华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
华 安 上证 龙 头企 业 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金 联 接基
金
2017 年 半年 度报 告 摘要
2017 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年八月二十五日 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2017 年 8 月 23 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 华安上 证龙 头 ETF 联接
基金主 代码 040190
交易代 码 040190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 79,797,423.56 份
基金合 同存 续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名 称 上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510190
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 18 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2011 年 1 月 10 日
基金管 理人 名称 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过投 资于 目 标 ETF ， 紧密跟踪 标的 指数 ， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最
小化。
投资策 略
本基金 通过 把全 部或 接近 全部的 基金 资产 投资 于目 标 ETF 、 标的指数 成份
股 和 备 选 成 份 股 进 行 被 动 式 指 数 化 投 资 ， 实 现 对 业 绩 比 较 基 准 的 紧 密 跟
踪。正 常情 况下 ，本 基金 投资于 目标 ETF 的比例 不低于 基金 资产 净值 的
90% ， 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，年 跟踪误 差不 超 过 4% 。
如 因 指 数 编 制 规 则 调 整 或 其 他 因 素 导 致 跟 踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 超 过 上 述
范围， 基金 管理 人将 采取 合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟 踪误差 进一 步扩 大。
业绩比 较基 准 95%× 上证 龙头 企业 指数 收 益率＋5%× 商业 银行 税后 活期存 款利 率
风险收 益特 征
本基金 属于 ETF 联接基 金，风 险与 收益 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币
市场基 金。 本基 金为 股票 型指数 基金 ， 紧 密跟 踪标 的指数 ， 其 风险 收益 特
征与标 的指 数所 代表 的市 场组合 的风 险收 益特 征相 似， 属于 证券 投资 基金
中风险 较高 、收 益较 高的 品种。
2.2.1 目标基金产品说明 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追 求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 采用 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 基
金股票 投资 组合， 并根 据标 的指数 成份 股票 及其 权重 的变动 进行 相应 调整 。
在一般 情况 下， 本基 金将 根据标 的指 数的 成份 股票 的构成 及其 权重 构建 股
票资产 组合 ，但 因特 殊情 况（如 流动 性不 足、 成份 股长期 停牌 、法 律法 规
限制等 ）导 致无 法获 得足 够数量 的股 票时 ，本 基金 可以选 择其 他证 券或 证
券组合 对标 的指 数中 的股 票加以 替换 。本 基金 投资 于标的 指数 成份 股和 备
选成份 股的 资产 比例 不低 于基金 资产 净值 的 90% 。
业绩比 较基 准 上证龙 头企 业指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 基金 ，风 险与收 益高 于混 合基 金、 债券基 金与 货币 市场 基
金，属 于证 券投 资基 金中 风险较 高、 收益 较高 的品 种。本 基金 为被 动式 投
资的股 票型 指数 基金 ，主 要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现， 其风 险
收益特 征与 标的 指数 所代 表的市 场组 合的 风险 收益 特征相 似。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 郭明
联系电 话 021-38969999 010-66105799
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 4008850099 95588
传真 021-68863414 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号上 海 国金中 心二 期 31
层、32 层
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,195,685.25
本期利 润 10,061,228.48
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1195
本期基 金份 额净 值增 长率 9.80%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2017 年 6 月 30 日) 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3451
期末基 金资 产净 值 107,333,422.16
期末基 金份 额净 值 1.345
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
① －③ ②－④
过去一 个月 4.67% 0.56% 4.20% 0.57% 0.47% -0.01%
过去三 个月 5.41% 0.49% 4.92% 0.49% 0.49% 0.00%
过去六 个月 9.80% 0.47% 9.61% 0.48% 0.19% -0.01%
过去一 年 17.88% 0.61% 17.51% 0.62% 0.37% -0.01%
过去三 年 68.55% 1.67% 70.48% 1.68% -1.93% -0.01%
自基金 合同 生
效起至 今
34.50% 1.40% 27.81% 1.42% 6.69% -0.02%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
