华 宝 兴 业 标普 香 港 上 市中 国 中 小 盘指 数 证
券投资基金(LOF)
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数证 券投 资基 金
(LOF)
基金简 称 华宝兴 业标 普香 港上 市中 国中小 盘指 数（LOF ）
场内简 称 香港中 小
基金主 代码 501021
交易代 码 501021
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2016 年6 月 24 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,557,338,077.61 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2016 年7 月 6 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。正 常情 况下 ，本 基金 力争控 制净 值增 长率 与业 绩
比较基 准之 间的 日均 跟踪 偏离度 的绝 对值 不超 过
0.5%， 年化 跟踪 误差 不超 过 5% 。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ，实 现基金 投资 目标 。
1、组 合复 制策 略
本基金 主要 采取 复制 法， 即按照 标的 指数 成份 股及 其
权重构 建基 金的 股票 投资 组合， 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动对 股票 投资组 合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、因法 律法 规原 因个 别成 份
股被限 制投 资等 情况 ，导 致本基 金无 法获 得足 够数 量
的股票 时， 基金 管理 人将 通过投 资成 份股 、 非 成份 股、
成份股 个股 衍生 品等 进行 替代。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期
保值为 目的 ，主 要选 择流 动性好 、交 易活 跃的 股指 期
货合约 ，以 降低 股票 仓位 调整的 交易 成本 ，提 高投 资
效率， 从而 更好 地跟 踪标 的指数 ，实 现投 资目 标。
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要， 将适 当华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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投资于 债券 和货 币市 场工 具，固 定收 益投 资的 目的 是
在保证 基金 资产 流动 性的 同时有 效利 用基 金资 产， 提
高基金 资产 的投 资收 益。
同时， 为更 好地 实现 本基 金的投 资目 标， 本基 金还 将
在条件 允许 的情 况下 ，开 展证券 借贷 业务 以及 投资 于
金融衍 生品 ，以 期降 低跟 踪误差 水平 。本 基金 投资 于
金融衍 生品 的目 标是 替代 跟踪标 的指 数的 成份 股， 使
基金的 投资 组合 更紧 密地 跟踪标 的指 数。 不得 应用 于
投机交 易目 的， 或用 作杠 杆工具 放大 基金 的投 资。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 收
益率×95%+ 人民 币活 期存 款利率 （税 后） ×5%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ，预 期风险 与预 期收 益水 平高 于
混合基 金、 债券 基金 与货 币市场 基金 。本 基金 为指 数
基金， 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 相似 的
风险收 益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - State Street Bank and Trust Company
中文 - 美国道 富银 行有 限公 司
注册地 址 -
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
办公地 址 -
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts
02111, United States
邮政编 码 - 02111
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2.5 信 息披 露方式
登 载 基金 半 年度 报告 正 文的 管 理人 互 联网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年 6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 55,078,916.98
本期利 润 128,044,070.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0886
本期加 权平 均净 值利 润率 7.52%
本期基 金份 额净 值增 长率 14.02%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 48,606,613.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0312
期末基 金资 产净 值 1,882,501,428.73
期末基 金份 额净 值 1.2088
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 20.88%
3.2 基金 净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过 去 一
个月
0.63% 0.67% 0.23% 0.64% 0.40% 0.03%
过 去 三
个月
1.77% 0.68% 1.21% 0.66% 0.56% 0.02%
过 去 六
个月
14.02% 0.74% 13.32% 0.73% 0.70% 0.01%
过 去 一
年
20.87% 0.79% 25.20% 0.80% -4.33% -0.01%
自 基 金
合 同 生
效 日 起
至今
20.88% 0.78% 27.20% 0.81% -6.32% -0.03%
注：1 、 本基 金业 绩比 较基 准为 ： 经 人民 币汇 率调 整 的标普 香港 上市 中国 中小 盘指数 收益 率 × 95%+
人民币 活期 存款 利率 （税 后） × 5% 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2016 年 6 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
注：按照基金 合同的约 定 ，基金管理人 应当自基 金 合同生效之日 起六个月 内 使基金的投 资组合比
例符合 基金 合同 的有 关约 定，截 至 2016 年12 月 24 日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深 300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周晶
国际业 务
部总经
理，本 基
金基金 经
理、华 宝
油气、 华
宝中国 互
联股票 、
美国消
2016 年6 月
24 日
- 11 年
博士。 先后 在美 国德 州
奥斯丁 市德 亚资 本、 泛
太平洋 证券 （美 国） 和
汇丰证 券 （ 美国 ） 从 事
数量分 析、 另类 投资 分
析和证 券投 资研 究工
作。2005 年至2007 年
在华宝 兴业 基金 管理
有限公 司任 内控 审计华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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费、华 宝
