海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
海 富 通一 年 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 海富 通基金 管理 有限公 司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一七 年八 月二十 五日 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 2 页共 32 页
1
重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往 业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 3 页共 32 页
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 海富通一年定开债券
基金主代码 519051
交易代码 519051
基金运作方式 契约型开放式，本基金以定期开放方式运作。
基金合同生效日 2013 年 10 月 24 日
基金管理人 海富通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 345,543,438.21 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
下属 分级基金的交易代码
519051 001976
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
345,532,183.29 份 11,254.92 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上， 力求
获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金的投资策略包括债券投资组合策略、信用类债券投资策
略、 中小企业私募债券投资策略、 资产支持证券投资策略、 杠杆
策略、可转换债券投资策略及新股申购策略。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率
+1.2%
风险收益特征
本基金为债券型基金， 其预期风险和预期收益水平低于股票型基
金、 混合型基金， 高于货币市场基金， 属于较低风险水平的投资
品种。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 海富通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 奚万荣 郭明
联系电话 021-38650891 010-66105799 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 4 页共 32 页
电子邮箱 wrxi@hftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 40088-40099 95588
传真 021-33830166 010-66105798
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.hftfund.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的住所
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日）
海富通一年定开债
券 A
海富通一年定开债券
C
本期已实现收益 -14,202,497.25 -499.21
本期利润 -13,000,597.83 -460.57
加权平均基金份额本期利润 -0.0376 -0.0409
本期基金份额净值增长率 -2.15% -2.27%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
海富通一年定开债券
A
海富通一年定开债券 C
期末可供分配基金份额利润 0.7294 0.7195
期末基金资产净值 597,571,807.89 19,352.84
期末基金份额净值 1.729 1.720
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分
的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 5 页共 32 页
4、本基金自 2015 年 11 月 23 日起，根据收费模式的不同，将基金份额分为 A 类和 C
类。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
海富通一年定开债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.83% 0.09% 0.22% 0.01% 1.61% 0.08%
过去三个月 -1.59% 0.23% 0.67% 0.01% -2.26% 0.22%
过去六个月 -2.15% 0.17% 1.33% 0.01% -3.48% 0.16%
过去一年 -4.48% 0.17% 2.70% 0.01% -7.18% 0.16%
过去三年 64.67% 0.88% 9.75% 0.01% 54.92% 0.87%
自基金合同
生效起至今
72.90% 0.80% 12.89% 0.01% 60.01% 0.79%
海富通一年定开债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 1.84% 0.09% 0.22% 0.01% 1.62% 0.08%
过去三个月 -1.60% 0.23% 0.67% 0.01% -2.27% 0.22%
过去六个月 -2.27% 0.17% 1.33% 0.01% -3.60% 0.16%
过去一年 -4.76% 0.17% 2.70% 0.01% -7.46% 0.16%
自基金合同
生效起至今
-3.15% 0.14% 4.37% 0.01% -7.52% 0.13%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 6 页共 32 页
率 变动 的比较
海富通一年定期开放债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
1．海富通一年定开债券 A
(2013 年 10 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日)
2．海富通一年定开债券 C
(2015 年 11 月 23 日至 2017 年 6 月 30 日) 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 7 页共 32 页
注：本基金合同于 2013 年 10 月 24 日生效，按基金合同规定，本基金自基金合同生效
起 6 个月内为建仓期。 截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十三部分 （二）
投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
基金管 理人海 富通 基金 管理有 限公司 经中 国证 监会证 监基金 字[2003]48 号文 批准，
由海通证券股份有限公司和富通基金管理公司 （现更名为 “ 法国巴黎资产管理 BE 控股公
司”）于 2003 年 4 月 1 日共同发起设立。 截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金管理人共管理
