东 兴众 智优选 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
2017 年6 月30 日
基 金管 理人： 东兴 证券股 份有 限公司
基 金托 管人： 中国 农业银 行股 份有限 公司
送 出日 期：2017 年8 月24 日
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 2 页 共 41 页
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年8月23日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年1月1日起至2017年6 月30日止。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 3 页 共 41 页
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 东兴众智优选混合
基金主代码 002465
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年6月13 日
基金管理人 东兴证券股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 177,760,289.43 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
本基金主要以行业、公司基本面研究为基础，辅助运
用互联网大数据等数量化投资技术，精选具有估值优
势和成长潜力的公司进行投资，力争获取超越业绩比
较基准的收益，在严格控制下行风险的基础上，追求
基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金管理人采用主要以行业、公司基本面研究为基
础，辅助利用新浪财经大数据等数量化投资技术，筛
选具有估值优势和成长潜力的公司进行投资。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高
于债券型基金和货币市 场基金，但低于股票型基金，
属于中高风险水平的投资品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东兴证券股份有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 陈智勇 林葛
联系电话 010-66551816 010-66060069
电子邮箱 chenzy_jj@dxzq.net.cn tgxxpl@abchina.com
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 4 页 共 41 页
客户服务电话 95309 95599
传真 010-66551452 010-68121816
2.4 信息 披露方 式
登载基金半年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fund.dxzq.net
基金半年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦12层
§3 主 要财 务指标 和基金 净值 表现
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 报告期（2017年1月1日至2017年6月30日）
本期已实现收益 -3,536,732.76
本期利润 7,228,673.12
加权平均基金份额本期利润 0.0806
本期加权平均净值利润率 8.44%
本期基金份额净值增长率 0.10%
3.1.2 期末数 据和 指标 报告期末(2017年6月30日)
期末可供分配利润 -13,351,443.53
期末可供分配基金份额利润 -0.0751
期末基金资产净值 175,105,369.84
期末基金份额净值 0.985
3.1.3 累计期 末指 标 报告期末(2017年6月30日)
基金份额累计净值增长率 -1.50%
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收 益 、其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益；
2、期 末可 供分 配利 润： 如 果期末 未分 配利 润的 未实 现部分 为正 数, 则期 末可 供 分配利 润的 金额
为期末 未分 配利 润的 已实 现部分,如 果期 末未 分配 利 润的未 实现 部分 为负 数, 则 期末可 供分 配利 润的
金额为 期末 未分 配利 润（ 已实现 部分 扣除 未实 现部 分）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金 净值表 现
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 5 页 共 41 页
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 5.57% 0.56% 3.35% 0.41% 2.22% 0.15%
过去三个月 -0.30% 0.90% 3.31% 0.38% -3.61% 0.52%
过去六个月 0.10% 0.75% 5.63% 0.35% -5.53% 0.40%
过去一年 -1.60% 0.65% 8.36% 0.41% -9.96% 0.24%
自基金合同生效日起
至今（2016年06月13
日-2017 年06月30日）
-1.50% 0.63% 8.28% 0.43% -9.78% 0.20%
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 本基 金基 金合 同生 效日为2016 年6 月13 日， 建 仓期为6个 月， 截至 本报 告 期末距 建仓 期结
束不满 一年 ；
2、建 仓期 结束 时各 项资 产 配置比 例符 合合 同约 定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
东兴众智优选混合 基金基准
2016-06-13 2016-08-02 2016-09-26 2016-11-22 2017-01-13 2017-03-13 2017-05-08 2017-06-30
8%
6%
4%
2%
0%
-2%
-4%
-6%
-8% 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 6 页 共 41 页
东兴证券股份有限公司（股票简称"东兴证券"，股票代码"601198" ，以下简称"本
公司" ）是2008年经财政部和中国证监会批准，由 中国东方资产管理股份有限公司 作为
主要发起人发起设立的全国性综合类证券公司，2015年2月26日在上海证券交易所上市，
是国内首家资产管理公司系上市证券公司。
本公司注册资本27.58亿元，总部设在北京。公司业务涵盖证券经纪、证券投资咨
询、 与证券交易和证券投资活动有关的财务顾问、 证券承销与保荐、 证券投资基金销售
业务、 证券自营和证券资产管理业务、 融资融券业务、 代销金融产品业务、 公开募集 证
券投资基金管理业务， 形成覆盖场内与场外、 线下和线上、 国内和海外的综合金融服务
体系。
本公司经中国证券监督管理委员会核准 （证监许可 【2015】67 号） 于2015年1月8 日
获得公开募集证券投资基金管理业务资格。截至2017年6月30日，本公司管理东兴改革
精选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金、 东兴
众智优选灵活配置混合型证券投资基金、 东兴安盈宝货币市场基金、 东兴量化多策略灵
活配置混合型证券投资基金和东兴兴利债券型证券投资基金共6只开放式基金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
程远先
生
本基
金基
金经
理
2016 年6
月13日
－ 8年
学士， 8年证券行业从业经验。 2008
年加入东兴证券投资银行总部工
作， 2009年任东兴证券研究所纺织
服装行业高级研究员， 2011年任华
泰证券 （原华泰联合） 研究所纺织
服装研究组组长， 2013年任华泰证
券纺织服装组组长兼任轻工造纸
组和旅游酒店组组长， 现任东兴证
券基金业务部研究总监、 投资决策
委员会委员、 东兴蓝海财富灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、
东兴众智优选灵活配置混合型证
券投资基金基金经理。
李晨辉
先生
本基
金基
2016 年6
月13日
－ 5年
中国科学院工学硕士， 武汉大学学
士，具有5年证券从业经验。2011 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 7 页 共 41 页
金经
理
年进入东兴证券研究所从事行业
研究， 历任行业研究员、 高级行业
研究员。2014年2月加入东兴证券
基金部筹备组， 主要负责跟踪计算
机、 软件等行业投资机会。 现任东
兴众智优选灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
李兵伟
先生
本基
金基
金经
理
2016 年6
月13日
－ 6年
中央财经大学金融学硕士，6年以
上证券行业从业经历，6年以上证
券投研管理经历。2010年7月至
2015年8月，任信达证券金融工程
研究员、投资经理；2015年9月加
入东兴证券股份有限公司基金业
务部。 现任东兴众智优选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理、 东
兴量化多策略灵活配置混合型证
券投资基金。
注：1 、 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其" 任职 日期"为 基 金合同 生效 日 ，"离 任日 期"为根 据公 司决 定
确定的 解聘 日期 ；对 此后 的非首 任基 金经 理，"任 职 日期" 和"离 任日 期" 分别 指 根据公 司决 定确 定的
聘任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《中华人 民共和国证券投资基金法》 等有关法
律法规、 中国证券监督管理委员会和 《东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》 的规定， 本着诚 实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险
的基础上， 为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 本基
