华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 宝利 配 置证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安宝 利配 置混 合
基金主 代码 040004
交易代 码
040004(前端)
041004(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 8 月 24 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,496,257,219.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 挖 掘 存 在 于 各 相 关 证 券 子 市 场 以 及 不 同 金 融 工 具 之 间 的 投 资
机会， 灵活 配置 资产， 并 充分提 高基 金资 产的 使用 效率， 在实 现基 金资 产
保值的 基础 上获 取更 高的 投资收 益。
投资策 略
基金管 理人 将通 过对 中国 证券市 场进 行定 量和 定性 的分析 ， 采用 积极 的投
资组合 策略 ， 保 留可 控制 的风险 ， 规 避或 降低 无法 控制的 风险 ， 发 现和 捕
捉市场 机会 以实 现基 金的 投资目 标。
业绩比 较基 准
35%× 天相 转债 指数收 益率 ＋30%× 天相 280 指 数收 益率＋30%× 天 相国债
全价指 数收 益率 ＋5%× 金 融同业 存款 利率
风险收 益特 征
本 基 金面 临与 其他 开放 式基 金 相同 的风 险( 例如 市场风 险 、流 动性 风险 、
管 理 风险 、技 术风 险等) ，但 上 述风 险在 本基 金中 存在 一 定的 特殊 性。 本
基金主 要面 临的 风险 为： 利率风 险, 政策 风险 ， 经 济 周期风 险 ， 信 用风 险，
再投资 风险 ，上 市公 司经 营风险 ，新 产品 创新 带来 的风险 ，购 买力 风险 ，
流动性 风险 ，现 金管 理风 险，技 术风 险， 管理 风险 ，巨额 赎回 风险 等。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 陆志俊
联系电 话 021-38969999 95559
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 4008850099 95559
传真 021-68863414 021-62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -22,802,803.59
本期利 润 -2,193,149.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0014
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.35%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1258
期末基 金资 产净 值 1,684,542,647.63
期末基 金份 额净 值 1.126
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 6.23% 0.94% 3.08% 0.33% 3.15% 0.61%
过去三 个月 -0.35% 0.90% 2.86% 0.30% -3.21% 0.60%
过去六 个月 -0.35% 0.79% 4.23% 0.27% -4.58% 0.52%
过去一 年 -3.01% 0.82% 6.49% 0.33% -9.50% 0.49%
过去三 年 67.02% 1.82% 24.53% 1.12% 42.49% 0.70%
自基金 合同 生
效起至 今
821.96% 1.36% 118.90% 0.89% 703.06% 0.47%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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较
华安宝 利配 置证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2004 年 8 月 24 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘伟亭
本基金 的基 金
经理
2015-09-2
5
- 11 年
硕士研究生，11 年证券、 基金从
业经验， 曾任 长江 巴黎 百富 勤证券
有限公 司助 理经 理、 国 海富 兰克林
基金基 金经 理。2015 年 6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 2015 年 9
月起担任本基金及华安生态优先
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 9 月 起担 任华 安智 增精选
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
一季 度 PPI 见 顶后 ，上 半 年经济 基本 面缓 慢下 移； 在去杠 杆的 大方 针政 策背 景下， 整个 市场 在
二季度 经历 了一 次严 重的 流动性 收缩 ， 叠加 IPO 保持 一个快 速的 供给 ， A 股 市场 呈现了 结构 性塌 方 ，
很多流 动性 不佳 的小 盘股 遭遇估 值与 盈利 双杀 ，但 以中国 版 “ 漂亮 50” 为代 表 的流动 性好 的大 股票 表
现却异 常优 秀。 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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经历过一年多来市场教育 ，市场逐步形成有中国特 色的投资价值取向，我们 也在出现新因素后
逐步修正原先的投资框架 。本基金由于注重采用自 下而上的选股策略，流动 性收缩带来的结构性调
整幅度远超我们的预期， 加之在领先板块配置比重 上偏低，导致上半年本基 金业绩表现较为一般，
但我们对精选的个股有足 够的信心和耐心，接下来 我们会保持持续跟踪并动 态修正对投资标的预期
从而对持仓进行调整。由 于未来一段时间，企业盈 利分化严重，利率高位盘 整，流动性偏紧，暂时
市场整体性机会依然较少 ，因此，我们会更多的自 下 而上选择可以较好把握 基本面和未来表现的品
种，尤其好公司如果存在 信息被市场误读而出现错 杀带来的投资机会，努力 为投资人创造更好的收
益。
上半年本基金负贡献主要 来自于持仓结构。组合结 构上，由于我们年初对流 动性收缩力度和进
度存在 一定 的估 计不 足， 成长股 持股 比例 过高 ，在 市场结 构性 调整 过程 中， 受到的 冲击 较大 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 1.126 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-0.35% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 4.23% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的 简 要展望
从短期静态的视角看，宏 观经济韧性超过市场预期 ，但在去杠杆的大背景下 市场流动性进入偏
紧区间，汇率调整也依然 还没完全达到均衡水平， 外部风险依然存在，无风 险收益率逐步上移。未
来一段时间只要不出现超 预期的风险因素，市场依 然存在一定的结构性机会 ，特别是一些具有时代
特征的高质量优质成长股 和政策受益标的。因此在 操作上，将依据市场阶段 特征和主要矛盾，提高
投资的 灵活 性。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风 险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 半年 度， 基 金托 管人 在华安 宝利 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投 资
