1
富国沪 深300 增强证券投 资基金
二0 一七 年半年 度报告
2017 年 06 月 30 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2017 年 08 月 24 日
2
§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意， 并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2017 年 8
月22 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年1 月1 日起至2017 年6 月30 日止。
3
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简 介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ......................................................... 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ............................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ......................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ..................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ......................................................... 13
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说明 ................. 13
§5 托管人 报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................. 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信 、 净 值 计算 、 利 润分 配等 情况 的 说明
13
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ......... 13
§6 半年度 财务 报表( 未经 审计) .............................................................................................. 14
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................. 14
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附 注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组 合报 告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................. 33
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ..................................................................... 33
7.3 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的股 票投资 明细 ......................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ......................................................................... 38
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ..................................................................... 39
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............. 39
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 . 39
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 . 39
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............. 39
4
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................. 39
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ..................................................... 40
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................. 40
§8 基金份 额持 有人 信息 ......................................................................................................... 41
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................. 41
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ..................................................... 42
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间的 情况 ................. 42
§9 开放式 基金 份额 变动 ......................................................................................................... 42
§ 10 重大事 件揭 示 ..................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ..................................................................................... 42
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ..................... 42
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................... 42
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................. 42
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................. 43
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................. 43
10.7 本期基 金租 用证 券公 司交 易单元 的有 关情 况 ..................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 ......................................................................................................... 46
§ 11 影响投 资者 决策 的其 他重 要信息 ..................................................................................... 46
11.1 报告期 内单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过 20% 的 情况 ......................... 46
§ 12 备查文 件目 录 ..................................................................................................................... 47
5
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 富国沪深300 增强证券投资基金
基金简称 富国沪深300 指数增强
基金主代码 100038
交易代码 前端交易代码：100038
后端交易代码：000154
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年12 月 16 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,286,299,372.78 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对沪深 300 指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
95%×沪深300 指数收益率＋1.5% （指年收益率， 评价时按期
间折算）
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基
金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686 、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
楼
北京市西城区复兴门内大
街55 号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 北京市西城区复兴门内大 6
号上海国金中心二期 16-17
层
街55 号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金 半年度报告
正文 的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金 半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8 号上
海国金中心二期 16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55 号
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海
国金中心二期 16-17 层
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日)
本期已 实现 收益 114,322,453.83
本期利 润 256,750,090.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1917
本期加 权平 均净 值利 润率 12.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 12.85%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年06 月30 日)
期末可 供分 配利 润 803,989,119.29
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6250
期末基 金资 产净 值 2,090,288,492.07
期末基 金份 额净 值 1.625
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2017 年06 月30 日)
7
基金份 额累 计净 值增 长率 62.50%
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式
基金的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他 收入 （不含公允价值变动
收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 7.26% 0.66% 4.86% 0.64% 2.40% 0.02%
过去三 个月 7.76% 0.61% 6.19% 0.59% 1.57% 0.02%
过去六 个月 12.85% 0.56% 11.04% 0.54% 1.81% 0.02%
过去一 年 21.27% 0.64% 17.16% 0.64% 4.11% 0.00%
过去三 年 108.87% 1.64% 73.49% 1.66% 35.38% -0.02%