金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意
见》 ， 完善相应制度及流程， 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公
平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交 易行 为的专 项说 明
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 8 页 共 41 页
本报告期内， 未 发 现 本 基 金 存 在 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 行 为 。
本报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上半年，沪深300指数上涨10.78% ，创业板指数下跌7.34% 。其中家用电器
（29.84% ）食品饮料（18.01% ）非银行金融（7.68%）涨幅居前，农林牧渔（-14.93% ）
纺织服装（-14.36%）综合（-14.34%）涨幅落后。
从宏观层面看， 国内的金融去杠杆和监管趋严成为新常态， 美联储加息和缩表的过
程对整体流动性构成压力， 市场总体呈现弱势震荡的格局。 上半年市场热点主要集中在
白酒、 家电为代表的"漂亮50"， 以及电子、 新能源相关产业链， 上涨共性来自于业绩成
长的高确定性。 随着A 股在今年6月成功纳入MSCI新兴市场指数， 国际市场成熟的机构投
资者以及相对成熟的投资风格和体系，将会对A股产生越来越深远的影响。
报告期内， 本基金继续看好传统行业中低估值绩优白马和新经济领域中的真成长标
的。在行业配置 方 面 重 点 配 置 了 新 兴 成 长 的 电 子 、 传 媒 板 块 ， 以 及 低 估 值 的 券 商 板 块 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
2017 年1月1日起至2017年6月30日， 本基金份额净值增长率为0.10% ， 业绩比较基准
收益率为5.63%，低于业绩比较基准5.53%。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望三季度经济仍有回落， 但回落幅度不会太大， 供给侧改革持续发力加上需求相
对稳定， 大宗商品价格维持在高位， 企业盈利能力维持在高位。 全球宏观经济有所好转 ，
国内进出口明显好于预期， 美国持续加息预期和使得国内利率下降空间非常小。 金融去
杠杆和持续加大的房地产调控可能使得货币有一定的收紧， 短期内市场仍将处于震荡格
局。 我国目前处于经济转型期， 各种改革正持续不断的推进， 无论是国企改革和政治经
济改革方面都将逐步迎来收获期，也为投资者创造更好的投资机遇。
企业盈利维持在高位， 改革收获期， 我们对后 市并不悲观， 未来一段 时间本基金仍
将以价值投资为导向， 精选一些低估值、 良好盈利能力和充分受益于改革推进的优质企
业进行投资。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定， 本基金管理人应严格按照新准则、 中国
证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种进行估值。 本基 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 9 页 共 41 页
金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 定价服务机构按照商业合
同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理人为了确保估值工作的合规开展， 建立了负责
估值工作决策和执行的专门机构， 且具有风控、 合规、 会计方面的专 业经验。 基 金经理
可参与估值原则和方法的讨论， 但不参与估值价格的最终决策。 本报告期内， 参与估值
流程各方之间无重大利益冲突。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的相关规定， 结合本基金实际运作情况， 本基金本报告期未进
行利润分配。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人-东兴证券股份有限公司2017年1月1日至2017 年6月30日基金的投资运作， 进行了认真、
独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金
份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本托管人认为,东兴证券股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、
基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在损害基金份
额持有人利益的 行 为 ； 在 报 告 期 内 ， 严 格 遵 守 了 《 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管 人对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人认为， 东兴证券股份有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基金信息披
露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金年度报告
中的财务指标、 净 值 表 现 、 收 益 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报 告 、 投 资 组 合 报 告 等 信 息 真 实 、
准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ）
6.1 资产 负债表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 10 页 共 41 页
报告截止日：2017年6月30日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款
23,498,789.59 34,440,871.31
结算备付金
1,436,302.60 417,837.99
存出保证金
114,613.89 107,667.77
交易性金融资产
160,637,721.62 13,929,548.00
其中：股票投资
140,791,721.62 13,929,548.00
基金投资
－ －
债券投资
19,846,000.00 －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产
－ －
买入返售金融资产
－ －
应收证券清算款
25,871.62 1,349,169.53
应收利息
232,322.66 7,405.50
应收股利
－ －
应收申购款
3,994.00 －
递延所得税资产
－ －
其他资产
－ －
资产总计
185,949,615.98 50,252,500.10
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期末
2017 年6月30日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债
－ －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 11 页 共 41 页
应付赎回款
10,167,341.26 749,539.66
应付管理人报酬
223,464.76 59,123.92
应付托管费
37,244.11 9,853.98
应付销售服务费
－ －
应付交易费用
295,660.97 70,773.35
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债
120,535.04 68,143.84
负债合计
10,844,246.14 957,434.75
所 有者 权益：
实收基金
177,760,289.43 50,098,583.87
未分配利润
-2,654,919.59 -803,518.52
所有者权益合计
175,105,369.84 49,295,065.35
负债和所有者权益总计
185,949,615.98 50,252,500.10
注：报 告截 止日2017 年6 月30日， 基金 份额 净值0.985 元，基 金份 额总 额177,760,289.43份。
6.2 利润 表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
单位：人民币元
项 目
附注
号
本期2017年1月1日
至2017年6月30日
上年度可比期间
2016 年6月13日-2016
年6月30日
一 、收 入
8,704,453.15 301,870.62
1.利息收入
214,440.65 301,359.62
其中：存款利息收入
169,264.12 301,359.62
债券利息收入
35,376.07 －
资产支持证券利息收入
－ －
买入返售金融资产收入
9,800.46 －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 12 页 共 41 页
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-2,390,545.40 193.00
其中：股票投资收益
-3,180,117.21 193.00
基金投资收益
－ －
债券投资收益
－ －
资产支持证券投资收益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益
－ －
股利收益
789,571.81 －
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
10,765,405.88 318.00
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “-” 号填
列
115,152.02 －
减 ：二 、费用
1,475,780.03 188,126.60
1．管理人报酬
617,223.35 155,177.78
2．托管费
102,870.52 25,862.97
3．销售服务费
－ －
4．交易费用
701,827.29 11.51
5．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用
53,858.87 7,074.34
三 、 利 润总 额 （ 亏损总额 以 “-”
号 填列 ）
7,228,673.12 113,744.02
