华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 国际 龙 头（DAX ） 交易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金联
接基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安德 国 30 （DAX ）ETF 联接（QDII ）
基金主 代码 000614
交易代 码 000614
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 12 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,398,849.32 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的联接 基金 ， 目 标 ETF 是采用完 全复制 法实 现对 标的
指数紧 密跟 踪的 全被 动指 数基金 。
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟
踪，正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90% ， 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
业绩比 较基 准
经人民 币汇 率调 整的 德 国 DAX 指 数 （DAX Index ） 收益率× 95% ＋ 人民 币
活期存 款税 后利 率× 5% 。
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，预 期风 险与 预期 收益 高于混 合基 金、 债券 基
金与货 币市 场基 金。 本基 金为股 票型 指数 基金 ， 紧 密跟踪 标的 指数 ， 其 风
险收益 特征 与标 的指 数所 代表的 市场 组合 的 风 险收 益特征 相似 ， 属于 证券
投资基 金中 预期 风险 较高 、预期 收益 较高 的品 种。
本基金 为境 外证 券投 资的 基金， 主要 投资 德国 证券 市场上 市的 德国 企业 ，
需要承 担汇 率风 险、 境外 证券市 场投 资所 面临 的特 别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 - Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 - 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 - NY 1005
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 4,998,131.23
本期利 润 9,301,106.19
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1215
本期 基 金份 额 净 值增 长率 11.41%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0872
期末基 金资 产净 值 82,632,315.44
期末基 金份 额净 值 1.191
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -1.49% 0.72% -1.29% 0.75% -0.20% -0.03%
过去 3 个月 4.02% 0.79% 4.97% 0.80% -0.95% -0.01%
过去 6 个月 11.41% 0.72% 13.15% 0.73% -1.74% -0.01%
过去 1 年 27.52% 0.80% 31.94% 0.81% -4.42% -0.01%
自基金 成立 起
至今
19.10% 1.20% 25.17% 1.33% -6.07% -0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安国 际龙 头（DAX ） 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2014 年 8 月 12 日 至 2017 年 6 月 30 日)
注：根 据《 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金 基金合 同》 ，本 基
金建仓 期 为 6 个月 。基 金 管理人 自基 金合 同生 效之 日起 6 个 月内 使基 金的 投 资组合 比例 符合 基金
合同的 有关 约定 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿 元人 民币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为 上海 电气 （集 团） 总公司 、上 海国 际信 托有 限公司 、上 海工 业投 资（ 集团） 有限 公司 、上 海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。公 司在 北京 、上海 、沈 阳、 成都 、
广州等 地设 有分 公司 ，在 香港和 上海 设有 子公 司 — 华安（ 香港 ）资 产管 理有 限公司 、华 安未 来资 产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日， 公司 旗下 共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、华 安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的
基金经 理
2014-08-12 - 11 年
管理学 硕
士，CFA
（国际 金
融分析
师） ，
FRM( 金
融风险 管
理师） ，11
年证券 、
基金行 业
从业经
历，具 有
基金从 业
资格。 曾
在美国 道
富全球 投
资管理 公
司担任 对
冲基金 助
理、量 化
分析师 和
风险管 理华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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师等职 。
2011 年 1
月加入 华
安基金 管
理有限 公
司被动 投
资部从 事
海外被 动
投资的 研
究工作 。
2011 年 5
月至 2012
年 12 月担
任上证 龙
头企业 交
易型开 放
式指数 证
券投资 基
金及其 联
接基金 的
基金经 理
职务。
2012 年 3
月起同 时
担任华 安
标普全 球
石油指 数
证券投 资
基金的 基
金经理 。
2013 年 7
月起同 时
担任华 安
易富黄 金
交易型 开
放式证 券
投资基 金
的基金 经
理。2013
年 8 月起
同时担 任
本基金 及
华安纳 斯
达克 100
指数证 券华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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投资基 金
的基金 经
理。2013
年 12 月至
2016 年 9
月同时 担
任华安 中
证细分 地
产交易 型
开放式 指
数证券 投
资基金 的
基金经
理。2014
年 8 月起
同时担 任
华安国 际
龙头
（DAX ）
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金及 本
基金的 基
金经理 。
2017 年 4
月起， 同
时担任 华
安中证 定
向增发 事
件指数 证
券投资 基
金（LOF ）
的基金 经
理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经 理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资 境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国 30 指 数（DAX ） 一 季度累 计上 涨 7.46% ，该 指数在 报告 期内 呈现 单边 上涨趋 势。DAX 指
数一季 度强 势的 主要 原因 是 1） 欧元 指数 疲软 ， 利 好股市 。2） 以西 门子 ， 奔 驰， 巴 夫斯 等知 名德 国
企业为 代表 的先 进制 造的 股票 在 2016 年 获得 的业 绩 普遍超 预期 。 二 季度 开始， DAX 指 数进 入震荡 ，
以欧元计价 累计仅上 涨 0.10% 。受到欧 央行开始 讨 论量化宽松 的逐渐退 出以 及法国选 举 结果，欧 元
在二季 度大 幅走 强。 宏观 经济层 面， 欧洲 一季 度 GDP 增速 突 破 2.5% ， 投 资增 速突 破 4% ， 居民 消费
