华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
华 安 现金 富 利投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安现 金富 利货 币
基金主 代码 040003
交易代 码 040003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 12 月 30 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 13,839,886,060.60 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 040003 041003
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
901,932,440.73 份 12,937,953,619.87 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 的投 资目 标是 在资 本保全 的情 况下 ， 确保 基 金资产 的高 流动 性 ， 追
求稳健 的当 期收 益， 并为 投资者 提供 暂时 的流 动性 储备。
投资策 略
基金管 理人 将充 分发 挥自 身的研 究力 量 ， 利 用公 司 研究开 发的 各种 数量 模
型工具 ， 采用 自上 而下 和 自下而 上相 结合 的投 资策 略， 发现 和捕 捉短 期资
金市场 的机 会， 实现 基金 的投资 目标 。
1、资 产配 置策 略：
本基金 在实 际操 作中 将主 要依据 各短 期金 融工 具细 分市场 的规 模 、 流 动性
和当时 的利 率环 境 ， 建 立 动态规 划模 型 ， 通 过求 解 确定不 同资 产配 置比 例
和同类 资产 的基 于不 同利 率期限 结构 的配 置比 例。
2、其 它操 作策 略：
套利操 作 ： 根 据各 细分 短 期金融 工具 的流 动性 和收 益特征 ， 动态 调整 基金
资产在 各个 细分 市场 之间 的配置 比例 。 比如 ， 当 交 易所市 场回 购利 率高 于
银行间 市场 回购 利率 时 ， 可通过 增加 交易 所市 场回 购的配 置比 例 ， 或 在银
行间市 场融 资、 交易 所市 场融券 而实 现跨 市场 套利 。
期差操 作 ： 根 据各 细分 市 场中不 同品 种的 风险 收益 特征 ， 动 态调 整不 同利
率期限 结构 品种 的配 置比 例。比 如， 短期 回购 利率 低于长 期回 购利 率时 ，
在既定 的变 现率 水平 下， 可通过 增长 长期 回购 的配 置比例 ，或 短期 融资 、
长期融 券而 实现 跨品 种套 利。
滚动配 置： 根据 具体 投资 品种的 市场 特性 ， 采 用持 续投资 的方 法， 以提 高
基金资 产的 整体 变现 能力 。例如 ， 对 N 天 期回 购 协议可 每天 进行 等量 配
置，而 提高 配置 在回 购协 议上的 基金 资产 的流 动性 。
利率预 期： 在深 入分 析财 政、 货 币政 策以 及短 期资 金市场 、 资 本市 场资 金
面的情 况和 流动 性的 基础 上， 对利 率走 势形 成合 理 预期 ， 并 据此 调整 基金华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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资产配 置策 略。
业绩比 较基 准
以当期 银行 个人 活期 储蓄 利率 （税 前） 作为 衡量 本 基金操 作水 平的 比较 基
准。
风险收 益特 征
本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管 理 风险 、技 术风 险等) ，但 由 于本 基金 是以 短期 金融 工 具投 资为 主的 低
风险开 放式 基金 ， 上述 风 险在本 基金 中存 在一 定的 特殊性 。 本基 金主 要面
临的风 险为 ：利 率风 险, 信用风 险， 流动 性风 险等 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本期已 实现 收益 16,492,730.69 346,229,213.04
本期利 润 16,492,730.69 346,229,213.04
本期净 值收 益率 1.7902% 1.9112%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
期末基 金资 产净 值 901,932,440.73 12,937,953,619.87
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、自 2009 年 12 月 23 日 起，本 基金 实行 销售 服务 费分级 收费 方式 ，分 设两 级基金 份额 ：A 级
基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安现金富利货 币 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3082% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2794% 0.0006%
过去三 个月 0.9325% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.8452% 0.0006%
过去六 个月 1.7902% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.6166% 0.0015%
过去一 年 2.9734% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 2.6234% 0.0024%
过去三 年 9.9788% 0.0031% 1.0510% 0.0000% 8.9278% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
48.9779% 0.0055% 6.7955% 0.0005% 42.1824% 0.0050%
2．华安现金富利货 币 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3280% 0.0006% 0.0288% 0.0000% 0.2992% 0.0006%
过去三 个月 0.9927% 0.0006% 0.0873% 0.0000% 0.9054% 0.0006%
过去六 个月 1.9112% 0.0015% 0.1736% 0.0000% 1.7376% 0.0015%
