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华安汇财通(000709)

华安汇财通:2017年半年度报告摘要查看PDF公告

华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
 
 
 
 
华 安 汇财 通 货币 市 场基 金 
2017 年 半年 度报 告 摘要 
2017 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:华安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期: 二〇一七年八月二十五日 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 
第 2 页共 31 页 
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重要提示 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定, 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。 本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。


华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 3 页共 31 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简 称 华安汇 财通 货币 基金主 代码 000709 交易代 码 000709 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 7 月 17 日 基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 6,098,436,138.15 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在力求 本金 安全 、 确保 资 产流动 性的 基础 上 , 追 求 超越业 绩比 较基 准的 投 资回报 。 投资策 略 本基金 将根 据市 场情 况和 可投资 品种 的容 量 , 在 严 谨深入 的研 究分 析基 础 上, 综 合考 量宏 观经济 形 势、 市 场资 金面 走向、 信 用债券 的信 用评 级、 协 议存款 交易 对手 的信 用资 质以及 各类 资产 的收 益率 水平等 , 确定 各类 货币 市场工 具的 配置 比例 并进 行积极 的投 资组 合管 理 , 在保证 基金 资产 的安 全 性和流 动性 的基 础上 力争 为投资 人创 造稳 定的 收益 。 业绩比 较基 准 人民币 七天 通知 存款 利率 (税后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 属于证 券投 资基 金中 的低 风险品 种 。 本 基金 的风 险和预 期收 益低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披露 负责人 姓名 钱鲲 郭明 联系电 话 021-38969999 010-66105799 电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4008850099 95588 传真 021-68863414 010-66105798 2.4 信息披露方式 登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31 层、32 层 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 4 页共 31 页 3 主要财务指标 和 基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 73,283,128.95 本期利 润 73,283,128.95 本期净 值收 益率 1.8548% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 期末基 金资 产净 值 6,098,436,138.15 期末基 金份 额净 值 1.00 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益,由 于货 币市 场基 金 采用摊 余成 本法 核算 ,因 此,公 允价 值变 动收 益为 零,本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值收 益率 ① 份额 净 值收 益率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①- ③ ②- ④ 过去 1 个月 0.3515% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.2405% 0.0010% 过去 3 个月 0.9941% 0.0012% 0.3366% 0.0000% 0.6575% 0.0012% 过去 6 个月 1.8552% 0.0014% 0.6695% 0.0000% 1.1857% 0.0014% 过去 1 年 3.1797% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.8297% 0.0024% 自基金 成立 起至 今 10.5499% 0.0032% 3.9945% 0.0000% 6.5554% 0.0032% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 华安汇 财通 货币 市场 基金 累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2014 年 7 月 17 日至 2017 年 6 月 30 日) 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 5 页共 31 页 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立, 是国 内 首批基 金管 理公 司之 一, 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ,公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的 股东为上海电气(集团) 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资( 集团)有限公司、上海 锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、 广州等地设有分公司,在 香港和上海设有子公司 — 华安(香港)资产管理有 限公司、华安未来资产 管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ,公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安 现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收 益债券 等 96 只 开放 式基 金 ,管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 贺涛 本基金 的 基金经 理、固 定 2014-07-17 - 19 年 金融学 硕士 ( 金融 工程 方 向) ,19 年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 6 页共 31 页 收益部 总 监 员 , 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、 固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月 起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理.2011 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。 2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金的基 金经 理。2013 年 6 月起同 时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益 部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任 固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月 起 同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起 同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。 