国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
国 泰 中证 全 指证 券 公司 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同约 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰证 券 ETF
基金主 代码 512880
交易代 码 512880
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 26 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 266,291,482.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年 8 月 8 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
1、股 票投 资策 略
本基金 主要 采用 完全 复制 法， 即按 照标 的指 数成 份 股组成 及其 权重 构建 基
金股票 投资 组合 ， 并根 据 标的指 数成 份股 及其 权重 的变动 而进 行相 应的 调
整。 但 因特 殊情 况 （如 成 份股长 期停 牌、 成份股 发 生变更 、 成 份股 权重由
于自由 流通 量发 生变 化、 成份股 公司 行为 、 市 场流 动性不 足等 ） 导 致本 基
金管理 人无 法按 照标 的指 数构成 及权 重进 行同 步调 整时 ， 基 金管 理人 将对
投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟 踪误 差。 在正 常市 场情况 下， 本基 金的 风
险控制目标是追求日均 跟 踪偏离度的绝对值不超 过 0.2% ，年跟踪误差 不
超过 2% 。如 因标 的指 数 编制规 则调 整或 其他 因素 导致跟 踪偏 离度 和跟 踪
误差超 过上 述范 围 ， 基 金 管理人 应采 取合 理措 施避 免跟踪 偏离 度 、 跟 踪误
差进一 步扩 大。
2、债 券投 资策 略
基于流 动性 管理 的需 要 ， 本基金 可以 投资 于到 期日 在一年 期以 内的 政府 债
券、 央行 票据 和金 融债 等 固定收 益类 品种 ， 其目 的 是保证 基金 资产 流动 性
并提高 基金 资产 的投 资收 益。
3、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 投资 资产 支持 证券 将综合 考虑 信用 等级 、 债 券期限 结构 、 分散 化投
资、 行 业分 布等 因素， 坚 持价值 投资 理念 ， 把握 市 场交易 机会 。 在 严格遵
守法律 法规 的基 础上 ， 通 过信用 研究 和流 动性 管理 ， 选 择经 风险 调整 后相
对价值 较高 的品 种进 行投 资，以 期获 得长 期 稳 定收 益。
4、权 证投 资策 略
本基金 在进 行权 证投 资时 ， 将 通过 对权 证标 的证 券 基本面 的研 究 ， 结 合权
证定价 模型 寻求 其合 理估 值水平 ， 并积 极利 用正 股 和权证 之间 的不 同组 合国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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来套取 无风 险收 益 。 本 基 金管理 人将 充分 考虑 权证 资产的 收益 性 、 流 动性
及风险 性特 征， 通过资 产 配置、 品种 与类 属选择 ， 谨慎进 行投 资， 追求较
稳定的 当期 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其预期 收益 及预 期风 险水 平高于 混合 型基 金 、 债
券型基 金和 货币 市场 基金 ，属于 较高 风险 、较 高收 益的基 金。
本基金 为指 数型 基金 ， 主 要采用 完全 复制 策略 ， 跟 踪中证 全指 证券 公司 指
数，其 风险 收益 特征 与标 的指数 所表 征的 市场 组合 的风险 收益 特征 相 似 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 李永梅 田青
联系电 话 021-31081600 转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.gtfund.com
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -7,610,728.69
本期利 润 -883,814.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0044
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.73%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0122
期末基 金资 产净 值 269,550,354.39
期末基 金份 额净 值 1.0122
注：(1) 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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(2) 所述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
(3) 本基金 合同 生效 日 为 2016 年 7 月 26 日 ，截 止至 2017 年 6 月 30 日不 满一 年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 2.02% 0.70% 1.62% 0.71% 0.40% -0.01%
过去三 个月 -0.23% 0.86% -1.15% 0.86% 0.92% 0.00%
过去六 个月 -1.73% 0.78% -4.67% 0.79% 2.94% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
1.22% 0.97% -8.24% 1.02% 9.46% -0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰中 证全 指证 券公 司交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
（2016 年 7 月 26 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：（1） 本基 金的 合同 生 效日 为 2016 年 7 月 26 日 ，截止 至 2017 年 6 月 30 日不满 一年 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（2） 本基 金在 六个 月建 仓 期结束 时， 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日 ， 是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号 文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公 司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 93 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金、 国泰金 龙系 列证 券投 资基 金（包 括 2 只 子基 金， 分 别为国 泰金 龙行 业精 选
