华 宝 兴 业 中证 全 指 证 券公 司 交 易 型开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度 报 告 (摘 要 )
2017 年6 月30 日
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期:2017 年8 月25 日 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 22 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往 业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年度报告 摘要摘自 半 年度报告正文 ,投资者 欲 了解详细内容 ,应阅读 半 年度报告正文 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金
基金简 称 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司 ETF
场内简 称 券商 ETF
基金主 代码 512000
交易代 码 512000
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年8 月 30 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 170,717,683.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2016 年9 月 14 日
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 主要 采用 组合 复制 策略及 适当 的替 代性 策略 以
更好的 跟踪 标的 指数 ,实 现基金 投资 目标 。
1、组 合复 制策 略
本基金 主要 采取 复制 法, 即按照 标的 指数 成份 股及 其
权重构 建基 金的 股票 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份
股及其 权重 的变 动对 股票 投资组 合进 行相 应地 调整 。
2、替 代性 策略
对于出 现市 场流 动性 不足 、因法 律法 规原 因个 别成 份
股被限 制投 资等 情况 ,导 致本基 金无 法获 得足 够数 量
的股票 时, 基金 管理 人将 通过投 资成 份股 、 非 成份 股、
成份股 个股 衍生 品等 进行 替代。
3、债 券投 资策 略
本基金 基于 流动 性管 理及 策略性 投资 的需 要, 将投 资
于国债 、金 融债 等期 限在 一年期 以下 的债 券, 债券 投
资的目 的是 保证 基金 资产 流动性 , 有 效利 用基 金资 产,
提高基 金资 产的 投资 收益 。
4、股 指期 货、 权证 等金 融 衍生工 具投 资策 略
在法律 法规 许可 的前 提下 ,本基 金可 基于 谨慎 原则 运华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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用权证 、股 指期 货等 相关 金融衍 生工 具对 基金 投资 组
合进行 管理 ,以 提高 投资 效率, 管理 基金 投资 组合 风
险水平 ,降 低跟 踪误 差, 以更好 地实 现本 基金 的投 资
目标。
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 主要 选
择流动 性好 、交 易活 跃的 股指期 货合 约。 本基 金力 争
利用股 指期 货的 杠杆 作用 ,降低 股票 仓位 频繁 调整 的
交易成 本。
本基金 在权 证投 资中 将对 权证标 的证 券的 基本 面进 行
研究, 结合 期权 定价 模型 和我国 证券 市场 的交 易制 度
估计权 证价 值, 主要 考虑 运用的 策略 包括 : 杠 杆策 略、
价值挖 掘策 略、 获利 保护 策略、 价差 策略 、双 向权 证
策略、 卖空 有保 护的 认购 权证策 略、 买入 保护 性的 认
沽权证 策略 等。
业绩比 较基 准 中证全 指证 券公 司指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金, 其预期 收益 及预 期风 险水 平
高于混 合型 基金 、债 券型 基金与 货币 市场 基金 ,属 于
高风险 、高 收益 的开 放式 基金。
本基金 为被 动式 投资 的股 票型指 数基 金, 主要 采用 组
合复制 策略 ,跟 踪中 证全 指证券 公司 指数 ,其 风险 收
益特征 与标 的指 数所 表征 的市场 组合 的风 险收 益特 征
相似。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 田青
联系电 话 021-38505888 010-67595096
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
010—67595096
传真 021-38505777 010-66275853
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
本基金 半年 报置 备地 点包 括基金 管理 人办 公场 所和
基金托 管人 办公 场所 。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位: 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -3,933,448.24
本期利 润 -476,779.97
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0031
本期加 权平 均净 值利 润率 -0.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.10%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -6,950,584.78
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0407
期末基 金资 产净 值 163,767,098.22
期末基 金份 额净 值 0.9593
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 -4.07%
注: (1 )本 基金 合同 生效 日为 2016 年8 月30 日, 至披露 时点 不满 一年 。
(2 ) 上述 基金 财务 指标 不 包括持 有人 认购 和交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
(3 ) 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 (不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
(4 ) 期末 可供 分配 利润 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
(5 ) 净值 相关 数据 计算 中 涉及天 数的 ,包 括所 有交 易日以 及季 末最 后一 自然 日(如 非交 易日 ) 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 2.04% 0.70% 1.62% 0.71% 0.42% -0.01%
过去三 个月 0.20% 0.85% -1.15% 0.86% 1.35% -0.01% 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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过去六 个月 -1.10% 0.78% -4.67% 0.79% 3.57% -0.01%
自基金 合同
生效日 起至
今
-4.07% 0.89% -8.63% 0.93% 4.56% -0.04%
注: 1 、本 基金 业绩 比较 基准为 :中 证全 指证 券公 司指数 。
2、 净 值以 及比 较基 准相 关 数据计 算中 涉及 天数 的 , 包括所 有交 易日 以及 季末 最后一 自然 日 (如 非
交易日 ) 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
