对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
富国宏观策略(000029)

富国宏观策略:2017年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 
二0 一七年半年度报告 
 
 
 
2017 年 06月 30日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2017 年 08月 24日


2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 8 月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年1月1 日起至2017 年6月30日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 11 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 12 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 12 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 14 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ..................................................................... 32 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................. 33 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 36 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 39 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 39 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 39 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 39 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 39


4 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 40 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 40 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 41 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 41 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 41 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 41 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 42 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 42 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 42 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 42 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 42 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 42 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 42 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 43 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 45 § 11 影响投资者决策的其他重要信息 ..................................................................................... 45 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ......................... 45 § 12 备查文件目录 ..................................................................................................................... 46


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 富国宏观策略灵活配置混合 基金主代码 000029 交易代码 前端交易代码:000029 后端交易代码:000161 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年04月 12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 160,254,182.32 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金力争通过灵活合理的大类资产配置与专业的个券选 择,实现基金资产较高的长期回报。 投资策略 本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投 资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业 细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%


风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券 型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收 益和预期风险水平的投资品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 赵瑛 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区金融大街 25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 薛爱东 王洪章


6 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号 上海国金中心二期 16-17楼 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海 国金中心二期 16-17层 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2017 年01月01日至2017 年06月30日) 本期已实现收益 -1,739,261.64 本期利润 4,678,542.72 加权平均基金份额本期利润 0.0310 本期加权平均净值利润率 2.25% 本期基金份额净值增长率 3.27% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2017年06月30 日) 期末可供分配利润 62,397,126.76 期末可供分配基金份额利润 0.3894 期末基金资产净值 222,651,309.08 期末基金份额净值 1.389 3.1.3累计期末指标 报告期末(2017年06月30 日) 基金份额累计净值增长率 60.68% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 7 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 2.58% 0.70% 3.67% 0.44% -1.09% 0.26% 过去三个月 -1.42% 0.88% 4.03% 0.41% -5.45% 0.47% 过去六个月 3.27% 0.86% 6.88% 0.38% -3.61% 0.48% 过去一年 4.18% 0.77% 10.48% 0.44% -6.30% 0.33% 过去三年 46.20% 1.61% 51.68% 1.14% -5.48% 0.47% 自基金合同生 效日起至今 60.68% 1.49% 41.30% 1.06% 19.38% 0.43% 注: 根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定, 本基金的业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。 沪深300指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权, 由中证指数有限公司 开发的中国A股市场指数,其成份股票为中国 A股市场中代表性强、流动性高、 流通市值大的主流股票,能够反映 A股市场总体价格走势。中债综合指数是由中 央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数。 根据本基金的投资 范围和投资比例,选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收 益特征。





本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 65%* [沪深300 指数 t/(沪深 300指数t-1)-1] +35%* [中债综 合指数t/(中债综合指数 t-1)-1]; 其中,t=1,2,3,?,T,T表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,?; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


8 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为 2017年6月30日。 2、本基金于 2013 年 4 月 12 日成立,建仓期 6 个月,从 2013 年 4 月 12 日起至 2013年10月11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券 投资基金、富国天益价值混合型证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证 券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市 场基金、富国天合稳健优选混合型证券投资基金、富国天博创新主题混合型证券 投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券 型证券投资基金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增 强债券型证券投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮 9 动混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国全球债券 证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券 投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈债 券型证券投资基金(LOF)、富国全球顶级消费品混合型证券投资基金、富国低 碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富 国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投 资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券 投资基金、富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健增强债券型证 券投资基金、富国信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型 证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证 券投资基金、富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债 券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高端制造行业股票 型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回报灵活配置混合 型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指 数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基 金、富国富钱包货币市场基金、富国安益货币市场基金、富国中小盘精选混合型 证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证新能源汽车指数分 级证券投资基金、富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、富国中证银行 指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、富国国家安全主题 混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富国新收益灵活配置 混合型证券投资基金、富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、富国沪港深价 值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级证券投资基金、富 国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式 证券投资基金、富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、富国收益宝交易型货 币市场基金、富国低碳新经济混合型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券 投资基金(LOF)、富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金、富国价 值优势混合型证券投资基金、富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、富 国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基 金、富国创新科技混合型证券投资基金、富国睿利定期开放混合型发起式证券投 资基金、富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)、富国两年期理财 债券型证券投资基金、富国久利稳健配置混合型证券投资基金、富国富利稳健配 置混合型证券投资基金、富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)、 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)、富国新活力灵活配置混合 型发起式证券投资基金、富国产业升级混合型证券投资基金、富国鼎利纯债债券 型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 袁宜 本基金基 金经理兼 任权益投 资副总监、 2013-04-12 - 10 博士,曾任申银万国证券研究所 有限公司宏观分析师、高级宏观 分析师、高级策略分析师、首席 策略分析师;2011 年 3 月加入富 10 富国天盛 灵活配置 混合型证 券投资基 金、富国睿 利定期开 放混合型 发起式证 券投资基 金基金经 理 国基金管理有限公司,任首席经 济学家兼基金经理助理;2012 年 10 月至 2014 年 4 月 29 日任汉盛 证券投资基金基金经理,2013 年 4 月起任富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金基金经理, 2014年4月30日起任富国天盛灵 活配置混合型证券投资基金基金 经理,2016 年 9 月起任富国睿利 定期开放混合型发起式证券投资 基金基金经理;兼任权益投资副 总监。具有基金从业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司确定的聘任日期,离任日期为根据公司确定的 解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国宏观策略灵活配置混合型证券投 资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和 国证券法》、《富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》以及其它 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以 尽可能减少和分散投资风险, 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增 长为目标, 管理和运用基金资产, 基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 11 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现1次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 上半年中国经济表现优异,出口、三四线地产销售、耐用消费成为带动经济 中高速增长的主要力量。受实际需求回暖以及 PPI处于相对高位的影响,企业利 润大幅好转,加之供给侧结构性改革的推动,上游行业的利润回升更显强劲。A 股市场则呈现冰火两重天的格局,以上证 50 为代表的低估值蓝筹白马板块稳步 上行, 以创业板为代表的高估值板块震荡下行, 这种风格差异仅在 6月略有收敛。 本基金在一季度重点配置了医药消费品、一带一路和 PPP板块,取得了相对 较好的收益,但在二季度中期过早的将部分白马蓝筹股切换为价值成长股,致使 相对收益受损。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年6月30日, 本基金份额净值为1.389元; 份额累计净值为1.584 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 3.27%,同期业绩比较基准收益率为 6.88% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,中国经济将继续表现出相当的韧性,这会带动对周期性板块的 预期修复,并制约无风险利率下行的空间,进而可能加剧上半年业已形成的风格 差异。中期继续看好代表产业升级方向的新能源车产业链、苹果产业链。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 12 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况, 本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 报告期内,本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 06月 30日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2017 年 06月 30日) 上年度末 (2016 年 12月 31日)