基金法》及其他有关法律 法规、基金合同、托管协 议，尽职尽责地履行了托 管人应尽的义务，不存
在任何 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 半年 度， 华 安基 金管 理有限 公司 在华 安宝 利配 置证券 投资 基金 投资 运作 、 基金 资 产 净值 的
计算、基金份额申购赎回 价格的计算、基金费用开 支等问题上，托管人未发 现损害基金持有人利益
的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
2017 半年 度， 由华 安基 金 管理有 限公 司编 制并 经托 管人复 核审 查的 有关 华安 宝利配 置证 券投 资
基金的半年度报告中财务 指标、净值表现、收益分 配情况、财务会计报告相 关内容、投资组合报告
等内容 真实 、准 确、 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 10,238,192.50 35,455,591.52
结算备 付金 92,199,583.21 82,475,668.15
存出保 证金 1,014,144.33 1,164,468.62
交易性 金融 资产 1,537,259,406.73 1,813,536,034.66
其中： 股票 投资 1,314,522,854.03 1,536,206,510.64
基金投 资 - -
债券投 资 222,736,552.70 277,329,524.02
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 46,990,316.44 35,356,538.36
应收利 息 4,582,428.20 5,079,142.37
应收股 利 - -
应收申 购款 216,128.09 595,300.41
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 1,692,500,199.50 1,973,662,744.09
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 2,802,364.51 1,677,154.32
应付管 理人 报酬 1,621,881.23 2,059,735.61
应付托 管费 337,891.91 429,111.56
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,739,514.75 3,938,542.47
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 455,899.47 647,581.13
负债合计 7,957,551.87 8,752,125.09 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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所有者权益： - -
实收基 金 1,496,257,219.80 1,739,587,881.56
未分配 利润 188,285,427.83 225,322,737.44
所有者权益合计 1,684,542,647.63 1,964,910,619.00
负债和所有者权益总 计 1,692,500,199.50 1,973,662,744.09
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.126 元 ， 基金 份额 总 额 1,496,257,219.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 20,688,174.31 -207,552,537.70
1.利息 收入 4,859,326.62 6,726,745.05
其中： 存款 利息 收入 1,088,838.82 1,915,020.41
债券利 息收 入 3,766,935.71 4,343,954.73
资产支 持证 券利 息收 入 - 165,737.18
买入返 售金 融资 产收 入 3,552.09 302,032.73
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -5,225,661.26 -144,877,023.02
其中： 股票 投资 收益 -13,153,140.54 -150,835,020.74
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 128,600.00 245,812.13
资产支 持证 券投 资收 益 - 341,546.12
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 7,798,879.28 5,370,639.47
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 20,609,653.76 -73,045,809.13
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 444,855.19 3,643,549.40
减：二、费用 22,881,324.14 34,577,257.84
1．管 理人 报酬 10,259,943.53 13,171,769.57
2．托 管费 2,137,488.18 2,744,118.71
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 10,265,171.06 18,445,038.55
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 218,721.37 216,331.01
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -2,193,149.83 -242,129,795.54 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 29 页
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -2,193,149.83 -242,129,795.54
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 宝利 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,739,587,881.56 225,322,737.44 1,964,910,619.00
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,193,149.83 -2,193,149.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-243,330,661.76 -34,844,159.78 -278,174,821.54
其中：1.基 金申 购款 116,578,431.58 13,556,753.79 130,135,185.37
2.基金 赎回 款 -359,909,093.34 -48,400,913.57 -408,310,006.91
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,496,257,219.80 188,285,427.83 1,684,542,647.63
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,171,351,204.30 1,028,473,619.77 2,199,824,824.07
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -242,129,795.54 -242,129,795.54
