华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 安禧 保 本混 合 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安安 禧保 本混 合
基金主 代码 002398
交易代 码 002398
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 13 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,958,261,185.79 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码 002398 002399
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 2,791,470,046.20 份 166,791,139.59 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 有效 控制 本金 损失 的 风险 ， 在 本金 安全 的基
础上力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 采用 基 于 VaR 的 风 险乘数 全程 可变 的 CPPI 策 略 （恒 定比 例组 合保
险策略 ） 。基金管理人主要通过数量分析， 根据市场的波动来调整和 修正
安全垫放大倍 数（即风险乘数） ，动态调整保本资产与风险资产的投 资比
例，以 确保 基金 在一 段时 间以后 其价 值不 低于 事先 设定的 某一 目标 价值 ，
从而实 现投 资组 合的 保本 增值目 标。 同时， 本基 金 将通过 对宏 观经 济、 国
家政策 等可 能影 响证 券市 场的重 要因 素的 研究 和预 测， 分析 和比 较不 同证
券子市 场和 不同 金融 工具 的收益 及风 险特 征， 确定 具体的 投资 券种 选择 ，
积极寻 找各 种可 能的 套利 和价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属 于证 券投 资基 金中 的 低风险 品种 。 投资 者投
资于保 本基 金并 不等 于将 资金作 为存 款放 在银 行或 存款类 金融 机构 ， 保本
基金在 极端 情况 下仍 然存 在本金 损失 的风 险。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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传真 021-68863414 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
本期已 实现 收益 47,745,945.71 2,570,466.83
本期利 润 81,061,697.14 4,630,813.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0269 0.0237
本期基 金份 额净 值增 长率 2.69% 2.50%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0266 0.0208
期末基 金资 产净 值 2,876,113,919.19 170,877,209.91
期末基 金份 额净 值 1.030 1.024
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
4、 本 基金 于 2016 年 4 月 13 日成 立， 截止 本报 告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
5、 根 据本 基金 基金 合同 ，本基 金建 仓期 为 6 个月 。基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 禧保 本混 合 A
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.08% 0.09% 0.23% 0.01% 0.85% 0.08%
过去三 个月 1.98% 0.08% 0.69% 0.01% 1.29% 0.07%
过去六 个月 2.69% 0.08% 1.36% 0.01% 1.33% 0.07%
过去一 年 2.69% 0.08% 2.75% 0.01% -0.06% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.07% 3.35% 0.01% -0.35% 0.06%
华安安 禧保 本混 合 C
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.09% 0.09% 0.23% 0.01% 0.86% 0.08%
过去三 个月 1.89% 0.08% 0.69% 0.01% 1.20% 0.07%
过去六 个月 2.50% 0.08% 1.36% 0.01% 1.14% 0.07%
过去一 年 2.20% 0.08% 2.75% 0.01% -0.55% 0.07%
自基金 合同 生
效起至 今
2.40% 0.07% 3.35% 0.01% -0.95% 0.06%
注：本 基金 整体 业绩 比较 基准： 三年 期银 行定 期存 款收益 率（ 税后 ）
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、债 券、货 币市 场工 具、 权证 、资产 支持 证券 、股 指
期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关 规 定 ） 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 4 月 13 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 禧保 本混 合 A 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 禧保 本混 合 C
注：根 据本 基金 基金 合同 ，本基 金建 仓期 为 6 个月 。基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日 起 6