自 基金 合同 生
效日起 至今
62.50% 1.44% 15.64% 1.45% 46.86% -0.01%
注：
8
3.2.2 自基金合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准收 益率变 动的 比较
注：1、截止日期为 2017 年6 月30 日。
2、本基金于 2009 年 12 月 16 日成立，建仓期 6 个月，从 2009 年 12 月 16 日起
至2010 年6 月15 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙 特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有 限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2017 年6 月30 日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金、 富国天利增长债券
投资基金 、 富国天益价值混合型证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证
券投资 基金、 富国 天惠 精选成 长混合 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 天时货 币市
场基金、 富国天合稳健优选混合型证券投资基金、 富国天博创新主题混合型证券
投资基金、 富国天成红 利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券
型证券 投资基 金（LOF ）、富 国中证 红利 指数 增强型 证券投 资基 金、 富国优 化增
强债券型证券投资基金、 富国沪深 300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题轮 9
动混合型证券投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券
证券投资基金、 富国可转 换债券证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券
投资基金、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债
券型证 券投资 基金 （LOF ）、 富国全 球顶 级消 费品混 合型证 券投 资基 金、富 国低
碳环保混合型证券投资基金、富国中证 500 指 数增强型证券投资基金（LOF）、
富国产业债债券型证券投资基金、 富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、 富
国高新技术产业混合型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投
资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资基金、 富国强回报定期开放债券型证券
投资基金、 富国宏观策略灵活配置混合 型证券投资基金、 富国稳健增强债券型证
券投资基金、 富国信用债债券型证券投资基金、 富国目标收益一年期纯债债券型
证券投资基金、 富国医疗保健行业混合型证券投资基金、 富国创业板指数分级证
券投资基金、 富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金 、 富国国有企业债债
券型证券投资基金、 富国城镇发展股票型证券投资基金、 富国高端制造行业股票
型证券投资基金、 富国收益增强债券型证券投资基金、 富国新回报灵活配置混合
型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证军工指
数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、 富国中证国
有企业改革指数分级证券投资基金、 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基
金、 富国富钱包货币市场基金、 富国安益货币市场基金、 富国中小盘精选混合型
证券投资基金、 富国新兴产业股票型证券投资基金、 富国中证新能源汽车指数分
级证 券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银行
指数分级证券投资基金、 富国文体健康股票型证券投资基金、 富国国家安全主题
混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置
混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金、 富国沪港深价
值 精选灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证煤炭指数分级证券投资基金、 富
国中证体育指数分级证券投资基金、 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式
证券投资基金、 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金、 富国收益宝交易型货
币市场基金、 富国低碳新经 济混合型证券投资基金、 富国中证智能汽车指数证券
投资基 金（LOF ）、 富 国研究 优选沪 港深 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金、富 国价
值优势混合型证券投资基金、 富国泰利定期开放债券型发起式证券投资基金、 富
国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金、富国美丽中国混合型证券投资基
金、 富国创新科技混合型 证券投资基金、 富国睿利定期开放混合型发起式证券投
资基金 、富国 中证 医药 主题指 数增强 型证 券投 资基金 （LOF） 、富 国 两年期 理财
债券型证券投资基金、 富国久利稳健配置混合型证券投资基金、 富国富利稳健配
置混合 型证券 投资 基金 、富国 中证娱 乐主 题指 数增 强 型证券 投资 基金 （LOF）、
富国中 证高端 制造 指数 增强型 证券投 资基 金（LOF）、 富国新 活力 灵 活配置 混合
型发起式证券投资基金、 富国产业升级混合型证券投资基金、 富国鼎利纯债债券
型发起式证券投资基金等八十四只证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资副总 监、
2014-11-19 － 7
硕士， 自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 定
量研究 员； 2014 年 4 月至2014 年
11 月任 富国 中证 红利 指数 增强型 10
富国中证
红利指数
增强型证
券投资基
金、 富国 中
证500 指数
增强型证
券投资基
金(LOF) 、
上证综指
交易型开
放式指数
证券投资
基金、 富 国
创业板指
数 分级证
券投资基
金、 富国 中
证全指证
券公司指
数分级证
券投资基
金、 富国 中
证银行指
数分级证
券投资基
金、 富国 上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金联接基
金、 富国 新
活力灵活
配置混合
型发起式
证券投资
基金基金
经理
证券投 资基 金、 富国 沪深 300 增
强 证 券 投 资 基 金 、 富 国 中 证 500
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金(LOF)
基金经 理助 理， 2014 年11 月起任
富 国 中 证 红 利 指 数 增 强 型 证 券 投
资基金 、富 国沪 深 300 增 强证券
投 资 基 金 、 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 和 富 国 中 证
500 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
(LOF) 基金 经理， 2015 年5 月起任
富 国 创 业 板 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 富 国 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数
分 级 证 券 投 资 基 金 及 富 国 中 证 银
行 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理， 2015 年 10 月起 任富 国上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 的 基 金 经 理 ，2017
年 6 月起任 富国 新活 力灵 活配置
混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 ； 兼 任 量 化 投 资 副 总 监 。 具
有基金 从业 资格 。
李笑薇
本基金基
金经理兼
任副总经
理、 富国 中
证500 指 数
2009-12-23 － 14
博 士 ， 曾 任 摩 根 士 丹 利 资 本 国 际
Barra 公司(MSCIBARRA) ，BARRA
股 票 风 险 评 估 部 高 级 研 究 员 ； 巴
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors) ， 11
增强型证
券投资基
金基金经
理
大 中 华 主 动 股 票 投 资 总 监 、 高 级
基金经 理及 高级 研究 员；2009 年
6 月加 入富 国基 金管 理有 限公司 ，
2011 年1 月至2012 年5 月 任上证
综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 、 富 国 上 证 综 指 交 易 型 开 放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基
金经理 ， 2009 年12 月 至今 任富国
沪深 300 增 强证 券投 资基 金基 金
经理， 2011 年 10 月至 今任 富国中
证 500 指数 增强 型证 券投 资基金
(LOF) 基金 经理 ；兼 任副 总 经理；
具有中 国基 金从 业资 格。
注：1 、上述 任职 日期 为根据 公司确 定的 聘任 日期， 离任日 期为 根据 公司确 定的
解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、 证券从业的涵义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国沪深 300 增强证券投资基金的管
理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和 国证券法》 、
《富 国沪深300 增强证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规的规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散投资风
险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易
管理办法》 ， 对证券的 一级市场申购、 二级市场交易相关的研究分析、 投资决策、
授权、 交易执行、 业绩 评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评
估及反馈的流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、 一级市场， 通过标准化的办公流程， 对关联方审核、
价格公 允性判 断及 证券 公平分 配等相 关环 节进 行控制 ；2、 二级 市场 ，通过 交易
系统的投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行
间市场 交易价 格的 公允 性评估 等。1 、将 主动 投资组 合的同 日反 向交 易列为 限制
行为， 非经特别控制流程审核同意， 不得 进行； 对于同日同向交易， 通过交易系
统对组 合间的 交易 公平 性进行 自动化 处理 。2 、同一 基金经 理管 理的 不同组 合，
对同一投资标的采用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 12
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性 交易分 析评 估等 。1、 通过公 平性 交易 的事后 分析评 估系 统， 对涉及 公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合 （股票型 、 混合型、 债券 型） 间、 不同产品间以 及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为， 若发现异常交易行为， 监察稽核部视情况要求
相关当 事人做 出合 理性 解释， 并按法 规要 求上 报辖区 监管机 构。2、 季度公 平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字， 并经督察长、 总经 理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资 组合之间， 因组合流动性管理或投资策略调整需要， 出
