华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
华 安 事件 驱 动量 化 策略 混 合型 证 券投 资 基金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 2 页共 34 页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 3 页共 34 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安事 件驱 动量 化策 略混 合
基金主 代码 002179
交易代 码 002179
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 12 月 14 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 225,683,964.80 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制投 资组 合风险 的前 提下 ， 利用 公 开信息 ， 通过 量化 的方
法， 发掘 可能 对上 市公 司 当前或 未来 价值 产生 重大 影响的 各类 事件 ， 把握
投资机 会， 力争 为投 资者 带来长 期超 额收 益。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的资 产配置 策略 ， 通过 将基 金 资产在 权益 类 、 固 定收
益类工 具之 间灵 活配 置 ， 并适当 借用 金融 衍生 品的 投资来 追求 基金 资产 的
长期稳 健增 值 。 在 具体 大 类资产 配置 过程 中 ， 本 基 金将使 用定 量与 定性 相
结合的 研究 方法 对宏 观经 济、 国家 政策 、 资 金面 和 市场情 绪等 可能 影响 证
券市场 的重 要因 素进 行研 究和预 测 ， 结 合使 用公 司 自主研 发的 多因 子动 态
资产配 置模 型 、 基 于投 资 时钟理 论的 量化 资产 配置 模型等 经济 模型 ， 分析
和比较 股票 、 债券 等市 场 和不同 金融 工具 的风 险收 益特征 ， 确定 合适 的资
产配置 比例 ，动 态优 化投 资组合 。
股票投 资方 面 ， 在 基金 合 同约定 的投 资比 例范 围内 ， 本 基金 主要 根据 事件
驱动量 化策 略模 型进 行投 资决策 ， 在模 型投 资机 会 较少时 ， 用定 量与 定性
相结合 的方 法构 建补 充投 资组合 。
业绩比 较基 准 75%× 中证 800 指数 收益 率 ＋25%× 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型 基金 和货 币市 场
基金、 低于 股票 型基 金， 属于证 券投 资基 金中 的中 高风险 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 林葛
联系电 话 021-38969999 010-66060069
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 4008850099 95599
传真 021-68863414 010-68121816 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 4 页共 34 页
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大 道 8 号 上海 国金中 心二 期 31 、
32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 -941,201.25
本期利 润 1,962,542.53
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0056
本期基 金份 额净 值增 长率 -1.50%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0188
期末基 金资 产净 值 222,595,121.46
期末基 金份 额净 值 0.986
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金、开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩 比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 5.12% 0.91% 4.04% 0.47% 1.08% 0.44%
过去三 个月 -2.57% 0.93% 2.05% 0.50% -4.62% 0.43%
过去六 个月 -1.50% 0.74% 4.59% 0.46% -6.09% 0.28%
自基金 合同 生
效起至 今
-1.40% 0.70% 2.97% 0.45% -4.37% 0.25% 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 5 页共 34 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安事 件驱 动量 化策 略混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2016 年 12 月 14 日至 2017 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金 易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 6 页共 34 页
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2016-12-1
4
- 12 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有
限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 同时担
任上证龙头企业交易型开放式指
数证券投资基金及其联接基金的
基金经 理。 2012 年 6 月至 2015 年
5 月同 时担 任华 安沪 深 300 指数分
级证券 投资 基金 的基 金经 理。 2014
年 12 月 起担 任华 安沪深 300 量化
增强型指数证券投资基金的基金
经理 。2016 年 12 月起 ， 同 时担任
本基金 的基 金经 理。
孙晨进
本基金 的基 金
经理
2016-12-1
9
- 6 年
硕士研 究生 ， 6 年 基金 行业 从业经
验， 具有 基金 从业 资格 证 书。 2010
年应届 毕业 进入 华安 基金， 先后担
任指数 投资 部数 量分 析师、 投资经
理、基 金经 理助 理。2015 年 3 月
起担任 华安深 证 300 指 数 证券投
资基金 （LOF ） 的基金经理 。 2015
年 3 月至 2015 年 12 月， 同 时担任
华安中证高分红指数增强型证券
投资基 金的 基金 经理 。2016 年 12
月起，同时担任本基金的基金经
理。2017 年 1 月 起， 同时 担任华
安新安平灵活配置混合型证券投
资基金、 华安 新泰 利灵 活配 置混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 7 页共 34 页
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制 定并严格 执行交易决策规则，以
保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理 进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 8 页共 34 页
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差 进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年以 来宏 观经 济增 速 总体仍 处 于 L 型区域的 底 部， 但 是未 来经 济二 次探 底的可 能性 已经 很