49 只公募基金： 海富通精选证券投资基金、 海富通收益增长证券投资基金、 海富通货币
市场证券投资基金、 海富通股票混合型证券投资基金、 海富通强化回报混合型证券投资
基金、 海富通风格优势混合型证券投资基金、 海富通精选贰号混合型证券投资基金、 海
富通中国海外精选混合型证券投资基金、 海富通稳健添利债券型证券投资基金、 海富通
领先成长混合型证券投资基金、海富通中证 100 指数证券投资基金（LOF ） 、海富通中
小盘混合型证券投资基金、上证周期行业 50 交易型开放式指数证券投资基金、海富通
上证周期行业 50 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、 海富通稳固收益债券型证
券投资基金、 海富通大中华精选混合型证券投资基金、 上证非周期行业 100 交易型开放
式指数证券投资基金、 海富通上证非周期行业 100 交易型开放式指数证券投资基金联接
基金、海富通稳进增利 债券型证券投资基金（LOF ） 、 海 富 通 国 策 导 向 混 合 型 证 券 投 资
基金、 海富通中证内地低碳经济主题指数证券投资基金、 海富通养老收益混合型证券投海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 8 页共 32 页
资 基 金 、 海 富 通一 年 定期 开 放 债 券 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 双利 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海富通内需热点混合型证券投资基金、 海富通纯债债券型证券投资基金、 海富通双福分
级债券型证券投资基金、 海富通 季季增利理财债券型证券投资基金、 上证可质押城投债
交易型开放式指数证券投资基金、 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金、 海富
通新内需灵活配置混合型证券投资基金、 海富通东财大数据灵活配置混合型证券投资基
金 、 海 富 通 改 革驱 动 灵活 配 置 混 合 型 证券 投 资基 金 、 海 富 通 富祥 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 益 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 荣 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通瑞益债券型证券投资基金、 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金、 海富
通聚利纯债债券型证券投资基金、 海富通集利纯债债券型证券投资基金、 海富通全球美
元收益债 券 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 海 富 通 沪 港 深 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 上
证 周 期 产 业 债 交易 型 开放 式 指 数 证 券 投资 基 金、 海 富 通 瑞 利 纯债 债 券型 证 券 投 资 基 金 、
海 富 通 欣 享 灵 活配 置 混合 型 证 券 投 资 基金 、 海富 通 欣 盛 定 期 开放 混 合型 证 券 投 资 基 金 、
海富通富源债券型证券投资基金、 海富通瑞合纯债债券型证券投资基金、 海富通富睿混
合型证券投资基金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日期
陈轶平
本基金的基
金经理；海
富通季季增
利理财债券
基金经理；
海富通上证
可质押城投
债 ETF 基
金经理；海
富通稳进增
利债券
（LOF ）基
金经理；海
富通稳固收
益债券基金
经理；海富
通货币基金
经理；海富
通富祥混合
基金经理；
2016-04-
27
- 8 年
博士，CFA 。 持有基金 从业
人员资格证书 。 历任 Mariner
Investment Group LLC 数
量金融分析师、 瑞银企业管
理 （上海） 有限公司固定收
益 交 易 组 合 研 究 支 持 部 副
董事，2011 年 10 月加入海
富通基金管理有限公司， 历
任 债 券 投 资 经 理 ， 基 金 经
理、 现金管理部副总监、 债
券基金部总监， 现任固定收
益 投 资 部 副 总 监 兼 债 券 基
金部总监。 2013 年 8 月起任
海富通货币基金经理。 2014
年 8 月起兼任海富通季季增
利理财债券基金经理。 2014
年 11 月起兼任海富通上证
可质押城投债 ETF 基金经
理。2015 年 12 月起兼 任海
富 通 稳 固 收 益 债 券 和 海 富海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 9 页共 32 页
海富通瑞益
债券基金经
理；海富通
瑞丰一年定
开债券基金
经理；海富
通美元债
（QDII）基
金经理；海
富通上证周
期产业债
ETF 基金经
理；海富通
瑞利债券基
金经理；海
富通富源债
券基金经
理；海富通
瑞合纯债基
金经理；海
富通富睿混
合基金经
理；固定收
益投资部副
总监
通稳进增利债券 （LOF）基
金经理。 2016 年 4 月起兼任
海 富 通 一 年 定 开 债 券 基 金
经理。 2016 年 7 月起兼任海
富 通 富 祥 混 合 基 金 经 理 。
2016 年 8 月起兼任海 富通
瑞 益 债 券 和 海 富 通 瑞 丰 一
年定开债券基金经理。 2016
年 11 月起兼任海富通美元
债（QDII ） 基金经理。2017
年 1 月起兼任海富通上证周
期产业债 ETF 基金经理。
2017 年 2 月起兼任海 富通
瑞 利 债 券 基 金 经 理 。2017
年 3 月起兼任海富通富源债
券 和 海 富 通 瑞 合 纯 债 基 金
经理。 2017 年 5 月起兼任海
富通富睿混合基金经理。
张靖爽
本基金的基
金经理；海
富通双利债
券基金经
理；海富通
纯债债券基
金经理
2016-07-
22
- 7 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书， 历任中银基金管理
有限公司研究员， 交银施罗
德 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资
经理、 基金经理助理、 研究
员。 2016 年 7 月起任海富通
一 年 定 开 债 券 和 海 富 通 双
利债券基金经理。2016 年
11 月起兼任海富通纯债债
券基金经理。
夏妍妍
本基金的基
金经理助
理；海富通
纯债债券基
金经理助
理；海富通
双利债券基
金经理助
理；海富通
养老收益混
2016-01-
04
- 2 年
硕士， 持有基金从业人员资
格证书。 历任西门子金融服
务集团西门子管理培训生，
西 门 子 财 务 租 赁 有 限 公 司
上 海 分 公 司 高 级 财 务 分 析
师， 2014 年加入海富通基金
管理有限公司， 任固定收益
分析师。 2016 年 1 月起任海
富通双利债券、 海富通双福
分级债券、 海富通养老收益海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 10 页共 32 页
合基金经理
助理；海富
通双福分级
债券基金经
理助理；海
富通欣益混
合基金经理
助理。
混 合 、 海 富 通 一 年 定 开 债
券、 海富通纯债债券的基金
经理助理。 2017 年 4 月起任
海 富 通 欣 益 混 合 的 基 金 经
理助理。
注：1 、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出
