华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 安润 灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安安 润灵 活配 置混 合
基金主 代码 002153
交易代 码 002153
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 10 月 31 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 1,000,061,648.17 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
华安安 润灵 活配 置混 合 A
类
华安安 润灵 活配 置混 合 C
类
下属分 级基 金的 交易 代码 002153 002154
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,000,035,816.54 份 25,831.63 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通过 大类 资产 的 优化配 置和 高安 全边 际
的证券 精选 ，追 求超 越业 绩比较 基准 的投 资回 报和 资产的 长期 稳健 增 值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值 。 在 具体 大 类资产 配置 过程 中 ， 本 基 金将使 用定 量与 定性 相
结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证
券市场 的重 要因 素进 行研 究和预 测 ， 结 合使 用公 司 自主研 发的 多因 子动 态
资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 资产 配置 模型 等经济 模型 ， 分析 和比
较股票 、 债券 等市 场和 不 同金融 工具 的风 险收 益特 征， 确定 合适 的资 产配
置比例 ，动 态优 化投 资组 合。
业绩比 较基 准 50%× 中证 800 指数 收益 率 ＋50%× 中 国债 券总 指数 收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田东辉
联系电 话 021-38969999 010-68858113
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tiandonghui@psbc.com 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 润灵 活配 置混 合
A 类
华安安 润灵 活配 置混 合 C
类
本期已 实现 收益 11,140,869.33 272.98
本期利 润 27,815,982.84 702.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0278 0.0274
本期基 金份 额净 值增 长率 2.79% 2.69%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安安 润灵 活配 置混 合 A
类
华安安 润灵 活配 置混 合 C 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0141 0.0135
期末基 金资 产净 值 1,030,588,644.89 26,603.79
期末基 金份 额净 值 1.031 1.030
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.18% 0.11% 2.97% 0.32% -1.79% -0.21%
过去三 个月 1.38% 0.10% 1.03% 0.35% 0.35% -0.25%
过去六 个月 2.79% 0.08% 2.18% 0.32% 0.61% -0.24%
自基金 合同 生
效起至 今
3.10% 0.08% 0.00% 0.35% 3.10% -0.27%
华安安 润灵 活配 置混 合 C 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 1.18% 0.12% 2.97% 0.32% -1.79% -0.20%
过去三 个月 1.28% 0.10% 1.03% 0.35% 0.25% -0.25%
过去六 个月 2.69% 0.08% 2.18% 0.32% 0.51% -0.24%
自基金 合同 生
效起至 今
3.00% 0.07% 0.00% 0.35% 3.00% -0.28%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 10 月 31 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 润灵 活配 置混 合 A 类
华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 润灵 活配 置混 合 C 类
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2016-10-3
1
- 15 年
硕士研 究生，15 年 证券 基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 华安 安 心收益
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2012 年 11 月 起同 时担 任华 安日日
鑫货币 市场 基金 的基 金经 理。 2012
年 12 月 起同 时担 任华 安信 用增强
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2013 年 5 月 起同 时担 任华 安保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2014 年 8 月 起同 时担 任华 安七日
鑫短期 理财 债券 型证 券投 资基金、
华安年年红定期开放债券型证券
投资基 金的基 金经 理。2015 年 3
月起担任华安新动力灵活配置混
合型证券投资基金的基金经理。
2015 年 5 月 起同 时担 任华 安新机
遇保本混合型证券投资基金的基
金经理 。2015 年 6 月 起同 时担任
华安添颐养老混合型发起式证券
投资基 金的 基金 经理 。2015 年 11
月起， 同 时担 任华 安安 益保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理； 2015
年 12 月 起， 同时 担任 华安 乐惠保
本混合型证券投资基金的基金经
理。2016 年 2 月 起， 同时 担任华
安安康保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 4 月 起， 同
时担任华安安禧保本混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 10
月起，同时担任本基金的基金经
理。2017 年 2 月 起， 同时 担任华
安安享灵活配置混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2017 年 3 月起 ，
同时担任华安现金宝货币市场基华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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金的基 金经 理。
孙丽娜
本基金 的基 金
经理
2016-10-3
1
- 6 年
硕士研 究生 ，6 年 债券 、 基 金行业
从业经 验。 曾 任上 海国 际货 币经纪
公司债 券经 纪人 。2010 年 8 月加