2015 年 2 月至 2017 年 6 月 担任华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2015 年 5 月 起担任 固定 收益 部总 监。2015 年 5 月 起 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2015 年 9 月 起担 任华 安新乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2015 年 12 月 起, 同时担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2016 年 2 月起 , 同 时 担 任 华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券投资 基金 的基 金经 理。2016 年 7 月 起 同 时 担 任 华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。 2016 年 11 月 起, 同 时担任 华 安 睿 享 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2017 年 2 月起 ,同 时担任 华 安 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。 朱才敏 本基金 的 基金经 理 2014-11-20 - 9 年 金 融 工 程 硕 士 , 具 有 基 金 从 业 资 格证书 ,9 年基 金行 业从 业经历 。华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 7 页共 31 页 2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安 基 金 , 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理 员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014 年 11 月起 同时 担任 本基 金 、 华安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时 担 任 华 安 新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2016 年 4 月起, 同时 担任 华安 安禧保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。2016 年 9 月 起, 同时 担任华 安 新 财 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理 。 2016 年 11 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理; 2016 年 12 月 起, 同时 担任华 安 新 泰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 的基 金经 理。2017 年 3 月 起 , 同 时 担 任 华 安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 孙丽娜 本基金 的 基金经 理 2014-08-30 - 6 年 硕士研 究生 , 6 年 债券 、 基 金行业 从 业 经 验 。 曾 任 上 海 国 际 货 币 经 纪公司 债券 经纪 人。2010 年 8 月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 , 先 后 担 任 债 券 交 易 员 、 基 金 经 理 助 理。2014 年 8 月 起担 任本 基金及 华 安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 、 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基金的 基金 经理 。 2014 年 10 月起 同 时 担 任 华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 的基金 经理 。2015 年 2 月 起担任 华 安 年 年 盈 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2015 年 6 月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理。 2016 年 4 月 起, 同时 担任 华安安 禧 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 2016 年 10 月 起, 同时担华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 8 页共 31 页 任 华 安 安 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12 月 起 , 同 时 担 任 华 安 新 丰 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经理。2017 年 3 月起 ,同 时担任 华 安 现 金 宝 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经理。 注: (1) 此处 的任 职日 期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日 , 即 以公 告日 为 准。 证券 从业 的含 义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。 (2)2017 年 7 月 22 日, 基金管 理人 发布 了 《 华安 基金管 理有 限公 司华 安汇 财通货 币市 场基 金 基金经 理变 更公 告》 ,2017 年 7 月 24 日 起, 贺涛 先 生、孙 丽娜 女士 不再 担任 本基金 的基 金经 理。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说 明书等有关基金法律文件 的规定,本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理 和运 用基金资产,在控制风 险的前 提下 ,为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ,不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 , 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合 资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括:在研究环 节,研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程 中, 使用晨会发言、邮件发 送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投 资环节,公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略,制定并严格 执行交易决策规则,以 保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合 经理等各投资决策主体授 权机制,投资组合经理在 授权范围内自主决策,超 过投资权限的操作需要 经过严格的审批程序。在 交易环节,公司实行强制 公平交易机制,确保各投 资组合享有公平的交易 执行机 会。 (1 ) 交 易所 二 级市场 业务 , 遵循 价格 优 先、 时间 优 先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 , 实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 (2 ) 交易 所一 级 市场业 务, 投资 组合 经 理按意愿独立进行业务申 报,集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行 申报与中签,则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行 比例分 配 , 且 以公 司名 义 获得 , 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 , 进 行 公平协 商分 配。 (3 ) 银华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 9 页共 31 页 行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ,先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ,发 布 询 价需求和结果,做到信息 公开。若是多个 投资组合 进行一级市场投标,则各 投资组合经理须以各投 资组合名义向集中交易部 下达投资意向,交易员以 此进行投标,以确保中签 结果与投资组合投标意 向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ,且以公司名义获得,则 投资部门在风险管理部 投资监督参与下,进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节,公司风 险管理部对公司旗下的 各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义 进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和 利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控, 根据 市场 公认 的第三 方信 息 ( 如: 中 债 登的债 券估 值) , 定期 对 各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查,对不同投 资组合临近交易日的同 向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 , 在不 同时 间窗 下 (日 内 、3 日内、5 日内) 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析, 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 , 公司 合规 监察稽 核部 会同 基 金投资、交 易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间 的同日反向交易控制规则 ,并在投资系统中进行了 设置,实现了完全的系统 控制。同时加强了对基 金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查;风险管理部开发 了同向交易分析系统, 对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控, 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。 本报告期内,除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ,同日反向交易成 交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ,未 出现 异常 交易。 4.4 管理人对报告期内基 金 的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年 美国 经济 复苏 放缓 ,失业 率继 续下 降, 通胀 水平有 所下 降, 联储 分别 于 3 月和 6 月调高 联邦基准利率并提出了缩 表计划,特朗普新政持续 低于预期,美元指数震荡 下行,中长期国债收益 率震荡下行;欧元区经济 意外改善,失业率持续小 幅下降,通胀水平低位回 落,欧元走强。国内经 济保持稳定,对外贸易有 所回升,消费维持稳定, 固定资产投资冲高回落, 其中制造业投资企稳回 升、房地产投资和基建投 资出现下滑,工业生产保 持稳定,补库存周期逐步 进入尾声;通胀方面, 蔬菜价格持续走低 ,猪肉 价格高位回落,非食品价 格环比小幅上升,带动 CPI 同比低位回升,PPI华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 10 页共 31 页 同比增 速高 位回 落。 人民 币兑美 元意 外升 值, 外汇 占款流 出缓 解, 央行 持续 通过公 开市 场 和 MLF 操 作对市场 流动性进行调节, “ 削峰填谷 ” ,引导金融机构去杠 杆并取得一定成效。上半 年货币市场 总 体保持 中性 偏紧 ,且 波动 较大; ” 严 监管 ” 基调 特别 是 4 月初 密集 出台 监管 政 策的情 况下 ,利 率债 收 益率震荡上行,直至季末 央行维稳资金面带动下, 收益率才小幅回落,信用 债收益率跟随利率债大 起大落 。 报告期内,基金配置以高 等级短融、逆回购、定存 和大额存单为主,适当运 用杠杆,通过 较高 的票息收入和积极的价差 操作赚取超额收益。通过 审慎和积极的管理,在把 握流动性的基础上,积 极努力 为投 资者 赚取 较高 收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 投资回 报:1.8552%





比 较基准 :0.6695% 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望下半年,美国经济复 苏缓慢,劳动力市场继续 改善,通胀继续维持低位 ,预计联储在今年 仍有一次加息,并在年内 开启缩表计划;欧洲经济 继续复苏,政治不确定性 有所减小,各国货币政 策边际收紧。国内经济在 下半年有一定的下行压力 ,但总体幅度可控,房地 产投资继续面临下行压 力, 基建 投资 受制 于财 政 收入放 缓 , 制 造业 投资 企 稳回升 , 出口 和消 费保 持 平稳 , CPI 将低位 回升 , PPI 继续回落;人民币汇率保持平稳,外汇占款压力继续缓解,国内货币政策维持中性,央行将 继 续 ” 削峰填谷 ” ,预计资金面波动会 有所减小;监管方面,金 融稳定发展委员会将协调 金融 监管, 引 导经济有序去杠杆。综合 上述多方因素,预计利率 债收益率仍将区间震荡, 中高等级信用债仍具备 一定的 配置 价值 、收 益率 有小幅 下行 动力 。 操作方面,我们将积极关 注债市的投资机会,特别 是中高评级短融,甄选个 券进行配置和波段 操作。同时也会关注逆回 购、定存和大额存单的价 格走势,把握利率冲高时 点锁定收益。在控制组 合流动 性和 安全 性风 险的 基础上 ,为 投资 者积 极赚 取高收 益。 我们将 秉承 稳健 、 专 业的 投资理 念, 优化 组合 结构, 控制风 险, 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利 益 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定,对基金所 持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。


本基金管理人设有估值委 员会,负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时, 评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 11 页共 31 页 定该证券的公允价值;同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行 进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营 部总经理、风险管理部总 监等人员组成,具有多年 的证券、基金从业经验, 熟悉相关法律法规,具 备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原 则和方 法的 讨论 ,但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议,由其按 约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 根据基金合同的约定,本 基 金根据每日基金收益情 况,以每万份基金净收益 为基准,为投资人 每日计 算当 日收 益并 分配 ,且每 日进 行支 付。 本报告 期华 安汇 财通 货币 累计收 益分 配金 额 73,283,128.95 元。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管 人在对华安汇财通货币市 场基金的托管过程中,严 格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别规定 》及其他有关法律法 规 和基金合同的有关规定, 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为,完全 尽职尽责地履行了基金 托管人 应尽 的义 务。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,华安汇财通 货币市场基金的管理人—— 华安基金管理有限公司 在华安汇财通货币 市场基 金的 投资 运作 、每 万份基 金净 收益 和 7 日 年 化收益 率、 基金 利润 分配 、基金 费用 开支 等问 题 上,严格遵循《证券投资 基金法》 、 《货币 市场基金 管理暂行规定 》 、 《货币市 场基金信息披露特别 规 定》等 有关 法律 法规 。 