资 产:


银行存款 14,405,961.30 20,491,208.46 结算备付金 1,830,490.23 1,459,879.99 存出保证金 127,843.42 252,358.69


13 交易性金融资产 207,828,951.15 161,869,841.89 其中:股票投资 197,864,951.15 151,879,841.89 基金投资 - - 债券投资 9,964,000.00 9,990,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 4,754,795.43 应收利息 142,979.63 194,074.01 应收股利 - - 应收申购款 24,852.48 243,407.79 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 224,361,078.21 189,265,566.26 负债和所有者权益 本期末 (2017 年 06月 30日) 上年度末 (2016 年 12月 31日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 1,204,387.21 应付赎回款 502,225.69 228,469.39 应付管理人报酬 273,093.66 238,690.18 应付托管费 45,515.60 39,781.67 应付销售服务费 - - 应付交易费用 782,903.04 630,965.83 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 106,031.14 140,861.03 负债合计 1,709,769.13 2,483,155.31 所有者权益:


实收基金 160,254,182.32 138,850,507.45 未分配利润 62,397,126.76 47,931,903.50 所有者权益合计 222,651,309.08 186,782,410.95 负债和所有者权益总计 224,361,078.21 189,265,566.26 注:报告截止日 2017 年 06 月 30 日,基金份额净值 1.389 元,基金份额总额 160,254,182.32份。


14 6.2 利润表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01月01日至2017年 06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2017年 01 月01日至 2017年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2016年 01 月 01 日至 2016年 06月 30 日) 一、收入 8,691,600.12 -22,544,262.78 1.利息收入 301,258.00 313,328.61 其中:存款利息收入 102,942.65 156,869.27 债券利息收入 129,706.85 152,792.65 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 68,608.50 3,666.69 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,929,474.84 -26,266,355.64 其中:股票投资收益 1,345,911.86 -26,673,185.25 基金投资收益 - - 债券投资收益 19,710.00 -58,470.00 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 563,852.98 465,299.61 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 6,417,804.36 3,373,077.65 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 43,062.92 35,686.60 减:二、费用 4,013,057.40 4,465,443.60 1.管理人报酬 1,538,250.00 1,493,848.62 2.托管费 256,375.02 248,974.76 3.销售服务费 - - 4.交易费用 2,100,475.21 2,598,123.99 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 117,957.17 124,496.23 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 4,678,542.72 -27,009,706.38 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 4,678,542.72 -27,009,706.38 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017年 01月01日至2017年 06月30日






















































































单位: 人民币元


15 项目 本期 (2017 年 01 月 01日至 2017年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 138,850,507.45 47,931,903.50 186,782,410.95 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - 4,678,542.72 4,678,542.72 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) 21,403,674.87 9,786,680.54 31,190,355.41 其中:1.基金申购款 46,277,734.57 19,356,100.51 65,633,835.08 2.基金赎回款 -24,874,059.70 -9,569,419.97 -34,443,479.67 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 160,254,182.32 62,397,126.76 222,651,309.08 项目 上年度可比期间 (2016 年 01 月 01日至 2016年 06 月 30日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 154,183,053.01 93,393,101.06 247,576,154.07 二、本期经营活动产生的基金净值 变动数(本期利润) - -27,009,706.38 -27,009,706.38 三、本期基金份额交易产生的基金 净值变动数(净值减少以“-”号填 列) -1,208,022.04 -1,057,820.30 -2,265,842.34 其中:1.基金申购款 19,723,456.42 6,523,832.91 26,247,289.33 2.基金赎回款 -20,931,478.46 -7,581,653.21 -28,513,131.67 四、本期向基金份额持有人分配利 润产生的基金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 152,975,030.97 65,325,574.38 218,300,605.35 注:所附附注为本会计报表的组成部分。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4 财务报表由下列负责人签署;