兴业港 股
通恒生 中
国（香 港
上市）25
指数（ 场
内简称
“香港 大
盘”）基
金经理 、
华宝兴 业
资产管 理
（香港 ）
有限公 司
总经理
风险管 理部 主管 ，2011
年再次 加入 华宝 兴业
基金管 理有 限公 司任
策略部 总经 理兼 首席
策略分 析师 ， 现 任国 际
业务部 总经 理。2013
年6 月至2015 年11 月
任华宝 兴业 成熟 市场
动量优 选证 券投 资基
金基金 经理 ，2014 年9
月起兼 任华 宝兴 业标
普石油 天然 气上 游股
票指数 证券 投资 基金
(LOF) 基金 经理 ，2015
年9 月 兼任 华宝 兴业 中
国互联 网股 票型 证券
投资基 金基 金经 理，
2016 年 3 月任 华宝 兴
业标普 美国 品质 消费
股票指 数证 券投 资基
金（LOF ） 经理 。2016
年6 月 任华 宝兴 业标 普
香港上 市 中 国中 小盘
指数证 券投 资基 金
（LOF ） 基 金经 理， 2017
年4 月 任华 宝兴 业港 股
通恒生 中国 （香 港上
市） 25 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 基金 经理 。
目前兼 任华 宝兴 业资
产管理 （香 港） 有限 公
司总经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 、 《合 格境 内机 构投 资 者境外 证券 投资 管理 试行 办法 》 及 其各 项实 施细 则、 《华 宝兴 业标 普香 港
上市中 国中 小盘 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定、 监 管部 门的 相关
规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 控制投资 风 险的基础上 ，为基金华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，标普香 港 上市中国中小 盘
指数证券投资 基金在短 期 内出现 过持有 现金与到 期 日在一年之内 的政府债 券 市值占基金 资产净值
比低 于 5% 以及 投资 于标 的 指数、 备选 成分 股占 基金 资产净 值低 于 80% 的 情况 。发生 此类 情况 后，
该基金 均在 合理 期限 内得 到了调 整， 没有 给投 资人 带来额 外风 险或 损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、 业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 采用 全复 制方 法跟 踪标普 香港 中小 盘指 数。 整 个 17 年上 半年， 随着 中国 经济趋 于稳 定，
海外资金开始 回流香港 ， 而同时随着深 港通的开 通 ，南下资金也 不断涌入 估 值更加合理 的香港市
场， 香港 股市 一路 上行 。 一季度 港股 中小 盘板 块表 现靓丽 ， 但在 二季 度港 股 板块表 现出 现了 分化 ，
资金追逐成长 确定性高 的 行业龙头的趋 势明显， 龙 头企业的估值 水平得到 了 进一步的提 升。因此
整个港 股中 小盘 板块 二季 度表现 相较 恒生 大盘 有所 减弱。
截止 2017/6/30 ， 标普 香 港中小 盘指 数 收 2726.52 ，涨幅 17.5% 。恒 生指 数 17 年上半 年上 涨
17.1% ，标 的指 数 涨 幅略 超 过恒生 涨幅 。指 数年 化日 均波 幅 14.3% ， 恒生 指数10.1% 。
日常操 作过 程中 ， 人 民币 汇率方 面，2017 年 上半 年 人民币 汇率 震荡 上行 。 上 半年人 行港 币中华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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间价 从0.8945 升值 至0.8679 ， 相对 于港 币升 值3.0% 。 同 期， 人民 币交 易价 也相 对于港 币升 值 3.1%
左右。基金在 仓位控制 上 一直比较谨慎 ，尽可能 使 得基金的业绩 表现能够 和 业绩比较基 准贴近。
整个上 半年 ，香 港中 小基 金年化 跟踪 误差 （剔 除汇 率因素 ）约 为0.6% 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止至 本报 告期 末， 本报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 14.02% ， 同期业 绩比 较基准 收益 率 为
13.32% ， 基金表现 略高于 业绩比较基准 。高于基 准 的主要原因是 仓位控制 以 及基金规模波 动导致
的汇兑 损益 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在当前 时点 展 望2017 年 下 半年， 我们 对港 股市 场走 势持乐 观看 法， 预计 恒生 主要指 数均 仍将
呈振荡上行态 势。就基 本 面而言，海外 市场的干 扰 因素不多，目 前看，美 国 经济仍在缓 慢复苏的
过程中。同时 ，特朗普 新 政的推进进度 显著慢于 预 期，也使经济 短期内获 得 新的增长动 能的可能
性大打折扣； 面对缓 慢 增 长的经济，我 们认为联 储 的货币政策不 会出现超 预 期的收紧， 预期整体
仍然偏鸽派， 从而减少 对 新兴市场的冲 击；而欧 洲 市场则在法国 大选后， 最 大不确定性 消除，整
体经济亦持续 其复苏路 径 ，有利于市场 的风险偏 好 上升；而国内 经济增速 下 半年尽管仍 可能有所
放缓， 但得 益于 上半 年经 济增长 的超 预期 表现 ， 及 外需的 持续 改善 ， 全 年达 到年初 设定 的 6.5% 增
速的压力并不 大，预计 整 体经济仍能维 持有序的 放 缓，从而使其 对市场的 负 面影响已大 部分反映
在了当 前的 股价 中。
从估值 看， 港股 当前 依然 落后于 海外 主要 市场 ，相 较 A 股 市场 也仍 然有 明显 的估值 优势 ， 尤
其恒生 中盘 股目 前估 值仅 为市盈 率 15 倍 左右 ， 相 对A 股的 估值 优势 更大 。 中 国 经济的 韧性 如果 能
持续好于预期 ，则估值 优 势将成为吸引 各路资金 的 重要因素；同 时，港股 通 机制的设立 及南下资
金总额度的取 消也为国 内 资金提供了投 资港股市 场 的便利，有利 于活跃市 场 成交， 增加 市场的吸
引力。展望未 来，考虑 到 香港增量资金 仍以机构 投 资人为主，机 构对业绩 的 重视决定了 资金对行
业龙头及基本 面优秀的 公 司的偏好，并 最终体现 在 优秀公司的市 值增长上 。 由于标的指 数标普香
港中小盘指数 正是以市 值 排序来选择其 成分股， 且 其中又以中盘 股为主， 因 此也将受益 于未来市
场的这 一变 化趋 势。
尽管存在上述 利好，但 我 们认为仍需关 注国内经 济 及全球主要经 济体下半 年 的经济表现。 海华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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外主要经济体 强势的复 苏 将迫使其央行 加快货币 紧 缩的步伐，从 而收紧市 场 流动性，并 对其他经
济体，尤其是 新兴市场 带 来冲击。同时 ，国内经 济 的表现也需要 紧密跟踪 。 一旦整体经 济表现低
于预期，则仍 将可能对 市 场造成冲击。 而在港股 今 年以来整体涨 幅已经比 较 大的情况下 ，上述风
险点如 果爆 发， 虽然 不会 改变港 股向 上的 长期 趋势 ，但是 短期 对市 场造 成的 杀伤力 可能 会较 大。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法 。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，发现个别 监督指标 不 符合基金合同 约定并及 时 通知了基金管 理人，基 金 管理人在合 理期限内
