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国泰事件(020023)

国泰事件:2017年半年度报告摘要

国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
国 泰 事件 驱 动策 略 混合 型 证券 投 资基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国泰基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 32 页 
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重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本半年 度 报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文 , 投资 者欲 了解详细 内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 32 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 国泰事 件驱 动混 合 基金主 代码 020023 交易代 码 020023 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 8 月 17 日 基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 58,802,949.12 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 深入挖 掘并 充分 理解 国内 经济增 长和 结构 转型 所带 来的事 件性 投资 机会 , 在 积 极 把 握 宏 观 经 济 和 市 场 发 展 趋 势 的 基 础 上 精 选 具 有 估 值 优 势 的 公 司 股票进 行投 资, 力争 获取 超越业 绩比 较基 准的 收益 。 投资策 略 本 基 金 通 过 深 入 挖 掘 可 能 对 行 业 或 公 司 的 当 前 或 未 来 价 值 产 生 重 大 影 响 的事件 , 在积 极把 握宏 观 经济和 市场 发展 趋势 的基 础上 , 将 事件 性因 素作 为投资 的主 线, 并将 事件 驱动投 资策 略贯 彻到 本基 金的投 资管 理中 。 具体而 言, 本基 金的 投资 策略分 三个 层次 : 首 先是 大类资 产配 置, 即采 用 基金管 理人 的资 产配 置评 估模型 (Melva ) , 依据 对 宏观经 济、 企业 盈利 、 流动性 、 估值 等相 关因 素 的分析 判断 确定 不同 资产 类别的 配置 比例 ; 其次 是行业 配置 , 即从 估值 水 平和发 展前 景两 个角 度出 发, 注重 事件 性因 素对 行业影 响的 分析 , 采取 定 性和定 量分 析相 结合 的方 法, 对行 业进 行优 化 配 置和动 态调 整; 最后, 在 大类资 产配 置和 行业 配置 的基础 上, 通过 对影 响 上市公 司当 前及 未来 价值 的事件 性因 素进 行全 面的 分析 , 深 入挖 掘受 益于 事件因 素或 市场 估值 未能 充分体 现事 件影 响的 上市 公司股 票 , 在 综合 考虑 投资组 合的 风险 和收 益的 前提下 , 完成 本基 金投 资 组合的 构建 , 并依 据事 件影响 的深 入对 其进 行动 态调整 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 80% +中证 综合 债券 指数 收益 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 基 金资产 整体 的预 期收 益和 预期风 险高 于货 币市 场 基金和 债券 型基 金, 低于 股票型 基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披露 姓名 李永梅 田青 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 32 页 负责人 联系电 话 021-31081600 转 010-67595096 电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话 (021 ) 31089000 , 400-888-8688 010-67595096 传真 021-31081800 010-66275853 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦 16 层-19 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 4,949,333.08 本期利 润 15,344,835.05 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3125 本期基 金份 额净 值增 长率 15.15% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.3639 期末基 金资 产净 值 139,005,175.37 期末基 金份 额净 值 2.364 注: (1 ) 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 ( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计 入费 用 后实际 收益 水平 要 低于所 列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率 ① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ① -③ ②-④ 过去一 个月 7.36% 1.14% 4.19% 0.54% 3.17% 0.60% 过去三 个月 5.49% 1.01% 4.92% 0.50% 0.57% 0.51% 过去六 个月 15.15% 0.88% 8.59% 0.46% 6.56% 0.42% 过去一 年 20.80% 0.87% 13.05% 0.54% 7.75% 0.33% 过去三 年 73.70% 2.04% 59.62% 1.40% 14.08% 0.64% 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 32 页 自基金 合同 生 效起至 今 136.40% 1.71% 30.86% 1.24% 105.54% 0.47% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图 (2011 年 8 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日) 注:本 基金 的合 同生 效日 为 2011 年 8 月 17 日 ,本 基金在 六个 月建 仓期 结束 时,各 项资 产配 置 比例符 合合 同约 定。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 , 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的 首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币, 公 司注册 地为 上海 ,并 在 北京和 深圳 设有 分公 司。 截至 2017 年 6 月 30 日, 本基金 管理 人共 管 理 93 只 开放式 证券 投资 基金: 国 泰金鹰 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金(包 括 2 只 子基 金, 分 别为国 泰金 龙行 业精 选国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 32 页 证券投 资基 金、 国泰 金龙 债券证 券投 资基 金) 、 国 泰 金马稳 健回 报证 券投 资基 金、 国泰货 币市 场证 券 投资基金、国泰金鹿保本 增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型 证券投资基金、国泰金 鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 (由 金鼎证 券投 资 基金转 型而 来) 、 国泰 金牛 创新成 长混 合型 证券 投 资基金 、 国 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 (由 国泰 金象保 本增 值混 合证 券投 资基金 转型 而来 ) 、 国 泰 双利债券证券投资基金、 国泰区位优势混合型证券 投资基金、国泰中小盘成 长混合型证券投资基金 (LOF ) (由金盛 证券 投资 基金转 型而 来) 、 国 泰纳 斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金、国 泰价 值经 典灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(LOF ) 、上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰上 证 180 金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用 互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基 