华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 纳斯 达克 100 指 数证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 47,837,953.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法 ， 跟踪标 的指 数 ， 以 完全 按 照标的 指数 成份 股组 成
及其权 重构 建基 金股 票投 资组合 为原 则 ， 进 行被 动 式指数 化投 资 。 为 更好
地实现 本基 金的 投资 目标 ， 本 基金 还将 在条 件允 许 的情况 下投 资于 股指 期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ） 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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注册地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
办公地 址 One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,746,518.25
本期利 润 8,716,947.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1839
本期 基 金份 额 净 值增 长率 11.98%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4777
期末基 金资 产净 值 83,192,369.46
期末基 金份 额净 值 1.739
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率 ③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④ 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去一 个月 -3.71% 0.94% -3.71% 0.99% 0.00% -0.05%
过去三 个月 1.52% 0.77% 2.00% 0.81% -0.48% -0.04%
过去六 个月 11.98% 0.63% 13.38% 0.66% -1.40% -0.03%
过去一 年 26.38% 0.67% 30.59% 0.71% -4.21% -0.04%
过去三 年 48.51% 0.93% 61.51% 1.00% -13.00% -0.07%
自基金 合同 生效
起至今
73.90% 0.87% 98.07% 0.96% -24.17% -0.09%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 2 日 至 2017 年 6 月 30 日)
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 上海 电气 （集 团） 总公司 、上 海国 际信 托有 限公司 、上 海工 业投 资（ 集团） 有限 公司 、上 海华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。公 司在 北京 、上海 、沈 阳、 成都 、
广州等 地设 有分 公司 ，在 香港和 上海 设有 子公 司 — 华安（ 香港 ）资 产管 理有 限公司 、华 安未 来资 产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的
基金经 理
2013-08-02 - 11 年
管理学 硕士 ，CFA （ 国际 金 融分
析师） ， FRM( 金融风 险管 理 师） ，
11 年 证券 、 基 金行 业从 业 经历，
具有基 金从 业资 格。 曾在 美 国道
富全球 投资 管理 公司 担任 对冲
基金助 理、 量化 分析 师和 风 险管
理师等 职。2011 年 1 月 加 入华
安基金 管理 有限 公司 被动 投资
部从事 海外 被动 投资 的研 究工
作。2011 年 5 月至 2012 年 12
月担任 上证 龙头 企业 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金及 其联
接基金 的基 金经 理职 务。2012
年 3 月 起同 时担 任华 安标 普全
球石油 指数 证券 投资 基金 的基
金经理 。2013 年 7 月起 同 时担
任华安 易富 黄金 交易 型开 放式
证券投 资基 金的 基金 经理 。 2013
年 8 月 起同 时担 任 华 安易 富黄
金交易 型开 放式 证券 投资 基金
联接基 金及 本基 金的 基金 经理。
2013 年 12 月至 2016 年 9 月同
时担任 华安 中证 细分 地产 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金的
基金经 理。2014 年 8 月 起 同时
担任华 安国 际龙 头（DAX ）交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金
及其联 接基 金的 基金 经理 。 2017
年 4 月 起， 同时 担任 华安 中 证定
向增发 事件 指数 证券 投资 基金
（LOF ）的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华 安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投 资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行 分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的 不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指数 上半 年 表现优 异。 报告 期内 表现 为单边 上涨 走势 ，以 美元 计价上 涨 16.78% 。
我们认 为影 响纳 斯达 克 100 指数 的走 势的 因素 有以 下几点 ： 1 ）虽 然美 元 6 月再次 加息 ，但 美元 指
数在低 位徘 徊， 对科 技股 有利。2） 科技股 17 年 一 季度业 绩超 预期 。3 ）权 重 股苹果 电脑 、亚 马逊 、
谷歌、 脸书 的表 现均 带动 了指数 的上 涨。 纳斯 达克 100 指 数代 表了美 国的 科 技龙头 企 业 ，是 全球 资
产配置中有价值的组成部 分。以人工智能为代表的 新一代科技将促使新的商 业模式的诞生，也将带
来生产 力的 提升 和财 富的 创造。 截 至 6 月 30 日 ，纳 斯达 克 100 指数 的估 值水 平约 26 倍 ，历 史上 看
处于较 低水 平。 而企 业利 润增长 预期 为 21% ， 自由 现金流 雄厚 ， 呈 现强 者恒 强的局 面。 据 统计， 纳
斯达 克 100 指 数中 最大 的 10 只 股票 贡献 了近 40% 的 指数涨 幅。 随 着科 技产 业 对人类 社会 影响 的进
一步加 强以 及资 本垄 断效 应逐步 显现 ，以 大盘 科技 股为代 表的 纳指 100 之 所 以能脱 颖而 出， 其背 后
有深刻 的经 济和 社会 基础 。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.739 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.98%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 13.38% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计以 成长 股和 高市 盈率为 代表 的纳 斯达 克 100 指数 经过 季末短 暂的 调 整，未 来走 势会 相
对稳健 向上 。 全 球仍 然处 在新一 轮科 技创 新的 浪潮 ， 科 技股轻 资产 且现 金流 充裕 ， 相信 在 2017 年科
技股领 跑市 场的 长期 趋势 不会改 变。 而纳 斯达 克 100 指数 的成 分股是 科技 股 中的翘 楚， 估值 并不 存
在显著 泡沫 ，未 来表 现依 然偏乐 观。
作 为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定 采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 6,446,168.80 5,505,008.24
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 77,993,878.49 72,795,849.34
其中： 股票 投资 77,993,878.49 72,795,849.34
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - - 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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应收证 券清 算款 109,759.57 -
应收利 息 587.00 550.90
应收股 利 21,090.74 21,301.03
应收申 购款 191,854.50 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 84,763,339.10 78,322,709.51
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,358,789.78 791,450.73
应付管 理人 报酬 56,806.28 54,247.18
应付托 管费 17,751.97 16,952.25
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 137,621.61 238,625.06
负债合计 1,570,969.64 1,101,275.22
所有者权益： - -
实收基 金 47,837,953.67 49,711,723.72
未分配 利润 35,354,415.79 27,509,710.57
所有者权益合计 83,192,369.46 77,221,434.29
负债和所有者权益总 计 84,763,339.10 78,322,709.51
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.739 元 ，基 金份 额总 额 47,837,953.67 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 9,258,093.65 -26,471.43