华安上 证龙 头企 业交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月 18 日至 2017 年 6 月 30 日） 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号 文批 准 于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国际投资管理有限公 司和国泰君安投资管理股 份有限公司。公司在北京 、上海、沈阳、成都、
广州等地设有分公司，在 香港和上海设有子公司 — 华安（香港）资产管理有 限公司、华安未来资产
管理有 限公 司。 截 至 2017 年 6 月 30 日 ，公 司旗 下共 管理华 安创 新混 合、 华 安 MSCI 中国 A 、 华安
现金富 利货 币、 华安 稳定 收益债 券、 华安 黄金易 ETF 、华安沪港深 外延 增长 混 合、华 安全 球美 元收
益债券 等 96 只 开放 式基 金 ，管理 资产 规模 达 到 1478.85 亿 元人 民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
牛勇
本基金 的基 金
经理
2010-11-18 - 12 年
复 旦 大 学 经 济 学 硕 士 ，FRM （金
融风险 管理 师）,12 年 证券 金融从
业经历， 曾在 泰康 人寿 保险 股份有华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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限公司 从事研 究工 作。2008 年 5
月加入华安基金管理有限公司后
任风险管理与金融工程部高级金
融工程 师， 2009 年 7 月至 2010 年
8 月担 任华 安 MSCI 中国 A 股指数
增强型证券投资基金的基金经理
助理，2010 年 6 月至 2012 年 12
月担任 上证 180 交 易型 开 放式指
数证券 投资 基金 的基 金经 理。 2010
年 9 月起同 时担 任华安 MSCI 中国
A 股 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2010 年 11 月起 同时担
任上证龙头企业交易型开放式指
数证券投资基金及本基金的基金
经理。 2012 年 6 月至 2015 年 5 月
同时担 任华安 沪深 300 指 数分级
证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。2014
年 12 月 起担 任华 安沪深 300 量化
增强型指数证券投资基金的基金
经理 。2016 年 12 月起 ， 同 时担任
华安事件驱动量化策略混合型证
券投资 基金 的基 金经 理。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义 遵
从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、招募说
明书等有关基金法律文件 的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，不 存在违 法违 规或 未履 行基 金合同 承诺 的情 形。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司制 定 了 《 华安基 金管 理
有限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开 放 式基金 、 特 定客 户资 产管 理组合 及其 他投 资组 合
资产在研究分析、投资决 策、交易执行等方面全部 纳入公平交易管理中。控 制措施包括：在研究环
节，研究员在为公司管理 的各类投资组合提供研究 信息、投资建议过程中， 使用晨会发言、邮件发
送、登录在研究报告管理 系统中等方式来确保各类 投资组合经理可以公平享 有信息获取机会。在投
资环节，公司各投资组合 经理根据投资组合的风格 和投资策略，制定并严格 执行交易决策规则，以华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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保证各投资组合交易决策 的客观性和独立性。同时 严格执行投资决策委员会 、投资总监、投资组合
经理等各投资决策主体授 权机制，投资组合经理在 授权范围内自主决策，超 过投资权限的操作需 要
经过严格的审批程序。在 交易环节，公司实行强制 公平交易机制，确保各投 资组合享有公平的交易
执行机 会。 （1 ） 交 易所 二 级市场 业务 ， 遵循 价格 优 先、 时间 优先 、 比 例分 配、 综合平 衡的 控制 原则 ，
实现同 一时 间下 达指 令的 投资组 合在 交易 时机 上的 公平性 。 （2 ） 交易 所一 级 市场业 务， 投资 组合 经
理按意愿独立进行业务申 报，集中交易部以投资组 合名义对外进行申报。若 该业务以公司名义进行
申报与中签，则按实际中 签情况以价格优先、比例 分配原则进行分配。若中 签量过小无法合理进行
比例分 配 ， 且 以公 司名 义 获得 ， 则 投资 部门 在合 规 监察员 监督 参与 下 ， 进 行 公平 协 商分 配。 （3 ） 银
行间市 场业 务遵 循指 令时 间优先 原则 ，先 到先 询价 的控制 原则 。通 过内 部共 同的 iwind 群 ，发 布 询
价需求和结果，做到信息 公开。若是多个投资组合 进行一级市场投标，则各 投资组合经理须以各投
资组合名义向集中交易部 下达投资意向，交易员以 此进行投标，以确保中签 结果与投资组合投标意
向一一对应。若中签量过 小无法合理进行比例分配 ，且以公司名义获得，则 投资部门在风险管理部
投资监督参与下，进行公 平协商分配。交易监控、 分析与评估环节，公司风 险管理部对公司旗下的
各投资组合投资境内证券 市场上市交易的投资品种 、进行场外的非 公开发行 股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购 、不同投资组合同日和临 近交易日的反向交易以及 可能导致不公平交易和
利益输 送的 异常 交易 行为 进行监 控， 根据 市场 公认 的第三 方信 息 （ 如： 中 债 登的债 券估 值） ， 定期 对
各投资组合与交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，对不同投 资组合临近交易日的同
向交易 的交 易时 机和 交易 价差进 行分 析。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的同 向交 易价 差进 行了专 项分 析， 未发 现违 反公平 交易 原则 的异 常情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 合规 监察稽 核部 会同 基
金投资、交易部门讨论制 定了公募基金、专户针对 股票、债券、回购等投资 品种在交易所及银行间
的同日反向交易控制规则 ，并在投资系统中进行了 设置，实现了完全的系统 控制。同时加强了对基
金、专户间的同日反向交 易的监控与隔日反向交易 的检查；风险管理部开发 了同向交易分析系统，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5% 的 次数 为 0 次 ，未 出现 异常 交易。 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年 上半 年经 济平 稳，PPI 同比 虽高 位回 落， 但 PMI 指数连续处 于 51 以 上 扩张位 置。 “供给