低，可能促使经济继续下 行的力量来自去库存、房 地产调控、金融去杠杆、 财政整顿等，但同时，
出口的 复苏 和制 造业 投资 恢复等 因素 ，也 逐渐 让投 资者看 到了 经济 企稳 反弹 的迹象 。
上半 年 A 股 市场 结构分 化 明显， 从全 市场 范围 看， 以消费 、 金 融为 代表 的少 数股票 走势 较
好， 而 以中 小板 、 创 业 板 为 代表的 成长 股、 小盘 股经 历 了大面 积趋 势性 下跌,直至 6 月初 才触 底反 弹。
主要原 因有 投资 者对 市场 缺乏信 心 、倾 向于 流动 性 较好、 现金 流较 稳定 的大 蓝筹、 消费 股等 。
上半年，本基金逐步建仓 后仓位保持较高，持仓较 均衡，因持有部分中小市 值股票，所以净值
受到市场整体下跌的影响 。6 月以来，前期错杀的 成长股、小盘股迎来了强 劲反弹，本基金的净值
也随之 上涨 。期 间， 本基 金用量 化的 方法 和各 类事 件驱动 的投 资机 会， 均衡 的配置 股票 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日， 本基金 份额 净值 为 0.986 元， 本 报告 期份 额净 值增 长率为-1.50% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 4.59% 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 9 页共 34 页
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2017 年下半年，预 计全球经济复苏的态势将 会延续，中国出口好转也 是大概率事件，从
而支撑经济增长。从供给 来看，有助于增加国内资 本存量，同时提高全要素 生产率，重构中长期经
济增长路径。从国内货币 政策来看，维持紧平衡， 逐步边际放松的概率较大 ，但政策的选择仍受限
于国内经济增长和金融风 险的权衡。同时，金融监 管对实体经济的影响将逐 渐体现出来。在名义增
速下行，流动性边际上宽 松的背景下，无风险利率 可能存 有下行空间。在目 前的经济环境下，管理
人对下 半 年 A 股 市场的 走 势较有 信心 。
作为华安事件驱动量化基 金的管理人，我们将勤勉 尽责，继续坚持用量化的 方法，合理均衡的
配置股 票仓 位， 给投 资者 提供稳 健的 量化 投资 收益 ，为投 资者 获得 长期 稳定 的回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 10 页共 34 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托 管本 基金 的过 程中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《 证券投 资基 金法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人 — 华安基金管理有限公
司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督 ，认 真履 行了 托管人 的义 务， 没有 从事 任何损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托 管人 认为,华 安基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托 管人 认为 ， 华安 基金 管理有 限公 司的 信息 披露 事务符 合 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益 分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 事件 驱动 量化策 略混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 22,437,605.50 133,016,710.85
结算备 付金 5,783,661.75 -
存出保 证金 3,847,586.10 -
交易性 金融 资产 191,091,141.44 48,960,717.84
其中： 股票 投资 191,091,141.44 48,960,717.84 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 11 页共 34 页
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - 560,000,000.00
应收证 券清 算款 1,379,228.38 236,756.89
应收利 息 4,929.21 131,724.89
应收股 利 - -
应收申 购款 3,243.48 -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 224,547,395.86 742,345,910.47
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 590,973.11 -
应付管 理人 报酬 269,465.72 516,586.17
应付托 管费 44,910.94 86,097.71
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 861,253.86 46,968.58
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 185,670.77 30,000.00
负债合计 1,952,274.40 679,652.46
所有者权益： - -
实收基 金 225,683,964.80 741,205,803.91
未分配 利润 -3,088,843.34 460,454.10
所有者权益合计 222,595,121.46 741,666,258.01
负债和所有者权益总 计 224,547,395.86 742,345,910.47
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.986 元 ，基 金份 额总 额 225,683,964.80 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 事件 驱动 量化策 略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 12 页共 34 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
一、收入 9,017,063.45
1.利息 收入 1,227,933.41
其中： 存款 利息 收入 277,337.70
债券利 息收 入 12.43
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 950,583.28
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 3,027,198.01
其中： 股票 投资 收益 2,657,205.26
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 876.97
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -655,794.31
股利收 益 1,024,910.09
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 2,903,743.78
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 1,858,188.25
减：二、费用 7,054,520.92
1．管 理人 报酬 2,650,041.54
2．托 管费 441,673.57
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 3,767,378.93
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 195,426.88