(2016 年 8 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)
注:1 、本 基金 基金 合同 生 效于 2016 年8 月 30 日, 截止报 告日 本基 金基 金合 同生效 未满 一年 。
2、 按 照基 金合 同的 约定, 基金管 理人 应当 自基 金合 同生效 之日 起六 个月 内使 基金的 投资 组合 比 例
符合基 金合 同的 有关 约定 ,截 至 2017 年2 月28 日 ,本基 金已 达到 合同 规定 的资产 配置 比例 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ,截 至本 报告 期末(2017 年 6
月30 日) , 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业 高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深 300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金,所管理的证券投资基金资产净 值 合 计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 (助 理) 期
限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
丰晨成
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值ETF 、
华 宝 兴 业
上证 180
价值 ETF
联 接 基 金
2016 年 8 月
30 日
- 8 年
硕士。2009 年 加入 华宝 兴 业基
金 管 理有 限 公司 ,先 后担任 助
理 产 品经 理 ,数 量分 析师, 投
资经理 助理 , 投 资经 理等 职 务。
2015 年 11 月 任华 宝兴 业 上证
180 价 值交 易 型开 放 式指数 证
券投资 基金 、 华 宝兴 业上 证180
价 值 交易 型 开放 式指 数证券 投
资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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经理 2016 年8 月兼 任华 宝兴 业 中证
全 指 证券 公 司交 易型 开放式 指
数证券 投资 基金 基金 经理 。
注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业中 证全 指证 券公 司交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他相关法 律法规的 规 定、监管部门 的相关规 定 ,依照诚实信 用、勤勉 尽 责的原则管 理和运用
基金资产,在 控制投资 风 险的基础上, 为基金份 额 持有人谋取最 大利益, 没 有损害基金 份额持有
人利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内, 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制,确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ,基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求, 分 析了本公司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别(股
票、债券)的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ;分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞 价同日 反 向交易成交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
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4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 资本 市场 在 服务实 体经 济、 防控 风险 、 守住 不发 生系 统性 金融 风险底 线的 要求
下继续深化改 革,从上 半 年券商行业业 绩数据上 看 ,股基成交量 较去年同 期 有所下降;IPO 常态
化、再融资收 紧、利率 压 力下债券发行 节奏放缓 , 导致投行各业 务营收占 比 有所分化; 两融规模
趋稳,股票质 押回购规 模 大幅增长;受 去年同期 低 基数影响,预 计自营业 绩 同比改善; 去杠杆、
去通道的严监 管环境下 预 计券商资管规 模扩张放 缓 。整体来看, 上半年市 场 数据喜忧参 半,经纪
业务承压,自 营、资本 中 介业务同比改 善,投行 各 业务有所分化 。本基金 跟 踪中证全指 证券公司
指数, 该指 数在 上半 年整 体呈现 出振 荡走 势。
本报告 期本 基金 为正 常运 作期 , 在 操作 中, 我们 遵 守基金 合同 , 按照 既定 的 指数化 投资 策略 ,
在指数 权重 调整 和基 金申 赎变动 时, 应用 指数 复制 和数量 化技 术降 低冲 击成 本和减 少跟 踪误 差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 , 本基 金 份额净 值 为0.9593 元, 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为-1.10%,同
期业绩 比较 基准 收益 率为-4.67% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在金融去杠杆 的背景下 , 强调服务实体 经济的能 力 和水平,对券 商行业来 说 ,适应严监管 的
新常态,资本 市场重 点 是 融资功能,券 商作为直 接 融资的实施主 体,长期 发 展空间广阔 。伴随着
6 月份A 股 的回 升和 蓝筹 行情, 券商 自营 业务 和资 管业务 受益 明显 ,6 月当 月 券商营 收及 净利 润情
况大幅超预期 。这显示 出 在目前佣金率 下滑对于 券 商经纪业务的 边际影响 逐 渐减弱,市 场走势对
于自营 业务 的影 响及 其弹 性可能 是下 半年 影响 券商 指数表 现的 重要 因素 。
作为指数基金 的管理人 , 我们将继续遵 守基金合 同 ,按照既定的 指数化投 资 策略,积极应 对
成分股 调整 和基 金申 购赎 回,严 格控 制基 金相 对目 标指数 的跟 踪误 差, 实现 对指数 的有 效跟 踪。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 , 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 :
(一) 、 基金 会计 : 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算, 并对 基金
投资品 种进 行估 值。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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(二) 、 量 化投 资部 : 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 , 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法(比如 :指数收 益 法)进行估 值,并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
(三) 、 估 值委 员会 : 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 , 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时,评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