证券投 资基 金、 国泰 金龙 债券证 券投 资基 金） 、 国 泰 金马稳 健回 报证 券投 资基 金、 国泰货 币市 场证 券
投资基金、国泰金鹿保本 增值混合证券投资基金、 国泰金鹏蓝筹价值混合型 证券投资基金、国泰金
鼎价值 精选 混合 型证 券投 资基金 （由 金鼎证 券投 资 基金转 型而 来） 、 国泰 金牛 创新成 长混 合型 证券 投
资基金 、 国 泰沪 深 300 指 数证券 投资 基金 （由 国泰 金象保 本增 值混 合证 券投 资基金 转型 而来 ） 、 国 泰
双利债券证券投资基金、 国泰区位优势 混合型证券 投资基金、国泰中小盘成 长混合型证券投资基金
（LOF ） （由金盛 证券 投资 基金转 型而 来） 、国 泰纳 斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金、国 泰价 值经 典灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金（LOF ） 、上证 180 金融 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、国 泰上 证 180
金融交易型开放式指数证 券投资基金联接基金、国 泰事件驱动策略混合型证 券投资基金、国泰信用
互利分级债券型证券投资 基金、国泰成长优选混合 型证券投资基金、国泰大 宗商品配置证券投资基
金(LOF) 、 国泰信用债 券型 证券投 资基 金、 国泰 现金 管理货 币市 场基 金、 国泰 金泰平 衡混 合型 证券 投
资基金 （由 金泰 证券 投资 基金转 型而 来） 、 国 泰民 安 增利债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 国 泰国 证房 地
产行业 指数 分级 证券 投资 基金、 国泰 估值 优势 混合 型证券 投资 基金 （LOF ） （由国泰 估值 优势 可分 离
交易股 票型 证券 投资 基金 封闭期 届满 转换 而来 ） 、 上 证 5 年 期国 债交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
国泰上 证 5 年期 国债 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、纳 斯达 克 100 交易 型开 放式 指数 证
券投资 基金 、 国泰 中国 企 业境外 高收 益债 券型 证券 投资基 金、 国泰黄 金交 易 型开放 式证 券投 资基 金、
国泰美国房地产开发股票 型证券投资基金、国泰国 证医药卫生行业指数分级 证券投资基金、 国泰淘
金互联网债券型证券投资 基金、国泰聚信价值优势 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰民益灵活配
置混合 型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱 动灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国泰 浓益 灵活 配置 混
合型证券投资基金、国泰 安康养老定期支付混合型 证券投资基金、国泰结构 转型灵活配置混合型证
券投资 基金 、 国 泰金 鑫股 票型证 券投 资基 金 （ 由金 鑫证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国 泰新经 济灵 活配 置国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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混合型证券投资基金、国 泰国证食品饮料行业指数 分级证券投资基金、国泰 创利债券型证券投资基
金 （由 国泰 6 个月 短期 理 财债券 型证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国 泰策 略收 益灵 活 配置 混合 型证 券投 资
基金（ 由国 泰目 标收 益保 本混合 型证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 深证 TMT50 指数分 级证 券投 资 基
金、国泰国证有色金属行 业指数分级证券投资基金 、国泰睿吉灵活配置混合 型证券投资基金、国泰
兴益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 国 泰生 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰互 联网+ 股 票型 证
券投资基金、国泰央企改 革股票型证券投资基金、 国泰新目标收益保本混合 型证券投资基金、国泰
全球绝对收益型基金优选 证券投资基金、国泰鑫保 本混合型证券投资基金、 国泰大健康股票型证券
投资基金、国泰民福保本 混合型证券投资基金、国 泰黄金交易型开 放式证券 投资基金联接基金、国
泰融丰 定增 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、 国 泰国 证新能 源汽 车指 数证 券投 资基金 （LOF ） （由国 泰
国证新能源汽车指数分级 证券投资基金转型而来， 国泰国证新能源汽车指数 分级证券投资基金由中
小板 300 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 转型 而来） 、 国泰 民利 保本 混合 型证券 投资 基金、 国 泰
中证军 工交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 国泰 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 、
国泰添益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰福益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰创业板指数
证券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰鸿益 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰景 益灵 活配置 混合 型证 券投 资
基金、国泰泽益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰丰益灵活配置混合型证 券投资基金、国泰鑫益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 国泰 信益灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金、 国 泰利是 宝货 币市 场基 金、
国泰安益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰普益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰民惠收益定
期开放债券型证券投资基 金、国泰润利纯债债券型 证券投资基金、国泰嘉益 灵活配置混合型证券投
资基金、国泰众益灵活配 置混合型证券投资基金、 国泰润泰纯债债券型证券 投资基金、国泰融信定
增灵活配置混合型证券投 资基金、国泰 现金宝货币 市场基金、国泰景气行业 灵活配置混合型证券投
资 基 金 、 国 泰 国 证 航 天 军 工 指 数 证 券 投 资 基 金 （LOF ） 、 国 泰 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 、 国泰民 丰回 报定 期开放 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰中 证申 万证券 行业 指数 证券 投
