华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 行业 轮 动混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安行 业轮 动混 合
基金主 代码 040016
交易代 码 040016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 5 月 11 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 567,244,563.30 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 注重 把握 行业 轮动 规律 ， 力 求通 过行 业优 化 配置 ， 对 强势 行业 的龙
头企业 和具 有估 值优 势、 成长潜 力的 股票 进行 重点 投资， 获取 超额 收益 ，
实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
投资策 略
本基金 将采 用自 上而 下和 自下而 上相 结合 的方 法优 化行业 配置 ， 构建 投资
组合， 并在 投资 流程 中采 用公司 开发 的多 因子 模型 等数量 工具 进行 支持 ，
使其更 为科 学和 客观 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 27,878,370.75
本期利 润 -3,888,979.50
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0055
本期基 金份 额净 值增 长率 1.54%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3050
期末基 金资 产净 值 740,281,264.47
期末基 金份 额净 值 1.3050
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.35% 0.76% 4.16% 0.54% 1.19% 0.22%
过去三 个月 -4.08% 0.79% 4.67% 0.50% -8.75% 0.29%
过去六 个月 1.54% 0.77% 8.13% 0.46% -6.59% 0.31%
过去一 年 7.66% 0.81% 12.25% 0.54% -4.59% 0.27%
过去三 年 120.01% 2.01% 56.12% 1.42% 63.89% 0.59%
自基金 合同 生
效起至 今
100.48% 1.60% 22.79% 1.23% 77.69% 0.37%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：沪 深 300 指 数收 益率× 80% ＋ 中国 债券 总指 数收 益率× 20%
根据基 金合 同的 规定 ：本 基金投 资于 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法公 开发 行上 市
的股票 、债 券、 货币 市场 工具、 资产 支持 证券 、权 证及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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股票投 资占 基金 资产 的比 例范围 为 60% ～95% ； 债 券、权 证、 资产 支持 证券 、货币 市场 工具 及国 家
证券监 管机 构允 许基 金投 资的其 他金 融工 具占 基金 资产的 比例 范围 为 5 ～40% ， 其 中权 证投 资占 基 金
资产净 值的 比例 范围 为 0 ～3% ， 现金 以及 到期 日在 1 年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 5 月 11 日至 2017 年 6 月 30 日）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴丰树
本基金 的基 金
经理
2012-10-1
5
- 14 年
硕士研 究生，14 年 证券 、 基金行
业从业 经历。 曾在 中金 公司 担任研
究员、 华 宝兴 业基 金管 理有 限公司
担任基 金经 理。2011 年 3 月份加
入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 。2011
年 7 月至 2013 年 5 月 担任 华安核
心优选混合型证券投资基金基金
的基金 经理 。 2012 年 10 月 起同时
担任本 基金 的基 金经 理。 2013 年 2
月起同时担任华安中小盘成长混
合型证券投资基金的基金经理。
2013 年 5 月 起担 任华 安保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2015
年 5 月 起同 时担任 华安 新 机遇保
本混合型证券投资基金的基金经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年市 场宽 幅震 荡， 结 构分 化明 显。 万 得全 A 指 数微涨 1.1% ， 中证 100 指数上 涨 10.8% ，
中证 1000 指数 下跌 12.1% ，大小 股票 表现 差异 明显 。虽然 沪深 300 指 数上涨 10.8% ， 但从 申万 一 级
行业来 看， 仅家 电和 食品 饮料跑 赢沪 深 300 指数 ， 农林牧 渔、 纺织 服装 、传 媒等跌 幅较 大。 主题 投
资更是 全面 退潮。 万得 概 念指数 仅粤 港澳 湾区、 沪 股通 50 指 数和 京津 冀一 体 化等少 数几 个涨 幅强 于
沪深 300 指数 ，而 以次 新 股为代 表的 绝大 部分 指数 表现大 幅落 后。 期间 ，宏 观经济 数据 （特 别是 房
地产的销售）和企业盈利 超过市场预期，但金融监 管力度的加强对市场的流 动性和风险偏好造成较
大的负面影响，加大了市 场波动。得益于良好的盈 利表现和相对较低的估值 优势，少数价值型股票
受到市 场追 捧（ 所谓 的 “ 漂亮 50” ） ， 而市场 上绝 大部 分中小 市值 股票 则出 现下 跌。
本基金 上半 年净 值表 现较 差。 最主 要的 原因 是我 们低 估了金 融监 管趋 紧对 市场 造成的 负面 影响 ，
低估了市场风格差异。基 金组合过早地降低了家电 和食品饮料的配置，而超 配的周期股和成长股期
间表现较差。从行业配置 上来看，低配家电、白酒 和金融，超配化工、机械 和交通运输对净值造成
较大的 负面 影响 。从 个股 来看， 期间 部分 重仓 股的 表现较 差， 对净 值影 响明 显。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.3050 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 1.54%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 8.13% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们判断市 场将维持震荡的格局，市 场风格将趋于均衡，周期 股和成长股的表现
