华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 可转 换 债券 债 券型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2017 年 8 月 23 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安可 转债 债券
基金主 代码 040022
交易代 码 040022
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 22 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 224,504,446.68 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
下属分 级基 金的 交易 代码 040022 040023
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 97,250,017.42 份 127,254,429.26 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于兼 具债 券和股 票特 性的 可转 债 （ 含分离 交易 可转 债 ） 品
种， 在控 制风 险和 保持 流 动性的 基础 上 ， 力 求实 现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 主要 投资 于可 转债 品种 ， 一 方面 通过 利用 可 转债的 债券 特性 ， 强调
收 益 的 安 全 性 与 稳 定 性 ， 另 一 方 面 利 用 可 转 债 的 股 票 特 性 （ 内 含 股 票 期
权） ， 分享 股市 上涨 所产 生 的较高 收益 。
业绩比 较基 准
天相可 转债 指数 收益 率× 60% ＋中 证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋沪 深 300
指数收 益率× 10%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 预期的 风险 水平 和预 期收 益都要 低于 股票 基金 、
混合基 金 ， 高 于货 币市 场 基金 ， 属 于证 券投 资基 金 中的中 等风 险和 中等 收
益的品 种。
2.3 基金 管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电 话 021-38969999 0755—83199084
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
本期已 实现 收益 -11,556,543.03 -18,185,568.75
本期利 润 -839,644.21 -1,750,510.75
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0094 -0.0123
本期基 金份 额净 值增 长率 -0.60% -0.79%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2017 年 6 月 30 日)
华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1401 0.1123
期末基 金资 产净 值 112,723,007.27 144,024,740.60
期末基 金份 额净 值 1.159 1.132
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 开放式 基金 的申 购
赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
华安可 转债 债 券 A 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 6.62% 0.60% 3.27% 0.32% 3.35% 0.28%
过去 3 个月 1.76% 0.59% 1.87% 0.29% -0.11% 0.30% 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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过去 6 个月 -0.60% 0.48% 1.89% 0.25% -2.49% 0.23%
过去 1 年 -0.77% 0.52% 2.96% 0.32% -3.73% 0.20%
过去 3 年 32.16% 1.94% 14.33% 1.28% 17.83% 0.66%
自基金 成立 起
至今
15.90% 1.50% 12.99% 0.96% 2.91% 0.54%
华安可 转债 债 券 B 类
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去 1 个月 6.69% 0.60% 3.27% 0.32% 3.42% 0.28%
过去 3 个月 1.71% 0.58% 1.87% 0.29% -0.16% 0.29%
过去 6 个月 -0.79% 0.47% 1.89% 0.25% -2.68% 0.22%
过去 1 年 -1.05% 0.52% 2.96% 0.32% -4.01% 0.20%
过去 3 年 30.57% 1.94% 14.33% 1.28% 16.24% 0.66%
自基金 成立 起
至今
13.20% 1.50% 12.99% 0.96% 0.21% 0.54%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安可 转换 债券 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年 6 月 22 日至 2017 年 6 月 30 日）
华安可 转债 债 券 A 类
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华安可 转债 债 券 B 类
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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贺涛
本基金 的基 金
经理、 固定 收
益部总 监
2011-06-22 - 19 年
金融学 硕士（ 金融 工程方 向） ，19
年证券 、 基金 从业 经历 。 曾 任长城
证券有 限责 任公 司债 券研 究员， 华
安基金 管理 有限 公司 债券 研究员、
债券投 资风 险管 理员、 固定 收益投
资经理 。2008 年 4 月 起担 任华安
稳定收益债券基金的基金经理。
2011 年 6 月 起同 时担 任本 基金的
基金经 理。2012 年 12 月至 2017
年 6 月 担任 华安信 用增 强 债券型
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2013
年 6 月 起同 时担任 华安 双 债添利
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理、
固定收 益部助 理总 监。2013 年 8
月起担 任固 定收 益部 副总 监。 2013
年 10 月 起同 时担 任华 安月 月鑫短
期理财 债券 型证 券投 资基 金、 华安
季季鑫短期理财债券型证券投资
基金、 华 安月 安鑫 短期 理财 债券型
证券投 资基 金、 华 安现 金富 利投资
基金的 基金 经理 。2014 年 7 月起
同时担任华安汇财通货币市场基
金的基 金经 理。 2015 年2 月至 2017
年 6 月 担任 华安年 年盈 定 期开放