金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰平 衡混 合型 证券 投 资基金 (由 金泰 证券 投资 基金转 型而 来) 、 国 泰民 安 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 国 泰国 证房 地 产行业 指数 分级 证 券 投资 基金、 国泰 估值 优势 混合 型证券 投资 基金 (LOF ) (由国泰 估值 优势 可分 离 交易股 票型 证券 投资 基金 封闭期 届满 转换 而来 ) 、 上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 、 国泰 中国 企 业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金、 国泰黄 金交 易 型开放 式证 券投 资基 金、 国泰美国房地产开发股票 型证券投资基金、国泰国 证医药卫生行业指数分级 证券投资基金、国泰淘 金互联网债券型证券投资 基金、国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰民益灵活配 置混合 型证 券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰国 策驱 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 浓益 灵活 配置 混 合型证券投资基金、国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金、国泰结构 转型灵活配置混合型证 券投资 基金 、 国 泰金 鑫股 票型证 券投 资基 金 ( 由金 鑫证券 投资 基金 转型 而来 ) 、 国 泰新经 济灵 活配 置 混合型证券投资基金、国 泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金、国泰 创利债券型证券投资基 金 (由 国泰 6 个月 短期 理 财债券 型证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国 泰策 略收 益灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金( 由国 泰目 标收 益保 本混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ) 、 国泰 深证 TMT50 指数 分 级证 券投 资 基 金、国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金 、国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金、国泰 兴益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰生 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+ 股 票型 证 券投资基金、国泰央企改 革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金、国泰 全球绝对收益型基金优选 证券投资基金、国泰鑫保 本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券 投资基金、国泰民福保本 混合型证券投资基金、国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金联接基金、国 泰融丰 定增 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰国 证新能 源汽 车指 数证 券投 资基金 (LOF ) (由国 泰 国证新能源汽车指数分级 证券投资基金转型而来, 国泰国证新能源汽车指数 分级证券投资基金由中国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 32 页 小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 转型 而来) 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国 泰 中证军 工交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、 国泰添益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰福益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰创业板指数 证券投 资基 金 (LOF ) 、 国泰鸿益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰景 益灵 活配置 混合 型证 券投 资 基金、国泰泽益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰丰 益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰鑫益 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 信益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 国 泰利是 宝货 币市 场基 金、 国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰民惠收益定 期开放债券型证券投资基 金、国泰润利纯债债券型 证券投资基金、国泰嘉益 灵活配置混合型证券投 资基金、国泰众益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定 增灵活配置混合型证券投 资基金、国泰现金宝货币 市场基金、国泰景气行业 灵活配置混合型证券投 资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国泰民 丰回 报定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰中 证申 万证券 行业 指数 证券 投 资基金 (LOF ) 、 国泰策 略 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 ( 由国 泰保 本混 合型证 券投 资基 金变 更 而来) 、 国 泰量 化收 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰睿信 平衡 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰大 农 业股票 型证 券投 资基 金、 国泰智 能装 备股 票型 证券 投资基 金。 另外 , 本 基金 管理人 于 2004 年获 得 全 国社会保障基金理事会社 保基金资产管理人资格, 目前受托管理全国社保基 金多个投资组合。2007 年 11 月 19 日, 本 基 金管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年 2 月 14 日 ,本 基金 管理 人成 为首批 获准 开展 特定 客户 资产管 理业 务 ( 专户 理财 ) 的 基金公 司之 一, 并 于 3 月 24 日 经中 国证 监会 批准获 得合 格境 内机 构投 资者(QDII )资格,囊 括 了公募 基金 、社 保、 年金 、专户 理财 和 QDII 等 管理业 务资 格。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 林小聪 本基金 的基 金 经理 2017-06-1 9 - 7 年 硕士研 究生 。2010 年 4 月 加入国 泰基金管理有限公司,历任研究 员、基 金经 理助 理。2017 年 6 月 起任国泰事件驱动策略混合型证 券投资 基金 的基 金经 理。 邱晓华 本基金 的基 金 经理 2016-04-2 6 - 16 年 硕士研究生。曾任职于新华通讯 社、 北京 首都 国际 投资 管理 有限公 司、银 河证 券。2007 年 4 月加入 国泰基 金管 理有 限公 司, 历 任行业国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 32 页 研究员 、 基 金经 理助 理。 