陈 戈


























林志松


























徐慧 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人


16 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经 中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]54 号文 《关于核准富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》的核准,由 基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2013 年 4 月12日正式生效,首次设立募集规模为 985,181,503.69份 基金份额。本基金 为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基 金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行 上市交易的股票 (包括中小板、 创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、 金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、 中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类 资产、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许投 资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构 以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投 资范围。 基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资 占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低 于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率×65%+中债综合指数收益 率×35%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部 2006 年2月颁布的《企业会计准则—基本准 则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以 下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监 会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投 资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证 券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号 《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的 相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年6月30日的财务状况以及2017年1月1日至2017年6月30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表 所采用的会计政策、会计估计一致。


6.4.5 会计差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。


17 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3?调整为1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年 9月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增 值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内 全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人 运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以 及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金 融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等 增值税政策的补充通知》 的规定, 金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收 入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增 值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关 问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起,资管产品管理人运营资管产品过 程中发生的增值税应税行为(以下简称“资管产品运营业务”),暂适用简易计 税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运 营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分 别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 3. 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政 策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资 基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续 18 免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 4. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、 现金等收入, 暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关 于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年10月9日 起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在1 个月以上至 1年(含 1年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限 超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征 个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2015 年 9 月 8 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过 1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06月 30日) 活期存款 14,405,961.30 定期存款 - 其中:存款期限1-3个 月 - 其他存款 - 合计 14,405,961.30 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06 月 30日)


19 成本 公允价值 公允价值变动 股票 193,348,855.88








197,864,951.15 4,516,095.27 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 9,961,860.00 9,964,000.00 2,140.00 合计 9,961,860.00 9,964,000.00 2,140.00 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 203,310,715.88 207,828,951.15 4,518,235.27 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末无买断式逆回购交易。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06月 30 日) 应收活期存款利息 2,701.17 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 823.70 应收债券利息 139,397.26 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 57.50 合计 142,979.63 6.4.7.6 其他资产 注:本基金本报告期末无其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06 月 30日) 交易所市场应付交易费用 782,903.04 银行间市场应付交易费用 - 合计 782,903.04 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元


20 项目 本期末(2017年 06 月 30日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 1,892.79 预提审计费 24,795.19 预提信息披露费 79,343.16 合计 106,031.14 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 138,850,507.45 138,850,507.45 本期申购 46,277,734.57 46,277,734.57 本期赎回(以“-”号填列) -24,874,059.70 -24,874,059.70 本期末 160,254,182.32 160,254,182.32 注:申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合 计 上年度末 66,887,153.39 -18,955,249.89 47,931,903.50 本期利润 -1,739,261.64 6,417,804.36 4,678,542.72 本期基金份额交易产生的变 动数 11,028,306.88 -1,241,626.34 9,786,680.54 其中:基金申购款 23,342,145.95 -3,986,045.44 19,356,100.51 基金赎回款 -12,313,839.07 2,744,419.10 -9,569,419.97 本期已分配利润 - - - 本期末 76,176,198.63 -13,779,071.87 62,397,126.76 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 活期存款利息收入 89,955.80 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 9,989.54 其他 2,997.31 合计 102,942.65 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元


21 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 卖出股票成交总额 686,596,283.57 减:卖出股票成本总额 685,250,371.71 买卖股票差价收入


1,345,911.86 6.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2017年01月01日至2017年06月30日) 卖出债券 (、 债转股及债券到期兑付) 成交总额 10,229,000.00 减:卖出债券(、债转股及债券到期 兑付)成本总额 9,980,290.00 减:应收利息总额 229,000.00 买卖债券差价收入 19,710.00 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 股票投资产生的股利收益 563,852.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 563,852.98 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2017年 01月 01日至 2017年 06月 30日) 1.交易性金融资产 6,417,804.36 股票投资 6,425,374.36 债券投资 -7,570.00


22 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 6,417,804.36 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 基金赎回费收入 29,972.66 转换费 13,090.26 合计 43,062.92 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 交易所市场交易费用 2,100,300.21 银行间市场交易费用 175.00 合计 2,100,475.21 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30日) 审计费用 24,795.19 信息披露费 79,343.16 银行汇划费用 4,818.82 账户维护费 9,000.00 合计 117,957.17 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,除 6.4.6税项中披露的事项外,本基金无其他需要披露的 资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。