个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2016-04-1
3
- 15 年
硕士研 究生，15 年 证券 基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的 基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 ；2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 基金 的基 金经理；
2015 年 12 月起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。2016 年 2 月 起，同
时担任华安安康保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2016 年 4
月起，同时担任本基金的基金经
理。2016 年 10 月 起， 同时 担任华
安安润灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2017 年 2 月起 ，
同时担任华安安享灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安现 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理。
朱才敏
本基金 的基 金
经理
2016-04-1
3
- 9 年
金融工 程硕 士， 具 有基 金从 业资格
证书，9 年基金行业从业经历。
2007 年 7 月 应届 生毕 业进 入华安
基金，历任金融工程部风险管理
员、 产品 经理 、 固 定收 益部 研究员 、
基金经 理助 理等 职务 。2014 年 11
月起同 时担 任本 基金、 华安 汇财通
货币市 场基 金、 华 安季 季鑫 短期理
财债券 型证 券投 资基 金、 华 安双债
添利债 券型 证券 投资 基金、 华安月
安 鑫短期理财债券型证券投资基
金的基 金经 理。2015 年 5 月起同
时担任华安新回报灵活配置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任本 基金 的基金
经理。2016 年 9 月起 ，同 时担任
华安新财富灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 11
月起， 同 时担 任华 安新 希望 灵活配
置混合型证券投资基金的基金经
理；2016 年 12 月 起， 同时 担任华
安新泰利灵活配置混合型证券投华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资基金 的基 金经 理。2017 年 3 月
起， 同时 担任 华安 睿安 定期 开放混
合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
杨明
本基金 的基 金
经理、 投资 研
究部高 级总 监
2016-05-0
5
- 17 年
中央财 经大学 硕士 研究生 ，17 年
银行 、 基 金从 业经 历。 曾在 上海银
行从事信贷员、交易员及风险管
理。 2004 年 10 月 加入 华安 基金管
理有限公司，任研究发展部研究
员 。 现 任 投 资 研 究 部 总 监 。2013
年 6 月 起担 任本 基金 的基 金经理。
2014 年 6 月 起担 任投 资研 究部高
级总监 。2015 年 6 月至 2016 年 9
月同时担任华安国企改革主题灵
活配置混合型证券投资基金的基
金经理 。2016 年 3 月 起同 时担任
华安沪港深外延增长灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2016 年 5 月 起， 同时 担任 本基金
的基金 经理 。
注： (1) 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
(2) 2017 年 7 月 1 日 ， 基 金管 理人发 布了 《华 安安 禧保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 经理变 更公 告》 ，
2017 年 7 月 3 日起 ，郑 可 成先生 不再 担任 本基 金的 基金经 理。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标 ，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
中国经济继续呈现出周期 复苏的迹象，转型、升级 的趋势也不断发酵，通胀 有所消退，房地产
和金融 在调 控下 仍然 表现 稳健。
中国经济周期复苏的主要 力量是产能、库存调整基 本到位。一方面，持续的 不景气导致企业自
发去库存、去产能，另一 方面，环保约束不断加强 ，政府通过提高能耗、技 术标准，以及通过行政
手段去产能，也驱动产能 调整加速。需求方面相对 平稳，供求的变化积累到 一 定程度，供求缺口边
际上开 始逆 转， 并表 现为 工业品 价格 中枢 回升 。
在这个大逻辑之下，上半 年情况又略有波折。去年 四季度商品价格的快速上 涨和对今年旺季的
乐观预期，导致工业品库 存淡季堆积过多，3 月份 面临库存去化压力，这种 压力使得商品价格表现
不及之 前的 乐观 预期 带动 进一步 抛售 库存 。 因此 ， 一季度 后期 和二 季度 经历 了小的 “ 过 度加 库存 ——
去库存 ” 的 过程 ，这 个过 程 6 月基 本结 束。
国外方 面， 欧美 经济 继续 温和增 长， 欧洲 经济 表现 较好。 但对 川普 施政 的预 期从高 涨到 回落 。
要重视 加 入 MSCI 。 如果说 沪深港 通类 似于 搞深 圳特 区引入 港商 台商 ， 那 么加 入 MSCI 就是全 面
开放， 类似 于加 入 WTO 。 加 入 MSCI 不仅仅 是引 入多 少资金 ， 更 核心 的是 中国 政 府对外 的一 种承 诺，
即中国资本市场将会更加 向国际规则靠拢，这对于 海外资本建立对中国的长 期信心是至关重要的。
90 年代 末最 重要 的改 革之 一就是 通过 加入 WTO 大 幅加快 了中 国经 济的 市场 化进程 ，那 么当 今通 过
加入全 球重 要指 数， 则大 幅加快 中国 资本 市场 的市 场化进 程， 其意 义不 可低 估。 这 意味 着 A 股的估
