恒 生 前 海 沪港 深 新 兴 产业 精 选 混 合型 证 券
投资基金
2017 年 半年 度 报 告 摘要
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 恒生前海基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日
恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年4 月1 日（基 金合 同生 效日 ）起 至 6 月30 日止 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金 基本情况
基金简 称 恒生前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合
基金主 代码 004332
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 1 日
基金管 理人 恒生前 海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 399,867,789.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金 产品说明
投资目 标 力图把 握中 国经 济发 展和 结构转 型环 境下 新兴 产业 的投资 机会 ， 通过 前瞻 性 的
研究布 局， 在严 格控 制投 资组合 风险 并保 持基 金资 产良好 的流 动性 的前 提下 ，
精选新 兴产 业及 其相 关行 业中的 优质 企业 进行 投资 ， 力 争为 基金 份额 持有 人 提
供长期 稳定 的投 资回 报。
投资策 略 本基金 为混 合型 证券 投资 基金 ， 将 采用 “自 上而 下 ” 的 策略 进行 基金 的大 类 资
产配置 。 本基 金主 要通 过 定性与 定量 相结 合的 方法 分析宏 观经 济走 势 、 市 场 政
策、 利率 走势 、 证 券市 场 估值水 平等 可能 影响 证券 市场的 重要 因素 ， 对证 券 市
场 当 期 的 系 统 性 风 险 以 及 可 预 见 的 未 来 时 期 内 各 大 类 资 产 的 预 期 风 险 和 预 期
收益率 进行 分析 评估 ， 并 据此制 定本 基金 在股 票 、 债券 、 现 金等 资产 之间 的 配
置比例 、 调整 原则 和调 整 范围 ， 在 保持 总体 风险 水 平相对 稳定 的基 础上 ， 力 争
投资组 合的 稳定 增值 。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率 ×50%+ 恒生 指数 收益 率 （ 使用估 值汇 率折 算 ） ×25%+
中证全 债指 数收 益率 ×20 % ＋金融 机构 人民 币活 期存 款基准 利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 理论 上其 预期 风险 和 预
期收益 水平 低于 股票 型基 金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。
本基金 可通 过相 关股 票市 场交易 互联 互通 机制 投资 于香港 证券 市场 ， 除了 需 要
承担与 境内 证券 投资 基金 类似的 市场 波动 风险 等一 般投资 风险 之外 ， 本基 金 还
面临汇 率风 险、 香港 市场 风险等 境外 证券 市场 投资 所面临 的特 别投 资风 险。
2.3 基金 管理人和基金托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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名称 恒生前 海基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负
责人
姓名 傅宇 林葛
联系电 话 0755-88982199 010-66060069
电子邮 箱 fuyu@hsqhfunds.com tgxxpl@abcchina.com
客户服 务电 话
0755-88981133 95599
传真 0755-88982169 010-68121816
2.4 信息 披露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.hsqhfunds.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
§3 主要财务指 标和基金 净值表现
3.1 主要 会计数据和财务指 标
金 额单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年4 月1 日 - 2017 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 91,856.90
本期利 润 8,812,130.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0213
本期基 金份 额净 值增 长率 2.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0002
期末基 金资 产净 值 408,535,482.17
期末基 金份 额净 值 1.0217
注：①上述基 金业绩指 标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用，计入 费 用后实际收 益水平要
低于所 列数 字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
③期末 可供 分配 利润 ，采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
④本基 金合 同生效为2017 年4 月1 日， 基 金合 同 生 效 日至本 报告 期末 ， 本 基金 运 作时间 未满 一年 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.21% 0.41% 3.78% 0.47% -1.57% -0.06%
自基金 合同
生效起 至今
2.17% 0.26% 2.08% 0.46% 0.09% -0.20%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中证 新兴 产业 指数 收益率 ×50%+ 恒 生指 数收 益率（ 使用 估值 汇率
折算） ×25 %+ 中 证全 债指 数收益 率 × 20% ＋金 融机 构 人民币 活期 存款 基准 利率 （税后 ） × 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较
恒生 前 海沪 港深 新兴 产业 精选混 合基 金份 额累 计净 值 增长 率与 同期 业绩 比较 基准收 益率
的历史 走势 对比 图
