华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
华 安 月安 鑫 短期 理 财债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一七年八月二十五日 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安月 安鑫 短期 理财 债券
基金主 代码 040033
交易代 码 040033
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,056,943,750.72 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安月 安鑫 短期 理财 债券
A
华安月 安鑫 短期 理财 债券
B
下属分 级基 金的 交易 代码 040033 040034
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
1,200,533,239.72 份 1,856,410,511.00 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在力求 本金 安全 的基 础上 ，追求 稳健 的当 期收 益。
投资策 略
本基金 采用 “ 运 作期 滚动 ” 的方式 运作 ， 在运 作期 内 ， 本 基金 将在 坚持 组合
久期与 运作 期基 本匹 配的 原则下 ， 采用 持有 到期 策 略构建 投资 组合 ， 基本
保持大 类品 种配 置的 比例 恒定。
业绩比 较基 准 无。
风险收 益特 征
本基金 为采 用固 定组 合策 略的短 期理 财债 券型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中
较低风 险、 预期 收益 较为 稳定的 品种 ，其 预期 的风 险水平 低于 股票 基金 、
混合基 金和 普通 债券 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 王永民
联系电 话 021-38969999 010-66594896
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95566
传真 021-68863414 010-66594942 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3 主要财务指标 和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日）
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A 华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B
本期已 实现 收益 2,851,259.90 2,853,628.47
本期利 润 2,851,259.90 2,853,628.47
本期净 值收 益率 1.3327% 0.5819%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A 华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B
期末基 金资 产净 值 1,200,533,239.72 1,856,410,511.00
期末基 金份 额净 值 1.00 1.00
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．华安月安鑫短期 理财债 券 A ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.2374% 0.0036% - - - -
过去三 个月 0.7397% 0.0045% - - - -
过去六 个月 1.3327% 0.0040% - - - -
过去一 年 2.0105% 0.0037% - - - -
过去三 年 7.0812% 0.0088% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
17.2733% 0.0093% - - - -
2．华安月安鑫短期 理财债 券 B ：
阶段
份额净 值收
益率 ①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④ 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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过去一 个月 0.1329% 0.0064% - - - -
过去三 个月 0.4190% 0.0066% - - - -
过去六 个月 0.5819% 0.0060% - - - -
过去一 年 0.5819% 0.0045% - - - -
过去三 年 4.7935% 0.0096% - - - -
自基金 合同 生效
起至今
15.3369% 0.0105% - - - -
注：根 据中 国证 监 会 2013 年 12 月 3 日 下发 的《 关 于华安 双月 鑫短 期理 财债 券型证 券投 资基
金基金 份额 持有 人大 会决 议备案 的回 函》 （基 金部 函[2013]1026 号） ，华 安 双月鑫 短期 理财 债券 型
证券投 资基 金 自 2013 年 12 月 27 日 起变 更为 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 ， 修改 基金
合同中 基金 的名 称、 运作 期、基 金的 基本 情况 、基 金的备 案、 基金 份额 的集 中申购 、赎 回与 转换 、
基金份 额持 有人 大会 等条 款。 修 订后 的 《 华安 月安 鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 自 2013
年 12 月 27 日 起正 式生 效 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安月 安鑫 短期 理财 债券 型证券 投资 基金
累计份 额净 值收 益 率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2012 年 6 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日)
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金 的
基金经
2013-10-08 - 19 年
金融学 硕士 （ 金融 工程 方 向） ，19
年 证 券 、 基 金 从 业 经 历 。 曾 任 长华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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理、固 定
收益部 总
监
城 证 券 有 限 责 任 公 司 债 券 研 究
员 ， 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 债 券
研 究 员 、 债 券 投 资 风 险 管 理 员 、
固定收 益投 资经 理。2008 年 4 月
起 担 任 华 安 稳 定 收 益 债 券 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2011 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 可 转 换 债 券 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任
华 安 信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2013 年 6 月起同
时 担 任 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 固 定 收 益
部助理 总监 。2013 年 8 月 起担任
固定收 益部 副总 监。 2013 年 10 月
起 同 时 担 任 本 基 金 、 华 安 现 金 富
利 投 资 基 金 、 华 安 月 月 鑫 短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安 季
季 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。2014 年 7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市 场 基 金
的基金 经理 。2015 年 2 月至 2017