决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准为：自参加证券行业的相关工作开始计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人认真遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有
关 法 律 法 规 、 基金 合 同的 规 定 ， 本 着 诚实 信 用、 勤 勉 尽 职 的 原则 管 理和 运 用 基 金 资 产 ，
没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
公司根据证监会 2011 年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
的具体要求， 持续完善了公司投资交易业务流程和 公平交易制度。 制度和流程覆盖了境
内上市股票、 债券的一级市场申购、 二级市场交易等投资管理活动， 涵盖了授权、 研究
分析、 投资决策、 交易执行、 业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 同时， 公司投
资交易业务组织架构保证了各投资组合投资决策相对独立， 确保其在获得投资信息、 投
资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
公司建立了严格的投 资 交易行为监控制度， 公 司投资交易行为监控 体 系由交易室、
投 资 部 、 监 察 稽核 部 和风 险 管 理 部 组 成， 各 部门 各 司 其 职 ， 对投 资 交易 行 为 进 行 事 前 、
事中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
报告期内， 公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的整体收益率差异、 分
投资类别 （股票、 债券） 的收益率差异进行了分析， 并采集了连续四个季度期间内、 不
同时间窗下（如日内、3 日内、5 日内）同向交易的样本，对其进行了 95% 置信区间，
假设溢价率为 0 的 T 分布检验，检验结果表明，在 T 日、T+3 日和 T+5 日不同循环期
内， 不管是买入或是卖出， 公司各组合间买卖价差不显著， 表明报告期内公司对旗下各
基金进行了公平对待，不存在各投资组合之间进行利益输送的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内，未发现本基金进行可能 导致不公平交易和利益输送的异常交易。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 11 页共 32 页
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
经济方面，一季度经济复苏的态势不减，PPI 向上带动企业持续补库存，同时三四
线地产销售火爆， 地产和基建投资均维持高位。 经济的企稳回升给予了政策一定的空间，
配合稳汇率、 去杠杆， 一季度货币政策出现明显的收紧。 进入二季度， 各项经济数据依
然平稳， 尤其是公布的一季度 GDP 增速达 6.9% 远高于市场预期。 在这种情况下监管出
现全面升级，银监会连续出台包括 6 号文、46 号文、53 号文在内的 多个文件，以限制
同业、 理财业务的套利和资金空转行为， 证监会也出台政策加强对券商资管资金池产品
的监管。
货币政策方面，央行于 1 月下旬上调 MLF 利率，此举为近几年来首次提高政策利
率， 随后又多次上调公开市场逆回购及其他货币工具利率， 市场流动性趋紧， 资金利率
中枢逐月抬升。 为了应对半年末流动性和下半年可能出现的经济下滑， 六月央行货币政
策操作从 “ 偏紧” 转为“ 中性 ” ，监管态度亦有所缓和。
市场方面，纵观整个上半年表现，1 年期国债收益率上行 81BP ，10 年期国债收益
率上行 56BP ，3 年期 AA+ 中短期票据收益率 上行 约 49BP ， 期限利差极度压缩， 信用利
差走扩。 可转债方面， 一至五月转债持续阴跌， 主要是受股债拖累以及再融资新政后转
债供给加大影响， 转债市场总体的价格和估值都逼近历史低位， 债性支撑明显， 六月转
债在股债反弹的情况下反弹，量价齐升。
上半年， 本基金主要持有中短久期和中等评级的债券， 二季度因持仓的电气转债复
牌下跌给净值造成了明显的冲击。6 月初，大幅提高了债券仓位，同时，该月对流动性
好的超 AAA 信用债进 行了波段操作。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内， 本基金 A 类份额净值增长率为-2.15% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.33% ；
本基金 C 类份额净值增长率为-2.27% ，同期业 绩比较基准收益率为 1.33% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
从基本面看， 经济名义增速高点已过， 下半年存在一些回落压力。 从去年七月开启
的补库存周期至今已持续 12 个月， 近几月原材料购进和出厂价格回落较快， 五月份 PMI
产成品库存出现明显下滑， 或意味着目前已进入被动去库阶段， 此轮库存周期可能已接
近尾声。 但是， 我们也看到工业企业利润仍处于同比增长的通道中； 得益于低库存使得
房地产开发商补库存意愿较强， 棚户区 改造货币化支撑三四线城市房地产销量， 地产投
资增速的下滑可能较为缓慢， 而基建投资依然能起到托底作用， 因此三四季度经济增速
的环比下滑或比较平缓。
通胀方面，CPI 下半年 翘尾因素低，高点大概率已过；PPI 已从高位 回落，再通胀
预期不强。 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 12 页共 32 页
货币政策可能从上半年偏紧的状态转为 “ 不松不紧 ” ， 防止经济、 汇率 出现大幅波动，
同时引导金融市场去杠杆的预期。 而监管仍会稳步推进， 虽然经过半年的结构调整金融
企业债务增速有所回落， 银行同业杠杆率下降， 去杠杆取得了一定成效， 但还远没有结
束。
下半年监管依然是金融市场的主要矛盾之一。 此外， 美 联储的缩表进程也是全球关
注的焦点，会对国内的政策和市场产生较大影响，存在一定不确定性。
本基金在下半年将以中短久期信用债为基础配置， 同时， 在资金面稳 定的情况逐步
提高杠杆，并积极尝试长久期利率债和可转债，把握交易型机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人设立估值委员会， 委员会成员具有 3 年以上的基金及相关行业工作经
验、 专业技术技能， 并且能够在估值委员会相关工作中保持独立性。 估值委员会负责制
定、更新本基金管理人管理的基金的估值政策和程序。
估值委员会下设估值工作小组。 估值工作小组 充分听取相关部门的建议， 并和相关
托管人充分协商后， 向估值委员会提交估值建议报告以及估值政策和程序评估报告， 以
便估值委员会决策。
估值政策经估值委员会审阅同意，并经本公司总裁办公会批准后实施。
基金会计部按照批准后的估值政策进行估值。
除了投资总监外， 其他基金经理不是估值委员会和估值工作小组的成员， 不参与估
值政策的决策。 但是对于非活跃投资品种， 基金经理可以向估值工作小组提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
对于在交易所上市的证券， 采用交易所发布的行情信息来估值。 对于固定收益品种，