减：所得税费用
－ －
四 、 净 利润 （ 净亏损 以 “-”号
填 列）
7,228,673.12 113,744.02
6.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年6月30日
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 13 页 共 41 页
单位：人民币元
项 目
本期
2017 年1月1日至2017年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
50,098,583.87 -803,518.52 49,295,065.35
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 7,228,673.12 7,228,673.12
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
127,661,705.56 -9,080,074.19 118,581,631.37
其中：1.基金申购款 156,682,748.42 -9,553,743.17 147,129,005.25
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
-29,021,042.86 473,668.98 -28,547,373.88
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
177,760,289.43 -2,654,919.59 175,105,369.84
项 目
上年度可比期间
2016年6月13日-2016年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净
值)
222,655,689.53 － 222,655,689.53
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润)
－ 113,744.02 113,744.02
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列）
－ － －
其中：1.基金申购款 － － －
2.基金赎回款 （以 “-”
号填列）
－ － －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 41 页
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
222,655,689.53 113,744.02 222,769,433.55
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
魏庆华
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
魏庆华
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
王青
— — — — — — — — —
会计机构负责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）根据2016年2月
14日中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"） 《关于准予东兴众智优选灵活
配置混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2016]268号）的批复,自2016年5月
10日至2016年6月3日公开募集设立。 本基金为混合型证券投资基金， 首次设立募集不包
括认购资金利息共募集222,643,588.19元人民币， 业经瑞华会计师事务所 （特殊普通合
伙）" 瑞华验字[2016]01460016 号"验资报告验证。 经向中国证监会备案， 《东兴众智优
选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2016年6月13日正式生效，基金合同生效
日的基金份额总额为222,655,689.53份，其中认购资金利息折合12,101.34 份。本基金
基金管理人为东兴证券股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 东兴众智优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括
国内依法发行上市交易的股票 （含中小板股票、 创业板股票， 以及其他中 国证监会允许
基金投资的股票） 、 债 券 （包括国债、 金融债 、 央行票据、 地方政府 债、 企业债、 公 司
债、 可转换公司债券 （含可分离交易可转债） 、 中期票据、 短期融资券、 超短期融资券
等） 、 资产支持证券、 次级债、 债券回购、 银 行存款、 货币市场工具、 股指期货、 权证
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金
每个交易日日终在 扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 本基金保持不低于基金资
产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 如果法律法规变更或中国证监会允 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 41 页
许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的会计报表按照财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则--基本准则》
（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订
的41项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定 （以下合称"企业会计准则"） 、 中 国证券业协会制定的 《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 中国证监会颁布的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及
份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基
金信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式》 、 《证 券投资基金信息披
露XBRL 模板第3号-年度报告和半年度报告》 、 《证券投资基金信息披露编报规则第3号-
会计报表附注的编制及披露》及中国证监会颁布的其他相关规定编制。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金编制的财务报表符合企业会计准则及其他有关规定要求， 真实、 完整地反映
了本基金2017年6月30 日的财务状况以及2017 年1月1日至2017年6月30日的经营成果和
基金净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期所采用的会计政策与上年度会计报表相一致。
6.4.4.1 会 计年 度
本基金的会计年度为公历每年1月1日至12月31日。 本期财务报表的实际编制期间为
2017年1月1日至2017 年6月30日。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
1 、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
基金目前以交易目的持有的股票投资、 基金投 资、 债券投资、 资产支 持证券投资和 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 41 页
衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生
的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动
计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和其
他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的非
衍生金融资产。
2 、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项
等。
6.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 于交易日按取得时的公
允价值作为初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、 债券以及不作为有效套
期工具的衍生工具等， 取得时发生的相关交易费用计入当期损益； 支付的价款中包含已
宣告但尚未发放的 现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确认为
应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量， 期
间取得的利息或现金股利， 应当确认为当期收益。 应收款项和其他金融负债采用实际利
率法，以成本进行后续计量，在摊销时产生的利得或损失，应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有
的风险和报酬已转移时， 终止确认该金融资产； 金融负债的现时义务全部或部分已经解
除的， 终止确认该金 融负债或其一部分。 处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与
初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。
本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下：
（1）股票投资
股票投资成本按交易日股票的公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
因股权分置改革而获得的非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置实施复牌日冲
减股票投资成本； 股票持有期间获得的股票股利(包括送红股和公积金转增股本)以及因
股权分置改革而获得的股票， 于除息日按股权登记日持有的股数及送股或转增比例， 计
算确定增加的股票数量。
