华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 纯债 债 券型 发 起式 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 2 页共 29 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 3 页共 29 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安纯 债债 券
基金主 代码 040040
交易代 码 040040
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 5 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 494,057,923.06 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 040040 040041
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 480,019,090.17 份 14,038,832.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为纯 债基 金 ， 管 理 人在合 理控 制风 险的 基础 上谨慎 投资 ， 力争 实现
基金资 产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国 家政 策等 可能 影响 证 券市场 的重 要因 素的 研
究和预 测 ， 并 利用 公司 研 究开发 的各 种数 量模 型工 具， 分析 和比 较不 同债
券品种 和具 体债 券工 具的 收益及 风险 特征 ， 积极 寻 找各种 可能 的价 值增 长
和套利 的机 会， 以确 定基 金资产 在利 率类 固定 收益 品种 （ 国债、 央行 票据
等）和 信用 类固 定收 益品 种之间 的配 置比 例。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为纯 债债 券型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 较 低风险 的品 种 ， 其 预期
的风险 水平 和预 期收 益率 低于股 票型 基金 、 混合 型 基金 ， 高 于货 币市 场基
金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 4 页共 29 页
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
本期已 实现 收益 23,060,077.20 208,095.70
本期利 润 25,934,517.34 236,326.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0139 0.0138
本期基 金份 额净 值增 长率 1.24% 1.24%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0128 0.0127
期末基 金资 产净 值 507,582,915.02 14,841,045.38
期末基 金份 额净 值 1.057 1.057
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安纯 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.28% 0.03% 0.90% 0.06% -0.62% -0.03%
过去三 个月 0.57% 0.04% -0.88% 0.08% 1.45% -0.04% 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 5 页共 29 页
过去六 个月 1.24% 0.03% -2.11% 0.08% 3.35% -0.05%
过去一 年 1.52% 0.04% -3.50% 0.10% 5.02% -0.06%
过去三 年 15.73% 0.11% 2.71% 0.10% 13.02% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
19.45% 0.10% 2.35% 0.09% 17.10% 0.01%
华安纯 债债 券 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 0.38% 0.05% 0.90% 0.06% -0.52% -0.01%
过去三 个月 0.57% 0.05% -0.88% 0.08% 1.45% -0.03%
过去六 个月 1.24% 0.04% -2.11% 0.08% 3.35% -0.04%
过去一 年 1.38% 0.05% -3.50% 0.10% 4.88% -0.05%
过去三 年 16.04% 0.11% 2.71% 0.10% 13.33% 0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
18.95% 0.10% 2.35% 0.09% 16.60% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 2 月 5 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安纯 债债 券 A
华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 6 页共 29 页
华安纯 债债 券 C
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 7 页共 29 页
苏玉平
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 20 年
货币银 行硕士 ，20 年证 券 、基金
行业从 业经 历。 曾 任海 通证 券有限
责任公 司投 资银 行部 项目 经理； 交
通银行托管部内控监察和市场拓
展部经理; 中 德 安 联 保 险 有 限 公 司
投资部 部门 经理； 国联 安基 金管理
有限公 司基 金经 理。2011 年 2 月
加入华 安基 金管 理有 限公 司。 2011
年 7 月 起担 任华安 强化 收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2011
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用四季
红债券型证券投资基金的基金经
理；2013 年 2 月 起同 时担 任本基
金的基金经理。2013 年 11 月至
2017 年 6 月 担任 华安 年年 红定期
开放债券型证券投资基金的基金
经理。 2014 年 4 月至 2017 年 2 月
同时担任华安新活力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 1 月至 2017 年 2 月 担任华
安安享灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2016 年 9 月起 ，
同时担任华安新财富灵活配置混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 8 页共 29 页
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 9 页共 29 页
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 债券 市场 整 体表现 较弱 ，收 益率 上行 幅度较 大， 上半 年 末 10 年 国债、5 年 AAA
信用债 的利 率分 别较 上年 末上 行 56bp 、61bp 。 主要 原因有 ： （1 ） 货 币政 策基 调在一 季度 有一 定的 微
调 ，由 “ 稳健 ”改为 “ 稳健中性 ” ， 把防控 金融风 险放到更 加重要 的位置 ，央行 在一 季度连 续两次 上调
公开市 场操 作利 率， 包 括 MLF 、逆回购和 SLF 利率。 （2） 银监 会 在 4 月份 连 续出台 多项 监管 措施 ，
银行理财等配置债券的主 力在二季度出现了总规模 的净下降，债券供需的失 衡导致了二季度利率的
继续上 行。
5 月中 旬， 央行 为了 稳定 市 场预期 进行 了 MLF 投放， 与此同 时银 监会 也召 开发 布会表 示监 管将
有序推 进 ， 对 于部 分监 管指 标设置 了达 标缓 冲期 ， 预示 着未来 的监 管政 策将 充分 考虑对 市场 的影 响 ，
避免出 现叠 加效 应。 进入 6 月， 央行 为确保 半年 末 不出现 流动 性风 险， 投放 了大量 的跨 季逆 回购 和
