海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
海 富 通货 币 市场 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人: 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 : 二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩 并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通货币
基金主代码 519505
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 1 月 4 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,635,358,677.77 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通货币 A 海富通货币 B
下属分级基金的交易代码 519505 519506
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额
总额
1,085,408,992.39 份 14,549,949,685.38 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在 力 争 本 金 安 全 和 资 产 充 分 流 动 性 的 前 提 下 , 追 求 超 过 业 绩 比
较基准的收益。
投资策略
根 据 宏 观 经 济 指 标 ( 主 要 包 括 : 利 率 水 平 、 通 货 膨 胀 率 、GDP
增长率、 货币供应量、 就业率水平、 国际市场利率水平、 汇率) ,
决定债券组合的剩余期限 (长/ 中/ 短) 和比例 分布。 根据各类资
产 的 流 动 性 特 征 ( 主 要 包 括 : 平 均 日 交 易 量 、 交 易 场 所 、 机 构
投资者持有情况、 回购抵押数量、 分拆转换进程) , 决定组合中
各 类 资 产 的 投 资 比 例 。 根 据 债 券 的 信 用 等 级 及 担 保 状 况 , 决 定
组合的风险级别。
业绩比较基准 税后一年期银行定期存款利率
风险收益特征
本 货 币 市 场 基 金 是 具 有 较 低 风 险 、 流 动 性 强 的 证 券 投 资 基 金 品
种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露 姓名 奚万荣 王永民 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负责人
联系电话 021-38650891 010-66594896
电子邮箱 wrxi@hftfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 40088-40099 95566
传真 021-33830166 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期间
数 据和 指标
报 告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
本期已实现收益 8,986,760.03 261,218,730.10
本期利润 8,986,760.03 261,218,730.10
本期净值收益率 1.8188% 1.9397%
3.1.2 期末
数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
海富通货币 A 海富通货币 B
期末基金资产净值 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
期末基金份额净值 1.000 1.000
注:1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益, 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
3、本基金收益分配是按月结转份额。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1. 海富 通货币 A : 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
① -③ ②-④
过去一个月 0.3226% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2002% 0.0008%
过去三个月 0.9338% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5619% 0.0006%
过去六个月 1.8188% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.0778% 0.0008%
过去一年 3.0222% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.5222% 0.0021%
过去三年 10.6556% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 4.6967% 0.0021%
自基金合同
生效起至今
48.1450% 0.0066% 36.6322% 0.0020% 11.5128% 0.0046%
2. 海富 通货币 B :
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去一个月 0.3418% 0.0008% 0.1224% 0.0000% 0.2194% 0.0008%
过去三个月 0.9599% 0.0006% 0.3719% 0.0000% 0.5880% 0.0006%
过去六个月 1.9397% 0.0008% 0.7410% 0.0000% 1.1987% 0.0008%
过去一年 3.2689% 0.0021% 1.5000% 0.0000% 1.7689% 0.0021%
过去三年 11.4532% 0.0037% 5.9589% 0.0016% 5.4943% 0.0021%
自基金成立
起至今
46.7861% 0.0066% 32.8522% 0.0020% 13.9339% 0.0046%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
海富通货币市场证券投资基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
1.海富通货币 A
(2005 年 1 月 4 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.海富通货币 B
(2006 年 8 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日)
注: 本基金合同于 2005 年 1 月 4 日生效, 按基金合同规定, 本基金自基金合同生效起 3
个月内为建仓期, 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十五条 (二) 投
资范围、(六)投资组合中规定的各项比例。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准,
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 (现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”)于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金管理人共管理