2011 年 4 月至 2014 年 6 月 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2011 年 6 月至 2016 年 6 月 任国 泰金鹿 保本增值混合证券投资基金的基 金经理 ;2013 年 8 月至 2015 年 1 月 15 日 兼任 国泰 目标 收益 保本混 合型证券投资基金的基金经理; 2014 年 5 月至 2017 年 8 月 兼任国 泰安康养老定期支付混合型证券 投资基 金的 基金 经理 ;2014 年 11 月至2015 年 12 月 兼任 国泰 大宗商 品 配 置 证 券 投 资 基 金(LOF) 的基 金经理 ;2015 年 1 月至 2017 年 8 月兼任国泰策略收益灵活配置混 合型证 券投 资基 金 (由 国泰 目标收 益保本混合型证券投资基金转型 而来) 的基 金经 理;2015 年 4 月 至 2017 年 5 月兼 任国 泰保 本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2015 年 4 月至 2016 年 6 月 兼任 国泰国 证医药卫生行业指数分级证券投 资基金和国泰国证食品饮料行业 指数分级证券投资基金的基金经 理;2015 年 12 月至 2017 年 8 月 兼任国泰新目标收益保本混合型 证券投资基金和国泰鑫保本混合 型证券 投资 基金 的基 金经 理; 2016 年 3 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰民 福保本混合型证券投资基金的基 金经理 ;2016 年 4 月至 2017 年 8 月兼任国泰事件驱动策略混合型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 ;2016 年 7 月至 2017 年 8 月 兼任 国泰民 利保本混合型证券投资基金的基 金经理 ;2017 年 5 月至 2017 年 8 月兼任国泰策略价值灵活配置混 合型证 券投 资基 金 (由 国泰 保本混 合型证 券投资 基金 变更而 来) 、国 泰睿信平衡混合型证券投资基金 的基金 经理 。 注:1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 , 首 任基 金经 理, 任职日 期为 基金 合 同生效 日。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 32 页 3、 本基 金管 理人 于 2017 年 8 月 12 日刊 登公 告, 邱 晓华 自 2017 年 8 月 11 日 起不再 担任 国泰 事 件驱动 策略 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易 制度指导意见》等有关法 律法规的规定,严格遵守 基金合同和招募说明书约 定,本着诚实信用、勤 勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产,在控制 风险的基础上为持有人 谋求最大利益。本报告期 内,本基金运作合法合规 ,未发生损害基金份额持 有人利益的行为,未发 生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为,信息披露及时、准 确、完整,本基金与本 基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待,基金管理 小组 保持独立运作,并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系,有 效保障投资人的合法权 益。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关 规定,通过严格的内部风 险控制制度和流程,对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制,确保 公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合, 切实 防范 利益输 送行 为。 (一) 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 根据证监会公平交易指导 意见,我们计算了公司旗 下基 金、组合同日同向交 易纪录配对。通过 对这些 配对 的交 易价 差分 析, 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 , 且 大部 分溢 价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。 (二) 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口, 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗 口内作平均,并以此为依 据,进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足 够多观 测样 本的 基金 配对 (样本 数 ≥ 30 ) , 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。 (三) 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析 对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的 基金组合配对,已要求基 金经理对价差作出了解释 ,根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 32 页 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告期内,本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告 期内, 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 我们站在年初时点,判断 流动性转向中性,在这样 的背景之下, 指数大概率 仍然是区间震荡格 局, 但是会 存在 结构 性行 情。 面对整 体估 值可 能下 移的风 险, 我们 需要 精选 业绩增 速更 高的 成长 股 , 同时对 估值 的要 求更 为严 格。 回顾一季度,投资者年初 对于经济复苏产生强烈预 期,伴随着部分周期性行 业供给侧改革、期 货价格上涨、中下游补库 存等,周期性行业产生阶 段性行情,但是随着期货 价格的下跌,阶段性补 库存告一段落,使得周期 股有所回落,同时市场资 金向白马成长股集中配置 ,白马股获得一定估值 溢价, 在 2-3 月份 取得 了 较好表 现。 二季 度流 动性 环境中 性, 叠加 金融 去杠 杆,投 资者 风险 偏好 进 一步降低,股票指数呈现 区间震 荡格局,资金向白 马股进一步集中配置,同 时大部分个股估值继续 下移,市场结构性分化行 情进一步演绎。我们平衡 了组合配置,大方向上仍 然坚持于成长股,行业 集中于园林环保、安防、 电子以及与消费升级相关 的部分受益行业,在其中 精选估值与业绩能够匹 配的公 司。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本基金 在 2017 年上 半年 的 净值增 长率 为 15.15% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 8.59% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望 2017 年下 半年 的 A 股市场 , 我们 认为 货币 政 策的 “ 稳健 中性 ” 仍是 重要 的关键 词 。 经 济增 速 前高后低,但并没有失速 风险。流动性中性背景之 下,估计指数大概率仍会 维持区间震荡的格局, 但随着下半年即将进入中 报、三季报的业绩披露期 ,我们判断随着真正成长 型公司的业绩兑现,低 估值高增长的优质公司有 望获得估值提升。我们仍 然看好园林环保、电子以 及消费升级相关的部分 消费品公司。同时我们认 为需要密切关注经济上行 超预期的可能性,也许会 带来周期股较大的投资 机会。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照相关法 律法规规定,设有估值委 员会,并制定了相关制度 及流程。估值委员国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 32 页 会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督,确保基金估值的 公允与合理。报告期内 相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责,成员包括基 金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干,均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从 业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况,可向 估值委员会报告并提出 相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突, 一切以 投资 者利 益最 大化 为最高 准则 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 截至本报告期末,根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定,本基金无应 分配但尚未实施的 利润。