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
721,958,794.09 1,309,478,946.90 2,031,437,740.99
其中：1.基 金申 购款 3,635,391,341.06 1,340,787,388.07 4,976,178,729.13
2.基金 赎回 款 -2,913,432,546.97 -31,308,441.17 -2,944,740,988.14
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- -1,791,718,987.56 -1,791,718,987.56 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 29 页
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,893,309,998.39 304,103,783.57 2,197,413,781.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 宝 利 配 置 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证
监会”) 证 监基 金字[2004] 第 97 号 《关 于同 意华 安宝 利 配置证 券投 资基 金设 立的 批复 》核 准， 由华 安
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《华安宝利配 置证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共
募集人 民 币 1,130,461,912.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2004)
第 161 号 验资 报告 予以 验 证。 经 向中 国证 监会 备案， 《华安 宝利 配置 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2004
年 8 月 24 日 正式 生效 ， 基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 1,130,480,770.08 份基 金份 额， 其中 认
购资金利息折合 18,857.93 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理 有限公司，基金托管
人为交 通银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《华安 宝 利配置证券投资基金基金 合同》和最新发布
的《华安宝利配置证券投 资基金更新的招募说明书 》的有关规定，本基金的 投资范围为国内依法公
开发行、上 市的股票、债 券及中国证监会批准的允 许基金投资的其他金融工 具。本基金所持有的可
转换债 券及 其对 应的 基础 股票市 值占 基金 资产 净值 的目标 比例 为 45% ， 最低 比例 为 10% ，最 高比 例
为 70%( 其中 所对 应的 基础 股票的 投资 比例 不超 过基 金资产 净值 的 20%) ； 除可 转换债 券外 的其 它 债
券市值 占基 金资 产净 值的 目标比 例 为 30% ， 最低 比 例为 10% ， 最 高比 例为 65% ； 除可 转换 债券 所对
应基础 股票 外的 其它 股票 市值占 基金 资产 净值 的目 标比例 为 20% ， 最 低比 例 为 10% ， 最高 比例为 65% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：天相 转债 指数 收益 率× 35% ＋天 相 280 指 数收 益率× 30% ＋天 相国 债全 价
指数收 益率× 30% ＋ 金融 同 业存款 利率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基 本准则 》 和 38 项
具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 29 页
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会公 告[2010]5 号《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报
告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指
引》 、 《华安宝利配 置证券 投资基金基金合同》和在 财务报表附注所列示的中 国证监会发布的有关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2017
年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 上半 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以 发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 29 页
管理人 运用 基金 买卖 股票 、 债 券的差 价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金融业 由缴 纳营 业
税改为缴纳增值税。对证 券投资基金管理人运用基 金买卖股票、债券的转让 收入免征增值税，对金
融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对 基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 于 2015 年 9 月 8 日 前暂 减按 25% 计 入 应纳税 所得 额， 自 2015
年 9 月 8 日起 ，暂 免征 收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股， 解禁 后取得 的股 息、 红利 收
入，按照上述规定计算纳 税，持股时间自解禁日起 计算；解禁前取得的股息 、红利收入继续暂减按
50% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税率缴 纳股 票交 易印 花税 ，买入 股票 不征 收股 票交 易印花 税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 29 页
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,259,943.53 13,171,769.57
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,138,288.25 1,999,951.29
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.2% / 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,137,488.18 2,744,118.71
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.25% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。
其计算 公式 为： 日托 管费 ＝前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 29 页
基金管 理公 司主 要股 东及 其控制 的机 构本 报告 期末 和上年 度末 均无 投资 本基 金的情 况。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行
10,238,192.5
0
79,955.89
25,409,514.6
2
266,846.36
