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国投金融联接(161211)

国投金融联接:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 
第 1 页,共 30 页 
 
 
 
 
国 投瑞 银沪深 300 金融地 产交 易型开 放式 指数证 券投 资基金 联接 基金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一七年八月二十五日 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 
第 2 页,共 30 页 
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重 要 提示 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重 大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度 报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 根据本基金合同规定, 于 2017 年 8 月 24 日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告 等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报 告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。


国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 3 页,共 30 页 2


基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金简称 国投金融地产 ETF 联接 基金主代码 161211 交易代码


161211( 前端)


161212( 后端) 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010 年 4 月 9 日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 293,030,289.14 份 基金合同存续期 不定期 2.1.1 目 标基 金基 本情况 基金名称 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证 券投资基金(场内简称:金地 ETF ) 基金主代码 159933 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2013 年 9 月 17 日 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年 10 月 16 日 基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.2 基 金产 品说 明 投资目标 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额, 力争实现对业绩比 较基准的紧密跟踪。 投资策略 1 、资产配置策略 本基金为目标 ETF 的联接基金,投资于目标 ETF 的资产比例不 低于基金资产净值的 90% (已申购但尚未确认的目标 ETF 份额 可 计 入 在 内 ) ; 每 个 交易 日 日 终 在 扣 除 股 指 期货 合 约 需 缴 纳 的 交 易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5% 的现金或到期日 在一年以内的政府债券。 本基金将根据市场的实际情况, 适当调 整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。 2 、目标 ETF 投资策 略 本基金可以通过一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方 式进行目标 ETF 的投 资,本基金将根据开放日申购赎回情况, 综合考虑流动性、成本、效率等因素,决定目标 ETF 的投资方国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 4 页,共 30 页 式。 此外, 本基金还将适度参与目标 ETF 基 金份额交易和申购、 赎回的组合套利,以增强基金收益。 3 、股指期货投资策略 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适度运用股指期货。 本基金利用股指期货流 动性好、 交易成本低和杠杆操作等特点, 通过股指期货就本基金 投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、 有效地调整, 以提高 投资组合的运作效率。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较 基准之间的年化跟踪误差控制在 4% 以内,日 跟踪偏离度绝对值 的平均值控制在 0.35% 以内。 业绩比较基准 95%× 沪深 300 金融地 产指数收益率+5%× 银 行活期存款利率 (税 后) 风险收益特征 本基金为 ETF 联接基 金 ,属于较高风险、较高预期收益的基金 品种, 其风险和预期收益高于货币市场基金、 债券型基金和混合 型基金。 2.2.1 目 标基 金产 品说明 投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏 离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股 在标的指数中的基准权重构建投资组合,并根据标的指数成份股 及其权重的变动进行相应地调整,以复制和跟踪基准指数。 当预期标的指数成份股调整和成份股将发生分红、配股、增发等 行为,或因基金的申购与赎回以及其他特殊情况导致基金无法有 效复制和跟踪基准指数时,基金管理人可以对基金的投资组合进 行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行 投资管理,以有效控制基金的跟踪误差。 在正常市场情况下,本基金力求将日均跟踪偏离度的绝对值控制 在 0.2% 以内,年跟踪误差控制在 2% 以内。如因标的指数编制规 则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述 范围,基金管理人将采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差 的进一步扩大。 为有效 控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的,适度运用股指期货。本基金利用股指期货流 动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金 投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,以提高 投资组合的运作效率。 业绩比较基准 沪深 300 金融地产指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于高风险、高收益的基金品种,其预期 收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 本基金被动跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代 表的股票市场相似的风险收益特征。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 5 页,共 30 页 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公 司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 郭明 联系电话 400-880-6868 010-66105799 电子邮箱 service@ubssdic.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 400-880-6868 95588 传真 0755-82904048 010-66105798 2.4 信 息披 露方 式 登载基金 半 年度报告摘要的管理人互联网网 址 http://www.ubssdic.com 基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸 中心 46 层 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主 要会 计数 据和财务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 6,844,227.12 本期利润 37,766,270.67 加权平均基金份额本期利润 0.1207 本期基金份额净值增长率 9.52% 3.