国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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国 投瑞 银货币 市场 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2017 年 8 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银货币
基金主代码 121011
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 1 月 19 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 13,273,070,790.92 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
下属分级基金的交易代码 121011 128011
报告期末下属分级基金的份
额总额
1,307,929,257.20 份 11,965,141,533.72 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
在力求基金资产安全性和较高流动性的基础上， 追求超越业绩比
较基准的收益率。
投资策略
本基金在追求流动性、 低风险和稳定收益的前提下， 依据宏观经
济、 货币政策、 财政政 策和短期利率变动预期， 综合考虑各投资
品种的流动性、 收益性以及信用风险状况， 进行积极的投资组合
管理。
业绩比较基准 七天通知存款的税后利率： （1－利息税率）× 七天通知存款利率
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、 低风险的品种， 其预期风
险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露
负责人
姓名 刘凯 郭明
联系电话 400-880-6868 010-66105799
电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-880-6868 95588
传真 0755-82904048 010-66105798 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址 http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3 主 要财 务指 标 和基 金净 值表 现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
本期已实现收益 20,156,235.84 289,848,603.31
本期利润 20,156,235.84 289,848,603.31
本期净值收益率 1.7426% 1.8644%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
期末基金资产净值 1,307,929,257.20 11,965,141,533.72
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已实
现收益和本期利润的金额相等。
3 、本基金根据每日基金收益情况以每万份基金收益为基准，为投资者每日计算当
日收益并分配，每月集中支付。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1． 国投 瑞银货 币 A ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
①- ③ ②- ④ 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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④
过去一个月 0.3455% 0.0045% 0.1126% 0.0000% 0.2329% 0.0045%
过去三个月 0.9252% 0.0040% 0.3418% 0.0000% 0.5834% 0.0040%
过去六个月 1.7426% 0.0034% 0.6810% 0.0000% 1.0616% 0.0034%
过去一年 3.0335% 0.0031% 1.3781% 0.0000% 1.6554% 0.0031%
过去三年 9.8914% 0.0038% 4.1955% 0.0000% 5.6959% 0.0038%
自基金合同生
效起至今
29.0410% 0.0050% 12.2643% 0.0000% 16.7767% 0.0050%
2． 国投 瑞银货 币 B ：
阶段
份额 净值
收益率 ①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率 ③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 0.3653% 0.0045% 0.1126% 0.0000% 0.2527% 0.0045%
过去三个月 0.9854% 0.0040% 0.3418% 0.0000% 0.6436% 0.0040%
过去六个月 1.8644% 0.0034% 0.6810% 0.0000% 1.1834% 0.0034%
过去一年 3.2802% 0.0031% 1.3781% 0.0000% 1.9021% 0.0031%
过去三年 10.6863% 0.0038% 4.1955% 0.0000% 6.4908% 0.0038%
自基金合同生
效起至今
31.6881% 0.0049% 12.2643% 0.0000% 19.4238% 0.0049%
注： 本基金的业绩比较基准中， 通知存款是一种不约定存期， 支取时需提前通知银
行， 约定支取日期和金额方能支取的存款， 具有存期灵活、 存取方便的特征， 同时可获
得高于活期存款利息的 收 益 。 本 基 金 为 货 币 市 场 基 金 ， 具 有 低 风 险 、 高 流 动 性 的 特 征 。
根据基金的投资标的、 投资目标及流动性特征， 本基金选取同期 7 天通知存款利率 （税
后） 作为本基金的业绩比较基准。 根据财政部、 国家税务总局关于储蓄存款利息所得有
关个人所得税政策的通知（财税〔2008〕132 号）文件规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
对储蓄存款利息 所得暂免征收个人所得税。 故本基金本报告期以税前七天通知存款利率
为业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基金份额累 计 净值收 益 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银货币市场基金
累计份额净值收益 率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009 年 1 月 19 日至 2017 年 6 月 30 日)
国投瑞银货币 A 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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国投瑞银货币 B
4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1基 金管 理人及 其管理 基金 的经验 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 简 称"公司" ） ， 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 经 中 国 证
券监督管理委员会批准， 于 2002 年 6 月 13 日正式成立， 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司， 公司股东为国投泰康信托有
限公司 （国家开发投资公司的控股子公司） 及瑞士银行股份有限公司 （UBS AG ） 。 公司
拥有完善的法人治理结构， 建立了有效的风险管理及控制架构， 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2017 年 6 月底， 在公募基金方面， 公司共管理 66