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 1,962,542.53
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 1,962,542.53
注：本 基金 于 2016 年 12 月 14 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 事件 驱动 量化策 略混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 13 页共 34 页
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
741,205,803.91 460,454.10 741,666,258.01
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 1,962,542.53 1,962,542.53
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-515,521,839.11 -5,511,839.97 -521,033,679.08
其中：1.基 金申 购款 6,013,525.91 26,726.14 6,040,252.05
2.基金 赎回 款 -521,535,365.02 -5,538,566.11 -527,073,931.13
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
225,683,964.80 -3,088,843.34 222,595,121.46
注：本 基金 于 2016 年 12 月 14 日成 立， 因此 无上 年 度可比 期间 数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安事 件驱 动量 化策 略混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本基 金”) ， 系经 中国 证券监 督管 理委 员
会（以 下简 称 “ 中国 证监 会 ” ）证 监许 可〔2015 〕2668 号《关 于准 予华 安事 件 驱动量 化策 略混 合型 证
券投资 基金 注册 的批 复 》 及机构 部函 〔2016 〕1628 号 《 关于 华安 事件 驱动 量 化策略 混合 型证 券投 资
基金延 期募 集备 案的 回函 》的核 准， 由华 安基 金管 理有限 公司 作为 管理 人自 2016 年 11 月 14 日到
2016 年 12 月 9 日 止期 间 向社会 公开 募集 ，募 集期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所（ 特殊 普通 合伙 ）
验证并 出具 安永 华明 （2016 ） 验 字第 60971571_B26 号 验资报 告后 ， 向中 国证监 会 报送基 金备 案材 料。
基金合 同 于 2016 年 12 月 14 日 生效 。 本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 不定 。 设 立时募 集的 扣除 认
购 费 后 的 实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 740,856,612.74 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 存 款 利 息 为 人 民 币
349,191.17 元 ， 以 上实 收 基金 （本 息 ） 合 计为 人民 币 741,205,803.91 元 ， 折 合 741,205,803.91 份 基金
份额。本基金的基金管理 人及注册登记机构为华安 基金管理有限公司，基金 托管人为中国农业银行
股份有 限公 司。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具 ， 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票 （ 包括 中小 板 、华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 14 页共 34 页
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （包括国 债、 央 行票 据、 金融债、 企业 债、 公 司
债、 次 级债 、 中 小企 业私 募债、 地方 政府 债券 、 中 期票据 、 可 转换 债券 （含 分离交 易可 转债 ） 、 短期
融资券 、 资产 支持 证券 等） 、 债 券回 购 、 银 行存 款 、 权证 、 股 指期 货以 及法 律 法规或 中国 证监 会允 许
基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监会 相关 规定) 。
如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种 ，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其
纳入投 资范 围。
基金的 投资 组合 比例 为： 股票占 基金 资产 的比 例 为 30-95% ， 其中 投资 于事 件 驱动量 化策 略模 型
得到的 证券 的比 例不 低于 非现金 基金 资产 的 80% ； 每个交 易日 日终 在扣 除股 指期货 合约 需缴 纳的 交
易保证 金后 ， 应当 保持 现 金 或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权证 、 股
指期货 及其 他金 融工 具的 投资比 例依 照法 律法 规或 监管机 构的 规定 执行 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：75%× 中证 800 指 数收 益 率＋25%× 中国 债券 总指 数 收益率 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财 政部颁布的《企业会计准 则 —基本准则》以及其后 颁布及修订的具体
会计准则 、应用指南、解释以及其 他相关规定（以下合称 “ 企业会计准 则 ” ）编制，同 时，对于在 具
体会计核算和信息披露方 面，也参考了中国证券投 资基金业协会修订的《证 券投资基金会计核算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号《 年度 报告 的内 容 与格式 》 、 《 证券 投资 基
金信息 披露 编报 规则 》第 3 号《会 计报 表附 注的 编 制及披 露》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板
第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其 他中 国证 监会 及中国 证券 投资 基金 业协 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2017 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 15 页共 34 页
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际编 制
期间 系 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 6 月 30 日 止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制 本财务报表所采用的货币 均为人民币。除有特别说 明外，均以人民币
元为单 位表 示。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （或 负债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或资 产） 或权 益
工具的 合同 。
(1) 金融 资产 分类
