华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 沪深 300 量 化 增强 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安沪 深 300 增强
基金主 代码 000312
交易代 码 000312
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 27 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 167,947,401.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000312 000313
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 98,153,767.85 份 69,793,633.49 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为增 强型 股票 指数 基金 ， 通 过数 量化 的方 法 进行积 极的 指数 组合 管
理与风 险控 制 ， 力 争实 现 超越标 的指 数的 投资 收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增值。
投资策 略
本基金 为增 强型 指数 产品 ， 在 标的 指数 成分 股权 重 的基础 上根 据量 化模 型
对行业 配置 及个 股权 重等 进行主 动调 整 ， 力 争在 控 制跟踪 误差 的基 础上 获
取超越 标的 指数 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 95%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋5%× 同期 商业 银行 税后 活期存 款基 准利 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张志永
联系电 话 021-38969999 021-62677777-212004
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95561
传真 021-68863414 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
本期已 实现 收益 5,412,753.19 2,656,829.64
本期利 润 20,576,723.92 14,254,236.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2734 0.2658
本期基 金份 额净 值增 长率 16.11% 15.86%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6774 0.6418
期末基 金资 产净 值 168,333,866.22 117,095,468.33
期末基 金份 额净 值 1.7150 1.6777
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安沪 深 300 增强 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 7.84% 0.80% 4.73% 0.64% 3.11% 0.16%
过去 3 个月 11.73% 0.75% 5.80% 0.59% 5.93% 0.16%
过去 6 个月 16.11% 0.67% 10.25% 0.54% 5.86% 0.13%
过去 1 年 24.37% 0.70% 15.47% 0.63% 8.90% 0.07% 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去 3 年 87.43% 1.71% 65.94% 1.66% 21.49% 0.05%
自基金 成立 起
至今
71.50% 1.59% 51.16% 1.56% 20.34% 0.03%
华安沪 深 300 增强 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 7.80% 0.80% 4.73% 0.64% 3.07% 0.16%
过去 3 个月 11.62% 0.75% 5.80% 0.59% 5.82% 0.16%
过去 6 个月 15.86% 0.67% 10.25% 0.54% 5.61% 0.13%
过去 1 年 23.82% 0.70% 15.47% 0.63% 8.35% 0.07%
过去 3 年 84.16% 1.71% 65.94% 1.66% 18.22% 0.05%
自基金 成立 起
至今
67.77% 1.59% 51.16% 1.56% 16.61% 0.03%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2013 年 9 月 27 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安沪 深 300 增强 A
华安沪 深 300 增强 C 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇 本基金 的基 金 2014-12-3 - 12 年 复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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经理 0 融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 担任上
证龙头企业交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金的基金
经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担 任华安 沪深 300 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月 起 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。2016 年 12 月 起， 同时 担任华
安事件驱动量化策略混合型证 券
投资基 金的 基金 经理 。
谢东旭
本基金 的基 金
经理
2015-01-2
1
2017-01-26 5 年
经济学 硕士 研究 生 ，5 年证 券、 基
金行业 从业 经验， 具有 基金 从业资
格证书。 曾任 光大 银行 金融 市场部
经理、中信证券研究部量化分析
师。2012 年 2 月 加入 华安 基金，
任系统 化投 资部 数量 分析 师。 2015
年 1 月至 2017 年 1 月 担任 本基金
的基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年上 半年 经济 平稳 ，工业 增加 值增 速稳 步回 升，PPI 同比 虽高 位回 落 ，但 PMI 指数 连续