只基金， 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线； 在专户理财业务方面， 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来， 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品， 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种； 在 境
外资产管理业务方面， 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务， 具有
丰富经验，并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2基 金经 理（或 基金经 理小 组）及 基金 经理助 理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
颜文浩
本基金
基金经
理
2017-06-27 - 7
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 2010 年 10 月加入国投
瑞银。 现任国投瑞银钱多宝货
币市场基金、 国投瑞银增利宝
货币市场基金、 国投瑞银添利
宝货币市场基金、 国投瑞银招
财保本混合型证券投资基金、
国 投 瑞 银 全 球 债 券 精 选 证 券
投资基金、 国投瑞银顺鑫一年
期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银融华债券型证
券投资基金、 国投瑞银策略精
选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银瑞达混合型证
券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 货 币
市场基金基金经理。
李达夫
本基金
基金经
理
2017-05-12 - 10
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。 曾任东莞农商银行 资金
营运中心交易员、 研究员， 国
投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 交
易员、 研究员、 基金经 理， 大
成 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 经
理。 2016 年 10 月加入国投瑞国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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银基金管理有限公司， 现任国
投瑞银货币市场基金、 国投瑞
银钱多宝货币市场基金、 国投
瑞银增利宝货币市场基金、 国
投 瑞 银 添 利 宝 货 币 市 场 基 金
和 国 投 瑞 银 岁 添 利 一 年 期 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
徐栋
本基金
基金经
理
2013-12-26
2017-06-2
9
8
中国籍， 硕士， 具有基金从业
资格。2009 年 7 月加 入国投
瑞 银 ， 从 事 固 定 收 益 研 究 工
作。 曾任国投瑞银瑞易货币市
场基金、 国投瑞 银钱多宝货币
市场基金、 国投瑞银增利宝货
币市场基金、 国投瑞银货币市
场基金基金经理。 现任国投瑞
银 双 债 增 利 债 券 型 证 券 投 资
基金、 国投瑞银岁添利一年期
定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 国投瑞银进宝保本混合型
证券投资基金、 国投瑞银瑞兴
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
国 投 瑞 银 和 顺 债 券 型 证 券 投
资基金基金经理。
注： 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内， 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银货
币市场基金基金合同》 等有关规定， 本着恪守诚信、 审慎勤勉， 忠实尽职的原则， 为基
金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内， 基金的投资决策规范， 基金运
作合法合规，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1公 平交 易制度 的执行 情况
本报告期内， 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现， 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待， 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督， 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期， 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的现象。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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4.3.2异 常交 易行为 的专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1报 告期 内基金 投资策 略和 运作分 析
2017 年央行以金融去杠杆作为其重要的政策之一， 加上年初以来的换汇需求以及春
节、 季末等季节性因素影响， 货币市场资金面出现较大的波动。 跟去年同期相比， 由于
MPA 考核 的 原因 ， 一季 末 以 及二 季末 以 银行存 款 、大 额 存单 等 为代表 的 资金 价 格快 速
攀升，6 月上旬存单价格即创出年内新高，3 个月期限的全国性股份制银行存款收益一
度攀至 5% 。在货币基金投资管理上，我们采取稳健谨慎的策略，保持组合较 高的流动
性配比水平， 以应付投资者的申购赎回需求。 本组合在评估基金稳定规模和短期流动性
要求后，6 月中旬基金逐步增加中长期限标的如大额存单和短融的配置比例，锁定组合
未来一段时间的资产收益。
4.4.2报 告期 内基金 的业绩 表现
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 A 级 份 额 净 值 增 长 率 为 1.7426% ，B 级 份 额 净 值 增 长 率 为
1.8644% ，同期业绩比较基准收益率为 0.6810% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2017 年下半年， 在经济增长不出现太大的下行风险前提下，下半年货币政策
难以进一步宽松。7 月召开的金融 工作会议内容应当给予足够的重视，会议表示金融要
服务于社会经济发展， 执行稳健的货币政策， 加强金融监管协调， 主动防范化解金融风
险； 而上次金融工作会议提到的金融创新以及金融开放在这次大会上并未提及。 下半年
将是观察金融杠杆变化的重要窗口， 短期内货币政策难再宽松， 而季节性因素、 监管因
素仍将对市场利率产生较大的扰动。 基于此， 货币基金下半年将更加注重资产的安全性，
保持中等水平的组合期限。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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小组及运营部 。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估， 并对基金估值程序进
行监督； 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项， 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员； 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 ， 执行 基 金 估 值 政 策 ，
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。