有望好于消费股和金融股 。我们倾向于认为，宏观 基本面仍将保持良好的态 势，企业盈利整体向好
的趋势仍未变，但是货币 政策和金融监管偏紧的局 面不会有根本性的转变。 不过，在不发生系统性
金融风 险的 前提 下， 政府 维稳意 愿强 烈； 企业 盈利 仍将保 持向 好趋 势。 因此， 结构性 行情 仍将 延续 ，
基本面出色的公司仍会受 到市场的追捧。但我们认 为，一线蓝筹股已经出现 一定的估值泡沫，价值
投资将向二三线蓝筹扩散 。产品价格上行、盈利弹 性大的周期股，部分估值 合理、基本面良好的 成华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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长股，下半年有望有更好 的相对表现。需要注意的 是，在金融调控加强的背 景下，房地产市场尤其
是房价的走势值得关注； 如果房价出现较大幅度下 跌，则市场将面临较大下 行风险。具体投资上，
我们仍 将坚 持通 过把 握结 构性的 机会 和自 下而 上的 选股来 获取 超额 收益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严 重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年 度第一 次分 红， 分红 方案 为：7.360 元/10 份 ，权 益 登记日 及除 息日 ：
2017 年 3 月 23 日； 现金 红利发 放日 ：2017 年 3 月 24 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安行业轮动混合型 证券投资
基金（以 下称 “ 本基 金 ” ）的托管过 程中，严格遵守《证券投 资基金法》及其他有关法 律法规、基 金
合同和托管协议的有关规 定，不存在损害基金份额 持有人利益的行为，完全 尽职尽责地履行了应尽
的义务 。 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托 管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 42,348,278.37 21,121,451.39
结算备 付金 1,563,455.57 455,092.41
存出保 证金 686,190.16 102,007.71
交易性 金融 资产 699,301,578.16 232,584,405.19
其中： 股票 投资 699,301,578.16 232,584,405.19
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,083,549.35 2,297,360.34
应收利 息 8,780.59 4,784.60
应收股 利 - -
应收申 购款 167,615.56 346,433.05
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 746,159,447.76 256,911,534.69 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 1,791,557.49 -
应付赎 回款 403,875.14 39,811.25
应付管 理人 报酬 892,979.36 330,951.11
应付托 管费 148,829.90 55,158.50
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,461,312.54 297,678.77
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 179,628.86 356,135.65
负债合计 5,878,183.29 1,079,735.28
所有者权益： - -
实收基 金 567,244,563.30 129,577,876.80
未分配 利润 173,036,701.17 126,253,922.61
所有者权益合计 740,281,264.47 255,831,799.41
负债和所有者权益总 计 746,159,447.76 256,911,534.69
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值 1.3050 元， 基 金份 额总 额 567,244,563.30 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 12,528,768.47 -27,763,197.01
1.利息 收入 3,111,366.91 85,463.76
其中： 存款 利息 收入 1,722,637.19 85,463.76
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,388,729.72 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 29,773,837.51 2,172,491.53
其中： 股票 投资 收益 25,571,997.96 396,411.53 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 4,201,839.55 1,776,080.00
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -31,767,350.25 -30,163,485.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 11,410,914.30 142,332.86
减：二、费用 16,417,747.97 3,682,672.34
1．管 理人 报酬 7,501,449.20 2,065,373.83
2．托 管费 1,250,241.55 344,228.98
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 7,470,158.84 1,082,966.95
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 195,898.38 190,102.58
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -3,888,979.50 -31,445,869.35
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -3,888,979.50 -31,445,869.35
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 行业 轮动 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
129,577,876.80 126,253,922.61 255,831,799.41
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -3,888,979.50 -3,888,979.50