处于 51 以 上。 国 内 “ 供给 侧 ” 改 革效 果明 显， 部 中上 游行业 及行 业内 龙头 企业 的盈利 改善 显著 。 从 市
场资金 面看 ，上 半年 流动 性整体 较好 ；另 外，A 股 纳入 MSCI 新兴 市场 指数 预期使 海外 资金 积极 关
注 A 股 优质 稀缺 标的， 为 市场带 来一 定增 量资 金。 从量化 因子 角度 ， 期 间里 基本面 类因 子继 续表 现
强势， 本基 金基 于多 因子 量化模 型结 果做 个股 配置 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本 基金 A 类份 额净 值为 1.7150 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为 16.11% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 10.25% 。本 基 金 C 类 份额净 值 为 1.6777 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率
为 15.86% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 10.25% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 国 内宏 观经 济 仍将 “ 稳中 有进 ” ， 供给 侧改 革继续 推进 。 流 动性 仍将 整 体 “ 松 紧适 度 ” ，
汇率将保持稳定，利率水 平 向上突破的压力不大。 各行业中有竞争力的企业 将继续受益于供给侧改
革红利。我们认为市场将 存在较强的结构性机会， 中报及三季报业绩预期较 好的品种将受到市场关
注，其中估值与盈利匹配 较好的中上游传统行业、 需求进入爆发前期的新能 源汽车产业链将重点值
得关注。作为本基金的管 理人，我们将在跟踪指数 的前提下，通过适度增强 操作，勤勉尽责，为投
资者获 得长 期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管 人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
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本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基 金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金
合同和托管协议的规定， 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务，不存在损害 本基金份额持有人利益
的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
报告期内，本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定， 对基金管理人在本
基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、
复核和 审查 ，未 发现 其存 在任何 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
基金管理人在报告期内， 严格遵守了《证券投资基 金法》等有关法律法规， 在各重要方面的运
作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、收益分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整， 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 23,168,532.09 5,518,251.69
结算备 付金 2,300,125.96 1,361,514.17
存出保 证金 252,985.47 146,302.20
交易性 金融 资产 265,079,507.61 103,638,588.21
其中： 股票 投资 265,079,507.61 103,638,588.21
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 804,241.56
应收利 息 7,143.09 3,524.61
应收股 利 - -
应收申 购款 4,504,907.10 1,191,267.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 295,313,201.32 112,663,690.31
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 90.07
应付赎 回款 9,099,304.68 2,630,007.68 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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应付管 理人 报酬 217,017.08 92,030.22
应付托 管费 32,552.57 13,804.53
应付销 售服 务费 34,520.26 23,144.39
应付交 易费 用 311,354.12 259,543.08
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 189,118.06 346,616.57
负债合 计 9,883,866.77 3,365,236.54
所有者权益： - -
实收基 金 167,947,401.34 74,945,807.31
未分配 利润 117,481,933.21 34,352,646.46
所有者 权益 合计 285,429,334.55 109,298,453.77
负债和 所有 者权 益总 计 295,313,201.32 112,663,690.31
注： 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日，A 类份 额净 值 1.7150 元，C 类份 额净 值 1.6777 元 ， 基金 份
额总 额 167,947,401.34 份， 其中 A 类基 金份 额总 额 98,153,767.85 份， C 类 基金 份 额总 额 69,793,633.49
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 37,822,577.05 -4,825,742.88
1.利息 收入 116,117.88 59,513.81
其中： 存款 利息 收入 115,902.91 59,507.01
债券利 息收 入 214.97 6.80
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 10,928,424.43 -6,587,797.62
其中： 股票 投资 收益 8,909,143.29 -7,075,992.76