年 6 月担任 华安 年年 盈定 期开放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 5 月 起担 任固 定收益
部总监 。2015 年 5 月 起担 任华安
新 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理 。2015 年 9 月起
担 任 华 安 新 乐 享 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 12
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 2 月 起， 同时 担任 华安安
华 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。2016 年 7 月 起同 时担任
华 安 安 进 保 本 混 合 型 发 起 式 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016 年 11
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 睿 享 定 期 开
放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 、
华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金 的 基金 经理 。2017 年 2
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 新 活 力 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
朱才敏 本基金 的 2014-11-20 - 9 年 金 融 工 程 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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基金经 理 格证书 ，9 年基 金行 业从 业经历 。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基 金 ， 历 任 金 融 工 程 部 风 险 管 理
员 、 产 品 经 理 、 固 定 收 益 部 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 等 职 务 。2014
年 11 月起 同时 担任 本基 金 、 华安
汇 财 通 货 币 市 场 基 金 、 华 安 月 月
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资 基 金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新回
报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起，同
时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 9
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 新 财 富 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2016 年 11 月 起， 同 时担任
华 安 新 希 望 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理 ；2016 年 12
月 起 ， 同 时 担 任 华 安 新 泰 利 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2017 年 3 月起 ，同 时担任
华 安 睿 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理。
李邦长
本基金 的
基金经 理
2016-03-02 - 7 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金 从 业 资格
证书.曾 任安永 华明 会计 师事 务所
审计师 ，2010 年 3 月 加入 华安基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后 从 事 基 金
运 营 、 债 券 交 易 和 债 券 研 究 等 工
作，2014 年 9 月 起担 任基 金经理
助理，2016 年 3 月起 担任 华安月
月 鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 季 季 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 华 安
日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理.2016 年 11 月 起， 同时 担任华
安 鼎 丰 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
注： （1） 此处 的任 职日 期 和离任 日期 均指 公司 作出 决定之 日 ， 即 以公 告日 为 准。 证券 从业 的含
义遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
（2）2017 年 7 月 29 日， 基金管 理人 发布 了 《 华安 月安鑫 短期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 经华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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理变更 公告 》，2017 年 7 月 31 日起 ，贺 涛先 生、 朱 才敏女 士不 再担 任本 基金 的基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用 基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控 与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年，全球经济延续复 苏态势，贸易形势出现改 善，货币政策边际收紧。 美国尽管特朗普上
台以来政策之路并不平坦 ，财政刺激政策未能超市 场预期，且近期通胀数据 走弱，但美国经济维持
复苏态 势 ， 就 业环 境持 续 改善 。 美 联储 于 6 月如 期 加息 ， 且 明确 了缩 表计 划 ； 欧 元区 经济 基本 面出
现好转 ，PMI 数据 屡创 新 高，失 业率 下降 ，通 胀逐 步回升 ，欧 央行 也开 始考 虑货币 政策 的正 常化 ；
日本近期通胀依然低迷， 目前维持宽松货币政策态 度不变。国内经济近期各 项指标显示经济基本面
韧性较强，工业生产平稳 ，商品房销售增速下滑， 但制造业投资增速尚在提 高，消费平稳，信 贷增
长平稳，工业企业利润增 速回升，库存增速首现回 落；央行在流动性管理方 面继续通过公开市场操
作和 MLF 续作等方 式来 维稳资 金面 波动 ， 资 金利 率 在一季 度波 动较 大， 二季 度 波动区 间有 所收 窄，
央行预期化管理加强，市 场平稳渡过半年末；随着 经济韧性超预期、监管政 策的陆续出台以及金融
去杠杆 进一 步深 化 ， 债 券 收益率 曾一 度大 幅上 行 ， 突破前 期高 位 ， 10Y 期国 债利率 最高 达 到 3.69% ，
3Y-5Y 期 AAA 中短 期票 据最高 上行 幅度 近 40bp ， 超过同 期限 贷款 基准 利率 ，对实 体经 济融 资环 境
造成较 大影 响， 而后 随着 监管步 入真 空期 和流 动性 转松， 债市 收益 率出 现修 复性下 行。
本报告期内，合理安排组 合久期，主要滚动投资于 利率较高的同业存款和银 行间逆回购，同时
把握机会，配置优质中高 等级短期融资券以获得可 观的持有收益。组合整体 在有效控制流动性风险华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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的前提 下， 保证 了适 中的 整体收 益率 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A ：
投资回 报：1.3327%
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B ：
投资回 报：0.5819%
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，政策控风险 和金融去杠杆基调预计将 维持不变，基建的资金约 束将进一步凸显，
同时地产投资可能回落， 投资增速将拖累经济增长 。而今年的贸易复苏呈现 全球性和结构性，对经