入华安 基金 管理 有限 公司， 先后担
任债券交易员、基金经理助理。
2014 年 8 月 起担 任华 安日 日鑫货
币市场基金及华安汇财通货币市
场基金、 华安 七日 鑫短 期理 财债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 10 月 起同 时担 任华 安现 金富利
投资基 金的基 金经 理。2015 年 2
月起担任华华安年年盈定期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 6 月 起同 时担 任华 安添颐
养老混合型发起式证券投资基金
的基金 经理 。2016 年 10 月 起， 同
时 担 任 本 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年 12 月 起， 同时 担任 华安 新丰利
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经 理。2017 年 3 月起 ，同时
担任华安现金宝货币市场基金的
基金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则 ，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该 业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名 义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ， 公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监 控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半 年全 球经 济呈 现 持续温 和复 苏态 势， 主要 经济体 贸易 回暖 ， 美 联储 两次加 息。 与此 同
时，也 面临 新的 不确 定性 ，尤其 应高 度关 注美 联储 “ 缩表 ” 可能 带来 的风 险。 国 内方面 ，上 半年 GDP
同比增 长 6.9% ， 宏观 经济 总体呈 稳中 向好 态势 。 从 三大产 业增 长 、 工 业零 售 增长以 及房 地产 投资 情
况来看 ， 在经 济稳 中前 进 的同时 ， 结构 优化 明显 。 货 币政策 重心 对内 将 “ 防风 险 、 去 杠杆 ” 置于 首位 ，
两次上调公开市场操作利 率；对外保持人民币汇率 的稳定，引入逆周期调控 因子。货币市场流动性
紧平衡 ， 以 DR007 为 代表 的短期 资金 利率 中枢 较去 年同期 抬 升 45BPS 。 中 美 利差 大 幅走 阔， 外储 持
续回升，总体汇率压力可 控。债券市场在联储加息 、国内经济走升、流动性 紧平衡、金融监管频频
发力的 影响 下， 上半 年调 整幅度 较大 。10 年期 国债 收益率 较去 年底 上行 13BP 至 3.55% 。信 用债 收
益率大 幅上 行， 净融 资额 减少， 信用 利差 全面 走阔 。
本基金上半年配置了 短期信用债和利率债，组 合保持了较低久期和适度 杠杆操作。权益方
面， 组 合以 低估 值蓝 筹股 为主， 着眼 EPS 增 长的 持 续性， 分散 化投 资提 升股 票仓位 ， 并 且积 极参 与
新股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 华安安 润灵 活配 置混 合 A 份额净 值 为 1.031 元，C 份额净 值 为 1.030
元；华 安安 润灵 活配 置混 合 A 份额 净值 增长 率为 2.79% ，C 份额 净值 增长 率 为 2.69% ， 同期 业绩 比
较基准 增长 率 为 2.18% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，美欧 经济稳步复苏，美联储或将在三季度启动缩表进程。国内方面，投资
回落将 对国 内经 济表 现有 所拖累 ， 但 在消 费和 出口 需求支 撑下 ，GDP 增 速回 落幅度 有限 。 金 融去 杠
杆初见成效但并未结束， 货币政策中性稳健，相机 抉择，实际力度相较于上 半年将更为温和，人民
币汇率形成机制改革，贬 值 预期降低，外汇占款有 所恢复，为国内流动性提 供改善空间。债券市场
下半年维持震荡格局，收 益率曲线增陡，超预期信 用风险下降，但在融资环 境趋紧、严监管挤泡沫
的大环 境下 ， 信 用风 险仍 需高度 警惕 ， 尤 其是 对于 信用资 质较 差的 民企 。 转 债市场 我们 仍将 关注 一
级申购 机会 ， 存 量券 精挑 细选， 关注 低吸 机会。 股票 市场大 涨和 大跌 的概 率也 较小， 业绩 确定 性高 、
符合政 策和 产业 升级 方向 的个股 将有 较好 的表 现。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金将继续积极参 与新股申购，同时保持适 中的债券仓位和较低的久 期。组合将严格控
制个券 筛选 ，配 置利 率债 和高等 级信 用债 。
4.6 管理人对 报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部 总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本托管人严 格遵守《证券投资基金法 》及其他相关法律法规、 基金合同和托管协
议的规 定， 诚信 、尽 责地 履行了 基金 托管 人义 务， 不存在 损害 本基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人依 据国家相关法律法规、基 金合同和托管协议的规定 ，对基金管理人在
本基金的投资运作、基金 资产净值的计算、基金收 益的计算、基金费用开支 等方面进行了必要的监华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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督、复 核和 审查 ，未 发现 其存在 任何 损害 本基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，华 安安 润灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金未对 基金 份额 持有 人进 行利润 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人认真复核了本半 年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况 、财务会计报告、
投资组 合报 告等 内容 ，认 为其真 实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 11,101,689.43 605,274,574.57
结算备 付金 60,000.00 52,112,893.59
存出保 证金 81,811.45 52,415.94
交易性 金融 资产 725,642,713.57 353,276,038.52
其中： 股票 投资 139,374,264.27 54,929,038.52
基金投 资 - -
债券投 资 586,268,449.30 298,347,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 286,020,869.03 10,000,135.00
应收证 券清 算款 - 20,005,066.66
应收利 息 8,669,250.76 3,775,253.39
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,031,576,334.24 1,044,496,377.67
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - - 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 40,809,698.78