1.利息 收入 9,047.78 7,693.63 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 27 页
其中： 存款 利息 收入 9,047.78 7,693.63
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,378,302.17 276,177.18
其中： 股票 投资 收益 1,930,012.40 111,985.54
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 448,289.77 164,191.64
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
6,970,429.37 -307,596.63
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -124,814.61 -10,505.86
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 25,128.94 7,760.25
减：二、费用 541,146.03 253,355.60
1．管 理人 报酬 320,315.05 102,499.73
2．托 管费 100,098.41 32,031.12
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,359.39 1,363.52
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 118,373.18 117,461.23
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） 8,716,947.62 -279,827.03
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 8,716,947.62 -279,827.03
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
49,711,723.72 27,509,710.57 77,221,434.29
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 8,716,947.62 8,716,947.62
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-1,873,770.05 -872,242.40 -2,746,012.45 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 27 页
其中：1.基 金申 购款 11,464,930.37 8,405,685.03 19,870,615.40
2.基金 赎回 款 -13,338,700.42 -9,277,927.43 -22,616,627.85
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
47,837,953.67 35,354,415.79 83,192,369.46
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
15,101,920.70 6,288,483.38 21,390,404.08
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -279,827.03 -279,827.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
5,445,106.30 1,714,319.60 7,159,425.90
其中：1.基 金申 购款 10,872,283.43 3,659,385.39 14,531,668.82
2.基金 赎回 款 -5,427,177.13 -1,945,065.79 -7,372,242.92
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
20,547,027.00 7,722,975.95 28,270,002.95
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监 许可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 募集 的
批复 》 的核 准 ， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人向社 会公 开募 集， 基金 合同 于 2013 年 8 月 2 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模为 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。本基金的基金管理人 及注册登记机构为华安基 金管理有限公司，基金托 管人为中国建设银行股
份有限 公司 ，境 外资 产托 管人为 美国 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指数 成份 股、 备选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
金、上市交易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ， 其中 投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ； 投资 于
现金或 者到 期日 在一 年 以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如 法律法 规或 监管 机构 以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index ） 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
经国务 院批 准， 自 2016 年 5 月 1 日起 在全 国范 围内 全面推 开营 业税 改征 增值 税试点 ， 金 融业 纳
入试点 范围 ，由 缴纳 营业 税改为 缴纳 增值 税。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 《关 于证 券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2008]1 号 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业 税改增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《财
政部、 国家 税务 总局 关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财 税[2016]70 号
文《关于金融机构同业往 来等增值税政策的补充通 知》及其他境内外相关税 务法规和实务操作，主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税或 增值 税征收 范围 ，不 征收 营业 税或增 值税 ；
(2) 基金 取得 的源 自境 外的 差价收 入， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税或 增值 税和 企业所 得税 ；
(3) 基金 取得 的源 自境 外的 股利收 益， 其涉 及的 境外 所得税 税收 政策 ， 按 照相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 320,315.05 102,499.73
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护费 123,674.47 38,352.36
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.80%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，经 基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基金 管理人 ，若 遇法 定节 假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 100,098.41 32,031.12
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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H=E× 0.25%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人 ， 若 遇法 定节 假日 、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 3,566,391.21 7,887.47 1,552,793.60 6,705.15
道富银 行 2,879,777.59 1,097.74 721,886.95 33.85
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 77,993,878.49 92.01
其中： 普通 股 77,993,878.49 92.01
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,446,168.80 7.60
8 其他各 项资 产 323,291.81 0.38
9 合计 84,763,339.10 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 77,993,878.49 93.75
合计 77,993,878.49 93.75
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 47,070,772.16 56.58
非必需 消费 品 16,738,117.60 20.12
保健 7,709,565.27 9.27
必需消 费品 4,330,636.82 5.21
工业 1,428,361.93 1.72
电信服 务 716,424.71 0.86
合计 77,993,878.49 93.75
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前十名 权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克市场
美国 9,800 9,561,361.06 11.49
2
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克市场