过去一 年 3.2200% 0.0024% 0.3500% 0.0000% 2.8700% 0.0024%
过去三 年 10.7723% 0.0031% 1.0510% 0.0000% 9.7213% 0.0031%
自基金 合同 生效
起至今
30.6270% 0.0043% 2.8332% 0.0001% 27.7938% 0.0042%
注： 自 2009 年 12 月 23 日 起， 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 ， 分设 两 级基金 份额 ：A 级
基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安现 金富 利投 资基 金 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2003 年 12 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)
华安现 金富 利货 币 A
华安现 金富 利货 币 B
注： 自 2009 年 12 月 23 日 起， 本基 金实 行销 售服 务 费分级 收费 方式 ， 分设 两 级基金 份额 ：A 级
基金份 额 和 B 级基 金份 额 。详情 请参 阅相 关公 告。 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2013-10-08 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月
起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 12 月至 2017 年 6 月同时
担 任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。2013 年 6 月
起 同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定
收益部 助理 总监 。2013 年 8 月起
担任固 定收 益部 副总 监。2013 年
10 月起 同时 担任 本基 金、 华安月
月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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经理。2014 年 7 月起 同时 担任华
安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月担
任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
5 月起 担任 固定 收益 部总 监。 2015
年 5 月起担 任华 安新 回报 灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 9 月 起担 任华 安新乐
享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2015 年 12 月 起， 同时担
任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月起 ，
同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2016 年
7 月 起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2016 年 11 月 起， 同 时担任
华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式
证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任
华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。
孙丽娜
本基金 的
基金经 理
2014-10-30 - 6 年
硕士研 究生 ， 6 年 债券 、 基 金行业
从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经
纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月
加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 先
后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助
理。2014 年 8 月 起担 任华 安日日
鑫 货 币 市 场 基 金 及 华 安 汇 财 通 货
币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 10 月 起同 时担 任本基
金的基 金经 理。2015 年 2 月起担
任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证
券投资 基金 的基 金经 理。2015 年
6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混
合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理 。 2016 年 10 月起 ， 同 时担任
华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。 2016 年 12 月
起 ， 同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2017 年 3 月 起， 同时 担任华华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。
注：(1) 此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。证券 从业 的含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
(2)2017 年 7 月 22 日， 基 金管理 人发 布了 《华 安基 金管理 有限 公司 华安 现金 富利投 资基 金基 金
经理变 更公 告》 ，2017 年 7 月 24 日 起， 贺涛 先生 不 再担任 本基 金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经 理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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各投资组合投资 境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析 。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年全球经济呈 现持续温和复苏态势，主要经济体贸易回暖，美联储两次加息。与此