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配基金份额利润 0.4121 期末基金资产净值 413,796,182.12 期末基金份额净值 1.4121 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 6 页,共 30 页 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 3.2 基 金净 值表 现 3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①- ③ ②-④ 过去一个月 3.69% 0.63% 3.17% 0.70% 0.52% -0.07% 过去三个月 6.78% 0.71% 6.50% 0.77% 0.28% -0.06% 过去六个月 9.52% 0.61% 7.63% 0.65% 1.89% -0.04% 过去一年 16.89% 0.66% 10.40% 0.70% 6.49% -0.04% 过去三年 83.92% 1.81% 73.16% 1.80% 10.76% 0.01% 自基金合同 生效起至今 41.21% 1.61% 24.61% 1.61% 16.60% 0.00% 注: 1、 本基金是以国投 瑞银沪深 300 金融地产交易型指数基金为目标的联接基金, 对目标 ETF 的配置不 低于基金资产净值 90% , 故以 95%× 沪深 300 金融地产指数收益率 +5%× 银行活期存款利 率(税后)作为本基金业绩比较基准。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自 基 金 合 同 生 效以 来 基 金 份 额 累 计 净值增 长 率 变 动 及 其 与 同期业 绩 比 较 基 准 收益 率 变动 的比较 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2010 年 4 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日) 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 7 页,共 30 页 注:2013 年 11 月 5 日起国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF )转 型变更为国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称" 本基金" )。《国投瑞 银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》于 2013 年 11 月 5 日起生效。本基金建仓期为自基金合同生效日起的 3 个月。 截至建仓期结束, 本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的 约定。 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2017 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 66 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 8 页,共 30 页 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配 置型、 稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有 丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 赵建 本基金基金 经理 2015-02- 10 - 14 中国籍, 博士, 具有基金从业 资格。 曾任职于上海博弘投资 有限公司、 上海数君投资有限 公 司 、 上 海 一 维 科 技 有 限 公 司。2010 年 6 月加入国投瑞 银 。 现 任 国 投 瑞 银 瑞 福 深 证 100 指 数 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 国 投 瑞 银 中 证 下 游 消 费 与 服 务 产 业 指 数 证 券 投 资基金(LOF ) 、 国 投 瑞 银 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券投资基金联接基金、 国投瑞 银 瑞 泽 中 证 创 业 成 长 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 白银期货证券投资基金 (LOF )基金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国 投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 等有关规 定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运用 基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规范, 基金运作合法合规, 没有损害基金份额 持有人利益的行为。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 9 页,共 30 页 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的交易情况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上半年,中国经 济基本延续温和复苏的 走势。美、欧为代表的 发达国家经济 集体回升拉动出口数据改善; 在棚户区改造货币化的刺激下, 三四线城市房地产销售井 喷, 带动房地产投资活动持续回升;PPP 项目 的落地加速带动了基建相关固定资产投资 的回升; 以煤炭、 钢铁为代表的供给侧改革实施带来了企业盈利的显著回升, 进而带动 产业库存回补和设备更新需求。 房地产上游以煤炭、 有色、 钢铁为代表的盈利显著回升, 房地产下游的家电、家具、轻工行业维持高增长。 本基金遵循 ETF 联接基金的被动投资原则,力求实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 操作上力保基金的平稳运作, 做好基金的日常风险管控工作。 同时在组合投资管理上严 格控制跟踪误差, 研究应对成分股调整等机会成本、 同时也密切关注基金日常申购、 赎 回带来的影响及相应市场出现的结构性机会。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止报告期末,本基金份额净值为 1.4121 元,本报告期份额净值增长率为 9.52% , 同期业绩比较基准收益率为 7.63% 。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 10 页, 共 30 页 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 展望下半年, 预计货币政策维持稳健中性, 金融市场改革稳步推进, 中国经济强大 的体量和韧性, 使得经济总体仍将平稳运行, 金融市场的流动性总体上仍然是相对平稳。 同时, 许多行业经历过去几年行业整合, 已经诞生出一批通过长期积累而具备核心优势 的公司,这些公司如果匹配较好的企业盈利和较低的估值将具备投资价值。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能 力和相关工作经历。 本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通, 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末, 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限 公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本期已实现收益为 6,844,227.12 元, 期末可供分配利润为 120,765,892.98 元。 本报告期本基金未进行收益分配。