华 宝 兴 业 宝康 灵 活 配 置证 券 投 资 基金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 2 页 共 36 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 3 页 共 36 页
1.2
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华宝兴 业宝 康灵 活配 置证 券投资 基金
基金简 称 华宝兴 业宝 康配 置混 合
基金主 代码 240002
交易代 码 240002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 7 月 15 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 192,404,445.09 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
规避系 统风 险， 降低 投资 组合波 动性 ，提 高投 资组 合
的长期 报酬 。
投资策 略
本基金 采用 资产 灵活 配置 策略， 以债 券投 资为 基础 ，
并把握 股市 重大 投资 机会 ，获取 超额 回报 ，同 时执 行
严格的 投资 制度 和风 险控 制制度 。
业绩比 较基 准
中证综 合债 指数 收益 率×65%+沪深 300 指 数收 益率
×35%
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 4 页 共 36 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 办公 场所 和基 金托管 人办 公场 所
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 5 页 共 36 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -13,953,486.83
本期利 润 7,979,551.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0406
本期加 权平 均净 值利 润率 2.20%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 171,196,665.91
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8898
期末基 金资 产净 值 363,601,111.00
期末基 金份 额净 值 1.8898
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 478.85%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 6 页 共 36 页
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 3.21% 0.44% 2.43% 0.24% 0.78% 0.20%
过去三 个月 2.58% 0.41% 2.29% 0.23% 0.29% 0.18%
过去六 个月 2.23% 0.41% 3.77% 0.21% -1.54% 0.20%
过去一 年 0.52% 0.54% 5.99% 0.25% -5.47% 0.29%
过去三 年 50.58% 1.15% 34.35% 0.63% 16.23% 0.52%
自基金 合同
生效日 起至
今
478.85% 1.15% 125.69% 0.62% 353.16% 0.53%
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准为： 中证 综合 债指 数收 益率 × 65%+ 沪深 300 指数 收益率 ×35 % 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 ， 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 （如 非
交易日 ） 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2003 年7 月 15 日至 2017 年6 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的 6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年 1 月
15 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 7 页 共 36 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优 选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深 300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
季鹏
本基金 基金
经理、 华宝
兴业先 进成
长混合 、华
宝第三 产业
混合基 金经
理
2013 年8 月 27 日 - 11 年
硕士， 拥有CFA 资格。 曾 在香港
大福证 券 、 光 大保 德信 基 金管理
有限公 司从 事行 业研 究 、 投资管
理工作 。 2011 年 4 月加 入 华宝兴
业基金 管理 有限 公司 任高 级策
略分析 师兼 基金 经理 助理 的职
务。 2013 年 8 月起 任华 宝 兴业宝
康灵活 配置 证券 投资 基金 基金华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 8 页 共 36 页
经理。2015 年5 月至 2017 年5
月任华 宝兴 业国 策导 向混 合型
证券投 资基 金基 金经 理，2015
年5 月起 兼任 华宝 兴业 先 进成长
混合型 证券 投资 基金 的基 金经
理， 2017 年 5 月任 华宝 兴 业第三
产业灵 活配 置混 合型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及其 各项 实施 细则、 《 华宝兴 业宝 康系 列开 放式 证券投 资基 金基 金契 约 》 和其他 相关 法律 法规
的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产， 在控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 份额持 有人 谋取 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
由于股、债市 的系统性 风 险和申购赎回 引起的基 金 资产规模变化 ，宝康灵 活 配置证券投资 基
金在短期内出 现过持有 国 债市值低于基 金资产净 值 20% 的情况。 发生此类 情况 后，该基金均 在合
理期限 内得 到了 调整 ，没 有给投 资人 带来 额外 风险 或损失 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常 情 况。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 9 页 共 36 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 上半 年，A 股 市场 主板和 大盘 上涨 ，中 小盘 指数下 跌， 行情 分化 严重 。沪深 300 指数
上涨10.78% ， 上 证综指 上 涨 2.86% ， 中 小板 指数 上 涨 7.33% ， 创 业板 指数 下 跌7.34% ， 深 圳综 指下
跌3.63% 。 上证 指数 明显 好于创 业板 ， 特 别是上证 50 表 现较 好， 消费 行业 表 现较好 ， 大 市值 股票
明显好于小市 值股票， 个 股和行业表现 分化严重 。 行业涨幅上， 家电、食 品 饮料、银行 、电子行
业、煤炭表现 较好，都 录 得较大的幅度 正收益； 农 林牧渔、纺织 服装、计 算 机、传媒等 板块表现
较差，录得较 大负收益 。 市场出现了比 较明显的 倾 向低估值和业 绩趋势 较 好 的大盘股的 倾向，而
高估值 的板 块出 现了 较大 的资金 流出 。 由 于本 基金 风 格维持 了一 定的 价值 股和 成长股 均衡 的策 略，