采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据基金合同的规定， 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次
数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的 20% 。
本基金本报告期内未进行利润分配，但符合基金合同规定。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期无需要说明的情形。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 13 页共 32 页
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对海富通一年定期开放债券型证券投资基金的托管过
程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 海富通一年定期开放债券型证券投资基金的管理人 —— 海富通基金管
理有限公司在海富通一年定期开放债券型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算 、
基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 海富通
一年定期开放债券型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 海 富 通 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 海 富 通 一 年 定 期 开 放 债 券
型证券投资基金 2017 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：海富通一年定期开放债券型证券投资基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存款 6.4.7.1 6,844,149.30 12,114,949.68
结算备付金
4,789,721.02 35,070,805.79
存出保证金
148,176.23 59,154.91
交易性金融资产 6.4.7.2 908,027,385.00 603,626,960.81
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
908,027,385.00 603,626,960.81 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 14 页共 32 页
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 10,000,000.00
应收证券清算款
1,567,869.75 2,730.56
应收利息 6.4.7.5 14,781,336.57 8,127,697.45
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资 产总 计
936,158,637.87 669,002,299.20
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
337,479,352.56 56,800,000.00
应付证券清算款
489,052.83 -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
339,705.89 831,519.71
应付托管费
97,058.81 237,577.07
应付销售服务费
6.30 13,850.27
应付交易费用 6.4.7.7 14,188.66 39,406.41
应交税费
- -
应付利息
-84,954.37 34,559.58
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 233,066.46 490,000.00
负债合计
338,567,477.14 58,446,913.04
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 345,543,438.21 345,522,642.59
未分配利润 6.4.7.10 252,047,722.52 265,032,743.57
所有者权益合计
597,591,160.73 610,555,386.16 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 15 页共 32 页
负债和所有者权益总计
936,158,637.87 669,002,299.20
注：1、 报告截止日 2017 年 6 月 30 日，A 类基 金份额净值 1.729 元，C 类基金份额净值
1.720 元， 基金份额总额 345,543,438.21 份， 其中 A 类基金份额 345,532,183.29 份，C 类
基金份额 11,254.92 份。
2 、本摘要中资产负债表和利润表所列附注号为半年度报告正文中对应的附注号，
投资者欲了解相应附注的内容，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报告正文。
6.2 利 润表
会计主体： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入
-7,053,487.03 44,330,486.75
1.利息收入
14,902,309.94 35,070,416.94
其中：存款利息收入 6.4.7.11 143,212.94 253,897.90
债券利息收入
14,041,691.19 34,721,745.48
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
717,405.81 94,773.56
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
-23,157,735.03 13,958,714.31
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 -23,157,735.03 13,958,714.31
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17 1,201,938.06 -4,698,644.50
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 - -
减 ：二 、费用
5,947,571.37 14,194,340.01 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 16 页共 32 页
1．管理人报酬
2,089,783.99 8,223,230.69
2．托管费
597,081.14 2,349,494.51
3．销售服务费
39.05 192,739.08
4．交易费用 6.4.7.19 16,287.37 18,305.90
5．利息支出
2,982,797.52 3,150,523.96
其中：卖出回购金融资产支出
2,982,797.52 3,150,523.96
6．其他费用 6.4.7.20 261,582.30 260,045.87
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
-13,001,058.40 30,136,146.74
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
-13,001,058.40 30,136,146.74