49 只公募基金: 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金(LOF ) 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金(LOF ) 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需 热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资 基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债券型证券投资 基金(LOF ) 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2基 金经 理(或 基金经 理小 组)及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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陈轶平
本基金
的基金
经理;
海富通
季季增
利理财
债券基
金经
理;海
富通上
证可质
押城投
债 ETF
基金经
理;海
富通稳
进增利
债券
(LOF
)基金
经理;
海富通
稳固收
益债券
基金经
理;海
富通一
年定开
债券基
金经
理;海
富通富
祥混合
基金经
理;海
富通瑞
益债券
基金经
理;海
富通瑞
丰一年
定开债
券基金
经理;
海富通
2013-08-29 - 8 年
博士,CFA 。 持有基金从业
人 员 资 格 证 书 。 历 任
Mariner Investment Group
LLC 数 量 金 融 分 析 师 、 瑞
银企业管理 (上海) 有 限公
司 固 定 收 益 交 易 组 合 研 究
支持部副董事,2011 年 10
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限 公 司 , 历 任 债 券 投 资 经
理, 基金经理、 现金管 理部
副总监、债券基金部总监,
现 任 固 定 收 益 投 资 部 副 总
监兼债券基金部总监。 2013
年 8 月起任海富通 货币 基金
经理。 2014 年 8 月起兼任海
富 通 季 季 增 利 理 财 债 券 基
金经理。2014 年 11 月起兼
任 海 富 通 上 证 可 质 押 城 投
债 ETF 基金经理。2015 年
12 月 起 兼 任 海 富 通 稳 固 收
益 债 券 和 海 富 通 稳 进 增 利
债券 (LOF ) 基金经理。 2016
年 4 月起兼任海富通一 年定
开债券基金经理。 2016 年 7
月 起 兼 任 海 富 通 富 祥 混 合
基金经理。 2016 年 8 月起兼
任 海 富 通 瑞 益 债 券 和 海 富
通 瑞 丰 一 年 定 开 债 券 基 金
经理。2016 年 11 月起兼任
海富通美元债 (QDII ) 基金
经理。 2017 年 1 月起兼任海
富 通 上 证 周 期 产 业 债 ETF
基金经理。 2017 年 2 月起兼
任 海 富 通 瑞 利 债 券 基 金 经
理。 2017 年 3 月起兼任海富
通 富 源 债 券 和 海 富 通 瑞 合
纯债基金经理。2017 年 5
月 起 兼 任 海 富 通 富 睿 混 合
基金经理。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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美元债
(QDII
)基金
经理;
海富通
上证周
期产业
债 ETF
基金经
理;海
富通瑞
利债券
基金经
理;海
富通富
源债券
基金经
理;海
富通瑞
合纯债
基金经
理;海
富通富
睿混合
基金经
理;固
定收益
投资部
副总监
谈云飞
本基金
的基金
经理;
海富通
季季增
利理财
债券基
金经
理;海
富通新
内需混
合基金
经理;
海富通
稳健添
利债券
2016-02-26 - 12 年
硕士, 持有基金从业人员资
格证书。 2005 年 4 月至 2014
年 6 月就职于华宝兴业 基金
管理有限公司, 曾任产品经
理 、 研 究 员 、 专 户 投 资 经
理 、 基 金 经 理 助 理 ,2014
年 6 月加入海富通基金 管理
有限公司。2014 年 7 月至
2015 年 10 月任海富通 现金
管 理 货 币 基 金 经 理 。2014
年 9 月起兼任海富通季 季增
利理财债券基金经理。 2015
年 1 月起兼任海富通稳 健添
利债券基金经理。 2015 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 新 内 需 混
合基金经理。 2016 年 2 月起海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金经
理;海
富通双
福分级
债券基
金经
理;海
富通双
利债券
基金经
理;海
富通养
老收益
混合基
金经
理;海
富通纯
债债券
基金经
理;海
富通欣
益混合
基金经
理;海
富通聚
利债券
基金经
理;海
富通欣
荣混合
基金经
理;海
富通强
化回报
混合基
金经
理;海
富通欣
享混合
基金经
理;海
富通欣
盛定开
混合基
金经
兼任海富通货币基金经理。
2016 年 4 月至 2017 年 6 月
任海富通纯债债券、 海富通
双福分级债券 、 海富通双利
债券基金经理。2016 年 4
月 起 兼 任 海 富 通 养 老 收 益
混合基金经理。2016 年 9
月起兼任海富通欣益混合、
海 富 通 聚 利 债 券 及 海 富 通
欣 荣 混 合 基 金 经 理 。2017
年 2 月起兼任海富通强 化回
报混合基金经理。 2017 年 3
月 起 兼 任 海 富 通 欣 享 混 合
和 海 富 通 欣 盛 定 开 混 合 基
金经理。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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理。
何谦
本基金
的基金
经理;
海富通
纯债债
券基金
经理;
海富通
双福分
级基金
经理;
海富通
双利债
券基金
经理;
海富通
集利债
券基金
经理
2016-05-06 - 6 年
硕士, 持有基金从业人员资
格证书。 历任平安银行资金
交易员, 华安基金管理有限
公司债券交易员, 2014 年 6
月 加 入 海 富 通 基 金 管 理 有
限公司, 任海富通货币基金
经理助理。 2016 年 5 月起任
海富通纯债债券、 海富通双
福分级债券、 海富通双利债
券及海富通货币基金经理。
2016 年 9 月起兼任海 富通
集利债券基金经理。
注:1 、对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出
决定之日;非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为:自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内, 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 , 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ,
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求, 持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动, 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策 、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时, 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立, 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度, 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成, 各 部门 各 司 其 职 , 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告期内, 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 (股票、 债券) 的收益率差异进行了分析, 并采集了连续 四个季度期间内、 不