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 3,487.03 9,238.17
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 34 页
股利收 益 2,015,794.11 478,956.97
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 26,761,377.84 1,698,643.00
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 16,656.90 3,897.93
减：二、费用 2,991,616.38 2,967,063.53
1．管 理人 报酬 983,580.36 436,624.58
2．托 管费 147,537.06 65,493.68
3．销 售服 务费 162,022.16 109,722.20
4．交 易费 用 1,419,978.66 2,106,579.27
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 278,498.14 248,643.80
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 34,830,960.67 -7,792,806.41
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 34,830,960.67 -7,792,806.41
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 沪 深 300 量化增 强证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
74,945,807.31 34,352,646.46 109,298,453.77
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 34,830,960.67 34,830,960.67
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
93,001,594.03 48,298,326.08 141,299,920.11
其中：1.基 金申 购款 274,941,262.72 145,580,096.11 420,521,358.83
2.基金 赎回 款 -181,939,668.69 -97,281,770.03 -279,221,438.72
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
167,947,401.34 117,481,933.21 285,429,334.55
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 34 页
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
60,024,807.69 30,543,180.73 90,567,988.42
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -7,792,806.41 -7,792,806.41
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
6,074,735.29 1,353,064.31 7,427,799.60
其中：1.基 金申 购款 86,701,754.58 28,159,618.28 114,861,372.86
2.基金 赎回 款 -80,627,019.29 -26,806,553.97 -107,433,573.26
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
66,099,542.98 24,103,438.63 90,202,981.61
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安沪 深 300 量化 增强 证 券投资 基金( 以下 简称 “ 本 基金 ”) 经 中国 证券 监督 管 理委员 会( 以 下简 称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可第 1065 号 《关 于核 准华 安沪 深 300 量 化增 强证 券投 资 基金募 集的 批复 》核
准，由 华安 基金 管理 有限 公司依 照《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 和《 华安沪 深 300 量化 增 强
证券投资基金基金合同》 负责公开募集。本基金为 上市契约型开放式，存续 期限不定。首次设立募
集不包 括认 购资 金利 息共 募集人 民 币 552,000,462.87 元 ，业 经普 华永 道中 天 会计师 事务 所( 特 殊普 通
合伙) 普 华永 道中 天验 字(2013) 第 634 号 验资 报告 予以 验证 。 经 向中 国证 监会 备 案， 《华 安沪 深 300 量
化增强 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 9 月 27 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为
552,093,318.21 份 ，其 中认 购资金 利息 折合 92,855.34 份。本 基金 的基 金管 理人 为华安 基金 管理 有限
公司， 基金 托管 人 为 兴业 银行股 份有 限公 司。
根据《 华安 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》和 《华 安沪 深 300 量 化增强 证券 投资 基
金招募说明书》并报中国 证监会备案，本基金自募 集期起根据费用收取方式 的不同，将基金份额分
为不 同的类别 。在投资者认/ 申 购时收取 认/ 申购费用的， 称 为 A 类 ；在投资者认/ 申购时不 收取认/
申购费 用， 而是 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 C 类。 本 基金 A 和 C 类基 金份 额分 别华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 34 页
计算基金份额净值，计算 公式为计算日各类别基金 资产净值除以计算日发售 在外的该类别基金份额
总数。 投资 人可 自由 选择 申购某 一类 别的 基金 份额 ，但各 类 别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 华安 沪深 300 量化 增强 证券 投 资基金 基金 合同 》
的有关规定，本基金的投 资范围为具有良好流动性 的金融工具，包括国内依 法发行上市的股票、债
券、股指期货、权证以及 法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。基金的投资组合比