同时， 也面 临新 的不 确定 性， 尤 其应 高度 关注 美联 储 “缩表 ” 可 能带 来的 风险。 国内方 面， 上半 年 GDP
同比增 长 6.9% ， 宏观 经济 总体呈 稳中 向好 态势 。 从 三大产 业增 长 、 工 业零 售 增 长以 及房 地产 投资 情
况来看 ， 在经 济稳 中前 进 的同时 ， 结构 优化 明显 。 货 币政策 重心 对内 将 “ 防风 险 、 去 杠杆 ” 置于 首位 ，
两次上调公开市场操作利 率；对外保持人民币汇率 的稳定，引入逆周期调控 因子。货币市场流动性
紧平衡 ， 以 DR007 为 代表 的短期 资金 利率 中枢 较去 年同期 抬 升 45BPS 。 中 美 利差大 幅走 阔， 外储 持
续回升，总体汇率压力可 控。债券市场在联储加息 、国内经济走升、流动性 紧平衡、金融监管频频
发力的 影响 下， 上半 年调 整幅度 较大 。10 年期 国债 收益率 较去 年底 上行 13BP 至 3.55% 。信 用债 收
益率大 幅上 行， 净融 资额 减少， 信用 利差 全面 走阔 。
本基金将流动性和安 全性置于首位，在此基础 上灵活调整仓位和追求收 益。上半年资产配
置以存款和同业存单为主 ，积极把握流动性紧张时 点锁定资产，合理分布资 产到期，积极进行波段华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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操作， 努力 为持 有人 赚取 收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安现 金富 利货 币 A ：
投资回 报：1.7902% 比较 基准：0.1736%
华安现 金富 利货 币 B
投资回 报：1.9112% 比较 基准：0.1736%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美欧 经济稳步复苏，美联储或将在三季度启动缩表进程。国内方面，投资
回落将 对国 内经 济表 现有 所拖累 ， 但 在消 费和 出口 需求支 撑下 ，GDP 增 速回 落幅度 有限 。 金 融去 杠
杆初见成效但并未结束， 货币政策中性稳健，相机 抉择，实际力度相较于上 半年将更为温和，人民
币汇率形成机制改革，贬 值预期降低，外汇占款有 所恢复，为国内流动性提 供改善空间。债券市场
下半年维持震荡格局，收 益率曲线增陡，超预期信 用风险下降，但在融资环 境趋紧、严监管挤泡沫
的大环 境下 ，信 用风 险仍 需高度 警惕 ，尤 其是 对于 信用资 质较 差的 民企 。
我们将继续严控 组合 流动性和安全性，合理调 整仓位和久期。积极握资 金价格阶段性走高
的机会 ， 锁定 高收 益存 款和 逆回购 。 同时 也会 积极 参与 短融 和 NCD 的 波段 操作 ， 为投资 人赚 取收 益 。
我们将 持续 跟踪 债券 的信 用风险 ，严 格甄 选个 券， 信用债 投资 保持 高等 级。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的 重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本 报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 现金 富 利货 币 A 累 计收 益分配
金额 16,492,730.69 元， 华 安现金 富利 货 币 B 累计 收 益分配 金 额 346,229,213.04 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安现金富利投资 基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基
金法》 、 《货币市 场基金管 理暂行规定》 、 《 货币市场 基金信息披露特别规定》 及其他有关法律法规 和
基金合同的有关规定，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了基金托
管人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安现金富 利投资基金的管理人 —— 华安基金管理有限公司在 华安现金富利投资
基金的 投资 运作 、每 万份 基金净 收益 和 7 日 年化 收 益率、 基金 利润 分配 、基 金费用 开支 等问 题上 ，
严格遵循《证券投资基金 法》 、 《货币市场 基金管理 暂行规定》 、 《货 币市场基 金信息披露特别规定 》
等有关 法律 法规 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安现金富利投资基金 2017 年半年度 报
告中财务 指标、利润分配 情况、财务会计报告、投 资组合报告等内容进行了 核查，以上内容真实、
准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 5,757,305,762.21 3,167,000,097.33
结算备 付金 350,000.00 -
存出保 证金 - 614.04
交易性 金融 资产 3,652,533,617.64 2,972,539,389.48
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,652,533,617.64 2,972,539,389.48
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 4,393,719,740.59 14,706,635,319.98
应收证 券清 算款 131,860.36 10,954.17
应收利 息 56,682,478.26 71,676,879.67
应收股 利 - -
应收申 购款 8,018,455.65 9,107,750.92
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 13,868,741,914.71 20,926,971,005.59
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 24,919,842.62
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,818,456.68 15,746,671.79
