国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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国 投瑞 银纯债 债券 型证券 投资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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重 要 提示
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人 中国银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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基 金 简介
2.1 基 金基 本情 况
基金简称 国投瑞银纯债债券
基金主代码 121013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,950,820,118.00 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
下属分级基金的交易代码 121013 128013
报告期末下属分级基金的份额总
额
38,387,566.84 份 1,912,432,551.16 份
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金在有效控制风险的基础上, 通过积极主动的投资管理, 力
争在长期中实现超越业绩比较基准的投资业绩, 为投资者提供低
波动、稳健回报的理财工具。
投资策略
本基金采取" 自上而下" 的债券分析方法, 确定债券模拟组合, 并
管理组合风险。
本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估, 计算不同资产类
别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报, 并对预期超额回报
进行排序, 得到投资评级。 在此基础上, 卖出 内部收益率低于均
衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。
债券投资策略主要包括: 久期策略、 收益率曲 线策略、 类别选择
策略和个券选择策略。 在不同的时期, 采用以上策略对组合收益
和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略取决于债券组合允许
的风险程度。
业绩比较基准 中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为纯债债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,
风险与预期收益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基
金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国投瑞银基金管理有限公
司
中国银行股份有限公司
信息披露
姓名 刘凯 王永民 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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负责人 联系电话 400-880-6868 010-66594896
电子邮箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话 400-880-6868 95566
传真 0755-82904048 010-66594942
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网
址
http://www.ubssdic.com
基金 半年度报告备置地点
深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸
中心 46 层
3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位:人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30
日)
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
本期已实现收益 -76,978.79 -11,417,572.42
本期利润 489,922.43 26,544,796.09
加权平均基金份额本期利润 0.0181 0.0066
本期基金份额净值增长率 1.66% 1.75%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2017 年 6 月 30 日)
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
期末可供分配基金份额利润 -0.0104 -0.0099
期末基金资产净值 39,992,320.35 1,993,412,658.91
期末基金份额净值 1.042 1.042
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价
值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。
3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申
购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
国投瑞银纯债债券 A
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去一个月 2.16% 0.14% 0.90% 0.06% 1.26% 0.08%
过去三个月 1.16% 0.12% -0.88% 0.08% 2.04% 0.04%
过去六个月 1.66% 0.09% -2.11% 0.08% 3.77% 0.01%
过去一年 3.27% 0.09% -3.50% 0.10% 6.77% -0.01%
过去三年 17.86% 0.11% 2.70% 0.10% 15.16% 0.01%
自基金合同
生效起至今
22.39% 0.11% 2.84% 0.09% 19.55% 0.02%
国投瑞银纯债债券 B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②-④
过去一个月 2.16% 0.14% 0.90% 0.06% 1.26% 0.08%
过去三个月 1.26% 0.12% -0.88% 0.08% 2.14% 0.04%
过去六个月 1.75% 0.09% -2.11% 0.08% 3.86% 0.01%
过去一年 3.42% 0.09% -3.50% 0.10% 6.92% -0.01%
过去三年 18.59% 0.11% 2.70% 0.10% 15.89% 0.01%
自基金合同
生效起至今
23.39% 0.11% 2.84% 0.09% 20.55% 0.02%
注: 本基金为纯债债券型基金, 属证券投资基金中的较低风险品种, 风险与预期收
益高于货币市场基金, 低于混合型基金和股票型基金。 本基金选取中债综合指数收益率
作为本基金的业绩比较基准。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益
率 变动 的比较
国投瑞银纯债债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
(2012 年 12 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日)
国投瑞银纯债债券 A 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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国投瑞银纯债债券 B
注: 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项
资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
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4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证
券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司
是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有
限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份 有限公司 (UBS AG ) 。 公司
拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、
客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2017 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 66
只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008
年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、
稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境
外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有
丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。
4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
(助理)期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
蔡玮菁
本基金基金
经理、固定
收益部副总
监
2015-08-
25
- 13
中国籍, 硕士, 具有基金从业
资格, 曾任光大证券、 浦东发
展银行、 太平养老保险。 2012
年 9 月加入国投瑞银, 现任国
投 瑞 银 稳 定 增 利 债 券 型 证 券
投资基金、 国投瑞银纯债债券
型证券投资基金、 国投瑞银岁
丰 利 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型
证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 瑞
祥 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义
遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银纯
债债券型证券投资基金基金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的
原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规
范,基金运作合法合规,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保
本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过
对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形
成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好
地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象.