卖出 股票于交易日确认股票投资收益。卖出股票按移动加权平均法结转成本。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 41 页
（2）债券投资
买入债券于交易日确认为债券投资。 债券投资成本按债券的公允价值入账， 相关交
易费用直接计入当期损益， 上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的
利息( 作为应收利息单独核算)。
配售及认购新发行的分离交易可转债， 于实际取得日按照估值方法对分离交易可转
债的认购成本进行分摊，确认应归属于债券部分的成本。
买入零息债券视同到期一次还本付息的附息债券， 根据其发行价、 到期价和发行期
限推算内含报酬率后，逐日确认债券利息收入。
卖出债券于 交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。
（3）权证投资
权证投资于交易日按公允价值入账，相关交易费用直接计入当期损益。
获赠的权证(包括配股权证)， 在除权日按照持有的股数及获赠比例， 计算确定增加
的权证数量，成本为零。
配售及认购新发行的分离交易可转债而取得的权证， 于实际取得日按照估值方法对
分离交易可转债的认购成本进行分摊，确认应归属于权证部分的成本。
卖出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。
（4）分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得 日， 按可分离权证公允价值占分离交易可转债
全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投
资成本，按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本。
上市后，上市流通的债券和权证分别按上述（2）、（3）中相关原则进行计算。
（5）买入返售金融资产
买入返售金融资产为本基金按照返售协议约定先买入再按固定价格返售证券等金
融资产所融出的资金。
买入返售金融资产按交易日应支付或实际支付的全部价款入账， 相关交易费用计入
初始成本。买入返售金融资产于返售到期日按账面余额结转。
（6）卖出回购金融资产款
卖出回购金融资产款为本基金按照回购协议先卖出再按固定价格买入票据、 证券等
金融资产所融入的资金。
卖出回购金融资产款于交易日按照应收或实际收到的金额入账， 相关交易费用计入
初始成本。卖出回购金融资产款于回购到期日按账面余额结转。
6.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 41 页
1 、证券交易所上市的有价证券的估值
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价 （收盘价） 估 值； 估值日无交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化
或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事 件的， 以最近交易日的市价 （收盘价） 估
值； 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大
事件的， 可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公
允价值。
（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种的
净价进行估值。 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价或第三方估值机构提供的
相应品种当日的 估 值 全 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 ；
估值日没有交易的， 且最近交易日后经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘
价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去债券收盘价或估值全价中所
含的债券应收利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 的 ，
可参考类似投资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公 允 价 值 ；
（4）交易所上市不存在活跃市场的非固定收益类有价证券，采用估值技 术确定公
允价值。 交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
2 、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一
股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上
市的同一股 票的估值方法估值； 非公开发行有明确锁定期的股票， 按监管机构或行业协
会有关规定确定公允价值。
3 、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，以第三方估
值机构提供的价格数据估值。
4 、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。
5 、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算
价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。
6 、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理
人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 41 页
7 、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家
最新规定估值。
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时， 应立即通知对方， 共同查
明原因，双方协商解决。
6.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在 是
可执行的， 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金
融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实
收基金减少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包括 已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入利润分配(未分配利润)。
6.4.4.9 收入/( 损失)的 确认 和计量
（1）利息收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
债券利息收入在持有债券期内， 按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用
情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额， 逐日确认债券利息收入。 贴息
债视同到期一次性还本付息的附息债， 根据其发行价、 到期价和发行期限推算内含票面
利率后，逐日确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法
逐日计提，若合同利率与实际利率差异较小，则采用合同利率计算确定利息收入。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 20 页 共 41 页
（2）投资收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确
认。
债券投资收益于交易日按卖出债券交易日的成交总额扣除应结转的债券投资成本
与应收利息(若有)后的差 额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额
确认。
股利收入于除息日按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代
扣代缴的个人所得税后的净额确认。
（3）公允价值变动损益
公允价值变动损益系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、 交易
性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失， 并于相关金融资产或
金融负债卖出或到期时转出计入投资收益。
（4）其他收入
其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方， 经济利益很可能流入且金额可以可靠
计量时确认。
6.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
1 、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%， 若 《基金合同》 生效不满3个月可不
进行收益分配；
2 、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利
或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
3 、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份
额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4 、每一基金份额享有同等分配权；
5 、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 41 页
6.4.4.12 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告期无其他需要披露的重要会计政策和会计估计。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 在本报告期无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 在本报告期无需说明的重大会计 估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期无需说明的重大会计差错更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税【2002 】128号文《关于开放式证券投资基金有关