进行了 调整 ，对 基金 份额 持有人 利益 未造 成损 害。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华 宝兴 业标 普 香港上 市中 国中 小盘 指数 证券投 资基 金(LOF)
报告截 止日 ：2017 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
64,787,028.52 46,872,219.78
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
1,798,480,289.42 887,117,534.20
其中： 股票 投资
1,798,480,289.42 887,117,534.20
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
37,280,281.37 -
应收利 息
12,458.04 3,295.43
应收股 利
12,885,567.24 276,547.11
应收申 购款
146,698.52 160,847.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
1,902.05 1,789,800.00
资产总 计
1,913,594,225.16 936,220,243.64
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
316.12 83.78
应付赎 回款
26,960,153.48 14,602,657.34
应付管 理人 报酬
1,600,303.41 807,667.34
应付托 管费
400,075.88 201,916.85
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
1,218,754.98 395,972.64 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
913,192.56 2,224,158.26
负债合 计
31,092,796.43 18,232,456.21
所有者权益：
实收基 金
1,557,338,077.61 865,828,244.25
未分配 利润
325,163,351.12 52,159,543.18
所有者 权益 合计
1,882,501,428.73 917,987,787.43
负债和 所有 者权 益总 计
1,913,594,225.16 936,220,243.64
注：报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.2088 元 ，基 金份 额总额 1,557,338,077.61
份。
6.2 利 润表
公告主 体： 华宝 兴业 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 证券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年6 月24 日(基金
合同生效日)至2016 年
6 月 30 日
一、收入
143,682,590.4
4
146,566.81
1.利息 收入
466,661.96 146,579.35
其中： 存款 利息 收入
466,661.96 45,040.57
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 101,538.78
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
71,670,836.78 -
其中： 股票 投资 收益
48,745,743.22 -
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
45,873.82 -
股利收 益
22,879,219.74 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “-”
号填列 ）
72,965,153.77 - 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-2,577,624.97 -12.54
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
1,157,562.90 -
减：二、费用
15,638,519.69 100,744.20
1．管 理人 报酬
8,362,044.45 70,739.74
2．托 管费
2,090,511.14 17,684.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,601,968.01 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
583,996.09 12,319.53
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
128,044,070.7
5
45,822.61
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填
列）
128,044,070.75 45,822.61
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 证券投 资基 金(LOF)
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
865,828,244.25 52,159,543.18 917,987,787.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利 润）
- 128,044,070.75 128,044,070.75
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
691,509,833.36 144,959,737.19 836,469,570.55
其中：1.基 金申 购款 1,513,086,486.19 290,547,407.91 1,803,633,894.10
2. 基金 赎回 款 -821,576,652.83 -145,587,670.72 -967,164,323.55
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
- - - 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,557,338,077.61 325,163,351.12 1,882,501,428.73
项目
上年度可比期间
2016 年6 月24 日(基金合同生效日)至2016 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,503,809.43 - 431,503,809.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净 利 润）
- 45,822.61 45,822.61
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
431,503,809.43 45,822.61 431,549,632.04
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2016]626 号《关于 准 予华宝兴业标 普香
港上市 中国 中小 盘指 数证 券投资 基金(LOF) 注 册的 批 复》 的 核准 ， 由 华宝 兴业 基 金管理 有限 公司 依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《华宝 兴 业标普香港上 市中国中 小 盘指数证券 投资基金