济增长有一定支撑，下半 年经济失速风险较小。全 年来看，通胀预计维持温 和，不会货币政策构成
较大压力，预计央行仍将 定调稳健中性，未来基础 货币投放机制发生变迁， 货币闸门调节模式下未
来流动性波动将加大；下 半年债市风险不可低估， 各方因素不明朗前提下， 需要做好资产配置的久
期控制 ，降 低利 率敏 感度 风险， 适时 采取 波段 操作 ，赚取 价差 收益 。
操作方面，我们将继续把 握基金的流动性和收益性 的平衡，优化组合资产配 置计划，把握市结
构性机 会 ， 通 过月 末时 点锁 定高收 益同 业存 款和 甄选 优质中 高等 级短 期融 资券 博取较 高的 持有 收益 ，
提高组合整体收益，为投 资者创造更多价值。我们 将秉承稳健、专业的投资 理念，优化组合结构，
控制风 险， 勤勉 尽责 地维 护持有 人的 利益 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基金合同的约定，本 基金收益根据每日基金收 益公告，以每万份基金份 额收益为基准，为
投资者 每日 计算 当日 收益 并分配 ， 每月 集中 支付 收 益。 本报 告期 华安 月安 鑫 短期理 财 A 累计 收益分
配金 额 2,851,259.90 元， 华安月 安鑫 短期 理 财 B 累 计收益 分配 金 额 2,853,628.47 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 基金 持有 人数不 低 于 200 人； 基金 资产净 值有 连续 超 过 20 个 工作日 低 于 5000
万元的 情形 ，但 截 至 2017 年 6 月 30 日， 基金 资产 净 值已经 超 过 5000 万 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对华 安月安鑫短期理财 债券型证
券投资 基金 （ 以下 称 “本基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 853,565,436.67 2,733,630.83
结算备 付金 50,000.00 18,181.82
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 - -
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 2,203,424,985.13 16,800,145.20
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 4,364,867.96 11,387.08
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,061,405,289.76 19,563,344.93
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 230,208.96 5,117.59
应付托 管费 61,388.94 1,364.66
应付销 售服 务费 81,982.02 4,264.69
应付交 易费 用 6,878.23 1,898.92
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 3,992,883.89 5,941.70 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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递延所 得税 负债 - -
其他负 债 88,197.00 209,000.00
负债合 计 4,461,539.04 227,587.56
所有者权益： - -
实收基 金 3,056,943,750.72 19,335,757.37
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 3,056,943,750.72 19,335,757.37
负债和 所有 者权 益总 计 3,061,405,289.76 19,563,344.93
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.0000 元， 基金 份额 总额 3,056,943,750.72
份，其 中 A 类基 金份额 总 额 1,200,533,239.72 份；B 类基金 份额 总 额 1,856,410,511.00 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 6,396,425.50 374,462.11
1.利息 收入 6,396,425.50 374,462.11
其中： 存款 利息 收入 1,234,519.18 6,360.91
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,161,906.32 368,101.20
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） - -
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列 ） - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） - -
减：二、费用 691,537.13 209,172.15
1．管 理人 报酬 341,399.10 39,532.83
2．托 管费 91,039.59 10,542.24
3．销 售服 务费 157,087.49 32,944.57
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 - - 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 102,010.95 126,152.51
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 5,704,888.37 165,289.96
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 5,704,888.37 165,289.96
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 月安 鑫短 期理财 债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
19,335,757.37 - 19,335,757.37
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,704,888.37 5,704,888.37
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
3,037,607,993.35 - 3,037,607,993.35
其中：1.基 金申 购款 6,764,065,985.13 - 6,764,065,985.13
2.基金 赎回 款 -3,726,457,991.78 - -3,726,457,991.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -5,704,888.37 -5,704,888.37
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
3,056,943,750.72 0.00 3,056,943,750.72
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
28,161,643.66 0.00 28,161,643.66
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 165,289.96 165,289.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-4,594,204.33 - -4,594,204.33
其中：1.基 金申 购款 49,178.06 - 49,178.06
2.基金 赎回 款 -4,643,382.39 - -4,643,382.39
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- -165,289.96 -165,289.96 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