23 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 ( “建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2017年 01 月 01 日至 2017年 06 月 30日) 上年度可比期间(2016年01月01日至 2016年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 71,276,708.79 5.06 109,914,804.85 6.37 申万宏源 77,529,005.67 5.51 76,994,148.46 4.46 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2017年 01 月 01 日至 2017年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2016年01月01日至 2016年06月30日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期回购成交总 额的比例(%) 海通证券 - - 20,000,000.00 100.00 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2017年01月01日至2017年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 64,954.22 5.04 11,017.88 1.41 申万宏源 72,202.79 5.60 6,921.48 0.88 关联方名称 上年度可比期间(2016年01月01日至2016年06月30日)


24 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 100,601.14 6.39 25,825.26 4.02 申万宏源 71,705.24 4.55 20,885.56 3.25 注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取 证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议 的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服 务。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2017年01 月01日至 2017年06月 30日) 上年度可比期间(2016年01月 01日至 2016年06月30日) 当期发生的基金应支付的管理费 1,538,250.00 1,493,848.62 其中:支付销售机构的客户维护费 373,803.51 333,875.24 注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算 方法如下:








H=E×1.5%÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2017年 01月 01 日至 2017年 06月 30 日) 上年度可比期间(2016年 01月 01 日至 2016 年 06月 30日) 当期发生的基金应支付的托管费 256,375.02 248,974.76 注:基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算 方法如下:








H=E×0.25%÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注: 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资 本基金。


25 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基 金。


6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2017 年 01 月 01日至 2017年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2016年 01月 01日至 2016 年 06月 30日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 14,405,961.30 89,955.80 20,536,913.14 139,998.92 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证 券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2017 年 06 月30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002879 长缆科技 2017-06-05 2017-07-07 新股认购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 - 002882 金龙羽 2017-06-15 2017-07-17 新股认购 6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20 - 300671 富满电子 2017-06-27 2017-07-05 新股认购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 - 300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股认购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 - 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 002013 中航机电 2017-05-12 重大事项停牌 10.33 2017- 08-02 11.36 65,572 812,536.65 677,358.76 - 002696 百洋股份 2017-06-22 重大事项停牌 20.87 2017- 21.74 115,600 2,181,761.00 2,412,572.00 -


26 07-03 300145 中金环境 2017-06-28 重大事项停牌 16.92 - - 56,500 888,275.00 955,980.00 - 300271 华宇软件 2017-06-22 重大事项停牌 16.59 2017- 07-04 16.80 24,200 393,205.00 401,478.00 - 300364 中文在线 2017-02-13 重大事项停牌 37.28 - - 26,100 1,114,187.00 973,008.00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末 2017年06月30 日止,本基金无因从事银行间市场债 券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购 交易形成的卖出回购证券款余额。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。


27 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


28 单位:人民币元 本期末(2017 年06 月 30 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 14,405,961.30 - - - - - 14,405,961.30 结算备付金 1,830,490.23 - - - - - 1,830,490.23 存出保证金 127,843.42 - - - - - 127,843.42 交易性金融资产 - - 9,964,000.00 - - 197,864,951.15 207,828,951.15 应收利息 - - - - - 142,979.63 142,979.63 应收申购款 6,649.01 - - - - 18,203.47 24,852.48 资产总计 16,370,943.96 - 9,964,000.00 - - 198,026,134.25 224,361,078.21 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 502,225.69 502,225.69 应付管理人报酬 - - - - - 273,093.66 273,093.66 应付托管费 - - - - - 45,515.60 45,515.60 应付交易费用 - - - - - 782,903.04 782,903.04 其他负债 - - - - - 106,031.14 106,031.14 负债总计 - - - - - 1,709,769.13 1,709,769.13 利率敏感度缺口 16,370,943.96 - 9,964,000.00 - - 196,316,365.12 222,651,309.08 上年度末(2016 年12 月31 日) 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 20,491,208.46 - - - - - 20,491,208.46


29 结算备付金 1,459,879.99 - - - - - 1,459,879.99 存出保证金 252,358.69 - - - - - 252,358.69 交易性金融资产 - 9,990,000.00 - - - 151,879,841.89 161,869,841.89 应收证券清算款 - - - - - 4,754,795.43 4,754,795.43 应收利息 - - - - - 194,074.01 194,074.01 应收申购款 5,891.16 - - - - 237,516.63 243,407.79 资产总计 22,209,338.30 9,990,000.00 - - - 157,066,227.96 189,265,566.26 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 1,204,387.21 1,204,387.21 应付赎回款 - - - - - 228,469.39 228,469.39 应付管理人报酬 - - - - - 238,690.18 238,690.18 应付托管费 - - - - - 39,781.67 39,781.67 应付交易费用 - - - - - 630,965.83 630,965.83 其他负债 - - - - - 140,861.03 140,861.03 负债总计 - - - - - 2,483,155.31 2,483,155.31 利率敏感度缺口 22,209,338.30 9,990,000.00 - - - 154,583,072.65 186,782,410.95