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2.本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基 金托管 结算 资金 专用 存款 账户 ” 转存 于中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 按 银行 同业 利率 计息 。 于 2017 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负债 表
中的结 算备 付金 ” 科 目中 单 独列示(2016 年 6 月 30 日 ：同) 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067 国科 2017-0 2017-0 网下 8.48 8.48 1,257. 10,659 10,659 - 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 29 页
2 微 6-30 7-12 中签 00 .36 .36
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-20
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00244
7
壹桥股
份
2017-05
-02
重大资
产重组
8.53 - -
7,000,000.0
0
66,234,157.45
59,710,000.0
0
-
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 29 页
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,314,522,854.03 77.67
其中： 股票 1,314,522,854.03 77.67
2 固定收 益投 资 222,736,552.70 13.16
其中： 债券 222,736,552.70 13.16
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 102,437,775.71 6.05
7 其他各 项资 产 52,803,017.06 3.12
8 合计 1,692,500,199.50 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 29 页
A 农、林 、牧 、渔 业 59,710,000.00 3.54
B 采矿业
- -
C 制造业 967,615,206.77 57.44
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 60,473,930.00 3.59
F 批发和 零售 业
32,693,376.00 1.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
50,445,642.00 2.99
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
28,321,694.62 1.68
J 金融业
115,263,004.64 6.84
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,314,522,854.03 78.03
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300007 汉威电 子 6,246,668 120,310,825.68 7.14
2 600686 金龙汽 车 5,553,600 73,862,880.00 4.38
3 600885 宏发股 份 1,719,087 68,574,380.43 4.07
4 603517 绝味食 品 1,957,115 68,244,600.05 4.05
5 603737 三棵树 1,029,295 66,008,688.35 3.92
6 000823 超声电 子 4,239,281 61,130,432.02 3.63
7 002325 洪涛股 份 8,284,100 60,473,930.00 3.59
8 002447 壹桥股 份 7,000,000 59,710,000.00 3.54
9 600114 东睦股 份 3,235,134 56,614,845.00 3.36
10 000858 五 粮 液 932,250 51,889,035.00 3.08 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 29 页
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 153,794,913.34 7.83
2 600109 国金证 券 126,033,538.82 6.41
3 300007 汉威科 技 124,520,786.54 6.34
4 601818 光大银 行 107,932,649.19 5.49
5 002241 歌尔股 份 89,853,297.61 4.57
6 601601 中国太 保 85,225,361.59 4.34
7 603517 绝味食 品 83,196,089.06 4.23
8 002325 洪涛股 份 75,052,649.27 3.82
9 000823 超声电 子 74,375,181.95 3.79
10 000970 中科三 环 74,178,319.53 3.78
11 600549 厦门钨 业 70,416,041.40 3.58
12 600885 宏发股 份 66,355,944.33 3.38
13 600686 金龙汽 车 64,341,798.00 3.27
14 001979 招商蛇 口 63,204,703.44 3.22
15 000858 五 粮 液 62,720,477.36 3.19
16 600185 格力地 产 61,802,789.00 3.15
17 002668 奥马电 器 61,611,023.33 3.14
18 600004 白云机 场 60,873,531.89 3.10
19 600570 恒生电 子 60,818,304.28 3.10
20 600563 法拉电 子 57,529,577.16 2.93
21 600466 蓝光发 展 56,139,364.05 2.86
22 002510 天汽模 53,323,209.68 2.71
23 002425 凯撒文 化 53,153,305.29 2.71
24 300458 全志科 技 52,600,805.98 2.68
25 600039 四川路 桥 50,496,887.92 2.57
26 600755 厦门国 贸 50,284,542.65 2.56
27 600426 华鲁恒 升 49,052,744.93 2.50
28 603737 三棵树 45,319,170.54 2.31
29 000002 万
科Ａ 44,711,593.69 2.28
30 002466 天齐锂 业 43,726,205.29 2.23
31 002240 威华股 份 42,452,640.12 2.16
32 000639 西王食 品 40,083,247.51 2.04
33 600031 三一重 工 39,969,386.76 2.03 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 29 页
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 199,976,736.70 10.18
2 002510 天汽模 167,637,117.90 8.53
3 601336 新华保 险 124,426,595.58 6.33
4 601601 中国太 保 112,924,200.57 5.75
5 603799 华友钴 业 111,494,016.47 5.67
6 601818 光大银 行 106,436,876.15 5.42
7 600576 万家文 化 104,463,737.18 5.32
8 002200 云投生 态 97,968,554.02 4.99
9 600259 广晟有 色 92,510,771.45 4.71
10 601186 中国铁 建 85,380,914.59 4.35