(四) 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见, 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力, 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 亏损 ,未 有应分 未分 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内, 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期,本 托管人根 据 《 证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的
规定,对本基 金管理人 的 投资运作进行 了必要的 监 督,对基金资 产净值的 计 算、基金份 额申购赎
回价格的计算 以及基金 费 用开支等方面 进行了认 真 地复核,未发 现本基金 管 理人存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。
报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§6 半年度 财务会 计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 华宝 兴业 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
报告截 止日 : 2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
2,283,139.00 1,465,278.83
结算备 付金
97,497.39 619,705.61
存出保 证金
27,001.61 166,091.00
交易性 金融 资产
162,019,017.57 149,516,725.04
其中: 股票 投资
162,019,017.57 149,516,725.04
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
634,556.10 554,694.00
应收利 息
564.86 747.09
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
165,061,776.53 152,323,241.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
441,217.44 581,001.72
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
63,673.11 59,368.89
应付托 管费
12,734.62 11,873.79
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
490,995.57 430,762.48 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
286,057.57 187,000.00
负债合 计
1,294,678.31 1,270,006.88
所有者权益:
实收基 金
170,717,683.00 155,717,683.00
未分配 利润
-6,950,584.78 -4,664,448.31
所有者 权益 合计
163,767,098.22 151,053,234.69
负债和 所有 者权 益总 计
165,061,776.53 152,323,241.57
注: 报 告截 止日2017 年6 月30 日, 基金 份额 净值0.9593 元, 基 金份 额总 额 170,717,683.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 华宝 兴业 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
一、收入
411,338.78
1.利息 收入
10,942.53
其中: 存款 利息 收入
10,942.53
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)
-3,193,913.32
其中: 股票 投资 收益
-3,967,234.06
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益
-
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
-
股利收 益
773,320.74
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以
“- ”号填列 )
3,456,668.27
4.汇兑收益(损失以“- ” 号填
列)
-
5.其他收入(损失以“- ” 号填
列)
137,641.30 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
第 15 页 共 41 页
减:二、费用
888,118.75
1.管 理人 报酬
360,695.62
2.托 管费
72,139.11
3.销 售服 务费
-
4.交 易费 用
197,728.11
5.利 息支 出
-
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6.其 他费 用
257,555.91
三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-”
号填列)
-476,779.97
减:所 得税 费用
-
四、 净利润 (净亏损以 “-”号
填列)
-476,779.97
注: 本基 金于 2016 年 8 月 30 日成 立 , 无上 年可 比 期间数 据。
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 华宝 兴业 中证 全指证 券公 司交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 ( 基
金净值 )
155,717,683.00 -4,664,448.31 151,053,234.69
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 ( 本期 利
润)
- -476,779.97 -476,779.97
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
( 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列)
15,000,000.00 -1,809,356.50 13,190,643.50
其中:1. 基 金申 购款 215,400,000.00 -8,213,244.80 207,186,755.20
2. 基金 赎回 款 -200,400,000.00 6,403,888.30 -193,996,111.70
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 ( 基 170,717,683.00 -6,950,584.78 163,767,098.22 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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金净值 )
注:本 基金 于 2016 年 8 月 30 日成 立 , 无上 年可 比 期间数 据。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴业中证 全指证券 公 司交易型开放 式指数证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称 “中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2016]1152 号 《关 于准 予华宝 兴业 中证 全
指证券公司交 易型开放 式 指数证券投资 基金注册 的 批复》的核准 ,由华宝 兴 业基金管理 有限公司
依照《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业中证全指 证券公司 交 易型开放式 指数证券
投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型的交易型开 放式基金 , 存续期限不 定,首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币642,017,683.00 元(含 募集 股票 市值), 业经 普华 永道