例为： 股票 资产 投资 比例 不低于 基金 资产 的 90% ， 其中投 资于 标的 指数 成份 股和备 选成 份股 的资 产
不低于 非现 金基 金资 产的 80% ； 扣除 股指 期货 合约 需缴纳 的交 易保 证金 后， 现金或 到期 日在 一年 以
内的政 府债 券占 基金 资产 净值的 比例 不低 于 5% 。 本 基金 的 业绩 比较 基准 为： 本 基金业 绩比 较基 准为 ：
95%× 沪深 300 指数 收益 率+5%× 同 期商 业银 行税 后活 期存款 基准 利率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 及相关规定( 以下合称“ 企业会计准 则”) 、中国证监会 颁布的《证 券投资基金信 息披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、 中国 证券投 资基 金业 协会 颁布 的 《证券 投资 基金 会 计
核算业 务指 引》 、 《 华安 沪 深 300 量 化增 强证 券投 资 基金 基金 合同 》和 在财 务 报表附 注所 列示 的中
国证监 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实、 完整 地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 34 页
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问 题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。 管
理人运 用基 金买 卖股 票、 债券的 差价 收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日 起 ， 金 融业由 缴纳 营业 税
改为缴纳增值税。对证券 投资基金管理人运用基金 买卖股票、债券的转让收 入免征增值税，对金融
同业往 来利 息收 入亦 免征 增值税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日前暂 减 按 25% 计入 应纳 税所得 额， 自 2015 年
9 月 8 日起 ， 暂免 征收 个人 所得税 。 对基 金持 有的 上 市公司 限售 股 ， 解 禁后 取 得的股 息 、 红 利收 入，
按照上 述规 定计 算纳 税， 持股时 间自 解禁 日起 计算 ；解禁 前取 得的 股息 、红 利收入 继续 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 34 页
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
兴业银 行股 份有 限公 司 (“ 兴业银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 983,580.36 436,624.58
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 227,330.20 165,440.86
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值 1.0% 的年费 率计 提 ， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.0%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 147,537.06 65,493.68 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 34 页
注：支 付基 金托 管人 兴 业 银行 的托 管费 按前 一日 基 金资产 净 值 0.15% 的 年费 率计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.15%/ 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C 合计
华安基 金 - 38,143.76 38,143.76
兴业银 行 - 42,388.31 42,388.31
合计 - 80,532.07 80,532.07
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安沪 深300 增强A 华安沪 深300 增强C 合计
华安基 金 - 20,524.24 20,524.24
兴业银 行 - 46,814.17 46,814.17
合计 - 67,338.41 67,338.41
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每
月月底 ， 按月 支付 给华 安 基金公 司 ， 再 由 华 安基 金 公司计 算并 支付 给各 基金 销售机 构 。A 类 基金 份
额不收 取销 售服 务 费，C 类 基 金份 额约 定的 销售 服务 费 年费 率为 0.4% 。销 售服 务 费的 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 约定 年费 率/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 34 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行
23,168,532.0
9
102,778.96 5,588,547.27 42,709.58
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393 睿能 2017-0 2017-0 网下 20.20 20.20 857.00 17,311 17,311 - 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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3 科技 6-28 7-06 中签 .40 .40
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00010
0
TCL
集团
2017-06
-02
重大事
项
3.43
2017-0
7-26
3.72 32,874.00 112,729.78 112,757.82 -
00201
3
中航机
电
2017-05
-16
重大事
项
10.33
2017-0
8-02
11.36 285,000.00 2,935,087.71 2,944,050.00 -
30008
5
银之杰
2017-06
-30
重大事
项
18.50
2017-0
7-07
18.88 85,844.00 1,632,464.02 1,588,114.00 -
60160
8
中信重
工
2017-04
-19
重大事
项
5.54
2017-0
7-26
5.26 110,290.00 606,497.21 611,006.60 -
60191
9
中远海
控
2017-05