同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行了 95% 置信区间,
假设溢价率为 0 的 T 分布检验,检验结果表明,在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内, 不管是买入或是卖出, 公司各组合间买卖价差不显著, 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待,不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本报告期内,未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
上半年债券市场延续跌势, 利率呈现 “ 快速上 行 —修复—再次上行— 再修复” 的波浪
式上升。10 年期国债 收益率从年初的 3.0% 抬升至半年末的 3.57% ,而“ 紧货币 ” 和“ 严监
管 ” 分别成为一、二季度利率快速上行的主要 推手。具体来看,一季 度经济复苏的态势
不减,PPI 向上带动企 业持续补库存,同时三四线地产销售火爆,地产和基建投资均维
持高位。 经济的企稳回升给予了政策一定的空间, 为了稳汇率、 去杠杆一季度货币政策
出现明显的收紧。央行于 1 月下旬上调 MLF 利率为近几年来首次提高政策利率,随后
又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率, 市场流动性趋紧, 资金利率中枢逐月
抬升。 一季度监管也有趋严之势, 但并未全面铺开, 传闻中的同业存单、 同业理财新规
也是迟迟未落地, 存单发行量居高不下, 市场从担忧转为麻木。 基于此, 一季度利率先
上后下, 上行主要源于货币收紧, 而下行则是对悲观预期的修复。 进入二季度, 各项经
济数据依然平稳, 尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9% 远高于市场预期。 在这种情况
下监管出现全面升级, 银监会连续出台包括 6 号文、 46 号文、 53 号文 在内的多个文件,
以限制同业、 理财业务的套利和资金空转行为, 证监会也出台政策加强对券商资管资金
池 产 品 的 监 管 。由 此 金融 去 杠 杆 转 为 行政 去 杠杆 阶 段 , 市 场 悲观 情 绪再 起 , 抛 压 严 重 。
四月 10 年期国债收益率一路上行超过 40BP , 五月上旬达到高点的 3.69% , 随后维持高
位震荡直到六月。 为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑, 六月央行货币
政策操作从 “ 偏紧” 转为 “ 中性” ,监管态度亦有 所缓和,利率再度迎来一波修复。纵观整
个上半年表现, 1 年期国债收益率上行 81BP , 10 年期国债收益率上行 56BP , 3 年期 AA+
中短期票据收益率上行约 49BP ,期限利差极度压缩,信用利差走扩。
报告期,本基金采用 了 短久期、类现金化操 作 的方式,主要资产品 种 包含:回购、
同业存款、大额存单等,同时兼顾了流动性和收益。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
报告期内,本基金 A 类份额净值增长率为 1.8188% ,同期业绩比较基准收益率为
0.7410% 。 本基金 B 类份 额净值增长率为 1.9397% , 同期业绩比较基准收益率为 0.7410% 。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面看, 经济名义增速高点已过, 下半年存在一些回落压力。 从去年七月开启
的补库存周期至今已持续 12 个月, 近几月原材料购进和出厂价格回落较快, 五月份 PMI
产成品库存出现明显下滑, 或意味着目前已进入被动去库阶段, 此轮库存周期可能已接
近尾声。 但是, 我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中; 得益于低库存使得
房地产开发商补库存意愿较强, 棚户区改造货币化支撑三四线城市房地产销量, 地产投
资增速的下滑可能较为缓慢, 而基建投资依然能起到托底作用, 因此三四季度经济增速
的环比下滑或比较平缓。通胀方面,CPI 下半 年翘尾因素低,高点大概率已过;PPI 已
从高位回落,在下半年高基数效应下同比可能降至 0% ,再通胀预期不强。在这种环境
下我们认为去年四季度开启的 “ 防风险、 挤泡沫、 去杠杆 ” 的政策目标仍会继续。 货币政
策可能从上半年偏紧的状态转为 “ 不松不紧” , 防止经济、 汇率出现大幅波动, 同时引导
金融市场去杠杆的预期。 而监管仍会稳步推进, 虽然经过半年的结构调整金融企业债务
增速有所回落, 银行同业杠杆率下降, 去杠杆取得了一定成效, 但还远没有结束。 下半
年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。 此外, 美联储的缩表进程也是全球关注的焦点,
会对国内的政策和市场产生较大影响, 存在一定不确定性。 总体看, 下半年的债市环境
可能比上半年有所改善, 但杠杆的收缩、 负债端的不稳定 使得利率依然是易上难下, 利
率债总体机会有限, 可适当参与波段交易; 信用债的信用利差有继续走扩压力, 但绝对
收益仍有配置价值。
未来, 本基金将继续严格按照基金合同的要求, 择机拉长久期, 提高高等级信用债
的占比,适度配置高等级存单,结合资金面变化投放存款或者回购。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值 委员会,委员会成员具 有 3 年以上的基金及 相关行业工作经
验、 专业技术技能,并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制定、
更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委 员会下设估值工作小组。 估值工作小组充分听取相关部门的建议,并和相关托
管 人 充 分 协 商后, 向 估值 委 员 会 提 交估 值 建 议报 告 以 及 估 值政 策 和 程序 评 估 报 告,以便估
值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意,并经本公司业务管理委员会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。 除了投资总监外,其他基金经理不是估
值 委 员 会 和 估值 工 作 小组 的 成 员, 不参 与 估 值政 策 的 决 策 。但 是 对 于非 活 跃 投 资 品种, 基
金经理可以向估值工作小组提供估值建议。 上述参与估值流程各方之间无任何重大利益
冲突。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
一、 本基金本报告期内应分配: 货币 A 级 8,986,760.03 元, 货币 B 级 261,218,730.10海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 34 页
元。
二 、 已 实 施 的 利 润 分 配 : 货 币 A 级 已 分 配 8,138,806.78 元 , 货 币 B 级已分配
244,985,746.60 元。
三、应分配但尚未实施的利润:已分配但未支付的 17,080,936.75 元。 应于收益支
付日 2017 年 7 月 15 日按 1.000 元的份额面值结转为基金份额。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下称 “ 本托管人”) 在 对 海 富 通 货 币 市 场 证 券