MLF ，债券市场也 走出 一 轮反弹 行情 。
本基金 上半 年整 体采 取了 低杠杆 、短 久期 的投 资策 略，一 定程 度上 规避 了市 场冲击 。在 6 月的
反弹过 程中 也适 当参 与了 长久期 利率 债的 波段 操作 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安纯 债债 券 A 份额净 值 为 1.057 元， C 份 额净 值 为 1.057 元 ； 华 安纯
债债券 A 份 额净 值增 长率 为 1.24% ， C 份 额净 值增 长 率为 1.24% ， 同 期业 绩比 较 基准增 长率 为-2.11% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，预计国内经 济增速将比较平稳，重新 步入上升周 期或持续下滑 的可能性均较小。
央行货币 政策将保持中性，将主要 以公开市场 “ 削峰填谷 ” 的方式维护流 动性的平衡。金 融机构杠杆
率在二季 度有所回落之后， “ 稳杠杆 ” 或将成为下半年监管的 主基调，既需要防范利率 高企所致使 的
信用融 资量 大幅 萎缩 ，也 不应看 到流 动性 宽松 局面 下杠杆 率的 重新 大幅 攀升 。
对于债券市场，利率债在 下半年处于震荡格局的可 能性较大，高等级信用债 的利率预计将持续
稳定在 基准 贷款 利率 下方 ，中短 端信 用债 由于 套息 空间尚 可， 在现 阶段 仍具 有一定 的配 置价 值。
投资策略方面，我们仍以 中短端优质信用债的配置 为主，并立足于震荡市的 思维 ，择机进行中
长久期 利率 债和 高等 级信 用债的 波段 操作 。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 10 页共 29 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基 金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期内 实施 了 2017 年 度第一 次分 红 ， 分 红方 案 为： 0.080 元/10 份 （ 华安 纯 债债 券 A）、 0.080
元/10 份（ 华安 纯债 债券 C ） 。权 益登 记日 及除 息日 ：2017 年 1 月 19 日 ；现 金 红利发 放日 ：2017 年
1 月 20 日。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 华安基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为,华 安基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 11 页共 29 页
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为 ， 华安 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ， 未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 2,253,367.57 1,009,107,449.61
结算备 付金 13,605,000.00 1,027,274.94
存出保 证金 6,961.73 9,013.29
交易性 金融 资产 419,475,074.20 1,000,929,557.60
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 419,475,074.20 1,000,929,557.60
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 72,000,345.00 1,010,464,075.69
应收证 券清 算款 29,883,776.71 -
应收利 息 6,095,166.11 16,069,856.75
应收股 利 - -
应收申 购款 385.32 3,332.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 543,320,076.64 3,037,610,560.04 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 19,999,870.00 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 326,100.92 473,134.53
应付管 理人 报酬 300,949.53 1,811,255.39
应付托 管费 85,985.55 517,501.55
应付销 售服 务费 5,252.11 16,193.09
应付交 易费 用 21,441.88 91,815.61
应交税 费 - -
应付利 息 2,783.06 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 153,733.19 320,008.94
负债合 计 20,896,116.24 3,229,909.11
所有者权益： - -
实收基 金 494,057,923.06 2,885,715,331.50
未分配 利润 28,366,037.34 148,665,319.43
所有者 权益 合计 522,423,960.40 3,034,380,650.93
负债和 所有 者权 益总 计 543,320,076.64 3,037,610,560.04
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.057 元 ，基 金份 额总 额 494,057,923.06 份，
其中 A 类基 金份 额净 值 1.057 元 ， 基 金份 额总 额 480,019,090.17 份；C 类 基金 份 额净 值 1.057 元 ， 基
金份额 总 额 14,038,832.89 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 35,400,452.22 18,309,978.97
1.利息 收入 41,949,135.29 20,176,529.67
其中： 存款 利息 收入 10,041,628.78 88,334.23
债券利 息收 入 16,475,530.27 17,198,372.17
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 15,431,976.24 2,889,823.27 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -10,107,105.49 4,855,071.16
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -10,107,105.49 4,855,071.16
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 2,902,671.02 -6,999,763.23
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 655,751.40 278,141.37
减：二、费用 9,229,608.30 6,951,316.56
1．管 理人 报酬 6,969,561.51 4,162,491.78
2．托 管费 1,991,303.23 1,189,283.34
3．销 售服 务费 35,922.76 769,578.59
4．交 易费 用 17,205.97 16,875.30
5．利 息支 出 2,783.06 605,712.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 2,783.06 605,712.61
6．其 他费 用 212,831.77 207,374.94
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 26,170,843.92 11,358,662.41
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 26,170,843.92 11,358,662.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 纯债 债券 型发起 式证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,885,715,331.50 148,665,319.43 3,034,380,650.93
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 26,170,843.92 26,170,843.92