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内债券市场经历了过山车式的行情,收益率先上后下,宽幅震荡。3 月下旬
以后, 监管部门密集发文抑制金融杠杆, 特别是银监会的 334 文件引发了市场担忧, 同
时委外集中赎回也极大冲击市场情绪。各期限品种收益率迅速走高。4 月份公布的一季
度经济数据和 3 月金融 数据超出市场预期,助推了收益率涨幅。5 月份市场对监管预期
仍很强烈, 叠加债市流动性冲击,10 年国开收益率在五月上旬一度上探到 4.38% , 随后
收益率呈现高位钝化, 在维持了一段时间平稳后开始小幅度下行, 后呈现区间震荡。 进
入 6 月后, 随着监管政策边际缓和, 央行喊话呵护季末资 金面后, 市场情绪开始有所好
转。5 月经济金融数据出笼后市场焦点转为博弈基本面走弱倒逼货币政策边际放松,收
益率快速下行。10 年国开收益率下行达到 20bp ,收益率曲线呈平坦化下移。信用债基国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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本跟随利率债走势, 期限利差收窄, 信用利差先扩大再收窄。 本基金 4 月份减持利率债,
维持中短久期,在市场反弹时拉长了久期。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止本报告期末,本基金 A 级份额净值为 1.042 元,B 级份额净值 为 1.042 元,本
报告期 A 级份额净值增长率为 1.66% ,B 级份 额净值增长率为 1.75% , 同期业绩比较基
准收益率均 为-2.11% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为, 随着各项监管政策的推进, 包括金融去杠杆、 房地产限购政策等, 三季
度以后的经济增速将面临重新下滑的压力。 货币政策目前来看难以转向, 短期经济数据
支持央行继续执行中性的货币政策, 但下半年经济下滑的压力以及十九大召开的敏感时
期, 不排除可能成为促使央行边际放松货币政策的因素。 而之前影响债市最重要的因素
—监管政策, 未来是否会继续进一步加强, 则取决于银行的自查结果与监管目标之间的
差距。 我们倾向于认为从一些数据 (如 M2 增速、 理财存量下降、 金 融负债同比持续下
降等) 来观察, 金融杠杆虽未完全出清, 但也已初见成效。 考虑到未来经济下滑, 海外
主要央行货币政策存在不确定性等因素的影响, 监管向更严格方向演进的可能性并不大。
目前债券收益率处于过去十年以来中性的水平,而无论是 GDP 还是 工业增加值都
处于同时期的较低水平。 结合目前的估值水平、 未来走弱的经济数据和较低的通胀环境,
债券收益逐步具备投资价值。 如果三季度再次受流动性冲击的影响出现收益率上升的话,
债券将迎来趋势性投资机会。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人从事基金估值业务的组 织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值
小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进
行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等
事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以
及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 ,
设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相
应的专业胜任能力和相关工作经历。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复核 估 值 结 果 ,
并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基
金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职
业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的
证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管
行沟通, 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估
值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
截止报告期末, 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限
公司建 立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金 A 类份额本期 已实现收益为-76,978.79 元,期末可供分配利润为-398,287.97
元;报告期内本基金 A 类共实施 1 次收益分 配,累计分配 140,562.11 元,每 10 份基金
份额分红 0.060 元。
B 类份额本期已实现收 益为-11,417,572.12 元,期末可供分配利润为-18,871,409.07
元; 报告期内本基金 B 类共实施 1 次收益分配, 累计分配 33,347,654.27 元, 每 10 份基
金份额分红 0.070 元。
报告期本基金的利润分配符合法律法规的相关规定和《基金合同》的约定。
5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在国投瑞 银纯债债券型
证券投资基金 (以下称 “ 本基金” ) 的托管过程 中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行
为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内, 本托 管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报
告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计)
6.1 资 产负 债表
会计主体:国投瑞银纯债债券型证券投资基金
报告截止日:2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
资产
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
资 产: - -
银行存款 16,138,634.82 19,889,600.85
结算备付金 3,650,677.56 1,462,684.92
存出保证金 71,159.24 34,197.81
交易性金融资产 2,597,466,232.67 4,907,901,103.66
其中:股票投资 - -
基金投资 - -
债券投资 2,597,466,232.67 4,907,901,103.66
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 407,910,000.00
应收证券清算款 - -
应收利息 51,570,457.36 56,482,662.84
应收股利 - -
应收申购款 169,565.28 25,868.00
递延所得税资产 - -
其他资产 11,250.00 11,250.00
资产总计 2,669,077,976.93 5,393,717,368.08
负 债和 所有者 权益
本 期末
2017 年 6 月 30 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
负 债: - -