投资基金( 以下称“ 本基 金 ”) 的托管过程中,严格 遵守 《证券投资基金法》 及其他有关法律
法 规 、 基 金 合同 和 托 管协 议 的 有 关 规定, 不 存在 损 害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行 为,完全尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计
算、 基金净值收益率的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基金
管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告( 未经 审计)
6.1 资 产负 债表
会计主体:海富通货币市场证券投资基金
报告截止日:2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产 附 注号 本 期末 上 年度 末 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 34 页
2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存款 6.4.7.1 9,553,238,982.08 6,623,758,227.87
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
其中:股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
2,976,061,386.94 2,681,473,332.86
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 2,906,748,840.12 5,099,397,249.11
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 77,925,688.09 61,468,957.65
应收股利
- -
应收申购款
344,306,101.98 100.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
199,999,580.00 -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
241,687.63 685,718.89
应付管理人报酬
3,800,966.24 2,824,101.47
应付托管费
1,151,807.95 855,788.31
应付销售服务费
220,721.23 206,494.25
应付交易费用 6.4.7.7 121,377.19 76,828.25
应交税费
- - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 34 页
应付利息
87,971.25 -
应付利润
17,080,936.75 12,562,686.40
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 217,273.20 449,000.04
负债合计
222,922,321.44 17,660,617.61
所 有者 权益:
实收基金 6.4.7.9 15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
未分配利润 6.4.7.10 - -
所有者权益合计
15,635,358,677.77 14,448,437,249.88
负债和所有者权益总计
15,858,280,999.21 14,466,097,867.49
注:1 、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.000 元,基金份额总额
15,635,358,677.77 份,其中 A 级基金份额 1,085,408,992.39 份,其中 B 级基金份额
14,549,949,685.38 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号,
投资者欲了解相应附注的内容,应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体: 海富通货币市场证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
309,060,962.68 278,656,826.44
1.利息收入
309,657,730.05 267,799,112.34
其中:存款利息收入 6.4.7.11 207,524,477.63 187,901,291.87
债券利息收入
63,880,161.31 60,473,015.81
资产支持证券利息收入
- 510,295.89
买入返售金融资产收入
38,253,091.11 18,914,508.77
其他利息收入
- -
2.投资收益(损失以 “- ” 填列)
-596,767.37 10,857,714.10
其中:股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 -596,767.37 10,857,714.10 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资产支持证券投资收益 6.4.7.13 - -
贵金属投资收益
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3. 公允价值变动收益(损失以
“- ” 号填列)
- -
4.汇兑收益 (损失以 “- ” 号填列)
- -
5.其他收入 (损失以 “- ” 号填列) 6.4.7.14 - -
减 :二 、费用
38,855,472.55 43,312,949.21
1.管理人报酬
23,051,140.21 29,257,998.51
2.托管费
6,985,194.01 8,866,060.30
3.销售服务费
1,287,393.04 1,813,935.02
4.交易费用 6.4.7.15 - 120.00
5.利息支出
7,260,296.17 3,104,828.12
其中:卖出回购金融资产支出
7,260,296.17 3,104,828.12
6.其他费用 6.4.7.16 271,449.12 270,007.26
三、利润总 额 (亏 损总额 以 “- ”
号 填列 )
270,205,490.13 235,343,877.23
减:所得税费用
- -
四、净利润 ( 净亏 损以 “- ”号填
列)
270,205,490.13 235,343,877.23
6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主体: 海富通货币市场证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 ( 基
金净值)
14,448,437,249.88 - 14,448,437,249.88
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 (本期利
润)
- 270,205,490.13 270,205,490.13 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 34 页
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 (净
值减少以 “- ” 号填列)
1,186,921,427.89 - 1,186,921,427.89
其中:1.基金申购款 46,853,328,169.94 - 46,853,328,169.94
2.基金赎回款 -45,666,406,742.05 -
-45,666,406,742.0
5
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 (净值减少以 “- ”