资基金 （LOF ） 、 国泰策 略 价值灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （ 由国 泰保 本混 合型证 券投 资基 金变 更
而来） 、 国 泰量 化收 益灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰睿信 平衡 混合 型证 券投资 基金 、 国 泰大 农
业股票 型证 券投 资基 金、 国泰智 能装 备股 票型 证券 投资基 金。 另外 ， 本 基金 管理人 于 2004 年获 得 全
国社会保障基金 理事会社 保基金资产管理人资格， 目前受托管理全国社保基 金多个投资组合。2007
年 11 月 19 日， 本基 金管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格。2008 年 2 月 14 日 ，本 基金 管理 人成
为首批 获准 开展 特定 客户 资产管 理业 务 （ 专户 理财 ） 的 基金公 司之 一， 并 于 3 月 24 日 经中 国证 监会
批准获 得合 格境 内机 构投 资者（QDII ）资格，囊 括 了公募 基金 、社 保、 年金 、专户 理财 和 QDII 等
管理业 务资 格。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
艾小军
本基金 的基 金
经理、 国泰 黄
金 ETF 、国泰
上证 180 金融
ETF 、国泰上
证 180 金融
ETF 联接、 国
泰沪 深 300 指
数、国 泰黄 金
ETF 联接、 国
泰深圳
TMT50 指数
分级、 国泰 中
证军 工 ETF 、
国泰策 略价 值
灵活配 置混
合、国 泰策 略
收益灵 活配 置
混合、 国泰 国
证航天 军工 指
数（ LOF ） 、 国
泰中证 申万 证
券行业 指数
（LOF ） 、 国泰
量化收 益灵 活
配置混 合、 国
泰宁益 定期 开
放灵活 配置 混
合的基 金经 理
2016-07-2
6
- 16 年
硕士。 2001 年 5 月至 2006 年 9 月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师 ；2006 年 9 月至 2007 年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用 分析 师； 2007 年9 月至 2007
年 10 月 在平 安资 产管 理有 限公司
任量化 分析 师； 2007 年 10 月加入
国泰基 金管 理有 限公 司， 历 任金融
工程分 析师、 高级 产品 经理 和基金
经理助 理。2014 年 1 月起 任国泰
黄金交 易型 开放 式证 券投 资基金、
上证 180 金 融交易 型开 放 式指数
证券投 资基 金、 国 泰上 证 180 金融
交易型开放式指数证券投资基金
联接基 金的基 金经 理，2015 年 3
月起兼 任国 泰深 证 TMT50 指数分
级证券 投资 基金 的基 金经 理， 2015
年4 月起 兼任 国泰 沪深 300 指数证
券投资 基金 的基 金经 理， 2016 年 4
月起兼任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理，2016 年 7 月 起兼 任国 泰中证
军工交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经 理， 2017 年 3 月至 2017 年
5 月兼任国泰保本混合型证券投
资基金 的基 金经 理，2017 年 3 月
起兼任国泰策略收益灵活配置混
合型证券投资基金和国泰国证航
天军工 指数 证券 投资 基金 （LOF ）
的基金 经理 ，2017 年 4 月 起兼任
国泰中证申万证券行业指数证券
投资基 金 （LOF ） 的基金 经 理， 2017
年 5 月 起兼 任国泰 策略 价 值灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 （ 由国泰
保本混合型证券投资基金变更而
来） 、国 泰量 化收益 灵活 配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理， 2017
年 8 月 起兼 任国泰 宁益 定 期开放国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年 7 月起 任投资
总监（ 量化 ） 、 金融 工程 总 监。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合
同生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理 小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下 ， 且 大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置 信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数 ≥ 30 ） ， 溢价 率均 值大部 分 在 1% 数 量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合 间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季度受益供给侧结构改 革所带来的盈利改善预期 ，以及以贵州茅台为首的 白酒股旺盛的消费
需求，以格力电器为首的 家电龙头受益行业季度中 提升所带来的业绩向好； 另一方面，受美国经济
复苏， 美联 储加 息预 期影 响，国 内货 币政 策转 向稳 健中性 ，市 场流 动性 趋紧 ，A 股市 场整 体表 现 为
窄幅震荡向上，市场风格 偏向均衡；在新股发行加 速的大背景下，估值偏高 的创业板表现不佳。二
季度受 银监 会 、 证 监会 、 保监会 全面 加强 的监 管政 策压制 ， 市场 利率 持续 攀 升，10 年 期国 债收 益率
突破 3.6% 。4 月初 A 股市 场承压 ， 市 场结 构发 生极 端分化 ， 以 贵州 茅台、 中 国平安 、 招 商银 行、 格
力电器 、 海 康威 视等 为代 表的漂 亮 50 持 续走 强， 包 括二线 蓝筹 在内 的绝 大部 分股票 持续 走弱 。 在 市
场短期 持续 调整 的压 力下 ，监管 部门 针对 性的 进行 了监管 协调 ，叠 加季 度末 央行缓 解流 动性 、A 股
成功纳 入 MSCI 指数，6 月份以 来市 场风 险偏 好有 所修复 ，市 场结 构分 化有 所收敛 ，行 情呈 现向 二
线蓝筹 发展 态势 。期 间， 上证综 指上 涨 2.86% ，以 一线蓝 筹为 主的 中 证 100 上涨 15.13% ， 沪深 300
指数上 涨 10.78% ，中 小板 指上 涨 7.33% ， 创业 板指 下跌 7.34% 。
在行业 表现 上 ， 申 万一 级 行业中 表现 最好 的家 电 、 食品饮 料和 非银 金融 ， 涨 幅分别 达到 29.8% 、
18% 和 7.7% ， 而表 现较 差 的为农 林牧 渔、 纺织 服装 、综合 ，分 别下 跌 了 14.9% 、14.4% 、14.3% 。
受再融资政策收紧以及市 场交易量下滑的不利影响 ，以及市场风险偏好大幅 下降，作为高弹性
的证券 行业 在本 轮强 监管 的背景 下持 续下 跌， 累计 下跌超 过 10% 。6 月份 以 来受监 管放 松以 及央 行
缓解市场流 动性影响 ，证 券行业迎来 小幅反弹 。上 半年中证证 券公司指 数下 跌 4.67% ，本基金 下跌
1.73% 。