值体系也 会历 史性 的转 变。 从 全球 比较 的视 野理解 A 股估 值体 系的 走向 ，是解 释 未来 的重 要维 度。
在 上述 因素 作用 下，A 股 市场上 半年 震荡 分化 ，优 质周期 、消 费、 电子 、金 融保险 轮番 上涨 ，
而绩差股继续疲软。债券 市场则受金融监管政策影 响，利率债收益率先扬后 抑，信用债收益率则跟
随其大 起大 落。
本基金在报告期内保持了 对利率债券和高等级信用 债的基本配置，维持了基 金中短久期，积极
参与新股申购，权益投资 上继续坚持价值投资、长 线投资，市场风格此阶段 与本基金的风格比较适
宜，业 绩表 现较 好。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安安 禧保 本混 合 A 份 额 净值 为 1.030 元， C 份 额净 值为 1.024 元； 华
安安禧 保本 混合 A 份额净 值增长 率 为 2.69% ，C 份 额净值 增长 率 为 2.50% ， 同期业 绩比 较基 准增 长
率为 1.36% 。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国经济正在逐步进入景 气回升阶段，产能过剩的 压力正在消退，但资本支 出的势头正在缓步
形成， 企业 盈利 状况 将持 续改善 。
房地产 泡沫 风险 是我 们重 点关注 的问 题 。 核 心问 题是 城市化 进程 的巨 大不 平衡 ， 以及体 制约 束 。
但是目 前这 个风 险已 经大 大降低 。
金融去杠杆带来的紧缩效 应，我们认为在经济回升 的大背景下，处于可接受 的程度上，下半年
政策可 能不 会进 一步 加码 。
总的来说，我们认 为中国 经济将继续在增速基本平 稳、供求逐步平衡、结构 不断升级、制度稳
步变革的大框架下运行。 后期经济的内生动能进一 步释放，虽然面临去年基 数提升的压力，但综合
判断未来宏观经济将继续 表现良好。相应地，我们 认为市场将继续成呈现结 构性行情：优势企业盈
利继续 改善 、 市 场份 额提 升， 这 些公 司的 股票 如果 估值合 理， 则股 价仍 然具 有稳定 上扬 的中 期趋 势。
与此同时，没有核心竞争 力、不适应转型的传统行 业公司，以及新兴行业中 竞争力不足、股票估值
泡沫仍 很明 显的 公司 ，将 随着时 间的 流逝 而被 证伪 ，股价 震荡 下行 。
本基金将继续保持中等久 期利率债和高等级 信用债 的配置，回避中低等级特 别是过剩产能行业
信用债，保持一定杠杆操 作。权益投资上将继续按 照投资价值、长线持有的 思路，寻找传统和新兴
行业中目标远大、长期专 注、构筑了鲜明核心竞争 力、业绩表现优秀而稳定 ，且股价合理或明显低
于内在 价值 的企 业进 行投 资。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 296,472,658.48 328,582,260.08
结算备 付金 2,089,844.50 1,689,992.13
存出保 证金 300,276.36 170,865.11
交易性 金融 资产 2,505,713,154.32 2,980,186,956.09
其中： 股票 投资 240,713,117.62 114,021,834.99
基金投 资 - -
债券投 资 2,265,000,036.70 2,866,165,121.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 239,960,879.94 58,000,327.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 25,037,095.41 44,491,730.33
应收股 利 - -
应收申 购款 1,698.44 98.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,069,575,607.45 3,413,122,229.71
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 13,987,891.52 -
应付赎 回款 3,717,649.68 1,949,010.07
应付管 理人 报酬 3,025,896.17 3,485,375.07
应付托 管费 504,316.04 580,895.84
应付销 售服 务费 85,339.72 117,387.34
应付交 易费 用 1,022,491.99 712,764.19
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 240,893.23 392,560.18
负债合 计 22,584,478.35 7,237,992.69
所有者权益： - -
实收基 金 2,958,261,185.79 3,397,166,152.73
未分配 利润 88,729,943.31 8,718,084.29
所有者 权益 合计 3,046,991,129.10 3,405,884,237.02 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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负债和 所有 者权 益总 计 3,069,575,607.45 3,413,122,229.71
注： 报 告截 止日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.030 元 ， 基金 份额 总 额 2,958,261,185.79 份。
其中 A 类基 金份 额净 值 1.030 元 ，基 金份 额总 额 2,791,470,046.20 份；C 类 基 金份额 净 值 1.024 元，
基金份 额总 额 166,791,139.59 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 4 月 13 日（基金
合同生效日） 至 2016 年 6
月 30 日
一、收入 111,992,417.79 23,972,920.47
1.利息 收入 58,233,550.78 20,444,423.13
其中： 存款 利息 收入 8,297,182.34 11,741,943.94
债券利 息收 入 44,164,841.19 3,362,784.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 5,771,527.25 5,339,694.30