号填列)
- -270,205,490.13 -270,205,490.13
五、 期末所有者权益 ( 基
金净值)
15,635,358,677.77 - 15,635,358,677.77
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 ( 基
金净值)
22,964,110,270.67 - 22,964,110,270.67
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 (本期利
润)
- 235,343,877.23 235,343,877.23
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 (净
值减少以 “- ” 号填列)
-1,843,546,402.90 - -1,843,546,402.90
其中:1.基金申购款 50,147,223,880.12 - 50,147,223,880.12
2.基金赎回款 -51,990,770,283.02 -
-51,990,770,283.0
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 (净值减少以 “- ”
号填列)
- -235,343,877.23 -235,343,877.23
五、 期末所有者权益 ( 基
金净值)
21,120,563,867.77 - 21,120,563,867.77
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人 负责人: 张文伟, 主管会计工作负责人: 陶网雄, 会计机构负责人: 胡正万 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 34 页
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
海 富 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以
下简称 “ 中国证监会”) 证 监基金字[2004] 第 194 号 《关于同意海富通货 币市场证券投资基
金设立的批复》 核准, 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金
法》 和 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放
式, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 964,227,474.56 元,
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2004) 第 236 号验资报告予
以验证。经向中国证监会备案, 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》于 2005 年 1
月 4 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 964,512,079.20 份基金份额,其中
认购资金利息折合 284,604.64 份基金份额。 本基金的基金管理人为海富通基金管理有限
公司,基金托管人为中国银行股份有限公司( 以下简称 “ 中国银行”) 。
根据 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和 《海富通货币市场证券投资基金
招募说明书》 并报中国证监会备案, 自 2006 年 8 月 1 日起, 本基金分设两级基金份额:
A 级基金份额和 B 级基 金份 额, 适用不同的销售服务费率, 并根据投资者基金交易账户
所持有份额数量是否不低于 500 万份进行不同级别基金份额的判断和处理。
根据《货币市场基金 管 理暂行规定》和《海 富 通货币市场证券投资 基 金基金合同》
的有关规定, 本基金投资于如下的金融工具: 现金; 期限 1 年以内 (含 1 年) 的银行存
款、 债券回购、 中央银行票据、 同业存单; 剩余期限在 397 天以内 (含 397 天) 的债券;
中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩
比较基准为税后一年期银行定期存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理 有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则-基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则 ”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基金 业协 会( 以下 简 称 “ 中国 基金 业 协会 ”) 颁 布 的《 证 券投 资基 金 会 计核 算业 务 指
引》 、 《海富通货币市场证券投资基金基金合同》 和中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了
本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 34 页
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金本报告期内无重大会计差错。
6.4.6税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面 推开营 业税改 征 增值税 试点的 通知》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步 明确全 面推
开营改 增试点 金融业 有 关政策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于 金融 机构同 业往来 等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行基金方式募集资金不属于营 业税征收范围, 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税,对金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ,包括 买 卖债券 的差价 收入, 债 券的利 息收入
及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ,应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司 (“ 中国银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
上海富诚海富通资产管理有限公司 (“ 富诚海富
通”)
基金管理人的全资子公司
注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 34 页
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 债 券回 购交 易
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
海通证券 343,200,000.00 100.00% - -
6.4.8.1.4 应 支付 关联 方的 佣金
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 3,775.20 100.00% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣
金总量的
比例
期末应付佣金余
额
占期末应付
佣金总额的
比例
海通证券 - - - -
注: 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市
场信息服务等。