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 12 页共 31 页 5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安汇财通货币市场基 金 2017 年半年 度 报告中 财务 指标 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投 资组合 报告 等内 容进 行了 核查, 以上 内容 真实 、 准确和 完整 。 6 半年度财务会计报 告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 报告截 止日:2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资产: - - 银行存 款 1,216,836,513.36 1,041,573,596.26 结算备 付金 - - 存出保 证金 - - 交易性 金融 资产 3,170,566,507.37 779,152,699.83 其中: 股票 投资 - - 基金投 资 - - 债券投 资 3,170,566,507.37 779,152,699.83 资产支 持证 券投 资 - - 衍生金 融资 产 - - 买入返 售金 融资 产 2,429,813,044.71 1,157,601,416.39 应收证 券清 算款 - - 应收利 息 17,038,569.96 13,650,785.99 应收股 利 - - 应收申 购款 23,709,264.85 316,393.00 递延所 得税 资产 - - 其他资 产 - - 资产总计 6,857,963,900.25 2,992,294,891.47 负债和所有者权益 本期末 2017 年 6 月 30 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负债: - - 短期借 款 - - 交易性 金融 负债 - - 衍生金 融负 债 - - 卖出回 购金 融资 产款 756,699,101.65 120,779,618.83 应付证 券清 算款 - - 应付赎 回款 - - 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 13 页共 31 页 应付管 理人 报酬 1,181,161.16 575,576.34 应付托 管费 218,733.55 106,588.22 应付销 售服 务费 1,093,667.74 532,941.05 应付交 易费 用 88,300.66 80,221.61 应交税 费 - - 应付利 息 79,258.99 21,661.24 应付利 润 - - 递延所 得税 负债 - - 其他负 债 167,538.35 309,000.00 负债合计 759,527,762.10 122,405,607.29 所有者权益: - - 实收基 金 6,098,436,138.15 2,869,889,284.18 未分配 利润 - - 所有者权益合计 6,098,436,138.15 2,869,889,284.18 负债和所有者权益总 计 6,857,963,900.25 2,992,294,891.47 注: 报告 截止 日 2017 年 6 月 30 日 , 基 金份 额净 值 1.00 元 , 基 金份 额总 额 6,098,436,138.15 份。 6.2 利润表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 一、收入 87,747,655.32 33,962,997.98 1.利息 收入 87,290,309.91 32,474,422.34 其中: 存款 利息 收入 31,429,893.35 8,720,730.40 债券利 息收 入 26,636,636.50 16,986,847.77 资产支 持证 券利 息收 入 - - 买入返 售金 融资 产收 入 29,223,780.06 6,766,844.17 其他利 息收 入 - - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列) 457,345.41 1,488,575.64 其中: 股票 投资 收益 - - 基金投 资收 益 - - 债券投 资收 益 457,345.41 1,488,575.64 资产支 持证 券投 资收 益 - - 衍生工 具收 益 - - 股利收 益 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ” 号填 列 ) - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列) - - 减:二、费用 14,464,526.37 8,005,876.13 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 14 页共 31 页 1.管 理人 报酬 5,219,476.55 2,696,023.77 2.托 管费 966,569.79 499,263.66 3.销 售服 务费 4,832,848.64 2,496,318.32 4.交 易费 用 90.00 - 5.利 息支 出 3,230,396.02 2,118,626.74 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 3,230,396.02 2,118,626.74 6.其 他费 用 215,145.37 195,643.64 三、利润总额(亏损 总额 以 “- ” 号填列) 73,283,128.95 25,957,121.85 减:所 得税 费用 - - 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列) 73,283,128.95 25,957,121.85 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 华安 汇财 通货 币市场 基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,869,889,284.18 - 2,869,889,284.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 73,283,128.95 73,283,128.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 3,228,546,853.97 - 3,228,546,853.97 其中:1.基 金申 购款 28,009,810,878.32 - 28,009,810,878.32 2.基金 赎回 款 -24,781,264,024.35 - -24,781,264,024.35 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -73,283,128.95 -73,283,128.95 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 6,098,436,138.15 - 6,098,436,138.15 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 1,543,543,434.84 - 1,543,543,434.84 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金净值 变动 数( 本期 利润 ) - 25,957,121.85 25,957,121.85 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值 减 少以 “- ” 号填 列) 504,688,285.40 - 504,688,285.40 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 15 页共 31 页 其中:1.基 金申 购款 12,302,352,843.13 - 12,302,352,843.13 2.