 费 - - 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债





- -


14 其他负 债 30,670.34 70,287.00 负债合 计 2,174,949.60 908,475.90 所 有者 权益:


实收基 金 60,437,975.96 67,867,181.62 未分配 利润 5,525,236.23 5,436,557.47 所有者 权益 合计 65,963,212.19 73,303,739.09 负债和 所有 者权 益总 计 68,138,161.79 74,212,214.99 注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金 份额净值 1.091 元,基 金份额总额 60,437,975.96 份。 6.2 利 润表 会计主体: 富国全球债券证券投资基金 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017 年 01 月01 日至 2017 年06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年06 月 30 日) 一、收入 1,265,387.61 1,761,092.78 1.利息 收入 16,911.34 11,940.79 其中: 存款 利息 收入 16,911.34 11,940.79 债券利 息收 入 - - 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 ( 损 失以 “- ” 填列) 1,029,975.13 43,322.52 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 323,845.69 -101,766.82 债券投 资收 益 - - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具投 资收 益 - - 股利收 益 706,129.44 145,089.34 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“-” 号填 列) 211,589.83 1,659,817.30 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ” 号填列 ) 1,472.92 42,572.28 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 5,438.39 3,439.89 减:二、费用 443,742.55 171,394.74 1.管 理人 报酬 328,304.85 110,580.80 2.托 管费 80,252.25 27,030.86 3.销 售服 务费 - - 4.交 易费 用 5,312.86 1,186.71 5.利 息支 出 - -


15 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 29,872.59 32,596.37 三、利润总额(亏损 总额 以“-”号填列) 821,645.06 1,589,698.04 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以“- ”号填列) 821,645.06 1,589,698.04 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主体: 富国全球债券证券投资基金 本报告期:2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 67,867,181.62 5,436,557.47 73,303,739.09 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变 动数( 本期 利润 ) - 821,645.06 821,645.06 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净 值变动 数 (净 值减 少以 “- ” 号 填列 ) -7,429,205.66 -732,966.30 -8,162,171.96 其中:1.基 金申 购款 25,980,489.90 2,304,075.23 28,284,565.13 2.基金 赎回 款 -33,409,695.56 -3,037,041.53 -36,446,737.09 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润 产生的基金净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 60,437,975.96 5,525,236.23 65,963,212.19 项目 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 22,401,979.34 -577,201.93 21,824,777.41 二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变 动数( 本期 利润 ) - 1,589,698.04 1,589,698.04 三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净 值变动 数 (净 值减 少以 “- ” 号 填列 ) 5,492,968.17 11,293.20 5,504,261.37 其中:1.基 金申 购款 12,169,309.00 27,811.13 12,197,120.13 2.基金 赎回款 -6,676,340.83 -16,517.93 -6,692,858.76 四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润 产生的基金净值变动(净值减少以 “-” 号填 列) - - - 五、期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 27,894,947.51 1,023,789.31 28,918,736.82 注:所附附注为本会计报表的组成部分。


16 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许 可[2010]1200 号 文《 关于核 准富 国全球债券证券投资基金募集的批复》 的核准, 由基金管理人富国基金管理有限 公司向社会公开募集。基金合同于 2010 年 10 月 20 日生效,首次设 立募集规模 为 828,405,192.16 份 基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基 金的基金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司, 基金托管人为中国工 商银行股份有限公司, 境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行 (Brown Brothers Harriman & Co.)。 本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 但 不 限 于 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放 式指数基金 (债券型及货币型 ETF) , 主动管理的债券型及货币型公募基金, 公 开发行、 上市的债券, 货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他 金融 工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种, 基金管理人在履行适 当程序后, 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为: 债券型交易型开 放式指数基金 (债券型 ETF) 、 主动管理的债券型 公募基金、 债券合计不低于基 金资产的 80%,投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%,现金或者到期 日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:巴克莱全球债券指数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应 用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称 “企业会计准则 ”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监 会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年6 月30 日的财务状 况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期间的经营 17 成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上 年度会计报告相一致。