增长 3% ， 出口 额同 比增 长 10% ，制 造业 PMI 指数 突破 57 ， 全球 表现 较好 。 过去几 年积 极推 行地 劳
动力市 场改 革开 始发 力， 失业率 缓慢 降 至 9.6% 。金 融领域 ，银 行坏 账率 降 至 5% 一下 ，资 产端 房价
同比上 涨 5% ，资 产价 格开 始回升 。
截至 6 月 30 日 ，德 国 30 指数当 前估 值水 平为 19.5 倍，低 于标 普 500 指 数的 22 倍。 随着 欧洲
经济进 一步 加速 ，估 值差 进一步 缩窄 。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截止 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.191 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为 11.41%，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为 13.15% 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
017 年我们预计欧洲经济 在长期挣扎后有望表现较 佳。首先是宽松的货币政 策，其次经过多年
消化，各国的财政状况已 经明显改善，劳动生产率 的全球竞争能力有所提高 ，劳动市场出现回暖势
头，房 地产 领域 资金 流入 明显， 各类 资产 价格 回升 ，而消 费特 别是 服务 业 PMI 连续处于 50 以上。
欧洲经济经过多年来的改 革与去杠杆，正在部分重 演美国经济几年前的复苏 态势，而欧洲股市估值
相对全 球处 于低 位。 但是 欧洲也 面临 地缘 政治 、移 民等不 利因 素。
作为 DAX ETF 联接基 金 的管理 人， 我们 继续 坚持 积极将 基金 回报 与指 数相 拟合的 原则 ，降 低
跟踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤 勉尽责 ，为 投资 者获 得长 期稳定 的回 报。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重 大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值 流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、财务会计报告 、利润分配、投资组合报 告等内容真实、准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存 款 4,320,188.91 10,323,561.88
结算备 付金 - -
存出保 证金 14,731.58 20,246.79
交易性 金融 资产 79,904,878.46 95,227,781.32
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 79,904,878.46 95,227,781.32
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 386,066.69 - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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应收利 息 1,223.55 2,581.21
应收股 利 - -
应收申 购款 60,227.46 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 84,687,316.65 105,574,171.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 1,891,169.30 3,606,543.58
应付管 理人 报酬 3,595.78 3,342.09
应付托 管费 898.95 835.52
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 - -
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 159,337.18 348,871.05
负债合计 2,055,001.21 3,959,592.24
所有者权益： - -
实收基 金 69,398,849.32 95,044,632.48
未分配 利润 13,233,466.12 6,569,946.48
所有者权益合计 82,632,315.44 101,614,578.96
负债和所有者权益总 计 84,687,316.65 105,574,171.20
6.2 利润表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年
6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
6 月 30 日
一、收入 9,481,311.04 -11,355,272.68
1.利息 收入 16,905.76 37,958.24
其中： 存款 利息 收入 16,905.76 37,958.24
债券利 息收 入 - - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 14 页共 27 页
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 5,149,684.16 -1,797,902.02
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 5,149,684.16 -1,797,902.02
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号填
列）
4,302,974.96 -9,618,264.03
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） 1,758.40 1,111.11
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 9,987.76 21,824.02
减：二、费用 180,204.85 220,230.63
1．管 理人 报酬 14,092.94 36,911.06
2．托 管费 3,523.24 9,227.73
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,249.08 229.34
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 160,339.59 173,862.50
三、 利润总额 （亏损总 额以 “- ” 号填列） 9,301,106.19 -11,575,503.31
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 9,301,106.19 -11,575,503.31
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 国际 龙头 （DAX ） 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
95,044,632.48 6,569,946.48 101,614,578.96
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 9,301,106.19 9,301,106.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-25,645,783.16 -2,637,586.55 -28,283,369.71
其中：1.基 金申 购款 8,860,083.07 1,448,520.62 10,308,603.69
2.基金 赎回 款 -34,505,866.23 -4,086,107.17 -38,591,973.40 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 15 页共 27 页
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
69,398,849.32 13,233,466.12 82,632,315.44
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
174,861,661.11 419,226.36 175,280,887.47