-17
重大事
项
5.35
2017-0
7-26
5.89 23,287.00 126,097.16 124,585.45 -
注： 本基 金截 至 2017 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再 缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 265,079,507.61 89.76
其中： 股票 265,079,507.61 89.76
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,468,658.05 8.62
7 其他各 项资 产 4,765,035.66 1.61
8 合计 295,313,201.32 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
12,771,778.06 4.47
C 制造业 120,266,892.05 42.14
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
973,984.94 0.34
E 建筑业 8,505,840.01 2.98
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,878,930.49 1.71
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,845,687.94 2.40
J 金融业
83,520,346.51 29.26
K 房地产 业
9,683,109.16 3.39
L 租赁和 商务 服务 业
3,327,422.84 1.17
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
9,230,336.90 3.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
277,259.20 0.10
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,610,326.70 1.62
S 综合
187,592.81 0.07
合计 265,079,507.61 92.87
7.2.2 报告期末按行业分类 的 深港通 投资股票投 资组 合
无。
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 000651 格力电 器 404,601 16,657,423.17 5.84
2 600036 招商银 行 479,921 11,474,911.11 4.02
3 000858 五 粮 液 201,001 11,187,715.66 3.92
4 600015 华夏银 行 966,335 8,909,608.70 3.12
5 601601 中国太 保 260,265 8,815,175.55 3.09
6 600016 民生银 行 1,049,300 8,625,246.00 3.02 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 600516 方大炭 素 597,200 8,492,184.00 2.98
8 601336 新华保 险 163,798 8,419,217.20 2.95
9 601318 中国平 安 168,361 8,352,389.21 2.93
10 600507 方大特 钢 944,000 8,052,320.00 2.82
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 22,048,903.30 20.17
2 000858 五 粮 液 21,272,275.54 19.46
3 000333 美的集 团 19,814,328.96 18.13
4 601668 中国建 筑 18,501,467.00 16.93
5 600015 华夏银 行 17,578,626.19 16.08
6 601601 中国太 保 17,442,742.78 15.96
7 601336 新华保 险 17,013,566.45 15.57
8 601318 中国平 安 12,782,202.14 11.69
9 600038 中直股 份 12,549,852.97 11.48
10 300002 神州泰 岳 12,381,564.75 11.33
11 600068 葛洲坝 12,336,264.10 11.29
12 601939 建设银 行 12,200,490.00 11.16
13 600518 康美药 业 11,041,640.55 10.10
14 600690 青岛海 尔 11,026,670.30 10.09
15 601888 中国国 旅 10,701,649.96 9.79
16 300070 碧水源 10,523,752.91 9.63
17 600340 华夏幸 福 10,340,890.43 9.46
18 600036 招商银 行 10,118,052.38 9.26
19 600585 海螺水 泥 9,982,665.76 9.13
20 002396 星网锐 捷 9,944,674.24 9.10
21 002508 老板电 器 9,898,035.48 9.06
22 000002 万
科Ａ 9,663,951.61 8.84
23 600016 民生银 行 8,986,000.00 8.22
24 000069 华侨城 Ａ 8,822,970.35 8.07
25 600478 科力远 8,080,080.58 7.39
26 600516 方大炭 素 7,787,574.80 7.13
27 600104 上汽集 团 7,540,505.00 6.90
28 601169 北京银 行 7,509,852.00 6.87
29 600993 马应龙 7,479,785.38 6.84 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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30 600507 方大特 钢 7,432,313.87 6.80
31 601398 工商银 行 7,218,077.05 6.60
32 002008 大族激 光 7,168,847.92 6.56
33 000800 一汽轿 车 7,144,476.67 6.54
34 300017 网宿科 技 6,896,146.01 6.31
35 601688 华泰证 券 6,817,201.20 6.24
36 000725 京东方 Ａ 6,689,939.00 6.12
37 002051 中工国 际 6,643,343.76 6.08
38 600872 中炬高 新 6,643,174.04 6.08
39 600801 华新水 泥 6,637,024.16 6.07
40 601006 大秦铁 路 6,502,543.99 5.95
41 600048 保利地 产 6,337,795.00 5.80
42 600893 航发动 力 6,264,387.00 5.73