6.4.5 会计 差 错更正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 经国务院批准, 自 2016 年5 月1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增 值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。 根据财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2008]1 号《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号《 关 于全面 推 开 营业税 改增 值税 试点 的 通知》 、财 税[2016]46 号《 财政 部、 国家 税 务总局 关 于 进一步 明确 全面 推开 营 改增试 点金 融业 有关 政 策的通 知》 、财 税[2016]70 号文 《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 财税[2016]140 号《 关于 明确金融、 房地产开发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 、 财税[2017]2 号 《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及其他境内外相关税务法规和 实务操作,主要税项列示如下:


(1) 以 发 行 基 金 方 式 募 集 资 金 , 不 属 于 营 业 税 或 增 值 税 征 收 范 围 , 不 征 收 营业税或增值税;


(2)2018 年 1 月1 日 (含) 以后, 资管产品运营过程中发生的增值税应税 行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人, 按照现行规定缴纳增值税。 对资管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已 纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳 税额中抵减; (3) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 差 价 收 入 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂免征营业税或增值税和企业所 得税;


(4) 基 金 取 得 的 源 自 境 外 的 股 利 收 益 , 其 涉 及 的 境 外 所 得 税 税 收 政 策 , 按 照相关国家或地区税收法律和法规执行, 在境内暂未征收个人所得税和企业所得 税。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位:人民币元 项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 活期存款 5,526,280.12 定期存款 - 其中: 存款期限1-3 个 月 - 其他存款 - 合计 5,526,280.12 注:


18


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位:人民币元 项目 本期末(2017 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 -








- - 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 59,569,193.98 62,573,413.17 3,004,219.19 其他 - - - 合计 59,569,193.98 62,573,413.17 3,004,219.19 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应 收利 息 单位:人民币元 项目 本期末(2017 年 06 月 30 日) 应收活 期存 款利 息 487.39 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 - 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄金合约拆借孳息 -


19 其他 - 合计 487.39 6.4.7.6 其 他资 产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应 付交 易费 用 注:本基金本报告期末无应付交易费用。 6.4.7.8 其 他负 债 单位:人民币元 项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 915.75 信息披 露费 4,959.40 审计费 24,795.19 合计 30,670.34 6.4.7.9 实 收基 金 金额单位: 人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度 末 67,867,181.62 67,867,181.62 本期申 购 25,980,489.90 25,980,489.90 本期赎 回 ( 以“- ” 号填 列 ) -33,409,695.56 -33,409,695.56 本期末 60,437,975.96 60,437,975.96 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度 末 1,020,998.84 4,415,558.63 5,436,557.47 本期利 润 610,055.23 211,589.83 821,645.06 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 -141,907.23 -591,059.07 -732,966.30 其中: 基金 申购 款 437,528.54 1,866,546.69 2,304,075.23 基金赎 回款 -579,435.77 -2,457,605.76 -3,037,041.53 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,489,146.84 4,036,089.39 5,525,236.23 6.4.7.11 存 款利 息收入 单位:人民币元


20 项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 活期存 款利 息收 入 16,911.34 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 - 其他 - 合计 16,911.34 6.4.7.12 股 票投 资收益 注:本基金本报告期无买卖股票差价收入。 6.4.7.13 基 金投 资收益 单位:人民币元 项目 本期 (2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日 ) 卖出/ 赎回 基金 成交 总额 16,769,022.12 减:卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额 16,445,176.43 基金投 资收 益 323,845.69 6.4.7.14 债 券投 资收益 注:本基金本报告期无买卖债券差价收入。 6.4.7.15 资 产支 持证券 投资 收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.16 贵 金属 投资收 益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.17 衍 生工 具 收益 6.4.7.17.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益 —— 买卖权证差价收入。 6.4.7.17.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益 注:本基金本报告期无衍生工具收益 —— 其他投资收益。 6.4.7.18 股 利收 益 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 股票投 资产 生的 股利 收益 - 基金投 资产 生的 股利 收益 706,129.44 合计 706,129.44 6.4.7.19 公 允价 值变动 收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日)


