华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 安心 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司 根 据本 基金合 同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日复 核了
本报告中的财务指标、净 值表现、利润分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等内容，保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安安 心收 益债 券
基金主 代码 040036
交易代 码 040036
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 7 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 106,654,525.94 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040036 040037
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 81,850,056.39 份 24,804,469.55 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 流动 性和 风险 的前提 下 ， 力 争持 续稳 定 地实现 超越 比较 基准 的
当期收 益。
投资策 略
本基金 以“3 年运 作周 期滚 动 ” 的 方式 投资 运作 。 在 每 个运作 期内 采用 “华安
避险 增值机制 ” ，动 态调整基础 资产和风 险资产的 配置比 例，定期 锁定投
资收益 ，控 制基 金资 产净 值的波 动幅 度， 实现 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
同时 ， 本 基金 将通 过对 宏 观经济 、 国家 政策 等可 能 影响证 券市 场的 重要 因
素的研 究和 预测 ， 并利 用 公司研 究开 发的 多因 子模 型等数 量工 具 ， 分 析和
比较不 同证 券子 市场 和不 同金融 工具 的收 益及 风险 特征 ， 积 极寻 找各 种可
能 的 套 利 和 价 值 增 长 的 机 会 ， 以 确 定 风 险 资 产 在 非 信 用 类 固 定 收 益 品 种
（国债、央行 票据等） 、信用类固定收益品 种和权益类资产之间的配 置比
例。
业绩比 较基 准 三年 期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的品 种 ， 其 预期 的风
险和预 期收 益水 平低 于股 票基金 和混 合基 金， 高于 货币市 场基 金。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田东辉
联系电 话 021-38969999 010-68858113
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tiandonghui@psbc.com 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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客户服 务电 话 4008850099 95580
传真 021-68863414 010-68858120
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
本期已 实现 收益 -392,830.99 -163,547.91
本期利 润 796,907.90 224,048.72
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0091 0.0078
本期基 金份 额净 值增 长率 0.87% 0.87%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0442 0.0437
期末基 金资 产净 值 85,470,434.76 25,889,195.67
期末基 金份 额净 值 1.044 1.044
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 2.25% 0.26% 0.23% 0.00% 2.02% 0.26%
过去三 个月 0.77% 0.28% 0.69% 0.00% 0.08% 0.28%
过去六 个月 0.87% 0.24% 1.36% 0.00% -0.49% 0.24%
过去一 年 -2.61% 0.27% 2.75% 0.00% -5.36% 0.27%
过去三 年 33.83% 0.57% 9.60% 0.00% 24.23% 0.57%
自基金 合同 生
效起至 今
50.38% 0.49% 17.31% 0.00% 33.07% 0.49%
华安安 心收 益债 券 B 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 2.25% 0.26% 0.23% 0.00% 2.02% 0.26%
过去三 个月 0.68% 0.27% 0.69% 0.00% -0.01% 0.27%
过去六 个月 0.87% 0.24% 1.36% 0.00% -0.49% 0.24%
过去一 年 -2.88% 0.26% 2.75% 0.00% -5.63% 0.26%
过去三 年 35.05% 0.57% 9.60% 0.00% 25.45% 0.57%
自基金 合同 生
效起至 今
52.02% 0.49% 17.31% 0.00% 34.71% 0.49%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2012 年 9 月 7 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安安 心收 益债 券 B 类
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金 的基 金
经理， 固定 收
益部助 理总 监
2012-09-0
7
- 15 年
硕士研 究生，15 年 证券 基 金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月在闽发证券有限责任公司担任
研究员，从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月 起同 时担任 本基 金 的基金
经理 。 2012 年 11 月起 同时 担任华
安日日鑫货币市场基金的基金经
理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安
信用增强债券型证券投资基金的
基金经 理。2013 年 5 月起 同时担
任华安保本混合型证券投资基金
的基金 经理 。2014 年 8 月 起同时
担任华安七日鑫短期理财债券型
证券投 资基 金、 华 安年 年红 定期开
放债券型证券投资基金的基金经
理。2015 年 3 月 起担 任华 安新动
力灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时
担任华安新机遇保本混合型证券华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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投资基 金的基 金经 理。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的基金经
理。2015 年 11 月起， 同时 担任华
安安益保本混合型证券投资基金
的基金 经理 ；2015 年 12 月 起， 同
时担任华安乐惠保本混合型证券
投资基 金的基 金经 理。2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 康保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任华 安安 禧保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2016 年 10 月起， 同时 担任 华安安
润灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2017 年 2 月 起，同
时担任华安安享灵活配置混合型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2017