本基金的金融资产于初始 确认时分为以下两类：以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融
资产、 贷款 和应 收款 项；
本基金目前持有的以公允 价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产主要包 括股票投资、债券
投资和 衍生 工具 ；
(2) 金融 负债 分类
本基金 的金融负债于初始 确认时归类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债和其
他金融 负债 。本 基金 目前 持有的 金融 负债 划分 为其 他金融 负债 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产的股票、债券等， 以及不作为有效套
期工具的衍生工具，按照 取得时的公允价值作为初 始确认金额，相关的交易 费用在发生时计入当期
损益；
在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利， 应当确
认为当期收益。每日，本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公
允价值 变动 计入 当期 损益 ；
处置该金融资产或金融负 债时，其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益，同
时调整 公允 价值 变动 收益 ；
当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止，或该 金融资产已转移，且符合 金融资产转移的终
止确认 条件 的， 金融 资产 将终止 确认 ；
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 16 页共 34 页
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资 产转 移， 是指本 基 金将金 融资 产让 与或交 付 给该金 融资 产发 行方以 外 的另一 方( 转入 方) ；
本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的，终止 确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的，不 终止确认该金融资产；本 基金既没有转移也没有
保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的 ， 分 别下列 情况 处理 ： 放弃 了对 该金融 资产 控制 的 ，
终止确认该金融资产并确 认产生的资产和负债；未 放弃对该金融资产控制的 ，按照其继续涉入所转
移金融 资产 的程 度确 认有 关金融 资产 ，并 相应 确认 有关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股票 投资
买入股票于成交日确认为 股票投资，股票投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债券 投资
买入债券于成交日确认为 债券投资。债券投资成本 ，按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用
入账， 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算， 不构 成债券 投资 成本 ；
买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ，根据其发行价、到期价 和发行期限按直线
法推算 内含 票面 利率 后， 按上述 会计 处理 方法 核算 ；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权证 投资
买入 权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用后
入账；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ，卖 出权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 ；
(4) 股指 期货 投资
买入或卖出股指期货投资 于成交日确认为股指期货 投资。股指期货初始合约 价值按成交金额确
认；
股指期货平仓于成交日确 认衍生工具投资收益，股 指期货的初始合约价值按 移动加权平均法于
成交日 结转 ； 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 17 页共 34 页
(5) 分离 交易 可转 债
申购新发行的分离交易可 转债于获得日，按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价
值的比例将购买分离交易 可转 债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本，按实际支付的全
部价款 扣减 可分 离权证 确 定的成 本确 认债 券成本 ； 上市后 ，上 市流 通的债 券 和权证 分别 按上 述(2) 、
(3) 中相关 原则 进行 计算 ；
(6) 回购 协议
基金持 有的 回购 协议 （封 闭式回 购） ， 以成 本列 示， 按实际 利率 （当 实际 利率 与合同 利率 差异 较
小时， 也可 以用 合同 利率 ）在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。
6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
公允价值是指市场参与者 在 计量日发生的有序交易 中，出售一项资产所能收 到或者转移一项负
债所需支付的价格。以公 允价值计量或披露的资产 和负债，根据对公允价值 计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值， 确定所属的公允价值层次 ：第一层次输入值，在计 量日能够取得的相同资
产或负债在活跃市场上未 经调整的报价；第二层次 输入值，除第一层次输入 值外相关资产或负债直
接或间接可观察的输入值 ；第三层次输入值，相关 资产或负债的不可观察输 入值。本基金主要金融
工具的 估值 方法 如下 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具
存在活跃市场的金融工具 按其估值日的市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重 大变化且证券发行机构未 发生影响证券价格的重大 事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允 价值。估值日无交易且最 近交易日后经济环境发生 了重大变化或证券发行
机构发生了影响证券价格 的重大事件，参考类似投 资品种的现行市价及重大 变化等因素，调整最近
交易市价以确定公允价值 。有充足证据表明最近交 易市价不能真实反映公允 价值的，应对最近交易
的市价 进行 调整 ，确 定公 允价值 。
(2) 不存 在活 跃市 场的 金融 工具
当金融工具不存在活跃市 场，采用市场参与者普遍 认同且被以往市场实际交 易价 格验证具有可
靠性的估值技术确定公允 价值。本基金采用在当前 情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支
持的估值技术，优先使用 相关可观察输入值，只有 在可观察输入值无法取得 或取得不切实可行的情
况下， 才使 用不 可观 察输 入值。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 18 页共 34 页
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利，且该种法定权利 现在是可执行的，
同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时，金 融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外， 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示，