(LOF) 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金 为契 约型 开 放式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设立 募集 不包 括认华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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购资金利息共募 集人民 币 431,404,826.85 元，业经 普华永道 中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2016) 第828 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《华宝 兴业 标普 香港
上市中 国中 小盘 指数 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 于 2016 年6 月24 日 正式 生效， 基金 合同 生效
日的基 金份 额总 额为431,503,809.43 份 基金 份额， 其 中认购 资金 利息 折合98,982.58 份 基金 份额。
本基金的基金 管理人为 华 宝兴业基金管 理有限公 司 ，基金托管人 为中国建 设 银行股份有 限公司，
境外资 产托 管人 为道 富银 行(State Street Bank and Trust Company) 。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2016]175 号核 准， 本基金 于 2016
年 7 月 6 日于上 交所 挂牌 交易。 基金 份额 持有 人通 过场外 代销 机构 持有 的基 金份额 ，需 转托 管 至
上交所 场内 后即 可上 市流 通。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和 《 华宝 兴业 标普 香港 上 市中国 中小 盘指 数证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同》 的 有关规 定 ， 本 基金 的
投资范 围为 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 标普 香港上 市中 国中 小盘 指数 成份股 、 备 选成 份股 、
已与中国证监 会签署双 边 监管合作谅解 备 忘录的 国 家或地区证券 市场 挂牌 交 易的其他股 票、固定
收益类证券、 银行存款 、 货币市场工具 、回购、 证 券借贷、跟踪 标普香港 上 市中国中小 盘指数的
股指期货等金融衍 生品以 及法律法规或中国 证监会 允许基金投资的其 他金融 工具( 但 需 符 合 中国
证监会 相关 规定)。 本基 金 在投资 香港 特别 行政 区证 券市场 挂牌 交易 的股 票时 ， 在法 律法 规允 许的
前提下，既可 通过合格 境 内机构投资者 的额度进 行 投资，也可通 过沪港股 票 市场互联互 通机制进
行投资。本基 金投资于 标 普香港上市中 国中小盘 指 数成份股、备 选成份股 的 比例不低于 基金资产
的 80% ；投 资于 现金 或者 到期日 在一 年以 内 的 政府 债券的 比例 不低 于基 金 资 产净值 的 5% 。 本基 金
的业绩比较基 准为：经 人 民币汇率调整 的标普香 港 上市中国中小 盘指数收 益 率 ×95%+ 人民币活 期
存款利 率( 税后) ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国基金 业协会 ”)颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《 华宝兴 业 标普香港上 市中国华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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中小盘 指数 证券 投资 基金(LOF) 基 金合 同》 和在 财务 报表附 注所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政 策、会计估计与最近 一期 年度报告相一致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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银行”)
道 富 银 行(State Street Bank and Trust
Corporation)
境外资 产托 管人
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝 钢 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 (“ 宝 钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,362,044.45 70,739.74
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
516,870.96 26,884.45
注： 支 付基 金管 理人 华 宝 兴业 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值1% 的年 费 率计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×1% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 2,090,511.14 17,684.93 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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的托管 费
注：支付基金 托管人 中 国 建设银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ， 按月 支 付。 其计 算公 式为 ： 日 托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 ×0. 25%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 6 月 24 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2016 年
6 月 24 日 ）持 有的 基金 份
额
- 694,444.44
期初持 有的 基金 份额 694,444.44 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 694,444.44 694,444.44
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.04% 0.16%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认 （申 ）购/赎 回 费率按 照本 基金 招募 说明 书的规 定执 行。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 外其他 关联 方未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单 位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年6 月24 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
6 月 30 日
期末余 额 当期 利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
中国建设银
行
54,833,954.37 256,065.17 31,503,449.43 45,040.57