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 11 页, 共 30 页 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 本基金托管人在对国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券 投资基金联接基金的托管过程中, 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金 合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 的管理人--国投瑞银基 金管理有限公司在国投瑞银沪深 300 金融地产 交易型开放式指数 证 券 投 资 基 金 联接 基 金的 投 资 运 作 、 基金 资 产净 值 计 算 、 基 金份 额 申购 赎 回 价 格 计 算、 基金费用开支等问题上, 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为, 在各重要方面的 运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内, 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 未进行利润分配。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本托管人依法对国投瑞银基金管理有限公司编制和披露的国投瑞银沪深 300 金融地 产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查, 以上内容真实、 准确 和完整。 6 半 年度 财务会 计报 告(未 经审 计) 6.1 资 产负 债表 会计主体:国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产: - - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 12 页, 共 30 页 银行存款 29,026,982.53 27,677,644.36 结算备付金 - 660,839.09 存出保证金 29,925.31 63,385.07 交易性金融资产 386,974,444.27 442,078,940.87 其中:股票投资 11,553,093.57 11,917,146.05 基金投资 375,421,350.70 430,161,794.82 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 54,137.16 应收利息 4,826.92 6,434.81 应收股利 - - 应收申购款 116,020.13 41,921.77 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资 产总 计 416,152,199.16 470,583,303.13 负 债和 所有者 权益 本 期末 2017 年 6 月 30 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 4,617.75 - 应付赎回款 2,024,658.08 355,381.27 应付管理人报酬 18,899.48 28,461.33 应付托管费 4,094.87 6,166.64 应付销售服务费 - - 应付交易费用 23,746.69 101,534.67 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 280,000.17 360,727.21 负 债合 计 2,356,017.04 852,271.12 所 有者 权益: - - 实收基金 293,030,289.14 364,306,612.72 未分配利润 120,765,892.98 105,424,419.29 所 有者 权益合 计 413,796,182.12 469,731,032.01 负 债和 所有者 权益 总计 416,152,199.16 470,583,303.13 注:报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.4121 元,基金份额总额国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 13 页, 共 30 页 293,030,289.14 份。 6.2 利 润表 会计主体: 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一 、收 入 38,277,300.40 -53,725,510.24 1.利息收入 98,130.28 171,142.00 其中:存款利息收入 98,130.28 171,142.00 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 7,171,709.50 -416,738.12 其中:股票投资收益 -73,903.70 -840,049.73 基金投资收益 7,156,628.23 286,838.04 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 88,984.97 136,473.57 3. 公 允 价 值变 动 收 益(损 失 以 “- ” 号填 列) 30,922,043.55 -53,519,382.60 4.汇兑收益(损失以 “ -” 号填列) - - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 85,417.07 39,468.48 减 :二 、费用 511,029.73 366,267.75 1.管理人报酬 113,589.12 116,242.48 2.托管费 24,610.97 25,185.82 3.销售服务费 - - 4.交易费用 194,119.15 42,598.55 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 178,710.49 182,240.90 三 、 利 润总 额 ( 亏损 总额以 “- ”号 填列) 37,766,270.67 -54,091,777.99 减:所得税费用 - - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) 37,766,270.67 -54,091,777.99 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 14 页, 共 30 页 6.3 所 有者 权益 (基金净 值) 变动表 会计主体: 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 364,306,612.72 105,424,419.29 469,731,032.01 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 37,766,270.67 37,766,270.67 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -71,276,323.58 -22,424,796.98 -93,701,120.56 其中:1.基金申购款 9,221,852.76 3,055,054.27 12,276,907.03 2.基金赎回款 -80,498,176.34 -25,479,851.25 -105,978,027.59 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 293,030,289.14 120,765,892.98 413,796,182.12 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一、期初所有者权益 (基金净值) 354,215,906.15 127,628,347.36 481,844,253.51 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -54,091,777.99 -54,091,777.99 三、 本期基金份额交易 产生的基金净值变动 数 (净值减少以 “- ” 号填 列) -13,826,082.95 -2,709,571.22 -16,535,654.17 其中:1.基金申购款 22,626,096.28 3,949,146.15 26,575,242.43 2.基金赎回款 -36,452,179.23 -6,658,717.37 -43,110,896.60 四、 本期向基金份额持 有人分配利润产生的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 15 页, 共 30 页 五、期末所有者权益 (基金净值) 340,389,823.20 70,826,998.15 411,216,821.35 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人 负责人:王彬,主管会计工作负责人:王彬,会计机构负责人:冯伟 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称" 本 基金") 是由国投瑞银沪 深 300 金融地产指数证 券投资基金(LOF)( 以下 简称" 原基金") 通过 基金合同修订变更 而来 。原基金经中国证 券监 督管理委员会( 以 下 简称"中国证监会") 证 监许可[2010] 第 69 号《关于核准国 投瑞银沪 深 300 金融地 产指数 证券投资基金(LOF) 募集的批复》 核准, 由国投瑞银基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金 法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)基金合 同》 负责公开募集。 原基金为契约型开放式基金, 存续期限不定, 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 1,722,936,524.64 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010) 第 077 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数 证券投资基金(LOF) 基 金合同》 于 2010 年 4 月 9 日正式生效, 基金合同生效日的基金份 额总额为 1,723,171,301.29 份基金份额, 其中认购资金利息折合 234,776.65 份基金份额。 原基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国工商银行股份有 限公司。 原基金基金份额持有人大会自 2013 年 9 月 9 日起至 2013 年 10 月 18 日止以通讯方 式召开,会议审议通过了《关于国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)变 更为国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金的议案》 ,经 中国证监会备案后决议生效。 根据原基金基金份额持有人大 会决议, 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基合同》 自 2013 年 11 月 5 日生效, 基金 投资目标、 范围和策略调整, 同时" 国投瑞银沪 深 300 金融地产指数证券投资基金(LOF)" 更名为" 国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投资基联接基金" 。 本基金的 基金管理人为国投瑞银 基 金 管 理 有 限 公 司 , 基 金 托 管 人 为 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 。 经深圳证券交易所( 以下简称" 深交所") 深证上 字[2010] 第 181 号文审 核同意, 原基金国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 16 页, 共 30 页 496,448,878.00 份基金份额于 2010 年 6 月 8 日在深交所挂牌交易 。 未上市交易的基金份 额托管在场外, 基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上 市流通。 本基金基金合同生效后, 原基金场内份额转换为国投瑞银沪深 300 金融地产交 易型开放式指数证券投资基金( 以下简称" 目标 ETF") 的基金份额。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产指数证券 投资基金(LOF)基金合 同》的有关规定,原基金的投资范围为沪深 300 金融地产指数成 份股及其备选成份股、 新股、 债券、 权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具。 原基金投资于沪深 300 金融地产指数成份股票及其备选成份股票的投资比例 不低于基金资产净值的 90% ; 现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5% ; 权证投资占基金资产净值的比例为 0-3% ; 原基金对沪深 300 金融地产指数成份 股的配置基准为 95% 。 原基金力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的年化跟踪误 差控制在 4% 以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以内。原基金的业绩比 较基准为:95%× 沪深 300 金融地产指数收益率+5%× 银行活期存款 利率( 税后) 。 本基金是目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是主要采用完全复制法实现对沪深 300 金融地产指数紧密跟踪的全被动指数基金。 本基金力求将基金净值收益率与业绩比较基 准之间的年化跟踪误差控制在 4% 以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35% 以 内。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开 放式指数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定,本基金以目标 ETF 基金份额、 标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。 此外, 为更好地实现投资目标, 本基金 也可少量 投资于 非成份 股( 包 含中小 板、创 业 板及其他 经中国 证监会 核准发行 的股票) 、 一级市场新股或增发的股票、 衍生工具( 权证、 股指期货等) 、 债券( 国债、 央行票据、 金 融 债 、 企 业 债 、公 司 债、 可 转 换 债 券 、可 分 离交 易 可 转 债 存 债、 次 级债 、 短 期 融 资 券 、 中 期 票 据 、 资 产 支 持 证 券 、 地 方 政 府 债 等) 、 债 券 回 购 、 银 行 存 款 等 固 定 收 益 类 资 产 、 现 金 资 产 、 货 币 市 场 工 具 以 及 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中 国 证监会的相关规定) 。 本基金投资于目标 ETF 的资产比例不低于基 金资产净值的 90%( 已 申购但尚未确认 的目标 ETF 份额可计 入在内) ;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值 的 3% ;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保 持不低于 基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为: 95%× 沪深 300 金融地 产指数收益率+5%× 银 行活期存款利率( 税后) 。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 17 页, 共 30 页 6.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企业会计准则-基本准 则》和 38 项具体会计 准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以 及其他相关规定( 以 下合 称"企业会计准则") 、中国证监会颁布 的《 证券投资基金信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证 券投资基 金会计核算业务指引》 、 《国投瑞银沪深 300 金融地产交易型开放式指数证券投 资基金联接基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证监会及中国证券投资基金 业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年半年度 财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本 基金 2017 年 6 月 30 日 的财务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度 报 告相一 致的 说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金本期无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局关于证券投资国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 18 页, 共 30 页 基金税收 政策 的通知 》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税 若干优 惠 政策的通 知》 、财税 [2012]85 号《关于实施 上市公 司股息 红利差 别 化个人 所得税 政策有 关 问题的 通知》 、财 税[2015]101 号 《关于 上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税 [2016]36 号《关于全面 推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进 一步明 确全面 推开营 改 增试点 金融业 有关政 策 的通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金 融机 构 同 业 往 来 等 增值 税 政策 的 补 充 通 知 》 、 及 其他 相 关 财 税 法 规和 实 务操 作 , 主 要 税 项 列 示如下: (1) 金融业由缴纳营业税 改为缴纳增值 税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政 府债以及金融同业往来利息收入亦免征增 值税。 (2) 对基金从证券市场中 取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债 券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣 代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得, 持 股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年( 含 1 年) 的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所 得税。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税,买入股票不征 收股票交易印 花税。 6.4.7 关 联方 关系 6.4.7.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况 本报告期内, 本基金新增与基金管理人受同一实际控制 的关联方安信证券股份有限 公司。 6.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(" 中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 19 页, 共 30 页 国投瑞银沪深 300 金融 地产交易型开放式指数证 券投资基金(“ 目标 ET F ” ) 本基金的基金管理人管理的其他 基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易 6.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关 联方 报酬 6.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 113,589.12 116,242.48 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 460,369.53 439,973.80 注: 原基金支付基金管理人国投瑞银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金 资产净值 0.60% 的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值× 0.60% / 当年天数。 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不 收取管理费。 支付基金管理人国投瑞银 基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 部分所对应的基金资产后的余额( 若为负数,则取 0) 的 0.6% 年费率 计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基 金份额部分所 对应的基金资产后的余额( 若为负数,则取 0)× 0.6%÷ 当年天数。 6.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 6 月30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 24,610.97 25,185.82 注: 原基金支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.13% 的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值× 0.13% / 当年 天数。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 20 页, 共 30 页 本基金基金资产中投资于目标 ETF 的部分不 收取托管费。 支付基金托管人中国工商 银行的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额 部分所对应的基金 资产后的余额( 若为负数,则取 0) 的 0.13% 的 年费率计提。其计算公式为: 日托管费=前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF 基金 份额部分所对 应的基金资产后的余额( 若为负数,则取 0) × 0.13%÷ 当年天数 6.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。 6.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.4.8.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况 本基金本期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


6.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况 本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 29,026,982. 53 96,138.08 28,289,751. 70 88,485.40 6.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 6.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 于 2017 年 6 月 30 日, 本基金持有 215,116,520.00 份目标 ETF 基金份 额, 占其总份 额的比例为 95.24% (2016 年 12 月 31 日, 本基 金持有 272,116,520.00 份目标 ETF 基金份国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 21 页, 共 30 页 额,占其总份额的比例为 95.86%) 。 6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日) 本基 金持有的 流通 受限证 券 6.4.9.1 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.4.9.1.1 银 行间 市场 债券 正回 购 本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.9.1.2 交 易所 市场 债券 正回 购 本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。 6.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 (1) 增值税 根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号 《关于明 确金融房 地产 开发教 育 辅助服务 等增 值税政 策 的通知》 的规定 :(1) 金融商品 持有期间 ( 含到期) 取 得 的 非 保 本 收 益( 合 同 中 未 明 确 承 诺 到 期 本 金 可 全 部 收 回 的 投 资 收 益) ,不征 收增值税 ;(2) 纳税 人 购入基金 、信 托、理 财 产品等各 类资产 管理 产 品持有至 到期,不 属于金融 商品 转让;(3) 资管产 品运 营过程 中 发生的增 值税应 税行 为 ,以资管 产品管理 人为增值税纳税人。上述政策自 2016 年 5 月 1 日起执行。 此外,根据财政部、国家税务总局于 2017 年 1 月 10 日颁布的财税[2017]2 号《关 于资管产品增值税政策有关问 题的补充通知》及 2017 年 6 月 30 日颁 布的财税[2017]56 号 《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程 中发生的增值税应税行为,暂适用简易计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资 管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不 再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵 减。 上述税收政策对本基金截至本财务报表批准报出日止的财务状况和经营成果无影响。 (2) 除以上事项外,截 至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要 事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 期 末基 金资 产组合情 况 金额单位:人民币元 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 22 页, 共 30 页 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 11,553,093.57 2.78 其中:股票 11,553,093.57 2.78 2 基金投资 375,421,350.70 90.21 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 29,026,982.53 6.98 8 其他各项资产 150,772.36 0.04 9 合计 416,152,199.16 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


7.2 报告 期 末按 行业分类 的股 票投资 组合 7.2.1 报 告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 - - D 电 力 、 热 力 、燃 气 及 水生 产 和 供 应业 - - E 建筑业 20,864.00 0.01 F 批发和零售业 - - 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 23 页, 共 30 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信 息 传 输 、 软件 和 信 息技 术 服 务 业 - - J 金融业 9,986,404.80 2.41 K 房地产业 1,523,880.77 0.37 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 21,944.00 0.01 合计 11,553,093.57 2.79 7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 31,100.00 1,542,871.00 0.37 2 600036 招商银行 29,200.00 698,172.00 0.17 3 601166 兴业银行 35,500.00 598,530.00 0.14 4 600016 民生银行 66,800.00 549,096.00 0.13 5 000002 万科A 20,400.00 509,388.00 0.12 6 601328 交通银行 77,400.00 476,784.00 0.12 7 600000 浦发银行 31,850.00 402,902.50 0.10 8 601288 农业银行 107,800.0 0 379,456.00 0.09 9 600030 中信证券 22,200.00 377,844.00 0.09 10 600837 海通证券 22,800.00 338,580.00 0.08 注: 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细, 应阅读登载于基金管理人 网站的半年度报告正文。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 24 页, 共 30 页 7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动 7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601229 上海银行 49,704.00 0.01 2 600606 绿地控股 43,725.00 0.01 3 600919 江苏银行 36,660.00 0.01 4 601555 东吴证券 34,816.00 0.01 5 601997 贵阳银行 33,285.00 0.01 6 002500 山西证券 32,725.00 0.01 7 600909 华安证券 32,043.00 0.01 8 600048 保利地产 28,391.00 0.01 9 600109 国金证券 26,565.00 0.01 10 600208 新湖中宝 26,244.00 0.01 11 002736 国信证券 25,740.00 0.01 12 601881 中国银河 23,880.00 0.01 13 601375 中原证券 23,804.00 0.01 14 002142 宁波银行 23,699.00 0.01 15 000961 中南建设 22,372.00 0.00 16 601998 中信银行 22,212.00 0.00 17 601788 光大证券 19,552.00 0.00 18 000728 国元证券 19,536.00 0.00 19 600926 杭州银行 18,612.00 0.00 20 601099 太平洋 15,276.00 0.00 注:1、买入包括基金二级市场上主动地买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票,不包括因本基金赎回标的 ETF 基金份额导致的基金 组合中股票的增加; 2 、" 买入金额" 按买卖 成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 601318 中国平安 9,903,453.93 2.11 2 601166 兴业银行 5,230,789.00 1.11 3 600016 民生银行 5,042,349.00 1.07 4 600036 招商银行 4,819,277.06 1.03 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 25 页, 共 30 页 5 601328 交通银行 3,968,544.00 0.84 6 600000 浦发银行 3,370,231.40 0.72 7 000002 万科A 3,364,434.20 0.72 8 600030 中信证券 3,163,309.00 0.67 9 601288 农业银行 3,012,832.00 0.64 10 600837 海通证券 3,000,875.00 0.64 11 601169 北京银行 2,873,263.28 0.61 12 601398 工商银行 2,458,677.00 0.52 13 601601 中国太保 2,282,818.95 0.49 14 601211 国泰君安 2,166,263.00 0.46 15 000001 平安银行 1,902,720.20 0.41 16 601988 中国银行 1,822,431.00 0.39 17 600048 保利地产 1,628,622.00 0.35 18 601818 XD 光大银 1,562,250.00 0.33 19 601688 华泰证券 1,444,356.20 0.31 20 600015 华夏银行 1,421,715.10 0.30 注:1、卖出主要指二级市场上主动地卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权 等减少的股票,不包括因本基金申购标的 ETF 基金份额导致的基金 组合中股票的减少; 2 、" 卖出金额" 按买卖 成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易 费用。 