本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果，
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估 值政策的议定和修改采用集体讨论机制， 基
金经理作为估值小组成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感， 向估值小组提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券， 基金管理人及时启动特别估值程序， 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通， 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末， 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限
公司建立业务合作关系，由其按约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据本基金基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金净收益
为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付。 每月累计收益支付方式只
采用红利再投资 （即红利转基金份额） 方式， 投资者可通过赎回基金份额获得现金收益。
本基金国投瑞银货币 A 本期已实现收益为 20,156,235.84 元，国投瑞银货币 B 本期
已实现收益为 289,848,603.31 元，已全部在每日通过利润分配方式分配完毕。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内， 本基金托管人在对国投瑞银货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规和基金合同的
有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了基金托
管人应尽的义务。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期 内， 国投瑞 银 货币市场 基金 的管理 人-- 国 投瑞银 基金 管理有 限公司在 国投
瑞银货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和 7 日年化收益 率、基金利润分配、
基金费用开支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金信息披露特别规
定》等有关法律法规。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金
2017 年半年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进
行了核查，以上内容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（ 未经 审计）
6.1 资产 负 债表
会计主体：国投瑞银货币市场基金
报告截止日：2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 2,940,848,828.86 19,611,540,572.92
结算备付金 14,160,000.00 -
存出保证金 3,340.22 2,388.21
交易性金融资产 8,233,331,738.22 9,929,317,074.63
其中：股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 8,233,331,738.22 9,929,317,074.63
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 1,855,365,013.79 9,953,266,255.20
应收证券清算款 144,829,679.73 -
应收利息 57,482,541.90 120,555,183.28
应收股利 - -
应收申购款 249,735,512.35 408,863,943.38
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 13,495,756,655.07 40,023,545,417.62 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 216,199,422.70 268,999,396.50
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - 19,704.43
应付管理人报酬 4,060,808.16 4,021,381.09
应付托管费 1,230,547.92 1,218,600.34
应付销售服务费 368,742.41 377,625.75
应付交易费用 247,272.85 108,434.56
应交税费 206,000.00 206,000.00
应付利息 55,795.22 336,583.08
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 317,274.89 429,295.57
负债合计 222,685,864.15 275,717,021.32
所 有者 权益： - -
实收基金 13,273,070,790.92 39,747,828,396.30
未分配利润 - -
所有者权益合计 13,273,070,790.92 39,747,828,396.30
负债和所有者权益总计 13,495,756,655.07 40,023,545,417.62
注：报告截止日 2017 年 6 月 30 日，国投瑞银货币 A 级和国投瑞银货币 B 级份额
净值均为 1.000 元，基金份额总额 13,273,070,790.92 份，其中国投瑞银货币 A 级
1,307,929,257.20 份，国投瑞银货币 B 级 11,965,141,533.72 份。
6.2 利 润表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入 355,622,486.95 322,874,588.92
1.利息收入 352,062,345.07 303,397,039.61
其中：存款利息收入 95,192,183.74 182,391,024.70
债券利息收入 174,803,619.13 106,987,079.46
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 82,066,542.20 14,018,935.45 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 13 页， 共 29 页
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-” 填列） 3,549,941.88 19,477,549.31
其中：股票投资收益 - -
基金投资收益 - -
债券投资收益 3,549,941.88 19,477,549.31
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 （损失以“-” 号填
列）
- -
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 10,200.00 -
减 ：二 、费用 45,617,647.80 52,830,948.34
1．管理人报酬 28,744,830.55 35,671,459.45
2．托管费 8,710,554.67 10,809,533.14
3．销售服务费 2,280,485.80 1,323,988.92
4．交易费用 383.69 150.00
5．利息支出 5,600,726.50 4,751,889.74
其中：卖出回购金融资产支出 5,600,726.50 4,751,889.74
6．其他费用 280,666.59 273,927.09
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “- ”号填
列）
310,004,839.15 270,043,640.58