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理。
2015 年 5 月 起担 任固 定收 益部总
监。2015 年 5 月 起担 任华 安新回
报灵活配置混合型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年 9 月 起担任
华安新乐享保本混合型证券投资
基金的 基金 经理 。 2015 年 12 月起，
同时担任华安乐惠保本混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。 2016 年 2
月起， 同 时担 任华 安安 华保 本混合
型证券 投 资 基金 的基 金经 理。 2016
年 7 月 起同 时担任 华安 安 进保本
混合型发起式证券投资基金的基
金经理 。2016 年 11 月起， 同时担
任华安睿享定期开放混合型发起
式证券 投资 基金、 华安 新希 望灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理。2017 年 2 月起 ，同 时担任
华安新活力灵活配置混合型证券
投资基 金的 基金 经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
今年以 来全 球经 济处 于弱 复苏的 状态 ，OECD 国家 PMI 和消费 信心 指数 走强 的同时 ，CPI 仍在
低位徘徊。欧美居民消费 增长但企业资本开支动力 依然不足，原油价格远低 于市场预期，通胀预期
下降。各国货币政策逐步 回归中性，但收缩的力度 和进度均较和缓。而经济 领先指标预示英美经济
下半年 有放 缓趋 势 。 特 朗 普新政 实施 困难 重重 ， 竞 选相关 承诺 的兑 现进 度一 再低于 市场 预期 ， “ 特朗
普交易 ” 消 退， 市 场调 降美 国经济 增长 预期， 美债 收 益率下 行。 欧洲政 局稳 定 ， 主要 国家 政府平 稳换
届，脱欧导致欧元区瓦解 的风险消除。欧元区经济 增长超预期，政府赤字率 下降、债务负担边际改
善、银行体系整体稳健， 欧央行缩表逐步提上日程 ，欧元兑美元走强，美元 指数下跌 。中国经济韧
性增强，国债收益率上行 、中美利差拉大，人民币 兑美元表现超年初市场一 致预期、不贬反升，热
钱流出压力缓 解。货币 政 策收紧、MPA 考核加强 、 叠加金融监管 升级，债 券 收益率一度大 幅上行，
后在“ 不松 不紧 ” 、“ 监 管协 调 ” 的 政策 表态 ，以 及 6 月初央 行加 大货 币投 放的 影响下 ，债 市收 益率 冲
高回落 。 上半 年 A 股 市场 整体呈 现区 间震 荡走 势 ， 全部 A 股综 合指 数上 涨 1.11% ， 其中 上证 综指 上
涨 2.86% 、 深 圳成 指上 涨 3.46% 、 创 业板 指则 下 跌 7.34% ， 大 盘蓝 筹的 市场 风格 偏好延 续， 白马 龙头
的表现尤为突出。转债市 场多只可转债触发强制赎 回 条款，转债赚钱效应明 显并带动转债市场估值
的提升 。本 基金 采取 相对 均衡的 策略 对偏 股型 转债 进行均 匀配 置， 积极 参与 转股套 利。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 华安可 转债 债 券 A 份额 净 值为 1.159 元， B 份额 净值 为 1.132 元 ； 华 安
可转债 债券 A 份 额净 值增 长率为-0.6% ， B 份额 净 值增长 率为-0.79% ，同 期 业绩比 较基 准增 长率 为
1.89% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下阶段，国内上半年 经济好于预期，稳增长的 迫切性降低，随着房地产 市场逐步降温和基
建刺激的减弱 ，下半年经济将略有所回落。PPI 环比连续三个月为负、上行动能减弱。食品价格 保
持低位 ，非 食品 价格 同比 增速放 缓， 预计 下半 年整 体通胀 风险 可控 。M2 连续 2 个月 低于 10%、银
行对非 银债 权同 比增 速加 速下滑 、 商业 银行 尤其 是中 小银行 资产 膨胀 速度 放缓 、 理财规 模负 增长 等 ，
这些数据表明上半年金融 机构脱虚向实、去杠杆的 速度在加快。比照历史的 经验，金融机构资产增
速急剧下降至与实体融资 需求增速同步后，金融紧 缩效应会对实体经济传导 。随着近期全国金融工
作会议和中央政治局会议 的召开，加强金融监管将 是未来的常态，国企去杠 杆和严控地方债务增长
的目标 提出 也将 有助 于进 一步化 解中 国宏 观杠 杆率 过高的 风险 。 国务 院金 融稳 定发展 委员 会的 设立 ，
将有助于增强金融监管的 协调性。下半年货币政策 和监管政策在将进一步治 理影子银行、防范和化
解 金融风 险的同 时加强 协调 ，金融 “ 去 杠杆 ” 或将 逐步 转为 “ 稳杠 杆 ” 。随着 金融 同业业 务萎缩 ，预计
资金面 将回 归平 稳, 货币 市 场利率 将逐 步下 行， 债券 收益率 曲线 将陡 峭化 。 历 经前期 调整 ， 债 券收 益
率逐步进入价值区间，尤 其是中短端债券已具有一 定的配置价值。下半年金 融监管政策可能还会对
债市造成冲击，但随着金 融机构的去杠杆和防风险 已初显效果，该冲击会逐 渐减弱，若 利率如出现
上行，或将提供较好的配 置机会，与此同时在经济 转型和降杠杆的背景下， 要高度重视信用风险的
防范，回归基本面、排除 信仰。股票市场或将维持 构性牛市，下半年可转债 一级市场供给将逐渐放
量， 新 品种 的增 加带 为投 资提供 更多 分享 权益 类资 产上行 的机 会。 下阶 段, 本 基金将 加大 对新 发转 债
的研究 ，择 机择 券配 置。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期 内，基金托管人 ——招商 银行股份有限公司不存在 任何损害基金份额
持有人利益的行为，严格 遵守了《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、基金合
同，完 全尽 职尽 责地 履行 了应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内基金管理人在 投资运作、基金资产净值 的计算、利润分配、基金 份额申购赎回价格
的计算、基金费用开支等 问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，严格遵守了《中华
人民共 和国 证券 投资 基金 法》 等有 关法 律法 规 ， 在 各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进 行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本半年度报告中财务指标 、净值表现、财务会计报 告、利润分配、投资组合 报告等内容真实、
准确和 完整 ，不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 12 页共 30 页
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 7,360,903.53 9,248,224.54
结算备 付金 622,616.50 1,009,234.74
存出保 证金 91,675.78 91,772.81
交易性 金融 资产 251,477,156.03 307,569,787.15
其中： 股票 投资 37,743,659.39 25,569,720.00
基金投 资 - -
债券投 资 213,733,496.64 282,000,067.15
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 766,815.20 1,083,228.35