应付管 理人 报酬 5,501,602.96 3,478,230.81
应付托 管费 1,667,152.41 1,054,009.32
应付销 售服 务费 354,967.30 290,658.73
应付交 易费 用 368,476.57 439,520.63
应交税 费 - -
应付利 息 - 4,558.54
应付利 润 18,931,541.04 17,774,159.80
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 213,657.15 420,000.00
负债合 计 28,855,854.11 64,127,652.24
所有者权益： - -
实收基 金 13,839,886,060.60 20,862,843,353.35 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 13,839,886,060.60 20,862,843,353.35
负债和 所有 者权 益总 计 13,868,741,914.71 20,926,971,005.59
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 13,839,886,060.60
份，其 中 A 级基 金份额 总 额 901,932,440.73 份，B 级 基金份 额总 额 12,937,953,619.87 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 422,823,716.80 394,873,967.66
1.利息 收入 424,608,352.43 384,537,733.86
其中： 存款 利息 收入 171,368,249.47 176,698,009.81
债券利 息收 入 97,860,977.19 144,756,156.43
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 155,379,125.77 63,083,567.62
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -1,784,635.63 10,336,233.80
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -1,784,635.63 10,336,233.80
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 60,101,773.07 63,161,564.94
1．管 理人 报酬 31,463,630.73 41,832,718.54
2．托 管费 9,534,433.50 12,676,581.39
3．销 售服 务费 2,055,498.91 2,703,154.30
4．交 易费 用 2,586.53 -
5．利 息支 出 16,767,865.18 5,693,451.13
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,767,865.18 5,693,451.13
6．其 他费 用 277,758.22 255,659.58
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 362,721,943.73 331,712,402.72
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 362,721,943.73 331,712,402.72 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 现金 富利 投资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
20,862,843,353.35 - 20,862,843,353.35
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 362,721,943.73 362,721,943.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-7,022,957,292.75 - -7,022,957,292.75
其中：1.基 金申 购款 64,147,451,680.19 - 64,147,451,680.19
2.基金 赎回 款 -71,170,408,972.94 - -71,170,408,972.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -362,721,943.73 -362,721,943.73
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
13,839,886,060.60 - 13,839,886,060.60
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
39,671,126,603.30 - 39,671,126,603.30
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 331,712,402.72 331,712,402.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-23,490,151,174.01 - -23,490,151,174.01
其中：1.基 金申 购款 43,927,886,185.51 - 43,927,886,185.51
2.基金 赎回 款 -67,418,037,359.52 - -67,418,037,359.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -331,712,402.72 -331,712,402.72
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
16,180,975,429.29 - 16,180,975,429.29
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ： 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
第 16 页共 30 页
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安现金 富利投 资基金( 以 下简称 “ 本 基金”) 经中 国证 券监督管 理委员 会( 以下简 称 “ 中国证 监会”)