作为完 全跟 踪标 的指 数的 被动型 基金 ， 本基 金避 免 了不必 要的 主动 操作， 减 少了交 易冲 击成 本，
并通过精细 化管理确 保基 金组合与指 数权重基 本一 致。本报告 期本基金 年化 跟踪误差 为 0.43% ，低
于基金 合同 的年 化跟 踪误 差不超 过 2% 的规 定 ， 在 较 好完成 跟踪 目标 的情 况下 为基金 持有 人获 取了 一
部分超 额收 益。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
国泰证 券 ETF 在 2017 年 上半年 的净 值增 长率 为-1.73% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-4.67% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
下半年随着十九大的临近 ，整体上政策有望更加友 好。全国金融工作会议定 调未来五年的金融
政策，成立金融稳定发展 委员会，预计未来的金融 监管政策将更加注重协调 ，有助于 市场的合理预
期。随着中报业绩的披露 ，市场将更加关注业绩稳 健成长、估值有吸引力的 二线蓝筹的投资价值。
另一方 面， 漂 亮 50 已累 积 了较大 幅度 的获 利盘 压力 ， 我 们预计 大盘 或将 维持 区间震 荡， 风格 上有 望
向二线 蓝筹 扩散 。
作为沪 深两 市首 只跟 踪证 券行业 的证 券 ETF ，本基 金（512880 ）具 有流 动性 好、跟 踪标 的指 数
紧密的 优点 ， 是把 握证 券 行业投 资机 会的 较优 选择 。 基 于我 们对 二季 度 A 股 市场整 体相 对积 极的 观
点，市场交易有望趋于活 跃，证券股的投资机会凸 显，投资者可以通过本基 金充分把握证券行业的
投资机 会。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程 序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营的公司 领导负责，成员包括基
金核算、风险管理、行业 研究方面业务骨干，均具 有丰富的行业分析、会计 核算等证券基金行业从
业经验及专业能力。基金 经理如认为估值有被歪曲 或有失公允的情况，可向 估值委员会报告并提出
相关意 见和 建议 。各 方不 存在任 何重 大利 益冲 突， 一切以 投资 者利 益最 大化 为最 高 准则 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截至本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标受市场 影响被动超出监督比例， 未发现基金管理人有损害 基金份额持有人利益的
行为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计 报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,354,000.01 1,733,791.23
结算备 付金 530,827.47 1,049,902.02
存出保 证金 56,098.68 180,287.37
交易性 金融 资产 266,825,388.77 145,355,667.49
其中： 股票 投资 266,825,388.77 145,355,667.49
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 761,652.59 -
应收利 息 868.13 1,044.52
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 270,528,835.65 148,320,692.63
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 263,449.26 948,987.31
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 108,860.79 62,320.04
应付托 管费 21,772.15 12,464.03
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 111,292.28 288,781.72
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 473,106.78 454,015.06
负债合计 978,481.26 1,766,568.16
所有者权益： - -
实收基 金 266,291,482.00 142,291,482.00
未分配 利润 3,258,872.39 4,262,642.47
所有者权益合计 269,550,354.39 146,554,124.47
负债和所有者权益总 计 270,528,835.65 148,320,692.63
注：（1） 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金 的份额 净 值 1.0122 元， 基 金份额 总额
266,291,482.00 份。
（2） 本 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017 年 上半 年和 2016 年 7 月 26 日( 基 金合 同生效 日) 至 2016
年 12 月 31 日。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 379,780.74
1.利息 收入 12,061.02
其中： 存款 利息 收入 12,061.02
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 -
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -6,792,348.41
其中： 股票 投资 收益 -8,036,801.50
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 1,244,453.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 6,726,913.90
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 433,154.23
减：二、费用 1,263,595.53
1．管 理人 报酬 500,622.01
2．托 管费 100,124.44
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 322,676.82
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 340,172.26
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -883,814.79
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -883,814.79
注：本 基金 成立 于 2016 年 7 月 26 日， 无上 年度 可比期 间。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 中证 全指 证券公 司交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 本期 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
142,291,482.00 4,262,642.47 146,554,124.47