不予相 互抵 销。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动
分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基
金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损 益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金 指在申购或赎回基
金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现收 益/( 损失) 占基 金净值 比例 计算 的金 额。
未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的 按累计未实现利得/( 损失)
占基金 净值 比例 计算 的金 额。损 益平 准金 于基 金申 购确认 日或 基金 赎回 确认 日确认 。
未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “ 损益 平 准金 ” 科目 中核 算， 并于 期 末全额 转入 “未分
配利润/( 累计 亏损)” 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
(1) 存款 利息 收入 按存 款的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按 协
议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入，并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确
认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失， 列入 利息 收入 减项， 存款 利息 收入 以净 额列示 ；
(2) 债 券 利 息收 入 按债 券票 面 价 值与 票 面利 率 或 内含 票 面 利率 计 算的 金 额 扣除 应 由 债券 发 行企
业代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额确 认， 在债 券实 际持有 期内 逐日 计提 ；
(3) 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 证券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(4) 买入 返售 金融 资产 收入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） ，在 回购 期内 逐 日计提 ；
(5) 股票 投资 收益/(损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ，并 按卖出 股票 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(6) 债券 投资 收益/(损失) 于 成交日 确认 ，并 按成 交总 额与其 成本 、应 收利 息的 差额入 账； 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 19 页共 34 页
(7) 权证 投资 收益/(损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ，并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的差 额入 账；
(8) 股指 期货 投资 收益/(损失) 于平 仓日 确认 ，并 按平 仓成交 金额 与其 初始 合约 价值的差 额入 账；
(9) 股利 收益 于除 息日 确认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账；
(10) 公允价 值变动收 益/( 损失) 系本基 金持有 的采用 公允价值 模式计 量的交易 性金融资 产、交 易
性金融 负债 等公 允价 值变 动形成 的应 计入 当期 损益 的利得 或损 失；
(11) 其他 收入在 主要风 险 和报酬已 经转 移给对 方， 经济利益 很可 能流入 且金 额可以可
靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金 管理 费按 前一 日基 金资产 净值 的 1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.25% 的 年费 率逐日 计提 ；
(3) 卖出 回购 金融 资产 支出 ， 按卖 出回 购金 融资 产的 摊余成 本及 实际 利率 （当 实际利 率与 合同 利
率差异 较小 时， 也可 以用 合同利 率） 在回 购期 内逐 日计提 ；
(4) 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定， 按实 际支出 金额 ， 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响
基金份 额净 值小 数点 后第 四位的 ，则 采用 待摊 或预 提的方 法。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
(1) 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 6 次 ， 每次 收益 分配 比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配；
(2) 本基 金收 益分 配方 式分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利
自动转 为基 金份 额进 行再 投资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红；
(3) 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值；
(4) 每一 基金 份额 享有 同等 分配权
(5) 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的， 从其 规定 。
在不违背法律法规及基金 合同的规定、且对基金份 额持有人利益无实质性不 利影响的前提下，
基金管理人经与基金托管 人协商一致，可按照监管 部门要求履行适当程序后 调整基金收益的分配原
则，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会。
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 20 页共 34 页
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 4 月 24 日起 ， 调整证 券（ 股票 ）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日起 ， 调整由 出让 方按 证
券（股 票） 交易 印花 税税 率缴纳 印花 税， 受让 方不 再征收 ，税 率不 变；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革过程中因非流通股股东 向流通股股东支付对价而 发生的股权转让，暂免
征收印 花税 。
7.4.6.2 增 值税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]36 号 文《关 于全面 推开 营业税 改增 值 税试点 的通 知》 的
规定。对证券投资基金（ 封闭式证券投资基金，开 放式证券投资基金）管理 人运用基金买卖股票、
债券的转让收入免征增值 税；国债、 地方政府债利 息收入以及金融同业往来 利息收入免征增值税；
存款利 息收 入不 征收 增值 税；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]46 号 文《关 于进一 步明 确全面 推开 营 改增试 点金 融业 有
