华 宝 兴 业 上证 180 成 长交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 联 接 基 金
2017 年 半年 度 报 告 （摘 要 ）
2017 年6 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2017 年8 月25 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 22 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩 并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基
金联接 基金
基金简 称 华宝兴 业上 证 180 成长 ETF 联接
基金主 代码 240019
交易代 码 240019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 9 日
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 35,626,900.38 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510280
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 4 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年10 月 18 日
基金管 理人 名称 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效果可 能带 来影 响时 ，或 预期成 份股 发生 调整 和成 份
股发生 配股 、增 发、 分红 等行为 时， 本管 理人 会 在10
个交易 日内 对投 资组 合进 行适当 调整 ，以 便实 现对 跟
踪误差 的有 效控 制 。 本 基 金对标 的指 数的 跟踪 目标 是：
在正常 情况 下， 本基 金相 对于业 绩比 较基 准的 日均 跟
踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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4%。
业绩比 较基 准
95%× 上证180 成长 指数 收 益率 +5 %× 银行 同业 存款 利
率
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货
币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 基金 。本 基金 在股 票
基金中 属于 指数 基金 ，紧 密跟踪 标的 指数 ，属 于股 票
基金中 风险 较高 、收 益与 标的指 数所 代表 的股 票市 场
水平大 致相 近的 产品 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最
小化。
投资策 略
目标基 金股 票资 产投 资原 则上采 用完 全复 制标 的指 数
的方法 跟踪 标的 指数 。通 常情况 下， 本基 金根 据标 的
指数成 份股 票在 指数 中的 权重确 定成 份股 票的 买卖 数
量，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应
调整。 在因 特殊 情况 （如 成份股 停牌 、流 动性 不足 、
法规法 律限 制等 ）导 致无 法获得 足够 数量 的股 票时 ，
本基金 可以 根据 市场 情况 ，结合 经验 判断 ，综 合考 虑
相关性 、估 值、 流动 性等 因素挑 选标 的指 数中 其他 成
份股或 备选 成份 股进 行替 代（同 行业 股票 优先 考虑 ） ，
以期在 规定 的风 险承 受限 度之内 ， 尽量 缩小 跟踪 误差 。
业绩比 较基 准 上证 180 成 长指 数
风险收 益特征
目标基 金为 股票 型指 数基 金，具 有较 高风 险、 较高 预
期收益 的特 征， 其风 险和 预期收 益均 高于 货币 市场 基
金、债 券型 基金 和混 合基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
华宝兴 业基 金管 理有 限公
司
中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 刘月华 王永民
联系电 话 021-38505888 010-66594896
电子邮 箱 xxpl@fsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-700-5588 、
021-38924558
95566
传真 021-38505777 010-66594942
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2.4 信 息披 露方式
登 载基 金半年 度报 告正文的 管理 人互联 网
网址
www.fsfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金 额 单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2017 年1 月1 日 - 2017 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 42,178.18
本期利 润 5,387,093.20
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1487
本期加 权平 均净 值利 润率 10.48%
本期基 金份 额净 值增 长率 10.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 18,835,529.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.5287
期末基 金资 产净 值 54,462,430.30
期末基 金份 额净 值 1.529
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2017 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 52.90%
1、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、净 值相 关数 据计 算中 涉 及天数 的， 包括 所有 交易 日以及 季末 最后 一自 然日 （如非 交易 日） 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 资产负 债表 中未 分配 利润 与未分 配利 润中 已实 现部 分的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 4.80% 0.64% 4.15% 0.73% 0.65% -0.09%