税收问题的通知》 、 财 税 【2004】78号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税
【2005 】103 号文《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革 有 关 税 收 政 策 问 题 的 通 知 》 、 财 税 【2007】
84号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税【2008 】1号《财政部、国
家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008年4月23日发布的《上海、深
圳证券交易所关于做好交易相关系统印花税率参数调整的通知》、2008年9月18日发布
的 《上海、 深圳证券交 易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、 财税
【2012 】85号《关于 实 施 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 的 通 知 》 、 财 税 【2015】
101号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 【2016 】
36号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知 》 、 财税 【2016 】70号 《关于金融机
构同业往来等增值税补充政策的通知》 及其他相关税务法规和实务操作， 主要税项列示
如下：
1. 于2016年5月1 日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营
业税。 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016年5月1日起， 金
融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的
转让收入免征增值税，对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
2. 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 对基金取得的股票股息、 红利收入， 自2015 年9月8日起， 基金从公 开发行和转让 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 22 页 共 41 页
市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。
基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在1个月以内 （含1个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1 年（含1年）的，暂
减按50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得 税。
4. 对基金取得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代
缴20% 的个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5. 对于基金从事A股买卖，自2008年09月19日起，由出让方按0.1% 的税率缴纳证券
(股票)交易印花税，受让方不再缴纳印花税。
6. 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现
金等对价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 关联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
东兴证券股份有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
中国东方资产管理股份有限公司 基金管理人的控股股东
东兴期货有限责任公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券投资有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴资本投资管理有限公司 基金管理人的全资子公司
东兴证券（香港）金融控股有限公司 基金管理人的全资子公司
大连银行股份有限公司
与基金管理人同一控股股东的关联方、基金
销售机构
6.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 23 页 共 41 页
2017 年1月1日至2017 年6月30日 2016年6月13日-2016年6月30日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
东兴证券股
份有限公司
507,473,549.61 100.00% 8,982.00 100.00%
6.4.8.1.2 权 证交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1 月1日至2017年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东兴证券股份
有限公司
462,458.55 100.00% 295,485.97 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016年6 月13日-2016年6月30日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
东兴证券股份
有限公司
8.20 100.00% 8.20 100.00%
注：1 、 上述 佣金 按市 场佣 金率计 算 ， 以 扣除 由中 国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和
经手费 后的 净额 列示 。
2、 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服
务等。
6.4.8.1.4 债 券交易
本基金 本报告期及上年度可比期间未通过关联方 交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.5 债 券回购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期2017年1月1日至2017 年6月 上年度可比期间2016年6月13日 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 41 页
30日 -2016 年6月30日
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
成交金额
占当期债券
回购成交总
额的比例
东兴证券股份
有限公司
43,000,000.00 100.00% － －
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
6月30日
上年度可比期间
2016 年6月13日-2016
年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费 617,223.35 155,177.78
其中：支付销售机构的客户维护费 5,296.76 1,811.35
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E×1.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 管理费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月前5个 工 作日内从 基金 财产 中一 次性 支 付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年6 月13 日。
6.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年6月30日
上年度可比期间
2016 年6月13日-2016
年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费 102,870.52 25,862.97
注： 1 、 本 基金 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 的0.25% 的年 费率 计提 。 托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E×0.25% ÷ 当年 天 数
H 为每 日应 计提 的基 金 托管费
E 为前 一日 的基 金资 产 净值
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 41 页
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前5个 工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取。 若遇 法定 节假
日、公 休日 等， 支付 日期 顺延。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为2016 年6 月13 日。
6.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2017年1月1 日至2017年6
月30日
上年度可比期间
2016年6月13日-2016年6
月30日
基金合同生效日（2016 年6月
13日)持有的基金份额
19,999,000.00 19,999,000.00
期初持有的基金份额 － 19,999,000.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 － 19,999,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 8.98%
6.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金本报告期除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年6月30日
上年度可比期间
2016年6月13日-2016年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