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 海富通一年定期开放债券型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
345,522,642.59 265,032,743.57 610,555,386.16
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -13,001,058.40 -13,001,058.40
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
20,795.62 16,037.35 36,832.97
其中：1.基金申购款 20,795.62 16,037.35 36,832.97
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 17 页共 32 页
五、期末所有者权益
（基金净值）
345,543,438.21 252,047,722.52 597,591,160.73
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,314,210,942.66 1,034,494,300.22 2,348,705,242.88
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 30,136,146.74 30,136,146.74
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,314,210,942.66 1,064,630,446.96 2,378,841,389.62
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人： 张文伟， 主管会计工作负责人： 陶网雄， 会计机构负责人： 胡正万
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
海 富 通 一年 定 期开 放 债券 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称 “ 本基 金 ”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会 ”) 证监许可[2013] 第 1062 号《关于核准 海富通一年定期开
放债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由海富通基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型证券投资基金， 存续期限不定。 首次设立募集不包括认购资
金利息共募集 488,739,053.00 元，业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华
永道中天验字(2013) 第 637 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《海富通一年定海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 18 页共 32 页
期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2013 年 10 月 24 日正式生 效，基金合同生 效
日的基金份额总额为 488,994,758.95 份， 其中认购资金利息折合 255,705.95 份基金份额 。
本基金的基金管理人为海富通基金管理有限公司， 基金托管人为中国工商银行股份有限
公司。
根据 《关于海富通一年 定期开放债券型证券投资基金增加 C 类基金份额并修改基金
合同的公告》 ， 自 2015 年 11 月 23 日起， 本基 金根据赎回费用与销售服务费收取方式的
不 同 ， 将基 金份 额 分为不 同 的 类别 。在 投 资人认 购/ 申 购 基金 时收 取认 购/ 申 购 费用 ， 并
不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额的称为 A 类基金份额； 从本类基金
资产中计提销售服 务费，并不再收取认购/ 申购费用的基金份额的称为 C 类基金份额。
本基金 A 类、C 类两种收费模式并存，并分别计算基金份额净值。
本基金以定期开放的方式运作， 在本基金的封闭期内不办理申购与赎回业务， 也不
上 市 交 易 。 本 基金 的 封闭 期 为 自 《 海 富通 一 年定 期 开 放 债 券 型证 券 投资 基 金 基 金 合 同 》
生效之日起( 包 括 生 效 之 日) 或 自 每 一 开 放 期 结 束 之 日 次 日 起( 包 括 该 日) 一 年 的 期 间 。 本
基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期， 期间可以办理申购与赎回业务。
本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日， 最短不少于 5 个工作日 ，开放期的具体时
间由基金管 理人在开放期前依照 《证券投资基金信息披露办法》 的有关规定在指定媒体
上予以公告。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《海富通一年定期开放债券型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工
具 ， 包 括 国 内 依法 发 行上 市 的 国 债 、 金融 债 、公 司 债 、 企 业 债、 地 方政 府 债 、 次 级 债 、
中小企业私募债券、 可转换债券、 可分离债券、 短期融资券、 中期票据、 资产支持证券、
债券回购、 央行票据、 银行存款等， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固
定收益类金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金不直接从二级市场买入股票、
权证等权益类资产， 但可投资于一级市场新股网上申购和增发新股申购， 也可持有因可
转 换 债 券 转 股 所形 成 的股 票 以 及 股 票 派发 或 可分 离 交 易 可 转 债分 离 交易 的 权 证 等 资 产 。
因上述原因持有的股票、 权证等权益类资产， 基金将在其可交易之日起的 6 个月内卖出。
本基金投 资于 债券资 产 的比例不 低于 基金资 产 的 80%( 但应开 放期 流 动性需要 ，为 保 护
基 金 份 额 持 有 人 利 益 ， 开 放 期 开 始 前 三 个 月 至 开 放 期 结 束 后 三 个 月 内 不 受 前 述 比 例 限
制) ； 本基金 持有 的股 票、权证 等权 益类资 产 的比例不 超过基 金资 产 的 20% ， 其中持有
的全部权证市值不超过基金资 产净值的 3% 。开放期内，本基金持有现金或到期日在一
年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5% ， 封闭期内不受 上述 5% 的限制。 本
基金的业绩比较基准为：一年期银行定期存款税后收益率+1.2% 。
本财务报表由本基金的基金管理人海富通基金管理有限公司于 2017 年 8 月 24 日批
准报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 19 页共 32 页