中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第1061 号验 资报 告 予以验 证。 经向 中
国证监会备案, 《华宝兴 业 中证全指证券 公司交易 型 开放式指数证 券投资基 金 基金合同》 于 2016
年 8 月 30 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 642,017,683.00 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 华宝 兴业 基金管 理有 限公 司, 基金 托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称
“中国 建设 银行 ”) 。
经上海 证券 交易 所( 以下 简 称 “上 交所 ”) 自律 监管 决 定书[2016]230 号核 准, 本基金 于 2016
年9 月14 日在 上交 所挂 牌 交易。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 宝 兴业中证全指 证券公司 交 易型开放式指 数
证券投资基金 基金合同 》 的有关规定, 本基金主 要 投资于中证全 指证券公 司 指数成份股 和备选成
份股, 也可 少量 投资 于国 内依法 发行 上市 的非 成份 股( 包 括中 小板 、 创 业板 及 其他经 中国 证监 会核
准上市 的股 票)、 债券 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货、 资产 支持 证券 以及 法律法 规或 中国 证监华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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会允许基金 投资的其 他金 融工具(但须 符合中国 证监 会的相关规 定)。本基 金投 资于标的指 数成份
股和备 选成 份股 的资 产比 例不低 于基 金资 产净 值 的90 %; 权证 、 股指 期 货及 其他金 融工 具的 投资
比例依 照法 律法 规或 监管 机构的 规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 全指 证券 公司 指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 中证全 指证 券公 司交
易型开放式指 数证券投 资 基 金基金合同 》和在财 务 报表附注所列 示的中国 证 监会、中国 基金业协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求,真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近 一 期年 度 报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策 、会 计估 计 与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 :
(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 , 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 的转 让收入 免征 增值 税,
对金融 同业 往来 利息 收入 亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入, 包括买卖 股 票的差价收入 ,股票的 股 息、红利收入 及
其他收 入, 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 从上 市公 司取 得的股 息 红 利所 得, 持股 期限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ,其 股息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年(含 1 年)的 ,暂减 按 50% 计入 应
纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股, 解 禁
后取得的股息 、红利收 入 ,按照上述规 定计算纳 税 ,持股时间自 解禁日起 计 算;解禁前 取得的股
息、红 利收 入继 续暂 减 按50%计 入应 纳税 所得 额。 上 述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交 易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期 存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 ( 证监 许可 (2017 )1321 号) , 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜, 敬请 投资 者知 悉。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名 称 与本基 金的 关系
华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 (“ 华宝 兴
业”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领先资 产管 理有 限公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中国宝 武钢 铁集 团有 限公 司 (“ 宝武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
宝钢集 团财 务有 限责 任公 司 (“ 宝钢 财
务”)
受宝武 集团 控制 的公 司
注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 无通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
360,695.62
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
-
注: 支 付基 金管 理人 华宝 兴业 的管 理人 报酬 按前 一 日基金 资产 净 值0.50% 的 年费率 计提 , 逐 日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 ×0.50% / 当 年天数 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
72,139.11
注:支付基金 托管人中 国 建设银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.10% 的 年费率计提, 逐日累
计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 :
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 ×0.10% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,283,139.00 8,584.11
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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6.4.9 期 末(2017 年 6 月 30 日 ) 本基金 持有 的流通 受限 证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位: 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 : 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位 :
股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603933
睿能
科技
2017 年
6 月28
日
2017
年7 月
6 日
新股流
通受限
20.20 20.20 857 17,311.40 17,311.40 -
603305