年 3 月 起， 同 时担 任华 安现 金宝货
币市场 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2017 年上 半年 ，美 欧经 济 持续复 苏, 美联 储如 期加 息, 市场反 应较 为平 静. 国内 经 济保持 近年 来较
高增速,同 时通 胀水 平低 于 预期, 企业 利润 开始 向好 。 在此背 景下, 央 行货 币政 策 先紧后 松, 市场 资金 虽
有季节 性波 动, 但没 有出 现 交易风 险。 在去 杠杆 的压 力下， 金融 监管 风暴 席卷 而来。 债券 市场 出现 大
幅震荡,信 用利 差有 所拉 大 。权益 市场 出现 分化,结 构 性行情 明显 。
本基金在债券方面保持低 久期高评级，杠杆保持在 较低水平。权益投资以价 值投资为基础，自
下而上 参与 结构 性行 情， 获得了 正收 益。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安安 心收 益债 券 A 份 额 净值 为 1.044 元， B 份 额净 值为 1.044 元； 华
安安心 收益 债 券 A 份额净 值增长 率 为 0.87% ，B 份 额净值 增长 率 为 0.87% ， 同期业 绩比 较基 准增 长
率为 1.36% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们判断需 求端贸易维持较快增长， 生产端工业生产维持平稳 的格局下，经济增
长同比 有底 ， 存 在超 预期 可能。 同时 在央 行中 性货 币基调 下， 流动 性边 际上 较上半 年有 所宽 松, 无风
险利率 易下 难上 。 仍需 关 注维持 紧平 衡的 金融 环境 对实体 经济 的影 响, 但当 前 的收益 率水 平已 经有 配
置价值 。 权益 市场 预期 出 现区间 震荡 ，仍 存在 结构 性机会 。
本基金 将继 续保 持低 久期, 低杠杆 的债 券组 合, 配置 对 象以高 等级 债券 为主 。 权益 方面将 根据 市场
热点主 题和 趋势 进行 自下 而上的 投资 ,主 动获 取绝 对回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固 定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国邮 政储蓄银行 股份有限公司 （以下称 “ 本托管人 ” ）在华安安心收 益债券型 证
券投资 基金 （ 以下 称 “本基金 ” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
本报告 期内 ，本 基金 未进 行收益 分配 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告，投资组合 报告等数据真实、
准确和 完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 598,134.46 279,486.23
结算备 付金 313,642.17 1,120,654.44
存出保 证金 45,835.84 116,572.55
交易性 金融 资产 128,607,329.90 146,480,112.00
其中： 股票 投资 20,077,045.00 12,519,249.00
基金投 资 - -
债券投 资 108,530,284.90 133,960,863.00
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,750,752.79 2,214,666.09
应收股 利 - -
应收申 购款 6,649.55 994.27
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 132,322,344.71 150,212,485.58
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 20,000,000.00 19,000,000.00
应付证 券清 算款 13,509.55 -
应付赎 回款 674,276.56 1,112,947.49
应付管 理人 报酬 60,334.73 74,238.98
应付托 管费 13,923.39 17,132.08
应付销 售服 务费 7,499.13 10,776.34
应付交 易费 用 66,819.49 72,221.14
应交税 费 - -
应付利 息 -7,539.70 19,421.88
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 133,891.13 290,069.51
负债合 计 20,962,714.28 20,596,807.42
所有者权益： - -
实收基 金 106,654,525.94 125,271,275.92 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 32 页
未分配 利润 4,705,104.49 4,344,402.24
所有者 权益 合计 111,359,630.43 129,615,678.16
负债和 所有 者权 益总 计 132,322,344.71 150,212,485.58
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.044 元 ，基 金份 额总 额 106,654,525.94 份，
其中 A 类基 金份 额净 值 1.044 元 ，基 金份 额总 额 81,850,056.39 份；B 类基 金份 额净 值 1.044 元 ，基
金份额 总 额 24,804,469.55 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 2,219,057.84 -13,148,787.79
1.利息 收入 3,047,472.94 5,836,969.84
其中： 存款 利息 收入 13,502.68 44,502.32
债券利 息收 入 3,030,645.26 5,790,136.77
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 3,325.00 2,330.75
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -2,483,710.35 -16,331,875.90
其中： 股票 投资 收益 -2,234,463.76 -14,996,607.29
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -282,155.69 -1,517,120.81
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 32,909.10 181,852.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 1,577,335.52 -4,012,052.47
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 77,959.73 1,358,170.74
减：二、费用 1,198,101.22 2,128,100.23
1．管 理人 报酬 390,028.23 840,263.48
2．托 管费 90,006.45 193,906.97
3．销 售服 务费 51,896.32 128,271.83
4．交 易费 用 166,053.70 497,712.47
5．利 息支 出 347,425.39 304,937.78
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 347,425.39 304,937.78
6．其 他费 用 152,691.13 163,007.70 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 32 页
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,020,956.62 -15,276,888.02
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,020,956.62 -15,276,888.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 安心 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
125,271,275.92 4,344,402.24 129,615,678.16