注： ① 本基 金的 基金 合同 于 2017 年4 月1 日 生效 ， 截至 2017 年6 月30 日止 ， 本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金的 建仓 期 为6 个 月，截 至 2017 年6 月30 日止， 本基 金建 仓期 尚未 结束。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管理人及基金经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
本基金 管理 人恒 生前 海基 金管理 有限 公司 （以 下简 称 “公 司” 或 “本 公司” ） 是经中 国证 券监
督管理 委员 会证 监许 可字 ［2016 ］1297 号 文批 准设 立的证 券投 资基 金管 理公 司， 由 恒生 银行 有 限
公司与 前海 金融 控股 有限 公司共 同发 起设 立 ， 出 资 比例分 别 为70% 和30% ， 注 册资本 为 2 亿元 ， 并
于 2016 年 7 月 1 日正 式注 册成立 。公 司注 册地 为深 圳前海 ，作 为 CEPA10 框架 下国内 首家 外资 控
股公募 基金 公司 ，是 深化 深港合 作、 实现 前海 国家 战略定 位的 重要 成果 。
截至 2017 年 6 月 30 日， 恒生前 海基 金管 理有 限公 司旗下 管理 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精 选
混合型 证券 投资 基金 一只 公募基 金。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
林国辉
恒 生 前 海 基
金 管 理 有 限
公 司 副 总 经
理 兼 投 资 总
监、 恒 生前 海
沪 港 深 新 兴
产 业 精 选 混
合 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2017 年4 月
1 日
- 14
工 商 管理 财务 学 学士 ，副总 经 理兼
投资总 监 ， 特 许金 融分 析 师 （CFA）、
注 册 会计 师（CPA ） 、 金融风 险 管理
师（FRM ） ，拥 有 投资 表现度 量 证书
（CIPM ） 。 曾 任普 华永 道会 计师事 务
所 审 计 员，DBS 唯 高达 证券 有 限公
司 会 计师 ，恒 生 银行 有限公 司 风险
管 理 经理 ，恒 生 投资 管理有 限 公司
副 投 资总 监。 现 任恒 生前海 基 金管
理 有 限公 司副 总 经理 兼投资 总 监、
恒 生 前海 沪港 深 新兴 产业精 选 混合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
张勇
恒 生 前 海 沪
港 深 新 兴 产
业 精 选 混 合
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2017 年4 月
1 日
- 9
管 理 科学 与工 程 学硕 士。曾 任 华泰
联 合 证券 研究 所 研究 员，景 顺 长城
基 金 管理 有限 公 司行 业研究 员 、基
金 经 理助 理。 现 任恒 生前海 沪 港深
新 兴 产业 精选 混 合型 证券投 资 基金
基金经 理。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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注：① 此处 基金 经理 的任 职日期 为合 同生 效之 日；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管理 人对报告期内本基 金运作遵规守信情 况的说明
在本报告期内 ，本基金 管 理人严格遵循 了《中华 人 民共和国证券 投资基金 法》 、 《恒生前海 沪
港深新 兴产 业精 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并 本着 诚实 信用 、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 持 有人谋求最 大利益。
本报告 期内 ，基 金运 作整 体合法 合规 ，没 有损 害基 金份额 持有 人的 利益 。
4.3 管理 人对报告期内公平 交易情况的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
报告期内，基 金管理人 严 格执行证监会 《证券投 资 基金管理公司 公平交易 制 度指导意见》 和
公司内部公平 交易制度 ， 各投资组合按 照投资管 理 制度和流程独 立决策， 并 在获得投资 信息、投
资建议和实施 投资决策 方 面享有公平的 机会。同 时 通过系统和人 工等方式 在 各环节严格 控制交易
公平执行，确 保公平交 易 原则的实现。 基金管理 人 公平对待旗下 管理的所 有 投资组合， 报告期内
公平交 易制 度得 到良 好的 贯彻执 行， 未发 现存 在违 反公平 交易 原则 的情 况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本公司原则上 禁止同一 投 资组合在同一 交易日内 进 行反向交易（ 完全按照 有 关指数的构成 比
例进行 证券 投资 的投 资组 合除外 ） ， 不同 的投 资组 合 之间限 制当 日反 向交 易。 如不同 的投 资组 合确
因流动 性需 求或 投资 策略 的原因 需要 进行 当日 反向 交易的 ， 则 需经 公司 领导 严 格审批 并留 痕备 查 。
本报告期内， 本基金未 发 现可能的异常 交易情况 ， 不存在所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞
价同日 反向 交易 成交 较少 的单边 成交 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 情况 。
4.4 管理 人对报告期内基金 的投资策略和业绩 表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2017 年上 半年 ， 基 金处 于 建仓期 ， 操 作策 略首 要是 控制风 险、 提高 安全 边际 ， 基金 坚持 价值
投资、 精选个 股，在资 产 配置上通过行 业配置和 个 股选择来获得 收益。二 季 度市场在较 大跌幅后
出现反弹，基 金采取谨 慎 乐观策略应对 市场变化 。 在经济结构转 型、国企 改 革的大背景 下，业绩
增长的确定性 和持续性 是 重要的参考指 标。针对 宽 幅波动的市场 ，基金的 操 作策略坚持 价值投资
理念， 通过 行业 配置 和个 股选择 来努 力创 造超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.0217 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 2.17%，业
绩比较 基准 收益 率 为2.08% 。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管理 人对宏观经济、证 券市场及行业走势 的简要展望
与一季 度经济 增长的强 劲 相比，二季度 尽管有制 造 业投资和出口 的利好， 但 是房地产投资 和