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 16,711,317.31 47,050.14
其中： 股票 投资 收益 46,440,877.53 192,263.30
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -31,545,199.37 -454,087.46
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,815,639.15 308,874.30
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 35,376,098.38 3,372,650.46
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,671,451.32 108,796.74
减：二、费用 26,299,906.87 11,769,393.72
1．管 理人 报酬 19,326,650.89 9,365,864.12
2．托 管费 3,221,108.56 1,560,977.34
3．销 售服 务费 587,266.85 360,082.38
4．交 易费 用 2,917,854.21 359,931.30
5．利 息支 出 4,213.24 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 4,213.24 -
6．其 他费 用 242,813.12 122,538.58
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 85,692,510.92 12,203,526.75 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 85,692,510.92 12,203,526.75
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安禧 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,397,166,152.73 8,718,084.29 3,405,884,237.02
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 85,692,510.92 85,692,510.92
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-438,904,966.94 -5,680,651.90 -444,585,618.84
其中：1.基 金申 购款 640,377.37 10,426.40 650,803.77
2.基金 赎回 款 -439,545,344.31 -5,691,078.30 -445,236,422.61
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,958,261,185.79 88,729,943.31 3,046,991,129.10
项目
上年度可比期间
2016 年 4 月 13 日（基金 合同生效日）至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,657,725,249.27 - 3,657,725,249.27
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 12,203,526.75 12,203,526.75
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,657,725,249.27 12,203,526.75 3,669,928,776.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 禧保 本混 合型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简
称“ 中国证监会 ” ）证监 许 可[2016]143 号《关于 准予 华安安禧保本混 合型证券 投资基金注册的 批复》
的核准 ， 由华 安基 金管 理有 限公司 作为 管理 人 自 2016 年 3 月 14 至 2016 年 4 月 8 日止 期间 向社 会公
开募集，募集期结束经安 永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具 安永华明（2016）验 字
第 60971571_B11 号验 资报 告后 ， 向 中国 证监 会报 送 基金备 案材 料 。 基 金合 同 于 2016 年 4 月 13 日生
效。本基金为契约型开放 式，存续期限不定。 设立 时募集的扣除认购费后的 实收基金（本金）为人
民币 3,655,434,825.25 元， 在募集 期间 产生 的存 款利 息为人 民 币 2,290,424.02 元， 以 上实 收基 金 （ 本
息 ） 合 计 为 人 民 币 3,657,725,249.27 元 ， 折 合 3,657,725,249.27 份 基 金 份 额 ， 其 中 A 类 份 额
3,376,309,616.16 份，C 类 份额 281,415,633.11 份 。 本基金 的基 金管 理人 及注 册登记 机构 为华 安基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据 《华 安安 禧保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 规定 ， 除提 前到 期情 形外 ， 本 基金 以 30
个月为 一个 保本 周期， 第 一个保 本周 期自 基金 合同 生效日 起 至 30 个公 历月 后 的对应 日止 ， 如该 对应
日为非 工作 日或 无该 对应 日， 则 顺延 至下 一个 工作 日。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 ；基金管理人将在保本周 期到期前公告到期处理规 则，确定下一个保本周
期的起 始时 间 ； 第 一个 保本 周期之 后各 保本 周期 自基 金公告 的保 本周 期起 始之 日起 至 30 个公 历月 后