6.4.8.2 关 联方 报酬 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 34 页
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
23,051,140.21 29,257,998.51
其中: 支付销售机构的客
户维护费
457,501.23 689,894.73
注:支付基金管理人海富通的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.33% 的 年 费 率 计 提 ,
逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
6,985,194.01 8,866,060.30
注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.1% 的年费率计提,逐
日累计至每月月底, 按月支付。 其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.1%
/ 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期-
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币 A 海富通货币 B 合计
中国银行 109,752.74 1,849.48 111,602.22
海通证券 5,590.49 462.01 6,052.50
海富通 34,187.76 638,594.53 672,782.29
合计 149,530.99 640,906.02 790,437.01
获得销售服务费的 上年度可比期间 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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各关联方名称
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通货币A 海富通货币B 合计
中国银行 253,844.96 8,726.86 262,571.82
海通证券 7,775.20 370.66 8,145.86
海富通 50,433.90 798,128.84 848,562.74
合计 312,054.06 807,226.36 1,119,280.42
注:支付基金销售机构的 A 级基金份额和 B 级基金份额的销售服务费分别按前一日该
类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的年费率计提。其计算公式为:
日销售服务费=前一日基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位:人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 -
300,018,8
83.35
- - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市
场交易的
各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 10,226,566.45 - - -
5,917,044,0
00.00
431,892
.92
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
海富通货币 A 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
海富通货币 B
份额单位:份
关联方名称
海富通货币B 本期末
2017 年6 月30 日
海富通货币B 上年度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金
总份额的比
例
海通证券 300,000,000.00 1.92% 300,000,000.00 2.08%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行- 活期
存款
3,238,982.08 168,664.95 10,345,520.38 147,579.14
中国银行- 定期
存款
300,000,000.00 483,320.00 - -
注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管,按约定利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金在本报告期内未因新发/ 增发证券而于期末持有流通受限证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
金额单位 :人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量(张) 期末估值总额
140225 14 国开 25 2017-07-03 100.19 2,000,000 200,380,000.00
合计
2,000,000 200,380,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易作为抵押的债券。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金
融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定:(1) 金融商品持有期间( 含
到期) 取得的非保本收益( 合同中未明确承诺到期本金可全部收回的投资收益) , 不征收增
值税;(2) 纳 税人购 入 基金、信 托、 理财产 品 等各类资 产管理 产品 持 有至到期 ,不属于
金融商品转让;
(2) 资 管产品 运营过 程 中发生的 增值 税应税 行 为,以资 管产品 管理 人 为增值税 纳税人。
上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外, 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于资管
产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号 《关
于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生
的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品
在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的, 不再缴纳;
已缴纳增值税 的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 上述
税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 :人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例 (%)
1 固定收益投资 2,976,061,386.94 18.77 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中:债券 2,976,061,386.94 18.77
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 2,906,748,840.12 18.33
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 9,553,238,982.08 60.24
4 其他各项资产 422,231,790.07 2.66
5 合计 15,858,280,999.21 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 :人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例(%)