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,020,956.62 1,020,956.62
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-18,616,749.98 -660,254.37 -19,277,004.35
其中：1.基 金申 购款 2,197,460.35 75,127.38 2,272,587.73
2.基金 赎回 款 -20,814,210.33 -735,381.75 -21,549,592.08
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,654,525.94 4,705,104.49 111,359,630.43
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
250,392,378.72 77,924,585.26 328,316,963.98
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -15,276,888.02 -15,276,888.02
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-62,771,467.38 9,093,053.97 -53,678,413.41
其中：1.基 金申 购款 81,670,460.41 15,482,296.05 97,152,756.46
2.基金 赎回 款 -144,441,927.79 -6,389,242.08 -150,831,169.87
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
- -58,083,796.22 -58,083,796.22 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 32 页
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,620,911.34 13,656,954.99 201,277,866.33
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安安心收益债 券型证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ，系经中国证券 监督 管理委员会（以 下
简称“ 中国 证监 会 ” ） 证监许 可[2012]951 号 《关 于核 准 华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
的核准 ，由 基金 管理 人华 安基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2012 年 9 月 17 日
正式生 效， 首次 设立 募集 规模 为 868,346,743.53 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式， 存续 期限 不
定。 本 基金 以 “3 年运 作周 期滚动 ” 方 式运 作， 每 个运 作期结 束本 基金 将安 排不 少于 5 个工 作日 的过 渡
期。 根据 申购 费用 收取 方式 的不同 ， 本基 金基 金份 额分 为 A 类和 B 类基 金份 额 。 对于 A 类基 金份 额，
投资者 在运 作期 及过 渡期 内申购 时收 取申 购费 用； 对于 B 类 基金 份额, 投资 者 在运作 期及 过渡 期内 申
购时不 收取 申购 费用 ，而 是从本 类别 基金 资产 中计 提销售 服务 费。 在运 作期 内，A 类 基金 份额 和 B
类基金 份额 的赎 回均 收取 赎回费 用； 在过 渡期 内，A 类基 金份 额和 B 类基 金 份额的 赎回 均不 收取 赎
回费用。本基金的基金管 理人及注册登记机构为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为中国邮政储
蓄银行 股份 有限 公司 。
本基金的投资范围为具有 良好流动性的金融工具， 包括国债、中央银行票据 、地方政府债、中
期票据、金融债、企业债 、公司债、短期融资券、 可转债、分离交易可转债 、资产支持证券、次级
债、债券回购、期限在一 年期以内的定期存款等固 定收益类品种，国内依 法 发行上市的股票（包括
中小板 、 创 业板及 其他 经 中国证 监会 核准 上市 的股 票） 、 权 证等 权益 类品 种以 及法律 法规 或监 管机 构
允许基 金投 资的 其它 金融 工具， 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定。
本基金 投资 于固 定收 益类 资产的 比例 不低 于基 金资 产的 80% ；股 票、 权证 等 权益类 资产 的投 资
比例不 高于 基金 资产 的 20% ；现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的投 资比 例不低 于基 金资 产净 值
的 5% ； 权证 的投 资比 例不 超过基 金资 产净 值 的 3% 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资的其他品 种，如国债期货等，基金 管理人在履行适当
程序后 ，可 以将 其纳 入投 资范围 。 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 32 页
本基金 整体 业绩 比较 基准 ：三年 期银 行定 期存 款收 益率（ 税后 ） 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
6.4.6.2 营 业税 、增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定 ， 经国 务院 批准 ， 自 2016 年 5 月 1 日 起在 全国 范围内 全面 推开 营业 税改 征增值 税试 点， 金融 业
纳入试点范围，由缴纳营 业税改为缴纳增值税。对 证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证
券投资基金）管理人运用 基金买卖股票、债券的转 让收入免征增值税； 国债 、地方政府债利息收入
免征增 值税 ；存 款利 息收 入不征 收增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 的规 定， 质押式 买入 返售 金融 商品 及持有 政策 性金 融债 券的 利息收 入免 征增 值税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的 规定 ，买 断式 买入 返售金 融商 品、 同业 存单 以及持 有金 融债 券的 利息 收入免 征增 值税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算 资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
6.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题 的 通知 》
的规定 ， 对基 金取 得的 股 票的股 息 、 红 利收 入， 债券 的利息 收入 、 储蓄 存款 利 息收入 ， 由上 市公 司、
发行债 券的 企业 和银 行在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定， 自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 32 页
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(" 华安基 金公 司")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司( 简称 ：中 国邮 政储 蓄
银行)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行股 票交 易。
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
6.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 390,028.23 840,263.48 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 32 页