基金 赎回 款 -11,797,664,557.73 - -11,797,664,557.73 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动(净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -25,957,121.85 -25,957,121.85 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金 净值) 2,048,231,720.24 - 2,048,231,720.24 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 朱学 华,主 管会 计工 作负 责人 :赵敏 ,会 计机 构负 责人 :陈林 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 华安汇财通货币市场基金( 以下简称“ 本基金”) ,系经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “ 中国 证监会 ” ) 证监许可[2014]607 号《关 于核准 华安汇 财 通货币市 场基金募 集的批 复》的核 准,由 华安 基金管 理有 限公 司作 为管 理人 于 2014 年 7 月 7 日到 2014 年 7 月 10 日 止期 间向社 会公 开募 集 , 募 集 期结束 经安 永华 明会 计师 事务所 (特 殊普 通合 伙) 验 证并出 具安 永华 明 (2014 ) 验字 第 60971571_B07 号验资 报告 后, 向中 国证 监会报 送基 金备 案材 料。 基金合 同 于 2014 年 7 月 17 日 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 , 存 续期 限不 定 。 设立 时募 集的 扣除 认购 费 后的实 收基 金 ( 本 金) 为人 民币 251,603,578.39 元,在募集期间产生的活 期存款利息为人民币 54,324.09 元,以上实收基金 (本息)合计为人民币 251,657,902.48 元, 折 合 251,657,902.48 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构为 华安 基 金管理 有限 公司 ,基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。 本基金 投资 于法 律法 规及 监管机 构允 许投 资的 金融 工具, 包括: 现金 , 通 知存 款, 短 期融 资券 , 一年以内(含一年)的银 行定期存款和大额存单, 期限在一年以内(含一年 )的债券回购,期限在 一年以内(含一年)的中 央银行票据,剩 余期限( 或回售期限)在 397 天以 内(含 397 天)的债 券、资产支持证券、中期 票据,以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他 具有良好流动性的金融 工具。 法律法规或监管机构允许 货币市场基金投资其他货 币市场基金或同业存单的 ,在不改变基金投 资目标、不改变基金风险 收益特征的前提下,本基 金可参与其他货币市场基 金或同业存单的投资, 不需召 开份 额持 有人 大会 ,具体 投资 比例 限制 按届 时有效 的法 律法 规和 监管 机构的 规定 执行 。 如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其 纳入投 资范 围。 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 16 页共 31 页 本基金 业 绩 比较 基准 :人 民币七 天通 知存 款利 率( 税后) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体 会计准 则、应 用指南 、解 释以及 其他相 关规定 (以 下合称 “ 企业会 计准 则 ” ) 编制, 同 时,对 于在 具体 会计核算和信息披露方面 ,也参考了中国证券投资 基金业协会修订的《证券 投资基金会计核算业务 指引》 、 中 国证 监会 制定 的 《关 于证 券投 资基 金执 行< 企业会 计准 则> 估 值业 务及 份额净 值计 价有 关事 项的通 知》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露内 容与格 式准 则》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁 布 的相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。 6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报 告相一致 的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。 6.4.5.3 差错更正的说明 本会计 期间 不存 在差 错更 正。 6.4.6 税项 6.4.6.1 营 业税 、增 值税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ,华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 17 页共 31 页 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征营 业税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的 规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点, 金融 业 纳入试点范围,由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金(封闭式证 券投资基金,开放式证 券投资基金)管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税;国债 、地方政府债利息收入 免征增 值税 ;存 款利 息收 入不征 收增 值税 ; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有 关政策 的通 知》 的规 定, 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 。 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通 知》的规定,金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债 券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等 增值税政策的通知》的规 定,资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为, 以资管产品管理人为增 值税纳 税人 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定, 自 2018 年 1 月 1 日起 , 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为( 以下 简称 “ 资 管产品 运营 业务 ” ) , 暂适 用简易 计税 方法 , 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 , 资 管产品 管理 人未 分别 核 算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或 汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中 发生的增值税应税行为, 未缴纳增值税的,不再缴 纳;已缴纳增值税的,已 纳税额从资管产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 6.4.6.2 企 业所 得税 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 , 自 2004 年 1 月 1 日 起, 对 证券投 资基 金 ( 封闭 式证 券投资 基金 , 开 放式 证券 投资基 金) 管理 人运 用 基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ,继 续免 征企 业所 得税; 根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定, 对证券投资基金从证券市 场中 取得的收入,包括买 卖股票、债券的差价收入 ,股权的股息、红利收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 6.4.6.3 个 人所 得税 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 18 页共 31 页 根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 的规定 , 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入, 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 , 由上 市公 司、 发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得 有关个 人所 得税 政策 的通 知》 的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日起, 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人 所得税 。