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期, 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 , 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、 基金合同、托管协议和其 他有关规定,不存在损害 基金份额持有人利益的行 为,完全尽职尽责地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规 守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期,本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基 金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核,对本基金的投资 运作方面进行了监督, 未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 32 页 6 半年度财务会计报告 (未 经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 13,996,837.29 22,014,834.71 结算备 付金 399,815.27 - 存出保 证金 31,790.14 23,079.61 交易性 金融 资产 126,068,333.39 66,050,264.59 其中: 股票 投资 126,068,333.39 66,008,275.51 基金投 资 - - 债券投 资 - 41,989.08 资产支 持证 券投 资 - - 贵金属 投资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 - - 应收证 券清 算款 - 736,197.63 应收利 息 1,853.97 4,873.47 应收股 利 - - 应收申 购款 46,148.21 101,608.13 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 140,544,778.27 88,930,858.14 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 - - 应付证 券清 算款 687,919.03 - 应付赎 回款 225,851.70 90,027.98 应付管 理人 报酬 167,079.39 114,440.29 应付托 管费 27,846.58 19,073.38 应付销 售服 务费 - - 应付交 易费 用 251,774.85 17,987.94 应交税 费 - - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 32 页 应付利 息 - - 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 179,131.35 60,149.46 负债合计 1,539,602.90 301,679.05 所有者权益: - - 实收基 金 58,802,949.12 43,177,887.42 未分配 利润 80,202,226.25 45,451,291.67 所有者权益合计 139,005,175.37 88,629,179.09 负债和所有者权益总 计 140,544,778.27 88,930,858.14 注:报 告截 止 2017 年 6 月 30 日, 基金 份额 净值 2.364 元 ,基 金份 额总 额 58,802,949.12 份。 6.2 利润表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 16,992,387.41 -7,352,707.99 1.利息 收入 61,560.45 46,511.96 其中: 存款 利息 收入 61,448.20 46,467.45 债券利 息收 入 112.25 44.51 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 - - 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 6,518,057.26 -14,832,099.88 其中: 股票 投资 收益 6,025,879.69 -15,179,468.06 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 9,653.35 - 资产支 持证 券投 资收 益 - - 贵金属 投资 收益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 482,524.22 347,368.18 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列) 10,395,501.97 7,426,898.43 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) 17,267.73 5,981.50 减:二、费用 1,647,552.36 1,241,471.06 1.管 理人 报酬 797,736.54 567,040.28 2.托 管费 132,956.14 94,506.66 3.销 售服 务费 - - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 32 页 4.交 易费 用 527,297.64 390,757.71 5.利 息支 出 - - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 - - 6.其 他费 用 189,562.04 189,166.41 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 15,344,835.05 -8,594,179.05 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 15,344,835.05 -8,594,179.05 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 国泰 事件 驱动 策略混 合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 43,177,887.42 45,451,291.67 88,629,179.09 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - 15,344,835.05 15,344,835.05 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 15,625,061.70 19,406,099.53 35,031,161.23 其中:1.基 金申 购款 23,224,755.81 28,719,860.61 51,944,616.42 2.基金 赎回 款 -7,599,694.11 -9,313,761.08 -16,913,455.19 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 58,802,949.12 80,202,226.25 139,005,175.37 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 42,913,134.16 49,807,787.65 92,720,921.81 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -8,594,179.05 -8,594,179.05 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) 672,991.66 492,086.64 1,165,078.30 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 32 页 其中:1.基 金申 购款 4,497,072.98 3,461,366.72 7,958,439.70 2.基金 赎回 款 -3,824,081.32 -2,969,280.08 -6,793,361.40 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 43,586,125.82 41,705,695.24 85,291,821.06 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 周向 勇,主 管会 计工 作负 责人 :周向 勇, 会计 机构 负责 人:倪 蓥 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 国泰事 件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金( 原 名为 国泰 事件驱 动策 略股 票型 证券 投资基 金 , 以 下 简 称“ 本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第 883 号 《 关于 核准 国泰事件驱动策略股票型 证券投资基金募集的批复 》核准,由国泰基金管理 有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》和《国泰事件驱动策略 股票型证券投资基金基金 合同》负责公开募集。 本基金 为契 约型 开放 式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,730,951,151.44 元,业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道 中 天验 字(2011) 第 318 号验资 报告 予以 验 证 。 经向中 国证 监会 备案 , 《 国 泰事件 驱动 策略 股票 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2011 年 8 月 17 日正 式 生 效 , 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 1,731,122,191.51 份 基 金 份 额 , 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 171,040.07 份基金份额。 