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 86,410.86 132,196.84
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.65% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.65%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等, 支付 日期 顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 90,006.45 193,906.97
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.15%/ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等, 支付日 期顺 延。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 心收 益债 券 A
类
华安安 心收 益债 券 B 类 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 5,736.60 5,736.60
中国邮 政储 蓄银 行股
份有限 公司
- 24,389.55 24,389.55
合计 - 30,126.15 30,126.15 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 32 页
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安安 心收 益债 券A
类
华安安 心收 益债 券B 类 合计
华安基 金管 理有 限公
司
- 48,342.48 48,342.48
中国邮 政储 蓄银 行股
份有限 公司
- 35,632.82 35,632.82
合计 - 83,975.30 83,975.30
注： 本基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费按 本基 金 B 类基 金份
额前一 日基 金资 产净 值 的 0.35% 年 费率 计提 。计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.35%/ 当年 天数
H 为 本基 金 B 类 基金 份额 每日应 计提 的销 售服 务费
E 为 本基 金 B 类 基金份 额 前一日 基金 资产 净值
销售服 务费 每日 计提 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送销 售
服务费 划付 指令 ，基 金托 管人复 核无 误后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金 财产中 划出 ，由 注册 登
记机构 代收 ，注 册登 记机 构收到 后按 相关 合同 规定 支付给 基金 销售 机构 等。 若遇法 定节 假日 、公 休
日等, 支付 日期 顺延 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的管 理人 在本 报告 期内及 上年 度可 比期 间均 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及可 比期 末均 未投 资本 基金。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 32 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国邮 政储 蓄银 行 598,134.46 8,952.94 537,492.37 34,851.36
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
30045
9
金科娱
乐
2017-06
-30
重大资
产重组
12.40 - - 7,500.00 7,840.00 93,000.00 -
60106
9
西部黄
金
2017-04
-17
重大资
产重组
26.26 - - 50,000.00 1,184,627.00 1,313,000.00 -
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2017 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证
券款余 额人 民 币 20,000,000.00 元， 于 2017 年 7 月 3 日 到期 。该 类交易 要求 本基金 在回 购期 内持 有
的证券 交易 所交 易的 债券 和/ 或在 新质 押式 回购 下转 入质押 库的 债券 ， 按 证券 交易所 规定 的比 例折 算
为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 32 页
6.4.10.1 承 诺事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.10.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.10.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 20,077,045.00 15.17
其中： 股票 20,077,045.00 15.17
2 固定收 益投 资 108,530,284.90 82.02
其中： 债券 108,530,284.90 82.02
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 911,776.63 0.69
7 其他各 项资 产 2,803,238.18 2.12
8 合计 132,322,344.71 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
1,313,000.00 1.18
C 制造业 15,531,545.00 13.95
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
3,232,500.00 2.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 20,077,045.00 18.03
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 002460 赣锋锂 业 90,000 4,162,500.00 3.74
2 600176 中国巨 石 300,000 3,294,000.00 2.96
3 600153 建发股 份 250,000 3,232,500.00 2.90
4 000807 云铝股 份 350,000 2,527,000.00 2.27
5 600309 万华化 学 75,000 2,148,000.00 1.93
6 600507 方大特 钢 200,000 1,706,000.00 1.53
7 600581 八一钢 铁 150,000 1,510,500.00 1.36
8 601069 西部黄 金 50,000 1,313,000.00 1.18
9 300459 金科娱 乐 7,500 93,000.00 0.08 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 32 页
10 603889 新澳股 份 3,000 45,420.00 0.04
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 6,264,588.92 4.83
2 002460 赣锋锂 业 3,912,769.38 3.02
3 600373 中文传 媒 3,518,399.95 2.71
4 600176 中国巨 石 3,208,868.08 2.48
5 600153 建发股 份 3,029,789.00 2.34
6 000089 深圳机 场 2,878,097.72 2.22
7 601238 广汽集 团 2,622,495.03 2.02
8 000807 云铝股 份 2,615,602.00 2.02
9 000603 盛达矿 业 2,451,058.00 1.89
10 002024 苏宁云 商 2,205,225.00 1.70
11 600309 万华化 学 2,111,662.80 1.63
12 002234 民和股 份 1,959,236.12 1.51
13 002108 沧州明 珠 1,896,501.00 1.46
14 000786 北新建 材 1,626,737.39 1.26