减：所得税费用 - -
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列） 310,004,839.15 270,043,640.58
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 国投瑞银货币市场基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
39,747,828,396.30 - 39,747,828,396.30
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 310,004,839.15 310,004,839.15
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
-26,474,757,605.38 -
-26,474,757,605.3
8
其中：1.基金申购款 60,025,284,642.36 - 60,025,284,642.36
2.基金赎回款 -86,500,042,247.74 - -86,500,042,247.7国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 14 页， 共 29 页
4
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -310,004,839.15 -310,004,839.15
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
13,273,070,790.92 - 13,273,070,790.92
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （ 基
金净值）
26,114,977,573.36 - 26,114,977,573.36
二、 本期经营活动产生的
基金净值变动数 （本期利
润）
- 270,043,640.58 270,043,640.58
三、 本期基金份额交易产
生的基金净值变动数 （净
值减少以“-” 号填列）
411,284,263.85 - 411,284,263.85
其中：1.基金申购款 64,604,067,057.17 - 64,604,067,057.17
2.基金赎回款 -64,192,782,793.32 -
-64,192,782,793.3
2
四、 本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动 （净值减少以“-”
号填列）
- -270,043,640.58 -270,043,640.58
五、 期末所有者权益 （ 基
金净值）
26,526,261,837.21 - 26,526,261,837.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：王彬，主管会计工作负责人：王彬，会计机构负责人：冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称“ 本 基 金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国证监会”) 证监许可[2008]1423 号 《关于核 准国投瑞银货币市场基金募集的批复》 核
准， 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞
银货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集 3,832,846,202.83 元，业经普华永道中天会计国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 15 页， 共 29 页
师事务所有限公司普华永道中天验字(2009) 第 002 号验资报告予以验证。经向 中国证监
会备案， 《国投瑞银货币市场基金基金合同》于 2009 年 1 月 19 日 正式生效，基金合同
生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 3,832,962,892.61 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
116,689.78 份基金份额。本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管
人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根 据投 资者认( 申) 购 本基金 的金 额等 级，对投 资者持 有的 基 金份额按 照不同
的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基 金份额等级。 本基金设 国投瑞银货币 A 级
和国投瑞银货币 B 级两 级基金份额， 两级基金份额单独设置基金代码， 并单独公布每万
份基金净收益和 7 日年 化收益率。投资者可自行选择认( 申) 购的基金 份额等级，不同基
金份额等级之间不得互相转换。
根据 《货币市场基金管理暂行规定》 和 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 的有关
规 定 ， 本 基 金 的投 资 范围 为 现 金 ， 通 知存 款 ，短 期 融 资 券 ， 一年 以 内的 银 行 定 期 存 款 、
大额存单， 剩余期限在 397 天以内的债券， 期限在一年以内的债券回购， 期限在一年以
内的中央银行票据， 剩余期限在 397 天以内的资产支持证券以及中国证监会、 中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工 具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七天
通知存款利率( 税后) 。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以
及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披
露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注
所 列 示 的 中 国 证 监 会 及 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实
务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2017 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本
基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经
营成果和基金净值变动情况等有关信息。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 16 页， 共 29 页
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期年度 报告 相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
6.4.5会 计政 策和会 计估计 变更 以及差 错更 正的说 明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6税项
根据财政部财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资基金税收政策的
通知》 、财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36 号《关
于全面 推开营 业税改 征 增值税 试点的 通知》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步 明确全 面推
开营改 增试点 金融业 有 关政策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于 金融 机构同 业往来 等增
值税补充政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征
收营业税。对证券投 资 基金管理人运用基金 买 卖债券的差价收入免 征 营业税。自 2016