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -883,814.79 -883,814.79
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
124,000,000.00 -119,955.29 123,880,044.71
其中：1.基 金申 购款 425,000,000.00 5,937,110.26 430,937,110.26
2.基金 赎回 款 -301,000,000.00 -6,057,065.55 -307,057,065.55
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
266,291,482.00 3,258,872.39 269,550,354.39
注：本 基金 合同 生效 日 为 2016 年 7 月 26 日， 因此 无上年 度可 比期 间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 周向 勇，主 管会 计工 作负 责人 ：周向 勇， 会计 机构 负责 人：倪 蓥
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金( 以 下 简 称 “ 国 泰 中 证 全 指 证 券 公 司
ET F ”) 经 中 国证 券监 督管 理委 员会( 以下 简称 “ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2016]729 号 《关 于准 予国 泰中
证全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金注 册的批复》核准，由国泰 基金管理有限公司依照
《中华人民共和国证券投 资基金法》和《国泰中证 全指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金基
金合同》负责公开募集。 本基金为契约型的交易型 开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 429,290,842.00 元( 含 募集股 票市 值) ， 业 经普 华 永道中 天会 计师 事务 所
( 特殊普 通合 伙) 普 华永 道中 天验字(2016) 第 920 号验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《国 泰
中证全 指证 券公 司交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 于 2016 年 7 月 26 日正 式生 效， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 429,291,482.00 份 基金份 额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 640.00 份基 金
份额 。 本 基金 的基 金管 理 人为国 泰基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司( 以国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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下简称 “ 中 国建 设银 行 ”) 。 经上海 证券 交易 所（ 以下 简称 “ 上交 所 ” ） 上证 基字[2016] 第 196 号 文审 核
同意， 本基 金 于 2016 年 8 月 8 日在 上交 所挂 牌交 易。
根据《中华人民共和国 证券投资基金法》和《国 泰中证全指证券公司交易 型开放式指数证券
投资基金基金合同》的有 关规定，本基金主要资于 标的指数成份股、备选成 份股。为更好地实现投
资目标 ， 本基 金可 少量 投 资于非 标的 指数 成份 股( 包 括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市
的股票) 、债券( 包括国债、金融债、央行票据、短 期融资券、超短期融资券 、可转换债券等) 、债券
回购、资产支持证券、银 行存款等固定收益类品种 、权证以及法律法规或中 国证监会允许基金投资
的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。 本 基金投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
比例不 低于 非现 金基 金资 产的 80% 且 不低 于基 金资 产净值 的 90% ， 因法 律法 规的规 定而 受限 制的 情
形除外 。本 基金 的业 绩比 较基准 为标 的指 数收 益率 ，即中 证全 指证 券公 司指 数收益 率。
本财 务报 表由 本基 金的 基金管 理人 国泰 基金 管理 有限公 司 于 2017 年 8 月 22 日 批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中 国证 监会 公 告[2010]5 号 《证 券投
资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》 、 中国 证券 投资 基金业 协会 颁布 的 《证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 、 《 国泰 中证 全指 证券 公司交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》
和中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成 果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 对
证券投 资 基 金管 理人 运用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ， 金 融
业由缴纳营业税改为缴纳 增值税。对证券投资基金 管理人运用基金买卖股票 、债券的转让收入免征
增值税 ，对 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 交易 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 500,622.01
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 100,124.44
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10% 的 年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 0.10% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券（ 含回 购） 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 未发 生基 金管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 发生 除基 金管 理人 之外关 联方 投资 本基 金的 情况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,354,000.01 8,434.56
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 活期 存款 按银 行同 业利率 计息 ，定 期