21 1. 交易 性金 融资 产 211,589.83 股票投 资 - 债券投 资 - 资产支 持证 券投 资 -





基 金投 资 211,589.83





贵 金属 投资 -





其他 - 2. 衍生 工具 - 权证投 资 - 3. 其他 - 合计 211,589.83 6.4.7.20 其 他收 入 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 基金赎 回 费 收入 5,438.39 合计 5,438.39 6.4.7.21 交 易费 用 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 交易所 市场 交易 费用 5,312.86 银行间 市场 交易 费用 - 合计 5,312.86 6.4.7.22 其 他费 用 单位:人民币元 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 4,959.40 银行汇 划费 118.00 合计 29,872.59 6.4.7.23 分 部报 告 本基金目前以一个经营分部运作。 6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至资产负债表日,本基金无需要披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。


22 6.4.9.2 本 报告 期与 基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 ( “工 商银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 布朗兄 弟哈 里曼 银行 ( “ 布朗兄 弟银 行” ) 基金境 外托 管行 申万宏 源证 券有 限公 司( “申万 宏源 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 海通证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构 山东省 国际 信托 股份 有限 公司 基金管 理人 的股 东 蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 。 6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债 券交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回 购交 易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 基金 交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金 注:本基金本 报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期(2017 年01 月01 日至 2017 年06 月 30 日) 上年度可比期间(2016 年01 月 01 日至 2016 年06 月30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 328,304.85 110,580.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 138,831.01 42,171.53 注: 本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×0.90%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元


23 项目 本期 (2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日 ) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 80,252.25 27,030.86 注: 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。 托管费的计 算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购) 交易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日) 期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 布朗兄 弟哈 里曼 银行 2,919,903.76 3,206.55 3,490,274.49 1,056.80 中国工 商银 行股 份有 限 公司 2,606,376.36 13,704.79 1,782,232.15 10,883.99 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注: 本基金本报告期及 上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利 润分 配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。


24 6.4.12 期 末(2017 年 06 月30 日) 本基金 持有 的流通 受限 证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本基金本报告期末未持有暂 时停牌等流通受限股票。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 注: 截至本报告期末 2017 年06 月30 日止, 本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基 金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金 融工 具 风险 及管理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险, 并设定适当的风 险限额及 内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金进行债券投资时, 主要投资于信用等级为投资级以上的债券且持有同一机 构(政府、国际金融组织除外)发行的证券市值不得超过基金资产净值的 10%。 本基金投资于远期合约、 互换等柜台交易金融衍生品时, 要求所有参与交易的对 手方 (中资商业银行除外) 应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级, 并且任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20 %。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他 非流动性资产市值不得超过基金净值的 10% 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 25 基金的生息资产主要为银行存款等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


26 单位:人民币元 本期末(2017 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 5,526,280.12 - - - - - 5,526,280.12 交易性金融资产 - - - - - 62,573,413.17 62,573,413.17 应收利息 - - - - - 487.39 487.39 应收申购款 12,140.21 - - - - 25,840.90 37,981.11 资产总计 5,538,420.33 - - - - 62,599,741.46 68,138,161.79 负债








应付赎回款 - - - - - 2,080,529.15 2,080,529.15 应付管理人报酬 - - - - - 51,227.76 51,227.76 应付托管费 - - - - - 12,522.35 12,522.35 其他负债 - - - - - 30,670.34 30,670.34 负债总计 - - - - - 2,174,949.60 2,174,949.60 利率敏感度缺口 5,538,420.33 - - - - 60,424,791.86 65,963,212.19 上年度末(2016 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 7,329,161.27 - - - - - 7,329,161.27 交易性金融资产 - - - - - 62,816,334.61 62,816,334.61 应收证券清算款 - - - - - 3,083,949.90 3,083,949.90 应收利息 - - - - - 926.18 926.18 应收股利 - - - - - 25,299.79 25,299.79