关政策的通知》的规定， 金融机构开展的质押式买 入返售金融商品业务及持 有政策性金融债券取得
的利息 收入 属于 金融 同业 往来利 息收 入；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2016]70 号 文《关 于金融 机构 同业往 来等 增 值税政 策的 补充 通
知》的规定，金融机构开 展的买断式买入返售金融 商品业务、同业存款、同 业存单以及持有金融债
券取得 的利 息收 入属 于金 融同业 往来 利息 收入 ； 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 21 页共 34 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]140 号文 《 关 于明确 金融 、 房 地产 开发 、 教育 辅助 服务 等
增值税政策的通知》的规 定，资管产品运营过程中 发生的增值税应税行为， 以资管产品管理人为增
值税纳 税人 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2017]56 号 文 《 关于 资管产 品增 值税 有关 问题 的通知 》 的规 定，
自 2018 年 1 月 1 日起 ， 资管产 品管 理人 运营 资管 产品过 程中 发生 的增 值税 应税行 为（ 以下 简称 “ 资
管产品 运营 业务 ” ） ， 暂适 用简易 计税 方法 ， 按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 ， 资 管产品 管理 人未 分别 核
算资管产品运营业务和其 他业务的销售额和 增值税 应纳税额的除外。资管产 品管理人可选择分别或
汇总核 算资 管产 品运 营业 务销售 额和 增值 税应 纳税 额。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的，不再缴 纳；已缴纳增值税的，已 纳税额从资管产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
7.4.6.3 企 业所 得税
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文《关 于证券 投资 基金税 收政 策 的通知 》的 规定 ，
自 2004 年 1 月 1 日 起， 对 证券投 资基 金 （ 封闭 式证 券投资 基金 ， 开 放式 证券 投资基 金） 管理 人运 用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征企 业 所 得税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企业所 得税 若干优 惠政 策 的通知 》的 规定，
对证券投资基金从证券市 场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入 ，股权的股息、红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
7.4.6.4 个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财 税[2005]103 号文 《 关 于股权 分置 试点 改革 有关 税收政 策问 题的 通
知》的规定，股权分置改 革中非流通股股东通过对 价方式向流通股股东支付 的股份、现金等收入，
暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2008]132 号文 《 财 政部、 国家 税务 总局 关于 储蓄存 款利 息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起， 对储 蓄存 款 利息所 得暂 免征 收个 人华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 22 页共 34 页
所得税 ；
根据财 政部 、国家 税务 总 局、中 国证 监会财 税[2012]85 号 文《关 于实 施上 市公 司股息 红利 差别
化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知》 的规 定，自 2013 年 1 月 1 日起 ， 证 券投 资 基金从 公开 发行 和转
让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应
纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期
限超 过 1 年 的， 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适 用 20% 的税 率计征 个人 所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2015]101 号 文 《关 于上 市公 司股 息红利 差别 化个
人所得 税政 策有 关问 题的 通知 》 的规 定 ， 自 2015 年 9 月 8 日起 ， 证 券投 资基 金 从公开 发行 和转 让市
场取得 的上 市公 司股 票， 持股期 限超 过 1 年的 ，股 息红利 所得 暂免 征收 个人 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 23 页共 34 页
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,650,041.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,037,196.59
注： 支付 基金 管理 人华 安 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 1.5% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 441,673.57
注：支 付基 金托 管人 的托 管费按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日累 计至 每月 月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.25% / 当年 天数 。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称 本期 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 24 页共 34 页
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 22,437,605.50 214,505.68
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
无。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00287
9
长缆
科技
2017-0
6-05
2017-0
7-07
网下
中签
18.02 18.02
1,313.
00
23,660
.26
23,660
.26
-
00288
2
金龙
羽
2017-0
6-15
2017-0
7-17
网下
中签
6.20 6.20
2,966.
00
18,389
.20
18,389
.20
-
30067
0
大烨
智能
2017-0
6-26
2017-0
7-03
网下
中签
10.93 10.93
1,259.
00
13,760
.87
13,760
.87
-
30067
1
富满
电子
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
8.11 8.11 942.00
7,639.
62
7,639.
62
-
30067
2
国科
微
2017-0
6-30
2017-0
7-12
网下
中签
8.48 8.48
1,257.
00
10,659
.36
10,659
.36
-
60330
5
旭升
股份
2017-0
6-30
2017-0
7-10
网下
中签
11.26 11.26
1,351.