应收股 利 - -
应收申 购款 636,535.73 241,527.61
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 260,955,702.77 319,243,775.20
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - 13,000,000.00
应付证 券清 算款 - 8,018,569.44
应付赎 回款 3,664,386.40 1,635,981.02
应付管 理人 报酬 138,369.95 193,356.97
应付托 管费 39,534.26 55,244.84
应付销 售服 务费 40,586.90 63,302.58
应付交 易费 用 105,623.51 97,727.87
应交税 费 - -
应付利 息 - 270.83
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 219,453.88 374,376.79
负债合 计 4,207,954.90 23,438,830.34 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 13 页共 30 页
所有者权益： - -
实收基 金 224,504,446.68 257,165,837.10
未分配 利润 32,243,301.19 38,639,107.76
所有者 权益 合计 256,747,747.87 295,804,944.86
负债和 所有 者权 益总 计 260,955,702.77 319,243,775.20
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 总额 224,504,446.68 份 。其 中 A 类基金 份额 净值
1.159 元， 基金 份额 总额 97,250,017.42 份； B 类基 金份 额净 值 1.132 元 ， 基金份 额 总额 127,254,429.26
份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 185,810.95 -115,167,324.78
1.利息 收入 1,352,673.37 2,598,798.90
其中： 存款 利息 收入 44,245.12 150,625.53
债券利 息收 入 1,297,813.18 2,448,173.37
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 10,615.07 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -28,320,618.50 -40,298,049.22
其中： 股票 投资 收益 -2,654,155.80 -22,519,614.17
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -25,802,000.19 -17,870,306.93
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 135,537.49 91,871.88
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 27,151,956.82 -77,473,759.22
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,799.26 5,684.76
减：二、费用 2,775,965.91 5,783,521.80
1．管 理人 报酬 902,471.06 1,218,594.00
2．托 管费 257,848.85 348,169.67
3．销 售服 务费 275,549.45 378,407.33
4．交 易费 用 391,554.39 498,190.44
5．利 息支 出 774,041.44 3,146,987.12 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 774,041.44 3,146,987.12
6．其 他费 用 174,500.72 193,173.24
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -2,590,154.96 -120,950,846.58
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -2,590,154.96 -120,950,846.58
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 可转 换债 券债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
257,165,837.10 38,639,107.76 295,804,944.86
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,590,154.96 -2,590,154.96
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-32,661,390.42 -3,805,651.61 -36,467,042.03
其中：1.基 金申 购款 64,277,276.94 8,392,911.69 72,670,188.63
2.基金 赎回 款 -96,938,667.36 -12,198,563.30 -109,137,230.66
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
224,504,446.68 32,243,301.19 256,747,747.87
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
365,149,326.58 201,217,855.59 566,367,182.17
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -120,950,846.58 -120,950,846.58
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-85,077,686.62 -37,398,673.78 -122,476,360.40
其中：1.基 金申 购款 121,063,168.37 27,907,997.16 148,971,165.53
2.基金 赎回 款 -206,140,854.99 -65,306,670.94 -271,447,525.93 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
280,071,639.96 42,868,335.23 322,939,975.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安可 转换债券债券型 证券投资 基金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证 券监督管理委员 会( 以 下简称
“ 中国 证监 会 ”) 证 监许 可[2011] 第 606 号 《关 于核 准华 安 可转换 债券 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》
核准，由华安基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》和 《华安可转换债券债券