旭升
股份
2017 年
6 月30
日
2017
年7 月
10 日
新股流
通受限
11.26 11.26 1,351 15,212.26 15,212.26 -
603331
百达
精工
2017 年
6 月27
日
2017
年7 月
5 日
新股流
通受限
9.63 9.63 999 9,620.37 9,620.37 -
603617
君禾
股份
2017 年
6 月23
日
2017
年7 月
3 日
新股流
通受限
8.93 8.93 832 7,429.76 7,429.76 -
注: 基金 可使 用以 基金 名义 开设的 股票 账户 , 选择 网上 或者网 下一 种方 式进 行新 股申购 。
其中基 金作 为一 般法 人或 战略投 资者 认购 的新 股 , 根 据基金 与上 市公 司所 签订 申购协 议
的规定 , 在 新股 上市 后的 约定期 限内 不能 自由 转让 ; 基金 作为 个人 投资 者参 与网上 认购
获配的 新股 ,从 新股 获配 日至新 股上 市日 之间 不能 自由转 让。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 截 至2017 年6 月30 日未 持有 被暂 时停 牌的 股票。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购,因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购,因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 161,969,443.78 元 , 属 于第 二 层次的 余额 为 49,573.79 元, 无 属于 第三 层
次的余 额 。(2016 年12 月31 日 : 第一 层次141,593,109.29 元 , 第二 层次 7,923,615.75 元 , 无
第三层 次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度, 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定:(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益),不 征收增值 税 ;(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期,不属于 金融商品 转 让;(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 , 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外, 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号《 关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定,资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为,暂
适用简 易计 税方 法, 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 , 未缴纳增值税 的,不再 缴 纳;已缴纳增 值税的, 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 162,019,017.57 98.16
其中: 股票 162,019,017.57 98.16
2 固定收 益投 资 - -
其中: 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,380,636.39 1.44
7 其他各 项资 产 662,122.57 0.40
8 合计 165,061,776.53 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 505,905.00 0.31
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
- -
J 金融业 161,250,735.24 98.46
K 房地产 业 - - 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
第 25 页 共 41 页
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 161,756,640.24 98.77
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位: 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 223,599.09 0.14
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应 业
- -
E 建筑业 38,778.24 0.02
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 262,377.33 0.16
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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7.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 600030 中信证 券 1,260,600 21,455,412.00 13.10
2 600837 海通证 券 1,299,400 19,296,090.00 11.78
3 601211 国泰君 安 724,938 14,868,478.38 9.08
4 601688 华泰证 券 523,800 9,376,020.00 5.73
5 000776 广发证 券 470,600 8,117,850.00 4.96
6 600958 东方证 券 499,900 6,953,609.00 4.25
7 601901 方正证 券 661,400 6,567,702.00 4.01
8 600999 招商证 券 353,792 6,092,298.24 3.72
9 601377 兴业证 券 750,900 5,579,187.00 3.41
10 000166 申万宏 源 959,000 5,370,400.00 3.28
注: 投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应阅 读登 载于www.fsfund.com 的半 年度
报告正 文。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 (% )
1 603801 志邦股 份 1,406 47,522.80 0.03
2 603043 广州酒 家 1,810 45,738.70 0.03
3 603316 诚邦股 份 1,824 38,778.24 0.02
4 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.02
5 603679 华体科 技 809 21,438.50 0.01
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000776 广发证 券 10,970,759.27 7.26
2 002736 国信证 券 7,333,456.74 4.85
3 000783 长江证 券 6,999,661.94 4.63
4 000166 申万宏 源 6,999,507.25 4.63
5 002673 西部证 券 5,733,030.71 3.80
6 000728 国元证 券 4,422,853.94 2.93
7 000750 国海证 券 3,799,460.45 2.52
8 000686 东北证 券 3,313,956.64 2.19
9 002500 山西证 券 3,239,368.00 2.14
10 600999 招商证 券 2,253,388.45 1.49
11 002797 第一创 业 1,730,097.31 1.15
12 600909 华安证 券 1,546,123.00 1.02
13 000712 锦龙股 份 1,507,280.00 1.00
14 601901 方正证 券 1,316,565.00 0.87
15 601881 中国银 河 1,279,993.66 0.85