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及 其 他 相关 规定( 以 下合 称 “ 企 业会 计准 则 ”)、中国 证监 会颁 布 的《证 券 投 资基 金信 息 披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券 投 资 基 金 会计 核 算 业务 指 引 》 、 《海 富 通 一 年定 期 开 放 债 券型 证 券 投资 基 金 基 金 合同 》
和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2017 年上半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本
基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年上半年度的经营成果和基金净值变动情
况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间没有需作说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的 通知》 、财税[2004]78 号《财政 部、国 家税务 总局关 于证券 投 资基金 税收政 策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关
于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关
于上市 公司股 息红利 差 别化个 人所得 税政策 有 关问题 的通知 》 、财 税[2016]36 号《关于
全面推 开营业 税改征 增 值税试 点的通 知》 、 财 税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开
营改增 试点金 融业有 关 政策的 通知》 、财税[2016]70 号《关于 金融机 构同业 往来等 增值
税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征
收营业税。 对证券投资 基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自
2016 年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用
基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利
息收入亦免征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 20 页共 32 页
1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
海富通基金管理有限公司 (“ 海富通”) 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
海通证券股份有限公司 (“ 海通证券”) 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本 报告 期及上 年度可 比期 间的关 联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 股 票交 易
本基金本报告期及上年度可比区间未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.8.1.2 权 证交 易
本基金本报告期及上年度可比区间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比区间无应支付关联方的佣金。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 2,089,783.99 8,223,230.69 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 21 页共 32 页
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
271,475.14 1,602,526.69
注： 支付基金管理人海富通基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 597,081.14 2,349,494.51
注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定开
债券 A
海富通一年定开债券
C
合计
中国工商银行 - - -
海通证券 - - -
海富通 - 0.03 0.03
合计 - 0.03 0.03
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
海富通一年定开
债券 A
海富通一年定开债券
C
合计
中国工商银行 - - -
海富通 - 9.69 9.69
合计 - 9.69 9.69
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类份额对应的基金资产净值的年费率海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 22 页共 32 页
0.40% 计提,逐日累计至每月月底,按月支付给海富通基金管理有限公司,再由海富通基金
管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。 其计算公式为: 日销售服务费= 前一日 C 类
份额对应的基金资产净值 X 0.40% / 当年天数。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金本报告期及上年度可比区间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金本报告期及上年度可比区间除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 6,844,149.30 64,615.98 1,119,050.25 133,992.91
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 23 页共 32 页
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 94,879,352.56 元，是以如下债券作为质押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
01176203
8
17 西江 SCP003 2017-07-03 100.25 100,000 10,025,000.00
01176405
3
17 粤珠江
SCP002
2017-07-03 100.43 200,000 20,086,000.00
01176101
1
17 三安 SCP001 2017-07-03 100.06 200,000 20,012,000.00
01176005
3
17 金红叶
SCP001
2017-07-03 100.28 60,000 6,016,800.00
01175105
2
17 盾安 SCP006 2017-07-03 100.42 400,000 40,168,000.00
合计
960,000 96,307,800.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本报告期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成
的卖出回购证券款余额 242,600,000.00 元， 其中上海交易所一天回购余额 212,000,000.00
元，于 2017 年 7 月 3 日到期；上海交易所 91 天回购余额 600,000.00 元，于 2017 年 9