本基金的基金管理人为国 泰基金管理有限公司,基 金托管人为中国建设银 行股份 有限 公司 。 根据 2014 年 8 月 8 日起 实 施的 《公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《关 于实施 〈公 开募 集 证券投资基金运作管理办 法〉有关问题的规定》及 《国泰事件驱动策略股票 型 证券投资基金基金合 同》 , 国泰 事件 驱动 策略 股 票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 8 日 起更 名为 国泰 事件驱 动策 略混 合型 证券投 资基 金。 根据 《中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《 国泰 事件驱 动策 略混 合型 证券 投资基 金基 金合 同 》 的有关 规定 , 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 , 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(包含国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 32 页 中小板 、 创业 板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证、 资产 支持 证券 、 股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金股票资产占基金资产的 60%-95% ;债券、货币市场工具、权证 、资产支持 证券及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其 他资产 不高 于基 金资 产的 40% , 其中 ,基 金保 留的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合 计不低 于基 金资 产净 值的 5% 。本 基金 的业 绩比 较基 准为: 沪深 300 指数 收益 率 X80%+ 中证 综合 债 券指数 收益 率 X20% 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 22 日批准 报出 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 国 泰事 件驱动 策略 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 和 在财 务报表 附注 6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金 2017 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求, 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 6 月 30 日的 财务状 况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 6.4.5 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、 财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得 税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 32 页 题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往 来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ,主 要税 项列 示如下 : (1) 于 2016 年 5 月 1 日 前, 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围, 不征收 营业 税。 对 证券投 资基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 , 金 融 业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征 增值税 ,对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 , 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的 个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得, 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的, 其股 息 红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ,暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 超过 1 年的 ,暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ,解 禁后 取 得的股息、红利收入,按 照上述规定计算纳税,持 股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、红 利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。 (4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ,买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构 中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源 ”) 受基金 管理 人控 股股 东中 国建投 控制 的公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 32 页 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日


上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 申万宏 源 950,968.00 0.25% 10,203,359.61 3.95% 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金













































































金 额单 位 : 人民 币 元 关联方 名称 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 885.65 0.27% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 申万宏 源 9,502.31 3.95% 2,742.63 9.74% 注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记 结算有 限责 任公 司收 取的 证管费 和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务等 。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 32 页 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 797,736.54 567,040.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 167,342.22 126,092.64 注: 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率 计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按 月支 付。 其计 算公 式为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 1.5% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 132,956.14 94,506.66 注:支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ,逐 日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无与 关联 方进 行的银 行间 同业 市场 的债 券( 含回 购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期初持 有的 基金 份额 19,287,994.45 19,287,994.45 期间申 购/ 买 入总 份额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - - 期末持 有的 基金 份额 19,287,994.45 19,287,994.45 期末持 有的 基金 份额 32.80% 44.25% 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 32 页 占基金 总份 额比 例 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金的情 况。