27 应收申购款 62,398.47 - - - - 894,144.77 956,543.24 资产总计 7,391,559.74 - - - - 66,820,655.25 74,212,214.99 负债








应付赎回款 - - - - - 768,300.06 768,300.06 应付管理人报酬 - - - - - 56,160.67 56,160.67 应付托管费 - - - - - 13,728.17 13,728.17 其他负债 - - - - - 70,287.00 70,287.00 负债总计 - - - - - 908,475.90 908,475.90 利率敏感度缺口 7,391,559.74 - - - - 65,912,179.35 73,303,739.09


28 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 本基金于本期末未持有人民币计价债券资产,且持有的银行存款均为活期存款, 因此境内市场利率的变动对于本基金资产净值无重大 影响。 6.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动 的风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债, 因此存在相应的 外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。 6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口











单位:人民币元





项目 本期末 (2017 年 06 月 30 日) 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 欧元折 合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产








银行存 款 1,632,187.01 30.10 1,187,595.59 101,404.55 2,921,217.25 交易性 金融 资产 62,573,413.17 - - - 62,573,413.17 应收利 息 1.90 - - - 1.90 资产合 计 64,205,602.08 30.10 1,187,595.59 101,404.55 65,494,632.32 以外币 计价 的负 债








负债合 计 - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险敞口 净额 64,205,602.08 30.10 1,187,595.59 101,404.55 65,494,632.32 项目 上年度 末(2016 年 12 月31 日) 美元 折合人 民币 港币 折合人 民币 欧元折 合人 民币 其他币 种 折合人 民币 合计 以外币 计价 的资 产








银行存 款 4,189,085.04 31.02 392,107.15 97,841.59 4,679,064.80 交易性 金融 资产 62,816,334.61 - - - 62,816,334.61 应收股 利 25,299.79 - - - 25,299.79 证券清 算款 3,083,949.90 - - - 3,083,949.90 资产合 计 70,114,669.34 31.02 392,107.15 97,841.59 70,604,649.10 以外币 计价 的负 债








负债合 计 - - - - - 资 产 负 债 表 外 汇 风 险敞口 净额 70,114,669.34 31.02 392,107.15 97,841.59 70,604,649.10 6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析 假设 (1) 假 设本 基金 的单 一外 币汇率 变 化 1% ,其 他变 量 不变;


(2) 此 项影 响并 未考 虑管 理层为 减低 汇率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动;


(3) 计 算外 汇风 险敏 感性 时,包 含了 远期 外汇 敞口 。


29 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 元


) 本期末 (2017 年06 月30 日 ) 上年度 末 (2016 年12 月 31 日) 美元相 对人 民币 升 值 1% 642,056.02 701,146.69 美元相 对人 民币 贬 值 1% -642,056.02 -701,146.69 港币相 对人 民币 升 值 1% 0.30 0.31 港币相 对人 民币 贬 值 1% -0.30 -0.31 欧元相 对人 民币 升 值 1% 11,875.96 3,921.07 欧元相 对人 民币 贬 值 1% -11,875.96 -3,921.07 其他币 种相 对人 民币 升 值 1% 1,014.05 978.42 其他币 种相 对人 民币 贬 值 1% -1,014.05 -978.42 6.4.13.4.3 其他 价 格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备 忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外债券型及货币型交易型开放式 指数基金 (债券型及货币型 ETF) , 主动管理的债券型及货币型公募基金, 公开 发行、 上市的债券, 货 币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工 具, 所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。 债券型交 易型开放式指数基金 (债 券型ETF) 、 主动管理的债券型公募基金、 债券合计不 低于基金资产的 80% ,投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%,现金或 者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 于2015 年6 月30 日,本基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元