道富银 行 9,953,074.15 - - -
注：本基金的 银行存款 分 别由基金托管 人中国建 设 银行和境外资 产托管人 美 国道富银行 有限公司华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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保管， 按适 用利 率或 约定 利率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2017 年 6 月 30 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
1378
HK
中国
宏桥
2017
年3
月22
日
重大
事项
停牌
4.50 - - 1,553,000 9,575,101.44 6,995,495.95 -
注：期 末估 值单 价为 交易 币种单 价按 当日 估值 汇率 折算后 的人 民币 单价 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,791,484,793.47 元 ，第 二层 次的余 额为 6,995,495.95 元，无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年12 月31 日： 第 一层 次887,117,534.20 元， 无属 于第 二层 次和 第三层 次的 余额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品 持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知 》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已 缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 1,798,480,289.42 93.98
其中： 普通 股票 1,798,480,289.42 93.98
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 64,787,028.52 3.39
8 其他各 项资 产 50,326,907.22 2.63
9 合计 1,913,594,225.16 100.00
7.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单 位: 人民 币元
国家( 地区) 公允价 值 占基金 资产 净值 比列(%)
香港 1,798,480,289.42 95.54
合计 1,798,480,289.42 95.54
7.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
7.3.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
金额单 位: 人民 币元 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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行 业类 别
公允 价值 占基金 资产 净值 比列(%)
电信业 务 10,162,475.28 0.54
房地产 156,004,420.12 8.29
非日常 生活 消费 品 361,369,618.71 19.20
工业 284,759,947.70 15.13
公用事 业 124,523,711.04 6.61
金融 149,150,687.61 7.92
能源 43,630,998.02 2.32
日常消 费品 140,338,116.08 7.45
信息技 术 202,989,732.81 10.78
医疗保 健 180,974,108.83 9.61
原材料 144,576,473.22 7.68
合计 1,798,480,289.42 95.54
7.3.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的权 益投资 组合
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
7.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 权益 投资明 细
7.4.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 权益投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序
号
公司名 称( 英文) 公司
名称
(中
文)
证券
代码
所
在
证
券
市
场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价 值 占基
金资
产净
值比
列(%)
1
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
吉利
汽车
175
HK
香
港
中国
香港
5,530,000 80,825,223.58 4.29
2
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
石药
集团
1093
HK
香
港
中国
香港
4,874,000 48,224,759.71 2.56
3 SUNNY OPTICAL TECH
舜宇
光学
科技
2382
HK
香
港
中国
香港
728,000 44,229,203.20 2.35
4
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
华晨
中国
汽车
控股
有限
公司
1114
HK
香
港
中国
香港
3,180,000 39,246,995.23 2.08 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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5
CHINA MENGNIU
DAIRY CO
蒙牛
乳业
2319
HK
香
港
中国
香港
2,946,000 39,120,452.49 2.08
6
BELLE
INTERNATIONAL
HOLDINGS
百丽
1880
HK
香
港
中国
香港
7,248,000 38,750,614.42 2.06
7
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
中芯
国际
981
HK
香
港
中国
香港
4,147,500 32,577,268.71 1.73
8
GUANGDONG
INVESTMENT LTD
粤海
投资
270
HK
香
港
中国
香港
3,200,000 29,884,221.44 1.59
9
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
中国
生物
制药
1177
HK
香
港
中国
香港
4,918,000 29,452,170.87 1.56
10
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
华润
啤酒
291
HK
香
港
中国
香港
1,694,000 28,964,052.65 1.54
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有 权益 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的 半年 度报告
正文。
7.4.2 积 极投 资 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权益投 资明 细
报告期末 ，本基 金未持 有积 极投资。
7.5 报 告期 内权益 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 52,403,053.19 5.71
2