年 5 月 1 日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金
买卖债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免
征增值税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖债券 的差价 收入， 债 券的利 息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。
6.4.7关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期内， 本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 17 页， 共 29 页
公司。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关 联交易 的各 关联方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
瑞士银行股份有限公司（“UBS AG” ） 基金管理人的股东
国投瑞银资本管理有限公司 基金管理人的子公司
安信证券股份有限公司（“ 安信证券” ）
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8本 报告 期及上 年度可 比期 间的关 联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进 行的交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
28,744,830.55 35,671,459.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,730,963.59 125,200.72
注： 支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值 0.33% 的年费率计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日管理人报
酬＝前一日基金资产净值× 0.33% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
8,710,554.67 10,809,533.14 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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注： 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10% 的年费率
计提， 逐日累计至每月月底， 按月支付。 其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净
值× 0.10% / 当年天数。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B 合计
中国工商银行 123,387.29 1,383.80 124,771.09
国投瑞银基金管
理有限公司
72,116.72 750,819.65 822,936.37
安信证券 4,537.67 172.89 4,710.56
合计 200,041.68 752,376.34 952,418.02
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 合计
中国工商银行 31,506.71 142.27 31,648.98
国投瑞银基金管
理有限公司
70,611.15 1,057,380.89 1,127,992.04
合计 102,117.86 1,057,523.16 1,159,641.02
注：1、 支付基金销售机构的国投瑞银货币 A 和国投瑞银货币 B 的销 售服务费分别
按前一日该类基金资产净值 0.25% 和 0.01% 的 年费率计提。其计算公式为：日销售服务
费＝前一日基金资产净值× 约定年费率 / 当年天数。
2 、安信证券股份有 限 公司为本基金本报告 期 新增的关联方，不涉 及 上年度可比期
间数据。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银行 间同 业市场 的债 券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 19 页， 共 29 页
中国工商银
行
-
206,119,8
02.74
- - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国工商银
行
-
250,857,7
30.50
- -
6,342,300,00
0.00
419,624.
42
6.4.8.4 各 关联 方投 资本基 金的 情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
国投瑞银货币A 国投瑞银货币B 国投瑞银货币A 国投瑞银货币B
基金合同生效日
（2009 年 1 月 19
日） 持有的基金份
额
- - - -
期初持有的基金
份额
- 78,141,714.09 - 164,967,396.87
期间申购/ 买 入 总
份额
- 381,856,942.69 - 228,156,226.55
期间因拆分变动
份额
- - - -
减 ： 期 间 赎 回/ 卖
出总份额
- 440,141,714.09 - 294,000,000.00
期末持有的基金
份额
- 19,856,942.69 - 99,123,623.42
期末持有的基金
份额占基金总份
额比例
- 0.17% - 0.38%
注：1. 期间申购/ 买入总份额含红利再投增加份额。
2. 基金管理人国投瑞银基金管理有限公司在本年度申购和赎回本基金的交易委托
国投瑞银基金管理有限公司直销办理，适用费率为 0.00% 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 20 页， 共 29 页
国投瑞银货币 B
份额单位：份
关联方名称
国投瑞银货币B 本期末
2017 年6 月30 日
国投瑞银货币B 上年度 末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
UBS AG - - 100,000,000.00 0.27%
国投瑞银资本管
理有限公司
75,041,483.04 0.63% 107,535,422.87 0.29%
6.4.8.5 由 关联 方保 管的银 行存 款余额 及当 期产生 的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 848,828.86 329,924.71 253,952,527.13 226,198.31
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事项 的说 明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日） 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时停 牌等 流通受 限股 票
本基金本期末无暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购交 易中 作为抵 押的 债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本报告期末， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余
额 204,199,422.70 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 21 页， 共 29 页
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
150212 15 国开 12 2017-07-04 99.47
1,200,000.0
0
119,364,908.15
150212 15 国开 12 2017-07-03 99.47 500,000.00 49,735,378.40