基建投 资的 增速 出现 下滑 ， 而房 地产 、 基 建投 资和 补 库存正 是推 动这 轮经 济上 升周期 的关 键因 素。
未来补 库存 的势 头预 计也 将逐渐 削弱 ，17 年 下半 年 宏观经 济可 能面 临一 定压 力。
二季 度 A 股市 场出 现分 化 ，沪 深 300 指 数上 涨 6.10% ，创 业板 指下 跌 4.68% ， 恒生指 数上 涨
6.86% 。二 季度 ，本 基金 处 于建仓 期， 基金 净值 上 涨2.17% 。
展望三 季度 ，在 宏观 经济 基本面 和政 策的 影响 之下 ，预 期 A 股 在三 季度 将维 持震荡 。我 们 将
重点配置在业 绩确定性 强 的板块和主题 ， 买入持 有 业务壁垒高、 估值相对 便 宜的个股， 力争获取
长期回 报。
港股方面，美 联储的货 币 政策将导致全 球流动性 的 收缩以及风险 溢价的上 升 ，压制港股整 体
的走势 ；但 是，8 月 中下 旬的业 绩 “ 中考 ”或 将带 来结构 性投 资机 会， 关注 业绩确 定性 高 的 TMT 、
汽车及 保险 行业 的投 资机 会。
4.6 管理 人对报告期内基金 估值程序等事项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基 金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由督察长 、研究部 、 投资部、运 营
部、 法律 合规 部 、 风 险管 理部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历,且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。 基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务,但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。
4.7 管理 人对报告期内基金 利润分配情况的说 明
本基金合同规 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金收益分配方 式分为现 金 分红与红利再 投
资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利自动转 为 基金份额进行 再投资， 若 投资者不选 择，本基
金默认的收益 分 配方式 是 现金分红；基 金收益分 配 后基金份额净 值不能低 于 面值，即基 金收益分
配基准日的基 金份额净 值 减去每单位基 金份额收 益 分配金额后不 能低于面 值 ；每一基金 份额享有
同等分配权； 基金可供 分 配利润为正的 情况下， 方 可进行收益分 配；投资 者 的现金红利 和红利再
投资形 成的 基金 份额 均保 留到小 数点 后 第2 位 ， 小 数点后 第 3 位开 始舍 去， 舍去部 分归 基金 资产 ；恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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法律法 规 或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
本基金 的基 金合 同 于 2017 年4 月1 日 生效 ， 截 止 2017 年 6 月 30 日， 根据 上述 分配原 则及 基
金实际 运作 情况 ，本 报告 期未有 收益 分配 事项 。
4.8 报告 期内管理人对本基 金持有人数或基金 资产净值预警情形 的说明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期内本基金托管人 遵规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —恒生 前海基金
管理有 限公 司2017 年4 月 1 日 （ 基金 合同 生效 日 ） 至2017 年 6 月 30 日 基 金的投 资运 作 ， 进 行了
认真、独立的 会计核算 和 必要的 投资监 督，认真 履 行了托管人的 义务，没 有 从事任何损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管 人对报告期内本基 金投资运作遵规守 信、 净值计算、 利润分配等
情况的 说明
本托管人认为, 恒生前 海 基金管理有限 公司在本 基 金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托管 人对本半年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完 整发表意
见
本托管 人认为 ，恒生前 海 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的本基金 半 年度报告中 的财务指
标、净值表现 、收益分 配 情况、财务会 计报告、 投 资组合报告等 信息真实 、 准确、完整 ，未发现
有损害 基金 持有 人利 益的 行为。
§6 半年度财务 会计报告 （未经审计）
6.1 资产 负债表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资 产
本期末
2017 年6 月30 日
资 产：
银行存 款 58,567,997.74
结算备 付金 31,736,658.12
存出保 证金 54,712.41
交易性 金融 资产 202,171,678.14
其中： 股票 投资 202,171,678.14
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 120,000,000.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 51,979.11
应收股 利 -
应收申 购款 817,358.28
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 413,400,383.80
负债和所有者权益
本期末
2017 年6 月30 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 1,567,469.53
应付赎 回款 2,297,160.48
应付管 理人 报酬 504,204.62
应付托 管费 84,034.10
应付销 售服 务费 - 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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应付交 易费 用 324,228.38
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 87,804.52
负债合 计 4,864,901.63
所有者权益：
实收基 金 399,867,789.11
未分配 利润 8,667,693.06
所有者 权益 合计 408,535,482.17
负债和 所有 者权 益总 计 413,400,383.80