对应日止，若该对应日为 非工作日或无该对应日， 则顺延至下一个工作日。 但在保本周期内，如本
基金 A 类 基金 份额 累计净 值增长 率连 续 15 个工 作 日达到 或超 过当 期保 本周 期的触 发收 益率 ，则 基
金管理 人将 在满 足上 述条 件之日 起 10 个 工作 日内 公 告本基 金当 期保 本周 期提 前到期 （ 提前 到期 日距
离满足 提前 到期 条件 之日 起不超 过 20 个 工作 日， 且 不得晚 于非 提前 到期 情形 下的保 本周 期到 期日 ） 。
本基金第一个保本周期到 期日，如基金份额持有人 认购并持有到期的基金份 额可赎回金额加上
该部分 基金 份额 累计 分红 金额之 和低 于认 购保 本金 额， 则基 金管 理人 应补 足 该差额 （ 即 “ 保 本赔 付差
额” ） ， 并在 保本 周期 到期 日 后 20 个工 作日 内 （ 含第 20 个工 作日 ） 将 该差 额支 付 给基金 份额 持有 人。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其后各保本周期到期日， 如基金份额持有人过 渡期 申购并持有到期以及从上 一保本周期转入当
期保本周期并持有到期的 基金份额可赎回金额加上 该部分基金份额在当期保 本周期内的累计分红款
项之和 低于 其保 本金 额 ， 由当期 有效 的基 金合 同、 《 保证合 同 》 或 《 风险 买断 合同 》 约 定的 基金 管理
人或保 本义 务人 将保 本赔 付差额 支付 给基 金份 额持 有人。
本基金 到期 操作 期间 为保 本周期 到期 日及 之 后 5 个 工作日 （含 第 5 个 工作 日） 。 在到 期操 作期 间
内，本基金接受赎回和转 换转出申请，不接受申购 和转换转入申请。如果基 金份额持有人在到期操
作期间内未选择赎回或转 换转出，则基金管理人根 据本基金到期存续形式视 其 默认选择转入下一保
本周期或 继续持有转型后的 “ 华安安禧灵活配 置混合型证券投 资基金 ” 基 金份额，默认操 作日期为到
期操作 期间 的最 后一 个工 作日。
基金管理人有权视业务需 要设定过渡期。过渡期指 到期操作期间结束日的下 一工作日至下一保
本周期 开始 日前 一工 作日 的时间 区间 ， 最长 不超 过 20 个工 作日， 具体 由基 金管 理人在 当期 保本 周 期
到期前 公告 的到 期处 理规 则中确 定 。 投 资人 在过 渡 期内申 请购 买本 基金 基金 份额的 行为 称为 “ 过 渡期
申购” 。 在过 渡期 内， 投资 人转换 转入 本基 金基 金份 额， 视 同 为过 渡期 申购 。 过渡期 内 ， 本 基金 将 暂
停办理 日常 赎回 和转 换转 出业务 。 过 渡期 内， 本 基金 不收取 基金 管理 费、 基金 托管费 和销 售服 务费 。
过渡期最后一个工作日（ 即下一保本周期开始日前 一工作日）为下一保本周 期的基金份额折算日。
在折算日，基金份额持有 人所持有的基金份额（包 括投资人到期操作期间内 默认选择转入下一保本
周期的基金份额和过渡期 申购的基金份额）在其资 产净值总额保持不变的前 提下，变更登记为基金
份额净 值 为 1.000 元 的基 金份额 ，基 金份 额数 按折 算比例 相应 调整 。
本基金第一个保本周期由 重庆三峡担保集团股份有 限公司作为担保人， 为基 金管理人的保本义
务提供不可撤销的连带责 任保证；本基金第一个保 本周期后各保本周期的担 保人或保本义务人及其
基本情 况， 由基 金管 理人 在当期 保本 周期 开始 前公 告。 保 本周 期届 满时， 若符 合保本 基金 存续 条件 ，
本基金转入下一保本周期 。保本周期届满时，在满 足法律法规和基金合同规 定的基金存续要求的前
提下 ， 若 本基 金不 符合 上 述保本 基金 存续 条件 ， 则 本基金 将按 基金 合同 的约 定变更 为 “ 华安 安禧 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 ” 。 同时， 基金 的投 资目 标 、 投资 范围、 投资 策略 以 及基金 费率 等相 关内 容
也将根 据基 金合 同的 约定 作相应 修改 。
本基金 的投 资范 围为 具 有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资产支 持证 券 、 股 指期
货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具 （ 但须符 合中 国 证监会 的相 关规 定） 。 如华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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法律法规或监管机构以后 允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程 序后，可以将其纳入投
资范围 。
本基金根据中国宏观经济 情况和证券市场的阶段性 变化，按照投资组合保险 机制将资产配置于
固定收益类资产与权益类 资产。本基金投资的固定 收益类资产为国内依法发 行交易的国债、中央银
行票据、 政策性金融债、 商业银行金融债及次级债 、企业债、公司债、可转 换债券、分离交易可转
换债券、短期融资券、中 期票据、地方政府债、城 投债、中小企业私募债、 资产支持证券、债券回
购、银 行存 款等 ；本 基金 投资的 权益 类资 产为 国内 依法发 行上 市的 股票 、权 证、股 指期 货等 。
本基金将根据中国宏观经 济情况和证券市场的阶段 性变化，按照投资组合保 险机制对固定收益
类资产和权益类资产的投 资比例进行动态调整。本 基金投资的股票等权益类 资产占基金资产的比例
不高 于 40% ；债 券、 货币 市场工 具等 固定 收益 类资 产占基 金资 产的 比例 不低 于 60% ；现 金或 到期 日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资 基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税；国债 、地方政府债利息收入
以及金 融同 业往 来利 息收 入免征 增值 税； 存款 利息 收入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征 收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