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
437,666,686.50 5,246,658,973.65 5,684,325,660.15
其中：1.基 金申 购款 7,084,948,282.18 7,743,759,731.39 14,828,708,013.57
2.基金 赎回 款 -6,647,281,595.68 -2,497,100,757.74 -9,144,382,353.42
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -5,195,987,215.59 -5,195,987,215.59 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
567,244,563.30 173,036,701.17 740,281,264.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
127,716,968.46 149,003,692.33 276,720,660.79
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -31,445,869.35 -31,445,869.35
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
27,153,623.88 15,956,514.66 43,110,138.54
其中：1.基 金申 购款 94,754,968.30 68,305,479.21 163,060,447.51
2.基金 赎回 款 -67,601,344.42 -52,348,964.55 -119,950,308.97
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
154,870,592.34 133,514,337.64 288,384,929.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安行 业轮动 混合 型证券投 资基 金( 原名 为华 安行业轮 动股 票型证 券投 资基金， 以下 简称 “本基
金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会( 以下 简称 “ 中国 证 监会 ”) 证 监许 可[2010] 第 318 号《 关于 核准 华安 行
业轮动股票型证券投资基 金募集的批复》核准，由 华安基金管理有限公司依 照《中华人民共和国证
券投资基金法》和《华安 行业轮动股票型证券投资 基金基金合同》负责公开 募集。本基金为契约型
开放式 基金 ， 存 续期 限不 定， 首次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集 1,805,458,825.83 元， 业经 普
华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 111 号验 资报 告 予以验 证 。 经 向中 国证
监会备 案， 《华 安行 业轮 动 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2010 年 5 月 11 日正式 生效 ， 基 金合 同
生效日 的基 金份 额总 额 为 1,805,692,890.52 份 基金 份 额， 其中 认购 资金 利息 折 合 234,064.69 份 基金 份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 银行 股份有 限公 司。
华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 30 页
根据 2014 年 中国 证监 会令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 华安行 业轮 动股
票型证 券投 资基 金 于 2015 年 8 月 6 日 公告 后更 名为 华安行 业轮 动混 合型 证券 投资基 金。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 行业轮动混合型证券投资 基金基金合同》的
有关规定，本基金的投资 范围为国内依法公开发行 上市的股票、债券、货币 市场工具、资产支持证
券、权证及中国证监会批 准的允许基金投资的其他 金融工具。本基金股票投 资占基金资产的比例范
围为 60%-95% ； 债 券 、 权 证、 资产 支持 证券 、 货 币 市场工 具及 国家 证券 监管 机构允 许基 金投 资的 其
他金融 工具 占基 金资 产的 比例范 围为 5%-40% ，其 中权证 投资 占基 金资 产净 值的比 例范 围为 0-3% ，
现金以 及到 期日 在 1 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为： 80%×
沪深 300 指 数收 益率 ＋20%× 中 国债 券总 指数 收益 率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2016 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信
息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金
业协会 ”) 颁布 的 《 证券 投资 基金会 计核 算业 务指 引》 、 《华安 行业 轮动 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
和在财务报表附注所列示 的中国证监会、中国基金 业协会发布的有关规定及 允许的基金行业实务操
作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其 他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 30 页
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所 得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用 基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,501,449.20 2,065,373.83
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 509,853.57 480,023.50
注：支 付基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.50% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 30 页
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,250,241.55 344,228.98
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行
42,348,278.3
7