月 29 日到期； 深圳交易所一天回购余额 30,000,000.00，于 2017 年 7 月 3 日到期。 该类
交易要求本基金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于
债券回购交易的余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的投资收益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融 商品 转让；(2) 资管产 品运 营过程 中 发生的增 值税应 税行 为 ，以资管 产品管理
人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外， 根据财政部、 国家税务总局于 2017 年 1 月 6 日颁布的财税[2017]2 号 《关于
资管产品增值税政策有关问题的补充通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号
《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 24 页共 32 页
发生的增值税应税行为，暂适用简易 计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管
产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再
缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 908,027,385.00 97.00
其中：债券 908,027,385.00 97.00
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 11,633,870.32 1.24
7 其他各项资产 16,497,382.55 1.76
8 合计 936,158,637.87 100.00
7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 25 页共 32 页
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未买入股票。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
本基金本报告期内未卖出股票。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
本基金本报告期内未进行股票交易。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 400,714,398.80 67.05
5 企业短期融资券 250,471,000.00 41.91
6 中期票据 198,143,000.00 33.16
7 可转债 （可交 换债 ） 58,698,986.20 9.82
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 908,027,385.00 151.95
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（ 张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 113008 电气转债 506,900 52,646,634.00 8.81
2 041754008
17 红狮
CP001
500,000 49,970,000.00 8.36
3 101664034
16 连云发
MTN001
500,000 49,460,000.00 8.28
4 101660082
16 光明
MTN003
500,000 49,345,000.00 8.26 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页共 32 页
5 136133 16 国电 01 500,000 49,260,000.00 8.24
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
根据本基金合同,本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
根据本基金合同,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报 告 期 内, 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调
查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 27 页共 32 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 148,176.23
2 应收证券清算款 1,567,869.75
3 应收股利 -
4 应收利息 14,781,336.57
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,497,382.55
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 113008 电气转债 52,646,634.00 8.81
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
海富通一年定
开债券 A
2,523
136,952.9
1
236,234,612.
16
68.37%
109,297,571.
13
31.63%
海富通一年定
开债券 C
1 11,254.92 0.00 0.00% 11,254.92
100.00
%
合计 2,524
136,903.1
1
236,234,612.
16
68.37%
109,308,826.
05
31.63% 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页共 32 页
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
海富通一年定开债券
A
0
海富通一年定开债券
C
0
合计 0
本基金基金经理持有
本开放式基金
海富通一年定开债券
A
0
海富通一年定开债券
C
0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 海富通一年定开债券 A 海富通一年定开债券 C
基金合同生效日 （2013 年 10
月 24 日）基金份额总额
- 488,994,758.95
本报告期期初基金份额总额 345,511,387.67 11,254.92
本报告期 基金总申购份额 20,795.62 -
减： 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
- -
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 345,532,183.29 11,254.92
海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 29 页共 32 页
10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
2017 年 2 月 4 日， 海富通基金管理有限公司发布公告， 经公司第五届董事会第十次
临时会议审议通过， 同意刘颂先生辞去公司总经理职务， 并决定由公司董事长张文伟先