30 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 下表为利率风险的敏感性分析, 反映了在其他变量不变的假设下, 利率发生合理、 可能的变动时,为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围合理。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末 (2017 年06月30日) 上年度末(2016年 12 月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% -5,532.01 -1,888.11 2.基准点利率减少 0.1% 5,532.01 1,888.11 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法公开发行上市交 易的股票、一级市场新股或增发的股票、衍生工具、债券资产、资产支持证券、 债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金及到期日在一年以内的政府债券, 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。基金的投资组合比例为: 股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,权证投资占基金资产净值的比例为 0%–3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本 基金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2017年 06月30日) 上年度末(2016年12月 31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 197,864,951.15 88.87 151,879,841.89 81.31 交易性金融资产-债券投资 9,964,000.00 4.48 9,990,000.00 5.35 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - -


31 其他 - - - - 合计 207,828,951.15 93.34 161,869,841.89 86.66 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2017年 06月 30 日) 上年度末(2016 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 3,131,168.71 2,699,695.93 2.业绩比较基准减少 1% -3,131,168.71 -2,699,695.93 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2017年6月30 日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 192,384,205.95 元,属于第二层次的余 额为人民币15,444,745.20 元,属于第三层次余额为人民币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和可转换债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、 或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不 活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次; 并根 据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和 可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额


32 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 197,864,951.15 88.19 其中:股票 197,864,951.15 88.19 2


固定收益投资 9,964,000.00 4.44 其中:债券 9,964,000.00


4.44








资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 16,236,451.53 7.24 7


其他各项资产 295,675.53 0.13 8


合计 224,361,078.21 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,412,572.00 1.08 B 采矿业 4,361,237.00 1.96 C 制造业 146,908,478.06 65.98 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 672,867.00 0.30 E 建筑业 - - F 批发和零售业 14,517,124.75 6.52 G 交通运输、仓储和邮政业 2,867,580.00 1.29


33 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,666,330.72 2.99 J 金融业 187,943.49 0.08 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 3,567,388.76 1.60 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 3,723,779.30 1.67 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 483,896.07 0.22 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 11,495,754.00 5.16 S 综合 - - 合计 197,864,951.15 88.87 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 300133 华策影视 535,555 5,998,216.00 2.69 2 002366 台海核电 117,695 5,521,072.45 2.48 3 600703 三安光电 244,621 4,819,033.70 2.16 4 603626 科森科技 68,800 4,484,384.00 2.01 5 002635 安洁科技 123,600 4,476,792.00 2.01 6 603638 艾迪精密 124,000 4,424,320.00 1.99 7 002384 东山精密 169,700 4,191,590.00 1.88 8 300457 赢合科技 60,800 4,158,720.00 1.87 9 000915 山大华特 109,666 4,043,385.42 1.82 10 300274 阳光电源 360,110 3,993,619.90 1.79 11 600337 美克家居 697,815 3,942,654.75 1.77 12 600990 四创电子 61,220 3,795,027.80 1.70 13 002008 大族激光 106,707 3,696,330.48 1.66 14 600855 航天长峰 173,998 3,685,277.64 1.66 15 300545 联得装备 50,759 3,669,875.70 1.65 16 600338 西藏珠峰 94,000 3,571,060.00 1.60 17 000639 西王食品 176,183 3,486,661.57 1.57 18 002036 联创电子 208,900 3,446,850.00 1.55 19 600879 航天电子 391,000 3,436,890.00 1.54 20 300481 濮阳惠成 113,600 3,362,560.00 1.51 21 603368 柳州医药 55,442 3,174,054.50 1.43 22 600054 黄山旅游 162,583 2,780,169.30 1.25 23 300068 南都电源 160,500 2,702,820.00 1.21


34 24 300424 航新科技 57,100 2,693,407.00 1.21 25 002511 中顺洁柔 195,750 2,589,772.50 1.16 26 002241 歌尔股份 132,969 2,563,642.32 1.15 27 600614 鹏起科技 231,700 2,548,700.00 1.14 28 002343 慈文传媒 66,200 2,506,332.00 1.13 29 300121 阳谷华泰 180,822 2,495,343.60 1.12 30 300026 红日药业 519,700 2,447,787.00 1.10 31 600110 诺德股份 172,800 2,434,752.00 1.09 32 300122 智飞生物 126,500 2,417,415.00 1.09 33 002696 百洋股份 115,600 2,412,572.00 1.08 34 002640 跨境通 113,500 2,411,875.00 1.08 35 000786 北新建材 148,000 2,344,320.00 1.05 36 300059 东方财富 194,900 2,342,698.00 1.05 37 601677 明泰铝业 170,280 2,322,619.20 1.04 38 600151 航天机电 273,900 2,254,197.00 1.01 39 002050 三花智控 134,400 2,193,408.00 0.99 40 600343 航天动力 125,000 2,167,500.00 0.97 41 300115 长盈精密 73,270 2,138,018.60 0.96 42 002643 万润股份 139,300 2,056,068.00 0.92 43 600562 国睿科技 73,400 2,021,436.00 0.91 44 300426 唐德影视 85,300 2,018,198.00 0.91 45 002174 游族网络 62,900 1,997,704.00 0.90 46 600426 华鲁恒升 169,110 1,985,351.40 0.89 47 002712 思美传媒 84,400 1,821,352.00 0.82 48 002101 广东鸿图 75,400 1,801,306.00 0.81 49 600487 亨通光电 63,984 1,794,751.20 0.81 50 603108 润达医疗 112,200 1,787,346.00 0.80 51 300159 新研股份 128,200 1,697,368.00 0.76 52 300450 先导智能 32,200 1,666,994.00 0.75 53 002138 顺络电子 89,669 1,666,050.02 0.75 54 000970 中科三环 104,900 1,550,422.00 0.70 55 600029 南方航空 175,400 1,525,980.00 0.69 56 603986 兆易创新 18,700 1,455,047.00 0.65 57 000423 东阿阿胶 20,097 1,444,773.33 0.65 58 002139 拓邦股份 127,389 1,371,979.53 0.62 59 002206 海利得 184,400 1,370,092.00 0.62 60 600422 昆药集团 119,600 1,356,264.00 0.61 61 601111 中国国航 137,600 1,341,600.00 0.60 62 300236 上海新阳 45,100 1,270,918.00 0.57 63 600729 重庆百货 46,700 1,253,428.00 0.56 64 600760 中航黑豹 37,400 1,238,688.00 0.56