过去三 个月 8.67% 0.65% 7.98% 0.68% 0.69% -0.03%
过去六 个月 10.88% 0.57% 10.52% 0.59% 0.36% -0.02%
过去一 年 18.34% 0.63% 17.55% 0.64% 0.79% -0.01%
过去三 年 68.21% 1.62% 63.47% 1.66% 4.74% -0.04%
自基金 合同 52.90% 1.43% 34.01% 1.49% 18.89% -0.06% 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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生效日 起至
今
注： 1、 净值 以及 比较 基准 相关数 据计 算中 涉及 天数 的， 包括 所有 交易 日以 及季 末最后 一自 然日 （ 如
非交易 日） 。
2、本 基金 业绩 比较 基准 为 ： 95% ×上证 180 成 长指 数 收益率 +5% × 银 行同 业存 款 利率。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
（2011 年 8 月 9 日至 2017 年 6 月 30 日）
注: 按 照基 金合 同的 约定 ， 自基金 成立 日期 的 6 个月 内达到 规定 的资 产组 合， 截至 2012 年 2 月 9
日，本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 是 2003 年 3 月 7 日 正式 成立 的合资 基 金管理 公司 ，截 至本 报告 期末（2017 年 6
月30 日） ， 所 管理 的证 券 投资基 金包 括宝 康系 列基 金、 多 策略 基金 、 现 金宝 货币市 场基 金、 动力
组合基金、收 益增长基 金 、先进成长基 金、行业 精 选基金、海外 中国成长 基 金、大盘精 选基金、
增强收 益基 金、 中证100 基金、 上证180 价值ETF 、 上证 180 价值 ETF 联接 基 金、 新 兴产 业基 金、
可转债 基金 、 上 证180 成长 ETF 、 上 证180 成长 ETF 联接 基金 、 华 宝油 气基 金、 中 国互 联网 基金 、
华宝兴业医药 生物基金 、 华宝兴业资源 优选基金 、 华宝添益基金 、 华宝兴 业 服务优 选基 金、华宝
兴业创新优选 基金、华 宝 兴业生态中国 基金、华 宝 兴业量化对冲 基金、华 宝 兴业高端制 造基金、
华宝兴业品质 生活基金 、 华宝兴业稳健 回报基金 、 华宝兴业事件 驱动基金 、 华宝兴业国 策导向、
华宝兴 业新 价值 、 华宝 兴 业新机 遇 、 华 宝兴 业医 疗 分级 、 华 宝兴 业1000 分级 、 华 宝兴 业万 物互 联、
华宝兴业转型 升级基金 、 核心优势基金 、美国消 费 基金、宝鑫纯 债基金、 香 港中小盘基 金、中证
全指证 券公 司ETF 、 中证 军 工 ETF 、 新 活力 基金、 沪 深 300 指数 增强 基金 、 未 来产业 主导 基金 、 新
起点基金、红 利基金、 新 动力基金、新 飞跃基金 、 新回报 基金、 新优选基 金 、香港大盘 基金、智
慧产业基金、第三产业基金及新优享基金，所管理的证券投资基金资产净值合计
122,557,514,320.78 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
胡洁
本 基金
基 金经
理 、上
证 180
成长
ETF、华
宝 兴业
中 证医
疗 指数
分 级、
华 宝兴
2012 年10 月 16 日 - 11 年
金融学 硕士 ， 量化 投资 部 总经理
助理 。 2006 年 6 月 加入 华 宝兴业
基金管 理有 限公 司 ， 先 后 在交易
部、 产品 开发 部和 量化 投 资部工
作，2012 年 10 月 起任 华 宝兴业
上证180 成长 交易 型开 放 式指数
证 券 投 资 基 金 、 华 宝 兴 业 上 证
180 成长 交易 型开 放式 指 数证券
投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起任 华宝 兴 业中证
医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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业 中证
1000
指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工
ETF、华
宝 兴业
标 普中
国 A 股
红 利机
会 指数
(LOF)
基 金经
理
金经理 ， 2015 年 6 月起 任 华宝兴
业中证 1000 指数 分级 证 券投资
基金基 金经 理 。 2016 年8 月起兼
任 华 宝 兴 业 中 证 军 工 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。 2017 年 1 月兼 任华 宝 兴业标
普中国A 股红 利机 会指 数 证券投
资基金(LOF) 基 金经 理。
张奇
本 基金
基 金经
理助
理 、上
证 180
价值
ETF、华
宝 兴业
上证
180 价
值 ETF
联 接、
上证
180 成
长
ETF、华
宝 兴业
中 证医
疗 指数
分 级、
华 宝兴
业 中证
1000
指 数分
级 、华
宝 兴业
中 证军
工 ETF
2015 年5 月27 日 - 7 年
本科 。 曾 先后 在毕 博管 理 咨询有
限公司 、 德邦 证券 从事 咨 询顾问
及董事副总经理的工作。2014
年 10 月 加入 华宝 兴业 基 金管理
有 限 公 司 担 任 高 级 数 量 分 析 师
的职务 。 2015 年 4 月起 兼 任华宝
兴业上 证180 价值 交易 型 开放式
指数证 券投 资基 金 、 华 宝 兴业上
证180 价 值交 易型 开放 式 指数证
券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理
助理，2015 年 5 月起 兼 任上证
180 成长 交易 型开 放式 指 数证券
投资基 金 、 华 宝兴 业上 证 180 成
长 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 助 理 ，
2017 年 4 月 起任 华宝 兴 业中证
医疗指 数分 级证 券投 资基 金、 华
宝兴业 中证 1000 指数 分 级证券
投资基 金 、 华 宝兴 业中 证 军工交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