1
报告期内债券回购融资余额 3.21
其中:买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例(%)
2
报告期末债券回购融资余额 199,999,580.00 1.28
其中:买断式回购融资 - -
注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间交易日融
资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20% 。
7.3 基 金投 资组 合平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 63
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120 天。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例(%)
各期限负债占基金资
产净值的比例(%)
1 30 天以内 44.32 1.28
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.89 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 17.22 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天( 含) —120 天 1.92 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天( 含) —397 天(含 ) 22.36 -
其 中 : 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
6 合计 98.73 1.28
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240 天。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位 :人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
(%)
1 国家债券 159,787,686.09 1.02
2 央行票据 - -
3 金融债券 630,150,476.32 4.03
其中:政策性金融债 630,150,476.32 4.03
4 企业债券 - -
5 企业短期融资 券 450,350,142.56 2.88
6 中期票据 - -
7 同业存 单 1,735,773,081.97 11.10
8 其他 0.00 0.00 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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9 合计 2,976,061,386.94 19.03
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 债券 投资明 细
金额单位 :人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本
占基金资产净
值比例(%)
1 140225 14 国开 25 3,000,000 300,930,622.84 1.92
2 111611306 16 平安 CD306 3,000,000 298,839,115.31 1.91
3 170401 17 农发 01 2,000,000 199,481,991.86 1.28
4 111709220
17 浦发银行
CD220
2,000,000 198,144,926.29 1.27
5 111715195
17 民生银行
CD195
2,000,000 197,810,989.06 1.27
6 179917 17 贴现国债 17 1,600,000 159,787,686.09 1.02
7 011698812
16 中电投
SCP015
1,000,000 100,267,788.53 0.64
8 011752028
17 赣高速
SCP002
1,000,000 99,991,462.96 0.64
9 011760072
17 赣高速
SCP003
1,000,000 99,986,111.16 0.64
10 170204 17 国开 04 1,000,000 99,729,677.08 0.64
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0054%
报告期内偏离度的最低值 -0.0411%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0123%
注:以上数据按银行间交易日统计。
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5% 。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
2007 年 7 月 1 日基金实 施新会计准则后,本基金所持有的债券( 包括票据) 采用摊余成
本法进行估值, 即 估 值对 象 以 买 入 成本 列 示,按 票 面 利 率 或商 定 利 率并 考 虑 其 买 入时 的 溢
价与折价,在其剩余期限内按实际利率法进行摊销,每日计提收益。
7.9.2 报告期内本基金投资的 16 平安 CD306 (111611306 ) 的发行人因其在担任青岛海湾
集团有限公司债务融资工具主承销商时, 未能就青岛海湾重大资产划转事宜, 及时召开
持有人会议告诉众持有人, 于 2016 年 12 月 2 日 被中国银行间市场交易商协会公告批评。
对该证券的投资决策程序的说明: 今年以来同业存单收益处于较高水平, 信用风险很低,
剩余期限较短, 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
报告期内本基金投资的 17 民生银行 CD195 (111715195 ) 的发行人 于 2016 年 7 月 25 日
公告称, 中国证券投资基金业协会向加银资管下发纪律处分决定书 (中基协处分 〔2016〕
5 号) , 加银资管部分资产管理计划违规开展资金池业务, 违反了中国证监会 《关于进一
步加强基金管理公司及其子公司从事特定客户资产管理业务风险管理的通知》 和 《证券
期货经营机构落实资产管理业务 “ 八条底线” 禁 止行为细则(2015 年 3 月版) 》等相关规
定。 公司于 2017 年 4 月 28 日公告称, 在贯彻银监会 “ 三违反” 检查 中, 公司北京分行根
据客户反映的信息排 查发现, 航天桥支行行长张颖使用伪造的理财合同和银行印章, 骗
取客户的理财资金。公司已向公安部门报案,公安部门于 4 月 13 日 将张颖带走调查取
证。4 月 14 日公安部门对张颖执行拘留, 予以立案调查。 此外, 公 司于 2017 年 5 月 22
日公告称, 公司因未按证监会及上交所相关规定聘任独立董事, 导致独立董事成员比例
及独立董事任职时间均不符合相关规则的要求; 公司未及时披露关联交易关键生效条款
并充分揭示风险, 关联交易后续进展披露不完整等, 违反了 《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定,公司和时任董事会秘书万青元被上交所予以监管关注 。
对该证券的投资决策程序的说明: 今年以来同业存单收益处于较高水平, 信用风险很低,
剩余期限较短, 是理想的配置资产。 经过本基金管理人内部严格的投资决策流程, 该证
券被纳入本基金的实际投资组合。
其 余 八 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 在 本 报 告 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公
开谴责、处罚的情况。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 77,925,688.09