存款按 约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于 2017 年 6 月 30 日 ， 本 基金持 有申 万宏 源集 团股 份有限 公司( 受基 金管 理人 控股股 东中 国建 投
控制的 公司) 的 A 股普 通 股 1,589,997.00 股 ，估 值 总额为 人民 币 8,903,983.20 元， 占基 金资产 净值
的比例 为 3.30% 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
- 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 32 页
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 266,701,705.67 元 ， 属 于第 二层 次 的余额 为 123,683.10 元， 无 第三层 次的 余额(2016
年 12 月 31 日 ，本 基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产中 属于 第一 层次 的国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
余额为 137,216,655.71 元 ，属于 第二 层次 的余 额为 8,139,011.78 元 ，无 第三 层 次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 基金 申购 款
于 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止 期 间 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为
430,937,110.26 元 ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 296,409,637.60 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
134,527,472.66 元。
(3) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地
产开发 教育 辅助 服务 等增 值税政 策的 通知 》 的规 定 ：(1) 金 融商 品持 有期 间( 含到期) 取得 的非 保本 收
益( 合同 中未 明确 承诺 到期 本金可 全部 收回 的投 资收 益) ， 不 征收 增值 税； (2) 纳 税人购 入基 金、 信托 、
理财产 品等 各类 资产 管理 产品持 有至 到期 ， 不 属于 金融商 品转 让； (3) 资管 产 品运营 过程 中发 生的 增
值税应 税行 为， 以资 管产 品管理 人为 增值 税纳 税人 。上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务 报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 266,825,388.77 98.63
其中： 股票 266,825,388.77 98.63
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,884,827.48 1.07
7 其他各 项资 产 818,619.40 0.30
8 合计 270,528,835.65 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 370,776.38 0.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
924,585.00 0.34
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,639.62 0.00
J 金融业
265,524,201.77 98.51
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 266,827,202.77 98.99
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600030 中信证 券 2,034,700 34,630,594.00 12.85
2 600837 海通证 券 2,146,520 31,875,822.00 11.83
3 601211 国泰君 安 1,188,000 24,365,880.00 9.04
4 601688 华泰证 券 871,168 15,593,907.20 5.79
5 000776 广发证 券 767,800 13,244,550.00 4.91
6 600958 东方证 券 821,550 11,427,760.50 4.24
7 601901 方正证 券 1,082,400 10,748,232.00 3.99
8 600999 招商证 券 607,201 10,456,001.22 3.88
9 601377 兴业证 券 1,245,490 9,253,990.70 3.43 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 32 页
10 000166 申万宏 源 1,589,997 8,903,983.20 3.30
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 基金 管理人 网站 的半 年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000776 广发证 券 22,296,222.90 15.21
2 002736 国信证 券 15,797,150.55 10.78
3 000166 申万宏 源 15,287,547.61 10.43
4 000783 长江证 券 14,407,538.36 9.83
5 002673 西部证 券 12,639,226.04 8.62
6 000728 国元证 券 10,147,045.37 6.92
7 000750 国海证 券 7,730,007.50 5.27
8 002500 山西证 券 7,356,946.79 5.02
9 000686 东北证 券 7,193,838.17 4.91
10 000712 锦龙股 份 4,251,663.67 2.90
11 600030 中信证 券 4,011,859.85 2.74
12 601901 方正证 券 3,664,333.00 2.50
13 600909 华安证 券 2,957,423.00 2.02
14 002797 第一创 业 2,922,564.08 1.99
15 600837 海通证 券 2,411,854.01 1.65
16 601375 中原证 券 2,233,164.06 1.52
17 600958 东方证 券 2,214,773.00 1.51
18 601881 中国银 河 2,143,750.01 1.46
19 002670 国盛金 控 1,930,233.00 1.32
20 601099 太平洋 1,848,890.00 1.26
注：买 入金 额按 买入 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000776 广发证 券 16,649,265.65 11.36
2 002736 国信证 券 11,434,266.89 7.80
3 000166 申万宏 源 10,650,691.70 7.27 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 000783 长江证 券 10,532,040.83 7.19