侧 ” 改革效果显现， 中上游行业及行 业内龙头企业盈利改善显 著。从市场资金面看，在 债券市场 “ 去
杠杆” 影响 下， 流动 性尽 管 短期受 到影 响 ， 但 上半 年 流动性 整体 较好 ， 加之 在 A 股纳入 MSCI 新兴市
场指数 预期 下， 海外 资金 积极关 注 A 股稀 缺标的 ， 为市场 带来 一定 增量 资金 。 可选 消费 及消 费电 子
类的白 马股 表现 突出 。基 金在报 告期 内操 作以 跟踪 指数为 主。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2017 年 6 月 30 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.345 元， 本报 告期 份额 净值 增 长率 为 9.80% ， 同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 9.61% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下 半年 ， 国 内宏 观经 济 仍将 “ 稳中 有进 ” ， 供给 侧改 革继续 推进 。 流 动性 仍将 整 体 “ 松 紧适 度 ” ，
汇率稳定下的利率水平向 上压力 不大。各行业中有 竞争力企业将继续受益于 改革红利。我们认为市
场将存在结构性机会，其 中估值与盈利匹配较好的 中上游传统行业、需求进 入爆发前期的新能源汽
车产业 链将 重点 值得 关注 。 作为 上证 龙头 ETF 联接 基金的 管理 人， 我们 继续 坚持积 极基 金回 报与 指
数相拟 合的 原则 ，控 制跟 踪误差 ，勤 勉尽 责， 为投 资者获 得长 期稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任。
本基金管理人设有估值委 员会，负责在证券发行机 构发生了严重影响证券价 格的重大事件时，
评估重大事件对投资品种 价值的影响程度、评估对 基金估值的影响程度、确 定采用的估值方法、确
定该证券的公允价值；同 时将采用的估值方法以及 采用该方法对相关证券的 估值与基金的托管银行
进行沟通。估值委员会成 员由投资总监、研究总监 、固定收益部总监、指数 投资部总监、基金运营
部总经理、风险管理部总 监等人员组成，具有多年 的证券、基金从业经验， 熟悉相关法律法规，具
备行业研究、风险管理、 法律合规或基金估值运作 等方面的专业胜任能力。 基金经理可参 与估值原
则和方 法的 讨论 ，但 不参 与估值 原则 和方 法的 最终 决策和 日常 估值 的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对华安上证龙头企业 交易型开放式指数证券投 资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守《 证券投资基金法》及其他 法律法规和基金合同的有 关规定，不存在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，华安上证龙 头企业交易型开放式指数 证券投资基金联接基金的 管理人 ——华安基
金管理有限公司在华安上 证龙头企业交易型开放式 指数证券 投资基金联接基 金的投资运作、基金资
产净值计算、基金份额申 购赎回价格计算、基金费 用开支等问题上，不存在 任何损害基金份额持有
人利益的行为，在各重要 方面的运作严格按照基金 合同的规定进行。本报告 期内，华安上证龙头企
业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对华安基金 管理有限公司编制和披露 的华安上证龙头企业交易 型开放式指数证券
投资基 金联 接基 金 2017 年 半年度 报告 中财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告、 投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
报告截 止日 ：2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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资产
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 5,500,682.33 5,947,572.87
结算备 付金 - -
存出保 证金 3,001.52 2,590.47
交易性 金融 资产 101,455,735.66 101,697,112.91
其中： 股票 投资 1,507,270.00 66,902.00
基金投 资 99,948,465.66 101,630,210.91
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 748,636.69 87,430.58
应收利 息 933.71 1,141.17
应收股 利 - -
应收申 购款 15,778.70 13,390.15
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 107,724,768.61 107,749,238.15
负债和所有者权益
本期末
2017 年 6 月 30 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 19,267.15 -
应付赎 回款 226,138.40 64,707.09
应付管 理人 报酬 2,348.41 2,382.31
应付托 管费 469.70 476.48
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 4,124.15 3,626.29
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 138,998.64 296,169.67
负债合计 391,346.45 367,361.84
所有者权益： - -
实收基 金 79,797,423.56 87,689,155.60
未分配 利润 27,535,998.60 19,692,720.71 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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所有者权益合计 107,333,422.16 107,381,876.31
负债和所有者权益总 计 107,724,768.61 107,749,238.15
注：报 告截 止 日 2017 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.345 ， 基金 份额 总额 79,797,423.56 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016
年 6 月 30 日
一、收入 10,236,481.95 -20,739,419.26
1.利息 收入 20,812.36 22,648.42
其中： 存款 利息 收入 20,812.36 22,648.42
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 2,345,024.90 488,364.27
其中： 股票 投资 收益 -28,263.05 58,494.01
基金投 资收 益 2,372,107.51 427,295.70