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- -11,575,503.31 -11,575,503.31
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以 “- ” 号填 列）
-11,814,966.47 356,964.40 -11,458,002.07
其中：1.基 金申 购款 17,358,998.72 -1,061,159.72 16,297,839.00
2.基金 赎回 款 -29,173,965.19 1,418,124.12 -27,755,841.07
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动（净 值减 少以 “- ” 号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
163,046,694.64 -10,799,312.55 152,247,382.09
注：报 告附 注为 财务 报表 的组成 部分
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华 安 国 际 龙 头(DAX) 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金( 以 下 简 称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证 券
监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2014]347 号《 关于核准华安 国际龙头(DAX)交易
型开放式指数证券投资基 金联接基金及其联接基金 募集的批复》核准，由华 安基金管理有限公司依
照 《中华人 民共和 国证券投 资基金法 》和《 华安国际 龙头(DAX) 交易型 开放式 指数证券 投资基 金联
接基金基金合同》负责公 开募集。本基金为契约型 开放式基金，存续期限不 定，首次设立募集不包
括认购 资金 利息 共募 集人 民币 1,098,368,212.99 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 448 号 验资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《华安 国际 龙头(DAX)
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金 基金 合同 》于 2014 年 8 月 12 日 正 式生效 ，基 金合 同生 效华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 16 页共 27 页
日的基 金份 额总 额为 1,098,896,758.62 份基 金份 额， 其中认 购资 金利 息折 合 528,545.63 份 基金 份额。
本基金的基金管理人为华 安基金管理有限公司，基 金托管人为招商银行股份 有限公司，境外资产托
管人为 布朗 兄弟 哈里 曼银 行。
本 基 金 为 华 安国 际 龙 头(DAX) 交 易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基 金( 以 下简 称 “ 目标 E TF ”) 的联接基
金。 目 标 ETF 是采用完 全 复制法 实现 对标 的指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 。 本基 金通 过把 全部 或
接近全 部的 基金 资产 投资 于目标 ETF 、标的 指数 成 份股和 备选 成份 股进 行被 动式指 数化 投资 ，实 现
对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪，日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过 0.35% ， 年跟 踪误差 不超 过 4% 。
根 据《中 华人民 共和国 证券 投资基 金法》 和《华 安国 际龙头(DAX) 交 易型开放 式指数 证券投 资
基金联 接基 金基 金合 同》 的有关 规定 ，本 基金 的标 的指数 为德 国 DAX 指数(DAX Index) ， 本基 金 主
要投资 于目 标 ETF 、境外 交易的 跟踪 同一 标的 指数 的公募 基金 、德 国 DAX 指数成 份股 及备 选成 份
股、 跟踪 德国 DAX 指数 的 股指期 货等 金融 衍生 品 、 固定收 益类 证券 、 银行 存 款、 货币 市场 工具 以及
法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具( 但须 符合 中国 证监 会相 关规定) 。 本基 金投 资 于
目标 ETF 基金的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90%( 已 申购但 尚未 确认 的目 标 ETF 份额可计入 在内) ，
投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金的 业绩 比较 基准 为
经人民 币汇 率调 整的 标的 指数收 益率× 95% ＋ 人民 币 活期存 款税 后利 率× 5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资 基金会计 核算业务 指引 》 、 《华安 国际龙头(DAX) 交易 型开放式 指数证券 投资基 金联接基 金基金 合
同》和 在财 务报 表附 注所 列示的 中国 证 监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 17 页共 27 页
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正 的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
无。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
无。
6.4.5.3 差错更正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推
开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一 步明 确全 面推 开营改 增试 点金 融业 有
关政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融 机构 同 业往来 等增 值税 政策 的补 充通知 》 及 其他 相关 境
内外税 务法 规和 实务 操作 ，主要 税项 列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
自 2016 年 5 月 1 日 起， 金 融业由 缴纳 营业 税改 为缴 纳增值 税。 对金融 同业 往 来利息 收入 亦免 征增 值
税。
(2) 目前 基金 取得 的源 自境 外的差 价收 入， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内不 予征 收营 业税( 于 2016 年 5 月 1 日前) 或增 值税( 自 2016 年 5 月 1 日
起) 且暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 目前 基金 取得 的源 自境 外的股 利收 益， 其涉 及的 境外所 得税 税收 政策 ， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 关联方关系 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 18 页共 27 页
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
(“ 目标 ET F ”)
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数
证券投 资基 金 (“目标 ET F ”)
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman & Co.) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
14,092.94 36,911.06
其中：支付销售机 构的客户
维护费
156,829.05 298,350.75
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.8% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为： 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 19 页共 27 页