基金经 理助 理。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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基 金经
理助理
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人遵守《中华 人民共和 国 证券法》 、 《中华 人民共和 国证券投资基 金
法》 及 其各 项实 施细 则、 《 华宝兴 业上 证180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金 合
同》和其他相 关法律法 规 的规定、监管 部门的相 关 规定，依照诚 实信用、 勤 勉尽责的原 则管理和
运用基金资产 ，在控制 投 资风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 取最大利 益 ，没有损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
由于股 、债 市的 系统 性风 险和指 数成 分股 的调 整， 上证 180 成 长交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金联接基金 在短期内 出 现过持有现金 与到期日 在 一年之内的政 府债券市 值 占基 金资产 净值比低
于5% 的情 况； 发生 此类 情 况后， 该基 金均 在合 理期 限内得 到了 调整 ， 没 有给 投资人 带来 额外 风险
或损失 。由 于持 有的 非上证 180 成长 指数 的成 份股 和备选 成份 股仍 处于 停牌 状态， 此情 况将 在 合
理期限 内调 整。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 基金管理 人 通过严格执行 投资决策 委 员会议事规则 、公司股 票 库管理制度、 中
央交易室制度 、防火墙 机 制、系统中的 公平交易 程 序、每日交易 日结报告 、 定期基金投 资绩效评
价等机制，确 保所管理 的 所有投资组合 在授权、 研 究分析、投资 决策、交 易 执行、业绩 评估等投
资管理活动和 环节得到 公 平对待。同时 ，基金管 理 人严格遵守法 律法规关 于 公平交易的 相关规定
和公司内部制 度要求， 分 析了本公 司旗 下所有投 资 组合之间的整 体收益率 差 异、分投资 类别（股
票、债券）的 收益率差 异 以及连续四个 季度期间 内 、不同时间窗 下同向交 易 的交易价差 ；分析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 基金管理 人 未发生所有投 资组合参 与 的交易所公开 竞价同日 反 向交易成交较 少华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 半年 ， 中 国经 济 增长强 劲。 从需 求端 来看 ， 基建 投资 维持 强劲 增速 、 房地 产投 资处
于高位、制造 业投资温 和 反弹、出口增 速显著复 苏 ；从生产端来 看，供给 侧 结构性改革 推动的工
业品价 格上 升助 推了 企业 的补库 存周 期。6 月 A 股 成功进 入 MSCI 指 数打 通 了未来 海外 资金 直接
投资中 国 A 股的 渠道 ，将 为 A 股 市场 注入 新鲜 血液 ，提 升 A 股 长期 配置 价值 。从市 场表 现来 看，
今年上 半 年 A 股 在家 电、 食品饮 料、 银行 、保 险等 一线白 马板 块的 带动 下稳 健上涨 ，大 盘蓝 筹 股
势头强 劲 ， 小 市值 股票 表 现则相 对较 差 ， 沪 市股 票 整体强 于深 市 。 指 数方 面 ， 市 场风 格继 续分 化 ，
以中 证100 指数 和沪 深 300 指数 为代 表的 大盘 蓝筹 股表现 较好 ， 分 别上 涨了15.13% 和10.78%；而
以创业 板指 和中 证1000 指 数为代 表的 中小 盘股 表现 较弱， 分别 下跌 了 7.34% 和12.07% 。 在本 报告
期中， 上 证180 成长 指数 累计上 涨 了 11.07% 。
本报告期本基 金为正常 运 作期，我们在 操作中严 格 遵守基金合同 ，坚持既 定 的指数化投资 策
略，在指数权 重调整和 基 金申赎变动时 ，应用指 数 复制和数量化 技术降低 冲 击成本和减 少跟踪误
差。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值 为1.529 元 ， 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 10.88%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为10.52% ，超 额收 益率 为0.36% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年下 半年 ， 中 国经 济 增速可 能适 度放 缓， 压力 来自去 库存 、 房 地产 调控 、 金融 去杠 杆等
因素。但总体 库存水平 不 高，地产投资 仍可能超 预 期，加之外围 经济复苏 对 出口的带动 ，制造业
总体情况平稳 ，全年完 成 经济增长目标 的压力不 大 。十九大前后 ，国内将 进 入结构性改 革的时间
窗口，政府有 望加快实 体 改革的步伐。 在此市场 环 境下，我们认 为资本市 场 未来将继续 维持结构
性行情，当下 注重上市 公 司盈利能力和 盈利质量 的 投资风格有望 延续，行 业 龙头股和优 质白马股
有望进一步受 到资金的 追 捧和青睐，投 资者可以 更 多关注资产长 期配置价 值 以及估值修 复带来的
机会。 在当 前注 重上 市公 司盈利 质量 ，A 股加 入MSCI 加速A 股 市场 国际 化以 及市场 风格 从 “ 高成华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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长” 、 “小市 值 ”到“ 低 估值 ”，“ 高 盈利 ”的 趋 势下，行业龙 头股和优 质 白马股有望 进一步受
到资金 的追 捧和 青睐 。从 估值水 平来 看， 大盘 蓝筹 指数上 证 180 成 长指 数的 整体估 值目 前仍 处 于
历史底 部区 域 ， 成 份股 具 备低估 值 、 高 分红 和业 绩 稳的优 势 ， 为 资金 进入 提 供了较 高的 安全 边际 。
建议投 资者 重点 关注 兼具 估值优 势及 公司 成长 性的 上证 180 成 长指 数的 投资 机会。
作为指数基金 的管理人 ， 我们将继续严 格遵守基 金 合同， 坚持既 定的指数 化 投资策略，积 极
应对成 分股 调整 和基 金申 购赎回 ，严 格控 制基 金相 对目标 指数 的跟 踪误 差， 实现对 上 证 180 成长