35 65 002555 三七互娱 47,950 1,226,081.50 0.55 66 002271 东方雨虹 32,817 1,217,510.70 0.55 67 300296 利亚德 58,600 1,101,680.00 0.49 68 601888 中国国旅 34,034 1,025,784.76 0.46 69 300364 中文在线 26,100 973,008.00 0.44 70 600546 山煤国际 200,500 960,395.00 0.43 71 300145 中金环境 56,500 955,980.00 0.43 72 000888 峨眉山 A 74,300 943,610.00 0.42 73 300083 劲胜智能 100,200 925,848.00 0.42 74 000983 西山煤电 90,100 790,177.00 0.35 75 603616 韩建河山 32,100 766,227.00 0.34 76 002117 东港股份 29,200 755,696.00 0.34 77 300595 欧普康视 11,700 732,420.00 0.33 78 600416 湘电股份 52,800 723,360.00 0.32 79 600138 中青旅 34,200 720,252.00 0.32 80 600329 中新药业 38,700 700,857.00 0.31 81 002013 中航机电 65,572 677,358.76 0.30 82 600056 中国医药 26,100 677,295.00 0.30 83 300335 迪森股份 35,100 672,867.00 0.30 84 600038 中直股份 14,700 672,819.00 0.30 85 603678 火炬电子 23,600 656,788.00 0.29 86 600584 长电科技 40,500 650,025.00 0.29 87 002507 涪陵榨菜 57,000 640,680.00 0.29 88 300308 中际装备 14,800 608,724.00 0.27 89 002519 银河电子 76,134 599,174.58 0.27 90 300310 宜通世纪 44,700 590,934.00 0.27 91 000976 春晖股份 62,816 543,358.40 0.24 92 600153 建发股份 38,550 498,451.50 0.22 93 002419 天虹股份 34,000 488,920.00 0.22 94 002185 华天科技 67,200 486,528.00 0.22 95 603377 东方时尚 12,873 483,896.07 0.22 96 600079 人福医药 23,500 461,070.00 0.21 97 300271 华宇软件 24,200 401,478.00 0.18 98 600686 金龙汽车 28,300 376,390.00 0.17 99 002450 康得新 15,655 352,550.60 0.16 100 300207 欣旺达 24,500 288,855.00 0.13 101 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08 102 002434 万里扬 10,900 173,528.00 0.08 103 603833 欧派家居 909 99,862.74 0.04 104 002544 杰赛科技 4,377 99,795.60 0.04 105 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.03


36 106 600066 宇通客车 2,100 46,137.00 0.02 107 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02 108 603879 永悦科技 1,227 28,343.70 0.01 109 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01 110 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01 111 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01 112 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01 113 603286 日盈电子 890 13,528.00 0.01 114 300285 国瓷材料 676 13,317.20 0.01 115 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00 116 300671 富满电子 942 7,639.62 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300133 华策影视 9,363,808.28 5.01 2 002008 大族激光 8,916,181.00 4.77 3 000789 万年青 8,383,506.00 4.49 4 002384 东山精密 8,016,262.00 4.29 5 600703 三安光电 7,573,874.10 4.05 6 000639 西王食品 7,412,293.10 3.97 7 600782 新钢股份 7,352,506.00 3.94 8 002110 三钢闽光 7,348,015.95 3.93 9 603626 科森科技 7,131,622.14 3.82 10 002635 安洁科技 7,081,743.00 3.79 11 002036 联创电子 6,681,163.51 3.58 12 600801 华新水泥 6,579,817.00 3.52 13 300274 阳光电源 6,574,271.20 3.52 14 300070 碧水源 6,448,832.00 3.45 15 002051 中工国际 6,386,997.50 3.42 16 002116 中国海诚 6,354,396.00 3.40 17 300310 宜通世纪 6,168,650.80 3.30 18 002217 合力泰 6,146,418.00 3.29 19 300197 铁汉生态 5,992,074.96 3.21 20 600990 四创电子 5,697,552.00 3.05 21 002366 台海核电 5,504,319.10 2.95 22 300481 濮阳惠成 5,332,107.00 2.85 23 000983 西山煤电 5,304,566.59 2.84 24 600518 康美药业 5,265,078.00 2.82 25 002343 慈文传媒 5,178,658.00 2.77