11 600549 厦门钨 业 77,372,334.30 3.94
12 600185 格力地 产 73,874,050.27 3.76
13 000970 中科三 环 72,984,999.85 3.71
14 300411 金盾股 份 71,078,298.43 3.62
15 603737 三棵树 67,537,454.32 3.44
16 600546 山煤国 际 64,321,965.22 3.27
17 001979 招商蛇 口 63,487,694.41 3.23
18 603718 海利生 物 62,327,117.75 3.17
19 600570 恒生电 子 60,680,772.88 3.09
20 002668 奥马电 器 60,368,409.09 3.07
21 002284 亚太股 份 60,156,104.86 3.06
22 002447 壹桥股 份 57,813,711.78 2.94
23 600859 王府井 56,696,392.86 2.89
24 002241 歌尔股 份 54,797,780.13 2.79
25 601628 中国人 寿 52,360,587.62 2.66
26 300196 长海股 份 51,777,053.57 2.64
27 002425 凯撒文 化 51,503,785.34 2.62
28 600466 蓝光发 展 49,561,884.86 2.52
29 002325 洪涛股 份 49,429,103.57 2.52
30 000002 万
科Ａ 44,418,858.06 2.26
31 600039 四川路 桥 43,210,872.44 2.20
32 600031 三一重 工 39,798,410.01 2.03
33 002240 威华股 份 39,311,522.57 2.00
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 29 页
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 3,222,344,373.05
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 3,456,574,904.20
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 2,051,200.00 0.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 149,781,000.00 8.89
其中： 政策 性金 融债 149,781,000.00 8.89
4 企业债 券 26,265,967.10 1.56
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 44,638,385.60 2.65
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 222,736,552.70 13.22
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150201 15 国开 01 900,000 89,991,000.00 5.34
2 128013 洪涛转 债 294,058 29,788,075.40 1.77
3 140440 14 农发 40 200,000 20,018,000.00 1.19
4 150417 15 农发 17 200,000 20,002,000.00 1.19
5 150317 15 进出 17 200,000 19,770,000.00 1.17 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,014,144.33
2 应收证 券清 算款 46,990,316.44
3 应收股 利 - 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 应收利 息 4,582,428.20
5 应收申 购款 216,128.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,803,017.06
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 10,988,435.70 0.65
2 128013 洪涛转 债 29,788,075.40 1.77
3 132002 15 天集 EB 731,493.50 0.04
4 132003 15 清控 EB 775,838.00 0.05
5 132004 15 国盛 EB 2,354,543.00 0.14
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002447 壹桥股 份 59,710,000.00 3.54
重大资 产重
组
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
无。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户) 户均持 有的 持有人 结构 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
109,688 13,641.03 4,774,086.33 0.32% 1,491,483,133.47 99.68%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 346,465.64 0.02%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2004 年 8 月 24 日 ）基 金份 额总 额 1,130,480,770.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,739,587,881.56
本报告 期 基 金总 申购 份额 116,578,431.58
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 359,909,093.34
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,496,257,219.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。 华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资 及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中投证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
兴业证 券 1 2,938,193,017.85 44.02% 2,736,339.13 44.02% -
海通证 券 1 2,422,632,987.63 36.30% 2,256,201.66 36.30% -
申万宏 源 1 1,028,167,975.18 15.40% 957,525.61 15.40% -
中信建 投 1 230,972,666.00 3.46% 215,106.19 3.46% -
长城证 券 1 54,488,787.36 0.82% 50,744.39 0.82% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
华安宝利配置证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中投证 券 - - - - - -
东莞证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
长城证 券 - - - - - -
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影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