指数的 有效 跟踪 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
基金管 理人 在报 告期 内对 旗下基 金估 值过 程中 ， 公 司 内部参 与估 值流 程的 各方 职责分 工如 下 ：
（一） 、 基金 会计 ： 根 据 《 基金会 计核 算业 务指 引》 对基金 日常 交易 进行 记账 核算， 并对 基金
投资品 种进 行估 值。
（二） 、 量 化投 资部 ： 对特 殊品种 或由 于特 殊原 因导 致投资 品种 不存 在活 跃市 场的情 况下 ， 根
据估值委员会 对停牌股 票 或异常交易股 票估值调 整 的方法（比如 ：指数收 益 法）进行估 值，并在
估值时 兼顾 考虑 行业 研究 员提供 的根 据上 市公 司估 值模型 计算 的结 果所 提出 的建议 或意 见。
（三） 、 估 值委 员会 ： 定期 评价现 行估 值政 策和 程序 ， 在 发生 了影 响估 值政 策 和程序 的有 效性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 基金在采 用 新投资策略或 投资新品 种 时，评价现 有估值政
策和程 序的 适用 性。
（四） 、 必 要时 基金 经理 就 估值模 型及 估值 方法 的确 定提出 建议 和意 见， 但由 估值委 员会 做最
终决策 。
上述参与估值 流程的人 员 均具备估值业 务所需的 专 业胜任能力， 参与估值 流 程各方之间不 存
在重大 利益 冲突 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人低 于二百人 或 基金资产净值 低
于五千 万元 的情 形。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对华 宝兴 业上 证 180 成长 交易
型开放式指数 证券投资 基 金联接基金（ 以下称 “ 本 基金 ”）的托 管过程中 ， 严格遵守《 证券投资
基金法》及其 他有关法 律 法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地 复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ： 2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
3,196,124.09 3,388,568.52
结算备 付金
- 10,194.37
存出保 证金
5,418.97 2,743.44
交易性 金融 资产
51,434,001.61 47,797,230.89
其中： 股票 投资
127,046.30 469,151.00
基金 投资
51,306,955.31 47,328,079.89
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
629.95 668.34
应收股 利
- -
应收申 购款
64,317.51 51,834.34
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
54,700,492.13 51,251,239.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 6 月30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
31,198.12 402,397.86
应付管 理人 报酬
1,365.86 1,420.89
应付托 管费
273.16 284.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
4,389.50 6,148.47 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
200,835.19 260,000.00
负债合 计
238,061.83 670,251.38
所有者权益：
实收基 金
35,626,900.38 36,673,020.98
未分配 利润
18,835,529.92 13,907,967.54
所有者 权益 合计
54,462,430.30 50,580,988.52
负债和 所有 者权 益总 计
54,700,492.13 51,251,239.90
注：报 告截 止 日2017 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.529 元， 基金 份额 总额35,626,900.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年 6 月 30 日
一、收入
5,457,043.62 -7,171,060.77
1.利息 收入
11,007.27 12,715.62
其中： 存款 利息 收入
11,007.27 12,715.62
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
94,304.04 -2,128,421.30
其中： 股票 投资 收益
54,088.65 248,866.24
基金 投资 收益
35,527.72 -2,389,142.11
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
4,687.67 11,854.57
3.公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列 ）
5,344,915.02 -5,106,870.81
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填列 ）
6,817.29 51,515.72
减： 二、费用
69,950.42 158,451.38 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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1．管 理人 报酬
8,707.85 10,024.14
2．托 管费
1,741.51 2,004.88
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
8,091.62 86,222.87
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
51,409.44 60,199.49
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
5,387,093.20 -7,329,512.15
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-” 号填列）
5,387,093.20 -7,329,512.15