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 1,180.44 2,574.56
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） 7,865,543.23 -21,258,363.45
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 5,101.46 7,931.50
减：二、费用 175,253.47 187,723.61
1．管 理人 报酬 14,015.19 15,379.15
2．托 管费 2,803.15 3,075.87
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 19,510.41 15,988.09
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 138,924.72 153,280.50
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） 10,061,228.48 -20,927,142.87
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 10,061,228.48 -20,927,142.87 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华安 上证 龙头 企业交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
87,689,155.60 19,692,720.71 107,381,876.31
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 10,061,228.48 10,061,228.48
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-7,891,732.04 -2,217,950.59 -10,109,682.63
其中：1.基 金申 购款 2,419,819.68 659,358.19 3,079,177.87
2.基金 赎回 款 -10,311,551.72 -2,877,308.78 -13,188,860.50
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
79,797,423.56 27,535,998.60 107,333,422.16
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
94,843,529.28 34,207,521.18 129,051,050.46
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -20,927,142.87 -20,927,142.87
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
176,378.64 71,616.46 247,995.10
其中：1.基 金申 购款 9,670,078.55 1,419,965.73 11,090,044.28
2.基金 赎回 款 -9,493,699.91 -1,348,349.27 -10,842,049.18
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
95,019,907.92 13,351,994.77 108,371,902.69 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：赵敏 ，会 计机 构负 责人 ：陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监
督管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2010]1203 号 《关 于核 准上 证 龙头企 业交 易型 开放 式
指数证券投资基金及其联 接基金募集的批复》核准 ，由华安基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《 华安上证龙头企业交易型 开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》负
责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
1,745,656,607.24 元 ，业 经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道 中天 验字(2010) 第 297 号验
资报告 予以 验证。 经向 中 国证监 会备 案， 《 华安 上证 龙头企 业交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基
金基金 合同 》于 2011 年 11 月 18 日正 式生 效， 基金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,745,903,944.08
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 247,336.84 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为华 安基 金管 理
有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
本基金 为上 证龙 头企 业交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以 下简 称 “目标 ET F ”) 的联接 基金 。 目标
ETF 是采用完 全复 制法 实 现对上 证龙 头企 业指 数紧 密跟踪 的全 被动 指数 基金 ，本基 金主 要通 过投 资
于目 标 ETF 实现对业 绩比 较基准 的紧 密跟 踪， 力争 使 本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ，
年跟踪 误差 不超 过 4% 。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《华安 上证龙头企业交易型开放 式指数证券投资基
金联接 基金 基金 合同 》的 有关规 定， 本基 金以 目标 ETF 、上证龙 头企 业指 数 成份股 、备 选成 份股 为
主要投 资对 象 ， 其 中投 资 于目 标 ETF 的资产比 例不 低于基 金资 产净 值 的 90% ； 现 金或 者到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% ； 本 基 金也可 少量 投资 于新 股 、 债券及 中国 证监 会允 许
基金投资的 其他金融 工具 。在正常市 场情况下 ，本 基金日均跟 踪偏离度 的绝 对值不超 过 0.35% ，年
跟踪误差 不超 过 4% 。 本 基金的业 绩比较 基准 为：95%× 上 证龙头 企业指 数收 益率＋5%× 商 业银行 税