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建 设银 行 13,996,837.2 9 59,272.23 16,492,832.5 5 43,836.89 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.9.1.1 受 限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 限类 型 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 总额 期末 估值 总额 备注 00288 2 金龙 羽 2017-0 6-15 2017-0 7-17 网下 中签 6.20 6.20 2,966. 00 18,389 .20 18,389 .20 - 30067 0 大烨 智能 2017-0 6-26 2017-0 7-03 网下 中签 10.93 10.93 1,259. 00 13,760 .87 13,760 .87 - 30067 1 富满 电子 2017-0 6-27 2017-0 7-05 网下 中签 8.11 8.11 942.00 7,639. 62 7,639. 62 - 30067 2 国科 微 2017-0 6-30 2017-0 7-12 网下 中签 8.48 8.48 1,257. 00 10,659 .36 10,659 .36 - 00285 9 洁美 科技 2017-0 3-24 2018-0 4-09 网下 中签 29.82 73.00 6,457. 00 192,54 7.74 471,36 1.00 - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 32 页 00286 0 星帅 尔 2017-0 3-31 2018-0 4-12 网下 中签 19.81 48.90 7,980. 00 158,08 3.80 390,22 2.00 - 00287 9 长缆 科技 2017-0 6-05 2017-0 7-07 网下 中签 18.02 18.02 1,313. 00 23,660 .26 23,660 .26 - 注:基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户, 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中 基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股, 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定, 在新 股 上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让; 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ,从 新股 获配 日 至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60014 6 商赢环 球 2017-01 -05 重大事 项 32.36 - - 140,000.00 4,570,532.00 4,530,400.00 - 30014 8 天舟文 化 2017-01 -25 重大事 项 14.09 2017-0 8-01 14.01 260,000.00 3,702,357.40 3,663,400.00 - 注:本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的股 票, 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后, 经交 易所 批准 复牌 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低 层次决 定: 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 32 页 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各层次金 融工 具公 允价 值 于 2017 年 06 月 30 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第一层 次的 余额 为 116,938,841.08 元 , 属于 第二 层次 的余额 为 9,129,492.31 元 , 无属于 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日 :第 一层 次 65,974,212.43 元 , 第二层 次 76,052.16 元, 无 第三层 次) 。 (ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若 出现 重大 事 项停牌 、 交易 不活 跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不 活跃) 、 或属 于非 公开 发行 等情况 , 本基 金不 会于 停 牌日至 交易 恢复 活跃 日期 间、 交易 不活 跃期 间及 限售期间将相关股票和债 券的公允价值列入第一层 次;并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对 于公允 价值 的影 响程 度, 确定相 关股 票和 债券 公允 价值应 属第 二层 次还 是第 三层次 。 (iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额 无。 (c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于 2017 年 06 月 30 日 , 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 (d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价 值相差 很小 。 (2) 增值 税


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 32 页 产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定:(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本 收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) , 不征 收增 值税 ;(2) 纳税 人购 入 基 金、 信 托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 , 不 属于金 融商 品转 让; (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生 的增值 税应 税行 为, 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。


此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增 值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税 有关问题的通知》的规定 ,资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增 值税应税行为,未缴纳增 值税的,不再缴纳;已缴 纳增值税的,已纳税额从 资管产品管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经 营成果 无影 响。


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投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 126,068,333.39 89.70 其中: 股票 126,068,333.39 89.70 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 14,396,652.56 10.24 7 其他各 项资 产 79,792.32 0.06 8 合计 140,544,778.27 100.00 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 32 页 7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值 ( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 95,483,913.07 68.69 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 5,738,003.04 4.13 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,639.62 0.01 J 金融业 15,452,740.50 11.12 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,722,637.16 