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 华安基 金管 理有 限公 司( 以下简 称 “ 华安 基金 公司 ” ) 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司(以 下简 称 “ 工商 银行 ” ) 基金托 管人 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 6.4.8.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 6.4.8.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 6.4.8.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 回购 交易 。 6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 19 页共 31 页 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的管 理费 5,219,476.55 2,696,023.77 其中:支付销售机 构的客户 维护费 1,470,411.29 480,775.48 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.27% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.27%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据 , 自 动在 次月初 5 个工 作日 内、 按 照指定 的账 户路 径进 行资 金支付 , 基 金管 理人 无 需再出 具资 金划 拨指 令。 若遇法 定节 假日 、 休 息日 或不可 抗力 致使 无法 按时 支付的 , 支 付日 期顺 延 。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发生的基金应 支付的托 管费 966,569.79 499,263.66 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.05% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E× 0.05%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付, 由基 金托 管人 根据 与基金 管理 人核 对 一致的 财务 数据, 自动 在 次月初 5 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支取, 基 金管理 人无 需再 出具 资 金划拨 指令 。若 遇法 定节 假日、 休息 日或 不可 抗力 致使无 法按 时支 付的 ,支 付日期 顺延 。 6.4.8.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 786,397.32 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 20 页共 31 页 工商银 行 - 合计 786,397.32 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安基 金公 司 564,194.91 工商银 行 - 合计 564,194.91 注:基 金销 售服 务费 按前 一日的 基金 资产 净值 的 0.25% 的年 费率 计提 。计 算方 法如下 : H =E× 0.25%/ 当年 天数 H 为 每日 应计 提的 销售 服 务费 E 为 前一 日的 基金 资产 净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 由基 金托 管人 根据与 基金 管理 人 核对一 致的 财务 数据, 自 动在次 月初 5 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性 支付 给登记 机构 , 由登 记机 构代付 给销 售机 构。 若遇 法定节 假日 、休 息日 或不 可抗力 致使 无法 按时 支付 的,支 付日 期顺 延至 最 近可支 付日 支付 。 6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交 易。 6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况 无。 6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无。 6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行 6,836,513.36 59,431.75 3,082,037.87 18,135.56 6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 21 页共 31 页 6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明 无。 6.4.9 期末(2017 年 6 月 30 日)本基金持有的 流通 受限证券 6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券 本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。 6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 金融资 产款 余额 人民 币 756,699,101.65 元 ,是 以如 下 债券作 为质 押: 金额单 位 : 人民 币元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值 单价 数量( 张) 期末估 值总 额 111709223 17 浦 发银 行 CD223 2017-07-03 99.04 600,000.00 59,421,383.41 111799517 17 贵 阳银 行 CD067 2017-07-03 98.96 2,000,000.00 197,916,860.04 111799454 17 桂 林银 行 CD089 2017-07-03 98.95 1,000,000.00 98,952,923.22 120230 12 国开 30 2017-07-03 100.02 700,000.00 70,010,871.84 120233 12 国开 33 2017-07-03 100.05 500,000.00 50,025,481.91 120234 12 国开 34 2017-07-03 99.95 100,000.00 9,994,919.42 140220 14 国开 20 2017-07-03 100.15 200,000.00 20,029,940.97 179927 17 贴 现国 债 27 2017-07-03 99.32 200,000.00 19,863,132.43 160212 16 国开 12 2017-07-03 99.98 300,000.00 29,994,987.51 160308 16 进出 08 2017-07-03 99.91 200,000.00 19,982,853.87 160419 16 农发 19 2017-07-03 99.96 500,000.00 49,979,379.06 150417 15 农发 17 2017-07-03 100.02 300,000.00 30,005,322.08 111717126 17 光 大银 行 CD126 2017-07-03 98.99 2,000,000.00 197,977,097.43 合计





8,600,000.00 854,155,153.19 6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 22 页共 31 页 截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回购证 券款 余额 。 6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 6.4.10.1 承 诺事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 6.4.10.2 其 他事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 6.4.10.3 财 务报 表的 批准