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华宝 兴业 上 证180 成 长交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
36,673,020.98 13,907,967.54 50,580,988.52
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 5,387,093.20 5,387,093.20
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-1,046,120.60 -459,530.82 -1,505,651.42
其中：1. 基 金申 购款 3,307,819.58 1,385,449.69 4,693,269.27
2. 基金 赎回 款 -4,353,940.18 -1,844,980.51 -6,198,920.69
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
35,626,900.38 18,835,529.92 54,462,430.30
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年6 月30 日 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
46,934,912.07 21,282,854.59 68,217,766.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- -7,329,512.15 -7,329,512.15
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-6,542,510.94 -2,154,172.18 -8,696,683.12
其中：1. 基 金申 购款 26,212,200.21 7,384,993.00 33,597,193.21
2. 基金 赎回 款 -32,754,711.15 -9,539,165.18 -42,293,876.33
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
40,392,401.13 11,799,170.26 52,191,571.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄小 薏______
______向辉______
____ 张 幸骏____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2011]496 号《 关 于核准 上 证 180 成
长交易型开放 式指数证 券 投资基金及联 接基金募 集 申请的批复》 的核准， 由 基金管理人 华宝兴业
基金管 理有 限公 司依 据《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《华 宝兴 业上 证 180 成长 交易 型 开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 负 责公 开募集 。 本 基金 为契 约型 的交易 型开 放式 基金 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 636,675,832.77 元 ， 业经 安 永 华明 会计
师事务 所安 永华 明(2011) 验字 第 60737318_B03 号 验 资报告 予以 验证 。经 向中 国证监 会备 案， 《华华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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宝兴业 上 证180 成 长交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》 于2011 年8 月9 日 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 636,745,572.41 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合 为
69,739.64 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为华 宝兴业基金管 理有限公司 ，基金托管人 为中国
银行股 份有 限公 司。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华宝 兴业上 证 180 成 长交 易型 开放式 指数 证 券
投资基 金联接 基金基金 合 同》等有关规 定，本基 金 的投资范围为 ：本基金 以 目标 ETF、 标的指 数
成份股 、 备 选成 份股 为主 要 投资对 象， 其中 投资 于目 标ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ；同 时为 更 好地实 现投 资目 标，
本基金也可 少量投资 于新 股(包括中小 板、创业 板及 其他经中国 证监会核 准上 市的股票)、 债券、
权证及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具， 该部分 资产 比例 不高 于基 金资产 净值 的 5%。如
法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 ， 基金管理人在 履行适当 程 序后，可以 将其 纳入
投资范 围。 本基 金业 绩比 较基准 为： 上 证 180 成长 指数收 益率 ×95 %+ 银 行同 业存款 利率 ×5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 华宝 兴业 上证 180 成 长交 易型
开放式指数证 券投资基 金 联接基金基金 合同》和 中 国证监会、中 国基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2017 年
6 月 30 日 的财 务状 况以 及2017 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期采用 的会 计政策 、会 计估计 与最 近一期 年度 报告相 一致 的说明
本基金 本报 告期 所采 用的 会计政 策 、 会计 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差 价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
根据中 国证 监会 于 2017 年 7 月 21 日 发布 的《 关于 核准华 宝兴 业基 金管 理有 限公司 变更 股权