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-2,391,657,408.44 -123,405,239.23 -2,515,062,647.67
其中：1.基 金申 购款 6,441,845.77 335,793.88 6,777,639.65
2.基金 赎回 款 -2,398,099,254.21 -123,741,033.11 -2,521,840,287.32
四 、 本期 向 基金 份额 持有 - -23,064,886.78 -23,064,886.78 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
494,057,923.06 28,366,037.34 522,423,960.40
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,070,413,287.89 89,959,841.28 1,160,373,129.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 11,358,662.41 11,358,662.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
37,129,342.65 4,948,618.14 42,077,960.79
其中：1.基 金申 购款 1,216,666,126.62 79,820,506.24 1,296,486,632.86
2.基金 赎回 款 -1,179,536,783.97 -74,871,888.10 -1,254,408,672.07
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -31,377,270.47 -31,377,270.47
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,107,542,630.54 74,889,851.36 1,182,432,481.90
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纯 债债 券型 发起 式证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中国证监会 ” ）证 监 许可[2012]1480 号文 《关 于核准华安纯债债 券型发 起式证券投资基金 募集
的批复 》的 核准 ，由 华安 基金管 理有 限公 司作 为发 起人自 2013 年 1 月 7 日至 2013 年 2 月 1 日止 期
间向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 验证 并出具 安永 华明 （2013 ）
验字第 60971571_B01 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2013 年 2 月 5
日生效 。 本 基金 为契 约型 开放式 发起 式， 存续 期限 不定。 设立 时募 集的 扣除 认购费 后的 实收 基金 （本
金） 为 人民 币 3,047,314,648.35 元 ， 在 募集 期间 产生 的活期 存款 利息 为人 民 币 1,280,069.68 元， 以上华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 29 页
实收基 金 （ 本息） 合计 为 人民 币 3,048,594,718.03 元 ， 折合 3,048,594,718.03 份 基金份 额， 其中 A 类
基金份 额 1,694,141,299.93 份，C 类 基金 份额 1,354,453,418.10 份 。本 基金 根据 认购/ 申 购费 用、 销售
服务费收取方 式的不同， 将基金份额分 为不同的类 别。在投资者 认购/ 申购时 收取认购/ 申购费用的 ，
称为 A 类 ；在 投资 者认 购/ 申购时 不收 取认 购/ 申购 费 用，而 是从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费
的，称 为 C 类 。本 基金 的 基金管 理人 及注 册登 记机 构为华 安基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为中 国
农业银 行股 份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据 、 地方 政府债 、 金 融债 、
企业债、短期融资券、中 期票据、公司债、资产支 持证券、中小企业私募债 券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具，但须符合中国证监
会相关规定。本基金不直 接在二级市场买入股票、 权证等权益类资产，也不 参与一级市场新股申购
和新股增发。本基金不投 资可转换债券，但可以投 资分离交易可转债上市后 分离出来的债券。本基
金各类 资产 的投 资比 例范 围为： 固定 收益 类资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% ；现 金或 到期 日在 一
年以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
如 法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人履行适当程 序后，可以将其纳
入投资 范围 ，其 投资 比例 遵循届 时有 效法 律法 规或 相关规 定。
本基金 业绩 比较 基准 ：中 国债券 综合 指数 收益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称 “ 企 业会计准则 ” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于
证券投资 基金 执行< 企业 会 计准则> 估值 业务及 份额 净 值计价有 关事 项的通 知》 、 《证券投 资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》第 2 号《 年度 报 告的内 容与 格式 》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附 注的编 制及 披露 》 、 《 证券 投 资基金 信息 披露 XBRL
模板 第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告> 》 及其 他中 国证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局 财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构 开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 29 页
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税 额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（" 中国 农业 银行" ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 29 页
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 6,969,561.51 4,162,491.78
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 45,197.98 83,856.31
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.70%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,991,303.23 1,189,283.34
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.20%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C 合计
华安基 金 - 3,935.51 3,935.51
农业银 行 - 3,065.84 3,065.84
合计 - 7,001.35 7,001.35
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 合计
华安基 金 - 698,335.07 698,335.07
农业银 行 - 6,536.43 6,536.43
合计 - 704,871.50 704,871.50