现8 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年初 以来 ，随 着 央行货 币政 策边 际收 紧 ，三会 加强 监管 力度 ， 债市 去
杠杆行 情持续 发酵 ， A 股市 场低位 震荡 ，成 交额持 续萎缩 。随 着春 节临近 ，银
行间资金最紧张的阶段告一段落， 同时市场对悲观信息反映较为充分， 春节前一
周市场迎来反弹。3 月中旬以来， 北京等地加大房地产调控政策力度， 同时 3 月
高频数据显示部分工业生产活动旺季低于 预期， 使得投资者加大了对经济见顶的
担忧， 市场迎来调整。 进入 4 月下旬， 随着银监会加大对银行委外资金的监管力
度，导致投资者对银行大规模赎回委外资金的担忧升级，A 股延续调整。5 月中
旬， 随着一带一路北京峰 会的召开， 一行三会均通过不同形式表态会注意控制监
管节奏， 市场迎来维稳行情。 从结构上看， 保 险、 银行等权重股因绝对估值较低，
成为投资者的抱团对象。6 月初， 为应对 MPA 季度考核， 银行间市场资金进一步
紧张， 一年期国债利率和十年期国债利率出现倒挂。 进入 6 月中旬， 尽管美联储
如期加息， 并对后续加息表态较为鹰派， 但由于中美国债利差 已达历史较高水平，
中国国债利率并未跟随上升， 反而出现回落， 表明央行开始逐步放松流动性， 股
市债市均迎来反弹。6 月下旬，MSCI 宣布将 A 股纳入相关指数， 纳入股票数超市
场预期， 白马龙头加速上涨， 前期跌 幅较大的股票也均迎来反弹。 总体来看， 2017
年上半年上证综指上涨 2.86%，沪深300 上涨10.78%，创业板指下跌 7.34%。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 积极获取
超额收益率。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年6 月30 日 ， 本基金份额净值为1.625 元； 份额累计净值为1.625
元； 本 报告 期， 本基金 份额净 值增 长率 为 12.85% ，同 期业 绩比 较基 准收益 率为
11.04%
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 从资金面看， 资金最紧张的阶段已经过去， 市场风险总体可控。 13
由于金融去杠杆的过程尚未结束， 预计央行会维持稳中偏紧的政策基调， 同时其
他金融监管政策仍会陆续出台， 因此仍需注意市场阶段性回调的风险。 从结构看，
随着中报的披露， 部分前期涨幅较大的白马龙头股需关注业绩不达预期的黑天鹅
风险。 总体来看， 目前仍未出现打破当前市场结构的因素， 低估值的大金融板块
及白马龙头有望强者恒强， 继续成 为抱团对象。 随着并购重组审批加速， 进入 4
季度，部分估值相对合理的中小龙头公司吸引力将变大。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国 基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值 委员会是公司基金估值的主要决策
机关， 由主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。 公司估值委员会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和
程序、 对外信息披露等工作， 保证基 金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对富国沪深 300 增强证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存
在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本基金 投 资 运 作遵 规 守 信、净 值 计 算 、利 润 分 配等情 况
的 说明
本报告期内， 富国沪深 300 增强证券投资基金的管理人 ——富国基金管理有
限公司在富国沪深 300 增强证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金
份额申购赎回价格计算、 基金费用 开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
富国沪深300 增强证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管 人依 法对 富国 基 金管理 有限 公司 编制 和 披露的 富国 沪深 300 增强 证 14
券投资基金 2017 年半 年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会
计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2017 年8 月22 日
§6
半 年度 财务报表( 未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
报告截止日：2017 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本 期末
（2017 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2016 年 12 月31 日）
资 产：
银行存 款 117,227,019.47 105,113,355.14
结算备 付金 4,520,603.48 3,502,115.10
存出保 证金 392,098.42 185,456.97
交易性 金融 资产 1,981,216,417.42 1,467,985,971.65
其中： 股票 投资 1,981,216,417.42 1,467,985,971.65
基金投 资 － －
债券投 资 － －
资产支 持证 券投 资 － －
贵金 属投 资 － －
衍生金 融资 产 － －
买入返 售金 融资 产 － －
应收证 券清 算款 3,979,564.86 －
应收利 息 40,937.19 28,265.65
应收股 利 － －
应收申 购款 4,046,532.29 940,545.11
递延所 得税 资产 － －
其他资 产 － －
资产总 计 2,111,423,173.13 1,577,755,709.62
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2017 年 06 月30 日）
上 年度 末
（2016 年 12 月31 日）
负 债：
短期借 款 － －
交易性 金融 负债 － －
衍生金 融负 债 － －
卖出回 购金 融资 产款 － －
应付证 券清 算款 － －
应付赎 回款 15,326,460.88 1,236,394.38
15
应付管 理人 报酬 1,970,200.77 1,387,497.78
应付托 管费 354,636.15 249,749.58
应付销 售服 务费 － －
应付交 易费 用 3,226,384.17 1,270,093.90
应交税 费 － －
应付利 息 － －
应付利 润 － －
递延所 得税 负债
－ －
其他负 债 256,999.09 275,931.79
负债合 计 21,134,681.06 4,419,667.43
所 有者 权益：
实收基 金 1,286,299,372.78 1,092,405,746.86
未分配 利润 803,989,119.29 480,930,295.33
所有者 权益 合计 2,090,288,492.07 1,573,336,042.19
负债和 所有 者权 益总 计 2,111,423,173.13 1,577,755,709.62
注：报告截止日 2017 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.625 元，基 金份额总额
1,286,299,372.78 份。
6.2 利 润表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
（2017 年 01 月01 日至
2017 年06 月 30 日 ）
上年度可比期间
(2016 年 01 月 01 日至
2016 年 06 月 30 日)
一、收入 278,156,447.41 -158,640,131.90
1.利息 收入 768,457.77 566,478.50
其中： 存款 利息 收入 666,450.42 548,200.84
债券利 息收 入 532.05 220.71
资产支 持证 券利 息收 入 － －
买入返 售金 融资 产收 入 101,475.30 18,056.95
其他利 息收 入 － －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 133,969,403.72 -21,564,628.82
其中： 股票 投资 收益 114,211,272.32 -36,001,388.01
基金投 资收 益 － －
债券投 资收 益 61,626.15 6,562.53
资产支 持证 券投 资收 益 － －
贵金属 投资 收益 － －
衍生工 具投 资收 益 － －
股利收 益 19,696,505.25 14,430,196.66
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 142,427,636.35 -138,507,367.90
16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） － －
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 990,949.57 865,386.32
减：二、费用 21,406,357.23 14,818,830.87
1．管 理人 报酬 9,972,032.33 7,655,264.88
2．托 管费 1,794,965.84 1,377,947.72
3．销 售服 务费 － －
4．交 易费 用 9,371,082.39 5,554,216.91
5．利 息支 出 － －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 － －
6．其 他费 用 268,276.67 231,401.36
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 256,750,090.18 -173,458,962.77
减：所 得税 费用 － －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 256,750,090.18 -173,458,962.77
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国沪深 300 增强证券投资基金
本报告期：2017 年 01 月01 日至2017 年 06 月30 日
单位： 人民币元
项目
本期
（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,092,405,746.86 480,930,295.33 1,573,336,042.19
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数 （本 期利 润）
－ 256,750,090.18 256,750,090.18
三 、 本期 基金 份额 交易 产生 的 基金
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
193,893,625.92 66,308,733.78 260,202,359.70
其中：1.基 金申 购款 702,004,354.63 350,929,229.24 1,052,933,583.87
2.基金 赎回 款 -508,110,728.71 -284,620,495.46 -792,731,224.17
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利
润 产 生的 基金 净值 变动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,286,299,372.78 803,989,119.29 2,090,288,492.07
项目
上年度可比期间
（2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,022,433,303.43 528,053,177.16 1,550,486,480.59
二 、 本期 经营 活动 产生 的基 金 净值
变动数 （本 期利 润）
－ -173,458,962.77 -173,458,962.77
三 、 本期 基 金 份额 交易 产生 的 基金 115,559,006.30 32,206,720.69 147,765,726.99
17
净值变 动数 （净 值减 少以 “-” 号 填
列）
其中：1.基 金申 购款 632,829,995.03 207,089,153.73 839,919,148.76
2.基金 赎回 款 -517,270,988.73 -174,882,433.04 -692,153,421.77
四 、 本期 向基 金份 额持 有人 分 配利
润 产 生的 基金 净值 变动 （净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,137,992,309.73 386,800,935.08 1,524,793,244.81
注：所附附注为本会计报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4 财务报表由下列负责人签署；