的批复 》 （ 证监 许可 （2017 ）1321 号） ， 中 国证 监会 已 核准 “ 领先 资产 管理 有限 公司 ” 将持 有的 我
公司 49% 的 股权 转让 给 Warburg Pincus Asset Management,L.P. 。我 公司 及相 关股东 目前 正在 办
理后续 的工 商变 更登 记等 相关事 宜， 敬请 投资 者知 悉。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 华 宝 兴
业”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华宝信 托有 限责 任公 司(“ 华宝信 托”) 基金管 理人 的股 东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管 理人 的股 东
中 国 宝 武 钢 铁 集 团 有 限 公 司 (“ 宝 武 集
团”)
华宝信 托的 最终 控制 人
华宝证 券有 限责 任公 司(“ 华宝证 券”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝投 资有 限公 司(“ 华 宝 投资”) 受宝武 集团 控制 的公 司
华宝兴 业上 证 180 成 长交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金（ “目标 E T F” ）
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,707.85 10,024.14
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
59,048.23 63,264.61
注：1. 本基 金基金 财产 中 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费， 在通 常情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金管理费按前一日该部分基金资产净值的
0.5%年 费率 计提 。
2.基金管理人 报酬计算 公 式为：日基金 管理人报 酬 ＝为前一日基 金资产净 值 扣除基金财 产中目标
ETF 份 额所 对应 资产 净值 后剩余 部分 的基 金资 产净 值 ×0. 5%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,741.51 2,004.88
注：本 基金 基金 财产 中目 标 ETF 的部 分不 收取 托管 费，在 通常 情况 下， 扣除 基金财 产中 目 标 ETF
份额所对应的基金资产净值后剩余部分基金资产的基金托管费按前一日该部分基金资产净值的
0.1%年 费率 计提 。其 计算 公式为 ：
日基金 托管 费＝ 为前 一日 基金资 产净 值扣 除基 金财 产中目 标 ETF 份 额所 对应 资产净 值后 剩余 部 分
的基金 资产 净值 ×0. 1%/ 当 年天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 与关 联方 进行 的银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 600,674.62 600,674.62
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 600,674.62 600,674.62
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.69% 1.49%
注：基 金管 理人 投资 本基 金适用 的认(申) 购/ 赎回 费 率按照 本基 金招 募说 明书 的规定 执行 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 外其 他关 联方 未投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
3,196,124.09 10,942.51 3,355,811.45 12,258.53
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券的 情况 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 目 标 ETF33,621,858 份 基 金 份 额 ， 占 其 总 份 额 的 比 例 为
89.05%(2016 年 12 月 31 日，本 基金 持有 目标 ETF34,621,858 份 基金 份额 ， 占其总 份额 的比 例为
89.34%) 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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6.4.9 期 末（ 2017 年 6 月 30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
600485
信威
集团
2016
年12
月26
日
重大
事项
停牌
14.59 - - 500 8,050.00 7,295.00 -
600100
同方
股份
2017
年4 月
21 日
重大
事项
停牌
14.12 - - 300 4,161.33 4,236.00 -
601872
招商
轮船
2017
年5 月
2 日
重大
事项
停牌
5.16 - - 700 3,684.40 3,612.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无银 行 间市场债券正 回购，因 此 没有在银行间 市场债券 正 回购交易中 作为抵押
的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告 期末无交 易 所市场债券正 回购，因 此 没有在交易所 市场债券 正 回购交易中作 为
抵押的 债券 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 51,418,858.61 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 15,143.00 元，无 属于 第三 层次
的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 的 余 额 为 47,771,624.89 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