4.12 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,663,400.00 2.64 S 综合 - - 合计 126,068,333.39 90.69 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 601318 中国平 安 189,272 9,389,783.92 6.75 2 000858 五粮液 156,893 8,732,664.38 6.28 3 002236 大华股 份 369,100 8,419,171.00 6.06 4 600703 三安光 电 375,592 7,399,162.40 5.32 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 32 页 5 300296 利亚德 364,981 6,861,642.80 4.94 6 002008 大族激 光 180,547 6,254,148.08 4.50 7 600056 中国医 药 222,300 5,768,685.00 4.15 8 002310 东方园 林 343,182 5,738,003.04 4.13 9 300355 蒙草生 态 532,834 5,722,637.16 4.12 10 002572 索菲亚 135,594 5,559,354.00 4.00 注:投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的半 年 度报告 正文 。 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 601318 中国平 安 13,169,782.90 14.86 2 601601 中国太 保 10,451,653.00 11.79 3 300355 蒙草生 态 7,861,966.20 8.87 4 000858 五粮液 7,438,940.09 8.39 5 300296 利亚德 7,384,090.44 8.33 6 002008 大族激 光 6,862,132.63 7.74 7 002236 大华股 份 6,779,211.20 7.65 8 600703 三安光 电 6,319,657.76 7.13 9 601336 新华保 险 5,730,797.00 6.47 10 002217 合力泰 5,492,100.66 6.20 11 000921 海信科 龙 5,482,207.47 6.19 12 000333 美的集 团 5,349,891.32 6.04 13 600056 中国医 药 5,204,880.03 5.87 14 002241 歌尔股 份 5,008,448.19 5.65 15 002572 索菲亚 4,942,635.70 5.58 16 002635 安洁科 技 4,895,421.60 5.52 17 000651 格力电 器 4,795,137.52 5.41 18 002624 完美世 界 4,687,212.04 5.29 19 002310 东方园 林 3,956,040.88 4.46 20 002555 三七互 娱 3,934,788.88 4.44 21 002415 海康威 视 3,925,569.00 4.43 22 603355 莱克电 气 3,224,843.00 3.64 23 300145 中金环 境 3,038,456.05 3.43 24 002508 老板电 器 2,978,449.00 3.36 25 600036 招商银 行 2,769,397.67 3.12 26 002466 天齐锂 业 2,737,134.00 3.09 27 600298 安琪酵 母 2,700,764.50 3.05 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 32 页 28 603868 飞科电 器 2,623,430.00 2.96 29 002027 分众传 媒 2,580,734.00 2.91 30 300115 长盈精 密 2,479,826.52 2.80 31 600563 法拉电 子 2,442,318.56 2.76 32 603799 华友钴 业 2,434,583.10 2.75 33 601628 中国人 寿 2,432,678.00 2.74 34 300398 飞凯材 料 2,299,150.00 2.59 35 300070 碧水源 2,021,438.50 2.28 36 002460 赣锋锂 业 2,015,733.00 2.27 37 603833 欧派家 居 1,989,092.00 2.24 38 002456 欧菲光 1,987,422.66 2.24 39 002035 华帝股 份 1,916,868.00 2.16 40 000799 酒鬼酒 1,913,345.14 2.16 41 000615 京汉股 份 1,786,100.00 2.02 42 600340 华夏幸 福 1,785,191.00 2.01 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300156 神雾环 保 10,452,931.61 11.79 2 601601 中国太 保 7,911,982.37 8.93 3 300145 中金环 境 6,626,429.46 7.48 4 601336 新华保 险 6,091,342.20 6.87 5 600487 亨通光 电 6,039,895.94 6.81 6 601318 中国平 安 5,442,417.97 6.14 7 600522 中天科 技 4,807,913.95 5.42 8 002310 东方园 林 4,712,356.10 5.32 9 002624 完美世 界 4,534,442.44 5.12 10 002555 三七互 娱 3,822,014.96 4.31 11 002241 歌尔股 份 3,662,992.96 4.13 12 603989 艾华集 团 3,537,860.25 3.99 13 603355 莱克电 气 3,382,725.92 3.82 14 002611 东方精 工 3,037,321.20 3.43 15 002508 老板电 器 2,887,805.20 3.26 16 002138 顺络电 子 2,681,029.79 3.02 17 002217 合力泰 2,677,056.70 3.02 18 600298 安琪酵 母 2,641,251.70 2.98 19 300296 利亚德 2,599,983.57 2.93 20 002027 分众传 媒 2,550,257.68 2.88 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 32 页 21 300398 飞凯材 料 2,505,411.32 2.83 22 000921 海信科 龙 2,505,259.00 2.83 23 601628 中国人 寿 2,484,323.00 2.80 24 600563 法拉电 子 2,350,974.00 2.65 25 002635 安洁科 技 2,334,138.12 2.63 26 300115 长盈精 密 2,283,417.53 2.58 27 000967 盈峰环 境 2,179,161.90 2.46 28 300203 聚光科 技 2,152,933.92 2.43 29 002035 华帝股 份 2,133,196.32 2.41 30 300034 钢研高 纳 2,091,650.55 2.36 31 000651 格力电 器 2,010,867.04 2.27 32 300355 蒙草生 态 1,951,455.40 2.20 33 603833 欧派家 居 1,947,724.94 2.20 34 300070 碧水源 1,944,941.45 2.19 35 300326 凯利泰 1,883,339.90 2.12 36 600340 华夏幸 福 1,883,158.00 2.12 37 600197 伊力特 1,844,831.00 2.08 38 000799 酒鬼酒 1,836,744.97 2.07 39 002460 赣锋锂 业 1,821,508.93 2.06 40 000615 京汉股 份 1,790,232.00 2.02 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额 单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 213,381,412.14 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 169,751,125.00 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑 相关交 易费 用。 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 32 页 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策 本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货,本基金将根据风 险管理的原则,以 套期保值为主要目的,有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货 合约。