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
富国沪深300 增强证券投资基金 （以下简称 “本基金”)， 系经中国证券监
督管理 委员 会（ 以下 简 称 “中 国证 监会 ” ） 证 监许可[2009]1106 号 文《关 于同
意富国沪深300 增强证券投资基金募集的批复》 的核准， 由基金管理 人富国基金
管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2009 年 12 月 16 日 正式生效，
首次设立募集规模为 3,489,909,303.02 份基金份额。本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本 基 金 的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市
的股票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票
资产投资比例不低于基金资产的 90%， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股
的资产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在
一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准为： 95%×沪深 300 指数收益率＋1.5% （指年收益率，
评价时按期间折算）。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称 “企业会计准则 ”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证监
会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证
券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 18
3 号 《半年度报告的内容 与格式》 、 《证券投 资基金信息披露编 报规则》 第3 号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的
相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2017
年6 月30 日的财务状 况以及2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会 计估 计与最 近一 期年 度报告 相一 致的说明
本 基 金 报 告 期 所 采 用 的 会 计 政 策 、 其 他 会 计 估 计 与 最 近 一 期 年 度 会 计 报 表
所采用的会计政策、会计估计一致。
6.4.5 会计 差 错更正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1. 印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 4 月24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年 9 月19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收 政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
2. 营业税、增值税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征营业税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增
值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起 在全国范围内
全面推 开营业税改征增值税试点， 金融业纳入试点范围， 由缴纳营业税改为缴纳
增值税。 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人
运 用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税； 国债、 地方政府债利息收入以
及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开
营改增试点金融业有关政策的通知》 的规定， 金融机构开展的质押式买入返售金
融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等
增值税政策的补充通知》 的规定， 金融机构开展 的买断式买入返售金融商品业务、
同业存款、 同业存单以及 持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收
入；
根据财政部、 国家税务总局财税[2016]140 号文 《关于明确金融、 房地产开
发、 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；
19
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关
问题的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起 ，资管产品管理人运 营资管产品过
程中发生的增值税应税行为 （以下简称 “ 资管产品运营业务”） ， 暂适用简易计
税方法 ，按照 3% 的 征 收率缴 纳增值 税， 资管 产品管 理人 未 分别 核算 资管产 品运
营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。 资管产品管理人可选择分
别或汇 总核 算资管 产品 运营业 务销 售额和 增值 税应纳 税额 。对资 管产 品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。
3. 企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买 卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取 得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
4. 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2005]103 号文 《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置改 革中非流通股股东通过对价方式向
流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免征收 流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局关
于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年10 月9 日
起，对储蓄存款利息 所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限
在1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期
限在1 个月以上至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减按 50%计入应纳税所得额； 持股期限
超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征
个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文 《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8
日起， 证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限超过
1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
20
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 06 月 30 日 ）
活期存款 117,227,019.47
定期存款 －
其中： 存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 117,227,019.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末（2017 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,788,757,584.29
1,981,216,417.42 192,458,833.13
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所 市场 － － －
银行间 市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 1,788,757,584.29 1,981,216,417.42 192,458,833.13
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目 本期末（2017 年 06 月 30 日）
应收活 期存 款利 息 38,947.65
应收定 期存 款利 息 －
应收其 他存 款利 息 －
应收结 算备 付金 利息 1,830.78
应收债 券利 息 －
应收买 入返 售证 券利 息 －
21
应收申 购款 利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 158.76
合计 40,937.19
6.4.7.6 其 他资 产
注：本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 06 月 30 日 ）
交易所 市场 应付 交易 费用 3,226,384.17
银行间 市场 应付 交易 费用 －
合计 3,226,384.17
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目 本期末 （2017 年 06 月 30 日 ）
应付券 商交 易单 元保 证金 －
应付赎 回费 58,050.73
其他 10,500.00
预提审 计费 49,588.57
预提信 息披 露费 49,588.57
指数使 用费 89,271.22
合计 256,999.09
6.4.7.9 实 收基 金
金额单位： 人民币元
项目
本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度 末 1,092,405,746.86 1,092,405,746.86
本期申 购 702,004,354.63 702,004,354.63
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -508,110,728.71 -508,110,728.71
本期末 1,286,299,372.78 1,286,299,372.78
注：申购含红 利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度 末 852,567,089.21 -371,636,793.88 480,930,295.33
本期利 润 114,322,453.83 142,427,636.35 256,750,090.18
本期基金份额交易产生的 变 148,726,503.19 -82,417,769.41 66,308,733.78
22
动数
其中： 基金 申购 款 567,585,862.40 -216,656,633.16 350,929,229.24
基金赎 回款 -418,859,359.21 134,238,863.75 -284,620,495.46
本期已 分配 利润 － － －
本期末 1,115,616,046.23 -311,626,926.94 803,989,119.29
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
活期存 款利 息收 入 583,034.10
定期存 款利 息收 入 －
其他存 款利 息收 入 －
结算备 付金 利息 收入 41,946.60
其他 41,469.72
合计 666,450.42
6.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
卖出股 票成 交总 额 3,018,214,158.56
减：卖 出股 票成 本总 额 2,904,002,886.24
买卖股票 差 价收 入
114,211,272.32
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目 本期 （2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日 ）
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券 到期兑 付）
成交总 额
3,740,158.20
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期
兑付） 成本 总额
3,678,000.00
减：应 收利 息总 额 532.05