10,498,789.59 63,335.53 24,685,356.17 39,559.79
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 26 页 共 41 页
6.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
本基金本报告期无其他关联事项的说明。
6.4.9 期末（2017 年6月30 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00288
2
金龙
羽
2017-06-1
5
2017-
07-17
新股流通
受限
6.20 6.20 2,966 18,389.20 18,389.20
60393
3
睿能
科技
2017-06-2
8
2017-
07-06
新股流通
受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40
30067
0
大烨
智能
2017-06-2
6
2017-
07-03
新股流通
受限
10.93 10.93 1,259 13,760.87 13,760.87
60333
1
百达
精工
2017-06-2
7
2017-
07-05
新股流通
受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37
60361
7
君禾
股份
2017-06-2
3
2017-
07-03
新股流通
受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76
6.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
30026
7
尔康
制药
2017-
05-10
临时
停牌
11.46
－ 453,899 5,945,614.45 5,201,682.54
6.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金本报告期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 27 页 共 41 页
6.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
截至本报告报出日， 本基金无需要披露的有助于理解和分析会计报表需要说明的其
他事项。
§7
投资组 合报 告
7.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元）
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 140,791,721.62 75.71
其中：股票 140,791,721.62 75.71
2 固定收益投资 19,846,000.00 10.67
其中：债券 19,846,000.00 10.67
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 24,935,092.19 13.41
7 其他资产 376,802.17 0.20
8 合计 185,949,615.98 100.00
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 67,119,972.43 38.33
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 28 页 共 41 页
F 批发和零售业 22,193,039.53 12.67
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,266,065.58 4.72
J 金融业 35,066,459.00 20.03
K 房地产业 8,146,185.08 4.65
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 140,791,721.62 80.40
7.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 002415 海康威视 498,000 16,085,400.00 9.19
2 601318 中国平安 316,000 15,676,760.00 8.95
3 600518 康美药业 624,770 13,582,499.80 7.76
4 600016 民生银行 1,274,200 10,473,924.00 5.98
5 600280 中央商场 1,234,300 9,787,999.00 5.59
6 000823 超声电子 627,931 9,054,765.02 5.17
7 000750 国海证券 1,621,050 8,915,775.00 5.09
8 600739 辽宁成大 463,763 8,361,646.89 4.78
9 002261 拓维信息 705,898 8,266,065.58 4.72
10 600177 雅戈尔 804,959 8,146,185.08 4.65
11 300208 恒顺众昇 393,215 6,279,643.55 3.59
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 29 页 共 41 页
12 300267 尔康制药 453,899 5,201,682.54 2.97
13 002602 世纪华通 129,276 4,687,547.76 2.68
14 002408 齐翔腾达 412,996 4,575,995.68 2.61
15 600180 瑞茂通 287,991 4,043,393.64 2.31
16 600267 海正药业 319,453 3,731,211.04 2.13
17 000008 神州高铁 497,471 3,621,588.88 2.07
18 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.03
19 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.03
20 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.02
21 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
22 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
23 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
24 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
25 002882 金龙羽 2,966 18,389.20 0.01
26 603933 睿能科技 857 17,311.40 0.01
27 300669 沪宁股份 841 14,650.22 0.01
28 300670 大烨智能 1,259 13,760.87 0.01
29 603331 百达精工 999 9,620.37 0.01
30 603617 君禾股份 832 7,429.76 －
7.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
7.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000028 国药一致 14,766,119.04 29.95
2 600518 康美药业 12,074,308.51 24.49
3 002415 海康威视 12,005,483.11 24.35
4 601318 中国平安 11,936,448.18 24.21
5 600016 民生银行 9,962,790.00 20.21
6 600280 中央商场 9,926,013.00 20.14
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 30 页 共 41 页
7 000750 国海证券 8,999,877.50 18.26
8 002261 拓维信息 8,999,785.62 18.26
9 000823 超声电子 8,998,453.23 18.25
10 600177 雅戈尔 7,952,226.79 16.13
11 600739 辽宁成大 7,923,143.82 16.07
12 000632 三木集团 7,060,597.07 14.32
13 002318 久立特材 6,834,526.21 13.86
14 002047 宝鹰股份 6,821,662.23 13.84
15 002451 摩恩电气 6,026,821.00 12.23
16 300208 恒顺众昇 5,999,338.25 12.17
17 300267 尔康制药 5,945,614.45 12.06
18 002476 宝莫股份 5,927,564.76 12.02
19 002341 新纶科技 5,895,457.85 11.96
20 002408 齐翔腾达 4,031,096.00 8.18
21 000546 金圆股份 4,015,020.48 8.14
22 600180 瑞茂通 4,009,693.05 8.13
23 600141 兴发集团 3,997,571.37 8.11
24 000008 神州高铁 3,997,564.62 8.11
25 600267 海正药业 3,986,059.80 8.09
26 000036 华联控股 3,952,777.73 8.02
27 002602 世纪华通 3,947,235.94 8.01
28 002466 天齐锂业 3,945,905.40 8.00
29 002502 骅威文化 3,897,054.00 7.91
30 002343 慈文传媒 3,563,474.00 7.23
31 601668 中国建筑 3,383,436.00 6.86
32 300232 洲明科技 3,324,968.00 6.75
33 601766 中国中车 3,292,280.00 6.68
34 600030 中信证券 2,982,415.00 6.05
35 600528 中铁二局 2,971,838.00 6.03
36 600067 冠城大通 2,967,875.75 6.02
37 300430 诚益通 2,947,659.00 5.98
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 31 页 共 41 页
38 601688 华泰证券 2,800,182.00 5.68
39 600184 光电股份 2,700,771.50 5.48
40 603611 诺力股份 2,330,029.00 4.73