型证券投资基金基金合同 》负责公开募集。本基金 为契约型开放式，存续期 限不定，首次设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,287,722,831.15 元， 业经 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司普
华永道 中天 验字(2011) 第 251 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 安可转 换债 券债 券型
证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2011 年 6 月 22 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
1,287,981,171.43 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 258,340.28 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人
为华安 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 招商 银行 股份有 限公 司。
根据《华安可转换债券债 券型证券投资基金基金合 同》和《华安可转换债券 债券型证券投资基
金 招募说 明书 》 ，本 基金根据 费用收 取方式 的不同 ，将 基金份 额分为 不同的 类别 。在投 资者认 购/ 申
购时收 取认 购/ 申 购费 用的 ，称 为 A 类 ；在 投资 者认 购/ 申购 时不 收取 认购/ 申 购 费用， 而是 从本 类别
基金资 产中 计提 销售 服务 费的， 称为 B 类。 本基 金 A 类、B 类两 种收 费模 式 并存， 各类基 金份 额分
别计算基金份额净值。投 资人可自由选择申购某一 类别的基金份额，但各类 别基金份额之间不能相
互转换 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 可转换债券债券型证券投 资基金合同》的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为具 有良 好流 动性 的金 融工具 ， 包括 国内 依法 发 行和上 市的 股票( 包括 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 权证 、 资 产支 持证 券及华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工 具。其中，固定收益类资 产的投资比例不低于基
金资产 的 80%，其 中 对可 转债( 含 分离 交易 可转 债) 的 投资比 例不 低于 固定 收益 类资产 的 80% ； 股票 、
权证等 非固 定收 益类 资产 的投资 比例 不高 于基 金资 产的 20% ；现 金或 到期 日 在一年 以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。本 基金的 业绩比 较基 准为 ：天 相可 转债指 数收 益率× 60% ＋
中证综 合债 券指 数收 益率× 30% ＋ 沪深 300 指数 收益 率× 10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则 ”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基金 业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《 华 安可 转换债 券债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在 财务 报表附 注所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实 、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《财 政部 、国家 税务 总局 关于 证券 投资基 金税 收政 策的 通知 》 、财税[2008]1 号 《关
于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《关 于实 施上 市公 司股 息红利 差别 化个 人所 得
税政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2015]101 号《 关于 上 市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问
题的通 知》 、财 税[2016]36 号《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关 政策 的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关于 金融 机构 同业 往
来等增 值税 补充 政策 的通 知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征收 个人 所 得税。 对基 金持 有的 上市 公司限 售股 ，解 禁后 取
得的股息、红利收入，按 照上述规定计算纳税，持 股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、红
利收入 继续 暂减 按 50% 计 入应纳 税所 得额 。上 述所 得统一 适 用 20% 的税 率计 征个人 所得 税。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
招商银 行股 份有 限公 司 (“ 招商银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 902,471.06 1,218,594.00
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 366,131.77 480,598.18
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.7% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.7% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 257,848.85 348,169.67
注： 支付 基金 托管 人招 商 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.2% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.2% / 当 年天 数。
6.4.8.2.3 销售服务费
单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债 券 A
类
华安可 转债 债 券 B 类 合计
华安基 金公 司 - 34,428.48 34,428.48
招商银 行 - 39,440.33 39,440.33
合计 - 73,868.81 73,868.81
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
华安可 转债 债券A 类 华安可 转债 债券B 类 合计
华安基 金公 司 - 58,604.73 58,604.73
招商银 行 - 56,680.81 56,680.81
合计 - 115,285.54 115,285.54
注：A 类 基金 份额 不收 取 销售服 务费 。支 付基 金销 售机构 的 B 类 基金 份额 的 销售服 务费 按前 一