美国 14,500 6,770,911.18 8.14
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克市场
美国 900 5,901,857.28 7.09
4
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公 司 GOOGL US
纳斯达
克市场
美国 800 5,038,419.35 6.06
5
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克市场
美国 800 4,924,880.41 5.92 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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6
FACEBO
OK INC
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克市场
美国 4,300 4,398,035.32 5.29
7
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克市场
美国 8,300 2,188,375.08 2.63
8
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克市场
美国 8,600 1,965,687.00 2.36
9
CISCO
SYSTEM
S INC
思科 CSCO US
纳斯达
克市场
美国 8,900 1,887,144.61 2.27
10
AMGEN
INC
安进 AMGN US
纳斯达
克市场
美国 1,400 1,633,456.88 1.96
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 GOOGLE INC-CL A GOOGL US 1,364,346.88 1.77
2 GOOGLE INC-CL C GOOG US 1,334,620.71 1.73
3
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 1,079,258.25 1.40
4 MICROSOFT CORP MSFT US 282,596.89 0.37
5 APPLE INC AAPL US 195,924.59 0.25
6 ANALOG DEVICES INC ADI US 191,896.71 0.25
7 CSX CORP CSX US 146,402.74 0.19
8
WESTERN DIGITAL
CORP
WDC US 122,355.52 0.16
9
CTRIP.COM
INTERNATIONAL-ADR
CTRP US 118,096.31 0.15
10 NVIDIA CORP NVDA US 104,292.93 0.14
11
TWENTY-FIRST
CENTURY FOX INC
FOXA US 93,403.75 0.12
12
DISH NETWORK
CORP-A
DISH US 87,996.52 0.11
13 PACCAR INC PCAR US 86,406.96 0.11
14
VERTEX
PHARMACEUTICALS
INC
VRTX US 84,912.50 0.11
15 PAYCHEX INC PAYX US 80,510.64 0.10
16 CHECK POINT CHKP US 78,364.05 0.10 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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SOFTWARE TECH
17 AUTODESK INC ADSK US 75,748.74 0.10
18 SYMANTEC CORP SYMC US 61,137.00 0.08
19
VODAFONE GROUP
PLC-SP ADR
VOD US 58,752.66 0.08
20
SEAGATE
TECHNOLOGY
STX US 57,129.13 0.07
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
1,434,684.24 1.86
2 PRICELINE.COM INC PCLN US 1,064,856.64 1.38
3 APPLE INC AAPL US 632,767.95 0.82
4 ALTABA INC AABA US 588,957.89 0.76
5 MICROSOFT CORP MSFT US 526,894.91 0.68
6 NXP SEMICONDUCTORS NV NXPI US 444,547.50 0.58
7 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 438,797.64 0.57
8 GILEAD SCIENCES INC GILD US 381,275.68 0.49
9 STARBUCKS CORP SBUX US 323,694.48 0.42
10 KRAFT HEINZ CO/THE KHC US 316,139.29 0.41
11 CELGENE CORP CELG US 311,083.22 0.40
12 QUALCOMM INC QCOM US 273,721.79 0.35
13 TEXAS INSTRUMENTS INC TXN US 267,317.83 0.35
14 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ US 243,571.63 0.32
15 CHARTER COMMUNICATION-A CHTR US 234,290.57 0.30
16 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC WBA US 232,971.77 0.30
17 AMGEN INC AMGN US 228,936.53 0.30
18 PAYPAL HOLDINGS INC PYPL US 220,215.47 0.29
19 FACEBOOK INC FB US 209,333.09 0.27
20 BIOGEN IDEC INC BIIB US 198,913.16 0.26
注：本 项 “ 卖出 金额 ” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 6,264,698.28
卖出收 入（ 成交 ）总 额 9,967,110.90 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 109,759.57
3 应收股 利 21,090.74
4 应收利 息 587.00
5 应收申 购款 191,854.50
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 323,291.81
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
报告期末积极投资前 五名 股票中存在流通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 五名 积极投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
10,737 4,455.43 1,500,135.10 3.14% 46,337,818.57 96.86%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量 为 0。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总额 273,039,404.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额 49,711,723.72
本报告 期 基 金总 申购 份额 11,464,930.37
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 13,338,700.42
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 47,837,953.67 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - -
Instinet Pacific
Services Ltd
- - - - - - 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 27 页
BMO Capital
Markets Ltd
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 3,150,169.26 19.55% 591.61 27.61% -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 12,965,740.13 80.45% 1,551.22 72.39% -
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动 整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。
(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 领导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《 新增 券商 申请 审核 表》 及其 对券 商综 合评 估的 结果进 行审 核 ，
并签署 审批 意见 。 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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(4) 与相关 券商 进行 开户 工 作
交易 部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以 及运 营部门 完成 后续 相
关设置 。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 基
金 成交 总
额的比 例
Barclays
Capital Asia
Limited
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Instinet Pacific
Services Ltd
- - - - - - - -
BMO Capital
Markets Ltd
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