15 600507 方大特 钢 1,577,759.00 1.22
16 600581 八一钢 铁 1,520,071.00 1.17
17 601989 中国重 工 1,520,000.00 1.17
18 603898 好莱客 1,351,947.00 1.04
19 002174 游族网 络 1,338,498.04 1.03
20 600685 中船防 务 1,301,870.00 1.00
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 002466 天齐锂 业 6,677,272.34 5.15
2 600373 中文传 媒 3,213,528.54 2.48
3 000089 深圳机 场 2,784,368.02 2.15 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4 601238 广汽集 团 2,720,140.00 2.10
5 000603 盛达矿 业 2,252,246.00 1.74
6 002024 苏宁云 商 2,220,000.00 1.71
7 300007 汉威科 技 1,949,129.00 1.50
8 300315 掌趣科 技 1,928,000.00 1.49
9 002234 民和股 份 1,854,489.00 1.43
10 002239 奥特佳 1,835,378.00 1.42
11 002640 跨境通 1,756,573.00 1.36
12 002108 沧州明 珠 1,673,240.00 1.29
13 600738 兰州民 百 1,607,465.00 1.24
14 300210 森远股 份 1,526,765.00 1.18
15 000786 北新建 材 1,485,625.00 1.15
16 601989 中国重 工 1,471,989.00 1.14
17 600685 中船防 务 1,417,496.00 1.09
18 002174 游族网 络 1,396,554.00 1.08
19 002555 三七互 娱 1,395,380.00 1.08
20 603898 好莱客 1,376,097.00 1.06
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 60,179,301.26
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 51,961,966.45
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,999,000.00 8.98
其中： 政策 性金 融债 9,999,000.00 8.98
4 企业债 券 91,349,629.40 82.03
5 企业短 期融 资券 - - 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 7,181,655.50 6.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 108,530,284.90 97.46
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 124015 12 筑 工投 100,000 10,364,000.00 9.31
2 1280388 12 蒙 路债 100,000 10,244,000.00 9.20
3 122525 PR 沪嘉 开 200,000 10,138,000.00 9.10
4 122538 PR 榕城 乡 200,000 10,106,000.00 9.08
5 122907 10 芜投 02 100,980 10,101,029.40 9.07
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 28 页共 32 页
无。
7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 45,835.84
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,750,752.79
5 应收申 购款 6,649.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,803,238.18
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 8,200.50 0.01
2 110032 三一转 债 1,188,000.00 1.07
3 128013 洪涛转 债 1,190,275.00 1.07
4 128011 汽模转 债 2,322,180.00 2.09
5 113009 广汽转 债 2,473,000.00 2.22 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 601069 西部黄 金 1,313,000.00 1.18
重大资 产重
组
2 300459 金科娱 乐 93,000.00 0.08
重大资 产重
组
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安安 心收 益债
券 A 类
2,452 33,380.94 48,075,000.00 58.74% 33,775,056.39 41.26%
华安安 心收 益债
券 B 类
1,889 13,131.01 1,001.35 0.00% 24,803,468.20 100.00%
合计 4,341 24,569.11 48,076,001.35 45.08% 58,578,524.59 54.92%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
华安安 心收 益债 券 A 类 137,554.64 0.17%
华安安 心收 益债 券 B 类 - -
合计 137,554.64 0.13% 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 30 页共 32 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2012 年 9 月 7
日）基 金份 额总 额
353,116,001.69 515,230,741.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 91,610,720.66 33,660,555.26
本报告 期 基 金总 申购 份额 1,486,947.60 710,512.75
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 11,247,611.87 9,566,598.46
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 81,850,056.39 24,804,469.55
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。 华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 2 112,141,267.71 100.00% 103,030.97 100.00% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选 券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
华安安心收益债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安
38,930,83
1.92
100.00%
516,500,0
00.00
100.00% - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过20%的情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初份
额
申购份
额
赎回份 额 持有份 额 份额占 比
机构 1
20170101-201706
30
28,845
,192.3
1
- -
28,845,192.
31
27.05%
产品特 有风 险
本基金 报告 期内 出现 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 者超 过20% 的 情形 。 如该单 一投 资者 大额
赎回将 可能 导致 基金 份额 净值波 动风 险、 基金 流动 性风险 等特 定风 险。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