150201 15 国开 01 2017-07-04 100.09 400,000.00 40,036,824.91
合计
2,100,000.0
0
209,137,111.46
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本期末 2017 年 6 月 30 日止， 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 12,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
(1) 增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明
确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 ：(1) 金融商品 持有期间
( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ，不征
收增值税 ；(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期，不
属于金融 商品 转让；(3) 资管产 品运 营过程 中 发生的增 值税应 税行 为 ，以资管 产品管理
人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。
此外，根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日颁布的财税[2017]2 号《关
于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁 布的财税[2017]56
号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程
中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值 税。对资
管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不
再缴纳； 已缴纳增值税的， 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵
减。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。
(2) 除以上事项外，截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 22 页， 共 29 页
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 固定收益投资 8,233,331,738.22 61.01
其中：债券 8,233,331,738.22 61.01
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 1,855,365,013.79 13.75
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 2,955,008,828.86 21.90
4 其他各项资产 452,051,074.20 3.35
5 合计 13,495,756,655.07 100.00
7.2 债 券回 购融 资情况
金额单位 ：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 2.52
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净值的比
例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 216,199,422.70 1.63
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资
余额占资产净值比例的简单平均值
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的 说明
本报告期内债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的 20％。
7.3基 金投 资组合 平均剩 余期 限
7.3.1 投 资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 23 页， 共 29 页
报告期末投资组合平均剩余期限 98
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 106
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 30
注： 本基金基金合同约定， 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超
过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（％）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30 天以内 21.10 1.54
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
2 30 天（含）—60 天 20.75 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90 天 21.71 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
4 90 天（含）—120 天
5.54 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
5 120 天（含）—397 天（含）
29.17 -
其 中 ： 剩 余 存 续 期 超 过 397
天的浮动利率债
- -
合计 99.36 1.54
7.4 报 告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况 说明
本基金本报告期内投资组合的平均剩余存续期不存在超过 240 天的情况。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值比例
( ％)
1 国家债券 99,712,597.55 0.75
2 央行票据 - -
3 金融债券 786,245,734.10 5.92 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
第 24 页， 共 29 页
其中：政策性金融债 786,245,734.10 5.92
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 3,029,690,289.07 22.83
6 中期票据 - -
7 同业存单 4,317,683,117.50 32.53
8 其他 - -
9 合计 8,233,331,738.22 62.03
10
剩余存续期超过 397 天 的浮
动利率债券
- -
7.6 期 末按 摊余 成本占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量( 张) 摊余成本
占基金资产净
值比例（％）
1 170204 17 国开 04 4,800,000.00 477,306,724.37 3.60
2 011754038 17 金隅 SCP002 3,000,000.00 300,475,577.92 2.26
3 111715136
17 民生银行
CD136
3,000,000.00 298,629,012.90 2.25
4 111710281
17 兴业银行
CD281
3,000,000.00 296,993,051.22 2.24
5 111709233
17 浦发银行
CD233
3,000,000.00 296,964,635.25 2.24
6 111709241
17 浦发银行
CD241
3,000,000.00 293,494,159.03 2.21
7 111718082
17 华夏银行
CD082
3,000,000.00 290,066,525.82 2.19
8 111707146
17 招商银行
CD146
2,700,000.00 267,156,286.40 2.01
9 011764007
17 淮南矿
SCP001
2,000,000.00 199,939,206.30 1.51