生代为履行总经理职务。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期无基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
报告期内，本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内， 本基金的管理人、 托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽
查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
财通证券 1 - - - - -
东兴证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
民族证券 2 - - - - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 30 页共 32 页
国金证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
中泰证券( 原
齐鲁)
2 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、本基金本报告期交易单元无变化。
2、(1) 交易单元的选择 标准
本基金的管理人对证券公司的综合实力及声誉评估、 研究水平评估和综合服务支持评估
三个部分进行打分,进 行主观性评议,独立的 评分,形成证券公司排 名及交易单元租用意见 。
(2) 交易单元的选择程序
本基金的管理人按照如下程序进行交易单元的选择:
<1> 推荐。 投资部业务 人员推荐,经投资部部门会议讨论,形成重点评估的证券公司备选池,
从中进行甄选。原则上,备选池中的证券公司个数不得少于最后选择个数的 200% 。
<2> 甄选。由投资部全 体业务人员遵照《海富通基金管理有限公司证券公司评估系统》
的规定,进行主观性评议,独立的评分,形成证券公司排名及交易单元租用意见,并报公司
总裁办公会议核准。
<3> 核准。 在完成对证 券公司的初步评估、 甄选和审核后,由基金管理人的总裁办公会议
核准。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金
额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
财通证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
兴业证券 - - 70,900,0 0.75% - - 海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 31 页共 32 页
00.00
申万宏源
15,031,0
89.75
2.29%
279,500,
000.00
2.95% - -
中信建投 - -
26,000,0
00.00
0.27% - -
中泰证券( 原齐鲁) - -
3,686,67
1,000.00
38.85% - -
中金公司
597,959,
052.08
91.26%
420,300,
000.00
4.43% - -
东方证券 - -
10,100,0
00.00
0.11% - -
东吴证券
25,214,4
78.30
3.85%
1,967,60
0,000.00
20.73% - -
华泰证券
17,025,6
56.12
2.60%
3,029,40
0,000.00
31.92% - -
11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
11.1 报 告期内 单一 投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20% 的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构 1
2017/1/1-2017
/6/30
112,5
47,55
2.06
- -
112,547,55
2.06
32.57%
产品特有风险
报告期内， 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况， 由此可能导致
的特有风险主要包括：
1 、 当基金份额持有人占比过于集中时， 可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引
发基金净值剧烈波动的风险；
2 、 若某单一基金份额持有人巨额赎回有可能引发基金的流动性风险， 基金管理人可能
无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法
及时赎回持有的全部基金份额。
3 、若个别投资者大额赎回后，可能会导致基金资产净值连续出现六十个工作日低于
5000 万元的风险，基金可能会面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等情形。
4 、其他可能的风险。
另外，当某单一基金份额持有人所持有的基金份额已经达到或超过本基金规模的
50% 或者接受某笔或者某些申购或转换转入申请有可能导致单一投资者持有基金份额
的比例达到或者超过50%时， 本基金管理人可拒绝该持有人对本基金基金份额提出的申海富通一年定期开放债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 32 页共 32 页
购及转换转入申请。
11.2 影 响投资 者决 策的 其他 重要信 息
海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月 ，是中国首批获准成立的中外合资基
金管理公司。
从2003 年 8 月开始， 海富通先后募集成立了 50 只公募基金。截 至 2017 年 6 月30
日，海富通管理的公募基金资产规模超过 468 亿元人民币。
2004 年末开始，海富通及子公司为 QFII（合格境外机构投资者）及其他多个海内
外投资组合担任投资咨询顾问， 截至 2017 年6 月 30 日， 投资咨询及海外业务规模超过
224 亿元人民币。
作为国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，截至 2017 年 6 月
30 日，海富通为近 80 家企业超过 376 亿元的企业年金基金担任了投资管理人 。作为首
批特定客户资产管理业务资格的基金管理公司， 截至 2017 年6 月30 日， 海富通管理的
特定客户资产管理业务规模超过 294 亿元。2010 年 12 月，海富通基金管理有限公司被
全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2011 年 12 月 ，海富通全资子公
司—— 海富通资产管理（香港）有限公司获得证监会核准批复 RQFII（人民币合格境外
机构投资者）业务资格，能够在香港筹集人民币资金投资境内证券市场。2012 年 2 月，
海富通资产管理 （香港） 有限公司已募集发行了首只 RQFII 产品。2012 年 9 月， 中国 保
监会公告确认海富通 基金为首批保险资金投资管理人之一。2014 年8 月， 海富通全资子
公 司 上 海 富 诚 海 富 通 资 产 管 理 公 司 正 式 开 业 ， 获 准 开 展 特 定 客 户 资 产 管 理 服 务 。2016
年 12 月，海富通基金 管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保
险基金投资管理人。
2016 年3 月， 国内权威财经媒体 《中国证券报》 授予海富通基金管理有限公司 “固
定收益投资金牛基金公司 ”。
海 富通 基金管 理有 限公司
二 〇一 七年八 月二 十五日