7.4.6.2 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 19,326,650.89 9,365,864.12
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,749,363.56 3,181,170.27
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.2% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同
生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,221,108.56 1,560,977.34
注： 支付 基金 托管 人的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年费 率计 提， 逐日 累计至 每月 月底 ，
按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C 合计
华安基 金 - 7,863.37 7,863.37
建设银 行 - - -
合计 - 7,863.37 7,863.37
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 禧保 本混 合A 华安安 禧保 本混 合C 合计
华安基 金 - 5,366.33 5,366.33
建设银 行 - - -
合计 - 5,366.33 5,366.33
注： 支 付基 金销 售机 构的 C 类基金 份额 的销 售服 务费 按前一 日基 金资 产净 值 0.6% 的年 费率 计提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 给华 安基 金管 理有 限公司 ，再 由华 安基 金管 理有限 公司 计算 并支 付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.6% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年4 月13 日 （基 金合 同 生效
日）至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公
司
96,472,658.4
8
295,108.76
65,881,441.3
2
489,906.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
60323
8
诺邦股
份
2017-05
-15
重大资
产重组
事项
29.38
2017-0
8-23
31.99 1,750.00 23,292.50 51,415.00 - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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注：本 基金 截止 至 2017 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 240,713,117.62 7.84
其中： 股票 240,713,117.62 7.84
2 固定收 益投 资 2,265,000,036.70 73.79
其中： 债券 2,265,000,036.70 73.79
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 239,960,879.94 7.82
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 298,562,502.98 9.73
7 其他各 项资 产 25,339,070.21 0.83
8 合计 3,069,575,607.45 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 127,422,132.52 4.18
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 97,191.60 0.00
F 批发和 零售 业
8,075,000.00 0.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
3,501,400.00 0.11
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
13,446,005.49 0.44
J 金融业
77,786,900.89 2.55
K 房地产 业
10,342,640.00 0.34
L 租赁和 商务 服务 业
41,847.12 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 240,713,117.62 7.90 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002142 宁波银 行 1,790,955 34,565,431.50 1.13
2 000651 格力电 器 795,000 32,730,150.00 1.07
3 600036 招商银 行 1,194,990 28,572,210.90 0.94
4 000858 五 粮 液 349,964 19,478,996.24 0.64
5 600585 海螺水 泥 810,000 18,411,300.00 0.60
6 600309 万华化 学 629,000 18,014,560.00 0.59
7 600507 方大特 钢 1,815,400 15,485,362.00 0.51
8 600516 方大炭 素 1,020,000 14,504,400.00 0.48
9 601318 中国平 安 291,500 14,461,315.00 0.47
10 002410 广联达 709,800 13,344,240.00 0.44
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600309 万华化 学 80,385,493.31 2.36
2 600104 上汽集 团 71,995,553.19 2.11
3 000651 格力电 器 59,762,645.17 1.75