证监基 金字[2003] 第 135 号 《关于 同意 华安 现金 富利 投资基 金设 立的 批复 》 核 准， 由 华安 基金 管理 有
限公司 依照 《证 券投 资基 金管理 暂行 办法 》 及 其实 施细则 、 《开 放式 证券 投资 基金试 点办 法》 等有 关
规定和 《 华安 现金 富利 投 资基金 基金 契约 》( 后更 名 为 《 华安 现金 富利 投资 基 金基金 合同 》) 发起 ， 并
于 2003 年 12 月 30 日募 集 成立 。 本基 金为 契约 型开 放式 ， 存续 期限 不定 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购
资金利 息共 募集 人民 币 4,253,247,721.00 元 ， 业经 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 普华 永道 验字
(2003) 第 190 号验 资报 告予 以验证 。 本 基金 的基 金管 理人为 华安 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
根据《 关于 华安 现金 富利 货币基 金实 施基 金份 额分 级的公 告》 ， 自 2009 年 12 月 23 日 起， 本基
金将基 金份 额分 为 A 级和 B 级， 不同 级别 的基 金份 额适用 不同 费率 的销 售服 务费； 并根 据投 资者 基
金交易 账户 所持 有份 额数 量是否 不低 于 500 万 份进 行不同 级别 基金 份额 的判 断和处 理。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《华安现金 富利投资基金基金合同》 的有关规定，本基
金的投资范围为价格波动 幅度和信用风险低并具有 高度流动性的短期金融工 具，如银行定期存款、
协议存 款或 大额 存单 、剩 余期限 不超 过 397 天的 短 期债券 、中 央银 行票 据、 期限在 一年 以内 的债 券
回购、银行承兑汇票、经 银行背书的商业承兑汇票 或中国证监会认可的其他 具有良好流动性的金融
工具 。 本 基金 目前 投资 工 具主要 包括 银行 存款 、 短 期债券( 含央 行票 据) 、 回 购 协议等 。 本基 金的 业绩
比较基 准为 银行 个人 活期 储蓄税 前利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 各 项具 体会 计准 则及 相关规 定( 以 下合 称 “ 企 业 会计准 则 ”) 、 中国 证监 会颁 布的 《 证券 投资 基金 信
息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报 告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会( 以下简 称 “ 中 国基 金
业 协会 ”) 颁布 的《证 券投资 基金会 计核算 业务指 引》 、 《 华安现 金富利 投资基金 基 金合同 》和在 财华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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务报表 附注 所列 示的 中国 证监会 、 中 国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编 制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起， 金融 业 由
缴纳营业税改为缴纳增值 税。对证券投资基金管理 人运用基金买卖债券的转 让收入免征增值税，对
国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上海光 通信 公司 基金管 理人 股东 控制 的公 司
上海电 气集 团财 务有 限责 任公司 基金管 理人 的股 东的 控股 子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
31,463,630.73 41,832,718.54
其中：支付销售机 构的客户 463,698.23 574,717.16 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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维护费
注：支 付基 金管 理人 华安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 0.33% 的年 费率 计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
9,534,433.50 12,676,581.39
注： 支付 基金 托管 人中 国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提 ， 逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B 合计
华安基 金公 司 234,888.06 893,244.63 1,128,132.69
工商银 行 469,466.27 53.04 469,519.31
合计 704,354.33 893,297.67 1,597,652.00
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B 合计
华安基 金公 司 357,827.55 1,164,237.85 1,522,065.40
工商银 行 523,432.63 440.08 523,872.71
合计 881,260.18 1,164,677.93 2,045,938.11
注：支付基金销售机构的 销售服务费按前一日基金 资产净值的约定年费率计 提，逐日累计至每
月月底 ，按 月支 付给 华安 基金公 司， 再由 华安 基金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。A 级基 金 份
额和 B 级 基金 份额 约定 的 销售服 务费 年费 率分 别 为 0.25% 和 0.01% 。 销售 服务 费的计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 约定 年费 率 / 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
2,215,620,000.
00
254,756.6
9
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
- - - -
2,921,390,000.