5 002673 西部证 券 9,100,917.83 6.21
6 000728 国元证 券 7,258,098.66 4.95
7 000750 国海证 券 5,407,542.60 3.69
8 000686 东北证 券 5,239,907.04 3.58
9 002500 山西证 券 4,397,362.36 3.00
10 000712 锦龙股 份 3,433,823.38 2.34
11 002797 第一创 业 1,828,772.78 1.25
12 600837 海通证 券 1,618,217.00 1.10
13 601211 国泰君 安 1,568,429.84 1.07
14 600030 中信证 券 1,540,432.47 1.05
15 601688 华泰证 券 655,369.00 0.45
16 600999 招商证 券 616,959.00 0.42
17 600958 东方证 券 608,003.00 0.41
18 601788 光大证 券 516,452.00 0.35
19 600061 国投安 信 476,634.98 0.33
20 601555 东吴证 券 472,239.00 0.32
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 152,339,992.56
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 105,399,722.96
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑
相关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金本报告期未投资股 指期货。若本基金投资股 指期货，本基金将根据风 险管理的原则，以
套期保值为主要目的，有 选择地投资于股指期货。 套期保值将主要采用流动 性好、交易活跃的期货
合约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报 告期 内基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体 （除 “ 海通 证券 ” 、 “ 华 泰 证券 ” 、 “ 广发 证券 ” 、 “ 兴
业证券 ” 、 “ 中信 证券 ” 、 “ 方正证 券 ” 公告 违规 外） 没 有被监 管部 门立 案调 查或 在报告 编制 日前 一年 受
到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
根据 2016 年 11 月 25 日 海通证 券发 布的 相关 公告 ，公司 部分 营业 部对 恒生 公司 HOMS 系 统开 放 专
线接入 ， 客 户通 过 HOMS 系统进 行分 仓交 易； 部分 营业部 在明 知客 户身 份存 疑情况 下为 客户 办理 有
关手续，并推介配资业务 ，在明知客户疑似从事配 资业务后，未能采取有效 措施规范客户账户。在
这些行为中，海通证券未 能按照相关规定履行对客 户身份审查和了解的职能 ，未切实防范客户借 用
证券交易通道违规从事交 易活动。中国证券监督管 理委员会决定对海通证券 给予警告，没收违法所
得 2865.3 万元 ，处 以 8595.9 万元 罚款 ，并 对相 关责 任人给 予警 告和 罚款 。
根据 2017 年 5 月 23 日 海 通证券 发布 的相 关公 告， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。海 通证 券违 反
了证券 公司 融资 融券 相关 管理办 法， 中国 证监 会拟 对中信 证券 给予 警告 ， 没 收违法 所 得 50.97 万 元，国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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处以 254.83 万 元罚 款， 并 对相关 责任 人给 予警 告和 处罚。
根据 2016 年 11 月 25 日 华泰证 券发 布的 相关 公告 ，公司 部分 客户 通过 恒生 公司 HOMS 系 统、 同 花
顺系统接入，华 泰证券未 按要求采集客户交易终端 信息，未能确保客户交易 终端信息的真实性、准
确性、完整性、一致性、 可读性，未采取可靠措施 采集、记录与客户身份识 别有关的信息。中国证
券监督 管理 委员 会决 定对 华泰证 券给 予警 告， 没收 违法所 得 1823.5 万 元， 处 以 5470.6 万元 罚款 ， 并
对相关 责任 人给 予警 告和 罚款。
根据 2016 年 11 月 26 日 广发证 券发 布的 相关 公告 ，公司 部分 营业 部对 恒生 公司 HOMS 系 统开 放 专
线接入，广发证券未采集 客户交易终端信息，未能 确保客户交易终端信息的 真实性、准确性、完整
性、一致性、可读性，未 采取可靠措施采集、记录 与客 户身份识别有关的信 息。中国证券监督管理
委员会 决定 对广 发证 券给 予警告 ，没 收违 法所 得 680.51 万 元， 处以 2041.54 万元罚 款， 并对 相关 责
任人给 予警 告和 罚款 。
根据 2016 年 7 月 28 日 兴 业证券 发布 的相 关公 告， 公司在 推荐 欣泰 电气 申请 首次公 开发 行股 票并 在
创业板 上市 过程 中， 未遵 守业务 规则 和行 业规 范， 未勤勉 尽责 地对 欣泰 电气 IPO 申 请文 件进 行审 慎
核查，并未能审慎核查公 开发行募集文件的真实性 和准确性。证监会为此对 公司给予警告、没收保
荐业务 收 入 1200 万 元并 处 以罚 款 2400 万 元、 没收 承 销股票 违法 所 得 2078 万 元 并处以 罚 款 60 万元。
根据 2017 年 5 月 25 日 中 信证券 发布 的相 关公 告， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。中 信证 券在 司
度（上海）贸易有限公司 从事证券交易时间连续计 算不足半年的情况下，为 其提供融资融券服务，
违反了 证券 公司 融资 融券 相关管 理办 法， 中 国证 监 会拟对 中信 证券 给予 警告 ， 没收 违法 所得 6165.58
万元， 处 以 30827.92 万 元 罚款， 并对 相关 责任 人给 予警告 和处 罚。
根据 2016 年 12 月 20 日 方 正证券 发布 的相 关公 告， 收到证 监会 行政 处罚 事先 告知书 。 方 正证券 未披
露控股股东与其他股东间 关联关系等重要信息，违 反了上市公司信息披露相 关管理 办法。证监会拟
对方正 证券 给予 警告 ，处 以 60 万元 罚款 ，并 对相 关 责任人 给予 警告 和处 罚。
该情况发生后，本基金管 理人就上述公司受处罚事 件进行了及时分析和研究 ，认为上述公司存在的
违规问题对公司经营成果 和现金流量未产生重大的 实质影响，对该公司投资 价值未产生实质影响。
本基金 管理 人将 继续 对该 公司进 行跟 踪研 究。
7.12.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,098.68 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2 应收证 券清 算款 761,652.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 868.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 818,619.40
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
5,199 51,219.75 89,653,545.00 33.67% 176,637,937.00 66.33%