23,567,439.33 0.00 23,567,439.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安双月鑫短期理财债券 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”) ， 系 经 中 国 证 券监 督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “ 中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]681 号 《 关于核 准华 安双 月鑫 短期 理财债 券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的核 准， 由 基金管 理人 华安 基金 管理 有限公 司向 社会 公开 发行 募集， 基金 合同 于 2012
年 6 月 14 日正 式生 效 ， 首 次设立 募集 规模 为 5,527,473,577.18 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期不 定。本基金以 “ 运作期滚动 ” 方式运作 。自基金合同生 效日起，本基金在运作期 内不开放当
期的日 常申 购与 赎回 ，仅 在运作 期倒 数第 2 个工 作 日开放 当期 赎回 及下 一运 作期的 集中 申购 。本 基
金的基 金管 理人 及注 册登 记机构 为华 安基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 国银行 股份 有限 公司 。
根据 2013 年召 开的 华安 双 月鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议 ， 本 基金
更名为华安月安鑫短期理 财债券型证券投资基金。 本基金的运作期为基金管 理人事先确定的封闭运
作期间 。本 基金 在运 作期 内不开 放当 期的 日常 申购 与赎回 ，仅 在运 作期 倒数 第 2 个工 作日 开放 当 期
赎回。每个运作期临近到 期日前，本基金将开放下 一运作期的集中申购，集 中申购的开放日不超过
5 个工 作日 （首 个运 作期 的集中 申购 不受 此限 ，但 不超 过 10 个工 作日） 。中 国证监 会 于 2013 年 12
月 3 日 出具 了 《关 于华 安双 月鑫短 期理 财债 券型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会决 议备 案的 回函 》
（基金 部函[2013]1026 号） ， 上述 基金 份额 持有 人大 会决议 已在 中证 监会 完成 备案， 本次 持有 人大 会
决议生 效。 根据 基金 份额 持 有人大 会决 议， 华安 月安 鑫 短期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金合 同 自 2013
年第六 期运 作期 结束 之次 日即 2013 年 12 月 27 日 起 生效。
本基金根据基金份额持有 人持有本基金份额的数量 ，对基金份额持有人持有 的基金份额按照不
同的费 率计 提销 售服 务费 用，因 此形 成不 同的 基金 份额类 别：A 类 基金 份额 和 B 类基 金份 额。 若 基
金份额 持有 人在 单个 基金 交易账 户保 留 的 A 类基 金 份额达 到或 超 过 500 万份 时， 本 基金 的注 册登 记
机构自 动将 其在 该基 金交 易账户 保留 的 A 类基金 份 额全部 升级 为 B 类 基金 份 额。 若基 金份 额持 有人
在单个 基金 交易 账户 保留 的 B 类基 金份 额低于 500 万份时 ，本 基金 的注 册登 记机构 自动 将其 在该 基
金交易 账户 保留 的 B 类 基 金份额 全部 降级 为 A 类 基 金份额 。
华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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本基金投资范围为法律法 规及监管机构允许投资的 金融工具，包括现金、银 行定期存款、大额
存单、债券回购、短期融 资券、国债、中央银行票 据、金融债、中期票据、 企业债及中国证监会认
可的其他具有良好流动性 的金融工具。如法律法规 或监管机构以后允许基金 投资其他品种，基金管
理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其 纳 入投 资范 围。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则 、其后 颁布的 应用 指南、 解释以 及其他 相关 规定（ 以下合 称 “ 企 业会计 准则 ” ） 编制, 同 时， 对
于在具体会计核算和信息 披露方面，也参考了中国 证券投资基金业协会修订 的《证券投资基金会计
核算业 务指 引》 、 中 国证 监 会制定 的 《关 于证 券投 资 基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计
价有关 事项 的通 知》 、 《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露内容 与格 式准 则 》
第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编
制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 及其 他中 国证 监
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本 报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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6.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品 运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税； 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金
销售机 构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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当期发生的基金应 支付的管
理费
341,399.10 39,532.83
其中：支付销售机 构的客户
维护费
191,382.80 17,328.22
注： 在通 常情 况下 ， 基金 管 理费按 前一 日的 基金 资产 净值 的 0.3% 的年 费率 计提 。 计 算方 法如 下 ：
H=E× 0.3%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性
支付给 基金 管理 人。 若遇 法定节 假日 、公 休假 等， 支付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
91,039.59 10,542.24
注：在 通常 情况 下， 基金 托管费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.08% 的年 费率 计提。 计算 方法 如
下：
H=E× 0.08%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 个运 作期 结束 月末， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 每个 运作 期结 束后次 月前 2 个工 作日 内 从基金 财产 中一 次性
支取。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安月 安鑫 短期 理
财债 券 A
华安月 安鑫 短期 理财 债
券 B
合计
华安基 金管 理有 限公 509.75 1,807.29 2,317.04 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 21 页共 29 页
司
中国银 行 107,892.14 1,717.68 109,609.82
合计 108,401.89 3,524.97 111,926.86
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安月 安鑫 短期 理
财债券A
华安月 安鑫 短期 理财 债
券B
合计
华安基 金管 理有 限公
司
382.29 - 382.29
中国银 行 21,099.91 - 21,099.91
合计 21,482.20 - 21,482.20
注： 本基 金 A 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% ， 对 于 由 B 类降 级为 A 类的基 金份 额持
有人， 年基 金销 售服 务费 率应自 其降 级后 的下 一个 工作日 起适 用 A 类基金 份 额持有 人的 费率 。B 类