43 600595 中孚实 业 6,231,916.70 5.70
44 600085 同仁堂 6,161,885.98 5.64
45 000739 普洛药 业 6,105,262.37 5.59
46 600990 四创电 子 6,088,683.46 5.57
47 000065 北方国 际 5,953,460.00 5.45
48 002195 二三四 五 5,744,208.80 5.26
49 002371 北方华 创 5,726,579.00 5.24
50 600309 万华化 学 5,384,894.10 4.93
51 002108 沧州明 珠 5,341,171.95 4.89
52 601600 中国铝 业 5,317,901.00 4.87
53 002450 康得新 5,292,184.36 4.84
54 601818 光大银 行 5,224,356.00 4.78
55 600498 烽火通 信 5,083,391.99 4.65
56 601288 农业银 行 5,035,000.00 4.61
57 000915 山大华 特 5,011,496.75 4.59
58 002479 富春环 保 5,001,224.55 4.58
59 002707 众信旅 游 4,909,721.28 4.49
60 601117 中国化 学 4,902,435.00 4.49
61 601225 陕西煤 业 4,808,496.00 4.40
62 600376 首开股 份 4,789,317.80 4.38
63 603288 海天味 业 4,766,551.93 4.36
64 002074 国轩高 科 4,737,603.00 4.33
65 600651 飞乐音 响 4,706,170.39 4.31
66 002081 金 螳 螂 4,693,586.60 4.29
67 600879 航天电 子 4,582,665.19 4.19
68 000789 万年青 4,354,630.56 3.98
69 601699 潞安环 能 4,345,976.00 3.98
70 000783 长江证 券 4,207,241.21 3.85
71 601988 中国银 行 4,157,257.00 3.80
72 600782 新钢股 份 4,135,727.00 3.78
73 000603 盛达矿 业 4,021,031.00 3.68 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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74 002517 恺英网 络 3,973,174.81 3.64
75 002236 大华股 份 3,970,238.44 3.63
76 000528 柳
工 3,950,832.00 3.61
77 000826 启迪桑 德 3,944,950.63 3.61
78 601669 中国电 建 3,936,134.00 3.60
79 002658 雪迪龙 3,879,157.00 3.55
80 002475 立讯精 密 3,796,223.00 3.47
81 000776 广发证 券 3,793,288.00 3.47
82 002500 山西证 券 3,719,482.00 3.40
83 300458 全志科 技 3,704,817.46 3.39
84 300182 捷成股 份 3,640,825.22 3.33
85 600837 海通证 券 3,588,592.96 3.28
86 000970 中科三 环 3,573,158.00 3.27
87 002555 三七互 娱 3,567,952.68 3.26
88 300146 汤臣倍 健 3,428,178.00 3.14
89 600519 贵州茅 台 3,379,803.30 3.09
90 600372 中航电 子 3,337,769.00 3.05
91 002183 怡 亚 通 3,191,500.00 2.92
92 300037 新宙邦 3,189,175.68 2.92
93 300144 宋城演 艺 3,188,158.38 2.92
94 000709 河钢股 份 3,183,138.00 2.91
95 000732 泰禾集 团 3,102,050.73 2.84
96 002405 四维图 新 3,074,494.19 2.81
97 601628 中国人 寿 2,992,481.66 2.74
98 002146 荣盛发 展 2,956,406.96 2.70
99 600406 国电南 瑞 2,946,998.00 2.70
100 600030 中信证 券 2,944,240.00 2.69
101 002142 宁波银 行 2,943,257.96 2.69
102 002013 中航机 电 2,935,087.71 2.69
103 600525 长园集 团 2,934,655.20 2.68
104 002354 天神娱 乐 2,918,559.00 2.67
105 001979 招商蛇 口 2,914,626.12 2.67
106 000963 华东医 药 2,853,896.50 2.61
107 600373 中文传 媒 2,848,803.79 2.61
108 600160 巨化股 份 2,832,819.00 2.59
109 601998 中信银 行 2,794,866.00 2.56
110 000060 中金岭 南 2,763,895.00 2.53
111 601958 金钼股 份 2,751,596.00 2.52
112 300207 欣旺达 2,743,602.82 2.51
113 600004 白云机 场 2,682,704.77 2.45
114 601801 皖新传 媒 2,680,269.64 2.45
115 601111 中国国 航 2,672,453.88 2.45
116 601021 春秋航 空 2,655,895.08 2.43
117 600362 江西铜 业 2,627,648.44 2.40 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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118 000877 天山股 份 2,496,428.00 2.28
119 000768 中航飞 机 2,384,383.00 2.18
120 600808 马钢股 份 2,296,500.00 2.10
121 600570 恒生电 子 2,270,388.50 2.08
122 002196 方正电 机 2,216,485.59 2.03
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000333 美的集 团 15,333,078.28 14.03
2 601668 中国建 筑 14,122,785.91 12.92
3 601888 中国国 旅 13,222,928.86 12.10
4 601601 中国太 保 12,674,966.93 11.60
5 300002 神州泰 岳 12,451,240.74 11.39