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值)× 0.8%/ 当
年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
3,523.24 9,227.73
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人招 商银 行的 托管费 按前 一日 基
金资产 净值 扣除 基金 财产 中目 标 ETF 份额所对 应资 产净值 后剩 余部 分 0.2% 的 年费率 计提 ， 逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 的资产 净 值)× 0.2%/ 当年 天
数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 4,289,436.17 16,653.47 12,607,277.92 37,890.37
布朗兄 弟哈 里
曼银行
30,752.74 - 29,266.21 -
注： 本 基金 的银行 存款 由 基金托 管人 招 商银 行和 境 外资产 托管 人布 朗兄 弟哈 里曼银 行保 管， 按
适用利 率或 约定 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 20 页共 27 页
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 72,905,911 份目 标 ETF 基金份 额， 占其 总份 额的 比例 为 47.26% 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 普通 股 - -
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 79,904,878.46 94.35
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,320,188.91 5.10
8 其他各 项资 产 462,249.28 0.55
9 合计 84,687,316.65 100.00
7.2 期末 投资目标基金明细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 DAXETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
79,904,878.46 96.70
7.3 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 27 页
7.4 期末按行业分类的权益 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票及 存托 凭证 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
无。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 DAXETF 股票型
交易型
开放式
（ETF
）
华安基 金管
理有限 公司
79,904,878.46 96.70
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本基 金投 资的 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 14,731.58
2 应收证 券清 算款 386,066.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,223.55
5 应收申 购款 60,227.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 462,249.28
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,544 15,272.63 2,002,086.17 2.88% 67,396,763.15 97.12%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
333.97 0.00%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0； 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 12 日） 基金 份额 总 额 1,098,896,758.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,044,632.48
本报告 期 基 金总 申购 份额 8,860,083.07
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 34,505,866.23
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 69,398,849.32
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东吴证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - -
注：QDII 基金与特 定账 户 ：
1、券 商专 用交 易单 元选 择 标准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3） 交易 和清 算支 持多 种 方案， 软件 再开 发的 能力 强，系 统稳 定安 全等 ；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动 整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
QDII 券商选择 程序 ：
(1) 对候 选券 商的 综合 服务 进行评 估
由全球 投资 部、 指数 与量 化投资 事业 总部 牵头 并组 织有关 人员 依据 券商 选择 标准和 《券 商服 务
评价办 法》 ，对 候选 券商 研究服 务质 量和 综合 实力 进行评 估。 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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(2) 填写 《新 增券 商申 请审 核表》
牵头部 门汇 总对 各候 选券 商的综 合评 估结 果， 择优 选出拟 新增 券商 ，填 写《 新增券 商申 请审 核
表》， 对拟 新增 券商 的必 要性和 合规 性进 行阐 述。
(3) 候选 券商 名单 提交 分管 副总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增券 商申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 与相关 券商 进行 开户 工 作
交易 部 QDII 交易员与 对 应选择 券商 进行 开户 工作 ， 完成 后， 通知 IT 以 及运 营部门 完成 后续 相
关设置 。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金 成交 总
额的比 例
东吴
证券
股份
有限
公司
- - - - - -
2,518,
160.0
0
5.04%
中信
证券
股份
有限
公司
- - - - - -
47,45
1,490.
51
94.96%
Morg
an
Stanl
ey &
Co.
Inter
natio
nal
PLC
- - - - - - - -
Merri
ll
- - - - - - - - 华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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Lync
h
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Gold
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Sachs
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- - - - - - - -
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