注： （1 ） 报 告截 止日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净 值 1.0217 元， 基金 份额 总 额 399,867,789.11
份。
（2 ） 本会 计期 间为2017 年4 月1 日 （基 金合 同生 效日） 至 2017 年 6 月 30 日。
6.2 利润 表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
本报告 期： 2017 年4 月1 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2017 年4 月 1 日(基金合同生效日)至 2017
年6 月30 日
一、收入 11,262,037.66
1.利息 收入 2,880,361.67
其中： 存款 利息 收入 1,445,156.19
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,435,205.48
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） -467,796.60
其中： 股票 投资 收益 -779,079.64
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 - 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 311,283.04
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“- ”号 填列 ） 8,720,274.02
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ） 129,198.57
减： 二、费用 2,449,906.74
1．管 理人 报酬 1,535,368.07
2．托 管费 255,894.65
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 569,534.42
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 89,109.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） 8,812,130.92
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 8,812,130.92
6.3 所有 者权益（基金净值 ）变动表
会计主 体： 恒生 前海 沪港 深新兴 产业 精选 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2017 年4 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月 1 日(基 金合 同生效日)至2017 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 424,855,347.27 - 424,855,347.27
二、 本 期经 营活 动产 生的 基金净 值变
动数（ 本期 净利 润）
- 8,812,130.92 8,812,130.92
三、 本 期基 金份 额交 易产 生的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-24,987,558.16 -144,437.86 -25,131,996.02
其中：1.基 金申 购款 9,328,076.55 61,689.09 9,389,765.64
2. 基金 赎回 款 -34,315,634.71 -206,126.95 -34,521,761.66 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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四、 本 期向 基金 份额 持有 人分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 399,867,789.11 8,667,693.06 408,535,482.17
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 刘宇______
______ 温展 杰______
____ 赵 晶晶____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情 况
恒生前海沪港 深新兴产 业 精选混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 经中 国证券监督 管
理委员 会( 以下 简称 “中 国 证监会 ”) 证监 许可[2017] 第 146 号《 关于 准予 恒生 前海沪 港深 新兴 产
业精选混合型 证券投资基 金注册的批复 》和机构部 函[2017]864 号《关于 恒 生前海沪港深 新兴产
业精选混合型 证券投资 基 金备案确认的 函》批准 ， 由恒生前海基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《恒生 前海 沪港深新 兴 产业精选混合 型证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 ，首次设立募 集不包括 认 购资金利 息 共募集人
民币424,680,320.22 元， 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017)
第317 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《恒生 前海 沪港 深新 兴产 业精选 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 于2017 年4 月1 日 正式 生效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为424,855,347.27
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合175,027.05 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为恒 生前 海基
金管理 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 农业 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《恒 生 前海沪港深新 兴产业精 选 混合型证券投 资
基金基金合同 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 包 括国内依法发 行上市的 股 票（包括主 板、中小
板、 创业 板及 其他 经中 国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 港股通 标的 股票 、 债券 （ 包括国 内依 法发 行和