41 600068 葛洲坝 2,323,071.00 4.71
42 601595 上海电影 2,021,608.00 4.10
43 300336 新文化 2,009,829.45 4.08
44 002594 比亚迪 1,999,305.00 4.06
45 300116 坚瑞沃能 1,998,477.00 4.05
46 002074 国轩高科 1,830,139.11 3.71
47 601919 中国远洋 1,794,600.00 3.64
48 000678 襄阳轴承 1,774,865.00 3.60
49 300141 和顺电气 1,763,513.00 3.58
50 300340 科恒股份 1,760,795.00 3.57
51 300014 亿纬锂能 1,746,065.80 3.54
52 002366 台海核电 1,737,579.00 3.52
53 601186 中国铁建 1,710,894.00 3.47
54 000728 国元证券 1,705,309.00 3.46
55 601390 中国中铁 1,701,943.33 3.45
56 601800 中国交建 1,695,985.00 3.44
57 002217 合力泰 1,675,058.00 3.40
58 600110 诺德股份 1,641,957.00 3.33
59 600487 亨通光电 1,638,653.00 3.32
60 600116 三峡水利 1,633,227.00 3.31
61 002460 赣锋锂业 1,611,515.00 3.27
62 603993 洛阳钼业 1,601,275.00 3.25
63 300457 赢合科技 1,600,972.00 3.25
64 600713 南京医药 1,591,208.00 3.23
65 002555 三七互娱 1,579,071.00 3.20
66 002174 游族网络 1,565,009.02 3.17
67 601669 中国电建 1,539,216.00 3.12
68 300058 蓝色光标 1,522,541.00 3.09
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 32 页 共 41 页
69 600887 伊利股份 1,510,536.00 3.06
70 001979 招商蛇口 1,500,010.00 3.04
71 600373 中文传媒 1,472,980.00 2.99
72 600837 海通证券 1,471,000.00 2.98
73 600557 康缘药业 1,443,634.73 2.93
74 600031 三一重工 1,438,672.00 2.92
75 600418 江淮汽车 1,435,991.70 2.91
76 600522 中天科技 1,404,277.00 2.85
77 300098 高新兴 1,338,223.00 2.71
78 300244 迪安诊断 1,247,627.00 2.53
79 000625 长安汽车 1,224,316.00 2.48
80 600383 金地集团 1,220,481.00 2.48
81 300246 宝莱特 1,219,920.00 2.47
82 002155 湖南黄金 1,194,895.92 2.42
83 600977 中国电影 1,176,916.00 2.39
84 000915 山大华特 1,148,087.81 2.33
85 002244 滨江集团 1,057,651.00 2.15
86 002108 沧州明珠 1,035,685.00 2.10
87 300083 劲胜智能 1,032,489.00 2.09
88 300492 山鼎设计 990,096.00 2.01
注：1、 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转 股、 换 股及 行权 等获得 的股 票 。
2、"买 入金 额" 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金 资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000028 国药一致 14,280,981.08 28.97
2 002047 宝鹰股份 6,835,911.30 13.87
3 002318 久立特材 6,615,927.62 13.42
4 002341 新纶科技 6,553,382.82 13.29
5 002451 摩恩电气 6,305,183.00 12.79
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 33 页 共 41 页
6 000632 三木集团 6,177,779.90 12.53
7 002476 宝莫股份 6,021,839.40 12.22
8 002466 天齐锂业 4,558,021.00 9.25
9 600030 中信证券 4,555,463.00 9.24
10 002343 慈文传媒 4,008,392.00 8.13
11 000036 华联控股 4,004,811.90 8.12
12 600141 兴发集团 3,748,653.86 7.60
13 000546 金圆股份 3,736,567.92 7.58
14 002502 骅威文化 3,726,538.32 7.56
15 601668 中国建筑 3,470,101.00 7.04
16 300232 洲明科技 3,421,821.47 6.94
17 601766 中国中车 3,277,454.00 6.65
18 600528 中铁二局 3,054,403.00 6.20
19 300430 诚益通 2,797,860.25 5.68
20 600067 冠城大通 2,776,014.18 5.63
21 601688 华泰证券 2,736,705.00 5.55
22 600184 光电股份 2,735,459.98 5.55
23 300116 坚瑞沃能 2,496,163.88 5.06
24 002036 联创电子 2,306,726.00 4.68
25 600068 葛洲坝 2,251,764.00 4.57
26 000049 德赛电池 2,068,613.58 4.20
27 300426 唐德影视 2,041,784.67 4.14
28 300336 新文化 1,989,161.00 4.04
29 600487 亨通光电 1,979,411.00 4.02
30 002594 比亚迪 1,952,578.00 3.96
31 603611 诺力股份 1,924,475.82 3.90
32 601919 中国远洋 1,890,082.00 3.83
33 600116 三峡水利 1,880,032.00 3.81
34 002217 合力泰 1,870,098.53 3.79
35 002074 国轩高科 1,847,979.00 3.75
36 002366 台海核电 1,777,591.00 3.61
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 34 页 共 41 页
37 300014 亿纬锂能 1,765,761.00 3.58
38 600110 诺德股份 1,728,034.00 3.51
39 002460 赣锋锂业 1,720,220.65 3.49
40 601595 上海电影 1,702,543.00 3.45
41 601186 中国铁建 1,667,607.00 3.38
42 000728 国元证券 1,650,606.00 3.35
43 601390 中国中铁 1,647,832.00 3.34
44 603993 洛阳钼业 1,626,709.00 3.30
45 002555 三七互娱 1,610,568.00 3.27
46 601669 中国电建 1,608,160.00 3.26
47 600713 南京医药 1,606,709.89 3.26
48 300457 赢合科技 1,579,692.00 3.20
49 002174 游族网络 1,558,735.00 3.16
50 000018 神州长城 1,557,600.00 3.16
51 300340 科恒股份 1,519,947.36 3.08
52 601800 中国交建 1,513,351.00 3.07
53 600373 中文传媒 1,497,612.36 3.04
54 600031 三一重工 1,493,319.00 3.03
55 600887 伊利股份 1,489,654.00 3.02
56 600837 海通证券 1,471,638.00 2.99
57 001979 招商蛇口 1,442,845.59 2.93
58 600522 中天科技 1,425,558.00 2.89
59 600418 江淮汽车 1,422,990.72 2.89
60 600557 康缘药业 1,410,590.00 2.86
61 300141 和顺电气 1,400,119.00 2.84
62 002245 澳洋顺昌 1,395,826.00 2.83
63 002405 四维图新 1,375,532.84 2.79
64 000678 襄阳轴承 1,354,744.00 2.75
65 300058 蓝色光标 1,292,616.00 2.62
66 000915 山大华特 1,225,378.00 2.49
67 002155 湖南黄金 1,222,231.07 2.48
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 35 页 共 41 页
68 000625 长安汽车 1,215,962.00 2.47
69 300364 中文在线 1,214,944.38 2.46
70 600977 中国电影 1,192,072.44 2.42
71 600383 金地集团 1,145,500.00 2.32
72 300244 迪安诊断 1,142,504.30 2.32
73 002108 沧州明珠 1,120,629.00 2.27
74 300098 高新兴 1,101,099.40 2.23
75 300083 劲胜智能 1,072,740.00 2.18
76 300246 宝莱特 1,066,783.00 2.16
77 002244 滨江集团 1,057,500.00 2.15
78 300492 山鼎设计 1,013,523.00 2.06
注： 1 、 卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出、 换股、 要 约收购、 发行 人回 购及 行 权等减 少的 股票 。
2、"卖 出金 额" 均按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 313,484,163.43