本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 3,170,566,507.37 46.23 其中: 债券 3,170,566,507.37 46.23 资产支 持证 券 - - 2 买入返 售金 融资 产 2,429,813,044.71 35.43 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,216,836,513.36 17.74 4 其他各 项资 产 40,747,834.81 0.59 5 合计 6,857,963,900.25 100.00 7.2 债券回购融资情况 金额单 位 : 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 7.12 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 23 页共 31 页 (%) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 756,699,101.65 12.41 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产 净值比 例的 简单 平均 值。 债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的 20 %。 7.3 基金投资组合平均剩余 期限 7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 64 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 76 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 26 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明 在本报 告期 内本 货币 市场 基金投 资组 合平 均剩 余期 限未超 过 120 天。 7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值的比 例( %) 各期限 负债 占基 金资 产净 值的比 例( %) 1 30 天 以内 43.40 12.41 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 2 30 天 (含 ) —60 天 0.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 3 60 天 (含 ) —90 天 48.93 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 4 90 天 (含 ) —120 天 0.82 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 5 120 天 (含 ) —397 天( 含 ) 17.16 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动利 率债 - - 合计 110.97 12.41 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 24 页共 31 页 7.4 报告期内投资组合平均 剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告 期内 投资 组合 平均 剩余存 续期 未超 过 240 天。 7.5 期末按债券品种分类的 债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 19,863,132.43 0.33 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 290,036,499.97 4.76 其中: 政策 性金 融债 290,036,499.97 4.76 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 179,947,050.21 2.95 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,680,719,824.76 43.96 8 其他 - - 9 合计 3,170,566,507.37 51.99 10 剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利 率债券 - - 7.6 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 111799843 17 宁 波银 行 CD106 3,000,000 296,817,754.20 4.87 2 111720103 17 广 发银 行 CD103 2,000,000 198,063,373.27 3.25 3 111799443 17 杭 州银 行 CD125 2,000,000 198,003,412.24 3.25 4 111707139 17 招 商银 行 CD139 2,000,000 197,989,188.75 3.25 5 111710284 17 兴 业银 行 CD284 2,000,000 197,977,097.43 3.25 6 111717126 17 光 大银 行 CD126 2,000,000 197,977,097.43 3.25 7 111799517 17 贵 阳银 行 CD067 2,000,000 197,916,860.04 3.25 8 111716134 17 上 海银 行 CD134 1,500,000 148,434,654.75 2.43 9 111720102 17 广 发银 行 CD102 1,000,000 99,069,143.99 1.62 10 111711234 17 平 安银 行 CD234 1,000,000 99,011,550.29 1.62 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 25 页共 31 页 7.7“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.07% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.00% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.03% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 无。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 无。 7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.9 投资组合报告附注 7.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本 法,即计价对象以买入成 本列示,按票面利率或商 定利率并考虑其买 入时的 溢价 与折 价, 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。 本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。 7.9.2 本报告期内, 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的, 也没有在报告 编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。 7.9.3 期末其他各项资产构 成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 17,038,569.96 4 应收申 购款 23,709,264.85 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 26 页共 31 页 7 其他 - 8 合计 40,747,834.81 7.9.4 其他需说明的重要事 项 无。 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 250,504 24,344.67 12,665,988.19 0.21% 6,085,006,418.81 99.78% 8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理 人 所有 从业 人员 持有本 基金 19,905,522.42 0.33% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 >100 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年 7 月 17 日)基 金份 额总 额 251,657,902.48