上市交易的国 债、央行 票 据、金融债券 、企业债 券 、公司债券、 中期票据 、 短期融资券 、超短期
融资券 、 次 级债 券、 政 府 支持机 构债 券、 政府 支持 债券、 地方 政府 债券、 可 转换债 券、 可交 换债、
可分离 交易 可转 债及 其他 经中国 证监 会允 许投 资的 债券或 票据 ） 、 资产 支持 证 券、 债券 回购 、 银 行
存款、 同业 存单 以及 法律 法 规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具(但 须 符合中 国证 监会 相
关规定)。 如法 律法 规或 监 管机构 以后 允许 基金 投资 其他品 种 ， 基 金管 理人 在 履行适 当程 序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。 基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票资产 占基 金资 产的 比例 为55-95% ， 其 中投 资
于新兴产业主 题相关证 券 的资产不低于 非现金基 金 资产的 80% 。现金或 到期 日在一年以内 的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% ，其 他金 融工 具的 投 资比例 依照 法律 法规 或监 管机构 的规 定执 行。
如法律法规 或 监管机构 以 后变更基金投 资品种的 投 资比例限制， 基金管理 人 在履行适当 程序后，
可以做出相应 调整。本 基 金的业绩比较 基准为： 中 证新 兴产业指 数收益率 ×50%+ 恒生指数 收益率恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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（使用 估值 汇率 折算 ） × 2 5%+ 中 证全 债指 数收 益率 × 20% ＋ 金融 机构 人民 币活 期 存款基 准利 率 （ 税
后）× 5% 。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则 及相关 规定 （以 下统 称“ 企业会 计准 则” ）
和中国证监会 发布的关 于 基金行业实务 操作的有 关 规定编制。同 时在具体 会 计核算和信 息披露方
面也参 考了 中国 证券 投资 基金业 协会 发布 的若 干基 金行业 实务 操作 。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 合同 生效 日 为 2017 年4 月1 日 ， 本 基金 本报 告 期财务 报表 符合 企业 会计 准则和 中国 证
监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 ，真 实、完 整地 反映 了本 基 金 2017 年 6 月 30 日的
财务状 况以 及2017 年4 月 1 日 （基 金合 同生 效日 ） 至 2017 年6 月30 日 止期 间的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.4.1 会 计政 策变 更的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.4.2 会 计估 计变 更的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.4.3 差 错更 正的 说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 更正 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2005]103 号 文《 关于 股权
分置试 点改 革有 关税 收政 策问题 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《财 政部 、 国 家税 务 总局关 于企 业所 得
税若干 优惠 政策 的通 知》 、2008 年9 月18 日 《 上海 、 深圳证 券交 易所 关于 做好 证券交 易印 花税 征
收方式调整工 作的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部 国家税务总局 证监会关 于 沪港股票市场 交易
互联互 通机 制试 点有 关税 收政策 的通 知》 、 财 税[2015]101 号文 《关 于上 市公 司 股息红 利差 别化 个
人所得税政策 有关问题 的 通知》 、财税[2016]36 号 文《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通
知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号 《关 于金 融机 构同业 往来 等增 值税 补充 政策的 通知 》 及 其他 相关 税 务法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对金 融同 业往来 利息 收入 亦免 征增 值税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 投资A 股 取得 的 股票股 息、 红利 收入 ， 由 上 市公司 向基 金支 付上 述收 入时代 扣代 缴
个人所 得税 ， 个 人从 公开 发 行和转 让市 场取 得的 上市 公司股 票， 持股 期限 在1 个 月以内(含1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超过 1 年的 ，其 中 股权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日之 前的 ，暂 减
按25% 计入 应纳 税所 得额 ， 股权登 记日 在 2015 年 9 月 8 日 之后 的， 股息 红利 所得暂 免征 收个 人所
得税。 上述 所得 统一 适 用20%的 税率 计征 个人 所得 税 。
(4) 对 基金 通过 沪港 通投 资 香港联 交所 上 市H 股 取得 的股息 红利 ，H 股公 司应 向 中国证 券登 记
结算有 限责 任公 司( 以下 简 称 “中 国结 算”) 提 出申 请 ，由中 国结 算 向 H 股 公司 提供内 地个 人投 资
者名册，H 股 公司按 照 20% 的税率代扣个 人所得税 。 基金通过沪港 通投资香 港 联交所上市的 非 H
股取得 的股 息红 利， 由 中 国结算 按 照 20% 的税 率代 扣个人 所得 税。
(5) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
(6) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 受让 方不 再
缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(7) 基 金通 过沪 港通 买卖 、 继承 、 赠 与联 交所 上市 股 票， 按照 香港 特别 行政 区 现行税 法规 定缴