30 项目 本期末(2017 年 06 月30 日) 上年度末(2016 年12 月 31 日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产 -股票投资 - - - - 交易性金融资产 -基金投资 62,573,413.17 94.86 62,816,334.61 85.69 交易性金融资产 -债券投资 - - - - 交易性金融资产 -贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,573,413.17 94.86 62,816,334.61 85.69 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型(CAPM )对本 基金的 市场 价格 风险进 行分 析。 下表为市场价格风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时, 将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ,即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ; 2. 以 下分 析, 除业 绩比 较 基准发 生变 动, 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 (单 位: 元


) 本期末 (2017 年 06 月 30 日 ) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日 ) 1.业绩 比较 基准 增 加 1% 237,337.72 201,583.19 2.业绩 比较 基准 减 少 1% -237,337.72 -201,583.19 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 公允价值


6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值 于2017 年6 月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 62,573,413.17 元, 属于第二层次的余额 为人民币0.00 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。


31 6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次 间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况, 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2 承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3 其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投 资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投 资 - - 其中: 普通 股 - - 存托凭 证 - -








房地产信托 凭证 - - 2 基金投 资 62,573,413.17 91.83 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 其中: 远期 - -








期货 - -








期权 - -








权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,526,280.12 8.11 8 其他各项 资产 38,468.50 0.06 9 合计 68,138,161.79 100.00


32 7.2 期末 在 各个国 家( 地区) 证券 市场的 权益 投资分 布 注:本基金本报告期末未持有权益资产。 7.3 期末 按 行业 分 类的 权益投 资组 合


注:本基金本报告期末未持有权益资产。 7.4 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投资 明细 注:本基金本报告期末未持有权益资产。 7.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动 7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细 注:本基金本报告期未买入权益投资。 7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 权益投 资明 细


注:本基金本报告期未卖出权益投资。 7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额 注:本基金本报告期无权益投资。 7.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合 注:本基金本报 告期末未持有债券。


7.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.9 期末按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排名的 前 五 名 金融 衍 生 品投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 7.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细 金额单位: 人民币元 序号 基金 名称 基金 类型 运作 方式 管理人 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 PIMCO- HI YIELD BD-$IN ST INC 开放式 普通开 放 式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 12,829,821.68 19.45 2 PIMCO GBL INV 开放式 普通开 放 式基金 PIMCO Global 9,417,587.29 14.28


33 GRADE- INS $ACC Advisors Ireland Ltd 3 FIDELI TY ASIAN BOND FD-AAU SD 开放式 普通开 放 式基金 FIL INVESTME NT MANAGEME NT LUXEMBOU RG SA 9,103,359.73 13.80 4 FIDELI TY FNDS-U S HIGH YLD-A$ 开放式 普通开 放 式基金 FIL Fund Manageme nt Ltd 6,562,957.02 9.95 5 PIMCO- GLOBAL BOND-$ INV ACC 开放式 普通开 放 式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 6,548,613.24 9.93 6 ISHARE S IBOXX H/Y CORP BOND 开放式 ETF 基金 BlackRoc k Fund Advisors 5,031,026.99 7.63 7 SPDR BARCLA YS HIGH YIELD BD 开放式 ETF 基金 State Street Bank and Trust Company 3,781,879.25 5.73 8 FULLER TON ASIAN BOND-A 开放式 普通开 放 式基金 Fullerto n Fund Manageme nt Co Ltd 3,765,586.96 5.71 9 PIMCO- GLOBAL BOND-U S UH I AC 开放式 普通开 放 式基金 PIMCO Global Advisors Ireland Ltd 2,825,089.08 4.28 10 SPDR GOLD TRUST 开放式 ETF 基金 World Gold Trust Services LLC/USA 1,359,174.97 2.06