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 48,552,503.41 5.29
3 MEITU INC 1357 HK 44,123,608.95 4.81
4
CSPC PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 36,188,313.38 3.94
5 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 34,596,517.01 3.77
6
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 31,125,763.16 3.39
7 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 29,440,055.92 3.21
8
BELLE INTERNATIONAL
HOLDINGS
1880 HK 28,704,633.34 3.13 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
第 29 页 共 38 页
9 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 25,394,566.02 2.77
10 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 24,194,551.68 2.64
11
BEIJING ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 23,429,366.83 2.55
12
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 23,124,232.04 2.52
13
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 22,969,742.08 2.50
14
CHINA EVERBRIGHT INTL
LTD
257 HK 22,765,882.30 2.48
15
CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
966 HK 22,669,931.74 2.47
16
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 22,607,671.95 2.46
17
CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 21,705,345.26 2.36
18 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 20,892,417.75 2.28
19
HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK 20,844,021.17 2.27
20 GF SECURITIES CO LTD-H 1776 HK 20,204,065.34 2.20
21
ZHUZHOU CRRC TIMES
ELECTRI-H
3898 HK 19,446,288.87 2.12
22 KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK 19,268,399.34 2.10
23
CHINA STATE CONSTRUCTION
INT
3311 HK 19,267,176.26 2.10
24
CREDIT CHINA FINTECH
HOLDING
8207 HK 18,886,153.19 2.06
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.5.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 权益 投资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 公司名 称( 英文) 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金
资产净 值比
例（％ ）
1
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 27,935,761.99 3.04
2
CSPC PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 21,376,445.14 2.33
3 CHINA MENGNIU DAIRY CO 2319 HK 19,109,397.11 2.08
4 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 17,681,766.94 1.93
5 BRILLIANCE CHINA 1114 HK 17,644,091.55 1.92 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
第 30 页 共 38 页
AUTOMOTIVE
6
BELLE INTERNATIONAL
HOLDINGS
1880 HK 17,556,183.88 1.91
7 GUANGDONG INVESTMENT LTD 270 HK 13,471,063.67 1.47
8
SHENZHOU INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 13,349,480.56 1.45
9 SINO BIOPHARMACEUTICAL 1177 HK 13,325,234.71 1.45
10
CHINA RESOURCES BEER
HOLDIN
291 HK 13,289,754.32 1.45
11
BEIJING ENTERPRISES
WATER GR
371 HK 13,279,368.13 1.45
12
SEMICONDUCTOR
MANUFACTURING
981 HK 12,690,715.13 1.38
13
CHINA TAIPING INSURANCE
HOLD
966 HK 12,546,240.90 1.37
14
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 12,434,874.37 1.35
15
CHINA EVERBRIGHT INTL
LTD
257 HK 12,409,803.48 1.35
16
CHINA GALAXY SECURITIES
CO-H
6881 HK 11,600,102.37 1.26
17 SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 1918 HK 11,315,127.66 1.23
18
HUATAI SECURITIES CO
LTD-H
6886 HK 11,295,934.88 1.23
19 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 HK 10,953,927.59 1.19
20
CHINA STATE CONSTRUCTION
INT
3311 HK 10,585,319.26 1.15
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.5.3 权 益投 资的买 入成 本总额 及卖 出收入 总额
单位: 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 1,670,905,563.57
卖出收 入（ 成交 ）总 额 881,253,705.34
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.6 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品.