00
15,212
.26
15,212
.26
-
60333
1
百达
精工
2017-0
6-27
2017-0
7-05
网下
中签
9.63 9.63 999.00
9,620.
37
9,620.
37
-
60361
7
君禾
股份
2017-0
6-23
2017-0
7-03
网下
中签
8.93 8.93 832.00
7,429.
76
7,429.
76
-
60393
3
睿能
科技
2017-0
6-28
2017-0
7-06
网下
中签
20.20 20.20 857.00
17,311
.40
17,311
.40
-
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 25 页共 34 页
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00086
2
银星能
源
2017-03
-13
重大资
产重组
事项
7.90 - - 269,740.00 2,166,543.78 2,130,946.00 -
00242
6
胜利精
密
2017-01
-16
重大事
项
7.68 - - 133,700.00 1,127,792.00 1,026,816.00 -
00259
6
海南瑞
泽
2017-05
-22
重大资
产重组
事项
8.29 - - 165,800.00 1,407,528.00 1,374,482.00 -
00269
3
双成药
业
2017-05
-25
重大资
产重组
事项
6.67
2017-0
7-25
6.88 247,932.00 2,061,097.84 1,653,706.44 -
60046
0
士兰微
2017-05
-22
重大资
产重组
事项
6.07 - - 148,100.00 943,879.14 898,967.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大事
项
14.98
2017-0
8-02
16.48 43,300.00 603,536.11 648,634.00 -
60065
7
信达地
产
2017-06
-19
重大资
产重组
事项
5.76
2017-0
8-10
6.19 215,800.00 1,243,515.00 1,243,008.00 -
60171
7
郑煤机
2017-04
-26
资产重
组事项
7.79 - - 110,600.00 960,846.22 861,574.00 -
60198
9
中国重
工
2017-05
-29
资产重
组事项
6.21 - - 36,100.00 259,269.54 224,181.00 -
注：本 基金 截止 至 2017 年 6 月 30 日止 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 26 页共 34 页
6.4.14.2 其 他事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
6.4.14.3 财 务报 表的 批准
本财务 报表 已 于 2017 年 8 月 23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 191,091,141.44 85.10
其中： 股票 191,091,141.44 85.10
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,221,267.25 12.57
7 其他各 项资 产 5,234,987.17 2.33
8 合计 224,547,395.86 100.00
7.2 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％） 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 27 页共 34 页
A 农、林 、牧 、渔 业 1,546,785.00 0.69
B 采矿业
6,587,937.00 2.96
C 制造业 114,753,299.10 51.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
7,916,717.00 3.56
E 建筑业 6,383,314.32 2.87
F 批发和 零售 业
16,376,376.16 7.36
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,498,808.00 0.67
H 住宿和 餐饮 业
271,320.00 0.12
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
9,286,270.12 4.17
J 金融业
5,212,924.00 2.34
K 房地产 业
14,074,142.20 6.32
L 租赁和 商务 服务 业
498,623.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,198,257.00 1.44
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
1,847,154.54 0.83
R 文化、 体育 和娱 乐业
1,541,325.00 0.69
S 综合
97,889.00 0.04
合计 191,091,141.44 85.85
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600497 驰宏锌 锗 531,000 3,478,050.00 1.56
2 600628 新世界 286,500 3,309,075.00 1.49
3 000078 海王生 物 469,900 2,833,497.00 1.27
4 300494 盛天网 络 122,000 2,829,180.00 1.27
5 600549 厦门钨 业 119,400 2,565,906.00 1.15
6 000759 中百集 团 289,822 2,544,637.16 1.14
7 000333 美的集 团 58,464 2,516,290.56 1.13
8 300141 和顺电 气 193,400 2,409,764.00 1.08
9 000761 本钢板 材 459,000 2,400,570.00 1.08
10 000797 中国武 夷 245,840 2,305,979.20 1.04 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 28 页共 34 页
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000761 本钢板 材 8,993,313.64 1.21
2 600515 海航基 础 7,686,120.72 1.04
3 000969 安泰科 技 7,189,952.80 0.97
4 601318 中国平 安 6,975,068.00 0.94
5 600267 海正药 业 6,743,167.60 0.91
6 601166 兴业银 行 6,549,269.00 0.88
7 600873 梅花生 物 6,425,110.35 0.87
8 600751 天海投 资 6,398,577.18 0.86
9 601328 交通银 行 6,141,125.87 0.83
10 002354 天神娱 乐 6,129,901.14 0.83
11 002566 益盛药 业 5,555,704.93 0.75
12 000967 盈峰环 境 5,531,669.80 0.75
13 300484 蓝海华 腾 5,418,261.44 0.73
14 300043 星辉娱 乐 5,363,559.67 0.72
15 000056 皇庭国 际 5,186,742.26 0.70
16 300337 银邦股 份 5,148,029.80 0.69
17 002445 中南文 化 5,035,626.81 0.68