总体表 现处 于市 场中 游。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截 至 本 报 告 期 末 ， 本 报 告 期 内 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为 2.23% ， 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 为
3.77% ，基 金表 现落 后于 比 较基 准 1.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2017 年下 半年 ， 预 计 中国经 济增 长将 继续 保持 总体平 稳， 传统 周期 性行 业在供 给侧 改革
和经济回升的 带动下出 现 了较好的盈利 恢复，预 计 下半年这种经 济走势仍 将 延续。股市 微观结构
上，今年的新 股发行速 度 和数量的大幅 提高、以 及 监管对外延并 购等资本 运 作的收紧都 将长期影
响国内股票市 场中小盘 股 票的估值水平 和投资逻 辑 。预计市场中 期难以出 现 较大幅度的 趋势性变
化，资金将更 倾向于按 照 企业盈利趋势 较好的行 业 进行投资，行 业结构要 比 仓位 更加重 要，选股
更加倾 向于 行业 龙头 和盈 利趋势 好转 的企 业。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 10 页 共 36 页
就长期 而言 ， 我 们对 中国 经济转 型所 带来 的投 资前 景充满 信心 ，2017 年 是过 去几年 经济 形 势
最好的一年， 但是股市 的 个股表现千差 万别，我 们 将继续保持此 前小心谨 慎 的投资风格 ，仓位较
为灵活；标的 选择上将 紧 密跟踪各行业 景气度变 化 ，精选优秀的 公司并长 期 持有，分享 这些公司
中长期业绩快 速增长带 来 的丰厚回报。 感谢基金 持 有人一直以来 对我们的 支 持，我们将 继续勤勉
尽责， 努力 为持 有人 创造 好的回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 11 页 共 36 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 12 页 共 36 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
17,056,036.88 49,383,422.73
结算备 付金
231,793.53 195,506.46
存出保 证金
64,158.70 92,428.82
交易性 金融 资产
346,555,224.03 321,559,212.48
其中： 股票 投资
263,116,424.03 239,904,212.48
基金投 资
- -
债券投 资
83,438,800.00 81,655,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
1,204,325.92 1,917,202.58
应收股 利
- -
应收申 购款
2,043.05 2,338.80
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
365,113,582.11 373,150,111.87
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
69,780.37 261,757.25
应付管 理人 报酬
382,365.06 418,539.60
应付托 管费
73,531.76 80,488.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
266,956.79 168,542.05 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 13 页 共 36 页
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
719,837.13 739,966.00
负债合 计
1,512,471.11 1,669,293.26
所有者权益：
实收基 金
192,404,445.09 200,956,558.28
未分配 利润
171,196,665.91 170,524,260.33
所有者 权益 合计
363,601,111.00 371,480,818.61
负债和 所有 者权 益总 计
365,113,582.11 373,150,111.87
注： 报告 截止 日2017 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值1.8898 元， 基金 份额 总额192,404,445.09 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
11,537,777.39 -57,549,997.22
1.利息 收入
1,652,325.06 2,876,137.92
其中： 存款 利息 收入
166,828.27 271,361.66
债券利 息收 入
1,482,558.81 2,604,776.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,937.98 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-12,084,379.41 -7,206,779.06
其中： 股票 投资 收益
-13,263,173.34 -8,602,542.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
-567,976.62 -828,560.70
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
1,746,770.55 2,224,323.67
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
21,933,038.40 -53,242,523.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
36,793.34 23,167.65 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 14 页 共 36 页
减： 二、费用
3,558,225.82 4,740,438.48
1．管 理人 报酬
2,336,725.68 3,281,237.89
2．托 管费
449,370.32 631,007.27
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
670,708.15 715,324.82
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
101,421.67 112,868.50
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
7,979,551.57 -62,290,435.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
7,979,551.57 -62,290,435.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 宝康 灵活配 置证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
200,956,558.28 170,524,260.33 371,480,818.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,979,551.57 7,979,551.57
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-8,552,113.19 -7,307,145.99 -15,859,259.18
其中：1.基 金申 购款 1,973,229.80 1,640,547.80 3,613,777.60
2. 基金 赎回 款 -10,525,342.99 -8,947,693.79 -19,473,036.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 192,404,445.09 171,196,665.91 363,601,111.00 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 15 页 共 36 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