16 601375 中原证 券 1,200,325.00 0.79
17 002670 国盛金 控 1,036,068.86 0.69
18 000987 越秀金 控 578,932.20 0.38
19 601211 国泰君 安 508,493.00 0.34
20 600030 中信证 券 501,839.00 0.33
注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 (% )
1 000776 广发证 券 10,575,720.84 7.00
2 002736 国信证 券 7,100,819.64 4.70
3 000783 长江证 券 6,872,354.00 4.55 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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4 000166 申万宏 源 6,307,629.55 4.18
5 002673 西部证 券 5,258,396.51 3.48
6 000728 国元证 券 4,164,793.52 2.76
7 000686 东北证 券 3,241,270.60 2.15
8 000750 国海证 券 3,218,783.00 2.13
9 002500 山西证 券 2,340,207.56 1.55
10 002797 第一创 业 1,765,566.40 1.17
11 000712 锦龙股 份 1,441,050.07 0.95
12 600030 中信证 券 829,804.00 0.55
13 600837 海通证 券 723,219.00 0.48
14 601211 国泰君 安 713,320.00 0.47
15 601212 白银有 色 523,448.90 0.35
16 601688 华泰证 券 469,277.94 0.31
17 600958 东方证 券 313,592.11 0.21
18 601099 太平洋 277,285.00 0.18
19 601881 中国银 河 257,641.42 0.17
20 601901 方正证 券 214,129.00 0.14
注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 71,034,972.10
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 64,425,726.78
注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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7.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
券商ETF 基 金截 至2017 年6 月30 日前 十名 证券 中 的海通 证券 (600837)于 2016 年11 月 25
收到中国证监 会处罚决 定 。因公司未按 照有关规 定 对客户的身份 信息进行 审 查和了解, 对海通证
券责令 改正 ,给 予警 告, 没收违 法所 得 约2,865 万 元,并 处以 约 8,595 万元 罚款。
海通证 券(600837)于 2017 年 1 月 18 日收 到云 南 证监局 《对 海通 证券 股份 有限公 司晋 宁昆
阳街证 券营 业部 采取 责令 改正措 施的 决定 》 。 因 营业 部未及 时到 证监 局换 领经 营证券 期货 业务 许 可
证,未在许可 证到期前 向 证监局提交换 领许可证 的 相关申请文件 ,内控管 理 不 完善,决 定对营业
部采取 责令 改正 的监 督管 理措施 。
海通证 券(600837)于 2017 年 3 月 10 日收 到全 国 中小企 业股 份转 让系 统的 整改通 知。 因海
通证券在推荐 天元宠物 挂 牌过程中,未 披露天元 宠 物资金往来事 项,未披 露 关联交易事 项,决定
对海通 证券 股份 有限 公司 采取要 求提 交书 面承 诺的 自律监 管措 施。
海通证 券(600837)于 2017 年 5 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 海通 证券涉 嫌违 法违
规, 依据 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 拟决 定责 令海 通证 券改正 , 给予 警告 , 没收 违 法所 得 509,653.15
元,并 处罚 款2,548,265.75 元。
券商 ETF 基金 截至 2017 年 6 月 30 日前 十名 证券 中 的中信 证券 (600030 )于 2016 年 8 月 23
日收到全国中 小企业股 份 转让系统《关 于对中信 证 券股份有限公 司釆取出 具 责令改正自 律监管措
施的决 定》 。 在 投资 者适 当 性管理 过程 中, 未依 据委 托代理 协议 签署 日前 一交 易日日 终的 投资 者名
下证券 类资产 市值判断 适 当性,而是错 误根据投 资 者临拒办理业 务权限开 通 手续时点的 实时资产
市值, 为 506 户 不符 合要 求的投 资者 账户 开通 全国 股转系 统合 格投 资者 权限 ,违反 了《 全国 中 小
企业股 份转 让系 统投 资者 适当性 管理 细则 (试 行) 》 第五条 关于 自然 人投 资 者 证券类 资产 市值 计 算
时点要 求的 规定 。决 定对 公司釆 取责 令改 正的 自律 监管措 施。
中信证 券(600030)于 2017 年 5 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。在 客户 开户未 满半 年的
情况下 为其 开立 信用 账户 , 提 供融 资融 券服 务 , 违 反了 《证 券公 司融 资融 券 业务管 理办 法》 。 责令华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
第 31 页 共 41 页
中信证 券改 正, 给予 警告 , 没收 违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 , 并 处人 民币 308,279,248.90
元罚款 。
券商ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 国泰 君安 (601211) 于 2016 年 7 月
26 日 收到 中国 证券 监督 管 理委员 会上 海监 管局 整改 通知。 因其 作为 国泰 君安 新利 6 号集 合资 产管
理计划的资产 管理人, 投 资决策和交易 执行环节 控 制存在不足, 发生相关 异 常交易。公 司未能切
实履行勤勉尽 责的管理 人 义务,未能采 取有效措 施 防范利益冲突 ,责令公 司 增加内部合 规检查次
数,并 及时 提交 合规 检查 报告。
国泰君 安 (601211) 于 2016 年8 月 26 日 收到 中国 证 监会警 告。 因其 国泰 君安 在保荐 金徽 酒首
发项目 过程 中, 向中 国证 监会提 交的 会后 事项 承诺 函中未 如实 说明 发行 人2015 年 利润 分配 情况,
对发行人实施 分红事项 , 未主动向我会 履行告知 义 务,对国泰君 安采取了 出 具警示函的 行政监 管
措施。
国泰君 安(601211) 于 2016 年 12 月 27 日收 到中 国 证券监 督管 理委 员会 整改 通知。 因其 内核
机构履 职的 独立 性存 在缺 陷, 未在 规定 时间 内完 成 并报送 《 持续 督导 现场 检 查工作 报告 》 。 并且 在
推荐企业进入 全国中小 企 业股份转让系 统挂牌过 程 中,对企业关 键业务流 程 、购 销情况 的核查不
充分。 拟责 令公 司改 正、 增加内 部合 规检 查次 数并 提交合 规检 查报 告。
券商ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 华泰 证券 (601688) 于 2016 年 8 月
23 日 收到 全国 股转 公司 警 示函。 因公 司在 投资 者适 当性管 理过 程中 存在 违规 事实, 决定 对公 司采
取出具 警示 函、 责令 改正 的自律 监管 措施 。
华泰证 券 (601688) 于 2017 年1 月 20 日 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会整 改通 知。 因 公司 营业
部及资产管理 子公司分 别 利用同名微信 公众号、 官 方网站向不特 定对象公 开 宣传推介私 募资产管