日基金 资产 净 值 0.4% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至 每 月月底 ， 按月 支付 给华 安 基金管 理有 限公 司 ， 再
由华安 基金 管理 有限 公司 计算并 支付 给各 基金 销售 机构。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日 B 类基金 份额 的基 金资 产净 值× 0.4% / 当 年天 数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 7,360,903.53 35,200.62 4,439,458.41 71,801.75
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
无。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末 2017 年 6 月 30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购交 易中 作为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 30 页
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收 率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 37,743,659.39 14.46
其中： 股票 37,743,659.39 14.46
2 固定收 益投 资 213,733,496.64 81.90
其中： 债券 213,733,496.64 81.90
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,983,520.03 3.06
7 其他各 项资 产 1,495,026.71 0.57
8 合计 260,955,702.77 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 22 页共 30 页
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 2,783,000.00 1.08
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 9,051,807.57 3.53
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
25,908,851.82 10.09
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 37,743,659.39 14.70
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600004 白云机 场 1,194,267 22,046,168.82 8.59
2 600018 上港集 团 600,000 3,804,000.00 1.48
3 600068 葛洲坝 250,000 2,810,000.00 1.09
4 000858 五 粮 液 50,000 2,783,000.00 1.08
5 601668 中国建 筑 280,000 2,710,400.00 1.06
6 601800 中国交 建 160,000 2,542,400.00 0.99
7 002051 中工国 际 47,709 989,007.57 0.39
8 600270 外运发 展 3,100 58,683.00 0.02 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 30 页
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600004 白云机 场 21,255,501.05 7.19
2 600028 中国石 化 5,930,000.00 2.00
3 002013 中航机 电 5,904,967.51 2.00
4 000801 四川九 洲 5,733,398.36 1.94
5 002241 歌尔股 份 5,719,657.26 1.93
6 600651 飞乐音 响 5,429,510.00 1.84
7 601800 中国交 建 4,896,981.64 1.66
8 600309 万华化 学 4,794,992.00 1.62
9 601668 中国建 筑 4,742,000.00 1.60
10 002466 天齐锂 业 4,737,413.00 1.60
11 600150 中国船 舶 4,710,499.00 1.59
12 601117 中国化 学 4,559,102.50 1.54
13 002051 中工国 际 4,012,984.20 1.36
14 002008 大族激 光 3,760,000.00 1.27
15 600809 山西汾 酒 3,607,541.00 1.22
16 000065 北方国 际 3,573,763.00 1.21
17 600595 中孚实 业 3,563,700.06 1.20
18 000425 徐工机 械 3,540,000.00 1.20
19 002456 欧菲光 3,505,071.00 1.18
20 601333 广深铁 路 3,297,147.89 1.11
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000858 五 粮 液 6,475,036.21 2.19
2 002241 歌尔股 份 6,085,142.52 2.06
3 600028 中国石 化 5,740,000.00 1.94
4 000801 四川九 洲 5,276,996.74 1.78 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 24 页共 30 页
5 002013 中航机 电 5,222,949.00 1.77
6 600309 万华化 学 4,949,049.09 1.67
7 600651 飞乐音 响 4,841,685.18 1.64
8 002466 天齐锂 业 4,705,334.33 1.59
9 601117 中国化 学 4,582,850.00 1.55
10 600150 中国船 舶 4,348,532.20 1.47
11 002008 大族激 光 4,094,046.00 1.38
12 000425 徐工机 械 4,060,000.00 1.37
13 600197 伊力特 3,945,372.00 1.33
14 002456 欧菲光 3,631,259.00 1.23
15 600834 申通地 铁 3,628,989.00 1.23
16 600595 中孚实 业 3,611,030.95 1.22
17 002510 天汽模 3,514,238.18 1.19
18 600809 山西汾 酒 3,511,066.00 1.19
19 600820 隧道股 份 3,314,145.00 1.12
20 002603 以岭药 业 3,284,479.00 1.11
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 144,314,889.27
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 133,857,845.05
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 9,913,077.00 3.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 9,992,000.00 3.89
其中： 政策 性金 融债 9,992,000.00 3.89