4 应收申购款 344,306,101.98
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 422,231,790.07
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位:份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通货币 A 98,426 11,027.67
36,496,031.0
3
3.36%
1,048,912,96
1.36
96.64%
海富通货币 B 244
59,630,94
1.33
13,705,107,1
14.93
94.19%
844,842,570.
45
5.81%
合计 98,670
158,461.1
2
13,741,603,1
45.96
87.89%
1,893,755,53
1.81
12.11%
注: 本表基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比例的计算中, A 、B 级比例分母为各
自级别的份额, 对合计数, 比例的分母采用基金份额的合计数 (即期末基金份额总额) 。
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
海富通货币
A
3,565,582.98 0.3285%
海富通货币 - - 海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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有本基金 B
合计 3,565,582.98 0.0228%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通货币 A 10~50
海富通货币 B 0
合计 10~50
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通货币 A 0
海富通货币 B 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位:份
项目 海富通货币 A 海富通货币 B
基金合同生效日(2005 年 1
月 4 日)基金份额总额
964,512,079.20 -
本报告期期初基金份额总额 936,827,517.79 13,511,609,732.09
本报告期基金总申购份额 1,664,847,912.75 45,188,480,257.19
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
1,516,266,438.15 44,150,140,303.90
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,085,408,992.39 14,549,949,685.38
注: 总申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额; 总赎回含转换出及分级份额调减
份额。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.2 基 金管 理人 、基金托 管人 的专门 基金 托管部 门的 重大人 事变 动
2017 年 2 月 4 日, 海富通基金管理有限公司发布公告, 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过, 同意刘颂先生辞去公司总经理职务, 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受 稽查 或处 罚 等情况
报告期内, 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
海通证券 1 - - 3,775.20 100.00% -
注:1 、上述佣金按市场佣金率计算。
2、 (1) 交易单元的选择 标准 本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水
平评估和综合服务支持评估三个部分进行打分,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公
司排名及交易单元租用意见。 (2) 交易单元的选择程序 本基金的管理人按照如下程序进
行交易单元的选择:
<1> 推荐。投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选
池,从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金 管 理 有 限 公 司 证 券 公 司 评 估 系 统 》海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。在完成对证 券公司的初步评估、甄选和审核 后,由基金管理人的总裁办公会
议核准。
3、本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 :人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 - -
343,200,
000.00
100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
本基金本报告期内偏离度绝对值未超过 0.5% 。
11 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ,是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始, 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日,海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始,海富通及子公司为 QFII(合格境外机构投资者)及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问, 截至 2017 年6 月 30 日, 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人,截至 2017 年 6 月
30 日,海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人。作为首海富通货币市场证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司, 截至 2017 年6 月30 日, 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月,海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ,海富通全资子公
司—— 海富通资产管理(香港)有限公司获得证监会核准批复 RQFII(人民币合格境外
机构投资者)业务资格,能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月,
海富通资产管理 (香港) 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月, 中国 保
监会公告确认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月, 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 , 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月,海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理 人。
2016 年3 月, 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日