10 150212 15 国开 12 2,000,000.00 198,941,513.58 1.50
7.7“影 子定 价 ” 与 “ 摊 余成 本法 ”确定的 基金 资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.1355%
报告期内偏离度的最低值 -0.0082%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0402% 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25%情 况说明
本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5%情 况说明
本基金本报告期内无正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
7.8 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报 告附注
7.9.1 基 金计 价方 法说明
本 基 金 通 过 每 日 计 算 基 金 收 益 并 分 配 的 方 式 ， 使 基 金 份 额 净 值 保 持 在 人 民 币 1.00
元。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
7.9.2 本 基 金 投 资 的 前十 名 证 券 的 发 行 主 体本期 未 出 现 被 监 管 部 门立案 调 查 ， 或 在 报告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,340.22
2 应收证券清算款 144,829,679.73
3 应收利息 57,482,541.90
4 应收申购款 249,735,512.35
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 452,051,074.20
7.9.4 其 他需 说明 的重要 事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国
投
瑞
银
货
币
A
157,423 8,308.37 39,690,386.42 3.03% 1,268,238,870.78 96.97%
国
投
瑞
银
货
币 B
112 106,831,620.84 11,441,494,213.01 95.62% 523,647,320.71 4.38%
合
计
157,535 84,254.74 11,481,184,599.43 86.50% 1,791,886,191.49 13.50%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理
人所有从
业人员持
有本基金
国投瑞银货
币 A
1,502,363.57 0.11%
国投瑞银货
币 B
0.00 0.00%
合计 1,502,363.57 0.01% 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银货币 A 0~10
国投瑞银货币 B 0
合计 0~10
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银货币 A 0
国投瑞银货币 B 0
合计 0
9 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 国投瑞银货币 A 国投瑞银货币 B
基金合同生效日（2009 年 1
月 19 日）基金份额总额
1,425,014,004.60 2,407,948,888.01
本报告期期初基金份额总额 2,368,943,213.77 37,378,885,182.53
本报告期基金总申购份额 5,631,812,622.94 54,393,472,019.42
减： 本报告期基金总赎回份额 6,692,826,579.51 79,807,215,668.23
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,307,929,257.20 11,965,141,533.72
注： 总申购份额含红利再投、 转换入份额和因份额升降级导致的强制调增份额， 总
赎回份额含转换出份额和因份额升降级导致的强制调减份额。
10 重 大事 件揭示
10.1 基 金份 额持 有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的， 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况
报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务， 未发
生改聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期内基金管 理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位 ：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回购成
交总额的比例
国信证券 9,988,000.00 50.00% - -
申银万国 9,987,000.00 49.99% 5,000,000.00 0.04%
海通证券 998.00 0.00% 1,000,000.00 0.01%
国元证券 - - 250,000,000.00 2.17%
东方证券 - - 1,500,000,000.00 13.00%
中信建投 - - 4,950,000,000.00 42.89%
中信证券 - - 300,000,000.00 2.60%
民生证券 - - 3,616,000,000.00 31.33%
方正证券 - - 170,000,000.00 1.47%
东吴证券 - - 750,000,000.00 6.50%
注：1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准， 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 ， 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期本基金未发生交易所股票和权证交易。
3 、本基金本报告期退租德邦证券 1 个交易单元。
10.8 偏 离度 绝对 值超过 0.5%的情 况
报告期内基金无偏离度绝对值超过 0.5% 的情况。 国投瑞 银货 币市 场基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要
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11 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时，可能出现以下风险：
1 、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件，中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2 、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动；单一投资者大额赎回时，相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3 、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后，可能使基金资产净值显著降低，从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。
4 、基金财产清算（或转型）的风险
根据本基金基金合同的约定，基金合同生效后的存续期内，若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后，可能造成基金资产净值大幅 缩
减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高，在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时，单一机构投资者将拥有高的投票权重。
注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十五日