4 企业债 券 10,913,798.70 4.25
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - - 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
第 25 页共 30 页
7 可转债 （可 交换 债） 182,914,620.94 71.24
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 213,733,496.64 83.25
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 110033 国贸转 债 160,000 18,947,200.00 7.38
2 128011 汽模转 债 144,982 18,704,127.82 7.29
3 110032 三一转 债 150,000 17,820,000.00 6.94
4 132004 15 国盛 EB 187,310 17,535,962.20 6.83
5 113011 光大转 债 151,210 15,887,634.70 6.19
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
无。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
无。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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7.11.2 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.11.3 本期国债期货投资 评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 91,675.78
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 766,815.20
5 应收申 购款 636,535.73
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,495,026.71
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 110033 国贸转 债 18,947,200.00 7.38
2 128011 汽模转 债 18,704,127.82 7.29
3 110032 三一转 债 17,820,000.00 6.94
4 132004 15 国盛 EB 17,535,962.20 6.83
5 120001 16 以岭 EB 14,136,864.12 5.51
6 110030 格力转 债 13,628,400.00 5.31
7 113009 广汽转 债 12,365,000.00 4.82 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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8 132003 15 清控 EB 10,363,346.00 4.04
9 110031 航信转 债 10,344,000.00 4.03
10 132002 15 天集 EB 8,042,254.50 3.13
11 113010 江南转 债 6,262,800.00 2.44
12 132005 15 国资 EB 3,138,035.00 1.22
13 110034 九州转 债 2,939,756.50 1.14
14 128013 洪涛转 债 2,203,275.00 0.86
15 128010 顺昌转 债 917,284.50 0.36
16 123001 蓝标转 债 341,680.60 0.13
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
华安可 转债 债券
A 类
7,527 12,920.16 13,038,632.40 13.41% 84,211,385.02 86.59%
华安可 转债 债券
B 类
8,733 14,571.67 3,642,987.25 2.86% 123,611,442.01 97.14%
合计 16,260 13,807.16 16,681,619.65 7.43% 207,822,827.03 92.57%
注： 分 级基 金机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 ， 对下 属两 级 基金， 比例 的分母
采用各 自级 别的 份额 ，对 合计数 ，比 例的 分母 采用 下属两 级基 金份 额的 合计 数（即 期末 基金 份额 总
额） 。
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量 为 0。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
华安可 转债 债 券 A 类 0
华安可 转债 债 券 B 类 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
华安可 转债 债 券 A 类 0
华安可 转债 债 券 B 类 0
合计 0
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安可 转债 债 券 A 类 华安可 转债 债 券 B 类
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 22
日）基 金份 额总 额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 94,896,441.73 162,269,395.37
本报告 期 基 金总 申购 份额 16,993,473.06 47,283,803.88
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 14,639,897.37 82,298,769.99
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,250,017.42 127,254,429.26
注：总 申购 份额 含转 换入 份额。 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股 票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 2 234,933,080.81 92.95% 216,512.97 92.88% -
东吴证 券 1 17,825,905.20 7.05% 16,601.39 7.12% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券 商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批 华安可转换债券债券型证券投资基金 2017 年半年度报告摘要
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公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券 327,275,105.78 90.96% 696,400,000.00 83.16% - -
东吴证 券 32,508,685.56 9.04% 141,000,000.00 16.84% - -
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