纳印花 税。
(8) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印 花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.6 关 联方 关系
6.4.6.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.6.2 本 报告 期与 基金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
恒生前 海基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金销 售机 构
恒生银 行有 限公 司 基金管 理人 的股 东
恒生银 行 （ 中国 ） 有 限公 司 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
前海金 融控 股有 限公 司 基金管 理人 的股 东 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.7 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.7.1 通 过关 联方 交易单 元进 行的交 易
6.4.7.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
6.4.7.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
6.4.7.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
6.4.7.2 关 联方 报酬
6.4.7.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月1 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,535,368.07
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 889,971.31
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的1.50% 年费 率计 提。 管理 费的 计 算方法 如下 ：
H＝ E× 1.50 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.7.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月1 日(基 金合 同 生效日)至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 255,894.65
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.25% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.25 %÷ 当年 天数 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令， 经
基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金资产 中一 次性 支付 给基 金托管 人。 若遇 法 定
节假日 、休 息日 或不 可抗 力致使 无法 按时 支付 的， 顺延至 最近 可支 付日 支付 。
6.4.7.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.7.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.7.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本基金 本报 告期 末无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.7.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
6.4.7.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月1 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行股份有限公司 58,567,997.74 129,511.76
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国农业银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
6.4.7.6 本 基金 在承 销期内 参与 关联方 承销 证券的 情况
本报告 期内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 证券 的情 况。
6.4.7.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
6.4.8 期 末（ 2017 年6 月 30 日 ） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
截至本 报告 期 末 2017 年6 月 30 日 止， 本基 金无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持
有的流 通受 限证 券。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
截至本 报告 期 末2017 年6 月30 日止 ，本 基金 未持 有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.8.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.8.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.8.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
6.4.9 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
202,171,678.14 元 。无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(3) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的 金融 工具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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§7 投资组 合报告
7.1 期末 基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 202,171,678.14 48.90