8.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
天安人 寿保 险股 份有 限
公司－ 万能 产品
22,247,560.00 8.35%
2
北京鹏 扬投 资管 理有 限
公司
9,000,000.00 3.38%
3 中国石 油天 然气 集团 公 8,019,200.00 3.01% 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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司企业 年金 计划 －中 国
工商银 行股 份有 限公 司
4 鹏扬基 金管 理有 限公 司 7,000,000.00 2.63%
5
国泰基 金－ 中国 银行 －
东方证 券股 份有 限公 司
7,000,000.00 2.63%
6
西藏同 信证 券有 限责 任
公司
5,111,800.00 1.92%
7
中国人 寿保 险股 份有 限
公司
5,000,000.00 1.88%
8 方正证 券股 份有 限公 司 4,444,197.00 1.67%
9
国投瑞 银－ 杭州 银行 －
申万宏 源证 券有 限公 司
2,845,600.00 1.07%
10 赵敏 2,800,000.00 1.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 0.00 0.00%
8.4 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 142,291,482.00
本报告 期 基 金总 申购 份额 425,000,000.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 301,000,000.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 266,291,482.00
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
报告期 内基 金管 理人 重大 人事变 动如 下： 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 2 月 9 日 ，本 基金 管理人 发布 了《 国泰 基金 管理有 限公 司副 总经 理任 职公告 》 ， 经本 基
金管理 人第 六届 董事 会第 二十八 次会 议审 议通 过， 聘任李 辉先 生担 任公 司副 总经理 。
2017 年 3 月 25 日 ，本 基 金管理 人发 布了 《国 泰基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 七 届董事 会第 一次 会议 审议 通过 ， 聘任 陈勇 胜先 生担 任公司 董事 长、 法定 代
表人， 唐建 光先 生不 再担 任公司 董事 长、 法定 代表 人。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内，本基金无涉及 对 公司运营管理及基金运 作产生重大影响的与本基 金管理人、基金财
产、基 金托 管业 务相 关的 诉讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
针对上 海证 监局 于 2016 年 底向公 司出 具的 警示 函， 公司高 度重 视， 对 相关 情 况进行 了自 查及 说
明， 并 认真 完成 整改 工作 ， 进一 步加 强了 公司 内部 控制和 风险 管理 能力 。 本 报告期 内， 基金 管理 人、
基金托 管人 及其 高级 管理 人员未 受稽 查或 处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中泰证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中金公 司 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
江海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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同信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
中信金 通证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 220,036,810.57 86.29% 165,739.10 85.14% -
西藏东 方财 富
证券
2 16,421,808.67 6.44% 12,009.49 6.17% -
光大证 券 1 12,933,068.97 5.07% 12,044.49 6.19% -
中信建 投 2 3,506,413.23 1.38% 3,265.53 1.68% -
华西证 券 2 1,743,110.88 0.68% 1,274.68 0.65% -
国信证 券 1 347,493.40 0.14% 323.61 0.17% -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 公 司具 有较 强的 研究 能力， 能及 时、 全 面、 定期 提供具 有相 当质 量的 关于 宏观经 济面 分析 、
行业发 展趋 势及 证券 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告以及 丰富 全面 的信 息服 务；能 根据 基金 投资 的
特定要 求， 提供 专门 研究 报告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租
用标准 的， 由公 司投 研业 务部门 提出 租用 证券 公司 交易席 位的 调整 意见 （包 括调整 名单 及调 整原 因
等）， 并经 公司 批准 。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中泰证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
民族证 券 - - - - - -
江海证 券 - - - - - - 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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国盛证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
红塔证 券 - - - - - -
同信证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信金 通证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富
证券
- - - - - -
光大证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
华西证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
2017 年 2 月 17 日
至2017 年2 月21
日
-
45,327
,164.0
0
45,327,1
64.00
- -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能会 因某 单 一基金 份额 持有 人大 额赎 回而引 发基 金份 额净 值
波动风 险、 基金 流动 性风 险等特 定风 险。