4 000333 美的集 团 49,486,865.78 1.45
5 600519 贵州茅 台 48,968,999.48 1.44
6 600585 海螺水 泥 45,897,276.82 1.35
7 601318 中国平 安 45,679,127.06 1.34
8 600507 方大特 钢 42,169,381.75 1.24
9 600005 武钢股 份 35,242,953.71 1.03
10 600036 招商银 行 35,072,516.92 1.03
11 600516 方大炭 素 34,545,361.98 1.01
12 002142 宁波银 行 31,475,102.44 0.92
13 600340 华夏幸 福 30,008,306.55 0.88
14 300070 碧水源 28,152,110.65 0.83
15 002475 立讯精 密 25,171,658.22 0.74
16 002831 裕同科 技 24,741,353.64 0.73
17 002410 广联达 23,559,576.61 0.69 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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18 000423 东阿阿 胶 21,402,208.18 0.63
19 002555 三七互 娱 18,358,688.09 0.54
20 000858 五 粮 液 18,011,886.01 0.53
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 83,710,623.85 2.46
2 600104 上汽集 团 74,461,244.91 2.19
3 600519 贵州茅 台 69,948,949.45 2.05
4 600309 万华化 学 64,636,039.33 1.90
5 000333 美的集 团 53,624,766.48 1.57
6 600019 宝钢股 份 49,405,154.52 1.45
7 300070 碧水源 47,707,973.59 1.40
8 000651 格力电 器 35,257,755.87 1.04
9 600585 海螺水 泥 28,360,359.96 0.83
10 002475 立讯精 密 28,026,721.60 0.82
11 600340 华夏幸 福 27,464,501.00 0.81
12 600507 方大特 钢 26,894,390.35 0.79
13 600516 方大炭 素 24,162,318.00 0.71
14 000423 东阿阿 胶 22,885,363.95 0.67
15 002831 裕同科 技 21,397,458.17 0.63
16 002142 宁波银 行 20,604,214.50 0.60
17 002555 三七互 娱 18,009,179.00 0.53
18 600196 复星医 药 15,024,189.05 0.44
19 600801 华新水 泥 14,616,154.05 0.43
20 600409 三友化 工 12,917,813.91 0.38
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,002,447,702.87
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 975,930,114.57
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 29 页共 36 页
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 290,684,000.00 9.54
其中： 政策 性金 融债 290,684,000.00 9.54
4 企业债 券 96,976,000.00 3.18
5 企业短 期融 资券 580,402,000.00 19.05
6 中期票 据 212,157,000.00 6.96
7 可转债 （可 交换 债） 21,411,036.70 0.70
8 同业存 单 1,063,370,000.00 34.90
9 其他 - -
10 合计 2,265,000,036.70 74.34
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 111707139
17 招 商银
行 CD139
1,200,000 118,680,000.00 3.89
2 111712124
17 北 京银
行 CD124
1,200,000 118,668,000.00 3.89
3 130245 13 国开 45 1,000,000 101,300,000.00 3.32
4 111720117
17 广 发银
行 CD117
1,000,000 98,920,000.00 3.25
5 111720105
17 广 发银
行 CD105
1,000,000 98,890,000.00 3.25
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 36 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 权益类 资产 投资 （或 拟
投资）的总体规模和风险 系数决定股指期货的投资 比例；其次，本 基金将在 综合考虑证券市场和期
货市场运行趋势以及股指 期货流动性、收益性、风 险特征和估值水平的基础 上进行投资品种选择，
以对冲 权益 类资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 31 页共 36 页
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 300,276.36
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,037,095.41
5 应收申 购款 1,698.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,339,070.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 132006 16 皖新 EB 9,533,540.60 0.31