00
304,652.1
6
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
华安现 金富 利货 币
A
华安现 金富 利货 币B 华安现 金富 利货 币A 华安现 金富 利货 币B
基 金 合 同 生 效 日
（2003 年 12 月 30
日） 持有 的基 金份 额
- - - -
期 初 持 有 的 基 金 份
额
- - - -
期间申购/ 买入总份
额
- - - 155,563,353.85
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- - - -
减：期间赎回/ 卖出
总份额
- - - 155,563,353.85
期 末 持 有 的 基 金 份
额
- - - -
期 末 持 有 的 基 金 份
额 占 基 金 总 份 额 比
- - - - 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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例
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安现 金富 利货 币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
华安现 金富 利货 币A 本期末
2017 年6 月30 日
华安现 金富 利货 币A 上 年 度末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
117,929.12 0.00% - -
华安现 金富 利货 币 B
份额单 位： 份
关联方 名称
华安现 金富 利货 币B 本 期末
2017 年6 月30 日
华安现 金富 利货 币B 上 年度 末
2016 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海电 气集 团财 务
有限责 任公 司
- - - -
上海国 际信 托有 限
公司
6,436,002.75 0.05% - -
华安未 来资 产管 理
（上海 ）有 限公 司
- - - -
注：1 、上 海光 通信 公司 为 受上海 工业 投资( 集团) 有限 公司控 制的 公司 。
2、锦 江国 际集 团财 务有 限 责任公 司为 受上 海锦 江国 际投资 管理 有限 公司 控制 的公司
3、 在 关联 方持 有的 基金 份 额占基 金总 份额 的比 例中 ， 对 下属两 级基 金， 比例 的分母 采用 各自 级
别的份 额。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 37,305,762.21 416,231.00 36,861,460.64 292,953.32
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业或 协议 利率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益(合同 中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 3,652,533,617.64 26.34
其中： 债券 3,652,533,617.64 26.34
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 4,393,719,740.59 31.68
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,757,655,762.21 41.52
4 其他各 项资 产 64,832,794.27 0.47
5 合计 13,868,741,914.71 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.26
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 ％。 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 17
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 36.42 0.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 11.13 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 39.00 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
0.22 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
12.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 99.74 0.00
7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期无 超 过 240 天 的情 况。
7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 139,495,464.82 1.01 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 760,515,675.54 5.50
其中： 政策 性金 融债 760,515,675.54 5.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 189,794,008.95 1.37
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,562,728,468.33 18.52
8 其他 - -
9 合计 3,652,533,617.64 26.39
10
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111780017 17 宁波银 行 CD113 4,000,000 395,779,267.23 2.86
2 111799843 17 宁 波银 行 CD106 4,000,000 395,756,249.88 2.86
3 140220 14 国开 20 3,600,000 360,479,463.12 2.60
4 111707141 17 招 商银 行 CD141 3,000,000 296,943,709.72 2.15
5 111711245 17 平 安银 行 CD245 3,000,000 296,943,709.72 2.15
6 111780228 17 重庆银 行 CD115 3,000,000 296,713,850.41 2.14
7 111799946 17 苏 州银 行 CD053 2,500,000 247,340,685.50 1.79
8 111780033
17 常 熟农 村商 行
CD141
2,000,000 199,448,906.44 1.44
9 111780319
17 广 东顺 德农 商行
CD098
2,000,000 195,543,081.65 1.41
10 120234 12 国开 34 1,300,000 129,918,100.40 0.94
7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.03%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.01%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.01%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.25% 的 情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 无达 到0.5% 的 情况。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.9.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 131,860.36
3 应收利 息 56,682,478.26
4 应收申 购款 8,018,455.65
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 64,832,794.27
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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份额级 别
持有人
户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安现 金富 利
货币 A
94,866 9,507.44 49,317,291.28 5.47% 852,615,149.45 94.53%
华安现 金富 利
货币 B
61 212,097,600.33 12,918,682,686.06 99.85% 19,270,933.81 0.15%
合计 94,927 145,795.04 12,967,999,977.34 93.70% 871,886,083.26 6.30%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
华安现 金富 利
货币 A
4,958,309.12 0.55%
华安现 金富 利
货币 B
- -
合计 4,958,309.12 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安现 金富 利货 币 A 0~10
华安现 金富 利货 币 B -
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安现 金富 利货 币 A 0
华安现 金富 利货 币 B 0
合计 0
注：本 基金 的基 金经 理持 有本基 金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安现 金富 利货 币 A 华安现 金富 利货 币 B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,048,793,275.31 19,814,050,078.04
本报告 期基 金总 申购 份额 934,008,739.38 63,213,442,940.81
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,080,869,573.96 70,089,539,398.98
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 901,932,440.73 12,937,953,619.87
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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单元
数量 成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元 华安现金富利投资基金 2017 年 半年度报告摘要
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券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君 安 - -
36,220,40
0,000.00
100.00% - -
中银国 际 - - - - - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
-
3,000,
000,00
0.00
-
3,000,000,0
00.00
21.68%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