短期借款 - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 630,298,161.05 464,281,903.58
应付证券清算款 3,921,668.48 -
应付赎回款 29,897.57 104,360.26
应付管理人报酬 533,746.46 3,020,074.21
应付托管费 177,915.50 862,878.33
应付销售服务费 24,033.32 438,722.32
应付交易费用 86,296.53 60,778.94
应交税费 - -
应付利息 322,759.59 203,368.66
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 278,519.17 360,000.27
负债合计 635,672,997.67 469,332,086.57
所 有者 权益: - -
实收基金 1,950,820,118.00 4,776,299,153.45
未分配利润 82,584,861.26 148,086,128.06
所有者权益合计 2,033,404,979.26 4,924,385,281.51
负债和所有者权益总计 2,669,077,976.93 5,393,717,368.08
注: 报告截止日 2017 年 6 月 30 日, 本基金 A 类份额净值 1.042 元,B 类份额净值
1.042 元,基金份额总额 1,950,820,118.00 份,其中 A 类基金份额 38,387,566.84 份; B
类基金份额 1,912,432,551.16 份。
6.2 利 润表
会计主体: 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 6 月 30 日
一 、收 入 55,354,937.70 13,848,383.74
1.利息收入 99,695,504.01 17,812,457.41
其中:存款利息收入 326,256.08 84,251.03
债券利息收入 98,652,074.56 17,721,051.00
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 717,173.37 7,155.38
其他利息收入 - -
2.投资收益(损失以 “- ” 填列) -82,870,883.19 1,173,970.60
其中:股票投资收益 - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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基金投资收益 - -
债券投资收益 -82,870,883.19 1,173,970.60
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 - -
3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填
列)
38,529,269.73 -5,169,335.12
4.汇兑收益(损失以 “ - ” 号填列) - -
5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 1,047.15 31,290.85
减 :二 、费用 28,320,219.18 4,475,743.48
1.管理人报酬 13,204,269.37 2,011,171.42
2.托管费 3,823,941.81 574,620.39
3.销售服务费 832,991.85 310,127.84
4.交易费用 62,026.53 10,981.97
5.利息支出 10,110,191.05 1,332,587.98
其中:卖出回购金融资产支出 10,110,191.05 1,332,587.98
6.其他费用 286,798.57 236,253.88
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号填
列)
27,034,718.52 9,372,640.26
减:所得税费用 - -
四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) 27,034,718.52 9,372,640.26
6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表
会计主体: 国投瑞银纯债债券型证券投资基金
本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位:人民币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
(基金净值)
4,776,299,153.45 148,086,128.06 4,924,385,281.51
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 (本
期利润)
- 27,034,718.52 27,034,718.52
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 (净值减少以 “- ” 号填
列)
-2,825,479,035.45 -59,047,768.94 -2,884,526,804.39
其中:1.基金申购款 234,116,565.86 7,446,135.15 241,562,701.01
2.基金赎回款 -3,059,595,601.31 -66,493,904.09 -3,126,089,505.40 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 14 页, 共 30 页
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 (净值减
少以 “- ” 号填列)
- -33,488,216.38 -33,488,216.38
五、期末所有者权益
(基金净值)
1,950,820,118.00 82,584,861.26 2,033,404,979.26
项目
上 年度 可比期 间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
(基金净值)
605,709,228.77 42,345,110.00 648,054,338.77
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 (本
期利润)
- 9,372,640.26 9,372,640.26
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 (净值减少以 “- ” 号填
列)
-176,942,307.53 -9,229,400.81 -186,171,708.34
其中:1.基金申购款 692,257,403.99 38,018,614.02 730,276,018.01
2.基金赎回款 -869,199,711.52 -47,248,014.83 -916,447,726.35
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 (净值减
少以 “- ” 号填列)
- -18,695,317.76 -18,695,317.76
五、期末所有者权益
(基金净值)
428,766,921.24 23,793,031.69 452,559,952.93
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情 况
国投瑞银纯债债券型证券投资基金 ( 以下简称" 本基金") , 系经中国证 券监督管理委
员会(以下简称" 中国 证监会" )证监基金字[2012]1369 号文《关于 同意国投瑞银纯债债
券型证券投资基金募集的批复》 的核准, 由基 金管理人国投瑞银基金管理有限公司向社