卖出股票的收入（成交）总额 194,172,448.48
注：1、 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股、 配股、 债转 股、 换 股及 行权 等获得 的股 票，
卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权等 减少的 股票 。
2、"买 入股 票成 本" 、"卖 出股票 收入" 均 按买 卖成 交 金额 （ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ， 不 考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 9,957,000.00 5.69
其中：政策性金融债 9,957,000.00 5.69
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 36 页 共 41 页
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 其他 － －
9 合计 19,846,000.00 11.34
7.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产
净值比例(%)
1 170204 17国开04 100,000 9,957,000.00 5.69
2 111717121 17光大银行CD121 100,000 9,889,000.00 5.65
3
4
5
7.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资组合 报告 附注
7.12.1
本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在报 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 37 页 共 41 页
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,613.89
2 应收证券清算款 25,871.62
3 应收股利 －
4 应收利息 232,322.66
5 应收申购款 3,994.00
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 376,802.17
7.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§8 基 金份 额持有 人信息
8.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
251 708,208.32 166,079,059.23 93.43% 11,681,230.20 6.57%
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 38 页 共 41 页
8.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 1,091,755.77 0.61%
§9
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2016 年6月13日)基金份额总额 222,655,689.53
本报告期期初基金份额总额 50,098,583.87
本报告期基金总申购份额 156,682,748.42
减：本报告期基金总赎回份额 29,021,042.86
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 177,760,289.43
§10 重大 事件揭 示
10.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
本基金管理人 （以下简称"本公司"或"公司"）于2017年3月7日召开第四届董事会第
一次会议， 同意选举魏庆华先生担任公司第四届董事会董事长， 任期三年； 同意选举谭
世豪先生担任公 司 第 四 届 董 事 会 副 董 事 长 ， 并 同 时 履 行 高 级 管 理 人 员 职 责 ， 任 期 三 年 ；
经董事会及董事会各专门委员会选举，第四届董事会各专门委员成员如下：1、发展战
略委员会 主任委员：魏庆华，副主任委员：秦斌，成员：印建民、江月明、朱武祥、
郑振龙、张伟 2、薪酬与提名委员会 主任委员：郑振龙，成员：魏庆华、韩建旻、张
伟、邵晓怡 3、审计委员会 主任委员：韩建旻，成员：朱武祥、张伟、邵晓怡、屠旋
旋 4、风险控制委员会 主任委员：谭世豪，成员：魏庆华、韩建旻、张震；根据《公
司法》 和公司 《章程》 的有关规定， 董事会同意聘任魏庆华先生为公司总经理， 任期三
年； 根据 《公司法》 和 公司 《章程》 的有关规 定， 董事会同意聘任许学礼先生、 银国宏
先生、 孙小庆先生、 刘亮先生、 陈海先生为公司副总经理， 任期三年 ； 根据 《证券公司
合规管理试行规定》和公司《章程》的有关规定，董事会同意聘任 许学礼先生为公司
合规总监， 任期三年； 根据 《公司法》 和公司 《章程》 的有关规定， 董事会同意聘任刘 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 39 页 共 41 页
亮先生为公司董事会秘书， 任期三年； 根据 《 证券公司全面风险管理规范》 和公司 《章
程》的有关规定，董事会同意聘任 张军先生为公司首席风险官，任期三年；根据《公
司法》 和公司 《章程》 的有关规定， 董事会同意聘任徐琳洁女士为公司证 券事务代表，
任期三年。 本公司于2017 年3月7日召开第四届监事会第一次会议， 会同意选举许向阳先
生担任公司第四届监事会主席； 同意选举许向阳先生、 罗小平先生、 杜彬先生为东兴证
券股份有限公 司第四届监事会履职尽职监督委员会委员，许向阳先生为主任委员；同
意选举许向阳先生、 叶淑玉女士、 吴桥辉先生、 郝洁女士为东兴证券股份有限公司第四
届监事会财务与内部控制监督委员会委员，许向阳先生为主任委员。公司于2017年4月
21日召开第四届董事会第三次会议， 同意聘任魏庆华先生为公司财务负责人， 任期三年；
同意推选黎蜀宁女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本公司于2017年4月21日发布公告，公司收到公司董事印建民先生递交的书面辞职
报告。 因个人工作调整， 印建民先生申请辞去第四届董事会董事、 董事会发展战略委员
会会员。 根据 《公司法》 及公司 《章程》 规定， 此次董事印建民先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内基 金投资策略未发生改变。
10.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本基金于2017年8月8日改聘会计师事务所， 改聘前为瑞华会计师事务所 （特殊普通
合伙），改聘后为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）。
10.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
2017 年4月12日，中国证券监督管理委员会作出《关于对东兴证券股份有限公司采
取责令改正、责令增加内部合规检查次数并提交合规检查报告措施的决定（[2017]43
号） 。 该决定书的主要 内容为： 经中国证监会检查发现， 公司对从业人员买卖股票交易
行为的内部管控存在漏洞。 要求公司按照相关法律、 行政法规和中国证监会的规定落实
整改， 进一步改进内部管理流程， 强化合规管理。 针对决定书指出的问题， 公司及时 进
行整改， 其中 “ 两两检查 ” 发现两名新入职人员股票账户存在委托记录的情况， 其中一人
已于2016 年11月份销户，另外一人已经离职。公司对该两名人员作出了全辖通报批评、
扣罚一个月工资、 并在现有职级序列基础上， 分别降一职级等处罚决定。 同时， 公司立 东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 40 页 共 41 页
即修订了 《东兴证券股份有限公司从业人员执业行为管 理办法》 ， 进一步完善了管理流
程； 发布通知要求开立股票账户的公司所有人员限期内注销账户或转托管， 并多次通知
和排查； 另外， 通过合规培训、 宣传督导、 合规监测、 合规提示等一系列措施， 做好员
工执业行 为管理工作。 公司将按照监管要求， 增加合规检查次数并提交合规检查报告。
除此之外，本基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东兴证 券股
份有限 公司
2 507,473,549.61 100.00% 462,458.55 100.00%
注：1 、 此处 的佣 金指 本基 金通过 券商 的交 易单 元进 行股票 、 权证 等交 易而 合 计支付 该券 商的 佣
金合计,不 单指 股票 交易 佣 金。
2、交 易单 元的 选择 标准 和 程序
券商选 择标 准 ： 财 务状 况 良好 、 经 营行 为规 范、 研究 实力较 强的 证券 公司 。 其 中财务 状况 良好 、
经营行 为规 范以 最近 一年 证券公 司分 类评 介在C类或C类以 上， 且近 一年 内无 重 大违法 违规 事件 为主
要判断 依据 。研 究实 力较 强以公 司基 金业 务部 投研 团队的 评价 意见 为主 要判 断依据 。
券商选 择程 序： ①对 符合 选择标 准的 券商 的服 务进 行评价 ；② 拟定 租用 对象 ：由投 研部 门根 据以 上
评价结 果拟 定备 选的 券商 ； ③ 签约 ： 拟 定备 选的 券商 后， 按公 司签 约程 序与 备 选券商 签约 。 签约 时，
要明确 签定 协议 双方 的公 司名称 、委 托代 理期 限、 佣金率 、双 方的 权利 义务 等。
3、 由于 交易 所系 统 限 制， 本基金 管理 人作 为上 海和 深圳证 券交 易所 的会 员单 位目前 尚不 能在 租
赁其他 证券 公司 的交 易单 元,只 能使 用本 基金 管理 人 自有的 交易 单元 。
4、本 基金 本报 告期 内未 新 增交易 单元 。
10.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额比 例
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额比
例
东兴证 券股
份有限 公司
－ － 43,000,000 100% － －
东兴众 智优 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金2017 年 半年度 报告 摘要
第 41 页 共 41 页
东 兴证 券股份 有限 公司
二 〇一 七年八 月二 十四日