25,606.00 元， 无第 三层 次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年06 月 30 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融 负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定：(1) 金 融商 品持 有期 间(含 到期) 取得 的非
保本收益(合同 中未明确 承 诺到期本金可 全部收回 的 投资收益)，不 征收增值 税 ；(2) 纳税 人购入
基金、信托、 理财产品 等 各类资产管理 产品持有 至 到期，不属于 金融商品 转 让；(3) 资 管产品 运
营过程 中发 生的 增值 税应 税行为 ， 以 资管 产品 管理 人为增 值税 纳税 人。 上述 政策 自 2016 年5 月1
日起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局 于 2017 年1 月6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品
增值税 政策 有关 问题 的补 充通知 》 及 2017 年6 月 30 日颁 布的 财税[2017]56 号 《关 于资 管产 品 增
值税有关问题 的通知》 的 规定，资管产 品管理人 运 营资管产品过 程中发生 的 增值税应税 行为，暂
适用简 易计 税方 法， 按照 3% 的征 收率 缴纳 增值 税。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以后月份 的增值税 应 纳税额中抵减 。上述税 收 政策对本基金 截 至本财 务 报表批准报 出日止的
财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 127,046.30 0.23
其中： 股票 127,046.30 0.23
2 基金投 资 51,306,955.31 93.80
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,196,124.09 5.84
8 其他各 项资 产 70,366.43 0.13
9 合计 54,700,492.13 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 33,756.00 0.06
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
4,614.00 0.01
E 建筑业 5,808.00 0.01
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,612.00 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,167.00 0.00
J 金融业 69,668.30 0.13
K 房地产 业 6,697.00 0.01
L 租赁和 商务 服务 业 724.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 127,046.30 0.23
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 300 14,883.00 0.03
2 600036 招商银 行 400 9,564.00 0.02
3 601166 兴业银 行 500 8,430.00 0.02
4 600016 民生银 行 1,000 8,220.00 0.02
5 600485 信威集 团 500 7,295.00 0.01
6 600887 伊利股 份 300 6,477.00 0.01
7 600000 浦发银 行 470 5,945.50 0.01
8 601668 中国建 筑 600 5,808.00 0.01
9 600900 长江电 力 300 4,614.00 0.01
10 601169 北京银 行 500 4,585.00 0.01
注： 投 资者欲 了解本 报告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的 半年 度报告
正文。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 164,366.00 0.32 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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2 600519 贵州茅 台 114,850.00 0.23
3 601166 兴业银 行 105,075.00 0.21
4 600016 民生银 行 98,157.00 0.19
5 600036 招商银 行 92,880.00 0.18
6 600000 浦发银 行 67,687.00 0.13
7 601668 中国建 筑 67,331.00 0.13
8 600837 海通证 券 59,455.00 0.12
9 601766 中国中 车 49,046.00 0.10
10 600887 伊利股 份 44,909.00 0.09
11 601211 国泰君 安 40,854.00 0.08
12 601169 北京银 行 39,294.00 0.08
13 600276 恒瑞医 药 36,804.00 0.07
14 600048 保利地 产 32,377.00 0.06
15 600015 华夏银 行 29,054.00 0.06
16 600518 康美药 业 26,242.00 0.05
17 601009 南京银 行 18,409.00 0.04
18 600999 招商证 券 18,056.00 0.04
19 601377 兴业证 券 17,699.00 0.03
20 601901 方正证 券 16,187.00 0.03
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318 中国平 安 361,806.00 0.72
2 600519 贵州茅 台 238,869.00 0.47
3 601166 兴业银 行 230,439.00 0.46
4 600036 招商银 行 216,157.00 0.43
5 600016 民生银 行 212,215.00 0.42
6 600000 浦发银 行 148,150.00 0.29
7 601668 中国建 筑 147,707.00 0.29
8 600837 海通证 券 133,055.00 0.26
9 600887 伊利股 份 107,674.00 0.21
10 601766 中国中 车 105,968.00 0.21
11 601169 北京银 行 104,032.00 0.21 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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12 601211 国泰君 安 90,353.00 0.18