买卖债 券差 价收 入 61,626.15
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
23
6.4.7.16 衍 生工 具 收益
6.4.7.16.1 衍 生工 具 收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益 —— 买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍 生工 具 收益 —— 其他投 资收 益
注：本基金本报告期无衍生工具收益 —— 其他投资收益。
6.4.7.17 股 利收 益
单位：人民币元
项目 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
股票投 资产 生的 股利 收益 19,696,505.25
基金投 资产 生的 股利 收益 －
合计 19,696,505.25
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
1. 交易 性金 融资 产 142,427,636.35
股票投 资 142,427,636.35
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
基 金投 资 －
贵 金属 投资 －
其他 －
2. 衍生 工具 －
权证投 资 －
3. 其他 －
合计 142,427,636.35
6.4.7.19 其 他收 入
单位：人民币元
项目 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
基金赎 回 费 收入 923,949.98
转换费 66,999.59
合计 990,949.57
6.4.7.20 交 易费 用
单位：人民币元
项目 本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
交易所 市场 交易 费用 9,371,082.39
银行间 市场 交易 费用 －
合计 9,371,082.39
6.4.7.21 其 他费 用
单位：人民币元
24
项目 本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30 日）
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 用 547.00
账户维 护费 9,000.00
指数使 用费 159,552.53
合计 268,276.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重 大或有事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财务报表批准日， 除 6.4.6 税项中披露的事项外， 本基金无其他需要披露的
资产负债表日后事项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申万宏 源证 券有 限公 司（ “申万 宏源 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06
月 30 日）
上年度可比期间 （2016 年01 月01 日至
2016 年06 月30 日 ）
成交金额
占 当期股票成交
总额 的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证 券 － － 337,824,896.79 9.04
申万宏 源 280,446,364.43 4.46 58,152,022.99 1.56
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
25
6.4.10.1.4 回 购交 易
注：本基金本报告期及上年度可比期间 均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2017 年01 月01 日至2017 年06 月30 日 ）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏 源 260,840.41 4.50 0.00 0.00
关联方名称
上年度可比期间 （2016 年01 月01 日至2016 年06 月30 日）
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通证 券 314,623.89 9.16 276,801.19 14.28
申万宏 源 52,994.86 1.54 44,505.76 2.30
注： 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取
证管费、 经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议
的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务。
6.4.10.2 关 联方 报 酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期（2017 年01 月01 日至
2017 年06 月 30 日）
上年度可比期间（2016 年01 月
01 日至 2016 年06 月30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 9,972,032.33 7,655,264.88
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,351,028.00 1,163,517.77
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期 （2017 年 01 月 01 日至
2017 年 06 月 30 日 ）
上年度可比期间 （2016 年 01 月
01 日至 2016 年 06 月 30 日）
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,794,965.84 1,377,947.72
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.18%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.18%/ 当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
26
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期 （2017 年01 月 01 日至2017
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2016 年 01
月 01 日至 2016 年 06 月 30 日）
基 金 合 同 生 效 日(2009 年
12 月 16 日)持 有的 基金 份
额
20,002,200.00 20,002,200.00
期初持 有的 基金 份额 － 41,788,692.37
期间申 购/ 买入 总份 额 － －
期间因 拆分 变动 份额 － －
减： 期间 赎回/ 卖出 总份 额 － －
期末持 有的 基金 份额 － 41,788,692.37
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基
金总份 额比 例
－ 3.67%
注： 本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行， 不存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及 当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2017 年 01 月 01 日至 2017 年 06 月 30
日）
上年度可比期间 （2016 年 01 月 01 日至 2016
年 06 月 30 日）
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限
公司 117,227,019.47 583,034.10 79,931,939.71 501,454.52
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
27
6.4.11 利 润分 配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期 末（2017 年 06 月30 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.1 受 限证 券类别 ：股 票
金额单位：人民币元
证券代 码 证券名 称 成功认 购日 可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002879 长缆科 技 2017-06-05 2017-07-07 新股认 购 18.02 18.02 1,313 23,660.26 23,660.26 －
300670 大烨智 能 2017-06-26 2017-07-03 新股认 购 10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87 －
300671 富满电 子 2017-06-27 2017-07-05 新股认 购 8.11 8.11 942 7,639.62 7,639.62 －
300672 国科微 2017-06-30 2017-07-12 新股认 购 8.48 8.48 1,257 10,659.36 10,659.36 －
603305 旭升股 份 2017-06-30 2017-07-10 新股认 购 11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 －
603331 百达精 工 2017-06-27 2017-07-05 新股认 购 9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 －
603617 君禾股 份 2017-06-23 2017-07-03 新股认 购 8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 －
603933 睿能科 技 2017-06-28 2017-07-06 新股认 购 20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 －
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000662 天夏智 慧 2017-06-05 重大事 项停 牌 16.00 － － 244,800 4,631,087.13 3,916,800.00 －
002426 胜利精 密 2017-01-16 重大事 项停 牌 7.68 － － 1,149,800 9,879,687.66 8,830,464.00 －
600100 同方股 份 2017-04-21 重大事 项停 牌 14.12 － － 913,900 12,780,832.91 12,904,268.00 －
601717 郑煤机 2017-04-24 重大事 项停 牌 7.79 － － 1,994,084 17,592,108.33 15,533,914.36 －
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注： 截至本报告期末 2017 年06 月30 日止， 本基金无因从事银行间市场债
券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2017 年 06 月 30 日止，本基 金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金 融工 具 风险 及管理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 28
风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有 良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求 赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情
况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
29
单位：人民币元
本期末（2017 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 117,227,019.47 － － － － － 117,227,019.47
结算备付金 4,520,603.48 － － － － － 4,520,603.48
存出保证金
392,098.42 － － － － － 392,098.42
交易性金融资产 － － － － － 1,981,216,417.42 1,981,216,417.42
应收证券清算 款 － － － － － 3,979,564.86 3,979,564.86
应收利息 － － － － － 40,937.19 40,937.19
应收申购款 151,523.71 － － － － 3,895,008.58 4,046,532.29
资产总计 122,291,245.08 － － － － 1,989,131,928.05 2,111,423,173.13
负债