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额销售 服务 费 按 C 类基 金 份额前 一日 基金 资
产净值 的 0.40% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E× 0.40%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划款 指令， 基金 托 管人复 核后 于次 月前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇法 定节华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C 华安纯 债债 券A 华安纯 债债 券C
基 金 合 同 生 效 日
（2013 年 2 月 5 日）
持有的 基金 份额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- - 10,002,250.23 -
期间申购/ 买入总份
额
- - - -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - 10,002,250.23 -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
例
- - - -
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 2,253,367.57 278,193.06 8,239,604.06 71,912.79
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 农业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
011751056
17 苏 国信
SCP009
2017-07-03 100.05 200,000.00 20,010,000.00
合计
200,000.00 20,010,000.00
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
2 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
3 财务 报表 的批 准
华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
本财务 报表 已 于 2016 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 419,475,074.20 77.21
其中： 债券 419,475,074.20 77.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 72,000,345.00 13.25
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 15,858,367.57 2.92
7 其他各 项资 产 35,986,289.87 6.62
8 合计 543,320,076.64 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未买 入股 票。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
本基金 本报 告期 未卖 出股 票。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 49,715,000.00 9.52
其中： 政策 性金 融债 49,715,000.00 9.52
4 企业债 券 18,834,074.20 3.61
5 企业短 期融 资券 350,926,000.00 67.17
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 419,475,074.20 80.29
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 041659042
16 中 航高
科 CP001
500,000 50,125,000.00 9.59
2 011759001
17 国电
SCP001
400,000 40,092,000.00 7.67
3 041661014
16 皖 投集
CP001
300,000 30,162,000.00 5.77
4 041654043
16 陕 延油
CP001
300,000 30,156,000.00 5.77
5 011697008
16 滨 海建
投 SCP001
300,000 30,075,000.00 5.76 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 29 页
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,961.73
2 应收证 券清 算款 29,883,776.71 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 29 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,095,166.11
5 应收申 购款 385.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,986,289.87
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安纯 债债 券 A 958 501,063.77 465,345,432.73 96.94% 14,673,657.44 3.06%
华安纯 债债 券 C 468 29,997.51 7,626,680.61 54.33% 6,412,152.28 45.67%
合计 1,426 346,464.18 472,972,113.34 95.73% 21,085,809.72 4.27%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 26 页共 29 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况
无。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安纯 债债 券 A 华安纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 2 月 5
日）基 金份 额总 额
1,694,141,299.93 1,354,453,418.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,863,124,680.63 22,590,650.87
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,918,573.15 4,523,272.62
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,385,024,163.61 13,075,090.60
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 480,019,090.17 14,038,832.89
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 29 页
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
太平洋 证券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 29 页
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
中信证 券
48,680,83
6.40
100.00%
1,286,000,
000.00
15.21% - -
招商证 券 - -
6,310,000,
000.00
74.61% - -
中信建 投 - -
861,500,0
00.00
10.19% - -
太平洋 证券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
2,843,
600,94
7.87
-
2,378,33
5,052.40
465,265,895
.47
94.17%
产品特 有风 险 华安纯债债券型发起式证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 29 页
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