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 503,935.63 509,400.44
应付托 管费 125,983.89 127,350.09
应付销 售服 务费 2.10 2.17
应付交 易费 用 137,765.44 128,839.61
应交税 费 - -
应付利 息 - 7,442.86
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 193,398.50 100,000.00
负债合 计 961,085.56 41,682,733.95
所有者权益： - -
实收基 金 1,000,061,648.17 1,000,076,462.17
未分配 利润 30,553,600.51 2,737,181.55
所有者 权益 合计 1,030,615,248.68 1,002,813,643.72
负债和 所有 者权 益总 计 1,031,576,334.24 1,044,496,377.67
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日 ，基 金份 额净 1.031 元 ，基 金份 额总 额 1,000,061,648.17 份，
其中 A 类基 金份 额净 值 1.031 元 ，基 金份 额总 额 1,000,035,816.54 份；C 类 基 金份额 净 值 1.030 元，
基金份 额总 额 25,831.63 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 35,826,464.68
1.利息 收入 21,497,661.41
其中： 存款 利息 收入 10,377,780.54
债券利 息收 入 9,571,668.03
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 1,548,212.84
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,346,740.25
其中： 股票 投资 收益 -3,819,024.54
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 921,217.40
资产支 持证 券投 资收 益 - 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 551,066.89
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 16,675,543.52
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） -
减：二、费用 8,009,778.85
1．管 理人 报酬 3,019,933.96
2．托 管费 754,983.43
3．销 售服 务费 12.67
4．交 易费 用 311,784.38
5．利 息支 出 3,717,265.91
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 3,717,265.91
6．其 他费 用 205,798.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 27,816,685.83
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 27,816,685.83
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安润 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,000,076,462.17 2,737,181.55 1,002,813,643.72
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 27,816,685.83 27,816,685.83
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-14,814.00 -266.87 -15,080.87
其中：1.基 金申 购款 200.00 3.40 203.40
2.基金 赎回 款 -15,014.00 -270.27 -15,284.27
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,000,061,648.17 30,553,600.51 1,030,615,248.68 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安 润灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金( 以 下简 称 “ 本基金 ”) ， 系 经中 国证 券监 督管理 委员 会 （ 以
下简称 “ 中国证监会” ） 证 监许可[2015]2603 号 《关 于准予华安安润灵 活配置 混合型证券投资基 金注
册的批 复》 及机构 部函[2016]2403 号《 关于 华安 安 润灵活 配置 混合型 证券 投 资基金 延期 募集 备案的
回函》 的核 准， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2016 年 10 月 19 日到 2016 年 10 月 26 日止
期间向社会公开募集，募 集期结束经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙 ）验证并出具安永华明
（2016 ）验 字 第 60971571_B19 号 验资报 告后 ，向 中 国证监 会报 送基 金备 案材 料。基 金合 同 于 2016
年 10 月 31 日 生效 。本 基 金为契 约型 开放 式， 存续 期限不 定。 设立 时募 集的 扣除认 购费 后的 实收 基
金 （ 本金 ） 为人 民币 1,000,076,447.91 元 ， 在 募集 期 间产生 的存 款利 息为 人民 币 14.26 元 ， 以上 实收
基金 （ 本息） 合计 为人 民 币 1,000,076,462.17 元， 折 合 1,000,076,462.17 份基 金 份额， 其中 A 类基 金
份额 1,000,050,823.54 份，C 类 基金 份 额 25,638.63 份 。本基 金的 基金 管理 人及 注册登 记机 构为 华安
基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 权 证 、 股 指期货 等权 益类 金融 工具 ， 债券 等固 定收 益
类金融工具（包括国债、 央行票据、金融债、企业 债、公司债、次级债、中 小企业私募债、地方政
府债券 、 中 期票 据、 可转 换债券 （含 分离 交易 可转 债） 、 短期 融资 券、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银
行存款 等） 以及 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围 。
基金的 投资 组合比 例为 ： 股票占 基金 资产的 比例 为 0-95% ；每个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合
约需缴纳的交易保证金后 ，应当保持现金或者到期 日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的
5% ；权 证、 股指 期货 及其 他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