卖出回购金融资产款
－ － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 15,326,460.88 15,326,460.88
应付管理人报酬 － － － － － 1,970,200.77 1,970,200.77
应付托管费 － － － － － 354,636.15 354,636.15
应付交易费用 － － － － － 3,226,384.17 3,226,384.17
其他负债 － － － － － 256,999.09 256,999.09
负债总计 － － － － － 21,134,681.06 21,134,681.06
利率敏感度缺口 122,291,245.08 － － － － 1,967,997,246.99 2,090,288,492.07
上年度末（2016 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
30
银行存款 105,113,355.14 － － － － － 105,113,355.14
结算备付金 3,502,115.10 － － － － － 3,502,115.10
存出保证金 185,456.97 － － － － － 185,456.97
交易性金融资产 － － － － － 1,467,985,971.65 1,467,985,971.65
应收利息 － － － － － 28,265.65 28,265.65
应收申购款 113,104.10 － － － － 827,441.01 940,545.11
资产总计 108,914,031.31 － － － － 1,468,841,678.31 1,577,755,709.62
负债
卖出回购金融资产款
－ － － － － － －
应付 赎回款 － － － － － 1,236,394.38 1,236,394.38
应付管理人报酬 － － － － － 1,387,497.78 1,387,497.78
应付托管费 － － － － － 249,749.58 249,749.58
应付交易费用 － － － － － 1,270,093.90 1,270,093.90
其他负债 － － － － － 275,931.79 275,931.79
负债总计 － － － － － 4,419,667.43 4,419,667.43
利率敏感度缺口 108,914,031.31 － － － － 1,464,422,010.88 1,573,336,042.19
31
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
下表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、
可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
本基金 本报告 期末 未持 有债券 资产（ 不含 可转 债） ， 因此市 场利 率的 变动对 于本
基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇 风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他 价 格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是 指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票、 债券、 权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 其中， 股票资产
投资比例不低于基金资产的 90%， 投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资
产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券。本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2017 年 06 月30 日） 上年度末（2016 年12 月 31 日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例 （%）
交易性金融资产 －股票投资 1,981,216,417.42 94.78 1,467,985,971.65 93.30
交易性金融资产 －债券投资 － － － －
交易性金融资产 －贵金属投资 － － － －
衍生金融资产 －权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 1,981,216,417.42 94.78 1,467,985,971.65 93.30
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
本基金 管理人 运用 资产-资本 定价模 型（CAPM ）对本 基金的 市场 价格 风险进 行分
析。 下表为市场价格风 险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基 金的 市场 价格 风险 主 要源于 市场 的系 统性 风险 ，即与 基金 的贝 塔系 数紧 密相关 ；
2. 以 下分 析， 除业 绩比 较 基准发 生变 动， 其他 影响 基金资 产公 允价 值的 风险 变量保 持不 变。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 元
）
32
本期末 （2017 年 06 月
30 日 ）
上年度 末（2016 年 12 月
31 日 ）
1.业绩 比较 基准 增 加 1% 21,235,610.90 15,741,777.65
2.业绩 比较 基准 减 少 1% -21,235,610.90 -15,741,777.65
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允价值
6.4.14.1.1 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余 期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2 以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1 各层次金融工具公允价值
于2017 年6 月30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,939,925,677.16 元，属于第二层次的
余额为人民币41,290,740.26 元，属于第三层次余额为人民 币0.00 元。
6.4.14.1.2.2 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和可转换债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、
或属于非公开发 行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不
活跃期间及限售期间不将相关股票和可转换债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和
可转换债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3 第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3 其他事项
截至资产负债 表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投 资组 合报告
33
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （%）
1
权益投 资 1,981,216,417.42 93.83
其中： 股票 1,981,216,417.42 93.83
2
固定收 益投 资 － －
其中： 债券 －
－
资产 支持 证券 － －
3
贵金属 投资 － －
4
金融衍 生品 投资 － －
5
买入返 售金 融资 产 － －
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售 金融 资
产
－
－
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计 121,747,622.95 5.77
7
其他各项 资产 8,459,132.76 0.40
8
合计 2,111,423,173.13 100.00
7.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
7.2.1 报告 期末 按行 业分 类的境内 股 票投资 组合
7.2.1.1 积极 投 资按行业分类的股 票投资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,869,056.00 0.14
B 采矿业 － －
C 制造业 259,217,584.29 12.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水 生 产和供 应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和 零售 业 44,048,941.80 2.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 － －
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 15,701,263.90 0.75
J 金融业 187,943.49 0.01
K 房地产 业 20,318,001.60 0.97
L 租赁和 商务 服务 业 － －
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 － －
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
34
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 12,389,769.00 0.59
S 综合 － －
合计 354,732,560.08 16.97
7.2.1.2 指数 投 资按行业分类的股 票投资组合 ：
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 572,788,572.08 27.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 38,781,112.02 1.86
E 建筑业 70,596,061.01 3.38
F 批发和 零售 业 68,330,646.40 3.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 57,587,533.00 2.76
H 住宿和 餐饮 业 － －
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 30,907,315.93 1.48
J 金融业 660,318,995.52 31.59
K 房地产 业 88,533,307.38 4.24
L 租赁和 商务 服务 业 28,654,994.00 1.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 － －
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,396,292.00 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和 社会 工作 － －
R 文化、 体育 和娱 乐业 7,589,028.00 0.36
S 综合 － －
合计 1,626,483,857.34 77.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平 安 2,645,871 131,261,660.31 6.28
2 600016 民生银 行 7,776,900 63,926,118.00 3.06
3 601328 交通银 行 9,568,600 58,942,576.00 2.82
4 600519 贵州茅 台 120,000 56,622,000.00 2.71
5 000651 格力电 器 1,298,389 53,454,675.13 2.56
35
6 601288 农业银 行 14,812,261 52,139,158.72 2.49
7 600030 中信证 券 3,048,779 51,890,218.58 2.48
8 600887 伊利股 份 2,166,979 46,785,076.61 2.24
9 601211 国泰君 安 2,144,900 43,991,899.00 2.10
10 601818 光大银 行 9,535,600 38,619,180.00 1.85
11 600015 华夏银 行 4,027,440 37,132,996.80 1.78
12 000776 广发证 券 2,063,400 35,593,650.00 1.70
13 601988 中国银 行 9,609,700 35,555,890.00 1.70
14 600048 保利地 产 3,402,240 33,920,332.80 1.62
15 600019 宝钢股 份 4,867,936 32,663,850.56 1.56
16 601186 中国铁 建 2,616,471 31,476,146.13 1.51