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 基金。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 37,280,281.37
3 应收股 利 12,885,567.24
4 应收利 息 12,458.04
5 应收申 购款 146,698.52
6 其他应 收款 1,902.05
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 50,326,907.22
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7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.11.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,059 171,910.59 1,405,718,344.20 90.26% 151,619,733.41 9.74%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1
永安国 富资 产管 理有 限公 司－永
安国富 －价 值3 号私 募投 资基金
71,085,869.00 29.29%
2 招商证 券股 份有 限公 司 40,388,708.00 16.64%
3
昌都市 凯丰 投资 管理 有限 公司－
凯丰宏 观对 冲 11 号 私募 基 金
17,107,784.00 7.05%
4
长江证 券－ 招商 银行 －长 江证券
超越理 财基 金管 家II 集合 资产管
理计 划
10,477,715.00 4.32%
5
天津民 晟资 产管 理有 限公 司－民
晟全天 候1 号私 募证 券投 资基金
8,434,463.00 3.48%
6
兴业全 球基 金－ 工商 银行 －兴全
特定策 略33 号特 定多 客户 资产管
理计 划
6,843,299.00 2.82%
7
长江证 券－ 交行 －长 江证 券超越
理财可 转债 集合 资产 管理 计划
4,585,900.00 1.89%
8 李爱莲 3,319,600.00 1.37%
9
华夏资 本－ 农业 银行 －华 夏资本
－民晟 资 产2 号 资产 管理 计划
2,628,000.00 1.08%
10
兴业全 球基 金－ 工商 银行 －兴全
套利期 权6 号特 定多 客户 资产管
理计 划
2,556,945.00 1.05%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例 华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数（LOF ）2017 年半年度报告 （摘要）
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基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
51,130.25 0.0033%
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年6 月 24 日 ）基 金份 额总 额 431,503,809.43
本报告 期期 初基 金份 额总 额 865,828,244.25
本报告 期基 金总 申购 份额 1,513,086,486.19
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 821,576,652.83
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,557,338,077.61
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
DAIWA - 1,135,461,861.60 44.81% 454,184.79 31.87% -
中 金 国 际 上
海
- 1,028,472,062.17 40.59% 822,782.34 57.74% -
JP - 370,067,717.10 14.60% 148,026.90 10.39% -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好； 财务 状况 良 好， 各 项财 务指 标显 示公 司经营 状况 稳定 ； 经
营行为规范， 最近两年 未 因重大违规行 为受到中 国 证监会和中国 人民银行 处 罚；内部管 理规范、
严格，具备健 全的内控 制 度，并能满足 基金运作 高 度保密的要求 ；具备基 金 运作所需要 的高效、
安全的通讯条 件，交易 设 施符合代理本 基金进行 证 券交易的需要 ，并能为 本 基金提供全 面的信息
服务；研究实 力较强， 有 固定的研究机 构和专门 的 研究人员，能 及时为本 基 金提供高质 量的咨询
服务， 并能 根据 基金 投资 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；适 当的 地域 分散 化。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期交 易单 元无 变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金额
占当期
债券
成交 总
额的比
例
成交金额
占当期 债券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期 权
证
成交总额
的比例
成交金 额
占当期 基
金
成交总额
的比例
DAIWA - - - - 10,796.08 23.53% - -
中 金 国 际
上海
- - - - 35,077.75 76.47% - -
JP - - - - - - - -
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
11.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例达
到或者超 过 20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 1 20170103~20170213 184,381,856.70 0.00 0.00 184,381,856.70 11.84
2 20170103~20170213 200,193,757.60 16,741,168.59 0.00 216,934,926.20 13.93
产品特有 风险
报告期内 本基金 出现单 一 投资者持 有基金 份额比 例 超过 20% 的情况。 在 单一 投资者持 有基金 份额比 例 较高的
情况下， 如该投资 者集中 赎回， 可 能会增加 基金的 流动性风 险。 此外 ， 由于 基金在遇 到大额 赎回的 时 候可能
需要变现 部分资 产， 可能 对持有资 产的价 格形成 冲 击， 增加 基金的市 场风险 。 基金管 理人将专 业审慎 、 勤勉
尽责地运 作基金 资产， 加 强防范流 动性风 险、市 场 风险，保 护持有 人利益 。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