会 公 开 发 行 募 集 , 基 金 合 同 于 2012 年 12 月 11 日 正 式 生 效 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为
2,581,013,648.59 份基金份额。 本基金为契约型开放式基金, 存续期限不定。 本基金的基
金 管 理 人 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司, 注 册登 记 机 构 为 国 投瑞 银 基金 管 理 有 限 公 司 ,国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 15 页, 共 30 页
基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简称" 中国银行") 。
本基金的投资对象是 具 有良好流动性的金融 工 具,包括国内依法发 行 上市的国债、
央行票据、 信用债 (即企业债、 公司债、 可分离债存债、 次级债、 短期融资券、 资产支
持证券、 地方政府债、 金融债、 中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具) 、
债券回购、 银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品
种。 本基金投资于固定 收益类资产的比例不低于基金资产净值的 80% ; 持有现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金不参与可转债 (不含可分离债存债) 投资、 不参与股票一级市场投资, 也不
进行二级市场股票、权证投资。
本基金的业绩比较基准为中债综合指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的 《企业会计准则- 基 本准则》 和 38
项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计
准则" ) 编 制 , 同 时 , 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 , 也 参 考 了 中 国 证 券 投 资 基
金 业 协 会 修 订 并发 布 的《 证 券 投 资 基 金会 计 核算 业 务 指 引 》 、中 国 证监 会 制 定 的 《 关 于
进 一 步规 范 证券 投资 基金 估 值业 务 的指 导意 见》 、 《关 于 证券 投资 基 金执 行< 企业 会 计 准
则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证
券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年 度报告的内容与格式》 、 《证券投资基
金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会及中国证券投资基金业
协会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2017 年 6 月
30 日的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止期间 的经营成果和净值变
动情况。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 16 页, 共 30 页
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
根据 《国投瑞银基金管 理有限公司关于调低国投瑞银纯债债券型证券投资基金 B 类
基金份额销售服务费率的公告》 ,本基金 B 类 基金份额的销售服务费自 2017 年 2 月 17
日起实施调整后的销售服务费率 0.01%/ 年。
根据 《关于国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议
生效的公告》 , 本基金自 2017 年 5 月 8 日起实施调整后的基金管理费率 0.30%/ 年, 基金
托管费率 0.10%/ 年。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金于本期未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
(1) 印花税
证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。
(2) 营业税、增值税、 企业所得税
证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入,免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳
入 试 点 范 围 , 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 ,
开 放 式 证 券 投 资基 金 )管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ; 国 债 、
地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。 金融机构开展的质押式买
入返售金融商品业务、 买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金
融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 17 页, 共 30 页
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2016]140 号文《关 于明确 金融 、房 地产开 发、教
育辅助服 务等增值税政策的通知》 的规定, 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为,
以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关
于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人
运 营 资 管 产 品 过程 中 发生 的 增 值 税 应 税行 为 (以 下 称 资 管 产 品运 营 业务 ) , 暂 适 用 简 易
计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他
业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的, 资管产品运营业务不得适用于简易计
税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发 生的增值税应税行为,未缴纳
增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税
应纳税额中抵减。
证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3) 个人所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、
债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴个人所得税。
基金从上市公司分配取得的股息红利所 得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的,
其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,
减按 50% 计入应纳税所 得额; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