基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.01% ， 对于 由 A 类升级 为 B 类 的基 金份 额 持有人 ， 年基 金销 售服
务费率 应自 其升 级后 的下 一个工 作日 起适 用 B 类 基 金份额 持有 人的 费率 。各 类基金 份额 的销 售服 务
费计提 的计 算公 式如 下：
H ＝E× 各类 基金 份额 的销 售服务 费年 费率/ 当年 天数
H 为 每日 各类 基金 份额 应 计提的 销售 服务 费
E 为 前一 日的 各类 基金 份 额的基 金资 产净 值
销售服务费每日计提，逐 日累计至每个运作期结束 月末，由基金管理人向基 金托管人发送销售
服务费 划付 指令 ， 经基 金托 管人复 核后 于每 个运 作期 结束后 次月 前 2 个工 作日 内从基 金财 产中 划出 ，
经注册 登记 机构 分别 支付 给各个 基金 销售 机构 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A
无。
华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B
无。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 22 页共 29 页
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,565,436.67 10,048.31 720,225.41 6,168.08
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业或 协议 利率 计息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无因 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位 ： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,203,424,985.13 71.97
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 853,615,436.67 27.88
4 其他各 项资 产 4,364,867.96 0.14
5 合计 3,061,405,289.76 100.00
7.2 债券回购融资情况
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 40% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 20
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 29
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 1
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说明
在本报 告期 投资 组合 平均 剩余期 限未 超 过 60 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天 以内 100.00 - 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天 （含 ） —60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天 （含 ） —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 100.00 -
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
本基金 本报 告期 未持 有交 易性债 券投 资。
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
本基金 本报 告期 未持 有交 易性债 券投 资。
7.6“ 影子定价 ” 与 “ 摊余成 本法 ” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 次
报告期 内偏 离度 的最 高值 -
报告期 内偏 离度 的最 低值 -
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 -
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本 法，即计价对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的 溢价 与折 价， 在其 剩余期 限内 按照 实际 利率 法每日 计提 收益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.8.2 本报告期内， 本基金 投资的前十名证券的 发行 主体没有被监管部门 立案 调查的， 也没有在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情况。
7.8.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 4,364,867.96
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 4,364,867.96
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安月 安鑫 短期 5,686 211,138.45 5,875,079.25 0.49% 1,194,658,160.47 99.51% 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 26 页共 29 页
理财债 券 A
华安月 安鑫 短期
理财债 券 B
75 24,752,140.15 850,050,000.00 45.79% 1,006,360,511.00 54.21%
合计 5,761 530,627.28 855,925,079.25 28.00% 2,201,018,671.47 72.00%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人
所 有 从 业 人
员 持 有 本 基
金
华安月 安鑫 短
期理财 债 券 A
752,411.36 0.06%
华安月 安鑫 短
期理财 债 券 B
- -
合计 752,411.36 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安月 安鑫 短期 理财 债 券 A 华安月 安鑫 短期 理财 债 券 B
基金合 同生 效日 （2012 年 6 月 14
日）基 金份 额总 额
3,663,164,901.95 1,864,308,675.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 19,335,757.37 0.00
本报告 期基 金总 申购 份额 4,821,655,474.13 1,942,410,511.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 3,640,457,991.78 86,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 1,200,533,239.72 1,856,410,511.00
注：申 购含 红利 再投 及分 级份额 调增 份额 ；赎 回含 分级份 额调 减份 额。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
第 28 页共 29 页
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
中泰证 券 - -
9,800,000
.00
37.98% - -
国信证 券 - - - - - -
西南证 券 - -
16,000,00
0.00
62.02% - -
安信证 券 - - - - - - 华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金 2017 年半年度报告 摘要
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10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
无。
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
454,25
0,000.
00
- -
454,250,000
.00
14.86%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