17 600061 国投安 信 1,983,555 30,844,280.25 1.48
18 000858 五粮液 553,273 30,795,175.18 1.47
19 600585 海螺水 泥 1,347,000 30,617,310.00 1.46
20 601006 大秦铁 路 3,623,100 30,397,809.00 1.45
21 601166 兴业银 行 1,781,013 30,027,879.18 1.44
22 000725 京东 方 A 7,137,200 29,690,752.00 1.42
23 600309 万华化 学 1,013,840 29,036,377.60 1.39
24 000415 渤海金 控 4,257,800 28,654,994.00 1.37
25 600741 华域汽 车 1,156,132 28,024,639.68 1.34
26 600104 上汽集 团 876,461 27,214,114.05 1.30
27 600018 上港集 团 4,288,600 27,189,724.00 1.30
28 600031 三一重 工 3,282,300 26,685,099.00 1.28
29 002024 苏宁云 商 2,312,860 26,019,675.00 1.24
30 600383 金地集 团 2,216,300 25,420,961.00 1.22
31 600036 招商银 行 1,028,723 24,596,766.93 1.18
32 601877 正泰电 器 1,210,199 24,312,897.91 1.16
33 000630 铜陵有 色 8,560,400 24,311,536.00 1.16
34 600816 安信信 托 1,548,140 21,039,222.60 1.01
35 600023 浙能电 力 3,651,200 19,935,552.00 0.95
36 600900 长江电 力 1,225,329 18,845,560.02 0.90
37 000333 美的集 团 426,605 18,361,079.20 0.88
38 600522 中天科 技 1,510,600 18,202,730.00 0.87
39 600153 建发股 份 1,332,600 17,230,518.00 0.82
40 000002 万科 A 659,014 16,455,579.58 0.79
41 002475 立讯精 密 546,200 15,970,888.00 0.76
42 601668 中国建 筑 1,589,416 15,385,546.88 0.74
43 600068 葛洲坝 1,252,800 14,081,472.00 0.67
44 002415 海康威 视 432,300 13,963,290.00 0.67
45 600100 同方股 份 913,900 12,904,268.00 0.62
46 600606 绿地控 股 1,628,700 12,736,434.00 0.61
36
47 600703 三安光 电 631,300 12,436,610.00 0.59
48 600637 东方明 珠 562,900 12,198,043.00 0.58
49 000963 华东医 药 244,202 12,136,839.40 0.58
50 300017 网宿科 技 803,999 9,704,267.93 0.46
51 601669 中国电 建 1,218,800 9,652,896.00 0.46
52 600718 东软集 团 579,100 9,005,005.00 0.43
53 002426 胜利精 密 1,149,800 8,830,464.00 0.42
54 601607 上海医 药 277,800 8,022,864.00 0.38
55 600373 中文传 媒 322,800 7,589,028.00 0.36
56 600271 航天信 息 358,200 7,393,248.00 0.35
57 600276 恒瑞医 药 129,960 6,574,676.40 0.31
58 000338 潍柴动 力 417,200 5,507,040.00 0.26
59 002241 歌尔股 份 284,192 5,479,221.76 0.26
60 600704 物产中 大 675,000 4,920,750.00 0.24
61 600690 青岛海 尔 299,100 4,501,455.00 0.22
62 600000 浦发银 行 269,271 3,406,278.15 0.16
63 600518 康美药 业 112,700 2,450,098.00 0.12
64 000069 华侨 城 A 238,200 2,396,292.00 0.11
65 000001 平安银 行 143,900 1,351,221.00 0.06
7.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002601 龙蟒佰 利 1,481,000 24,258,780.00 1.16
2 000059 华锦股 份 2,312,300 23,146,123.00 1.11
3 000528 柳工 2,512,600 21,708,864.00 1.04
4 600390 五矿资 本 1,677,828 20,318,497.08 0.97
5 600708 光明地 产 3,059,940 20,318,001.60 0.97
6 600755 厦门国 贸 2,099,100 19,143,792.00 0.92
7 601717 郑煤机 1,994,084 15,533,914.36 0.74
8 000488 晨鸣纸 业 1,168,200 15,069,780.00 0.72
9 300116 坚瑞沃 能 1,396,000 15,007,000.00 0.72
10 600487 亨通光 电 459,554 12,890,489.70 0.62
11 002092 中泰化 学 947,500 12,033,250.00 0.58
12 002636 金安国 纪 649,600 11,218,592.00 0.54
13 002217 合力泰 1,115,400 11,020,152.00 0.53
14 002589 瑞康医 药 695,820 10,715,628.00 0.51
15 300296 利亚德 566,662 10,653,245.60 0.51
16 600201 生物股 份 293,707 10,447,157.99 0.50
17 000028 国药一 致 128,602 10,403,901.80 0.50
37
18 600420 现代制 药 658,900 10,338,141.00 0.49
19 600438 通威股 份 1,566,100 8,738,838.00 0.42
20 000597 东北制 药 751,700 8,404,006.00 0.40
21 600664 哈药股 份 1,347,600 7,829,556.00 0.37
22 300115 长盈精 密 213,634 6,233,840.12 0.30
23 601098 中南传 媒 332,000 6,188,480.00 0.30
24 300182 捷成股 份 627,138 5,995,439.28 0.29
25 600808 马钢股 份 1,689,900 5,982,246.00 0.29
26 002354 天神娱 乐 270,200 5,809,300.00 0.28
27 000662 天夏智 慧 244,800 3,916,800.00 0.19
28 300010 立思辰 300,300 3,888,885.00 0.19
29 002091 江苏国 泰 396,400 3,785,620.00 0.18
30 000719 大地传 媒 291,700 3,042,431.00 0.15
31 600873 梅花生 物 525,002 2,976,761.34 0.14
32 300498 温氏股 份 122,400 2,869,056.00 0.14
33 000665 湖北广 电 191,500 2,326,725.00 0.11
34 600782 新钢股 份 234,000 854,100.00 0.04
35 600551 时代出 版 52,700 832,133.00 0.04
36 601878 浙商证 券 11,049 187,943.49 0.01
37 603980 吉华集 团 3,449 91,846.87 0.00
38 002880 卫光生 物 998 75,548.60 0.00
39 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.00
40 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.00
41 300666 江丰电 子 2,276 43,448.84 0.00
42 603326 我乐家 居 1,452 40,612.44 0.00
43 603767 中马传 动 1,785 39,751.95 0.00
44 603226 菲林格 尔 872 29,892.16 0.00
45 603879 永悦科 技 1,227 28,343.70 0.00
46 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
47 002879 长缆科 技 1,313 23,660.26 0.00
48 002881 美格智 能 989 22,608.54 0.00
49 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.00
50 603933 睿能科 技 857 17,311.40 0.00
51 603305 旭升股 份 1,351 15,212.26 0.00
52 300669 沪宁股 份 841 14,650.22 0.00
53 300670 大烨智 能 1,259 13,760.87 0.00
54 603286 日盈电 子 890 13,528.00 0.00
55 300672 国科微 1,257 10,659.36 0.00
56 603331 百达精 工 999 9,620.37 0.00
57 300671 富满电 子 942 7,639.62 0.00
58 603617 君禾股 份 832 7,429.76 0.00
38
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 （%）
1 600016 民生银 行 73,318,074.87 4.66
2 601328 交通银 行 58,593,104.18 3.72
3 000002 万科A 56,125,110.51 3.57
4 600023 浙能电 力 53,762,806.52 3.42
5 000776 广发证 券 51,211,613.31 3.25
6 601818 光大银 行 49,902,697.00 3.17
7 601186 中国铁 建 49,700,661.57 3.16
8 000651 格力电 器 46,074,092.14 2.93
9 601318 中国平 安 44,596,159.10 2.83
10 600887 伊利股 份 43,002,644.13 2.73
11 601166 兴业银 行 40,074,293.94 2.55
12 000059 华锦股 份 40,071,948.50 2.55
13 600873 梅花生 物 37,182,568.13 2.36
14 600816 安信信 托 35,409,983.48 2.25
15 002601 龙蟒佰 利 35,369,303.45 2.25
16 600018 上港集 团 35,063,596.88 2.23
17 600900 长江电 力 34,943,088.80 2.22
18 002024 苏宁云 商 34,025,388.50 2.16
19 600755 厦门国 贸 33,886,479.01 2.15
20 600030 中信证 券 33,746,960.91 2.14
21 000858 五粮液 33,560,573.86 2.13
22 600585 海螺水 泥 33,388,043.66 2.12
23 600258 首旅酒 店 32,216,187.49 2.05
24 600153 建发股 份 32,171,896.95 2.04
25 600061 国投安 信 32,149,026.20 2.04
26 000415 渤海金 控 31,847,179.81 2.02
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银 行 59,534,225.97 3.78
2 000002 万科 A 55,780,067.94 3.55
3 000001 平安银 行 52,331,042.60 3.33
4 600000 浦发银 行 49,454,472.20 3.14
5 601668 中国建 筑 47,802,843.73 3.04
6 601225 陕西煤 业 45,578,011.45 2.90
7 002714 牧原股 份 41,634,152.42 2.65
39
8 601328 交通银 行 41,240,650.21 2.62
9 601186 中国铁 建 41,112,806.50 2.61
10 600816 安信信 托 40,987,024.24 2.61
11 601688 华泰证 券 40,362,048.02 2.57
12 000776 广发证 券 39,629,053.55 2.52
13 000651 格力电 器 37,245,604.12 2.37