本基金 业绩 比较 基准 ：50%× 中证 800 指 数收 益率 ＋50%× 中国 债券 总指 数收 益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出 让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变； 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、地方政府债利 息 收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳 税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税； 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限 在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额； 持股 期限 在 1 个月 以上 至 1 年 （含 1 年 ） 的， 暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司(“ 中国 邮政 储蓄 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,019,933.96
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.60% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.60%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 754,983.43
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 0.15%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位 ：人 民币 元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 润灵 活配 置
混合 A 类
华安安 润灵 活配 置混 合 C
类
合计
邮储银 行 - 12.67 12.67
合计 - 12.67 12.67
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 ，C 类 基金 份 额销售 服务 费 按 C 类基 金 份额前 一日 基金 资
产净值 的 0.10% 年费 率计 提。计 算方 法如 下：
H=E× 0.10%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 的基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含 回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 润灵 活配 置混 合 A 类
无。 、
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
邮政储 蓄银 行 11,101,689.43 64,197.33
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
认购
新发
证券
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 31 页
回购证 券款 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 139,374,264.27 13.51
其中： 股票 139,374,264.27 13.51
2 固定收 益投 资 586,268,449.30 56.83
其中： 债券 586,268,449.30 56.83
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 286,020,869.03 27.73
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,161,689.43 1.08
7 其他各 项资 产 8,751,062.21 0.85
8 合计 1,031,576,334.24 100.00 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 31 页
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
983.62 0.00
C 制造业 49,173,521.70 4.77
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
26,557,221.08 2.58
E 建筑业 3,932,411.22 0.38
F 批发和 零售 业
10,770,750.00 1.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
20,348,000.00 1.97
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
16,000,933.16 1.55
J 金融业
12,590,443.49 1.22
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 139,374,264.27 13.52
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601006 大秦铁 路 1,500,000 12,585,000.00 1.22
2 601318 中国平 安 250,000 12,402,500.00 1.20
3 002230 科大讯 飞 300,000 11,970,000.00 1.16
4 002024 苏宁云 商 957,400 10,770,750.00 1.05
5 600900 长江电 力 698,731 10,746,482.78 1.04
6 601985 中国核 电 1,300,000 10,153,000.00 0.99 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7 300146 汤臣倍 健 612,024 8,409,209.76 0.82
8 000651 格力电 器 200,000 8,234,000.00 0.80
9 600987 航民股 份 562,700 7,292,592.00 0.71
10 000089 深圳机 场 700,000 6,545,000.00 0.64
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 18,429,046.00 1.84
2 601800 中国交 建 10,661,443.32 1.06
3 002024 苏宁云 商 10,431,554.00 1.04
4 600900 长江电 力 10,408,729.97 1.04
5 600718 东软集 团 8,863,363.44 0.88
6 600028 中国石 化 8,735,000.00 0.87
7 601117 中国化 学 8,000,000.00 0.80
8 000651 格力电 器 7,437,795.00 0.74
9 300146 汤臣倍 健 7,209,410.96 0.72
10 600987 航民股 份 7,080,928.00 0.71
11 000089 深圳机 场 6,713,856.57 0.67
12 000598 兴蓉环 境 5,594,273.40 0.56
13 600176 中国巨 石 5,367,097.60 0.54
14 600547 山东黄 金 5,068,339.76 0.51
15 002230 科大讯 飞 4,710,000.00 0.47
16 000768 中航飞 机 4,680,653.00 0.47