2 128013 洪涛转 债 177,275.00 0.01
3 127003 海印转 债 900,619.00 0.03
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末投 资前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 32 页共 36 页
华安安 禧保 本混
合 A
14,600 191,196.58 663,133,536.92 23.76% 2,128,336,509.28 76.24%
华安安 禧保 本混
合 C
2,405 69,351.83 0.00 0.00% 166,791,139.59 100.00%
合计 17,005 173,964.20 663,133,536.92 22.42% 2,295,127,648.87 77.58%
注：分 级基 金管 理人 的从 业人员 持有 基金 占基 金总 份额比 例的 计算 中， 对下 属分级 基金 ，比 例
的分母 采用 各自 级别 的份 额，对 合计 数， 比例 的分 母采用 下属 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安安 禧保 本混 合 A 1.98 0.00%
华安安 禧保 本混 合 C 4.98 0.00%
合计 6.96 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 禧保 本混 合 A 华安安 禧保 本混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年 4 月 13
日）基 金份 额总 额
3,376,309,616.16 281,415,633.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,170,282,837.54 226,883,315.19
本报告 期 基 金总 申购 份额 501,432.78 138,944.59
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 379,314,224.12 60,231,120.19
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,791,470,046.20 166,791,139.59
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下： 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 33 页共 36 页
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人 、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
新时代 证券 1 - - - - -
万联证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
财富证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 34 页共 36 页
光大证 券 1 - - - - -
上海证 券 2 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
招商证 券 3 462,102,600.15 23.86% 430,358.56 24.04% -
西南证 券 1 390,867,278.81 20.18% 356,199.07 19.90% -
海通证 券 1 329,879,951.70 17.03% 307,215.89 17.16% -
中信证 券 1 191,273,288.20 9.88% 178,132.86 9.95% -
中金公 司 1 132,767,315.59 6.85% 123,645.80 6.91% -
方正证 券 1 108,216,260.64 5.59% 98,617.38 5.51% -
申万宏 源 3 97,511,711.59 5.03% 88,862.67 4.96% -
天风证 券 2 87,251,976.99 4.50% 79,512.92 4.44% -
广发证 券 1 84,601,262.43 4.37% 78,788.86 4.40% -
东北证 券 1 37,704,625.53 1.95% 35,113.89 1.96% -
国泰君 安 1 11,229,113.00 0.58% 10,233.18 0.57% -
瑞银证 券 1 3,508,740.90 0.18% 3,197.51 0.18% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性 和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 35 页共 36 页
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
新时代 证券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
兴业证 券
125,914,7
34.79
100.00% - - - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
华安证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
湘财证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
国盛证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中金公 司 - -
10,000,00
0.00
100.00% - -
方正证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
天风证 券 - - - - - - 华安安禧保本混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 36 页共 36 页
广发证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