6 600518 康美药 业 11,743,864.96 10.74
7 600340 华夏幸 福 11,645,732.66 10.65
8 000858 五 粮 液 11,635,439.73 10.65
9 600015 华夏银 行 11,052,771.05 10.11
10 600038 中直股 份 10,933,336.71 10.00
11 002508 老板电 器 9,964,712.51 9.12
12 600068 葛洲坝 9,916,331.70 9.07
13 601336 新华保 险 9,494,862.25 8.69
14 000800 一汽轿 车 9,335,831.16 8.54
15 000651 格力电 器 8,745,828.49 8.00
16 601169 北京银 行 8,726,028.79 7.98
17 601939 建设银 行 8,542,820.00 7.82
18 600478 科力远 8,131,515.10 7.44
19 601318 中国平 安 8,010,041.02 7.33
20 300070 碧水源 7,983,811.75 7.30
21 300017 网宿科 技 7,557,926.70 6.91
22 600690 青岛海 尔 7,524,676.05 6.88
23 002008 大族激 光 7,488,346.77 6.85
24 600993 马应龙 7,399,844.00 6.77
25 600585 海螺水 泥 7,271,321.37 6.65
26 600104 上汽集 团 6,735,084.83 6.16
27 600801 华新水 泥 6,498,062.36 5.95
28 002475 立讯精 密 6,426,662.01 5.88
29 600085 同仁堂 6,078,023.85 5.56
30 600872 中炬高 新 6,070,714.19 5.55 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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31 002051 中工国 际 6,015,097.60 5.50
32 600990 四创电 子 5,973,866.12 5.47
33 600893 航发动 力 5,913,889.68 5.41
34 601398 工商银 行 5,627,506.00 5.15
35 000002 万
科Ａ 5,598,565.14 5.12
36 600376 首开股 份 5,585,683.86 5.11
37 600595 中孚实 业 5,583,488.71 5.11
38 600309 万华化 学 5,498,406.09 5.03
39 000915 山大华 特 5,412,549.85 4.95
40 002450 康得新 5,365,268.00 4.91
41 000725 京东方 Ａ 5,344,342.96 4.89
42 000065 北方国 际 5,328,687.24 4.88
43 601688 华泰证 券 5,315,684.91 4.86
44 002108 沧州明 珠 5,274,999.11 4.83
45 002146 荣盛发 展 5,270,679.38 4.82
46 601600 中国铝 业 5,231,454.00 4.79
47 601117 中国化 学 5,112,976.22 4.68
48 601818 光大银 行 5,066,746.02 4.64
49 601006 大秦铁 路 5,052,874.00 4.62
50 603288 海天味 业 5,018,777.84 4.59
51 000069 华侨城 Ａ 5,013,114.33 4.59
52 600048 保利地 产 4,915,870.00 4.50
53 002707 众信旅 游 4,817,366.07 4.41
54 002074 国轩高 科 4,799,371.00 4.39
55 002195 二三四 五 4,746,564.87 4.34
56 601988 中国银 行 4,714,749.00 4.31
57 000826 启迪桑 德 4,695,495.00 4.30
58 600879 航天电 子 4,661,254.50 4.26
59 002479 富春环 保 4,619,783.00 4.23
60 002081 金 螳 螂 4,610,492.41 4.22
61 000709 河钢股 份 4,575,626.90 4.19
62 000789 万年青 4,537,271.00 4.15
63 002500 山西证 券 4,521,640.47 4.14
64 000528 柳
工 4,135,484.58 3.78
65 002555 三七互 娱 4,090,755.93 3.74
66 000603 盛达矿 业 4,008,999.34 3.67
67 601288 农业银 行 3,995,710.00 3.66
68 002396 星网锐 捷 3,925,108.56 3.59
69 000783 长江证 券 3,826,856.71 3.50
70 600373 中文传 媒 3,825,717.84 3.50
71 002517 恺英网 络 3,782,701.76 3.46
72 600782 新钢股 份 3,733,990.00 3.42
73 600036 招商银 行 3,706,951.66 3.39
74 002568 百润股 份 3,676,755.14 3.36 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 34 页
75 002658 雪迪龙 3,636,991.40 3.33
76 300182 捷成股 份 3,590,489.54 3.29
77 000970 中科三 环 3,389,697.34 3.10
78 600651 飞乐音 响 3,378,000.96 3.09
79 300144 宋城演 艺 3,361,038.42 3.08
80 601998 中信银 行 3,314,604.74 3.03
81 600208 新湖中 宝 3,231,113.84 2.96
82 601628 中国人 寿 3,159,714.15 2.89
83 000732 泰禾集 团 3,138,670.86 2.87
84 600061 国投安 信 3,134,965.61 2.87
85 000963 华东医 药 3,061,054.20 2.80
86 002405 四维图 新 3,053,761.03 2.79
87 002371 北方华 创 3,030,760.79 2.77
88 601669 中国电 建 3,029,983.16 2.77
89 600525 长园集 团 2,970,029.00 2.72
90 002354 天神娱 乐 2,958,368.07 2.71
91 600160 巨化股 份 2,832,263.00 2.59
92 601958 金钼股 份 2,743,419.83 2.51
93 000630 铜陵有 色 2,741,793.06 2.51
94 300458 全志科 技 2,724,074.80 2.49