14 601636 旗滨集 团 36,950,965.99 2.35
15 600900 长江电 力 36,813,635.15 2.34
16 600023 浙能电 力 34,427,925.08 2.19
17 000921 海信科 龙 32,879,471.76 2.09
18 600258 首旅酒 店 32,602,078.04 2.07
19 601377 兴业证 券 32,575,489.61 2.07
20 000338 潍柴动 力 32,033,270.90 2.04
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,274,805,695.66
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,018,214,158.56
注： “ 买入股 票成 本（ 成交） 总额” 和“ 卖出 股票收 入（成 交） 总额 ”按买 卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注： 本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值占基 金 资 产 净值 比 例 大小排 序 的 前 五名 贵 金 属投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持 仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计( 元) －
股指期 货投 资 本 期收 益( 元) －
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动( 元) －
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
40
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计（ 元） －
国债期 货投 资本 期收 益（ 元） －
国债期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ） －
注：本 基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 申 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调 查， 或在报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
本报告编制日前一年内， 本基金持有的 “中信证券” 的发行主体中信证券股
份有限公司 （以下简称 “公司” ） 于 2017 年5 月24 日公告称公司收到中国证券
监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《行政处罚事先告知书》 （处罚字
[2017]57 号） ，因 公 司存在 未按 照规 定与 客 户签订 业务 合同 的行 为 ，中国 证 监
会 拟决定对公司责令改正，给予警告，没收违法所得人民币 61,655,849.78 元，
并处人民币308,279,248.90 元罚款。
中信证券为本基金跟踪标的指数成份股。
基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。
本基金持有的其余 9 名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
41
的股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 392,098.42
2 应收证 券清 算款 3,979,564.86
3 应收股 利 －
4 应收利 息 40,937.19
5 应收申 购款 4,046,532.29
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 8,459,132.76
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票 中未持有流通受限的股票。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中未持有流通受限股票。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基 金份 额持 有人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
57,772 22,265.10 602,248,575.61 46.82 684,050,797.17 53.18
42
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
98,873.06 0.0077
8.3 期末 基 金管理 人的 从业人 员 持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的 情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资
和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 开 放
式基金
0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放 式
基金
0
§9
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2009 年12 月 16 日) 基金 份额 总额 3,489,909,303.02
报告期 期初 基金 份额 总额 1,092,405,746.86
本报告 期 基 金总 申购 份额 702,004,354.63
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 508,110,728.71
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 －
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,286,299,372.78
§10
重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内本基金托管人的专门 基金托管部门无重大人事变动。
本报告期本基金管理人于 2017 年 4 月 20 日 在中国证券报、上海证券报、
证券时报及公司网站上做公告， 范伟隽先生不再担任本公司督察长， 由赵瑛女士
出任公司督察长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
43
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 基金管理人、 基金托管 人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
44
10.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交 金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占 当期
佣金
总量的
比例
（%）
长江证 券
2
864,143,546.81 13.74 － － － － － － 795,591.81 13.73 －
川财证 券
2
976,451,187.19 15.52 － － － － － － 889,841.41 15.36 －
方正证 券
1
－ － － － － － － － － － －
广发证 券
2
160,708,533.22 2.56 － － － － － － 146,450.47 2.53 －
国都证 券
2
3,983,901.00 0.06 － － － － － － 3,711.23 0.06 －
国海证 券
2
－ － － － － － － － － － －
国泰君 安
2
1,256,624,145.88 19.98 － － 206,000,000.00 52.82 － － 1,158,001.57 19.98 －
国元证 券
1
－ － － － － － － － － － －
海通证 券
1
－ － － － － － － － － － －
华创证 券
1
361,902,867.60 5.75 － － － － － － 337,038.77 5.82 －
江海证 券
2
518,365,709.44 8.24 3,740,158.20 100.00 － － － － 475,716.42 8.21 －
中泰证 券
2
701,483,918.31 11.15 － － － － － － 649,852.26 11.21 －
瑞银证 券
2
1,026,925,802.68 16.33 － － － － － － 948,915.50 16.37 －
上海证 券
2
－ － － － － － － － － － －
申万宏 源
4
280,446,364.43 4.46 － － － － － － 260,840.41 4.50 －
45
西部证 券
2
－ － － － － － － － － － －
招商证 券
1
138,520,389.75 2.20 － － 184,000,000.00 47.18 － － 129,004.74 2.23 －
注： 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 本报告期内本基金租用券商交易单元无变更。
46
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金对 账单 服务 形式 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2017 年01 月 07 日
2
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下
基金长 期停 牌股 票估 值方 法的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海证
券报、 证券 时报
2017 年01 月 14 日
3
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 所 有
采 取 后 端 收 费 模 式 的 基 金 份 额 暂 停 通
过直销 系统 办理 申购、 转 换及转 托管 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2017 年02 月 13 日
4
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 中 国
银 行 借 记 卡 基 金 电 子 直 销 交 易 业 务 并
实行费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2017 年02 月 14 日
5
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理
人员变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2017 年04 月 20 日
6
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分
基 金 开 展 赎 回 转 认 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券 报 、 证 券 时 报 、 证
券日报
2017 年06 月 13 日
§11
影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017-03-22 至
2017-05-31;2017
-06-26 至
2017-06-30
102,63
4,899.
52
198,585
,753.88
-
301,220,653
.40
23.42%
47
产品特有风险
本基金 于本 报告 期内 出现 单一投 资者 持有 基金 份额 比例达 到或 者超 过20% 的 情形， 本基 金管理 人已 经
采取措 施 ， 审 慎确 认大 额 申购与 大额 赎回 ， 防控 产 品流动 性风 险并 公平 对待 投资者 。 本基 金管 理人 提
请投资 者注 意因 单一 投资 者持有 基金 份额 集中 导致 的产品 流动 性风 险 、 大 额赎 回风险 以及 净值 波动 风
险等特 有风 险。
§12
备 查文 件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富国沪深300 增强证券投
资基金的文件
2、富国沪深 300 增强 证
券投资基金基金合同
3、富国沪深 300 增强 证
券投资基金托管协议
4 、 中 国 证 监 会 批 准 设 立
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司
的文件
5、富国沪深 300 增强证
券 投 资 基 金 财 务 报 表 及
报表附注
6 、 报 告 期 内 在 指 定 报 刊
上披露的各项公告
上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大
道8 号上海国金中心二期
16-17 层
投 资 者 对 本 报 告 书 如 有
疑问， 可咨询本基金管理
人 富 国 基 金 管 理 有 限 公
司。
咨 询 电 话 ：95105686 、
4008880688 （全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