277,279,899.86 320,397,306.42 597,677,206.28
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -62,290,435.70 -62,290,435.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-272,214.92 -479,446.28 -751,661.20
其中：1.基 金申 购款 7,659,781.04 6,116,667.83 13,776,448.87
2. 基金 赎回 款 -7,931,995.96 -6,596,114.11 -14,528,110.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -13,847,468.95 -13,847,468.95
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
277,007,684.94 243,779,955.49 520,787,640.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 16 页 共 36 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业宝康 系列开放 式 证券投资基金( 以下简称 “ 本系列基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以 下简 称 “ 中国 证监 会 ”)证 监基 金字[2003] 第62 号 《 关于 同意 华宝 兴业 宝 康系列 证券 投资 基
金设立的批复 》核准， 由 华宝兴业基金 管理有限 公 司依照《证券 投资基金 管 理暂行办法 》及其实
施细则 、 《 开放 式证 券投 资 基金试 点办 法 》 等 有关 规 定和 《华 宝兴 业宝 康系 列 开放式 证券 投资 基金
基金契 约》(后 更名 为 《 华 宝兴业 宝康 系列 开放 式证 券投资 基金 基金 合同 》) 发 起， 并 于 2003 年7
月15 日募 集成 立 。 本 系列 基金为 契约 型开 放式 ， 存 续期 限 不定 ， 目前 下设 三 个子基 金 ， 分 别为 宝
康灵活 配置 证券 投资 基金( 以下简 称 “ 本基 金”) 、 宝 康消费 品证 券投 资基 金和 宝康债 券投 资基 金。
本系列 基金 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 3,893,701,931.41 元， 其中 包括 本基
金人民 币1,066 ，581,834.53 元、 宝康 消费 品证 券投 资基金 人民 币 1,540,046,055.09 元 和宝 康债
券投资 基金 人民 币1,287,074,041.79 元， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第 96 号 验资 报告 予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华宝 兴业 基金 管理 有限公 司， 基金 托管
人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业宝康系列 开放式证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 公 开发行、上市 的股票、 债 券及中国证 监会批准
的允许基金投 资的其他 金 融工具。债券 投资方面 ， 主要投资交易 所和银行 间 债券市场上 的各类债
券，包 括国 债、 金融 债、 企业债 、可 转债 等； 股票 投资方 面， 主要 投资 对象 为上 证 180 指数 、 深
证100 指数 的成 分股 。 本 基金组 合投 资范 围为 ： 债 券 20%-90% ； 股票5%-75% ； 现 金 5% 以上 。 本基
金的业 绩比 较基 准为 ：中 证综合 债指 数收 益率 ×65 % + 沪深300 指数 收益 率 ×3 5 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华宝兴
业宝康系列开 放式证券 投 资基金基金合 同》和在 财 务报表附注所 列示的中 国 证监会发布 的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 17 页 共 36 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致 的说 明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 18 页 共 36 页
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 19 页 共 36 页
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
2,336,725.68 3,281,237.89
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
33,002.51 35,332.98
注： 支 付基 金管 理人 华宝 兴业的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值1.3% 的 年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.3% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年6 月30日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
449,370.32 631,007.27
注：支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 20 页 共 36 页
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 209,033.80 286,023.61
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 209,033.80 286,023.61
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.11% 0.10%
注： 基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。 期 间申
购/ 买 入总 份额 中包 含红 利 再投资 份额 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及 上 年度 末 除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银
行
17,056,036.88 163,250.65 16,439,896.87 267,077.98
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 21 页 共 36 页
6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601717
郑煤
机
2017
年4
月24
日
重大
事项
停牌
7.55 - - 1,200,000 9,812,862.04 9,060,000.00 -
600050
中国
联通
2017
年4
月5
日
重大
事项
停牌
7.47
2017
年8
月21
日
8.22 171,081 990,349.84 1,277,975.07 -
601989
中国
重工
2017
年5
月31
日
重大
事项
停牌
6.21 - - 178,126 1,587,615.28 1,106,162.46 -
601088
中国
神华
2017
年6
月5
日
重大
事项
停牌
23.48 - - 38,281 695,237.82 898,837.88 -
600795
国电
电力
2017
年6
月5
日
重大
事项
停牌
3.60 - - 231,600 868,437.98 833,760.00 -
000100
TCL
集团
2017
年4
月21
日
重大
事项
停牌
3.43
2017
年7
月26
日
3.72 144,017 574,369.59 493,978.31 -
600100
同方
股份