后活期 存款 利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2017 年 8 月 23 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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具体会 计准 则 、 其 后颁 布 的企业 会计 准则 应用 指南 、 企 业会 计准 则解 释以 及 其他相 关规 定( 以 下合 称
“ 企业 会计 准则 ”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中 国证 券投 资 基金业 协会 颁布 的 《 证券 投资基 金会 计核 算业 务指 引》 、 《 华 安上 证龙 头企
业交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金 基金 合 同》 和在 财务 报表 附注 所列 示的中 国证 监会 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日 止期 间财务 报 表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、
完整地 反映 了本 基金 2017 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止 期间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国家 税务 总 局财税[2004]78 号 《财政 部、国 家税 务总局 关于 证 券投资 基金 税收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业 所得 税若 干 优惠政 策的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《 关于 实施 上
市公司 股息 红利 差别化 个 人所得 税政 策有 关问题 的 通知》 、财税[2015]101 号 《关于 上市 公司 股息红
利差别 化个 人所 得税 政策 有关问 题的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全面 推开 营业税 改征 增值 税试 点
的 通 知 》 、 财 税[2016]46 号 《 关 于 进 一 步 明 确 全 面 推 开 营 改 增 试 点 金 融 业 有 关 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]70 号《 关于 金融机 构同业 往来 等增 值税政 策 的补充 通知》 、及 其他 相关 财税法 规和 实务 操作，
主要税 项列 示如 下： 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日 起， 金
融业由缴纳营业税改为缴 纳增值税。对证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让收入免
征增值 税， 对国 债、 地方 政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计 算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司 (“ 华安基 金公 司 ”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
上证龙 头企 业交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金(“ 目标
ET F ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
6.4.8.1.3 基金交易
无。
6.4.8.1.4 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 14,015.19 15,379.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 112,718.75 115,973.69
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免管 理费 。 支 付基金 管理 人华 安基 金公 司的管 理人 报酬 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目 标 ETF 份额所对应 资产 净值 后剩 余部 分 0.5% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝( 前一 日基 金资产 净值 －基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 的资 产净值) × 0.5% /
当年天 数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,803.15 3,075.87
注： 本 基金 投资 于目 标 ETF 的部分豁免托 管费 。 支 付基金 托管 人中 国工 商银 行的托 管费 按前 一
日基金 资产 净值 扣除 基金 财产中 目 标 ETF 份额所对 应资产 净值 后剩 余部 分 0.1% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝( 前一 日基 金资 产净值 －基 金财 产中 目 标 ETF 份额所 对应 的资产 净 值) × 0.1% / 当年
天数。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
5,500,682.33 20,788.63 5,345,896.46 22,488.26
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
于本报 告期 末， 本基 金持 有 28,170,368 份 目标 ETF 基金份 额(2016 年 12 月 31 日：31,670,368
份) ，占 其总 份额 的比 例为 84.98%(2016 年 12 月 31 日：84.12%) 。
6.4.9 期末（2017 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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60005
0
中国联
通
2017-04
-03
重大事
项停牌
7.47
2017-0
8-21
8.22 13,400.00 100,098.00 100,098.00 -
60010
0
同方股
份
2017-04
-21
重大事
项停牌
14.12 - - 5,000.00 70,600.00 70,600.00 -
60048
5
信威集
团
2016-12
-26
重大事
项停牌
14.59 - - 11,700.00 170,787.00 170,703.00 -
60064
3
爱建集
团
2017-04
-17
重大事
项停牌
14.98
2017-0
8-02
16.48 5,100.00 76,398.00 76,398.00 -
60065
5
豫园商
城
2016-12
-20
重大事
项停牌
11.32 - - 10,500.00 119,910.00 118,860.00 -
60108
8
中国神
华
2017-06
-05
重大事
项停牌
22.29 - - 2,200.00 49,038.00 49,038.00 -
注：本 基金 截 至 2017 年 6 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