13 600276 恒瑞医 药 86,291.60 0.17
14 600048 保利地 产 72,348.00 0.14
15 600015 华夏银 行 63,568.00 0.13
16 600518 康美药 业 60,135.00 0.12
17 601009 南京银 行 42,774.00 0.08
18 601377 兴业证 券 40,061.00 0.08
19 600999 招商证 券 39,878.00 0.08
20 601901 方正证 券 35,991.00 0.07
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,479,031.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,237,985.14
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
1
上证180 成长
交易型 开放 式
指数证 券投 资
基金
指数型 交易开 放式
华宝兴
业基金
管理有
限公司
51,306,955.31 94.21
7.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
7.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
7.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.12.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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7.13 投 资组 合报告 附注
7.13.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
7.13.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 5,418.97
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 629.95
5 应收申 购款 64,317.51
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 70,366.43
7.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 7,295.00 0.01 重大事 项停 牌
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,949 18,279.58 897,117.31 2.52% 34,729,783.07 97.48%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
3,994.72 0.0112%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年8 月 9 日 ） 基金 份额 总额 636,745,572.41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 36,673,020.98
本报告 期基 金总 申购 份额 3,307,819.58
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,353,940.18
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 35,626,900.38
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、基 金管 理人 的重 大人 事 变动
2017 年6 月9 日， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 副总 经理 任志 强 因个人 原因 ， 自
2017 年5 月31 日起 不再 担任副 总经 理的 职务 。
2017 年8 月11 日 ， 基金 管 理人发 布高 级管 理人 员变 更公告 ， 董事 长郑 安国 先 生因个 人原 因，
自2017 年8 月9 日 起不 再 担任董 事长 的职 务， 由孔 祥清 先 生接 任公 司董 事长 职务。
2 、基 金托 管人 的专 门基 金 托管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 和基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 发生 变更 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
基金管 理人 为本 基金 聘任 的会计 师事 务所 向本 基金 提供的 审计 服务 持续 期限 为： 会计 事 务 所
变更之 日（2015 年 12 月15 日） 起至 本报 告期 末。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受到 稽查 或处 罚的 情况。
华宝兴业上证 180 成长 ETF 联接 2017 年半年度报告 （摘要）
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 4,713,038.01 100.00% 4,389.50 100.00% -
中信证 券 1 - - - - -
注：1 、基 金管 理人 选择 交 易单元 的标 准和 程序 如下 ：
（1 ） 选 择标 准: 资力 雄厚 ， 信誉 良好， 注册 资本 不 少于 5 亿元 人民 币； 财务 状况良 好， 各项 财务
指标显示公司 经营状况 稳 定；经营行为 规范，最 近 两年未因重大 违规行为 受 到中国证监 会和中国
人民银 行处 罚 ； 内 部管 理 规范 、 严 格 ， 具 备健 全的 内控制 度 ， 并 能满 足基 金 运作高 度保 密的 要求 ；
具备基金运作 所需要的 高 效、安全的通 讯条件， 交 易设施符合代 理本基金 进 行证券交易 的需要，
并能为本基金 提供全面 的 信息服务；研 究实力较 强 ，有固定的研 究机构和 专 门的研究人 员，能及
时为本基金提 供高质量 的 咨询服务，并 能根据基 金 投资的特定要 求，提供 专 门研究报告 ；适当的
地域分 散化 。
（2 ） 选择 程序： （a ）服 务 评价； （b） 拟定 备选 交易 单元； （c） 签约 。
2、本 基金 本报 告期 券商 交 易单元 数量 未变 更。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 内未 租用 证券公 司交 易单 元进 行其 它证券 投资 。
华 宝兴 业基金 管理 有限公 司
2017 年 8 月 25 日