18 601688 华泰证 券 5,034,071.88 0.68
19 300162 雷曼股 份 5,032,541.70 0.68
20 600522 中天科 技 5,026,875.00 0.68
注： 本项 “ 买入 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 000709 河钢股 份 8,131,191.25 1.10
2 600515 海航基 础 8,049,634.25 1.09
3 000969 安泰科 技 7,579,622.65 1.02
4 601318 中国平 安 7,153,513.83 0.96 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 29 页共 34 页
5 000761 本钢板 材 6,954,914.19 0.94
6 601166 兴业银 行 6,379,007.10 0.86
7 600873 梅花生 物 6,206,991.06 0.84
8 600751 天海投 资 6,149,048.54 0.83
9 000783 长江证 券 5,812,982.56 0.78
10 000967 盈峰环 境 5,763,930.33 0.78
11 601939 建设银 行 5,623,852.00 0.76
12 002566 益盛药 业 5,621,052.78 0.76
13 600028 XD 中 国石 5,547,714.00 0.75
14 300043 星辉娱 乐 5,401,381.38 0.73
15 300484 蓝海华 腾 5,202,104.40 0.70
16 600893 航发动 力 5,070,873.34 0.68
17 601688 华泰证 券 5,032,343.00 0.68
18 000056 皇庭国 际 4,984,074.40 0.67
19 600221 海航控 股 4,907,112.00 0.66
20 300162 雷曼股 份 4,900,429.07 0.66
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 1,340,185,663.83
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 1,203,490,474.96
注：本 项 “ 买入 股票 的成 本 （成交 ）总 额 ” 和“ 卖 出股 票的收 入（ 成交 ）总 额 ” 均 按买卖 成交 金额
（成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 30 页共 34 页
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
IC1712 IC1712 13.00
15,368,080.0
0
110,034.31 -
IC1709 IC1709 2.00 2,408,720.00 15,680.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 125,714.31
股指期 货投 资本 期收 益 -655,794.31
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 125,714.31
7.10.2 本基金投资股指 期 货的投资政策
若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为主要 目的，有选择地投
资于股 指期 货。 套期 保值 将主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约。
本基金在进行股指期货投 资时，将通过对证券市场 和期货市场运行趋势的研 究，并结合股指期
货的定 价模 型寻 求其 合理 的估值 水平 。
本基金管理人将充分考虑 股指期货的收益性、流动 性及风险特征，通过资产 配置、品种选择，
谨慎进 行投 资， 以降 低投 资组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执 行。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 本期国债期货投资 政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 31 页共 34 页
1 存出保 证金 3,847,586.10
2 应收证 券清 算款 1,379,228.38
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,929.21
5 应收申 购款 3,243.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,234,987.17
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,113 54,870.89 1,089,205.74 0.48% 224,594,759.06 99.52%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 1,190.22 0.00% 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 32 页共 34 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年 12 月 14 日 ）基 金份 额总 额 741,205,803.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 741,205,803.91
本报告 期 基 金总 申购 份额 6,013,525.91
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 521,535,365.02
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 225,683,964.80
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管 理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 33 页共 34 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 992,920,531.80 39.07% 904,849.31 38.73% -
中信证 券 2 549,228,144.02 21.61% 507,830.80 21.73% -
招商证 券 2 513,696,571.42 20.22% 476,553.50 20.40% -
中信建 投 1 252,893,159.33 9.95% 235,519.56 10.08% -
安信证 券 1 232,364,498.93 9.14% 211,754.51 9.06% -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商 签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 2017 年半年度报 告 摘要
第 34 页共 34 页
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券 - - - - - -
中信证 券 - -
1,930,000,
000.00
55.00% - -
招商证 券 - -
700,000,0
00.00
19.95% - -
中信建 投 31,889.40 100.00%
879,300,0
00.00
25.06% - -
安信证 券 - - - - - -
11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