2017
年4
月21
日
重大
事项
停牌
14.12 - - 34,660 495,574.17 489,399.20 -
002252
上海
莱士
2017
年4
月21
日
重大
事项
停牌
20.24 - - 19,582 332,258.61 396,339.68 - 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 22 页 共 36 页
601919
中远
海控
2017
年5
月17
日
重大
事项
停牌
5.35
2017
年7
月26
日
5.89 73,900 419,296.00 395,365.00 -
600959
江苏
有线
2017
年6
月19
日
重大
事项
停牌
10.57 - - 30,800 334,621.00 325,556.00 -
000503
海虹
控股
2017
年5
月11
日
重大
事项
停牌
24.93 - - 12,867 438,772.65 320,774.31 -
601727
上海
电气
2017
年6
月22
日
重大
事项
停牌
7.57
2017
年7
月3
日
7.54 37,598 386,343.19 284,616.86 -
600666
奥瑞
德
2017
年4
月27
日
重大
事项
停牌
17.40 - - 14,560 245,411.00 253,344.00 -
601872
招商
轮船
2017
年5
月2
日
重大
事项
停牌
5.16 - - 41,300 212,516.00 213,108.00 -
002129
中环
股份
2016
年4
月25
日
重大
事项
停牌
8.27 - - 25,404 286,952.02 210,091.08 -
002426
胜利
精密
2017
年1
月16
日
重大
事项
停牌
7.68 - - 26,500 217,014.00 203,520.00 -
002049
紫光
国芯
2017
年2
月20
日
重大
事项
停牌
30.82
2017
年7
月17
日
27.74 5,600 181,816.00 172,592.00 -
601608
中信
重工
2017
年4
月19
日
重大
事项
停牌
5.54
2017
年7
月26
日
5.26 25,700 145,668.00 142,378.00 -
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 1,238 49,048.30 18,062.42 - 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 23 页 共 36 页
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金 融工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为246,020,563.76 元 ， 属 于第 二 层次的 余额 为100,534,660.27 元， 无属 于第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次236,448,642.44 元， 第二 层次85,110,570.04 元，
无第三 层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 24 页 共 36 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资 管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公 允价 值和 增值 税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 25 页 共 36 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 263,116,424.03 72.06
其中： 股票 263,116,424.03 72.06
2 固定收 益投 资 83,438,800.00 22.85
其中： 债券 83,438,800.00 22.85
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,287,830.41 4.73
7 其他各 项资 产 1,270,527.67 0.35
8 合计 365,113,582.11 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 465,003.40 0.13
B 采矿业 6,509,443.79 1.79
C 制造业 116,229,787.93 31.97
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
12,229,241.24 3.36
E 建筑业 9,032,612.58 2.48
F 批发和 零售 业 6,103,190.96 1.68
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,697,891.67 1.57
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
19,644,789.58 5.40
J 金融业 70,920,855.76 19.51
K 房地产 业 10,271,686.89 2.82 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 26 页 共 36 页
L 租赁和 商务 服务 业 1,629,832.36 0.45
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,707,488.05 0.47
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,078,626.52 0.57
S 综合 595,973.30 0.16
合计 263,116,424.03 72.36
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 214,886 10,660,494.46 2.93
2 601717 郑煤机 1,200,000 9,060,000.00 2.49
3 600116 三峡水 利 600,000 6,726,000.00 1.85
4 603180 金牌厨 柜 100,000 6,610,000.00 1.82
5 300409 道氏技 术 170,000 6,327,400.00 1.74
6 000630 铜陵有 色 2,129,790 6,048,603.60 1.66
7 300577 开润股 份 100,000 5,658,000.00 1.56
8 002777 久远银 海 80,000 5,568,000.00 1.53
9 300588 熙菱信 息 150,000 5,218,500.00 1.44
10 600036 招商银 行 203,819 4,873,312.29 1.34
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半年度报告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 27 页 共 36 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601717 郑煤机 11,469,984.46 3.09
2 002777 久远银 海 9,162,911.76 2.47
3 000980 众泰汽 车 8,246,835.98 2.22
4 600764 中电广 通 8,074,178.00 2.17
5 300577 开润股 份 7,608,259.53 2.05
6 002597 金禾实 业 7,411,006.53 1.99
7 002599 盛通股 份 7,297,071.83 1.96
8 603180 金牌厨 柜 7,216,710.00 1.94
9 600116 三峡水 利 7,027,063.00 1.89
10 002221 东华能 源 6,417,625.00 1.73
11 300409 道氏技 术 6,389,205.67 1.72
12 000630 铜陵有 色 5,645,506.00 1.52
13 002712 思美传 媒 5,147,702.88 1.39
14 300588 熙菱信 息 4,964,262.00 1.34
15 002094 青岛金 王 4,917,513.30 1.32