本报告 期 期 初基 金份 额总 额 2,869,889,284.18 本报告 期 基 金总 申购 份额 28,009,810,878.32 减: 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 24,781,264,024.35 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 27 页共 31 页 本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期 期 末基 金份 额总 额 6,098,436,138.15 注:申 购含 红利 再投 份额 。 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下: 2017 年 8 月 9 日 ,基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 , 章 国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。 2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 : 无。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的 诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 国金证 券 2 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 中投证 券 2 - - - - - 申万宏 源 1 - - - - - 宏信证 券 1 - - - - - 中泰证 券 2 - - - - - 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 28 页共 31 页 国信证 券 1 - - - - - 华融证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 民族证 券 2 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 国泰君 安 1 - - - - - 上海证 券 2 - - - - - 东北证 券 1 - - - - - 高华证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 西藏同 信 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东兴证 券 1 - - - - - 兴业证 券 1 - - - - - 广发证 券 1 - - - - - 世纪证 券 1 - - - - - 华创证 券 1 - - - - - 中银国 际 1 - - - - - 天风证 券 1 - - - - - 中天证 券 1 - - - - - 中信证 券 1 - - - - - 国都证 券 1 - - - - - 广发华 福 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 财富里 昂 1 - - - - - 开源证 券 1 - - - - - 招商证 券 1 - - - - - 信达证 券 1 - - - - - 民生证 券 1 - - - - - 安信证 券 1 - - - - - 恒泰证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 注:1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准: 基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构, 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ,选择 标准 为:


(1) 内部 管理 规范 、严 谨 ;具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求; (2) 研 究实 力较 强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能够 针对 本基 金业 务需要 , 提 供高 质 量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ; (3) 具 有战 略规 划和 定位 , 能够 积极 推动 多边 业务 合作, 最大 限度 地调 动整 体资源 , 为 基金 投 资赢取 机会 ; (4) 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 29 页共 31 页 2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序: (1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估 由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》, 对候 选 交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。 (2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果,择 优选 出拟 新增 单元 ,填写 《新 增交 易 单元申 请审 核表 》, 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。 (3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行 审核, 并签 署审 批意 见。 (4) 协议签 署及 通知 托管 人 基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》, 并通 知基 金托 管人。 3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 : 2017 年 2 月完 成租 用托 管 在工商 银行 的瑞 银证 券深 圳 003414 交易 单元 。 10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国金证 券 - - - - - - 川财证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 申万宏 源 - - - - - - 宏信证 券 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 国信证 券 - - 208,000,0 00.00 100.00% - - 华融证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 民族证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - - 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 30 页共 31 页 国泰君 安 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 西藏同 信 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 世纪证 券 - - - - - - 华创证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 中天证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 国都证 券 - - - - - - 广发华 福 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 财富里 昂 - - - - - - 开源证 券 - - - - - - 招商证 券 - - - - - - 信达证 券 - - - - - - 民生证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 恒泰证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况 无。 11


影响投资者决策的其 他重要信息 11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况 无。 11.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 华安汇财通货币市场基金 2017 年半年度报告摘要 第 31 页共 31 页 华安基金管理有限公 司 二〇一七年八月二十 五日