理产品 ,违 反相 关法 规。 决定对 公司 采取 责令 改正 的行政 监督 管理 措施 。
华泰证 券 (601688) 于 2017 年3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券作为主办券 商未核实 对 禹州源衡水处 理有限公 司 《行政处罚决 定书》的 内 容差异,导 致公开转
让说明书披露 的处罚金 额 为叁万元整与 上 述《行 政 处罚决定书》 金额不符 。 现决定华泰 证券股份华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
第 32 页 共 41 页
有限公 司采 取要 求提 交书 面承诺 的自 律监 管措 施。
华泰证 券 (601688) 于 2017 年3 月 28 日 收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券未勤勉履行 补充核查 义 务,现决定华 泰证券股 份 有限公司采取 要求提交 书 面承诺的自 律监管措
施。
华泰证 券(601688) 于 2017 年 4 月 7 日收到 全国 中 小企业 股份 转让 系统 整改 通知。 因华 泰证
券未能在知 悉或者应 当知 悉挂牌公司 发生违规 对外 担保之日起 十五个转 让日 内对其进行 现场检查,
违反了《全 国中小企 业股 份转让系统 主办券商 持续 督导工作指 引(试行)》 , 未能勤勉尽 责地履 行
持续督 导义 务。 现决 定华 泰证券 股份 有限 公司 采取 要求提 交书 面承 诺的 自律 监管措 施。
华泰证 券 (601688) 于 2017 年6 月 13 日 收到 天津 证 监局警 告。 因华 泰证 券营 业部员 工刘 某蕾
代客户在《融 资融券交 易 风险揭示书》 上抄写 “ 以 上《融资融券 交易风 险 揭 示书》的全 部内容,
本人确认已阅 读并完全 理 解,愿意承担 融资融券 交 易的风险和损 失 ”的内 容 。决定对营 业部采取
出具警 示函 的监 督管 理措 施。
券商 ETF 基金 截至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名 证券中 的广 发证 券(000776) 于 2016 年 11
月24 日收 到 中 国证 券监 督 管理委 员会 辽宁 监管 局整 改通知 。 因 公司 营口 学府 路 证券营 业部 在代 销
宝盈新 动 力3、7、15 号 产 品过程 中, 未能 全面、 公 正、 准 确地 介绍 金融 产品 有关信 息, 充分 说明
金融产品的主 要风险特 征 ,未能保证金 融产品营 销 人员充分了解 所负责推 介 金融产品的 信息,营
业部在产品销 售过程中 的 风险揭示不到 位,对广 发 证券股份有限 公司营口 学 府路证券营 业部采取
责令改 正的 措施 。
广发证 券(000776) 于 2016 年 11 月 28 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 在未采 集上 述客
户身份识别信 息的情况 下 ,未实施有效 的了解客 户 身份的回访、 检查等程 序 。 对广发证 券责令改
正,给 予警 告, 没收 违法 所得 6,805,135.75 元, 并 处以 20,415,407.25 元罚 款。
券商ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 招商 证券 (600999) 于 2017 年 4 月
28 日 收到 深圳 证监 局整 改 通知。 由于 公司 在为 客户 开立 PB 系统 账 户 的时 候 ,对客 户的 尽职 调查
不完整,违反 了《证券 公 司监督管理条 例》的有 关 规定。现决定 对公司采 取 责令改正并 暂停新开华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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立 PB 系 统账 户 3 个月 的行 政监管 措施 。同 时要 求公 司应 对 PB 系 统相 关业 务开 展情况 进行 全面 自
查,并 自收 到决 定书 之日 起 30 日内 向深 圳证 监局 提 交自查 整改 报告 。
券商ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 兴业 证券 (601377) 于 2016 年 7 月
9 日收到中国 证券监督 管 理委员会处罚 决定。因 公 司涉嫌未按规 定履行法 定 职责,根据 《中华人
民共和 国证 券法 》的 有关 规定, 对公 司给 予警 告, 没收保 荐业 务收 入 1,200 万元, 并处 以 2,400
万元罚 款; 没收 承销 股票 违法所 得 2,078 万元 ,并 处以 60 万 元罚 款。
券商ETF 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 持仓 前十 名证 券中的 方正 证券(601901) 于 2016 年 7 月
22 日 收到 湖南 证监 局整 改 通知。 因公 司在 股票 质押 式 回购交 易中 , 未 对资 金融 出 方进 行 前端 控制 ,
造成客 户金 瓯 17 号 定向 资 产管理 计划 账户 出现 大额 透支。 定对 公司 采取 责令 增 加内部 合规 检查 次
数的监 督管 理措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 10 月 25 日收 到湖 南 证监局 警告 。因 公司 研究 所员工 廖蕾 以公
司名义通过视 频播报方 式 向投资者推荐 中兴通讯 股 票,公司未对 发布研究 报 告相关人员 的资格进
行合规审查。 同时,此 次 发布行为未由 公司集中 统 一管理,公司 也未履行 相 关质量控制 和合规审
查义务 。决 定对 你公 司采 取出具 警示 函的 监督 管理 措施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 11 月 24 日收 到湖 南 证监局 警告 。因 方正 证券 邵阳邵 水西 路证
券营业部未将 电脑纳入 异 常交易监控范 围,同时 未 能按公司制度 要求妥善 处 理客户投诉 。湖南证
监局决 定对 方正 证券 邵阳 邵水西 路证 券营 业部 采取 责令增 加内 部合 规检 查次 数的监 督管 理措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 11 月 25 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 未按规 定对 客户
的身份 信息 进行 审查 和了 解, 违反 了 《证 券公 司监 督管理 条例 》 第 28 条第 1 款规定 。 对方 正证 券
责令改 正, 给予 警告 ,没 收违法 所得 约786 万 元, 并处以 约 1,572 万元 罚款 。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月9 日 收到 湖南 证 监局整 改通 知。 因营 业部 融 资融券 业务 审
荐人建议客户 通过卖出 股 票偿还负债的 方式将信 用 账户维持担保 比例提升 至 重点关注线 ,该建议
与营业部关于 融资融券 业 务的内部流程 不相符, 对 客户的交易构 成误导。 决 定对你营业 部采取责
令增加 内部 合规 检查 次数 的监督 管理 措施 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 15 日收 到全 国 中小企 业股 份转 让系 统警 告。因 公司 在首
次信息 披露 日已 知悉 公司 存在资 金占 用事 项, 却仍 然 组织公 司进 行首 次信 息披 露及后 续挂 牌工 作,
未能履行勤勉 尽责义务 , 未能保证申请 挂牌文件 信 息披露的真实 、 准确、 完 整。对方正 证券给予
出具警 示函 的自 律监 管措 施。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收 到中 国 证监会 处罚 决定 。因 公司 在信息 披露 上存
在问题 ,对 方正 证券 责令 改正, 给予 警告 ,并 处 以60 万 元罚 款。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 20 日收 到湖 南 证监局 公开 谴责 。因 公司 在信息 披露 上存
在问题 ,对 方正 证券 责令 改正, 给予 警告 ,并 处 以60 万 元罚 款。