（1） 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开 发 教 育辅助服 务等增值税 政策的通 知》的规 定：(1) 金融商 品持有期 间( 含到 期) 取得的 非保本
收益( 合 同中 未明 确承 诺到 期本金 可全 部收 回的 投资 收益) ， 不征 收增 值税 ；(2) 纳税 人购 入基 金、 信
托、 理 财产 品等 各类 资产 管理产 品持 有至 到期 ， 不 属于金 融商 品转 让； (3) 资 管产品 运营 过程 中发 生
的增值 税应 税行 为， 以资 管产品 管理 人为 增值 税纳 税人。 上述 政策 自 2016 年 5 月 1 日 起执 行。
此外， 根据 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 1 月 6 日颁布 的财 税[2017]2 号 《关于 资管 产品 增
值税政 策有 关问 题的 补充 通知》 及 2017 年 6 月 30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值 税
有关问题的通知》的规定 ，资管产品管理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前 运营过 程中 发生 的增
值税应税行为，未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴 纳增值税的，已纳税额从 资管产品管理人以后月华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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份的增值税应纳税额中抵 减。上述税收政策对本基 金 截至本财务报表批准报 出日止的财务状况和经
营成果 无影 响。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,507,270.00 1.40
其中： 股票 1,507,270.00 1.40
2 基金投 资 99,948,465.66 92.78
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资
- -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,500,682.33 5.11
8 其他各 项资 产 768,350.62 0.71
9 合计 107,724,768.61 100.00
7.2 期末投资目标基金明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值
占基金 资产
净值比 例(%)
1
上证龙 头企
业交易 型开
放式指 数证
券投资 基金
股票型
交易型 开
放式
（ETF ）
华安基 金管 理有
限公司
99,948,465.66 93.12 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 21 页共 28 页
7.3 报告 期末按行业分类 的股票投资组合
7.3.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
97,281.00 0.09
C 制造业 564,219.00 0.53
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
25,557.00 0.02
E 建筑业 23,855.00 0.02
F 批发和 零售 业
271,229.00 0.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
35,626.00 0.03
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
157,526.00 0.15
J 金融业
215,733.00 0.20
K 房地产 业
56,871.00 0.05
L 租赁和 商务 服务 业
29,812.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
29,561.00 0.03
S 综合
- -
合计 1,507,270.00 1.40
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600485 信威集 团 11,700 170,703.00 0.16
2 600655 豫园商 城 10,500 118,860.00 0.11
3 600050 中国联 通 13,400 100,098.00 0.09
4 600643 爱建集 团 5,100 76,398.00 0.07
5 600100 同方股 份 5,000 70,600.00 0.07
6 601088 中国神 华 2,200 49,038.00 0.05 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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7 600519 贵州茅 台 100 47,185.00 0.04
8 601318 中国平 安 400 19,844.00 0.02
9 603777 来伊份 500 18,565.00 0.02
10 600682 南京新 百 500 18,450.00 0.02
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年
度报告 正文 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
无。
本项 “ 买入 金额 ” 均按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 240,973.00 0.22
2 600703 三安光 电 189,841.00 0.18
3 601933 永辉超 市 181,860.00 0.17
4 600827 百联股 份 181,035.00 0.17
5 601633 长城汽 车 177,959.00 0.17
6 600487 亨通光 电 177,683.73 0.17
7 600690 青岛海 尔 172,890.00 0.16
8 600315 上海家 化 172,645.00 0.16
9 600518 康美药 业 165,410.00 0.15
10 600028 中国石 化 164,429.00 0.15
11 600104 上汽集 团 164,147.00 0.15
12 601628 中国人 寿 164,139.00 0.15
13 600029 南方航 空 164,100.00 0.15
14 601888 中国国 旅 163,206.00 0.15
15 601318 中国平 安 162,665.00 0.15
16 601398 工商银 行 162,132.00 0.15
17 600887 伊利股 份 162,075.00 0.15
18 601857 中国石 油 161,370.00 0.15
19 601006 大秦铁 路 160,916.00 0.15
20 600816 安信信 托 160,586.00 0.15
注： 本项 “ 卖出 金额 ” 均 按 买卖成 交金 额 （成 交单 价 乘以成 交数 量 ） 填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