本报告期内, 本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限
公司。
6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
国投瑞银基金管理有限公司
基金管理人、 注册登记 机构、 基金
销售机构 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 18 页, 共 30 页
中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构
安信证券股份有限公司(" 安信证券")
与基金管理人受同一实际控制的
公司、基金销售机构
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.8.1.1 债 券交 易
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
安信证券 19,134,790.42 2.06% - -
注: 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期
间数据。
6.4.8.1.2 债 券回 购交 易
金额单位 :人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
成交金额
占当期债
券回购成
交总额的
比例
安信证券 80,000,000.00 6.22% - -
注: 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期
间数据。
国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 19 页, 共 30 页
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,204,269.37 2,011,171.42
其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
24,869.23 18,707.02
注:基金管理费按前一日基金资产净值 0.70% 的年费率计提。根据《关于国投瑞
银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 基金份
额持有人大会于 2017 年 5 月 8 日表决通过了《关于调整国投瑞银纯债债券型证券投资
基金管理费率、托管费率相关事项的议案》,基金管理人的管理费率由 0.70% 调整为
0.30% ,自表决通过之日起生效。计算方法如下:
H=E× 管理费年费率/ 当 年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计算, 逐日累计至每月月 底, 按月支付, 由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位:人民币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
6 月30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 3,823,941.81 574,620.39
注:基金托管费按前一日基金资产净值 0.20% 的年费率计提。根据《关于国投瑞
银纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 , 基金份
额持有人大会于 2017 年 5 月 8 日表决通过了《关于调整国投瑞银纯债债券型证券投资
基金管理费率、托管费率相关事项的议案》,托管费率由 0.20% 调整为 0.10% ,自表决
通过之日起生效。计算方法如下:
H=E× 托管费年费率/ 当 年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 20 页, 共 30 页
基金托管人的托管费每日计算, 逐日累计至每月月底, 按月支付, 由基金托管人于
次月首日起 3 个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位:人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银纯债债
券 A
国投瑞银纯债债券 B 合计
中国银行 2,646.01 - 2,646.01
国投瑞银基金管
理有限公司
14,056.66 791,390.05 805,446.71
安信证券 29.13 - 29.13
合计 16,731.80 791,390.05 808,121.85
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国投瑞银纯债债
券A
国投瑞银纯债债券B 合计
中国银行 5,237.24 273.22 5,510.46
国投瑞银基金管
理有限公司
17,900.48 274,724.40 292,624.88
合计 23,137.72 274,997.62 298,135.34
注:1、基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持
有人服务费等。 本基金 A 类基金份额按前一日 A 类资产净值的 0.3% 的 年费率逐日计提;
B 类基金份额按前一日 B 类资产净值的 0.1% 的年费率逐日计提,根据《国投瑞银基金
管理有限公司关于调低国投瑞银纯债债券型证券投资基金 B 类基金份 额销售服务费率
的公告》 , 本基金 B 类 基金份额的销售服务费自 2017 年 2 月 17 日起实施调整后的销售
服务费率 0.01%/ 年。各类基金份额的销售服务费计提算公式如下:
H =E× 各类基金份额的 销售服务费年率÷ 当年天数
H 为每日各类基金份额应计提的销售服务费
E 为前一日各类基金份额的资产净值
销售服务费每日计提, 按月支付。 经基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金
托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基 金管理人。 若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 21 页, 共 30 页
2 、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期
间数据。
6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
单位:人民币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 49,617,050.00
40,200,68
0.00
- - - -
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间市场
交易的各关
联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额
利息收
入
交易金额
利息支
出
中国银行 - - - -
44,100,000.0
0
20,298.0
8
6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本报告期末及上年度末除本基金基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份
额。
6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位:人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
第 22 页, 共 30 页
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行
16,138,634.