37 26 000615 京汉股份 5,144,724.01 2.75 27 600967 内蒙一机 4,971,634.58 2.66 28 002460 赣锋锂业 4,922,650.17 2.64 29 600068 葛洲坝 4,918,896.56 2.63 30 600502 安徽水利 4,916,014.00 2.63 31 600887 伊利股份 4,813,097.52 2.58 32 300236 上海新阳 4,766,576.00 2.55 33 000538 云南白药 4,765,979.00 2.55 34 000651 格力电器 4,724,009.00 2.53 35 000807 云铝股份 4,660,682.29 2.50 36 600963 岳阳林纸 4,633,745.40 2.48 37 601117 中国化学 4,619,325.00 2.47 38 000582 北部湾港 4,540,215.00 2.43 39 002045 国光电器 4,533,684.03 2.43 40 600889 南京化纤 4,503,662.00 2.41 41 601600 中国铝业 4,430,566.00 2.37 42 603638 艾迪精密 4,410,223.00 2.36 43 002456 欧菲光 4,404,519.00 2.36 44 002450 康得新 4,398,148.07 2.35 45 002555 三七互娱 4,394,145.00 2.35 46 000401 冀东水泥 4,393,222.00 2.35 47 002138 顺络电子 4,367,406.00 2.34 48 000976 春晖股份 4,208,816.13 2.25 49 601888 中国国旅 4,135,668.94 2.21 50 300545 联得装备 4,122,109.00 2.21 51 601800 中国交建 3,991,466.00 2.14 52 002431 棕榈股份 3,962,553.00 2.12 53 600808 马钢股份 3,941,911.00 2.11 54 002712 思美传媒 3,924,404.14 2.10 55 300457 赢合科技 3,907,561.00 2.09 56 000423 东阿阿胶 3,866,749.00 2.07 57 300408 三环集团 3,808,896.69 2.04 58 002027 分众传媒 3,781,188.68 2.02 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 000423 东阿阿胶 9,919,780.11 5.31 2 000789 万年青 8,734,887.97 4.68 3 002110 三钢闽光 7,550,941.67 4.04 4 600782 新钢股份 7,511,649.78 4.02 5 000858 五粮液 7,269,041.12 3.89


38 6 600801 华新水泥 6,941,568.57 3.72 7 000976 春晖股份 6,927,260.13 3.71 8 300197 铁汉生态 6,729,983.02 3.60 9 300070 碧水源 6,562,968.77 3.51 10 600519 贵州茅台 6,497,931.54 3.48 11 002051 中工国际 6,448,926.37 3.45 12 000615 京汉股份 6,346,875.24 3.40 13 002008 大族激光 6,317,786.98 3.38 14 002217 合力泰 6,176,737.45 3.31 15 002116 中国海诚 6,130,139.91 3.28 16 300207 欣旺达 6,038,290.06 3.23 17 000538 云南白药 5,847,981.42 3.13 18 002460 赣锋锂业 5,603,098.93 3.00 19 300310 宜通世纪 5,551,705.71 2.97 20 600889 南京化纤 5,468,201.72 2.93 21 600518 康美药业 5,460,601.65 2.92 22 600068 葛洲坝 5,264,944.13 2.82 23 000651 格力电器 5,165,515.14 2.77 24 002045 国光电器 5,142,148.90 2.75 25 600887 伊利股份 4,907,154.33 2.63 26 002384 东山精密 4,713,581.91 2.52 27 600703 三安光电 4,707,785.27 2.52 28 600809 山西汾酒 4,698,751.99 2.52 29 600141 兴发集团 4,680,584.63 2.51 30 601600 中国铝业 4,633,360.50 2.48 31 002431 棕榈股份 4,630,524.89 2.48 32 600963 岳阳林纸 4,592,465.94 2.46 33 002456 欧菲光 4,583,571.25 2.45 34 601601 中国太保 4,439,815.58 2.38 35 000401 冀东水泥 4,422,323.49 2.37 36 601117 中国化学 4,421,351.53 2.37 37 600967 内蒙一机 4,381,162.54 2.35 38 000983 西山煤电 4,309,518.55 2.31 39 002450 康得新 4,283,261.73 2.29 40 600038 中直股份 4,193,207.94 2.24 41 300408 三环集团 4,147,601.42 2.22 42 000639 西王食品 4,134,492.34 2.21 43 002027 分众传媒 4,110,340.78 2.20 44 601800 中国交建 3,999,231.54 2.14 45 600808 马钢股份 3,991,420.96 2.14 46 000630 铜陵有色 3,963,885.18 2.12


39 47 600409 三友化工 3,939,975.81 2.11 48 000582 北部湾港 3,937,318.35 2.11 49 600072 中船科技 3,870,256.18 2.07 50 600502 安徽水利 3,820,589.13 2.05 51 002542 中化岩土 3,779,832.66 2.02 52 002502 骅威文化 3,772,222.12 2.02 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 724,810,106.61 卖出股票收入(成交)总额 686,596,283.57 注: “买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成 交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 9,964,000.00 4.48 其中:政策性金融债 9,964,000.00 4.48 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 9,964,000.00 4.48 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 170203 17 国开 03 100,000 9,964,000.00 4.48 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。