7.5.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
第 23 页共 28 页
金额 单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 -
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 10,450,693.95
注： 本项 的 “ 买 入金 额 ” （或 “ 买 入股 票成 本 ”）、“ 卖 出金额 ” （或 “ 卖出 股票 收 入 ” ） 均按 买卖 成交
金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.6 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
7.11 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11.2 本基金投资股指期 货的投资政策
无。
7.12 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.12.1 本期国债期货投 资 政策
无。
7.12.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
7.12.3 本期国债期货投 资 评价 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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无。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1 本报告期内 ，本基 金投资的前十名证券的发 行主体没有被监管部门立 案调查的，也没有在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情况 。
7.13.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
7.13.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,001.52
2 应收证 券清 算款 748,636.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 933.71
5 应收申 购款 15,778.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 768,350.62
7.13.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.13.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600485 信威集 团 170,703.00 0.16
重大事 项停
牌
2 600655 豫园商 城 118,860.00 0.11
重大事 项停
牌
3 600050 中国联 通 100,098.00 0.09
重大事 项停
牌
4 600643 爱建集 团 76,398.00 0.07 重大事 项停华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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牌
5 600100 同方股 份 70,600.00 0.07
重大事 项停
牌
6 601088 中国神 华 49,038.00 0.05
重大事 项停
牌
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,887 27,640.26 0.00 0.00% 79,797,423.56 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
本基金 的基 金管 理人 所有 从业人 员持 有本 基金 份额 总量 为 0。
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有该 只基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 11 月 18 日） 基金 份额 总 额 1,745,903,944.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 87,689,155.60
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,419,819.68
减： 本 报告 期 基 金总 赎回 份额 10,311,551.72
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 79,797,423.56
注：申 购含 红利 再投 资、 转换转 入份 额， 赎回 含转 换转出 份额 。 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
2017 年 8 月 9 日 ，基 金管 理人发 布了 《华 安基 金管 理有限 公司 关于 副总 经理 变更的 公告 》 ， 章
国富先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 10,450,693.95 100.00% - - -
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
基金管 理人 负责 选择 证券 经营机 构， 选用 其交 易单 元供本 基金 证券 买卖 专用 ，选择 标准 为：
（1） 内部 管理 规范 、严 谨 ；具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（2） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（3） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（4） 其他 有利 于基 金持 有 人利益 的商 业合 作考 虑。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管领 导审 批
公司分 管领 导对 相关 部门 提交的 《新 增交 易单 元申 请审核 表》 及其 对券 商综 合评估 的结 果进 行
审核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
3、报 告期 内基 金租 用券 商 交易单 元的 变更 情况 ：
无。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
招商
证券
- - - - - - - -
华鑫
证券
- - - - - -
11,920,52
9.99
100.00
% 华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2017 年半年度报告摘要
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11
影响投资者决策的其 他重要信息
11.1 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
华安基金管理有限公 司
二〇一七年八月二十 五日