1,679,895.94
24,115,118.9
7
77,373.37
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 30 页
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00207
0
*ST 众
和
2017-05
-01
重大资
产重组
事项
10.17 - - 200,000.00 2,999,999.00 2,034,000.00 -
60013
6
当代明
诚
2017-02
-13
重大资
产重组
事项
16.79 - - 280,000.00 4,523,980.92 4,701,200.00 -
60017
2
黄河旋
风
2017-06
-30
重大事
项
8.23
2017-0
7-14
8.00
2,800,000.0
0
27,981,055.87
23,044,000.0
0
-
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 30 页
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融房 地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题 的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 699,301,578.16 93.72
其中： 股票 699,301,578.16 93.72
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 30 页
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,911,733.94 5.89
7 其他各 项资 产 2,946,135.66 0.39
8 合计 746,159,447.76 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,733,000.00 1.99
B 采矿业
76,416,000.00 10.32
C 制造业 377,605,238.54 51.01
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
26,058,600.00 3.52
E 建筑业 20,200,000.00 2.73
F 批发和 零售 业
33,020,400.00 4.46
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
64,007,000.00 8.65
H 住宿和 餐饮 业
1,750,500.00 0.24
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
3,117,639.62 0.42
J 金融业
- -
K 房地产 业
16,928,000.00 2.29
L 租赁和 商务 服务 业
45,518,000.00 6.15
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
15,246,000.00 2.06
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,701,200.00 0.64 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
S 综合
- -
合计 699,301,578.16 94.46
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600761 安徽合 力 3,800,000 49,780,000.00 6.72
2 600028 中国石 化 6,000,000 35,580,000.00 4.81
3 600547 山东黄 金 1,200,000 34,716,000.00 4.69
4 603001 奥康国 际 1,800,000 33,822,000.00 4.57
5 601888 中国国 旅 1,000,000 30,140,000.00 4.07
6 002152 广电运 通 3,300,000 27,423,000.00 3.70
7 300357 我武生 物 600,000 24,720,000.00 3.34
8 600153 建发股 份 1,880,000 24,308,400.00 3.28
9 600887 伊利股 份 1,100,000 23,749,000.00 3.21
10 600428 中远海 特 3,800,000 23,636,000.00 3.19
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601857 中国石 油 160,183,279.18 62.61
2 600104 上汽集 团 122,990,959.60 48.07
3 601318 中国平 安 121,671,236.44 47.56
4 600887 伊利股 份 120,914,358.66 47.26
5 600518 康美药 业 88,299,587.49 34.51
6 600028 中国石 化 87,053,921.32 34.03
7 600428 中远海 特 75,835,134.02 29.64
8 601668 中国建 筑 74,175,958.14 28.99
9 600362 江西铜 业 73,028,364.22 28.55
10 000002 万
科Ａ 70,730,173.92 27.65
11 001979 招商蛇 口 67,787,200.76 26.50
12 601933 永辉超 市 63,824,191.50 24.95
13 600761 安徽合 力 63,707,054.96 24.90 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
14 300024 机器人 63,703,954.06 24.90
15 600547 山东黄 金 57,822,679.72 22.60
16 601766 中国中 车 51,920,516.09 20.29
17 601888 中国国 旅 49,459,626.90 19.33
18 600259 广晟有 色 48,957,648.49 19.14
19 002152 广电运 通 48,020,939.03 18.77
20 600718 东软集 团 46,430,856.45 18.15
21 600172 黄河旋 风 46,023,407.58 17.99
22 600019 宝钢股 份 45,990,229.71 17.98
23 000630 铜陵有 色 45,790,785.75 17.90
24 603001 奥康国 际 45,109,210.71 17.63
25 000728 国元证 券 41,042,748.89 16.04
26 000970 中科三 环 40,633,211.90 15.88
27 600085 同仁堂 36,772,617.18 14.37
28 002155 湖南黄 金 36,073,373.93 14.10
29 601006 大秦铁 路 34,862,466.00 13.63