方正证 券(601901) 于 2016 年 12 月 30 日收 到湖 南 证监局 公开 谴责 。因 为部 分营业 部客 户佣
金管理不规范 ,佣金调 整 无客户确认记 录。在向 客 户提 供证券投 资顾问服 务 并收取服务 费用的情
况下,未按要 求与客户 签 订证券投资顾 问协议。 决 定对公司采取 责令限期 改 正,同时对 公司给予
谴责。
方正证 券(601901) 于 2017 年 5 月 5 日收到 中国 证 监会处 罚决 定。 因为 在信 息披露 违法 案件
中, 方 正证 券自IPO 开始 并延续 多年 未如 实披 露控 股股东 与其 他股 东的 关联 关系, 违法 情节 严重 。
对其处 以 60 万 元罚 款。
本基金为交易 型开放式 指 数证券投资基 金,采用 完 全复制法进行 指数化投 资 ,按照成份股 在
中证全指证券 公司指数 中 的基准权重构 建指数化 投 资组合。基金 管理人对 上 述股票的投 资决策 程
序符合相关法 律法规和 公 司制度的要求 。本报告 期 内,本基金投 资的前十 名 证券的其余 两名证券
的发行 主体 没有 被监 管部 门立案 调查 或在 本报 告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情况 。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 27,001.61
2 应收证 券清 算款 634,556.10
3 应收股 利 -
4 应收利 息 564.86
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 662,122.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,064 42,007.30 32,345,761.00 18.95% 138,371,922.00 81.05%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额( 份) 占上市 总份 额
比例
1 南京紫 金资 产管 理有 限公 司 15,165,000.00 8.88%
2
国金证 券- 广州 农商 银行 -国金 慧
睿多策 略- 国金 鑫 丰 3 号 集合资 产
管理计 划
9,614,900.00 5.63%
3 张晓雷 4,343,930.00 2.54%
4 戴瑞斌 2,984,900.00 1.75%
5
银河金 汇证 券资 管- 工商 银行- 银
河金汇 慧通 股 基 FOF 集合 资产管 理
计划
2,093,700.00 1.23%
6 招商证 券股 份有 限公 司 2,017,361.00 1.18%
7 魏良中 2,000,000.00 1.17%
8 高晓辉 1,810,000.00 1.06%
9 王兴文 1,500,000.00 0.88%
10 周云鹤 1,271,400.00 0.74%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
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8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 (2016 年8 月 30 日 )基 金份 额总 额 642,017,683.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 155,717,683.00
本报告 期基 金总 申购 份额 215,400,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 200,400,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 170,717,683.00
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日, 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 , 副总 经理 任志强 先 生因个 人原 因,
自2017 年5 月31 日 起不 再担任 副总 经理 的职 务。
2017 年8 月11 日 , 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 , 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因,
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务, 由孔 祥清先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ,基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为: 本基 金 合 同
生效之 日起 至本 报告 期末 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
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10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 104,580,548.93 78.79% 95,303.92 78.42% -
国都证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 22,299,738.74 16.80% 20,768.03 17.09% -
第一创 业 1 4,131,834.71 3.11% 3,848.04 3.17% -
光大证 券 1 - - - - -
方正证 券 1 1,680,251.78 1.27% 1,564.87 1.29% -
广发证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
华创证 券 3 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
川财证 券 1 41,805.00 0.03% 38.10 0.03% -
注:1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 :
(1 ) 选 择标 准: 资力 雄厚 , 信誉 良好, 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币; 财务 状况良 好, 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定;经营行为 规范,最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ; 内 部管 理 规范 、 严 格 , 具 备健 全的 内控制 度 , 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ;
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件, 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要,
并能为本基金 提供全面 的 信息服务;研 究实力较 强 ,有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员,能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务,并 能根据基 金 投资的特定要 求,提供 专 门研究报告 ;适当的
地域分 散化 。
(2 ) 选择 程序: (a )服 务 评价; (b) 拟定 备选 交易 单元; (c) 签约 。 华宝兴业中证全指证券公司 ETF2017 年半年度报告 (摘要)
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2、本 报告 期租 用的 证券 公 司交易 单元 无变 化。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
国都证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
广发证 券 - - - - - -
中投证 券 - - - - - -
银河证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日