17 000709 河钢股 份 4,390,000.00 0.44
18 002051 中工国 际 4,028,551.30 0.40
19 002572 索菲亚 3,932,596.55 0.39
20 601006 大秦铁 路 3,535,000.00 0.35
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％） 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 31 页
1 000858 五 粮 液 9,584,677.00 0.96
2 601800 中国交 建 8,912,586.08 0.89
3 600028 中国石 化 8,580,000.00 0.86
4 601985 中国核 电 8,252,349.50 0.82
5 000333 美的集 团 6,681,637.00 0.67
6 601117 中国化 学 6,307,641.00 0.63
7 000768 中航飞 机 4,700,652.00 0.47
8 002230 科大讯 飞 4,419,490.62 0.44
9 601688 华泰证 券 4,124,876.00 0.41
10 600547 山东黄 金 4,085,408.00 0.41
11 601997 贵阳银 行 3,117,078.00 0.31
12 600718 东软集 团 2,909,661.96 0.29
13 601118 海南橡 胶 2,200,889.00 0.22
14 000630 铜陵有 色 1,745,000.00 0.17
15 601952 苏垦农 发 195,808.50 0.02
16 603877 太平鸟 123,384.00 0.01
17 603113 金能科 技 99,382.40 0.01
18 603920 世运电 路 78,562.50 0.01
19 603728 鸣志电 器 71,246.42 0.01
20 603929 亚翔集 成 68,352.60 0.01
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 151,083,542.62
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 77,269,764.08
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 69,986,000.00 6.79
其中： 政策 性金 融债 69,986,000.00 6.79 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 511,030,000.00 49.58
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 5,252,449.30 0.51
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 586,268,449.30 56.89
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 011751026
17 中船
SCP001
1,000,000 100,260,000.00 9.73
2 041652022
16 鄂 能源
CP001
900,000 90,180,000.00 8.75
3 160212 16 国开 12 700,000 69,986,000.00 6.79
4 011756004
17 平 安租
赁 SCP001
500,000 50,180,000.00 4.87
5 011760033
17 徐工
SCP002
500,000 50,125,000.00 4.86
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 27 页共 31 页
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，有选择地投资于流动性 好、交易活跃的股
指期货 合约 。
本基金在进行股指期货投 资时，首先将基于对证券 市场总体行情的判断和组 合风险收益的分析
确定投 资时 机以 及套 期保 值的类 型 （ 多头 套期 保值 或空头 套期 保值 ） ， 并根 据 风险资 产投 资 （ 或拟 投
资）的总体规模和风险系 数决定股指期货的投资比 例；其次，本基金将在综 合考虑证券市场和期货
市场运行趋势以及股指期 货流动性、收益性、风险 特征和估值水平的基础上 进行投资品种选择，以
对冲风 险资 产组 合的 系统 性风险 和流 动性 风险 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 81,811.45
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,669,250.76
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 31 页
8 其他 -
9 合计 8,751,062.21
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安安 润灵 活配
置混 合 A 类
38 26,316,732.01 999,999,000.00 100.00% 36,816.54 0.00%
华安安 润灵 活配
置混 合 C 类
191 135.24 0.00 0.00% 25,831.63 100.00%
合计 229 4,367,081.43 999,999,000.00 99.99% 62,648.17 0.01%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安安 润灵 活配 置混 合
A 类
3,113.90 0.00%
华安安 润灵 活配 置混 合
C 类
151.01 0.58%
合计 3,264.91 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0； 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 润灵 活配 置混 合 A 类 华安安 润灵 活配 置混 合 C 类
基金合 同生 效日 （2016 年 10 月 31
日）基 金份 额总 额
1,000,050,823.54 25,638.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,000,050,823.54 25,638.63
本报告 期 基 金总 申购 份额 - 200.00
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 15,007.00 7.00
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,000,035,816.54 25,831.63
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 227,442,246.73 100.00% 209,987.84 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门 汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。 华安安润灵活配置混合型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 - -
232,000,0
00.00
100.00% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
999,99
9,000.
00
0.00 0.00
999,999,000
.00
99.99%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