82
252,823.35
44,594,498.
12
48,427.80
6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本期末无因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
6.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
截至本期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额人民币 559,298,161.05 元,是以如下债券作为质押:
金额单位 :人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量(张) 期末估值总额
101573017
15 蚌埠城投
MTN001
2017-07-03 99.93 700,000.00 69,951,000.00
101480004
14 鞍山城建
MTN003
2017-07-04 99.63 700,000.00 69,741,000.00
101761003
17 张保实业
MTN001
2017-07-04 99.09 700,000.00 69,363,000.00
140446 14 农发 46 2017-07-04 100.24 600,000.00 60,144,000.00
101759005
17 浏阳水利
MTN001
2017-07-03 98.76 600,000.00 59,256,000.00
101754025
17 苏州高新
MTN001
2017-07-04 99.67 500,000.00 49,835,000.00
101759004
17 常州投资
MTN001
2017-07-04 100.32 400,000.00 40,128,000.00 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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170401 17 农发 01 2017-07-04 99.62 400,000.00 39,848,000.00
101658035
16 烟台打捞
MTN001
2017-07-03 98.14 300,000.00 29,442,000.00
101656050
16 新中泰
MTN002
2017-07-03 97.44 300,000.00 29,232,000.00
101459029
14 常熟经营
MTN001
2017-07-04 104.64 200,000.00 20,928,000.00
101461032
14 太湖新发
MTN001
2017-07-04 102.04 200,000.00 20,408,000.00
011698758
16 新华医疗
SCP001
2017-07-03 100.23 200,000.00 20,046,000.00
101662040
16 鄞州城建
MTN002
2017-07-04 99.79 100,000.00 9,979,000.00
合计
5,900,000.0
0
588,301,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
截至本期末 2017 年 6 月 30 日止, 本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额为人民币 71,000,000.00 元, 于 2017 年 7 月 3 日到 期。该类交易要求本基
金转入质押库的债券, 按证券交易所规定的比例折算为标准券后, 不低于债券回购交易
的余额。
6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。
7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例(% )
1 权益投资 - -
其中:股票 - -
2 固定收益投资 2,597,466,232.67 97.32
其中:债券 2,597,466,232.67 97.32
资产支持证券 - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中: 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 19,789,312.38 0.74
7 其他各项资产 51,822,431.88 1.94
8 合计 2,669,077,976.93 100.00
注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。
7.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
本基金本报告期未进行股票投资。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位:人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例( %)
1 国家债券 1,760,800.00 0.09
2 央行票据 - -
3 金融债券 217,040,000.00 10.67
其中:政策性金融债 217,040,000.00 10.67
4 企业债券 994,499,432.67 48.91
5 企业短期融资券 50,112,000.00 2.46
6 中期票据 1,334,054,000.00 65.61
7 可转债 (可交换债) - -
8 同业存单 - - 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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9 其他 - -
10 合计 2,597,466,232.67 127.74
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位:人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值
占基金资产
净值比例( %)
1 101761015
17 宜华企
业
MTN001
900,000 90,558,000.00 4.45
2 101754009
17 淮安开
发
MTN001
900,000 89,505,000.00 4.40
3 170401 17 农发 01 800,000 79,696,000.00 3.92
4 170405 17 农发 05 800,000 77,200,000.00 3.80
5 101573017
15 蚌埠城
投
MTN001
700,000 69,951,000.00 3.44
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查的,在报告编
制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位:人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 71,159.24
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 51,570,457.36
5 应收申购款 169,565.28
6 其他应收款 11,250.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 51,822,431.88
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末未持有股票投资。
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位:份
份额级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
国投瑞银 6,104 6,288.92 18,757,990.24 48.86% 19,629,576.60 51.14% 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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纯债债券