30 300059 东方财 富 33,527,027.97 13.11
31 000089 深圳机 场 33,447,013.05 13.07
32 601288 农业银 行 32,660,000.00 12.77
33 300224 正海磁 材 30,329,061.88 11.86
34 000651 格力电 器 29,459,042.00 11.52
35 600305 恒顺醋 业 27,541,660.81 10.77
36 600436 片仔癀 27,017,007.40 10.56
37 000722 湖南发 展 26,990,590.10 10.55
38 300357 我武生 物 23,541,604.79 9.20
39 600169 太原重 工 23,182,102.00 9.06
40 600896 览海投 资 22,296,180.90 8.72
41 601021 春秋航 空 22,191,529.70 8.67
42 600153 建发股 份 22,181,210.89 8.67
43 600820 隧道股 份 21,764,666.20 8.51
44 002172 澳洋科 技 21,115,478.09 8.25
45 600009 上海机 场 19,806,991.60 7.74
46 601118 海南橡 胶 19,400,657.54 7.58
47 000796 凯撒旅 游 18,970,326.67 7.42
48 600873 梅花生 物 18,657,795.40 7.29
49 000926 福星股 份 18,615,191.20 7.28
50 000930 中粮生 化 17,127,767.38 6.69
51 600690 青岛海 尔 17,033,599.55 6.66
52 600409 三友化 工 16,448,876.66 6.43
53 000039 中集集 团 15,876,559.23 6.21
54 600138 中青旅 15,203,692.27 5.94
55 601989 中国重 工 14,658,157.99 5.73
56 600018 上港集 团 13,995,239.60 5.47
57 600787 中储股 份 13,307,154.00 5.20 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
58 600759 洲际油 气 13,076,300.15 5.11
59 600060 海信电 器 12,402,250.24 4.85
60 300369 绿盟科 技 12,280,070.87 4.80
61 601229 上海银 行 12,100,497.91 4.73
62 300144 宋城演 艺 11,398,311.63 4.46
63 600188 兖州煤 业 11,256,684.88 4.40
64 002611 东方精 工 10,375,756.00 4.06
65 600096 云天化 10,095,634.43 3.95
66 002308 威创股 份 9,528,793.48 3.72
67 601898 中煤能 源 9,006,949.32 3.52
68 600993 马应龙 8,609,714.27 3.37
69 300068 南都电 源 7,949,870.08 3.11
70 000869 张
裕Ａ 7,558,883.14 2.95
71 600750 江中药 业 7,216,021.25 2.82
72 002381 双箭股 份 6,159,016.10 2.41
73 601566 九牧王 5,984,025.21 2.34
74 600168 武汉控 股 5,823,843.25 2.28
75 600291 西水股 份 5,759,150.96 2.25
76 002570 贝因美 5,535,216.53 2.16
77 002707 众信旅 游 5,229,157.00 2.04
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601857 中国石 油 159,366,157.45 62.29
2 600104 上汽集 团 127,088,400.79 49.68
3 601318 中国平 安 126,728,257.25 49.54
4 600887 伊利股 份 97,293,812.49 38.03
5 600518 康美药 业 87,087,497.84 34.04
6 601668 中国建 筑 81,015,166.26 31.67
7 001979 招商蛇 口 79,582,652.42 31.11
8 601933 永辉超 市 71,785,414.57 28.06
9 000002 万
科Ａ 67,854,721.23 26.52
10 600428 中远海 特 62,291,652.70 24.35
11 601766 中国中 车 59,566,778.00 23.28
12 300024 机器人 57,724,511.09 22.56
13 600362 江西铜 业 55,962,072.28 21.87
14 600028 中国石 化 53,347,881.20 20.85
15 600259 广晟有 色 47,158,358.24 18.43 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
16 600019 宝钢股 份 46,550,180.38 18.20
17 000728 国元证 券 42,051,283.84 16.44
18 600718 东软集 团 40,751,967.66 15.93
19 601006 大秦铁 路 38,472,165.90 15.04
20 000630 铜陵有 色 37,890,000.00 14.81
21 002155 湖南黄 金 36,661,023.50 14.33
22 601288 农业银 行 33,299,586.69 13.02
23 000970 中科三 环 32,959,953.05 12.88
24 000651 格力电 器 32,384,310.41 12.66
25 002152 广电运 通 31,928,611.28 12.48
26 300059 东方财 富 30,818,745.91 12.05
27 600085 同仁堂 29,723,460.68 11.62
28 600009 上海机 场 28,278,197.48 11.05
29 600436 片仔癀 26,337,278.21 10.29
30 601888 中国国 旅 25,178,391.74 9.84
31 000930 中粮生 化 23,607,898.10 9.23
32 600169 太原重 工 23,222,571.00 9.08
33 000089 深圳机 场 20,750,207.12 8.11
34 600873 梅花生 物 18,801,759.39 7.35
35 000926 福星股 份 18,723,884.84 7.32
36 600172 黄河旋 风 18,629,420.38 7.28
37 600761 安徽合 力 18,064,406.00 7.06
38 600690 青岛海 尔 18,013,118.00 7.04
39 603799 华友钴 业 17,842,532.38 6.97
40 600305 恒顺醋 业 15,503,328.50 6.06