其中： 股票 202,171,678.14 48.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 120,000,000.00 29.03
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 90,304,655.86 21.84
7 其他各 项资 产 924,049.80 0.22
8 合计 413,400,383.80 100.00
注 ： 权 益 投 资 中 通 过 沪 港 通 机 制 投 资 的 港 股 公 允 价 值 为 90,355,076.00 元 ， 占 基 金 总 资 产 比 例
21.86% 。
7.2 期末 按行业分类的股票 投资组合
7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 86,153,773.14 21.09
D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 20,720,567.00 5.07 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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K 房地产 业 4,942,262.00 1.21
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 111,816,602.14 27.37
7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
工业 2,408,250.00 0.59
金融 16,690,635.00 4.09
消费者 非必 需品 22,435,400.00 5.49
信息技 术 48,820,791.00 11.95
合计 90,355,076.00 22.12
注：（1） 以上 分类 采用 全 球行业 分类 标准 （GICS）。
（2 ） 由于 四舍 五入 的原 因 市值占 基金 资产 净值 的比 例分项 之和 与合 计可 能有 尾差。
7.3 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名股票 投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 00700 腾讯控 股 83,900 20,330,648.00 4.98
2 000333 美的集 团 414,488 17,839,563.52 4.37
3 000651 格力电 器 334,900 13,787,833.00 3.37
4 00175 吉利汽 车 845,000 12,353,900.00 3.02
5 000858 五 粮 液 193,500 10,770,210.00 2.64
6 02318 中国平 安 233,500 10,425,775.00 2.55
7 00522 ASM PACIF 100,400 9,193,628.00 2.25
8 601818 光大银 行 2,201,500 8,916,075.00 2.18
9 02018 瑞声科 技 104,500 8,852,195.00 2.17
10 002475 立讯精 密 301,500 8,815,860.00 2.16 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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7.4 报告 期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 00700 腾讯控 股 20,108,512.96 4.92
2 000333 美的集 团 16,318,981.72 3.99
3 601398 工商银 行 11,856,714.00 2.90
4 600028 中国石 化 11,731,834.00 2.87
5 000651 格力电 器 11,437,314.00 2.80
6 00175 吉利汽 车 11,266,717.94 2.76
7 02318 中国平 安 10,711,938.54 2.62
8 002508 老板电 器 10,156,216.97 2.49
9 000858 五 粮 液 10,151,437.53 2.48
10 00522 ASM PACIF 9,739,948.81 2.38
11 601818 光大银 行 8,938,090.00 2.19
12 02018 瑞声科 技 8,788,510.62 2.15
13 002475 立讯精 密 8,550,395.00 2.09
14 601601 中国太 保 8,144,968.00 1.99
15 000568 泸州老 窖 7,866,174.00 1.93
16 000418 小天鹅 Ａ 6,796,744.70 1.66
17 002032 苏 泊 尔 6,738,303.20 1.65
18 601318 中国平 安 6,506,018.00 1.59
19 600104 上汽集 团 6,491,820.00 1.59
20 01293 广汇宝 信 6,103,843.84 1.49
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600028 中国石 化 11,746,142.00 2.88
2 601398 工商银 行 11,569,631.00 2.83
3 600104 上汽集 团 6,785,745.51 1.66
4 000418 小天鹅 Ａ 6,682,914.63 1.64 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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5 002415 海康威 视 5,709,845.00 1.40
6 601601 中国太 保 4,430,325.98 1.08
7 300323 华灿光 电 4,107,364.00 1.01
8 603799 华友钴 业 4,055,013.00 0.99
9 300383 光环新 网 4,045,976.00 0.99
10 300433 蓝思科 技 3,895,857.96 0.95
11 000059 华锦股 份 3,893,792.20 0.95
12 600196 复星医 药 3,863,166.00 0.95
13 002466 天齐锂 业 3,805,256.64 0.93
14 300197 铁汉生 态 3,739,312.00 0.92
15 000711 京蓝科 技 3,609,824.52 0.88
16 01336 新华保 险 3,541,914.66 0.87
17 002460 赣锋锂 业 3,430,485.00 0.84
18 300222 科大智 能 3,427,677.64 0.84
19 300044 赛为智 能 3,422,271.00 0.84
20 00688 中国海 外发 展 3,324,390.42 0.81