40 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益(元) - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 127,843.42 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -


41 4 应收利息 142,979.63 5 应收申购款 24,852.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 295,675.53 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份额 比例(%) 7,206 22,238.99 81,683,370.86 50.97 78,570,811.46 49.03 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所有从业人员 持有本基金 563,528.79 0.3516 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资 和研究部门负责人持有本开放 式基金 10~50 本基金基金经理持有本开放式 基金 0


42 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2013年04 月 12 日)基金份额总额 985,181,503.69 报告期期初基金份额总额 138,850,507.45 本报告期基金总申购份额 46,277,734.57 减:本报告期基金总赎回份额 24,874,059.70 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 160,254,182.32 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、 证券时报及公司网站上做公告,范伟隽先生不再担任本公司督察长,由赵瑛女士 出任公司督察长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


43 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 2 45,238,852.87 3.21 - - - - - - 41,465.85 3.22 - 渤海证券 2 - - - - - - - - - - - 长城证券 1 - - - - - - - - - - - 长江证券 2 244,499,657.35 17.36 - - 116,500,000.00 62.47 - - 222,812.31 17.29 - 东北证券 2 13,680,556.76 0.97 - - 9,000,000.00 4.83 - - 12,467.31 0.97 - 高华证券 1 - - - - - - - - - - - 光大证券 2 100,156,247.49 7.11 - - - - - - 91,272.00 7.08 - 广发证券 2 39,692,063.86 2.82 - - - - - - 36,171.59 2.81 - 国海证券 2 - - - - - - - - - - - 国泰君安 2 82,524,701.71 5.86 - - 50,000,000.00 26.81 - - 76,315.11 5.92 - 国信证券 1 130,880,170.66 9.30 - - - - - - 119,271.56 9.25 - 海通证券 2 71,276,708.79 5.06 - - - - - - 64,954.22 5.04 - 华泰证券 1 42,677,087.59 3.03 - - - - - - 38,891.56 3.02 - 华信证券 2 177,005,497.49 12.57 - - - - - - 161,305.48 12.52 - 瑞银证券 2 - - - - - - - - - - -


44 上海证券 1 4,776,821.90 0.34 - - - - - - 4,448.59 0.35 - 申万宏源 1 77,529,005.67 5.51 - - - - - - 72,202.79 5.60 - 太平洋证券 2 5,172,114.06 0.37 - - - - - - 4,713.30 0.37 - 天风证券 2 1,333,728.12 0.09 - - - - - - 1,215.45 0.09 - 西藏东财证券 2 164,561,435.66 11.69 - - - - - - 149,965.14 11.64 - 西南证券 2 - - - - - - - - - - - 湘财证券 1 - - - - - - - - - - - 信达证券 2 - - - - - - - - - - - 兴业证券 1 - - - - - - - - - - - 招商证券 1 27,337,266.99 1.94 - - - - - - 24,912.42 1.93 - 中金公司 2 - - - - - - - - - - - 中泰证券 2 45,287,302.81 3.22 - - 8,000,000.00 4.29 - - 41,269.76 3.20 - 中投证券 1 - - - - - - - - - - - 中信建投 2 - - - - - - - - - - - 中信证券 1 134,378,217.06 9.54 - - 3,000,000.00 1.61 - - 125,147.16 9.71 - 中信证券(山 东) 2 - - - - - - - - - - - 中银国际 1 - - - - - - - - - - - 平安证券 2 - - - - - - - - - - - 注:我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。本报告期本基金新增券商交易单元:瑞银证 券 38166,瑞银证券 004183,天风证券 38652,天风证券003793,平安证券 002294,平安证券38173。本报告期本基金退租券商交易单 元:德邦证券 24228。其余租用券商交易单元未发生变动。


45 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金对账单服务形式的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年01月 07 日 2 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金长期停牌股票估值方法的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年01月 17 日 3 富国基金管理有限公司关于旗下所有 采取后端收费模式的基金份额暂停通 过直销系统办理申购、转换及转托管业 务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年02月 13 日 4 富国基金管理有限公司关于开通中国 银行借记卡基金电子直销交易业务并 实行费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年02月 14 日 5 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2017年04月 20 日 6 富国基金管理有限公司关于旗下部分 基金开展赎回转认申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2017年06月 13 日 §11


影响投资者决策的其他重要信息 11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-01-01 至 2017-04-09 30,500 ,363.1 1 - - 30,500,363. 11 19.03%


46 2 2017-01-01 至 2017-04-09 30,000 ,200.0 0 - - 30,000,200. 00 18.72% 产品特有风险 本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形,本基金管理人已经 采取措施,审慎确认大额申购与大额赎回,防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提 请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风 险等特有风险。 §12


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国宏观策略灵活配置 混合型证券投资基金的 文件 2、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 基金合同 3、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国宏观策略灵活配 置混合型证券投资基金 财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公 司 网 址 : http://www.fullgoal.c om.cn