41 601989 中国重 工 15,410,019.00 6.02
42 603001 奥康国 际 14,705,163.89 5.75
43 600018 上港集 团 14,432,375.21 5.64
44 600787 中储股 份 14,385,000.00 5.62
45 300224 正海磁 材 14,311,315.08 5.59
46 600759 洲际油 气 13,463,701.80 5.26
47 600409 三友化 工 12,108,421.37 4.73
48 601229 上海银 行 11,792,928.00 4.61
49 601118 海南橡 胶 11,712,876.19 4.58
50 600547 山东黄 金 11,555,266.56 4.52
51 300369 绿盟科 技 11,347,478.77 4.44
52 300144 宋城演 艺 10,829,211.11 4.23
53 000796 凯撒旅 游 10,061,610.95 3.93
54 002611 东方精 工 9,907,467.81 3.87
55 600896 览海投 资 9,778,890.25 3.82
56 000722 湖南发 展 9,658,221.00 3.78
57 601898 中煤能 源 9,056,180.29 3.54
58 600096 云天化 8,459,254.47 3.31
59 000039 中集集 团 8,379,528.04 3.28 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
60 600060 海信电 器 8,274,858.96 3.23
61 600750 江中药 业 7,891,455.26 3.08
62 600291 西水股 份 7,746,000.00 3.03
63 601021 春秋航 空 7,678,433.00 3.00
64 600089 特变电 工 7,341,206.70 2.87
65 002172 澳洋科 技 7,159,269.22 2.80
66 002215 诺 普 信 6,157,917.60 2.41
67 600188 兖州煤 业 5,863,946.08 2.29
68 002353 杰瑞股 份 5,819,184.00 2.27
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 2,781,726,327.55
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,308,813,802.29
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 30 页
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 686,190.16
2 应收证 券清 算款 2,083,549.35
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,780.59
5 应收申 购款 167,615.56
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,946,135.66
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 30 页
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,345 54,832.73 413,564,114.57 72.91% 153,680,448.73 27.09%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 308,383.23 0.05%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
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开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 11 日 ）基 金份 额总 额 1,805,692,890.52
本报告 期期 初基 金份 额总 额 129,577,876.80
本报告 期 基 金总 申购 份额 7,084,948,282.18
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 6,647,281,595.68
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 567,244,563.30
华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告 期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国信证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 2,036,752,928.11 40.03% 1,896,820.30 40.27% -
安信证 券 1 1,183,107,777.52 23.25% 1,101,826.86 23.39% -
国泰君 安 1 785,823,234.76 15.44% 716,122.88 15.20% -
长江证 券 1 653,218,101.69 12.84% 595,280.73 12.64% -
西南证 券 1 429,422,374.76 8.44% 399,921.75 8.49% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
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（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选 券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国信证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - - 华安行业轮动混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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安信证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
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影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
-
118,85
0,276.
76
-
118,850,276
.76
20.95%
2
20170101-201706
30
-
194,77
3,749.
83
-
194,773,749
.83
34.34%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