A
国投瑞银
纯债债券
B
8 239,054,068.90 1,912,432,551.16 100.00% - 0.00%
合计 6,112 319,178.68 1,931,190,541.40 98.99% 19,629,576.60 1.01%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
国投瑞银纯债债券
A
859,153.74 2.24%
国投瑞银纯债债券
B
0.00 0.00%
合计 859,153.74 0.04%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人 持有本开放式
基金
国投瑞银纯债债券 A 0~10
国投瑞银纯债债券 B 0
合计 0~10
本基金基金经理 持有
本开放式基金
国投瑞银纯债债券 A 10~50
国投瑞银纯债债券 B 0
合计 10~50
9 开 放式 基金份 额变 动
单位:份
项目 国投瑞银纯债债券 A 国投瑞银纯债债券 B
基金合同生效日(2012 年 12
月 11 日)基金份额总额
1,623,793,743.60 957,219,904.99
本报告期期初基金份额总额 34,246,919.03 4,742,052,234.42
本报告期 基金总申购份额 25,449,116.39 208,667,449.47
减: 本报告期 基金总赎回份额 21,308,468.58 3,038,287,132.73
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 38,387,566.84 1,912,432,551.16 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内, 本基金以通讯方式于 2017 年 4 月 5 日起至 2017 年 5 月 5 日止召开基金
份额持有人大会,并于 2017 年 5 月 8 日进 行本次持有人大会的计票工作,会议审议通
过了 《关于调整国投瑞银纯债债券型证券投资基金管理费率、 托管费率相关事项的议案》 ,
相关决议自 2017 年 5 月 8 日起生效。 自 2017 年 5 月 8 日起, 基金管理人对本基金实施
调 整 后 的 管 理 费 率 和 托 管 费 率 , 详 情 请 见 本 次 基 金 持 有 人 大 会 的 相 关 公 告 及 更 新 后 的
《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》 。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基
金财产、基金托管业务相关的诉讼。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
报告期内基金投资策略未发生变化。
10.5 为 基金 进行 审计的 会计 师事务 所情 况
报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发生改
聘会计师事务所的情况。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门
稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
金额单位 :人民币元
券商名称
债券交易 回购交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
中金公司 324,816,091.53 34.93% 15,000,000.00 1.17%
兴业证券 200,614,758.94 21.58% 106,000,000.00 8.24%
中信证券 190,325,280.58 20.47% 383,000,000.00 29.78%
中信建投 142,565,853.50 15.33% 141,000,000.00 10.96%
招商证券 24,838,858.27 2.67% 309,000,000.00 24.02%
安信证券 19,134,790.42 2.06% 80,000,000.00 6.22% 国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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国信证券 10,987,939.83 1.18% - -
东北证券 10,851,192.12 1.17% 117,000,000.00 9.10%
长江证券 4,430,463.80 0.48% - -
银河证券 1,073,066.71 0.12% 94,000,000.00 7.31%
第一创业 183,499.26 0.02% - -
华安证券 - - 41,243,000.00 3.21%
注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本
基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以
及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商
进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。
2 、本报告期内未发生交易所股票和权证交易。
3 、本报告期本基金新增租用天风证券、中信建投及兴业证券各 1 个交易单元。
11
影 响 投资者 决策 的其 他重 要信息
11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构
1
20170101-2017063
0
4,708,097,
928.44
-
2,946,000,
000.00
1,762,097,9
28.44
90.33
%
产品特有风险
投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险:
1 、赎回申请延期办理的风险
单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请
也需要部分延期办理的风险。
2 、基金净值大幅波动的风险
单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问
题均可能引起基金份额净值出现较大波动。
3 、基金投资策略难以实现的风险
单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场
交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。
4 、基金财产清算(或转 型)的风险
根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份
额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的, 基金管理人应当向中国证
监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召
开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩国投瑞 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 2017 年半 年度 报 告摘要
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减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。
5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险
由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投
票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。
国 投瑞 银基金 管理 有限公 司
二 〇一 七年八 月二 十五日