34 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查, 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.11.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 本基金本报告期末未持有股票资产。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 487.39 5 应收申 购款 37,981.11 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 38,468.50 7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。 因四舍五入原因, 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。


35 §8





基 金份 额持 有人信 息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例(%) 持有份额 占总份额 比例(%) 3,068 19,699.47 1,049.80 - 60,436,926.16 100.00 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 1,519.85 0.0025 8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放 式基金 0 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式 基金 0 §9


开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合 同生 效日(2010 年10 月 20 日) 基金 份额 总额 828,405,192.16 报告期 期初 基金 份额 总额 67,867,181.62 本报告 期 基 金总 申购 份额 25,980,489.90 减:本 报告 期 基 金总 赎回 份额 33,409,695.56 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,437,975.96 §10


重 大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。


36 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日 在中国证券报、上 海证券报、 证券时报及公司网站上做公告, 范伟隽先生不再担任本公司督察长, 由赵瑛女士 出任公司督察长。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期内, 基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


37 10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 应支付该 券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期债 券成 交总 额的 比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当 期权 证 成交 总额 的比 例 (%) 成交金额 占当 期基 金 成交 总额 的比 例 (%) 佣金 占 当 期 佣 金 总量 的比 例 (%) BOCOM International 0 - - - - - - - - - - - - - CCB International 0 - - - - - - - - - - - - - China Everbright


Securities HKLimited 0 - - - - - - - - - - - - - DBS Vickers 0 - - - - - - - - - - - - - Goldman Sachs 0 - - - - - - - - 25,978,788.25 100.00 4,222.31 100.00 - HAITONG INTERNATIONAL 0 - - - - - - - - - - - - - Instinet Pacific Limited 0 - - - - - - - - - - - - -


38 Morgan Stanley 0 - - - - - - - - - - - - - Shenwan Hongyuan Securites H.K. 0 - - - - - - - - - - - - - UOB Kay Hian Hong kongLimited 0 - - - - - - - - - - - - - First Shanghai Securities 0 - - - - - - - - - - - - - 国信证 券 0 - - - - - - - - - - - - - China Merchants Securities 0 - - - - - - - - - - - - - HSBC 0 - - - - - - - - - - - - - Merrill Lynch 0 - - - - - - - - - - - - - Nomura International 0 - - - - - - - - - - - - - State Street BankTrust Company 0 - - - - - - - - - - - - - UBS Securities Asia Limited 0 - - - - - - - - - - - - -


39 安信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 广发证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 海通证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 申万宏 源 2 - - - - - - - - - - - - - 红塔证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 华创证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 华西证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 民生证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 湘财证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 中投证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 中信证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 招商证 券 1 - - - - - - - - - - - - - 注:1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 共用交易单元。 40 10.8 其 他重 大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基金对 账单 服务 形式 的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2017 年01 月 07 日 2 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 所有 采 取 后 端 收 费 模 式 的 基 金 份 额 暂 停 通 过直销 系统 办理 申购、 转 换及转 托管 业 务的公 告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2017 年02 月 13 日 3 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 中 国 银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 交 易 业 务 并 实行费 率优 惠活 动的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2017 年02 月 14 日 4 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人员变 更的 公告 中 国 证 券 报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2017 年04 月 20 日 5 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 开 展 赎 回 转 认 申 购 费 率 优 惠 活 动 的公告 中 国 证 券 报 、 上海证 券 报 、 证 券 时 报 、 证 券日报 2017 年06 月 13 日 §11


影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。 §12


备 查文 件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基金的文件 2 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资基金基金合同 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道8 号上海国金中心二期 16-17 层 投 资 者 对 本 报 告 书 如 有 疑问, 可咨询本基金管理 人 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司。 咨 询 电 话 :95105686 、 41 3 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资基金托管协议 4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的文件 5 、 富 国 全 球 债 券 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 及 报 表 附注 6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊 上披露的各项公告 4008880688 (全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn