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国投招财(001266)

国投招财:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年
度报告 摘要 
第 1 页,共 50 页 
 
 
 
 
国 投瑞 银招财 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金 
( 原 国投 瑞银 招财保 本混 合型 证券投 资基 金) 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 国投 瑞银基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 中国 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一七 年八 月二十 五日国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年
度报告 摘要 
第 2 页,共 50 页 
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重 要 提示及 目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述 或重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带 的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国银行股 份有限公司根据《国投 瑞银招财灵活配置混合 型证券投 资基金基金合同》和《 国投瑞银招财保本混合 型证券投资基金基金合 同》规定,于 2017 年 8 月 24 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会 计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导 性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有 风险,投资者在作出投 资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 国投瑞银招财灵活配置 混合型证券投资基金由 国投瑞银招财保本混合 型证券投 资基金于 2017 年 6 月 10 日转型而来。根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基 金基金合同》 的有关规定,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基 金的第一个保本周期到 期日。本基金保本周期 到期时,由于未能符合 保本基金存续 条件,根据国投瑞银招 财保本混合型证券投资 基金基金合同的约定转 型为国投瑞银 招财灵活配置混合型证 券投资基金。在国投瑞 银招财保本混合型证券 投资基金的到 期期间内,即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日基金接受赎回、转换转出申请, 不接受申购和转换转入申请。自 2017 年 6 月 10 日,国投瑞银招财保本混合型证券 投资基金转型为国投瑞 银招财灵活配置混合型 证券投资基金。转型后 的基金投资目 标、投资范围、投资策略以及 风险收益特征与转型前差异较大。 相关公告刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及本公司网站。 本半年度报告摘要摘自 半年度报告正文,投资 者欲了解详细内容,应 阅读半年 度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告中国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金的报告期自 2017 年 6 月 10 日 (转型生效日) 起至 2017 年 6 月 30 日止, 国投瑞银招财保本混合型证券投资 基金的报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 9 日止。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 3 页,共 50 页 2


基 金 简介 2.1 基 金基 本情 况 2.1.1 国 投瑞 银招 财灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 基金名称 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银招财混合 基金主代码 001266 交易代码 001266 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017 年6月10日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 438,430,055.27 份 基金合同存续期 不定期 2.1.2 国 投瑞 银招 财保本 混合 型证券 投资 基金 基金名称 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 基金简称 国投瑞银招财保本混合 基金主代码 001266 交易代码 001266 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年6月3日 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份 额总额 514,611,533.43 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产 品说 明 2.2.1 国 投瑞 银招 财灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 投资目标 在 追 求 有 效 控 制 风 险 和 保 持 资 金 流 动 性 的 基 础 上 , 在 风 险 有 效 控 制 前 提 下 , 根 据 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 变 化 , 依 据 股 票 市 场 和 债 券 市 场 之 间 的 相 对 风 险 收 益 预 期 , 自 上 而 下 灵 活 配 置 资 产 , 积 极 把 握 行 业 发 展 趋 势 和 风 格 轮 换 中 蕴 含 的 投 资 机 会 , 力求实现基金资产的长期稳定增值。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 4 页,共 50 页 投资策略 本 混 合 型 基 金 充 分 发 挥 基 金 管 理 人 的 研 究 优 势 , 将 严 谨 、 规 范 化 的 选 股 方 法 与 积 极 主 动 的 投 资 风 格 相 结 合 , 在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境 变 化 趋 势 的 基 础 上 , 动 态 调 整 投 资 组 合 比 例 , 自 上 而 下 灵 活 配 置 资 产 ; 通 过 把 握 和 判 断 行 业 发 展 趋 势 及行业景气程度变化, 挖掘预期具有良 好增长前景的优势行业, 精选个股,以谋求超额收益。 (一)资产配置策略 本基金将采用 “ 自上而下” 的多因素分析决策支持系统, 根据股票 和 债 券 等 固 定 收 益 类 资 产 的 市 场 趋 势 和 预 期 收 益 风 险 的 比 较 判 别 , 对 其 配 置 比 例 进 行 灵 活 动 态 调 整 , 以 期 在 投 资 中 达 到 风 险 和收益的优化平衡。 (二)股票投资策略 本基金 的股 票投资 策略 主要采 用 “ 自下 而上 ” 选 股策略 ,辅 以 “ 自 上而下 ” 的行业分析进行组合优化。 (三)债券组合构建 本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法, 采取 “ 自上而下” 的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组合风险。 债 券 投 资 策 略 主 要 包 括 : 久 期 策 略 、 收 益 率 曲 线 策 略 、 类 别 选 择策略和个券选择策略。 (四)衍生品投资策略 为 更 好 地 实 现 投 资 目 标 , 本 基 金 在 注 重 风 险 管 理 的 前 提 下 , 以 套期保值为目的, 适度 运用股指期货、 国债期 货等金融衍生品。 本 基 金 利 用 金 融 衍 生 品 合 约 流 动 性 好 、 交 易 成 本 低 和 杠 杆 操 作 等特点,提高投资组合的运作效率。 (五)中小企业私募债券投资策略 对 于 中 小 企 业 私 募 债 券 , 本 基 金 将 重 点 关 注 发 行 人 财 务 状 况 、 个 券 增 信 措 施 等 因 素 , 以 及 对 基 金 资 产 流 动 性 的 影 响 , 在 充 分 考虑信用风险、流动性风险的基础上,进行投资决策。 (六)资产支持证券投资策 略 对 于 资 产 支 持 证 券 , 其 定 价 受 市 场 利 率 、 发 行 条 款 、 标 的 资 产 的 构 成 及 质 量 、 提 前 偿 还 率 等 多 种 因 素 影 响 。 本 基 金 将 在 基 本 面 分 析 和 债 券 市 场 宏 观 分 析 的 基 础 上 , 以 数 量 化 模 型 确 定 其 内 在价值。 业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 60% +中债综合指数收益率× 40% 风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金, 属于基金中的中高风险品种, 风 险 与 预 期 收 益 高 于 货 币 型 基 金 和 债 券 型 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 5 页,共 50 页 2.2.2 国 投瑞 银招 财保本 混合 型证券 投资 基金 投资目标 本基金追求在有效控制风险的基础上, 运用投资组合保险技术, 为 投 资 者 提 供 保 本 周 期 到 期 时 保 本 金 额 安 全 的 保 证 , 并 力 求 获 得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金在保证资产配置符合基金合同规定的前提下,采用 CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance )恒 定比例组合保险策 略和 TIPP (Time Invariant Portfolio Protection )时间不变性投资 组合保险策略来实现保本和增值的目标。 本 基 金 的 投 资 策 略 包 含 资 产 配 置 策 略 、 收 益 资 产 投 资 策 略 和 保 本资产投 资策略等。 1 、资产配置策略 本 基 金 资 产 配 置 策 略 分 为 两 个 层 次 : 一 层 为 对 收 益 资 产 和 保 本 资 产 的 配 置 , 该 层 次 以 组 合 保 险 策 略 为 依 据 , 即 收 益 资 产 可 能 的 损 失 额 不 超 过 安 全 垫 ; 另 一 层 为 对 收 益 资 产 、 保 本 资 产 内 部 的 配 置 策 略 。 基 金 管 理 人 将 根 据 情 况 对 这 两 个 层 次 的 策 略 进 行 调整。 2 、 收益资产投资策略主要包括股票投资策略和股指期货投资管 理策略。 3 、保本资产投资策略 ① 持 有 相 当 数 量 剩 余 期 限 与 保 本 周 期 相 近 的 债 券 , 主 要 按 买 入 并 持 有 方 式 进 行 投 资 以 保 证 组 合 收 益 的 稳 定 性 , 同 时 兼 顾 收 益 性和流动性,尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。 ② 综 合 考 虑 收 益 性 、 流 动 性 和 风 险 性 , 进 行 积 极 投 资 。 主 要 包 括 根 据 利 率 预 测 调 整 组 合 久 期 、 选 择 低 估 值 债 券 进 行 投 资 , 严 格 控 制 风 险 , 增 强 盈 利 性 , 以 争 取 获 得 适 当 的 超 额 收 益 , 提 高 整体组合收益率。 4 、国债期货投资管理 为 有 效 控 制 债 券 投 资 的 系 统 性 风 险 , 本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 , 以 套 期 保 值 为 目 的 , 适 度 运 用 国 债 期 货 , 提 高 投 资 组 合 的 运作效率。 业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税后) 风险收益特征 本基金为保本混合型基金, 属于证券投资基金中的低风险品种。 2.3 基 金管 理人 和基金托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国投瑞银基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 刘凯 王永民 联系电 400-880-6868 010-66594896 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 6 页,共 50 页 话 电子邮 箱 service@ubssdic.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-880-6868 95566 传真 0755-82904048 010-66594942 注册地址 上海市虹口区东大名路638 号7 层 北京市西城区复兴门内大街1 号 办公地址 深圳市福田区金田路4028 号荣 超经贸中心46层 北京市西城区复兴门内大街1 号 邮政编码 518035 100818 法定代表人 叶柏寿 田国立 2.4 信 息披 露方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 登载基金 半年 度报告 正 文的管理人 互联网网址 http://www.ubssdic.com 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 46 层 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 国 投瑞 银招 财灵活配 置混 合型证 券投 资基金 3.1.1 主 要会 计数据 和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 259,333.67 本期利润 49,768.92 加权平均基金份额本期利润 0.0001 本期加权平均净值利润率 0.01% 本期基金份额净值增长率 0.06% 3.1.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 期末可供分配利润 5,080,033.74 期末可供分配基金份额利润 0.0116 期末基金资产净值 443,510,089.01 期末基金份额净值 1.0116 3.1.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 30 日) 基金份额累计净值增长率 0.06% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 7 页,共 50 页 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 4 、国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金由国投瑞银招财保本混合型证券投 资基金于 2017 年 6 月 10 日转型而成。 本基金对应的本期基金份额净值增长率及基金份 额累计净值增长率的计算起始日为本基金转型起始日 2017 年 6 月 10 日。 截止本报告期 末本基金合同生效未满一年。 3.1.2 基 金净 值表 现 3..1.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 自基金合同 生效起至今 0.06% 0.08% 1.83% 0.44% -1.77% -0.36% 注:1、 本基金由国投 瑞银招财保本混合型证券投资基金转型而来并于 2017 年 6 月 10 日合同生效, 因此上表报告期间的起始日为 2017 年 6 月 10 日。 截止本报告期末本基 金转型合同生效未满一年。 本基金业绩比较基准为: 沪深 300 指数收益率× 60% +中债 综合指数收益率× 40% 。 2 、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.1.2.2 自 基 金 转 型 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动的 比较 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日) 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 8 页,共 50 页 注:1、 本基金由国投 瑞银招财保本混合型证券投资基金转型而来并于 2017 年 6 月 10 日合同生效, 上图报告期间的起始日为 2017 年 6 月 10 日。 截止本报告期末本基金转 型合同生效未满一年。 2 、本基金建仓期为自基金转型日起的六个月。截至本报告期末,本基金尚处于建 仓期。 3.2 国 投瑞 银招 财保本混 合型 证券投 资基 金 3.2.1 主 要会 计数 据和财 务指 标 金额单位:人民币元 3.1.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日) 本期已实现收益 29,584,904.39 本期利润 30,768,468.00 加权平均基金份额本期利润 0.0188 本期加权平均净值利润率 1.82% 本期基金份额净值增长率 1.76% 3.1.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2017 年 6 月 9 日) 期末可供分配利润 5,855,433.33 期末可供分配基金份额利润 0.0114 期末基金资产净值 520,466,966.76 期末基金份额净值 1.0110 3.1.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2017 年 6 月 9 日) 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 9 页,共 50 页 基金份额累计净值增长率 4.30% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 2 、对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实 现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。 3 、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如基金申 购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际利润水平要低于所列数字。 4 、根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。在本基金 的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日本基金接受赎 回、 转换转出申请, 不接受申购和转换转入 申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞银招财保本混合型证券投资 基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金, 因此上表报告期间的结束日为 2017 年 6 月 9 日。 3.2.2 基 金净 值表 现 3.2.2.1 基 金份 额净 值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -0.10% 0.07% 0.05% 0.00% -0.15% 0.07% 过去三个月 0.38% 0.06% 0.40% 0.01% -0.02% 0.05% 过去六个月 1.76% 0.07% 0.92% 0.01% 0.84% 0.06% 过去一年 2.76% 0.06% 2.00% 0.01% 0.76% 0.05% 自基金合同 生效起至今 4.30% 0.10% 4.51% 0.01% -0.21% 0.09% 注:根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。 在本基 金的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日本基金接受赎回、 转换转出申 请, 不接受申购和转换转入申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞银招财保本混合型证券 投资基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金, 因此上表报告期间的结束国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 10 页, 共 50 页 日为 2017 年 6 月 9 日。本基金转型前以两年期银行定期存款税后收益率作为本基金的 业绩比较基准, 能够使本基金保本受益人理性判断本基金的风险收益特征, 合理地衡量 比较本基金保本保证的有效性。 3.2.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率变 动的比 较 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日) 注:根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。 在本基 金的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日本基金接受赎回、 转换转出申 请, 不接受申购和转换转入申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞银招财保本混合型证券 投资基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金, 因此上图报告期间的结束 日为 2017 年 6 月 9 日。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 11 页, 共 50 页 4


管 理 人报告 4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况 4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验 国 投 瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 简 称"公司" ) , 原 中 融 基 金 管 理 有 限 公 司 , 经 中 国 证 券监督管理委员会批准, 于 2002 年 6 月 13 日正式成立, 注册资本 1 亿元人民币。 公司 是中国第一家外方持股比例达到 49% 的合资基金管理公司, 公司股东为国投泰康信托有 限公司 (国家开发投资公司的控股子公司) 及瑞士银行股份有限公司 (UBS AG ) 。 公司 拥有完善的法人治理结构, 建立了有效的风险管理及控制架构, 以" 诚信、 创新、 包容、 客户关注" 作为公司的 企业文化。 截止 2017 年 6 月底, 在公募基金方面, 公司共管理 66 只基金, 已建立起覆盖高、 中、 低风险等级的完整产品线; 在专户理财业务方面, 自 2008 年获得特定客户资产管理业务资格以来, 已成功运作管理的专户产品涵盖了灵活配置型、 稳 健 增利 型等 常规 产品, 还 包括 分级 、期 指套利 、 商品 期货 、QDII 等 创 新品 种; 在 境 外资产管理业务方面, 公司自 2006 年开始为 QFII 和信托计划提 供投 资咨询服务, 具有 丰富经验,并于 2007 年获得 QDII 资格。 4.1.2 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 及基 金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 綦缚鹏 本基金 基金经 理 2016-01-19 - 14 中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 华 林 证 券 研 究 员 、 中 国 建 银 投 资 证 券 高 级 研 究 员 、 泰 信 基 金 高 级 研 究 员 和 基 金 经 理 助 理。2009 年 4 月加入国投 瑞 银 。 曾 任 国 投 瑞 银 核 心 企 业 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 新 丝 路 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经理。 现任国投 瑞 银 成 长 优 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 招 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 瑞 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基金(LOF )和国投国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 12 页, 共 50 页 瑞 银 瑞 达 混 合 型 证 券 投 资 基金基金经理。 颜文浩 本基金 基金经 理 2016-04-15 - 7 中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基 金 从业资格。2010 年 10 月 加 入 国 投 瑞 银 。 现 任 国 投 瑞 银 钱 多 宝 货 币 市 场 基 金 、 国 投 瑞 银 增 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 国 投 瑞 银 添 利 宝 货 币 市 场 基 金 、 国 投 瑞 银 招 财 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 全 球 债 券 精 选 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 顺 鑫 一 年 期 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 融 华 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 瑞 达 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。 李轩 本基金 基金经 理 2017-04-18 - 11 中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 德 邦 证 券 研 究 员 , 上 海 星 高 科 技 集 团 产 业 投 资 公 司 分 析 师 。 2010 年 4 月加入国投瑞 银 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 部 。 曾 任 国 投 瑞 银 美 丽 中 国 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 助 理 。 现 任 国 投 瑞 银 国 家 安 全 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 国 投 瑞 银 招 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业的含义 遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券投资基金法》 及其系列法规和 《国投瑞银招 财灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《国投瑞银招财保本 混合型证券投资基金基 金合同》 等有关规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 13 页, 共 50 页 的 利 益 管 理 和 运用 基 金资 产 。 在 报 告 期内 , 基金 的 投 资 决 策 规范 , 基金 运 作 合 法 合 规 , 没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明 4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况 本报告期内, 管理人通过制度、 流程和技术手段保证了公平交易原则的实现, 确保 本基金管理人旗下各投资组合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过 对投资交易行为的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形 成了有效地公平交易体系。 本报告期, 本基金 管理人各项公平交易制度流程均得到良好 地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基 金 管 理 人 管 理 的 所 有 投 资 组 合 在 本 报 告 期 内 未 出 现 参 与 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现说 明 4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析 2017 年上半年,中国经 济基本延续温和复苏的 走势。美、欧为代表的 发达国家经济 集体回升拉动出口数据改善; 在棚户区改造货币化的刺激下, 三四线城市房地产销售井 喷, 带动房地产投资活动持续回升;PPP 项目 的落地加速带动了基建相关固定资产投资 的回升; 以煤炭、 钢铁为代表的供给侧改革实施带来了企业盈利的显著回升, 进而带动 产业库存回补和设备更新需求。 房地产上游以煤炭、 有色、 钢铁为代表的盈利 显著回升, 房地产下游的家电、家具、轻工行业维持高增长。 基于宏观经济企稳回升的良好态势, 国内货币政策重新回到中性, 金融监管政策明 显加强。 银行委外清理和保险行业险种调整导致货币环境趋紧, 利率水平持续维持高位。 对应到证券市场, 投资者风险偏好明显降低, 景气确定性强的家电和食品饮料行业涨幅 居前。随着 PPP 和“ 一 带一路 ” 订单的逐步落地,建筑行业也表现靓丽。 4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现 截止报告期末, 本基金份额净值为 1.0116 元, 自基金转型以来, 份额净值增长率为 0.06% ,同期业绩比较基准收益率为 1.83% 。 4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望 下半年宏观经济整体 呈 现平稳的基本态势。 房 地产是主要变量,随 着 库存的累积、国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 14 页, 共 50 页 融资活动趋紧的滞后影响, 房地产投资回落概率较大, 同时作为对冲的基础建设有可能 提速。随着十九大的召 开 , 金 融 强 监 管 有 望 告 一 段 落 , 有 助 于 投 资 者 风 险 偏 好 的 提 升 。 4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明 本基金管理人从事基金估值业务的组织机构主要包括合规与风险控制委员会、 估值 小组及运营部。 合规与风险控制委员会负责对估值政策进行评估, 并对基金估值程序进 行监督; 估值小组负责跟踪现行估值 政策、 议定估值政策方案及特别估值程序的报告等 事项, 估值小组的成员包括运营部总监、 估值核算员、 基金经理或其他资产管理经理以 及 监 察 稽 核 部 指定 人 员; 运 营 部 负 责 日常 的 基金 资 产 的 估 值 业务 , 执行 基 金 估 值 政 策 , 设立基金估值核算员岗位负责日常估值业务。 基金管理人参与估值的相关成员均具有相 应的专业胜任能力和相关工作经历。 本基金的日常估值程 序 由运营部基金估值核 算 员执行、运营部内部 复 核估值结果, 并与托管银行的估值结果核对一致。 基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制, 基 金经理作为估值小组成员, 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披 露情况保持应有的职 业敏感, 向估值小组提供估值参考信息, 参与估值政策讨论。 对需采用特别估值程序的 证券, 基金管理人及时启动特别估值程序, 由估值小组讨论议定特别估值方案并与托管 行沟通, 在上报合规与风险控制委员会审议后由运营部具体执行。 本基金管理人参与估 值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。 截止报告期末, 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、 中证指数有限 公司建立业务合作关系,由其按约定提供相关债券品种的估值数据。 4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明 本基金本报告期转型前已实现收益为 29,584,904.39 元,并于 2017 年 5 月 26 日以 2017 年 5 月 12 日基金已实现的可分配收益为基准, 实施收益分配 50,152,829.14 元, 每 10 份基金份额分红 0.32 元。 本 基 金 本 报 告 期 转 型 后 已 实 现 收 益 为 259,333.67 元 , 期 末 可 供 分 配 利 润 为 5,080,033.74 元。 5


托 管 人报告 5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明 本报告期内, 中国银行股份有限公司 (以下称 “ 本托管人” ) 在对国投 瑞银招财灵活国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 15 页, 共 50 页 配 置 混 合 型 证 券投 资 基金 ( 原 国 投 瑞 银招 财 保本 混 合 型 证 券 投资 基 金) 的 托 管 过 程 中 , 严 格 遵 守 《 证 券投 资 基金 法 》 及 其 他 有关 法 律法 规 、 基 金 合 同和 托 管协 议 的 有 关 规 定 , 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明 本报告期内, 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 (原国投瑞银招财保本 混 合 型 证 券 投 资基 金 )管 理 人 的 投 资 运作 进 行 了 必 要 的 监 督 ,对 基 金资 产 净 值 的 计 算 、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现本基 金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见 本报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情 况、财务会计报告(注 :财务会计报 告中的 “ 金融工具风险及管理 ” 部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。 6


半 年 度财务 会计 报告 (未 经审计 ) 6.1 国 投瑞 银招 财灵活配 置混 合型证 券投 资基金 6.1.1 资 产负 债表 会计主体 :国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2017 年 6 月 30 日 资 产:


银行存款 44,803,026.02 结算备付金 157,603.43 存出保证金 146,802.53 交易性金融资产 137,616,176.25 其中:股票投资 18,802,176.25 基金投资 - 债券投资 118,814,000.00 资产支持证券投资 - 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 16 页, 共 50 页 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 255,864,506.40 应收证券清算款 - 应收利息 466,045.54 应收股利 - 应收申购款 7,454,418.31 递延所得税资产 - 其他资产 - 资 产总 计 446,508,578.48 负 债和 所有者 权益 本 期末 2017 年 6 月 30 日 负 债:


短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 1,771,342.20 应付管理人报酬 605,821.76 应付托管费 100,970.30 应付销售服务费 - 应付交易费用 222,000.44 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 298,354.77 负 债合 计 2,998,489.47 所 有者 权益:


实收基金 438,430,055.27 未分配利润 5,080,033.74 所 有者 权益合 计 443,510,089.01 负 债和 所有者 权益 总计 446,508,578.48 注:1、报告截止日 2017 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0116 元,基金份额总额 438,430,055.27 份。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 17 页, 共 50 页 2 、本财务报表的实际编制期间为 2017 年 6 月 10 日( 基金转型生效日) 至 2017 年 6 月 30 日。截至报告期末本基金转型生效未满一年,本报告期的财务报表及报表附注均 无同期对比数据。 6.1.2 利 润表 会计主体: 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 一 、收 入 501,327.76 1.利息收入 672,712.58 其中:存款利息收入 120,143.63 债券利息收入 228,340.44 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 324,228.51 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) - 其中:股票投资收益 - 基金投资收益 - 债券投资收益 - 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 - 3.公允价值变动收益(损失以 “- ” 号填列) -209,564.75 4.汇兑收益(损失以 “- ” 号填列) - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 38,179.93 减 :二 、费用 451,558.84 1.管理人报酬 346,940.73 2.托管费 57,823.46 3.销售服务费 - 4.交易费用 19,761.79 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 27,032.86 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 18 页, 共 50 页 三 、利 润总额 (亏 损总额 以 “- ”号填列 ) 49,768.92 减:所得税费用 - 四 、净 利润( 净亏 损以 “- ”号 填 列) 49,768.92 6.1.3 所 有者 权益 (基金 净值 )变动 表 会计主体: 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 514,611,533.43 5,855,433.33 520,466,966.76 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 49,768.92 49,768.92 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -76,181,478.16 -825,168.51 -77,006,646.67 其中:1.基金申购款 93,306,404.02 1,085,624.82 94,392,028.84 2.基金赎回款 -169,487,882.18 -1,910,793.33 -171,398,675.51 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 438,430,055.27 5,080,033.74 443,510,089.01 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1.1 至 6.1.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人: 王彬,主管会计工作负责人: 王彬,会计机构负责人: 冯伟 6.1.4 报 表附 注 6.1.4.1 基 金基 本情 况 国 投 瑞 银 招 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 由 国 投 瑞 银 招 财 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金于 2017 年 6 月 10 日转型而来。 根据 《国 投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 19 页, 共 50 页 合同》 的有关规定, 2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个 保本周期到期日。 本基金保本周期到期时, 由于未能符合保本基金存续条件, 根据国投 瑞 银 招 财 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 的 约 定 转 型 为 国 投 瑞 银 招 财 灵 活 配 置 混 合 型证券投资基金。 在国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日基金接受赎回、 转换转出申请, 不接受申购和转换转入申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银招财灵活 配置混合型证券投资基金。 根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《国投瑞银招 财灵活配置混合型证券投 资基金基金合同》 的有关规定, 本基金转型后的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (含中小板、 创 业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、 债券 (包括国债、 央行票据、 金融债、 企业债、 公司债、 可转换债券 (含分离交易可转 债) 、 次级债、 短期融 资券、 中期票据、 中小 企业私募债券等) 、 资产支持证券、 债券回 购、 银行存款、 货币市 场工具、 权证、 股指期 货、 国债期货及法律、 法规或中国证监会 允 许 基 金 投 资 的其 他 金融 工 具 ( 但 须 符合 中 国证 监 会 的 相 关 规定 ) 。本 基 金 的 股 票 资 产 占基金资产的比例为 0-95% ,权证投资占基金 资产净值的比例为 0-3% 。每个交易日日 终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后, 持有现金或者到期日在一年 以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指 数 收 益 率× 60% + 中 债 综 合 指 数 收 益 率 × 40% 。 6.1.4.2 会 计报 表的 编制 基础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则- 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称" 企业 会计准则" ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并 发 布 的 《 证 券 投资 基 金会 计 核 算 业 务 指引 》 、中 国 证 监 会 制 定的 《 关于 进 一 步 规 范 证 券 投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报 规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关 规定。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 20 页, 共 50 页 本财务报表以本基金 持续经营为基础列报。 6.1.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明 本基金 2017 年 6 月 10 日( 转型生效日) 至 2017 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企 业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2017 年 6 月 30 日的财务状况以及 2017 年 6 月 10 日( 转型生效 日) 至 2017 年 6 月 30 日 止期间的经营成果和基金净值变动情况等 有关信息。 6.1.4.4 重 要会 计政 策和 会计 估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与转型前最近一期年度报告一致。 6.1.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更以 及差 错更正 的说 明 6.1.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.1.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 6.1.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.1.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入 试 点 范 围 , 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资基 金 )管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ; 国 债 、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务、 买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2016]140 号文《关 于明确 金融 、房 地产开 发、教国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 21 页, 共 50 页 育辅助服务等增值税政策的 通知》 的规定, 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人 运 营 资 管 产 品 过程 中 发生 的 增 值 税 应 税行 为 (以 下 称 资 管 产 品运 营 业务 ) , 暂 适 用 简 易 计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他 业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的, 资管产品运营业务不得适用于简易计 税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳 增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 减按 50% 计入应纳税所 得额; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.1.4.7 关 联方 关系 6.1.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期无与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.1.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限 公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机 构 中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.1.4.8 本 报告 期关 联方 交易 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 22 页, 共 50 页 6.1.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易。 6.1.4.8.2 关 联方 报酬 6.1.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 346,940.73 其中: 支付销售机构的客户维 护费 191,577.67 注: 基金管理费每日计提, 按月支付。 基金管 理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 1.50%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托 管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.1.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管 费 57,823.46 注: 基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。 托管费的计算方 法如下: H =E× 0.25%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提, 逐日累计至每个月月末, 按月支付。 经基金管理人与基金托国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 23 页, 共 50 页 管人核对一致后, 由基金托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.1.4.8.2.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.1.4.8.3 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.1.4.8.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.1.4.8.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末除本基金基金管理人之外的其他关联方未持有本基金份额。 6.1.4.8.4 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年6 月10 日至2017 年6 月30 日 期末余额 当期利息收入 中国银行 44,803,026.02 106,964.43 6.1.4.8.5 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.1.4.8.6 其 他关 联交 易事 项的 说明 本基金本报告期无其他关联交易事项。 6.1.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 )本基 金持有 的流 通受限 证券 6.1.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.1.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.1.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.1.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 24 页, 共 50 页 6.1.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.1.4.10 有 助于 理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项 截至 资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.2 国 投瑞 银招 财保本混 合型 证券投 资基 金 6.2.1 资 产负 债表 会计主体:国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 报告截止日:2017 年 6 月 9 日 单位:人民币元 资产 本 期末 2017 年 6 月 9 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


银行存款 712,584,277.19 521,007,914.06 结算备付金 157,603.43 16,968,899.38 存出保证金 146,802.53 88,341.48 交易性金融资产 - 1,251,654,015.69 其中:股票投资 - 113,106,267.19 基金投资 - - 债券投资 - 1,138,547,748.50 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - - 应收利息 297,302.21 17,255,934.56 应收股利 - - 应收申购款 - - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资 产总 计 713,185,985.36 1,806,975,105.17 负 债和 所有者 权益 本 期末 2017 年 6 月 9 日 上 年度 末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 25 页, 共 50 页 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 191,939,583.65 3,562,572.23 应付管理人报酬 258,881.03 1,852,904.83 应付托管费 43,146.84 308,817.47 应付销售服务费 - - 应付交易费用 201,984.80 306,566.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 275,422.28 320,187.37 负 债合 计 192,719,018.60 6,351,048.64 所 有者 权益: - - 实收基金 514,611,533.43 1,755,978,189.93 未分配利润 5,855,433.33 44,645,866.60 所 有者 权益合 计 520,466,966.76 1,800,624,056.53 负 债和 所有者 权益 总计 713,185,985.36 1,806,975,105.17 注:报告截止日 2017 年 6 月 9 日( 基金转型生效前日) ,基金份额净值 1.0110 元, 基金份额总额 514,611,533.43 份。 6.2.2


利润表 会计主体: 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日 一 、收 入 42,096,768.17 1.利息收入 28,133,527.16 其中:存款利息收入 13,946,994.56 债券利息收入 12,266,208.69 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,920,323.91 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以 “- ” 填列) 12,402,463.17 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 26 页, 共 50 页 其中:股票投资收益 12,177,692.71 基金投资收益 - 债券投资收益 308,147.96 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 -155,480.00 股利收益 72,102.50 3.公允价值变动收益 (损失以 “- ” 号填列) 1,183,563.61 4.汇兑收益(损失以 “- ” 号填列) - 5.其他收入(损失以 “- ” 号填列) 377,214.23 减 :二 、费用 11,328,300.17 1.管理人报酬 8,819,764.19 2.托管费 1,469,960.62 3.销售服务费 - 4.交易费用 710,983.97 5.利息支出 114,544.27 其中:卖出回购金融资产支出 114,544.27 6.其他费用 213,047.12 三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “- ” 号 填列 ) 30,768,468.00 减:所得税费用 - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ”号填 列) 30,768,468.00 6.2.3 所 有者 权益 (基金 净值 )变动 表 会计主体: 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 本报告期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日 单位:人民币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 1,755,978,189.93 44,645,866.60 1,800,624,056.53 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - 30,768,468.00 30,768,468.00 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 27 页, 共 50 页 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -1,241,366,656.50 -19,406,072.13 -1,260,772,728.63 其中:1.基金申购款 580,504.64 20,867.79 601,372.43 2.基金赎回款 -1,241,947,161.14 -19,426,939.92 -1,261,374,101.06 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - -50,152,829.14 -50,152,829.14 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 514,611,533.43 5,855,433.33 520,466,966.76 项目 上 年度 可比期 间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,357,151,275.47 34,213,022.00 2,391,364,297.47 二、 本期经营活动产生 的基金净值变动数 (本 期利润) - -704,163.11 -704,163.11 三、 本期基金份额交易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填列) -333,168,499.81 -3,114,484.02 -336,282,983.83 其中:1.基金申购款 2,360,061.13 12,271.64 2,372,332.77 2.基金赎回款 -335,528,560.94 -3,126,755.66 -338,655,316.60 四、 本期向基金份额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基金净值变动 (净值减 少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 (基金净值) 2,023,982,775.66 30,394,374.87 2,054,377,150.53 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.2.1 至 6.2.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理公司负责人: 王彬,主管会计工作负责人: 王彬,会计机构负责人: 冯伟 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 28 页, 共 50 页 6.2.4 报 表附 注 6.2.4.1 基 金基 本情 况 国投瑞银招财保本混合 型证券投资基金( 以 下简 称"本基金") , 系 经 中 国 证 券 监 督 管 理委员会 (以下简称" 中国证监会" ) 证监许 可[2015]655 号文 《关 于准予国投瑞银招财保 本混合型证券投资基金注册的批复》 的核准, 由基金管理人国投瑞银基金管理有限公司 向社会公开发行募集,基金合同于 2015 年 6 月 3 日正式生效, 首次设立募集规模为 2,604,299,055.26 份基金份额。 本基金的基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司, 注册 登记机构为国投瑞银基金管理有限公司, 基金托管人为中国银行股份有限公司 ( 以下简 称" 中国银行") 。 根据《国投瑞银招财保 本混合型证券投资基金 基金合同》的有关规定 ,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。 本基金保本 周期到期时, 由于未能符合保本基金存续条件, 根据国投瑞银招财保本混合型证券投资 基金基金合同的约定转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金。 在国投瑞银招 财保本混合型证券投资基金的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日基金 接受赎回、 转换转出申请, 不接受申购和转换转入申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞 银招财保本混合型证券投资基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金。 本基金转型前的投资范围为具有良好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的 债 券 、 股 票 ( 含中 小 板、 创 业 板 及 其 他经 中 国 证 监 会 核 准 上 市的 股 票) 、 权 证 、 股 指 期 货、 国债期货、 货币市场工具及法律、 法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关规定) 。 本基金转型前的业绩比较基准为两年期银行定期存款收益率(税后) 。 6.2.4.2 会 计报 表的 编制基 础 本 财 务 报 表 系 按 照 财 政 部 颁 布 的 《 企 业 会 计 准 则- 基 本 准 则 》 以 及 其 后 颁 布 及 修 订 的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称" 企业 会计准则" ) 编制, 同时, 对于在具体会计核算和信息披露方面, 也参考了中国证券投资基金业协会修订并 发 布 的 《 证 券 投资 基 金会 计 核 算 业 务 指引 》 、中 国 证 监 会 制 定的 《 关于 进 一 步 规 范 证 券 投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份 额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息 披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报 规则》 第 3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 29 页, 共 50 页 号< 年度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监 会及中国证券投资基金业协会颁布的相关 规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.2.4.3 遵 循企 业会 计准 则及 其他有 关规 定的声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金于 2017 年 6 月 9 日( 基金转型前日) 的财 务状况以及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日止期间的经营成 果和净值变动情况。 6.2.4.4 重 要会 计政 策和 会计 估计 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与转型前最近一期年度报告一致。 6.2.4.5 会 计政 策和 会计 估计 变更以 及差 错更正 的说 明 6.2.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 6.2.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明 本基金本报告期无 需要说明的会计估计变更。 6.2.4.5.3 差 错更 正的 说明 本基金本报告期未发生会计差错更正。 6.2.4.6 税项 (1)印花税 证券(股票)交易印花税税率为 1‰,由出让方缴纳。 (2)营业税、增值税、企业所得税 证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖 股票、债券的差价收入,免征营业税。 自 2016 年 5 月 1 日起 ,在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳 入 试 点 范 围 , 由缴 纳 营业 税 改 为 缴 纳 增值 税 。对 证 券 投 资 基 金( 封 闭式 证 券 投 资 基 金 , 开 放 式 证 券 投 资基 金 )管 理 人 运 用 基 金买 卖 股票 、 债 券 的 转 让收 入 免征 增 值 税 ; 国 债 、 地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税。 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务、 买断式买入返售金融商品业务、 同业存款、 同业存单以及持有金 融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 30 页, 共 50 页 根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2016]140 号文《关 于明确 金融 、房 地产开 发、教 育辅助服务等增值税政策的 通知》 的规定, 资 管产品运营过程中发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、 国家税务总局财税[2017]56 号文 《关 于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自 2018 年 1 月 1 日起 ,资管产品管理人 运 营 资 管 产 品 过程 中 发生 的 增 值 税 应 税行 为 (以 下 称 资 管 产 品运 营 业务 ) , 暂 适 用 简 易 计税方法,按照 3% 的征收率缴纳增值税。管理人应分别核算资管产品运营业务和其他 业务的销售额和增值税应纳税额。 未分别核算的, 资管产品运营业务不得适用于简易计 税方法。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前 运营过程中发生的增值税应税行 为,未缴纳 增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税 应纳税额中抵减。 证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的 股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)个人所得税 个人所得税税率为 20% 。 基金取得的股票的股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收入, 由上市公司、 债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、 红利收入、 债券的利息收入及储蓄利息收 入时代扣代缴个人所得税。 基金从上市公司分配取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的, 减按 50% 计入应纳税所 得额; 持股期限超过 1 年的, 股息红利所得暂免征收个人所得税。 暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 6.2.4.7 关 联方 关系 6.2.4.7.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况 本报告期内, 本基金新增与基金管理人受同一实际控制的关联方安信证券股份有限公司。 6.2.4.7.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方 关联方名称 与本基金的关系 国投瑞银基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行") 基金托管人、基金代销机构 安信证券股份有限公司( “ 安信证 券” ) 与基金管理人受同一实际控制的公司、基金销 售机构 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 31 页, 共 50 页 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.2.4.8 本 报告 期及 上年 度可 比期间 的关 联方交 易 6.2.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易 6.2.4.8.1.1 股 票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月9 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 安信证券 13,490,018.75 3.21% - - 注: 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期 间数据。 6.2.4.8.1.2 债 券回 购交易 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月9 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 成交金额 占当期债 券回购成 交总额的 比例 安信证券 5,000,000.00 6.67% - - 注: 安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方, 不涉及上年度可比期 间数据。 6.2.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2017年1月1日至2017年6月9日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 32 页, 共 50 页 安信证券 12,563.36 3.21% - - 关联方名称 上年度可比期间 2016年1月1日至2016年6月30日 当期 佣金 占当期佣 金总量的 比例 期末应付佣金余 额 占期末应付 佣金总额的 比例 - - - - - 注:1、上述佣金费率由本基金的基金管理人在正常业务范围内按一般商业条款与 对方签订的席位租用协议进行约定, 并扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证 管费、 经手费及证券结算风险基金后的净额列示, 其中债券、 回购及权证交易不计佣金。 2 、该类席位租用协议服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务。 3 、安信证券股份有限公司为本基金本报告期新增的关联方,不涉及上年度可比期 间数据。 6.2.4.8.2 关 联方 报酬 6.2.4.8.2.1 基 金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月9 日 当期发生的基金应支付的管理费 8,819,764.19 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护 费 4,343,073.23 注: 基金管理费每日计提, 按月支付。 基金管 理费按前一日的基金资产净值的 1.20% 的年费率计提。计算方法如下: H=E× 1.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计 算 , 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 若遇 法定节假日、公休等,支付日期顺延。 6.2.4.8.2.2 基 金托 管费 单位:人民币元 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 33 页, 共 50 页 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月9 日 当期发生的基金应支付的托管费 1,469,960.62 注: 基金托管费每日计提, 按月支付。 基金托 管费按基金财产净值的 0.20% 年费率 计提。计算方法如下: H=E× 0.20%/ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金财产净值 基金托管费每日计 算 , 逐 累 至 月 末 按 支 付 经 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 核 对 一 致 后 , 由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从支取。 若遇法定节假日、 公休等, 支付日期 顺延。 6.2.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券 (含回 购)交易。 6.2.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况 6.2.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告期及上年度可比期间本基金基金管理人未运用固有资金投资本基金。 6.2.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告期末及上年 度 末 除 本 基 金 基 金 管 理 人 之 外 的 其 他 关 联 方 未 持 有 本 基 金 份 额 。 6.2.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月9 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国银行 712,584,277.1 9 311,392.65 25,581,136.26 212,288.52 6.2.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况 本基金本报告期及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.2.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 34 页, 共 50 页 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联交易事项。 6.2.4.9 期 末(2017 年 6 月 9 日 )本基 金持有的 流通 受限证 券 6.2.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券 本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。 6.2.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。 6.2.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券 6.2.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.5 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 7


投 资 组合报 告 7.1 国 投瑞 银招 财灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ( 报告 期:2017 年6月10 日-2017年6月30 日) 7.1.1 期 末基 金资 产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 18,802,176.25 4.21 其中:股票 18,802,176.25 4.21 2 固定收益投资 118,814,000.00 26.61 其中:债券 118,814,000.00 26.61 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 255,864,506.40 57.30 其中:买断式回购的买入返售 - - 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 35 页, 共 50 页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 44,960,629.45 10.07 7 其他各项资产 8,067,266.38 1.81 8 合计 446,508,578.48 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 7.1.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.1.2.1 报 告期 末按 行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,802,176.25 4.24 D 电力、 热力、 燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - T 合计 18,802,176.25 4.24 7.1.2.2 报 告期 末按 行业 分类 的港股 通投 资股票 投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 36 页, 共 50 页 7.1.3 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 300395 菲利华 1,283,425.00 18,802,176.25 4.24 7.1.4 报 告期 内股 票投资 组合 的重大 变动 7.1.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产 净值比例(%) 1 300395 菲利华 19,177,921.00 4.32 注: “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.1.4.2 累 计卖 出金 额超 出期 末基金 资产 净值 2% 或前 20 名的 股票 明细 本基金本报告期未卖出股票。 7.1.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 19,177,921.00 卖出股票的收入(成交)总额 - 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.1.5 期 末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,914,000.00 4.49 其中:政策性金融债 19,914,000.00 4.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 37 页, 共 50 页 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) - - 8 同业存单 98,900,000.00 22.30 9 其他 - - 10 合计 118,814,000.00 26.79 7.1.6 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 1 170204 17 国开 04 200,000 19,914,000.00 4.49 2 111707141 17 招商银行 CD141 200,000 19,780,000.00 4.46 3 111709240 17 浦发银行 CD240 200,000 19,780,000.00 4.46 4 111710291 17 兴业银行 CD291 200,000 19,780,000.00 4.46 5 111711245 17 平安银行 CD245 200,000 19,780,000.00 4.46 7.1.7 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的所有 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.1.9 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.1.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.1.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适 度运用股指期货等金融衍生品。 本基金利用股指期货合约流动性好、 交易成本低和杠杆 操作等特点,提高投资组合的运作效率。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 38 页, 共 50 页 7.1.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 7.1.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策 为更好地实现投资目标, 本基金在注重风险管理的前提下, 以套期保值为目的, 适 度运用国债期货等金融衍生品。 本基金利用国债期货合约流动性好、 交易成本低和杠杆 操作等特点,提高投资组合的运作效率。 7.1.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.1.12 投 资组 合报 告附注 7.1.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内未受到公开谴责、处罚。 7.1.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.1.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,802.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 466,045.54 5 应收申购款 7,454,418.31 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,067,266.38 7.1.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.1.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。 7.1.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 39 页, 共 50 页 7.2 国 投瑞 银招 财保本混 合型 证券投 资基 金 ( 报告 期:2017 年1月1 日-2017年6月9 日) 7.2.1 期 末基 金资 产组合 情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 712,741,880.62 99.94 7 其他各项资产 444,104.74 0.06 8 合计 713,185,985.36 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。


7.2.2 报 告期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.3 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的所有 股票 投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.2.4 报 告期 内股 票投资 组合 的重大 变动 7.2.4.1 累 计买 入金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占 期初基金资产 净值比例(%) 1 600594 益佰制药 16,752,307.14 0.93 2 600525 长园集团 8,625,137.65 0.48 3 000666 经纬纺机 7,652,870.21 0.43 4 002475 立讯精密 7,174,410.60 0.40 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 40 页, 共 50 页 5 600028 中国石化 6,966,665.00 0.39 6 600019 宝钢股份 6,704,453.48 0.37 7 600662 强生控股 5,488,463.77 0.30 8 002299 圣农发展 5,343,033.63 0.30 9 002314 南山控股 5,330,513.00 0.30 10 600999 招商证券 5,264,009.24 0.29 11 600856 中天能源 5,101,602.00 0.28 12 601318 中国平安 5,094,699.00 0.28 13 601688 华泰证券 4,996,943.10 0.28 14 000968 蓝焰控股 4,044,162.00 0.22 15 000028 国药一致 3,902,972.88 0.22 16 002215 诺普信 3,580,770.00 0.20 17 000725 京东方A 3,550,576.00 0.20 18 600188 兖州煤业 3,431,422.00 0.19 19 600104 上汽集团 3,429,840.00 0.19 20 600054 黄山旅游 3,410,577.13 0.19 注: “ 买入金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.2.4.2 累 计卖 出金 额超 出 期初 基金 资产 净值 2% 或前 20 名的 股票 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占 期初基金资产 净值比例(%) 1 600594 益佰制药 15,460,605.41 0.86 2 600104 上汽集团 13,625,917.01 0.76 3 600999 招商证券 12,126,668.49 0.67 4 600132 重庆啤酒 11,279,682.69 0.63 5 600885 宏发股份 10,580,605.00 0.59 6 600872 中炬高新 10,337,428.00 0.57 7 600261 阳光照明 8,809,666.45 0.49 8 002475 立讯精密 8,557,583.44 0.48 9 601717 郑煤机 8,221,706.52 0.46 10 603993 洛阳钼业 8,050,397.00 0.45 11 000028 国药一致 7,767,138.88 0.43 12 603609 禾丰牧业 7,626,549.98 0.42 13 600525 长园集团 7,376,642.10 0.41 14 000666 经纬纺机 7,282,799.52 0.40 15 600028 中国石化 7,169,031.00 0.40 16 600153 建发股份 6,852,090.83 0.38 17 600019 宝钢股份 6,766,586.54 0.38 18 000513 丽珠集团 6,380,992.20 0.35 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 41 页, 共 50 页 19 000039 中集集团 5,682,103.60 0.32 20 000429 粤高速A 5,674,473.00 0.32 注: “ 卖出金额 ” 按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不 考虑相关交易 费用。 7.2.4.3 买 入股 票的 成本 总额 及卖出 股票 的收入 总额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 147,859,444.24 卖出股票的收入(成交)总额 274,179,387.47 注: “ 买入股票成本 ” 、 “ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 7.2.5 期 末按 债券 品种分 类的 债券投 资组 合 本基金本报告期末未持有债券。 7.2.6 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名债 券投资 明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.2.7 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的所有 资产 支持证 券投 资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 报 告期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名贵金 属投 资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.2.9 期 末按 公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排名 的前五 名权 证投资 明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.2.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明 7.2.10.1 报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 持仓和 损益 明细 公允价值变动总额合计 - 股指期货投资本期收益 -155,480.00 股指期货投资本期公允价值变动 - 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.2.10.2 本 基金 投资 股指 期货 的投资 政策 本基金将根据风险管理的原则, 以套期保值为目的, 有选择地投资于股指期货。 套 期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 42 页, 共 50 页 本基金在进行股指期货投资时, 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究, 并 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 本基金管理人将充分考虑股指期货的 收益性、 流动性及风险特征, 通过资产配置、 品种选择, 谨慎进行投资, 以降低投资组 合的整体风险。 7.2.11 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 7.2.11.1 本 期 国债 期货投 资政 策 为有效控制债券投资的系统性风险, 本基金根据风险管理的原则, 以套期保值为目 的, 适度运用国债期货, 提高投资组合的运作效率。 在国债期货投资时, 本基金将首先 分析国债期货各合约价格与最便 宜可交割券的关系, 选择定价合理的国债期货合约, 其 次, 考虑国债期货各合约的流动性情况, 最终确定与现货组合的合适匹配, 以达到风险 管理的目标。 7.2.11.2 报 告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.2.12tl 投 资组 合报 告附 注 7.2.12.1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的, 在 报 告 编 制 日 前 一 年 内未受到公开谴责、处罚。 7.2.12.2 基金投资的前十名股票均属于基金合同规定备选股票库之内的股票。 7.2.12.3 期 末其 他各 项资 产构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 146,802.53 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 297,302.21 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 444,104.74 7.2.12.4 期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券明 细 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 43 页, 共 50 页 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 7.2.12.5 期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票投资中不存在流通受限的情况。 7.2.12.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 8


基 金 份额持 有人 信息 8.1 国 投瑞 银招 财灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ( 报告 期:2017 年6月10 日-2017年6月30 日) 8.1.1 期 末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,087 107,274.30 2,936,817.31 0.67% 435,493,237.96 99.33% 8.1.2 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 基金的 情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从 业人员持有本基金 98.13 0.00% 8.1.3 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 开放式 基金 份额总 量区 间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人, 本基金基金经理于本报告 期末均未持有本基金份额。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 44 页, 共 50 页 8.2 国 投瑞 银招 财保本混 合型 证券投 资基 金 ( 报告 期:2017 年1月1 日-2017年6月9 日) 8.2.1 期 末基 金份 额持有 人户 数及持 有人 结构 份额单位:份 持有人 户数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 4,627 111,219.26 0.00 0.00% 514,611,533.43 100.00% 8.2.2 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 基金的 情况 本公司从业人员于本报告期末未持有本基金份额。 8.2.3 期 末基 金管 理人的 从业 人员持 有本 开放式 基金 份额总 量区 间的情 况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投 资和研究部门负责人持有本开 放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式 基金 0 注: 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人, 本基金基金经理于本报告 期末均未持有本基金份额。 9


开 放 式基金 份额 变动 9.1 国 投瑞 银招 财灵活配 置混 合型证 券投 资基金 ( 报告 期:2017 年6 月10 日-2017年6月30 日) 单位:份 基金合同生效日(2017 年 6 月 10 日)基 金份额总额 514,611,533.43 本报告期期初基金份额总额 514,611,533.43 本报告期基金总申购份额 93,306,404.02 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 45 页, 共 50 页 减:本报告期基金总赎回份额 169,487,882.18 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 438,430,055.27 注:本基金由国投瑞银招财保本混合型证券投资基金转型而来并于 2017 年 6 月 10 日合同生效。 9.2 国 投瑞 银招 财保本混 合型 证券投 资基 金 ( 报告 期:2017 年1月1 日-2017年6月9 日) 单位:份 基金合同生效日 (2015 年 6 月 3 日) 基金 份额总额 2,604,299,055.26 本报告期期初基金份额总额 1,755,978,189.93 本报告期基金总申购份额 580,504.64 减:本报告期基金总赎回份额 1,241,947,161.14 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 514,611,533.43 注:根据《国投瑞银招财保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,2017 年 6 月 5 日为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金的第一个保本周期到期日。 本基金 保本周期到期时, 由于未能符合保本基金存续条件, 根据国投瑞银招财保本混合型证券 投资基金基金合同的约定转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金。 在本基金 的到期期间内, 即 2017 年 6 月 5 日至 2017 年 6 月 9 日本基金接受赎 回、 转换转出申请, 不接受申购和转换转入申请。 自 2017 年 6 月 10 日, 国投瑞银招财保本混合型证券投资 基金转型为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基 金, 因此上表报告期间的结束日为 2017 年 6 月 9 日。 10


重 大 事件揭 示 10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动 报告期内,基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 46 页, 共 50 页 10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的, 与本基金管理人、 基 金财产、基金托管业务相关的诉讼。 10.4 基 金投 资策 略的改 变 国投瑞银招财保本混合型证券投资基金于 2017 年 6 月 10 日起转型为 非保本的国投 瑞 银 招 财 灵 活 配置 混 合型 证 券 投 资 基 金, 自 转型 之 日 起 , 基 金的 投 资目 标 、 投 资 范 围 、 投资策略已依据 《基金合同》 的相关约定作相应修改。 转型后基金的风险收益特征相应 转变, 基金管理人已于 2017 年 5 月 22 日发布 《关于国投瑞银招财保本混合型证券投资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 国 投 瑞 银 招 财 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 相 关 业 务规则的公告》 , 并于 2017 年 6 月 9 日发布 《国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基 金保本周期到期转型的提示性公告》 ,对上述事项进行提示。 10.5 报 告期 内改 聘会计师 事务 所情况 报告期内本基金继续聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务, 未发生改 聘会计师事务所的情况。 10.6 管 理人 、托 管人及 其高 级管理 人员 受监管 部门 稽查或 处罚 的情况 报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况 10.7.1 国 投瑞 银招 财灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 ( 报告 期:2017 年6月10 日-2017年6月30 日) 10.7.1.1 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 中信证券 2 15,323,616.25 79.90% 14,270.96 79.90% 申万宏源证 券 1 3,854,304.75 20.10% 3,589.52 20.10% 10.7.1.2 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 47 页, 共 50 页 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 东北证券 - - 70,000,000.00 14.29% 银河证券 - - 200,000,000.00 40.82% 兴业证券 - - 220,000,000.00 44.90% 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 2 、本报告期内本基金未发生交易所债券及权证交易。 3 、本报告期本基金延续租用转型前所有券商交易单元。 4 、 上述数据为国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 2017 年 6 月 10 日至 2017 年 6 月 30 日租用证券公司交易单元发生交易量和应付券商佣金金额。 10.7.2 国 投瑞 银招 财保本 混合 型证券 投资 基金 ( 报告 期:2017 年1月1 日-2017年6月9 日) 10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 东北证券 2 85,498,329.62 20.33% 79,625.10 20.33% 银河证券 1 43,641,546.26 10.38% 40,643.28 10.38% 中信证券 2 39,396,129.09 9.37% 36,689.63 9.37% 中泰证券 1 29,880,648.82 7.10% 27,827.96 7.10% 联讯证券 1 27,919,836.11 6.64% 26,001.67 6.64% 平安证券 1 23,700,725.79 5.64% 22,072.90 5.64% 招商证券 1 22,530,327.14 5.36% 20,982.61 5.36% 国泰君安 1 20,437,599.37 4.86% 19,033.46 4.86% 中信建投 1 19,240,712.86 4.57% 17,918.69 4.57% 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 48 页, 共 50 页 天风证券 1 18,912,878.40 4.50% 17,613.57 4.50% 中金公司 1 17,482,749.83 4.16% 16,281.80 4.16% 西藏东方财 富 1 14,175,487.56 3.37% 13,201.70 3.37% 安信证券 1 13,490,018.75 3.21% 12,563.36 3.21% 申万宏源证 券 1 12,735,103.20 3.03% 11,860.21 3.03% 第一创业 1 10,993,162.23 2.61% 10,237.87 2.61% 长江证券 1 10,533,950.24 2.50% 9,810.29 2.50% 华安证券 1 8,081,027.50 1.92% 7,525.81 1.92% 国信证券 1 1,800,289.00 0.43% 1,676.60 0.43% 东方证券 1 134,709.88 0.03% 125.46 0.03% 10.14.2.2 基 金租 用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金额 占当期回 购成交总 额的比例 东北证券 - - 20,000,000.00 26.67% 银河证券 - - 25,000,000.00 33.33% 中信证券 20,123,736.55 52.30% 25,000,000.00 33.33% 招商证券 5,084,002.00 13.21% - - 中信建投 10,031,426.73 26.07% - - 安信证券 - - 5,000,000.00 6.67% 第一创业 898,263.23 2.33% - - 长江证券 1,204,845.35 3.13% - - 华安证券 1,133,765.00 2.95% - - 注:1、本基金管理人在租用证券机构交易单元上符合中国证监会的有关规定。本 基金管理人将证券经营机构的注册资本、 研究水平、 财务状况、 经营状况、 经营行为以 及通讯交易条件作为基金专用交易单元的选择标准, 由研究部、 投资 部及交易部对券商 进行考评并提出交易单 元 租 用 及 更 换 方 案 。 根 据 董 事 会 授 权 , 由 公 司 执 行 委 员 会 批 准 。 2 、本报告期内本基金未发生交易所权证交易。 3 、本报告期本基金新增租用天风证券、中信建投及兴业证券各 1 个交易单元。 4 、 上述数据为国投瑞银招财保本混合型证券投资基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 9 日租用证券公司交 易单元发生交易量和应付券商佣金金额。 国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 49 页, 共 50 页 11 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 11.1 国 投 瑞银 招财灵 活配 置混 合型证 券投 资基金 11.1.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1 、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回 申请也需要部分延期办理的风险。 2 、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值 的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3 、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间 市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4 、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基 金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低 于5000万元情形的, 基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基 金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等 情形。 5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况。 11.2 国 投瑞 银招 财保本 混合 型证券 投资 基金 11.2.1 报 告期 内单 一投资 者持 有基金 份额 比例达 到或 超过20%的 情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1 、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回 申请也需要部分延期办理的风险。 2 、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较 大波动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值国投瑞 银招 财灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金( 原 国投 瑞银招 财保 本混 合型 证券 投资基 金)2017 年 半年 度报告 摘要 第 50 页, 共 50 页 的精度问题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3 、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间 市场交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4 、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基 金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元情形的, 基金管理人应当 向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金 合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基 金资产净值大幅缩减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等 情形。 5 、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进 行投票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到 或超过 20% 的情况。 11.3影 响投 资者决 策的其 他重 要信息 国 投瑞 银基金 管理 有限公 司 二 〇一 七年八 月二 十五日