95 300037 新宙邦 2,713,405.35 2.48
96 300207 欣旺达 2,703,426.05 2.47
97 000877 天山股 份 2,702,067.36 2.47
98 000739 普洛药 业 2,678,108.67 2.45
99 000060 中金岭 南 2,620,227.10 2.40
100 600060 海信电 器 2,588,344.77 2.37
101 600004 白云机 场 2,564,643.26 2.35
102 601801 皖新传 媒 2,552,222.74 2.34
103 600372 中航电 子 2,530,736.35 2.32
104 600498 烽火通 信 2,525,790.40 2.31
105 600516 方大炭 素 2,462,080.00 2.25
106 000728 国元证 券 2,443,270.74 2.24
107 000686 东北证 券 2,373,239.09 2.17
108 600570 恒生电 子 2,283,546.36 2.09
109 601992 金隅股 份 2,270,162.00 2.08
110 601021 春秋航 空 2,226,133.00 2.04
111 600783 XD 鲁 信创 2,220,246.48 2.03
112 601216 君正集 团 2,215,243.68 2.03
113 600000 浦发银 行 2,196,388.76 2.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 34 页
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 877,129,499.38
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 751,359,101.11
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
无。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 34 页
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 252,985.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,143.09
5 应收申 购款 4,504,907.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,765,035.66
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页共 34 页
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安沪 深 300 增
强 A
1,482 66,230.61 66,777,137.16 68.03% 31,376,630.69 31.97%
华安沪 深 300 增
强 C
2,485 28,085.97 18,870,683.19 27.04% 50,922,950.30 72.96%
合计 3,967 42,336.12 85,647,820.35 51.00% 82,299,580.99 49.00%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安沪 深 300 增强 A 85,799.85 0.09%
华安沪 深 300 增强 C 7,608.84 0.01%
合计 93,408.69 0.06%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
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项目 华安沪 深 300 增强 A 华安沪 深 300 增强 C
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 27
日）基 金份 额总 额
36,175,885.32 515,917,432.89
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,861,479.71 48,084,327.60
本报告 期 基 金总 申购 份额 81,673,921.24 193,267,341.48
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 10,381,633.10 171,558,035.59
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,153,767.85 69,793,633.49
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本基金 于 2017 年 3 月 13 日至 2017 年 4 月 6 日期 间 以通讯 方式 召开 了基 金份 额持有 人大 会 ， 会
议期间 审议 并通 过了 《关 于华安 沪深 300 量 化增 强 证券投 资基 金修 改投 资范 围、投 资限 制等 有关 事
项的议 案》 ， 决 议自 2017 年 4 月 10 日起 生效 ， 并 已 按规定 向中 国证 券监 督管 理委员 会备 案。 本基 金
修改后 的《 华安 沪深 300 量化增 强证 券投 资基 金基 金合同 》自 2017 年 4 月 11 日起生 效。 本次 持 有
人大会 详情 请见 本基 金管 理人 于 2017 年 4 月 11 日 发布的 《华 安基 金管 理有 限 公司关 于华 安沪 深 300
量化增 强证 券投 资基 金基 金份额 持有 人大 会表 决结 果暨决 议生 效的 公告 》 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的 专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期不 存在 更换 会计 师事务 所情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 33 页共 34 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
上海证 券 2 1,626,139,561.75 100.00% 524,361.77 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。 华安沪深 300 量化增强证券投 资基金 2017 年半年度报告摘要
第 34 页共 34 页
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
上海证 券
725,702.0
0
100.00% - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
无。
11.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