本基金在进行股指期货投 资时,将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究,并结合股指期 货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。 本 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期 货的 收益性 、 流 动性及 风 险 特征, 通过 资产 配置 、品 种选择 ,谨 慎进 行投 资, 以降低 投资 组合 的整 体风 险。


法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的, 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 根据本 基金 基金 合同 ,本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本报告期内 基金投 资的前十名证券的发行主 体没有被监管部门立案调 查或在报告编制日前一 年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ,没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 31,790.14 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 32 页 4 应收利 息 1,853.97 5 应收申 购款 46,148.21 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 79,792.32 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 4,530 12,980.78 34,926,473.63 59.40% 23,876,475.49 40.60% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 119,071.25 0.20% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 32 页 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10 9


开放式基金份额变动 单位: 份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,177,887.42 本报告 期 基 金总 申购 份额 23,224,755.81 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 7,599,694.11 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 58,802,949.12 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内, 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下: 2017 年 2 月 9 日 ,本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 , 经本 基 金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过, 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。 2017 年 3 月 25 日 ,本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公 告》 , 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 , 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代 表人, 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。 本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内,本基金无涉及 对 公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财 产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期 内, 本基 金投 资策 略无改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 报告期 内, 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 针对上 海证 监局 于 2016 年 底向公 司出 具的 警示 函, 公司高 度重 视, 对 相关 情 况进行 了自 查及 说 明, 并 认真 完成 整改 工作 , 进一 步加 强了 公司 内部 控制和 风险 管理 能力 。 本 报告期 内, 基金 管理 人、国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 32 页 基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 方正证 券 1 73,347,443.05 19.19% 53,639.36 16.57% 新增 华创证 券 1 10,741,137.84 2.81% 7,855.03 2.43% 新增 安信证 券 1 73,244,627.48 19.16% 53,564.41 16.55% 新增 国泰君 安 2 4,460,595.16 1.17% 4,154.14 1.28% - 海通证 券 2 51,903,889.28 13.58% 48,338.15 14.94% - 兴业证 券 2 35,327,892.53 9.24% 32,900.32 10.17% - 中投证 券 1 4,322,437.95 1.13% 3,161.02 0.98% - 渤海证 券 1 5,281,682.00 1.38% 4,918.75 1.52% - 银河证 券 1 119,956,073.88 31.38% 111,715.43 34.52% - 国金证 券 1 2,693,108.80 0.70% 2,508.05 0.77% - 申万宏 源 2 950,968.00 0.25% 885.65 0.27% - 民族证 券 1 - - - - - 注:基 金租 用席 位的 选择 标准是 : (1) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 ; (2) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ; (3) 经营 行为 规范 ,在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为; (4) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (5) 公 司具 有较 强的 研究 能力, 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、 行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务;能 根据 基金 投资 的 特定要 求, 提供 专门 研究 报告。 选择程 序是 :根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ,符合 交易 席位 租 用标准 的, 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 (包 括调整 名单 及调 整原 因 等), 并经 公司 批准 。 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其 他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 成交金 额 占当期 回 成交金 额 占当期 权国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要 第 32 页共 32 页 券成交 总 额的比 例 购成交 总 额的比 例 证成交 总 额的比 例 方正证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 兴业证 券 37,039.20 85.53% - - - - 中投证 券 - - - - - - 渤海证 券 - - - - - - 银河证 券 6,264.00 14.47% - - - - 国金证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 投资者 类别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20% 的 时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 机构 1 2017 年 1 月1 日 至2017 年6 月30 日 19,287 ,994.4 5 - - 19,287,994. 45 32.80% 产品特 有风 险 当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 , 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值 波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。