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额， 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 303,246,848.40
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 109,016,364.64
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末 按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名债券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名资产 支持证券
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比 例大小排序的前五 名贵金属
投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按公允价值占基金 资产净值比例大小 排序的前五名权证 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情 况说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.11 报告期 末本基金投资 的国债期货交易情 况说明
7.11.1 本 期 国债 期货投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期 国债 期货投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本 基金 本报 告期投 资的 前十名 证券 的发行 主体， 本报告 期没 有出 现被 监管部 门
立 案调 查的情 形， 也没有 出现 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
7.12.2 本 基金 投资 的前十 名股 票中， 没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的
股 票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 54,712.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 51,979.11
5 应收申 购款 817,358.28 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 924,049.80
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末 基金份额持有人户 数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
3,588 111,445.87 992,396.82 0.25% 398,875,392.29 99.75%
8.3 期末 基金管理人的从业 人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 660,772.16 0.1652%
8.4 期末 基金管理人的从业 人员持有本开放式 基金份额总量区间 的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 1 日 ） 基金 份额 总 额 424,855,347.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 9,328,076.55
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 34,315,634.71
基 金 合同 生 效日 起至 报 告期 期 末基 金 拆分 变动 份 额（ 份 额
减少以"-" 填列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 399,867,789.11
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申万宏源 2 288,240,475.04 69.92% 216,986.11 66.92% -
招商证券 1 78,352,849.36 19.01% 72,971.79 22.51% -
中金公司 2 45,670,104.38 11.08% 34,270.48 10.57% -
广发证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
（1 ） 选择 标准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公司具有 较强的研 究能 力,能及时、 全面地为 基金 提供高质量 的宏观经 济研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
（2 ）选择流 程 公司研 究 部门定期对 券商服务 质量 从以 下几方 面进行量 化评 比，并根据 评比的 结
果选择 席位 ：
1、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3、 资 讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
申万宏源 - - 9,595,000,000.00 94.11% - - 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017 年半年度报告摘要
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招商证券 - - - - - -
中金公司 - - 600,000,000.00 5.89% - -
广发证券 - - - - - -
§11 影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期 内单一投资者 持有基金份额比例 达到或超过 20% 的 情况
投资者类 别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
产品特有 风险
本报告期 内，本 基金未 出 现单一投 资者持 有基金 份 额比例达 到或者 超过 20% 的情形， 敬请
投资者留 意。
11.2 影响投 资者决策的其 他重要信息
根据中 国证 监会 发布 的 《 通过港 股通 机制 参与 香港 股票市 场交 易的 公募 基金 注册审 核指 引 》
和 《关于进 一步加 强对通过 港股通机 制参与 香港股票 市场交易 的基金 产品的监 管的函》 的相关
要 求，经与 本基金 托管人协 商一致， 基金管 理人已修 改本基金 基金合 同，在第 一部分“ 前言”
和第十 二部 分“ 基金 的投 资”中 新增 基金 参与 港股 通交易 的风 险揭 示内 容。 相关公 告已 于 2017
年7 月10 日在 指定 媒介 披 露。
恒生前海基金管理有限公司
2017 年8 月25 日