7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 672,295.00 卖出股票的收入(成交)总额 93,734,292.73 注:1、买入包括基金二级市场上主动地买入、新股、配股、债转股、换股及行权 等获得的股票, 卖出主要指二级市场上主动地卖出、 换股、 要约收购、 发行人回购及行 权等减少的股票, 不包括因本基金申购赎回标的 ETF 基金份额导致 的基金组合中股票的 增减; 2 、" 买入股票成本" 、" 卖出股票收入" 均按买 卖成交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 26 页, 共 30 页 7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的 收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组 合的整体风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期 货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董 事会批准。 7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 7.12 投 资组 合报 告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券中,持有 “ 中信证券 ” 市值 377,844.00 元,占基金资产净 值 0.09% 。 根据中信证 券 2017 年 5 月 24 日公 告, 该公司因未按照规定与客户签订合同, 收 到 中 国 证 监 会《 行 政处 罚 事 先 告 知 书》 , 中国 证 监 会 拟 决 定对 该 公司 责 令 改 正 , 给 予 警告,没收违法所得 61,655,849.78 元,并处以罚款 308,279,248.09 元。 此外, 本基金投资的前十名证券中, 持有 “ 海通证券 ” 市值 338,580.00 元, 占基金资产净 值 0.08% 。根据海通证券 2016 年 11 月 28 日 公告,该公司因未按规定审查、了解客户国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 27 页, 共 30 页 真实身份, 被中国证监会责令整改, 给予警告, 处以没收违法所得 28,653,000 元, 并处 以 85,959,000 元罚款; 同时, 根据海通 证券 2017 年 5 月 24 日公告, 该公司因未按照规 定与客户签订业务合 同 ,或者未在与客户的 业 务合同中载入规定的 必 要条款,于 2017 年 5 月 23 日收到中国证监会 《行政处罚事先告知书》 , 中国证监会拟决定对该公司责令 改正,给予警告,没收违法所得 509,653.15 元,并处以罚款 2,548,265.75 元。基金管理 人认为, 该公司上述被调查事项有利于公司加强内部管理, 公司当前总体生产经营和财 务状况保持稳定,事件对该公司经营活动未产生实质性影响,不改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序 。 除 上 述 情 况 外 ,本 基 金投 资 的 前 十 名 证券 的 发行 主 体 本 期 没 有被 监 管部 门 立 案 调 查 的 , 在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 7.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 29,925.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 4,826.92 5 应收申购款 116,020.13 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 150,772.36 7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限情况。 7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 28 页, 共 30 页 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 17,024 17,212.78 67,052,390.82 22.88% 225,977,898.32 77.12% 注:以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 257,713.54 0.09% 8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人 持有本开 放式基金 10~50 本基金基金经理 持有本开放式 基金 0 9 开 放式 基金份 额变 动 单位:份 基金合同生效日 (2010 年 4 月 9 日) 基金份额总 额 1,723,171,301.29


本报告期期初基金份额总额 364,306,612.72 本报告期 基金总申购份额 9,221,852.76 减:本报告期 基金总赎回份额 80,498,176.34 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 293,030,289.14 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 29 页, 共 30 页 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 报告期内本基金投资策略未发生改变。 10.5 为 基金 进行 审计的会 计师 事务所 情况 报告期内本基金继续聘请普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发 生改聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况 报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 佣金 占当期 佣金总 量的比 例 中信建投证 券 3 32,645,664.75 34.58% 30,403.11 34.58% - 东方证券 1 28,371,309.96 30.05% 26,422.11 30.05% - 民生证券 1 10,833,664.02 11.48% 10,089.60 11.48% - 方正证券 1 9,222,595.00 9.77% 8,588.97 9.77% - 东吴证券 1 5,942,419.00 6.29% 5,534.25 6.29% - 瑞银证券 2 4,049,562.00 4.29% 3,771.45 4.29% - 国元证券 2 3,341,373.00 3.54% 3,111.87 3.54% - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 国投瑞 银沪 深 300 金 融地 产交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 摘要 第 30 页, 共 30 页 2 、本报告期本基金未发生交易所债券、回购及权证交易。 3 、本基金本报告期退租德邦证券 1 个交易单元。 11 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 11.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过 20% 的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1 、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2 、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3 、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4 、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的, 基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅 缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 七年八 月二 十五日