16 300115 长盈精 密 4,250,159.00 1.14
17 300422 博世科 3,993,983.70 1.08
18 600123 兰花科 创 3,902,727.00 1.05
19 600691 阳煤化 工 3,868,694.56 1.04
20 002554 惠博普 3,507,946.00 0.94
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002712 思美传 媒 11,994,281.10 3.23
2 300078 思创医 惠 8,956,240.34 2.41
3 002777 久远银 海 8,951,732.30 2.41
4 300129 泰胜风 能 8,799,825.18 2.37
5 000980 众泰汽 车 8,532,247.17 2.30
6 002597 金禾实 业 8,213,440.28 2.21
7 300409 道氏技 术 8,192,267.76 2.21
8 600764 中电广 通 8,006,350.54 2.16 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 28 页 共 36 页
9 300377 赢时胜 7,935,386.89 2.14
10 002094 青岛金 王 7,501,295.93 2.02
11 603678 火炬电 子 7,309,198.41 1.97
12 002599 盛通股 份 6,353,671.65 1.71
13 603008 喜临门 5,429,060.00 1.46
14 002221 东华能 源 5,197,074.39 1.40
15 300188 美亚柏 科 5,128,038.70 1.38
16 300417 南华仪 器 4,915,125.00 1.32
17 603729 龙韵股 份 4,495,076.41 1.21
18 600691 阳煤化 工 3,999,984.00 1.08
19 600123 兰花科 创 3,999,558.67 1.08
20 300422 博世科 3,977,753.22 1.07
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 230,405,088.80
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 216,092,874.42
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 23,588,800.00 6.49
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,850,000.00 16.46
其中： 政策 性金 融债 59,850,000.00 16.46
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 83,438,800.00 22.95
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 29 页 共 36 页
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 010107 21 国债 ⑺ 230,000 23,588,800.00 6.49
2 140378 14 进出 78 200,000 19,998,000.00 5.50
3 100412 10 农发 12 200,000 19,898,000.00 5.47
4 150406 15 农发 06 100,000 9,992,000.00 2.75
5 170401 17 农发 01 100,000 9,962,000.00 2.74
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 30 页 共 36 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 64,158.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,204,325.92
5 应收申 购款 2,043.05
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,270,527.67
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 31 页 共 36 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601717 郑煤机 9,060,000.00 2.49 重大资 产重 组
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 32 页 共 36 页
§8 8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,170 15,809.73 677,506.03 0.35% 191,726,939.06 99.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
11,033.81 0.0057%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 33 页 共 36 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2003 年 7 月 15 日 ） 基金 份额 总额 1,067,242,501.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额 200,956,558.28
本报告 期基 金总 申购 份额 1,973,229.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 10,525,342.99
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 192,404,445.09
注：总 申购 份额 含 红 利再 投、 转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 34 页 共 36 页
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志强 先 生因个 人原 因，
自2017 年5 月31 日 起不 再担任 副总 经理 的职 务。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 资产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 本基 金 合 同
生效之 日(2003 年7 月 15 日)起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 35 页 共 36 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 1 256,584,542.61 57.68% 238,957.68 57.68% -
平安证 券 1 132,937,086.05 29.89% 123,803.97 29.88% -
中银国 际 1 34,665,538.30 7.79% 32,284.27 7.79% -
华泰证 券 1 20,640,223.39 4.64% 19,222.30 4.64% -
招商证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 - - - - -
国元证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务， 并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 没有 变化 。 华宝兴业宝康配置混合 2017 年 半年度报告 （摘要）
第 36 页 共 36 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 - - - - - -
平安证 券 13,796,720.11 100.00% - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国元证 券 - - - - - -
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
